银河通利债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同修订对照表根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 修订 银河通利债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同 如下 : 章节 原注册稿 本次备案修订稿 修订依据 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 一 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金前言法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办 法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流 动性风险管理规定 ) 和其他有关法律法规 二 释义 九 增加 : 第四十条 流动性风险管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订摆动定价机制 : 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待流动性受限资产 : 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 ( 二 ) 基金合同 生效后 2 年期届满并进行基金转换 ( 二 ) 基金合同 生效后 2 年期届满并进行基金转换 第二十五条 1
基金份额的申购与赎回 后的申购与赎回 4 申购与赎回的原则 后的申购与赎回 4 申购与赎回的原则增加以下内容并调整相应条款序号 : (5) 本基金暂不采用摆动定价机制 ; 6 申购与赎回的数额限制 6 申购与赎回的数额限制增加以下内容并调整相应条款序号 : (2) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 7 申购费用和赎回费用 (2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金收取赎回费用, 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25% 7 申购费用和赎回费用 (2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金收取赎回费用, 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的 25%, 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 10 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 10 拒绝或暂停申购的情形及处理方式增加以下内容并调整相应条款序号 : (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 ; (7) 接受某笔或某些申购申请会超过基金管理人设定的单日净申购比例上限 本基金总规模上限 单一投资者单日或单笔申购金额上限的 ; (8) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金 第十九条第二十三条第十九条第二十四条 2
发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者 发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告 11 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 12 巨额赎回的情形及处理方式 (2) 巨额赎回的处理方式 2) 部分顺延赎回 : 管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者 发生上述 (1) ( 2) ( 3) (4) ( 8) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告 11 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式增加以下内容并调整相应条款序号 : (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 ; 12 巨额赎回的情形及处理方式 (2) 巨额赎回的处理方式 2) 部分顺延赎回 : 增加 : 若基金发生巨额赎回, 在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 10% 的赎回申请 ( 大额赎回申请人 ) 情形时, 基金管理人应当对大额赎回申请人的赎回申请延期办理, 即按照保护其他赎回申请人 ( 小额赎回申请人 ) 利益的原则, 基金管理人应当优先确认小额赎回申请人的赎回申请, 对小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认, 且在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认 对大额赎回申请人当日未予确认的部分, 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回, 选择延期赎回的, 当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回, 直至全部赎回为止 ; 选择取 第二十四条 第二十一条 3
十二 基金合同当事人及权利义务 十七 基金的投资 ( 一 ) 基金管理人住所 : 上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层法定代表人 : 徐旭注册资本 :1.5 亿元人民币 ( 二 ) 基金托管人住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号法定代表人 : 闫冰竹注册资本 : 人民币 6,227,561,881 元 ( 二 ) 投资范围 基金的投资组合比例为 : 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ( 七 ) 投资限制 1 组合限制 (3) 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 消赎回的, 当日未获受理的赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直至全部赎回为止 如大额赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择, 大额赎回申请人未能赎回部分作自动延期赎回处理 如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认, 则对全部未确认的赎回申请 ( 含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请 ) 延期办理 基金管理人应当对延期办理事宜在指定媒介上刊登公告 ( 一 ) 基金管理人住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1568 号 15 层法定代表人 : 刘立达注册资本 :2.0 亿元人民币 ( 二 ) 基金托管人住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人 : 张东宁注册资本 :1520667.5685 万人民币 ( 二 ) 投资范围 基金的投资组合比例为 : 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ( 七 ) 投资限制 1 组合限制 (3) 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 更新管理人和托管人的信息 第十八条 4
十九 基金 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规另有规定时, 从其规定 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%; (4) 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 增加以下内容并调整相应条款序号 : (13) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; (14) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; (16) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; 除上述第 (4) (10) ( 15) (16) 项以外, 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规另有规定时, 从其规定 ( 六 ) 暂停估值的情形 ( 六 ) 暂停估值的情形增加以下内容并调整相应条款序号 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存 第十八条第十五条第十六条第十七条第二十四条 5
资产的估值 二十三 基金的信息披露 ( 一 ) 公开披露的基金信息包括 : 8 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告 9 临时报告与公告 在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致后, 应暂停基金估值 ; ( 一 ) 公开披露的基金信息包括 : 8 基金年度报告 基金半年度报告 基金季度报告 增加 : 基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 基金运作期间, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 9 临时报告与公告 增加以下内容并调整相应条款序号 : (31) 发生涉及基金申购 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等的重大事项 ; 第二十六条 第二十七条 第二十六条 6
银河通利债券型证券投资基金 (LOF) 托管协议修订对照表根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 修订 银河通利债券型证券投资基金 (LOF) 托管协议 如下 : 章节 原注册稿 本次备案修订稿 修订依据 ( 一 ) 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人一 更新基金管理人住所 : 上海市浦东新区世纪大道 1568 号 15 层住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 1568 号基金和托管人信息法定代表人 : 徐旭 15 层托管注册资本 :1.5 亿元人民币法定代表人 : 刘立达协议 ( 二 ) 基金托管人注册资本 :2.0 亿元人民币当事住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号 ( 二 ) 基金托管人人法定代表人 : 闫冰竹住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层 电话 :(010)66223586 传真 :(010)66226045 法定代表人 : 张东宁注册资本 :1520667.5685 万人民币 注册资本 : 人民币 6,227,561,881 元 二 基金托管协议的依据 目的和原则 三 基金托管人对 订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 银河通利分级债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托管协议的内容与格式 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 银河通利分级债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督 ( 一 ) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权权 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 2 基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投融资比例进行监督 : 的约定对下述基金投融资比例进行监督 : (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基 (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基 第十八条 7
基金管理人的业务监督和核查 金的投资资产配置比例为 : 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : 3) 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 金的投资资产配置比例为 : 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 (2) 根据法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金投资组合遵循以下投资限制 : 3) 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 投资于信用债的比例不低于基金资产净值的 20%; 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%; 4) 现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ; 增加以下内容并调整相应条款序号 : 13) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 14) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 15) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ; 16) 基金管理人承诺, 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 第十八条第十五条第十六条第十七条 8
八 基金资产净值计算和会计核算 (3) 法规允许的基金投资比例调整期限由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律法规另有规定的从其规定 范围保持一致 ; (3) 法规允许的基金投资比例调整期限除上述第 4) 10) 15) 16) 项以外, 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律法规另有规定的从其规定 ( 六 ) 暂停估值的情形 ( 六 ) 暂停估值的情形增加以下内容并调整相应条款序号 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致后, 应暂停基金估值 ; 第二十四条 9