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1 南 华 期 货 研 究 NFR 利 率 周 报 2016 年 3 月 7 日 关 注 预 期 变 化 摘 要 财 政 货 币 或 将 再 度 双 双 突 破 目 标 两 会 的 政 府 工 作 报 告 将 今 年 的 GDP 增 长 目 标 定 为 6.5%-7.0%,CPI 涨 幅 定 为 3% 左 右, 符 合 当 下 经 济 的 现 实 政 策 方 面 指 出 财 政 政 策 要 加 大 力 度, 拟 安 排 财 政 赤 字 2.18 万 亿, 比 去 年 增 加 5600 亿, 赤 字 率 提 高 到 3% 从 2015 年 的 情 况 来 看, 目 标 赤 字 率 2.3%, 实 际 赤 字 率 接 近 3.5%, 因 此 今 年 即 便 将 目 标 提 高 至 3%, 财 政 发 力 的 空 间 也 有 限, 预 计 年 终 实 际 赤 字 率 亦 会 超 出 目 标 值 货 币 政 策 方 面 指 出 稳 健 的 政 策 要 灵 活 适 度, 预 期 M2 增 长 13% 左 右 2015 年 M2 目 标 增 速 为 12%, 实 际 结 果 为 13.3%, 而 1 月 M2 增 速 已 达 到 14%, 因 此 13% 的 目 标 值 并 不 宽 松 如 果 货 币 政 策 坚 守 这 个 目 标, 可 能 意 味 着 更 多 债 务 违 约 的 出 现 如 果 去 产 能 更 快 实 施, 银 行 开 始 剥 离 不 良 贷 款,M2 目 标 或 许 更 容 易 实 现 如 果 去 产 能 拖 延, 且 仍 旧 保 持 大 部 分 债 务 刚 性 兑 付, 那 么 M2 将 大 概 率 突 破 目 标 南 华 期 货 研 究 所 徐 晨 曦 xuchenxi@nawaa.com 流 动 性 展 望 : 本 周 公 开 市 场 有 3200 亿 逆 回 购 到 期, 预 计 央 行 将 视 流 动 性 状 况 进 行 合 理 调 控 利 率 展 望 与 策 略 : 本 周 将 集 中 公 布 1-2 月 经 济 数 据, 重 点 关 注 外 储 通 胀 货 币 信 贷 投 资 数 据 在 外 汇 占 款 减 少 的 背 景 下, 仅 通 过 公 开 市 场 或 MLF 等 工 具 难 以 提 供 长 期 低 成 本 资 金, 而 近 期 公 开 市 场 的 天 量 到 期 使 得 资 金 面 压 力 加 大, 因 此 降 准 可 说 是 在 情 理 之 中 央 行 降 准 后 随 即 在 公 开 市 场 净 回 笼, 表 明 不 希 望 流 动 性 过 于 宽 松 目 前 市 场 对 于 资 金 面 预 期 稳 定, 但 对 于 短 期 经 济 是 否 企 稳 有 争 议, 这 是 长 端 利 率 以 及 国 债 期 货 调 整 的 原 因 未 来 一 段 时 间 需 关 注 信 贷 扩 张 能 否 持 续, 以 及 投 资 尤 其 是 房 地 产 投 资 能 否 稳 住 我 们 倾 向 于 认 为 经 济 向 上 的 动 能 有 限, 低 利 率 环 境 需 要 长 期 保 持, 短 期 的 市 场 调 整 只 是 由 于 预 期 的 摇 摆, 利 率 向 上 的 空 间 有 限 操 作 上, 利 率 债 长 端 可 逢 收 益 率 反 弹 买 入 国 债 期 货 短 线 可 轻 仓 偏 空 操 作 或 观 望 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 1

2 利 率 周 报 2016 年 3 月 7 日 一 经 济 与 政 策 观 察 1.1 制 造 业 景 气 度 继 续 回 落 2 月 官 方 制 造 业 PMI 录 得 49.0, 环 比 继 续 下 降 其 中 生 产 新 订 单 指 数 明 显 下 降, 新 出 口 订 单 小 幅 上 升, 显 示 整 体 需 求 仍 旧 低 迷 库 存 方 面, 产 成 品 及 原 材 料 库 存 都 有 所 上 升, 可 能 与 大 宗 商 品 价 格 上 涨 带 来 的 补 库 有 关 购 进 价 格 指 数 明 显 上 涨, 意 味 着 2 月 PPI 环 比 乃 至 同 比 跌 幅 有 望 继 续 缩 小 分 企 业 类 型 来 看, 中 型 企 业 指 数 与 上 月 持 平, 大 型 及 小 型 企 业 指 数 均 下 降 整 体 来 看, 制 造 业 仍 旧 没 有 太 多 积 极 信 号 图 PMI 订 单 与 生 产 图 大 中 小 型 企 业 PMI 生 产 % 新 订 单 % 新 出 口 订 单 % PMI: 大 型 企 业 % PMI: 中 型 企 业 % PMI: 小 型 企 业 % 1.2 财 政 货 币 或 将 再 度 双 双 突 破 目 标 两 会 的 政 府 工 作 报 告 将 今 年 的 GDP 增 长 目 标 定 为 6.5%-7.0%,CPI 涨 幅 定 为 3% 左 右, 符 合 当 下 经 济 的 现 实 政 策 方 面 指 出 财 政 政 策 要 加 大 力 度, 拟 安 排 财 政 赤 字 2.18 万 亿, 比 去 年 增 加 5600 亿, 赤 字 率 提 高 到 3% 从 2015 年 的 情 况 来 看, 目 标 赤 字 率 2.3%, 实 际 赤 字 率 接 近 3.5%, 因 此 今 年 即 便 将 目 标 提 高 至 3%, 财 政 发 力 的 空 间 也 有 限, 预 计 年 终 实 际 赤 字 率 亦 会 超 出 目 标 值 货 币 政 策 方 面 指 出 稳 健 的 政 策 要 灵 活 适 度, 预 期 M2 增 长 13% 左 右 2015 年 M2 目 标 增 速 为 12%, 实 际 结 果 为 13.3%, 而 1 月 M2 增 速 已 达 到 14%, 因 此 13% 的 目 标 值 并 不 宽 松 如 果 货 币 政 策 坚 守 这 个 目 标, 可 能 意 味 着 更 多 债 务 违 约 的 出 现 如 果 去 产 能 更 快 实 施, 银 行 开 始 剥 离 不 良 贷 款,M2 目 标 或 许 更 容 易 实 现 如 果 去 产 能 拖 延, 且 仍 旧 保 持 大 部 分 债 务 刚 性 兑 付, 那 么 M2 将 大 概 率 突 破 目 标 二 流 动 性 回 顾 与 展 望 因 央 行 及 时 降 准, 上 周 资 金 面 转 向 平 稳 周 五 R001 R007 加 权 平 均 分 别 为 1.97% 2.33%;3 个 月 Shibor 报 2.83% 全 周 IRS 仅 有 微 小 波 动 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 2

3 利 率 周 报 2016 年 3 月 7 日 图 银 行 间 质 押 式 回 购 利 率 图 IRS(FR007) R001 % R007 % M % 1Y % 3Y % 5Y % 7Y % 上 周 公 开 市 场 有 亿 逆 回 购 到 期, 因 央 行 周 二 起 降 准 减 轻 了 公 开 市 场 投 放 压 力, 故 全 周 仅 进 行 逆 回 购 3200 亿, 实 现 净 回 笼 8400 亿 本 周 公 开 市 场 有 3200 亿 逆 回 购 到 期, 预 计 央 行 将 视 流 动 性 状 况 进 行 合 理 调 控 一 级 市 场, 根 据 已 披 露 的 发 行 公 告 统 计, 本 周 利 率 债 发 行 261 亿, 加 上 信 用 债 发 行 共 计 亿, 总 偿 还 量 亿, 净 融 资 亿 表 本 周 利 率 债 发 行 计 划 日 期 券 种 发 行 量 ( 亿 ) 期 限 合 计 ( 亿 ) 农 发 01( 增 5) 6 1Y 16 农 发 02( 增 6) 6 3Y 16 农 发 03( 增 6) 6 5Y 16 农 发 04( 增 5) 4 7Y 16 农 发 05( 增 6) 4 10Y 国 开 04( 增 5) 6 1Y 16 国 开 06( 增 3) 7 5Y 16 国 开 07( 增 2) 6 7Y 16 国 开 08( 增 发 ) 7 3Y 附 息 国 债 02( 续 2) 20 5Y 16 农 发 07( 增 发 ) 7 7Y 16 农 发 08( 增 发 ) 8 10Y 16 农 发 09( 增 发 ) 2 15Y 16 农 发 10( 增 发 ) 3 20Y 16 农 发 Y 山 东 债 Y 16 山 东 债 Y 16 山 东 债 Y 16 山 东 债 Y 16 山 东 债 Y 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 3

4 16 山 东 债 Y 16 山 东 债 Y 16 山 东 债 Y 16 浙 江 债 Y 16 浙 江 债 Y 16 浙 江 债 Y 16 浙 江 债 Y 贴 现 国 债 Y 16 内 蒙 古 债 Y 16 内 蒙 古 债 Y 16 内 蒙 古 债 Y 16 内 蒙 古 债 Y 合 计 261 二 行 情 回 顾 与 展 望 上 周 利 率 债 长 端 收 益 率 反 弹, 短 端 下 行, 收 益 率 曲 线 增 陡 国 债 1 年 期 下 行 10bp, 7 年 变 化 不 大,10 年 上 行 4bp,7 年 与 10 年 不 再 倒 挂 国 开 债 1 年 期 下 行 约 8bp, 中 长 端 中 7 年 上 行 幅 度 最 大,10 年 上 行 幅 度 最 小 国 债 期 货 调 整 压 力 大 于 现 券 T1606 收 于 , 周 跌 0.335(-0.34%) TF1606 收 于 , 周 跌 35(-3%) 一 级 市 场 表 现 尚 可 周 二 招 标 的 四 期 国 开 债, 仅 3 年 期 发 行 情 况 尚 可, 其 余 三 期 中 长 期 债 需 求 欠 佳 周 三 续 发 的 1 年 与 10 年 国 债 中 标 收 益 率 低 于 预 期, 但 未 能 带 动 二 级 市 场 周 四 招 标 的 两 期 国 开 债 中,1 年 期 中 标 收 益 率 低 于 预 期,20 年 期 符 合 预 期 本 周 将 集 中 公 布 1-2 月 经 济 数 据, 重 点 关 注 外 储 通 胀 货 币 信 贷 投 资 数 据 在 外 汇 占 款 减 少 的 背 景 下, 仅 通 过 公 开 市 场 或 MLF 等 工 具 难 以 提 供 长 期 低 成 本 资 金, 而 近 期 公 开 市 场 的 天 量 到 期 使 得 资 金 面 压 力 加 大, 因 此 降 准 可 说 是 在 情 理 之 中 央 行 降 准 后 随 即 在 公 开 市 场 净 回 笼, 表 明 不 希 望 流 动 性 过 于 宽 松 目 前 市 场 对 于 资 金 面 预 期 稳 定, 但 对 于 短 期 经 济 是 否 企 稳 有 争 议, 这 是 长 端 利 率 以 及 国 债 期 货 调 整 的 原 因 未 来 一 段 时 间 需 关 注 信 贷 扩 张 能 否 持 续, 以 及 投 资 尤 其 是 房 地 产 投 资 能 否 稳 住 我 们 倾 向 于 认 为 经 济 向 上 的 动 能 有 限, 低 利 率 环 境 需 要 长 期 保 持, 短 期 的 市 场 调 整 只 是 由 于 预 期 的 摇 摆, 利 率 向 上 的 空 间 有 限 操 作 上, 利 率 债 长 端 可 逢 收 益 率 反 弹 买 入 国 债 期 货 短 线 可 轻 仓 偏 空 操 作 或 观 望 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 4

5 图 国 债 关 键 期 限 利 率 走 势 图 国 债 利 率 曲 线 周 变 化 3.5 1Y % 3Y % 5Y % 7Y % 10Y % 1.5 bp( 右 ) Y 3Y 5Y 7Y 10Y 图 国 开 债 关 键 期 限 利 率 走 势 图 国 开 债 利 率 曲 线 周 变 化 4.0 1Y % 3Y % 5Y % 7Y % 10Y % bp( 右 ) (5.0) 1Y 3Y 5Y 7Y 10Y (1) 图 国 债 期 限 利 差 3 7Y-5Y % 10Y-7Y % 10Y-5Y % (5.0) (1) 图 国 债 期 货 走 势 10 价 差 ( 右 ) 元 10 5 年 期 国 债 期 货 元 10 年 期 国 债 期 货 元 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 5

6 图 TF1606 活 跃 CTD 券 基 差 图 年 期 国 债 期 货 跨 期 价 差 0.60 TF1606-TF 图 T1606 活 跃 CTD 券 基 差 图 年 期 国 债 期 货 跨 期 价 差 T1606-T 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 6

7 南 华 期 货 分 支 机 构 萧 山 营 业 部 杭 州 市 萧 山 区 金 城 路 429 号 天 汇 园 一 幢 B 座 3 层 电 话 : 台 州 营 业 部 台 州 市 经 济 开 发 区 东 商 务 区 巨 鼎 国 际 商 厦 203 室 电 话 : 温 州 营 业 部 温 州 市 府 路 新 益 大 厦 1 幢 1401 室 电 话 : 宁 波 营 业 部 宁 波 市 和 义 路 77 号 汇 金 大 厦 9 楼 电 话 : 慈 溪 营 业 部 慈 溪 市 浒 山 街 道 开 发 大 道 1277 号 香 格 大 厦 7 楼 709 室 电 话 : 嘉 兴 营 业 部 嘉 兴 市 中 山 路 751 号 粮 食 大 厦 五 楼 电 话 : 绍 兴 营 业 部 绍 兴 市 越 城 区 昆 仑 商 务 中 心 1 幢 1 单 元 3101 室 电 话 : 成 都 营 业 部 成 都 市 锦 江 区 东 大 街 紫 东 楼 段 35 号 17 层 1706 号 房 电 话 : 兰 州 营 业 部 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 张 掖 路 街 道 酒 泉 路 号 金 地 商 务 大 厦 11 楼 001 号 电 话 : 大 连 营 业 部 大 连 市 沙 河 口 区 会 展 路 129 号 大 连 国 际 金 融 中 心 A 座 大 连 期 货 大 厦 第 34 层 号 电 话 : 北 京 营 业 部 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 28 号 2 幢 B801 B802 B803 B805 B608 B609 室 电 话 : 太 原 营 业 部 太 原 市 迎 泽 区 解 放 南 路 2 号 山 西 景 峰 国 际 商 务 大 厦 2501 室 电 话 : 余 姚 营 业 部 余 姚 市 舜 达 西 路 285 号 中 塑 商 务 中 心 3 号 楼 1601 电 话 : 哈 尔 滨 营 业 部 哈 尔 滨 市 香 坊 区 中 山 路 93 号 室 电 话 : 郑 州 营 业 部 郑 州 市 商 务 外 环 路 30 号 期 货 大 厦 1306 室 电 话 : 青 岛 营 业 部 青 岛 市 闽 江 路 2 号 国 华 大 厦 B 座 2501 室 电 话 : 沈 阳 营 业 部 沈 阳 市 沈 河 区 北 站 路 51 号 闽 商 总 部 大 厦 15 层 C 室 电 话 : 天 津 营 业 部 天 津 市 河 西 区 友 谊 路 41 号 大 安 大 厦 A 座 8 层 电 话 : 上 海 世 纪 大 道 营 业 部 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1589 号 长 泰 国 际 金 融 大 厦 26 层 电 话 : 上 海 虹 桥 路 营 业 部 上 海 市 虹 桥 路 663 号 1 楼 7 楼 电 话 : 深 圳 营 业 部 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 荣 超 经 贸 中 心 2703 室 电 话 : 广 州 营 业 部 广 州 市 天 河 区 天 河 北 路 28 号 时 代 广 场 东 座 717 房 718 房 电 话 : 芜 湖 营 业 部 芜 湖 市 镜 湖 区 伟 星 时 代 金 融 中 心 室 电 话 : 重 庆 营 业 部 重 庆 市 南 岸 区 亚 太 路 1 号 1 幢 1 层 1-2 电 话 : 永 康 营 业 部 永 康 市 丽 州 中 路 63 号 11 楼 电 话 : 南 通 营 业 部 江 苏 省 南 通 市 南 大 街 89 号 总 部 大 厦 六 层 电 话 : 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 7

8 普 宁 营 业 部 广 东 省 普 宁 市 中 信 华 府 南 向 门 市 东 起 3 至 8 间 首 层 至 二 层 电 话 : 海 宁 营 业 部 海 宁 市 钱 江 西 路 238 号 广 隆 财 富 中 心 301 电 话 : 厦 门 营 业 部 厦 门 市 思 明 区 鹭 江 道 96 号 之 二 钻 石 海 岸 B 幢 室 电 话 : 齐 齐 哈 尔 营 业 部 黑 龙 江 省 齐 齐 哈 尔 市 龙 沙 区 迈 特 广 场 15 层 1 号 2 号 电 话 : 舟 山 营 业 部 浙 江 省 舟 山 市 定 海 临 城 街 道 翁 山 路 555 号 交 易 中 心 大 楼 三 层 室 电 话 : 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 免 责 条 款 部 分 8

9 免 责 声 明 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 已 公 开 的 资 料, 尽 管 我 们 相 信 报 告 中 资 料 来 源 的 可 靠 性, 但 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证 也 不 保 证 我 公 司 所 做 出 的 意 见 和 建 议 不 会 发 生 任 何 的 变 更, 在 任 何 情 况 下, 我 公 司 报 告 中 的 信 息 和 所 表 达 的 意 见 和 建 议 以 及 所 载 的 数 据 工 具 及 材 料 均 不 能 作 为 您 所 进 行 期 货 买 卖 的 绝 对 依 据 由 于 报 告 在 编 写 时 融 入 了 该 分 析 师 个 人 的 观 点 和 见 解 以 及 分 析 方 法, 如 与 南 华 期 货 公 司 发 布 的 其 他 信 息 有 不 一 致 及 有 不 同 的 结 论, 未 免 发 生 疑 问, 本 报 告 所 载 的 观 点 并 不 代 表 了 南 华 期 货 公 司 的 立 场, 所 以 请 谨 慎 参 考 我 公 司 不 承 担 因 根 据 本 报 告 所 进 行 期 货 买 卖 操 作 而 导 致 的 任 何 形 式 的 损 失 另 外, 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 只 是 反 映 南 华 期 货 公 司 在 本 报 告 所 载 明 的 日 期 的 判 断, 可 随 时 修 改, 毋 需 提 前 通 知 未 经 南 华 期 货 公 司 允 许 批 准, 本 报 告 内 容 不 得 以 任 何 范 式 传 送 复 印 或 派 发 此 报 告 的 材 料 内 容 或 复 印 本 予 以 任 何 其 他 人, 或 投 入 商 业 使 用 如 遵 循 原 文 本 意 的 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 南 华 期 货 公 司, 并 保 留 我 公 司 的 一 切 权 利 公 司 总 部 地 址 : 杭 州 市 西 湖 大 道 193 号 定 安 名 都 3 层 邮 编 : 客 服 热 线 : 网 址 :

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