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1 华夏红利混合型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一三年一月二十一日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 1

3 2 基金产品概况 基金简称 华夏红利混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略 契约型开放式 2005 年 6 月 30 日 12,686,414, 份追求基金资产的长期增值 在资产配置层面, 本基金将采取积极的资产配 置策略, 根据对宏观经济 政策和证券市场走势的综合分析, 确定基金资产在股票 债券和现金上的配置比例 在个股层面, 基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康 具备长期增长潜力 市场估值合理的上市公司进行投资 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A 股红利 150 指数, 债券投资的业绩比较基准为富时中国国债指数 基准收益率 = 富时中国 A 股红利 150 指数收益率 60%+ 富时中国国债指数收益率 40% 风险收益特征 本基金是混合型基金, 风险高于债券基金和货 币市场基金, 低于股票基金 本基金主要投资 于红利股, 属于中等风险的证券投资基金品 种 基金管理人 基金托管人 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 2

4 主要财务指标 报告期 (2012 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -368,708, 本期利润 923,279, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 17,664,234, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较业绩比较基净值增长净值增长率基准收益准收益率标率 1 标准差 2 率 3 准差 过去三个月 5.45% 0.89% 3.60% 0.61% 1.85% 0.28% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 华夏红利混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 6 月 30 日至 2012 年 12 月 31 日 ) 3

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 工学硕士 2003 年 7 月加入华夏基金管理 谭琦 本基金的基金经理 股票投资部副总经理 年 有限公司, 曾任行业研究员 行业研究主管 基金经理助理 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理 (2007 年 9 月 27 日至 2009 年 1 月 1 日期间 ) 等 中南财经大学投资经 济专业硕士 曾任大 鹏证券资产管理中心 投资经理 长城证券 投资银行部项目经 理 鹏华基金原普华 证券投资基金基金经 理 (2003 年 4 月 10 日至 2005 年 5 月 21 日期间 ) 原中信基 赵航 本基金的基金经理 年 金中信红利精选股票型证券投资基金基金 经理 (2008 年 5 月 19 日至 2009 年 4 月 18 日期间 ) 等 2009 年 1 月加入华夏基金管 理有限公司, 曾任华 夏经典配置混合型证 券投资基金基金经理 (2009 年 8 月 7 日至 2011 年 11 月 7 日期 间 ) 等 北京大学管理学硕 士 曾任中国工商银 严鸿宴 本基金的基金经理 年 行总行计划财务部主任科员, 大鹏证券研究员, 渤海证券投资 经理, 上汽集团财务 公司投资部经理等 4

6 2008 年 4 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理 (2010 年 2 月 4 日至 2011 年 11 月 7 日期间 ) 机构投资经理等 注 :1 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金运作管理办法 基金合同和其他有关法律法规 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 华夏基金管理有限公司公平交易制度 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况, 为指数基金因被动跟踪标的指数和本基金发生的反向交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度, 国际方面, 欧美国家实施宽松的货币政策, 经济缓慢复苏, 全球股市普遍上涨, 新兴市场反弹幅度较大, 大宗商品价格高位稳定 国内方面, 经济显现出短期企稳信号, 但是房价反弹 产能过剩以及地方政府资产负债表恶化等 5

7 中长期制约因素仍然存在 A 股市场先下跌, 然后快速反弹, 风格有所逆转, 银行 地产 汽车等早周期板块涨幅靠前, 食品饮料 信息技术等板块表现较差 报告期内, 本基金维持低仓位运作, 适当增加了采掘 机械行业的比重, 降低了零售 信息技术行业的比重, 整体结构变化较小 报告期内基金的业绩表现截至 2012 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 5.45%, 同期业绩比较基准增长率为 3.60% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望未来, 国内经济将继续处于 减速 企稳 交替出现的阶段,2013 年年初有望延续 2012 年 4 季度短期企稳反弹的格局, 同时流动性偏宽松 海外资金流入以及市场处于数据和业绩真空期也将会提振投资者短期信心 但是困扰经济的一些长期问题仍然没有系统解决, 经济难有趋势性改善, 市场可能不会出现大机会 基于上述背景, 本基金将在整体谨慎的前提下, 从三个方面积极把握机会 : 第一, 需求有扩张能力同时率先产能出清的行业 ; 第二, 具备较强竞争优势的企业 ; 第三, 估值合理的板块 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 为信任奉献回报 的经营理念, 规范运作, 审慎投资, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期 稳定的回报 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元占基金总资产的序号项目金额比例 (%) 1 权益投资 13,793,057, 其中 : 股票 13,793,057, 固定收益投资 2,205,894, 其中 : 债券 2,205,894, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 48,500,

8 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 2,156,865, 其他各项资产 66,025, 合计 18,270,343, 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 187,071, B 采掘业 1,012,824, C 制造业 5,798,241, C0 食品 饮料 705,731, C1 纺织 服装 皮毛 32,578, C2 木材 家具 31,118, C3 造纸 印刷 68,441, C4 石油 化学 塑胶 塑料 709,054, C5 电子 421,784, C6 金属 非金属 431,565, C7 机械 设备 仪表 1,937,281, C8 医药 生物制品 1,453,735, C99 其他制造业 6,948, D 电力 煤气及水的生产和供应业 801,966, E 建筑业 217,371, F 交通运输 仓储业 450,446, G 信息技术业 767,264, H 批发和零售贸易 749,162, I 金融 保险业 2,481,846, J 房地产业 848,088, K 社会服务业 163,955, L 传播与文化产业 109,816, M 综合类 205,001, 合计 13,793,057, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 7,592, ,849,

9 中国联通 89,480, ,182, 招商银行 18,424, ,343, 许继电气 10,257, ,842, 工商银行 58,208, ,565, 兴业银行 14,246, ,769, 民生银行 26,607, ,135, 华泰证券 20,807, ,918, 山煤国际 9,601, ,389, 宏源证券 12,000, ,920, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 828,736, 央行票据 金融债券 635,257, 其中 : 政策性金融债 635,257, 企业债券 企业短期融资券 240,762, 中期票据 可转债 501,139, 其他 合计 2,205,894, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 国债 (7) 4,000, ,760, 国债 19 4,100, ,976, 中行转债 2,811, ,886, 国开 28 1,800, ,586, 农发 10 1,700, ,481, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8

10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,750, 应收证券清算款 26,559, 应收股利 - 4 应收利息 28,878, 应收申购款 8,838, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,025, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中行转债 270,886, 工行转债 110,904, 国电转债 94,803, 川投转债 8,414, 博汇转债 6,301, 中海转债 5,769, 重工转债 2,327, 中鼎转债 1,372, 歌华转债 359, 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 9

11 金额单位 : 人民币元 流通受限部分占基金资产净序号股票代码股票名称的公允价值值比例 (%) 宏源证券 193,920, 流通受限情况说明 非公开发行流通受限 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份本报告期期初基金份额总额 12,759,174, 本报告期基金总申购份额 386,395, 减 : 本报告期基金总赎回份额 459,155, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 12,686,414, 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2012 年 11 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于设立青岛分公司的公告 2012 年 11 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于设立北京东四环投资理财中心的公告 2012 年 11 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 2012 年 12 月 28 日发布华夏基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 2012 年 12 月 31 日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏资本管理有限公司的公告 7.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日, 是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一 公司总部设在北京, 在北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司 公司是首批全国社保基金管理人 首批企业年金基金管理人 境内首批 QDII 基金管理人 境内首只 ETF 基金管理人, 以及特定客户资产管理人 保险资金投资管理人, 10

12 香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一 2012 年 4 季度, 华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础, 积极把握市场反弹机会, 旗下主动管理的股票型 混合型基金均取得了正收益, 固定收益类产品也取得了稳定的回报, 大部分基金表现优于市场平均水平 在客户服务方面, 华夏基金继续以客户需求为导向, 持续提高服务质量 : 推出货币基金快速赎回业务, 投资者可使用中国工商银行借记卡 招商银行储蓄卡 中国建设银行储蓄卡 中国农业银行金穗借记卡等银行卡通过电子交易平台快速赎回华夏现金增利证券投资基金, 资金使用效率得到提高 ; 推出余额理财服务, 使用中国工商银行借记卡的电子交易客户可通过该功能将多余资金自动申购华夏现金增利证券投资基金, 资金闲置时间有效减少 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会核准基金募集的文件 ; 华夏红利混合型证券投资基金基金合同 ; 华夏红利混合型证券投资基金托管协议 ; 法律意见书 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 基金托管人业务资格批件 营业执照 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和 / 或基金托管人的住所 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人和 / 或基金托管人的住所免费查阅备查文件 在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件 华夏基金管理有限公司 二〇一三年一月二十一日 11