关于修改银河量化优选混合型证券投资基金基金合同及托 管协议的公告 一 本次修改的基本情况根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 要求, 银河基金管理有限公司对银河量化优选混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件在基金投资限制 申购赎回限制 信息披露条款等方面进行了相应调整 银河基金管理有限公司作为本基金的管理人, 已与本基金托管人就基金合同 托管协议修改达成一致, 并报中国证监会上海监管局备案 本次修改后的基金合同 托管协议将于 2018 年 3 月 31 日起正式施行 二 基金合同 托管协议修订情况基于上述调整, 本公司将对本基金的基金合同 托管协议中涉及的相关内容进行修订, 具体修订内容详见附件 ( 基金合同修订对照表 托管协议修订对照表 ), 基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改 三 重要提示 1 本次基金管理人系根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订本基金的 基金合同 和 托管协议, 所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购 赎回业务产生一定影响, 包括且不限于 : 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定 ; 在规定的特定情形下可能会对投资者的申购 / 赎回申请数量进行限制 临时拒绝或暂停申购 / 赎回申请 对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购和赎回申请无法全部及时处理, 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划 敬请投资者关注以上变化和影响, 并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件, 审慎进行投资决策 2 本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行, 本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定 3 本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明 基金管理人将在本公告发布当日, 将修改后的基金合同 托管协议登载于本公司网站, 并将在
更新的基金招募说明书中, 对涉及上述修订的内容进行相应更新 投资者可以通 过可以拨打本公司客服热线 (400-820-0860) 或登录本公司网站 (www.galaxyasset.com) 获取相关信息 特此公告 银河基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 附件 : 1 银河量化优选混合型证券投资基金基金合同修订对照表 2 银河量化优选混合型证券投资基金托管协议修订对照表
银河量化优选混合型证券投资基金基金合同修订对照表根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 修订 银河量化优选混合型证券投资基金基金合同 如下 : 章节 原注册稿 本次备案修订稿 修订依据 一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则第一 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 部分 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金前言法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运 作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以 下简称 流动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 第二部分释义 增加以下内容并调整相应条款序号 : 13 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 51 摆动定价机制 : 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 52 流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第四十条 1
第六部分基金份额的申购与赎回 三 申购与赎回的原则 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 五 申购和赎回的数量限制 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购的情形 三 申购与赎回的原则 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 增加 : 5 本基金暂不采用摆动定价机制 五 申购和赎回的数量限制增加以下内容并调整相应条款序号 : 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取, 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购的情形 增加以下内容并调整相应条款序号 : 7 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 8 接受某笔或某些申购申请会超过基金管理人设定的单日净申购比例上限 本基金总规模上限 单一投资者单日或单笔申购金额上限的 9 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 第二十五条第十九条第二十三条第十九条第二十四条 2
发生上述第 1 2 3 5 6 7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生上述第 1 2 3 5 6 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时 九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回 : 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 发生上述第 1 2 3 5 6 9 10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时 八 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 增加以下内容并调整相应条款序号 : 6 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 发生上述第 1 2 3 5 6 7 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时 九 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式 (2) 部分延期赎回 : 增加 : 若基金发生巨额赎回, 在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 10% 的赎回申请 ( 大额赎回申请人 ) 情形时, 基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理, 即按照保护其他赎回申请人 ( 小额赎回申请人 ) 利益的原则, 基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请, 对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认, 且在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认 对大额赎回申请人当日未予确认的部分, 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 选择延期赎回的, 当日未获处理的赎回申请将自动 第二十四条 第二十一条 3
第七部分基金合同当事人及权利义务 第十二部分基金的投资 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人简况法定代表人 : 许国平 二 投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金股票资产投资占基金资产的比例为 60%-95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 四 投资限制 转入下一个开放日继续赎回, 直至全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直至全部赎回为止 如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择, 大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理 如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请 ( 含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请 ) 延期办理 基金管理人应当对延期办理事宜在指定媒介上刊登公告 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人简况法定代表人 : 刘立达 二 投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金股票资产投资占基金资产的比例为 60%-95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 四 投资限制 第十八条 4
第十四部分 1 组合限制 (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 除上述第 (13) 项以外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外 六 暂停估值的情形 1 组合限制 (2) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 增加以下内容并调整相应条款序号 : (18) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; (19) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (20) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (21) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述第 (2) (13) (20) (21) 项以外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外 六 暂停估值的情形增加以下内容并调整相应条款序号 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 第十八条第十五条第十六条第十七条第二十四条 5
基金资产估值 第十八部分基金的信息披露 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 ( 七 ) 临时报告 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致后, 应暂停基金估值 ; 五 公开披露的基金信息 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告 增加 : 基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金运作期间, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 ( 七 ) 临时报告增加以下内容并调整相应条款序号 : 26 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大事项 ; 第二十六条 第二十七条 第二十六条 6
银河量化优选混合型证券投资基金托管协议修订对照表根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 修订 银河量化优选混合型证券投资基金托管协议 如下 : 章节原注册稿本次备案修订稿修订依据 ( 一 ) 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人一 法定代表人 : 许国平法定代表人 : 刘立达基金托管协议当事人 二 基金托管协议的依据 目的和原则 三 基金托管人对基金管理 订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 银河量化优选混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督 权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 本基金股票资产投资占基金资产的比例为 60%-95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约 订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 银河量化优选混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 本基金股票资产投资占基金资产的比例为 60%-95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约 第十八条 7
人的业务监督和核查 需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : b 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 权证 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : b 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 增加以下内容并调整相应条款序号 : r. 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; s. 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; t. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; u. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的, 基金管理人应提前通知基金托管人, 第十八条 第十五条 第十六条 第十七条 出现因法律法规变化致使投资范围投 8
(3) 法规允许的基金投资比例调整期限除上述第 m 项以外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外 经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围 基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响, 基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间 (3) 法规允许的基金投资比例调整期限除上述第 b m t u 项以外, 因证券 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的, 基金管理人应当在十个交易日内进行调整, 但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外 资限制调整的情形时, 托管人需有合理的调整时间 9