黑色金属衍生品日报 年 月 日 黑色金属衍生品日报 第一部分 市场研判 钢材 : 钢材 : 周二螺纹钢主力合约价格高位震荡,rb 合约成交缩量, 尾盘增仓收于 宏观方面, 央行今日将进行 亿元 天期逆回购操作 ; 发改委判断今年企业破产倒闭增多, 一线房价短期将大涨 ; 数据显示 : 月上海市商品住宅的成交量为. 万平方米, 创下近十年来单月成交量新高, 同比上涨.%; 成交均价为 元 / 平方米, 同比上涨.%; 发改委判断今年企业破产倒闭增多, 一线房价短期将大涨 行业方面, 四部门发文引导煤企减量生产, 煤炭供应或将趋紧 方面, 今日开市国内主导建材市场价格继续上涨 北京大螺主流报价 元 / 吨, 涨 ; 唐山三级抗震主流 元 / 吨左右, 涨 ; 上海地区建材主流报价 - 元 / 吨, 涨 ; 热卷方面, 上海.-.**C 规格热轧板卷主流价格 元 / 吨, 涨 ; 天津.-.**C 规格热轧板卷主流价格 元 / 吨左右, 涨 坯料方面, 唐山钢坯价格稳至 元 / 吨 目前受下游需求支撑, 价格坚挺, 短期钢厂生产利润仍有修复空间, 操作上, 保持震荡偏强思路 ( 仅供参考 ) 铁矿石 : 铁矿 : 周二铁矿主力合约价格弱势震荡,i 成交较放量, 尾盘增仓收于 宏观方面, 央行今日将进行 亿元 天期逆回购操作 ; 发改委判断今年企业破产倒闭增多, 一线房价短期将大涨 ; 数据显示 : 月上海市商品住宅的成交量为. 万平方米, 创下近十年来单月成交量新高, 同比上涨.%; 成交均价为 元 / 平方米, 同比上涨.%; 发改委判断今年企业破产倒闭增多, 一线房价短期将大涨 行业方面, 四部门发文引导煤企减量生产, 煤炭供应或将趋紧 方面, 国产矿主产区价格平稳, 销售一般 目前迁安 % 干基含税现金出厂 - 元 / 吨 ; 枣庄 % 湿基不含税现汇出厂 元 / 吨, 莱芜 % 干基含税承兑出厂 元 / 吨 ; 北票 % 湿基税前现汇出厂 - 元 / 吨 进口矿方面, 港口价格稳中有升 青岛港.%pb 粉主流报价在 元 / 吨左右 ; 曹妃甸.%pb 粉主流报价在 元 / 吨左右 操作上, 短多可继续持有, 主力合约关注 - 运行区间 ( 仅供参考 ) 焦煤焦炭 : 焦煤焦炭 : 周二焦煤焦炭价格延续强势, 焦煤成交较为活跃,JM 合约增仓 收于. 元 / 吨 ;J 合约减仓 收 元 / 吨 宏观方面, 央行今日将进行 亿元 天期逆回购操作 ; 发改委判断今年企业破产倒闭增多, 一线房价短期将大涨 ; 数据显示 : 月上海市商品住宅的成交量为. 万平方米, 创下近十年来单月成交量新高, 同比上涨.%; 成交均价为 元 / 平方米, 同比上涨.%; 发改委判断今年企业破产倒闭增多, 一线房价短期将大涨 行业方面, 四部门发文引导煤企减量生产, 煤炭供应或将趋紧 方面, 国内炼焦煤市场平稳运行, 主产地山西柳林低硫主焦煤 (A<) 元 / 吨 ; 河北邯郸主焦煤 (A<.) 元 / 吨 ; 山东枣庄 / 焦煤 (A<.) 元 / 吨 ; 山西临汾二级冶金焦出厂价 元 / 吨 ; 太原准一级冶金焦出厂价 元 / 吨 ; 河北唐山从本地采购准一级冶金焦到厂价 元 / 吨 ; 江苏地区徐州二级冶金焦到厂价 元 / 吨 ; 河南平顶山二级冶金焦车板价 元 / 吨 操作上, 粗钢产量超预期上涨, 显示钢厂复产好于预期, 而煤焦复产节奏偏慢, 短期内煤焦供应缺口仍在, 建议仍以震荡偏强思路对待 ; 钢材库存下滑使得市场预期需求或有好转迹象, 钢价继续走强, 支撑煤焦走强 ( 仅供参考 )
螺纹钢 今收 昨收 涨跌 五均 今日 昨日 涨跌 五均 Rb. 上海 - 日钢 RB 上海 - 中天 RB -. 北京 - 新兴 RB-RB - - - 南京 - 西城 RB-RB - - - 山东 - 石横 唐山 - 唐钢 出口 - 上海 唐山钢坯 / 螺纹库存.. -.. 螺纹钢期现套利 折标准品 Rb 基差 日均值 日钢 -RB... 备注 : 螺纹库存每周更新, 口径为中国 个城市社会库存 热卷 今收 昨收 涨跌 五均 今日 昨日 涨跌 五均 HC. 上海 - 日钢 HC. 天津 - 唐钢 HC. 热卷期现套利 折标准品 HC 基差 日均值 上海日钢热卷 -HC -. 铁矿石 与掉期 今收 昨收 涨跌 五均 昨日 前日 涨跌 五均 I... Platts %.. / I. -. TSI %.. / I -. MB %... / 昨结算 前结算 涨跌 五均 今日 昨日 涨跌 五均 IOS.. -. 青岛港 PB 粉. IOS... 青岛港卡粉. IOS.. -. 日照港 PB 粉. IOSQ.. -. 连云港 PB 粉. IOSQ.. -. 连云港卡粉. i-i -. -. - 唐山 % 铁精粉 i-i - -.. 库存 到港发货 本次上次涨跌更新 ( 周五 ) 上周前周涨跌更新 ( 周二 ) 港口库存.. 月 日澳洲发货量. -. 月 日 日均疏港. -. 月 日巴西发货量.. -. 月 日
钢厂外矿库存 月 日六大主港到港量. -. 月 日 铁矿石期现套利 折标准品 I 基差 日均值 青岛港 PB 粉... 备注 :. 铁矿石港口库存以及日均疏港量每周周五更新, 统计口径为 个港口, 单位 : 万吨 ; 位为天数 焦煤. 铁矿石钢厂外矿库存每两周五更新一次, 单 今收 昨收 涨跌 五均 今收 昨收 涨跌 五均 JM -. 主焦 - 京唐港 JM... 主焦 - 日照港 JM. 主焦 - 柳林 / / / / 昨收 前收 涨跌 五均 峰景硬焦煤 中挥发硬焦煤... 半软焦煤... 焦煤期现套利 折标准品 JM 基差 日均值 主焦 - 京唐 / 中挥发硬焦煤 ( 澳 )( 昨 ). / 备注 : 以上港口主焦均为澳洲主焦煤 焦炭 今收 昨收 涨跌 五均 今收 昨收 涨跌 五均 J - 天津准一级 - / J... 焦炭出口 / J... 焦炭期现套利 折标准品 J 基差 日均值 天津准一级 - / 出口焦炭 -. / 备注 : 跨品种 项目现值前值涨跌 日均值 RB/I.... J/JM.... HC-RB....
图 : 螺纹钢跨月价差 图 : 螺纹钢期现价差 螺纹跨月价差 螺纹钢期现价差 - - - - - - - - -- -- -- -- -- -- 月 - 月价差 月 - 月价差 月 - 月价差 图 : 螺纹钢热轧库存 上海螺纹与 月合约基差上海 - 日照折标准品螺纹 月收盘价 ( 元 ) 图 : 铁矿石跨月价差 螺纹热轧库存 铁矿石跨月价差 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 螺纹库存 热轧库存 月 - 月价差 月 - 月价差 月 - 月价差 图 : 铁矿石指数 图 : 铁矿石期现价差....... 铁矿石指数... -- -- -- --....... 铁矿石期现价差......... -. 普氏铁矿石价格指数 :%Fe:CFR 中国北方日 TSI 铁矿石价格指数 :%Fe 日 i 基差车板价 : 青岛港 : 澳大利亚 :PB 粉矿 :.% 铁矿 月收盘
图 : 铁矿石港口库存与疏港量 图 : 铁矿石澳巴发货量及北方主港到港量 铁矿石港口库存与疏港量 铁矿石澳巴发货量和北方主港到港量,.,.,.,.....,.,.,.,.... -- -- -- -- -- --. 全国主要港口 : 铁矿石库存 : 总计 Mysteel 铁矿石港口库存疏港量 港口 到货量 : 铁矿石 : 北方港口日总发货量 : 澳大利亚 : 铁矿石 : 中国日 总发货量 : 巴西 : 铁矿石日 图 : 焦煤期现价差 图 : 焦煤内外价差 焦煤期现价差 焦煤内外价差 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..... -. -. -. -. -. -. -- -- -- -- -- -- -- -- - 与 月价差焦煤 月收盘价京唐港主焦煤折标准品 普氏炼焦煤指数 : 中挥发硬焦煤 ( 折标准品 )-jm 焦煤 月收盘价普氏炼焦煤指数 : 中挥发硬焦煤 ( 折标准品 ) 图 : 焦炭期价差图 : 焦炭基差 ( 出口 ) 焦炭期价差 -- -- -- -- --..... -. -. -. -. 焦炭基差 ( 出口 ) - - - - 与五月价差 焦炭 月收盘价 天津港 : 平仓价 ( 含税 ): 准一级冶金焦 (A<.%,<.%S,CSR>%,Mt%) 出口折标准品 -J 焦炭 月收盘价出口折标准品
图 : 热卷期价差 图 : 跨品种套利 热卷期现价差 跨品种套利 - -............ - 基差 ( 上海 -HC) 热卷 月收盘价 ( 元 ) 上海 - 日钢 RB/I J/JM 图 : 热卷螺纹价差 HC-RB - / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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