1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业

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1 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 01 月 22 日 第 1 页 共 13 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 1 月 21 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 10 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 天 弘 永 利 债 券 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2008 年 04 月 18 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,166,868, 份 在 充 分 控 制 风 险 和 保 持 资 产 良 好 流 动 性 的 前 提 下, 力 投 资 目 标 争 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 较 高 的 投 资 回 报 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 自 上 而 下 的 分 析 以 及 对 微 观 面 自 下 而 上 的 分 析, 对 宏 观 经 济 发 展 环 境 宏 观 经 济 运 行 状 况 货 币 政 策 和 财 政 政 策 的 变 化 市 场 利 率 走 势 经 济 周 期 企 业 盈 利 状 况 等 作 出 研 判, 从 而 确 定 整 体 投 资 策 略 资 产 配 置, 即 债 券 股 票 现 金 及 回 购 等 的 配 置 比 例 本 基 金 的 股 票 投 资 将 以 新 股 申 购 为 主, 对 于 二 级 市 场 股 票 投 资 持 谨 慎 态 度 本 基 金 将 在 充 分 重 视 本 金 安 全 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 获 取 长 期 稳 定 的 投 资 回 报 业 绩 比 较 基 准 中 债 新 综 合 指 数 第 2 页 共 13 页

3 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 属 于 证 券 市 场 中 风 险 较 低 的 品 风 险 收 益 特 征 种, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 天 弘 永 利 债 券 A 天 弘 永 利 债 券 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 958,219, 份 2,208,648, 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2015 年 10 月 01 日 2015 年 12 月 31 日 ) 天 弘 永 利 债 券 A 天 弘 永 利 债 券 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 13,473, ,288, 本 期 利 润 22,382, ,139, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,055,231, ,434,364, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如, 开 放 式 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 天 弘 永 利 债 券 A 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 净 值 增 较 基 准 较 基 准 阶 段 长 率 标 13 长 率 1 收 益 率 收 益 率 准 差 2 3 标 准 差 24 第 3 页 共 13 页

4 4 过 去 三 个 月 1.77% 0.04% 2.73% 0.08% 0.96% 0.04% 天 弘 永 利 债 券 B 阶 段 业 绩 比 业 绩 比 净 值 增 较 基 准 净 值 增 较 基 准 长 率 标 收 益 率 长 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 过 去 三 个 月 1.85% 0.05% 2.73% 0.08% 0.88% 0.03% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 天 弘 永 利 债 券 A 业 绩 比 较 基 准 第 4 页 共 13 页

5 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 天 弘 永 利 债 券 B 业 绩 比 较 基 准 注 :1 本 基 金 合 同 于 2008 年 4 月 18 日 生 效 2 本 报 告 期 内, 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 达 到 基 金 合 同 约 定 的 各 项 比 例 要 求 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 女, 经 济 学 硕 士 历 任 本 公 司 债 券 研 究 员 兼 债 券 交 易 员 ; 光 大 永 明 姜 晓 丽 人 寿 保 险 有 限 公 司 债 本 基 金 基 金 2012 年 08 月 6 年 券 研 究 员 兼 交 易 员 ; 本 经 理 公 司 固 定 收 益 研 究 员 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 为 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 职 日 期 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 按 照 国 家 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 进 行 操 作, 不 存 在 违 法 违 规 及 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 的 情 况 第 5 页 共 13 页

6 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 平 交 易 的 执 行 情 况 包 括 : 建 立 统 一 的 研 究 平 台 和 公 共 信 息 平 台, 保 证 各 组 合 得 到 公 平 的 投 资 资 讯 ; 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 禁 止 各 投 资 组 合 之 间 进 行 以 利 益 输 送 为 目 的 的 投 资 交 易 活 动 ; 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性 的 同 时, 严 格 执 行 授 权 审 批 程 序 ; 实 行 集 中 交 易 制 度 和 公 平 交 易 分 配 制 度 ; 建 立 不 同 投 资 组 合 投 资 信 息 的 管 理 及 保 密 制 度, 保 证 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资 信 息 的 相 互 隔 离 ; 加 强 对 投 资 交 易 行 为 的 监 察 稽 核 力 度, 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 体 系 等 报 告 期 内, 公 司 公 平 交 易 程 序 运 作 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 ; 场 外 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好, 未 出 现 异 常 情 况 公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析, 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 (1 日 3 日 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 原 则 的 异 常 交 易 本 报 告 期 内, 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况, 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 因 非 公 平 交 易 等 导 致 的 利 益 输 送 行 为, 公 平 交 易 制 度 的 整 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 为 规 范 投 资 行 为, 公 平 对 待 投 资 组 合, 制 定 异 常 交 易 监 控 和 报 告 办 法 对 可 能 显 著 影 响 市 场 价 格 可 能 导 致 不 公 平 交 易 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 交 易 行 为 异 常 和 交 易 价 格 异 常 的 情 形 进 行 界 定, 拟 定 相 应 的 监 控 分 析 和 防 控 措 施 本 报 告 期 内, 严 格 控 制 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 ; 针 对 以 公 司 名 义 进 行 的 债 券 一 级 市 场 申 购 的 申 购 方 案 和 分 配 过 程 进 行 审 核 和 监 控, 保 证 分 配 结 果 符 合 公 平 交 易 原 则 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交 易 及 其 他 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 4 季 度, 经 济 基 本 面 整 体 延 续 疲 弱, 虽 然 后 半 段 经 济 有 一 定 企 稳 迹 象, 但 是 弱 势 格 局 短 期 内 无 法 根 本 性 扭 转 以 基 建 投 资 扩 张 为 核 心 的 经 济 托 底 政 策, 无 法 充 分 对 冲 内 需 快 速 回 落 的 冲 击, 只 能 在 一 定 程 度 上 延 缓 经 济 增 速 回 落 的 速 度, 无 法 扭 转 整 体 的 趋 势 政 策 方 面, 经 济 下 行 压 力 大 以 及 外 汇 流 出 加 剧 等 因 素 使 得 货 币 政 策 依 然 处 于 宽 松 途 中, 央 行 于 四 季 度 继 续 进 行 了 降 准 降 息 等 宽 松 操 作, 呵 护 二 季 度 以 来 流 动 性 的 宽 松 局 面 资 金 面 方 面, 得 益 于 央 行 构 建 利 率 走 廊 的 政 策 意 图, 资 金 利 率 稳 定 性 显 著 提 升 在 第 6 页 共 13 页

7 基 本 面 政 策 面 和 资 金 面 三 方 配 合, 以 及 资 产 荒 格 局 下 增 量 资 金 的 涌 入, 债 券 收 益 率 出 现 显 著 下 行, 尤 其 是 利 率 债 收 益 率 一 举 突 破 前 期 低 点, 走 出 了 一 轮 牛 市 本 基 金 在 报 告 期 内, 前 期 判 断 资 产 荒 因 素 将 利 好 债 市, 总 体 维 持 适 当 久 期 和 较 高 杠 杆, 随 后 认 为 IPO 重 启 概 率 大 增 等 因 素 可 能 给 市 场 带 来 冲 击, 降 低 了 组 合 久 期 和 杠 杆 水 平, 成 功 规 避 了 风 险, 在 冲 击 过 去 之 后 再 度 对 组 合 适 当 延 长 久 期 增 加 仓 位, 为 客 户 创 造 了 较 高 的 稳 健 收 益 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 12 月 31 日, 永 利 A 基 金 份 额 净 值 为 元, 永 利 B 基 金 份 额 净 值 为 元 报 告 期 内 份 额 净 值 增 长 率 永 利 A 为 1.77%, 永 利 B 为 1.85%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 2.73% 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 应 说 明 预 警 信 息 4.7 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年 1 季 度, 基 本 面 方 面, 虽 然 前 期 稳 增 长 政 策 的 累 积 效 应 逐 渐 显 现, 对 经 济 有 一 定 支 撑 作 用, 但 是 经 济 下 行 压 力 仍 存, 且 中 央 有 意 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革, 去 产 能 过 程 将 对 经 济 增 长 形 成 进 一 步 冲 击, 并 且 对 CPI 通 胀 也 将 形 成 制 约, 基 本 面 对 债 市 仍 属 利 好 政 策 方 面, 虽 然 目 前 货 币 政 策 有 转 趋 稳 健 的 迹 象, 但 在 经 济 杠 杆 率 较 高 企 业 还 本 付 息 压 力 仍 大 的 情 况 下 宽 松 基 调 仍 是 应 有 之 义, 预 计 货 币 政 策 仍 将 维 持 稳 健 偏 松 态 势 资 金 面 方 面, 央 行 对 于 资 金 面 的 控 制 能 力 已 经 经 过 2015 年 的 多 重 考 验, 而 且 目 前 央 行 也 有 动 力 维 持 资 金 面 稳 定, 因 此 2016 年 资 金 面 仍 将 维 持 相 对 稳 定 的 态 势, 如 果 后 续 有 进 一 步 降 息 的 操 作, 当 前 相 对 较 高 的 资 金 利 率 大 概 率 也 将 相 应 下 调, 从 而 打 开 债 券 收 益 率 进 一 步 下 行 的 空 间 除 此 之 外, 我 们 认 为 资 产 稀 缺 的 状 况 难 以 发 生 根 本 性 的 扭 转, 资 产 荒 的 状 况 依 旧 具 有 持 续 性, 债 市 仍 有 增 量 资 金 入 场 综 合 以 上 因 素, 债 券 市 场 一 季 度 行 情 整 体 仍 将 趋 暖 投 资 策 略 上, 本 基 金 将 继 续 维 持 合 理 久 期, 并 择 机 提 升 组 合 杠 杆, 根 据 市 场 情 况 调 整 持 仓 结 构, 选 择 有 利 配 置 时 点, 为 持 有 人 创 造 稳 健 收 益 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 7 页 共 13 页

8 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 93,456, 其 中 : 股 票 93,456, 基 金 投 资 3 固 定 收 益 投 资 4,568,058, 其 中 : 债 券 4,568,058, 资 产 支 持 证 券 4 贵 金 属 投 资 5 金 融 衍 生 品 投 资 6 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 81,127, 其 他 资 产 97,008, 合 计 4,839,650, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 B 采 矿 业 C 制 造 业 72,215, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 E 建 筑 业 16,064, F 批 发 和 零 售 业 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 H 住 宿 和 餐 饮 业 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 第 8 页 共 13 页

9 业 J 金 融 业 K 房 地 产 业 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 5,177, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 P 教 育 Q 卫 生 和 社 会 工 作 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 S 综 合 合 计 93,456, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 占 基 金 资 产 净 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 冠 豪 高 新 2,399,942 27,503, 巨 星 科 技 799,941 16,558, 万 鸿 集 团 1,221,620 16,064, 德 赛 电 池 250,000 14,195, 东 方 网 力 129,950 9,057, 碧 水 源 100,000 5,177, 瑞 丰 高 材 241,400 4,900, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 第 9 页 共 13 页

10 3 金 融 债 券 272,277, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 272,277, 企 业 债 券 1,862,407, 企 业 短 期 融 资 券 2,017,192, 中 期 票 据 409,650, 可 转 债 6,532, 同 业 存 单 9 其 他 10 合 计 4,568,058, 注 : 可 转 债 项 下 包 含 可 交 换 债 6,532, 元 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 占 基 金 资 产 净 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 码 值 比 例 (%) 悦 达 SCP002 2,000, ,680, 华 电 煤 业 37 CP001 1,600, ,576, 国 电 集 CP003 1,200, ,480, 桐 乡 城 建 24 MTN001 1,000, ,680, 世 园 投 资 债 1,000, ,120, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 第 10 页 共 13 页

11 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 未 发 现 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 未 发 现 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 其 他 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 141, 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 79,657, 应 收 申 购 款 17,209, 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 97,008, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 第 11 页 共 13 页

12 单 位 : 份 天 弘 永 利 债 券 A 天 弘 永 利 债 券 B 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1,083,670, ,262,779, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 805,374, ,354,995, 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 930,824, ,409,125, 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 填 列 ) 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 958,219, ,208,648, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 基 金 本 报 告 期 未 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 由 于 中 信 标 普 全 债 指 数 于 2015 年 9 月 30 日 停 止 发 布, 自 2015 年 10 月 1 日 起, 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 由 " 中 信 标 普 全 债 指 数 " 变 更 为 " 中 债 新 综 合 指 数 ", 上 述 调 整 事 宜 对 本 基 金 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响, 投 资 者 欲 了 解 详 细 信 息, 敬 请 关 注 本 公 司 于 2015 年 9 月 24 日 在 指 定 媒 介 披 露 的 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 业 绩 比 较 基 准 并 相 应 修 改 基 金 合 同 部 分 条 款 的 公 告 中 相 关 内 容 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 文 件 2 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 天 弘 永 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 批 准 成 立 批 件 及 营 业 执 照 9.2 存 放 地 点 第 12 页 共 13 页

13 天 津 市 河 西 区 马 场 道 59 号 天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心 A 座 16 层 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 住 所 及 网 站 或 基 金 托 管 人 的 住 所 免 费 查 阅 备 查 文 件, 在 支 付 工 本 费 后, 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 公 司 网 站 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 一 月 二 十 二 日 第 13 页 共 13 页