大成债券投资基金

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1 (2018 年第 2 期 ) 基金管理人 : 大成基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一九年二月 1

2 重要提示 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可 号文核准募集 本基金的基金合同于 2015 年 6 月 29 日 正式生效 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 基金管理人不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 投资者申购基金时, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同 基金的过往业绩并不代表其未来表现 本更新的招募说明书已经本基金托管人复核 所载内容截至日为 2018 年 12 月 29 日 ( 其中人员变动信息以公告日为准 ), 有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 大成基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层设立日期 :1999 年 4 月 12 日注册资本 : 贰亿元人民币股权结构 : 公司股东为中泰信托有限责任公司 ( 持股比例 50%) 中国银河投资管理有限公司 ( 持股比例 25%) 光大证券股份有限公司( 持股比例 25%) 三家公司 法定代表人 : 刘卓电话 : 传真 :

3 联系人 : 肖剑 ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事会成员 : 刘卓先生, 董事长, 工学学士 曾任职于共青团哈尔滨市委 哈尔滨银行股份有限公司 中泰信托有限责任公司 ;2007 年 6 月, 任哈尔滨银行股份有限公司执行董事 ;2008 年 8 月, 任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书 ;2012 年 4 月, 任哈尔滨银行股份有限公司副董事长 ;2012 年 11 月至今, 任中泰信托有限责任公司监事会主席 2014 年 12 月 15 日起任大成基金管理有限公司董事长 靳天鹏先生, 副董事长, 国际法学硕士 1991 年 7 月至 1993 年 2 月, 任职于共青团河南省委 ;1993 年 3 月至 12 月, 任职于深圳市国际经济与法律咨询公司 ;1994 年 1 月至 6 月, 任职于深圳市蛇口律师事务所 ;1994 年 7 月至 1997 年 4 月, 任职于蛇口招商港务股份有限公司 ;1997 年 5 月至 2015 年 1 月, 先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员, 南方总部机构管理部副总经理, 光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理, 资产管理总部投资部副总经理 ( 主持工作 ), 法律合规部副总经理, 零售交易业务总部副总经理 ; 2014 年 10 月, 任大成基金管理有限公司公司董事 ;2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司副董事长 罗登攀先生, 董事 总经理, 耶鲁大学经济学博士 具注册金融分析师 (CFA) 金融风险管理师 (FRM) 资格 曾任毕马威 (KPMG) 法律诉讼部资深咨询师 金融部资深咨询师, 以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人 ;2009 年至 2012 年, 任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员, 机构部创新处负责人 ;2013 年 2 月至 2014 年 10 月, 任中信并购基金管理有限公司董事总经理, 执委会委员 2014 年 11 月 26 日起任大成基金管理有限公司总经理 2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长 吴庆斌先生, 董事, 清华大学法学及工学双学士 先后任职于西南证券飞虎网 北京国际信托有限责任公司 广联 ( 南宁 ) 投资股份有限公司等机构 2012 年 7 月至今, 任广联 ( 南宁 ) 投资股份有限公司董事长 ;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至今, 任中泰信托有限责任公司董事长 孙学林先生, 董事, 硕士研究生 具注册会计师 注册资产评估师资格 现任中国银河投资管理有限公司党委委员 总裁助理, 兼任投资二部总经理兼行政负责人 投资决策委员会副主任 2012 年 6 月起, 兼任镇江银河创业投资有限公司总经理 投资决策委员会委员 3

4 黄隽女士, 独立董事, 经济学博士 现任中国人民大学经济学院教授 博士生导师, 中国人民大学艺术品金融研究所副所长 叶林先生, 独立董事, 法学博士 现任中国人民大学法学院教授 民商法教研室主任, 博士研究生导师 国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授 吉敏女士, 独立董事, 金融学博士, 现任东北财经大学讲师, 教研室主任, 东北财经大学金融学国家级教学团队成员, 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员, 主要从事金融业产业组织结构 银行业竞争方面的研究 参与两项国家自然科学基金 三项国家社科基金 三项教育部人文社会科学一般项目 多项省级创新团队项目, 并负责撰写项目总结报告, 在国内财经类期刊发表多篇学术论文 金李先生, 独立董事, 博士 现任英国牛津大学商学院终身教职正教授 ( 博士生导师 ) 和北京大学光华管理学院讲席教授 ( 博士生导师 ), 金融系联合系主任, 院长助理, 北京大学国家金融研究中心主任 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年, 并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事 2. 监事会成员 : 许国平先生, 监事会主席, 中国人民大学国民经济学博士 1987 年至 2004 年先后任中国人民银行国际司处长, 东京代表处代表, 研究局调研员, 金融稳定局体改处处长 ;2005 年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任 ;2005 年 8 月至 2016 年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事 副总经理 党委委员 ;2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长 总裁 党委书记 ;2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长 ;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河证券股份有限公司董事 ;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记 ;2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长 ( 至 2017 年 11 月 ) 及法定代表人 ; 2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司, 任监事会主席 蒋卫强先生, 职工监事, 经济学硕士 1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师 1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员 1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司, 历任信息技术部系统开发员 金融工程部高级工程师 监察稽核部总监助理 信息技术部副总监 风险管理部副总监 风险管理部总监, 现任信息技术部总监 吴萍女士, 职工监事, 文学学士, 中国注册会计师协会非执业会员 曾任职于中国农业银行深圳分行 日本三和银行深圳分行 普华永道会计师事务所深圳分所 2010 年 6 月 4

5 加入大成基金管理有限公司, 历任计划财务部高级会计师 总监助理, 现任计划财务部副总监 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事 3. 高级管理人员情况 : 刘卓先生, 董事长 简历同上 罗登攀先生, 总经理 简历同上 肖剑先生, 副总经理, 哈佛大学公共管理硕士 曾任深圳市南山区委 ( 政府 ) 办公室副主任, 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事 总经理, 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长 处长 2014 年 11 月加入大成基金管理有限公司,2015 年 1 月起任公司副总经理 温智敏先生, 副总经理, 哈佛大学法学博士 曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律师事务所纽约州执业律师 中银国际投行业务副总裁, 香港三山投资公司董事总经理, 标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管 2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司, 任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理 2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事 周立新先生, 副总经理, 大学本科学历 曾任新疆精河县党委办公室机要员 新疆精河县团委副书记 新疆精河县人民政府体改委副主任 新疆精河县八家户农场党委书记 新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任 江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任 江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人 中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理 2005 年 1 月加入大成基金管理有限公司, 历任客户服务中心总监助理 市场部副总经理 上海分公司副总经理 客户服务部总监兼上海分公司总经理 公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理 谭晓冈先生, 副总经理, 哈佛大学公共行政管理硕士 曾任财政部世界银行司科长, 世界银行中国执基办技术顾问, 财政部办公厅处长, 全国社保基金理事会办公厅处长 海外投资部副主任 2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理 姚余栋先生, 副总经理, 英国剑桥大学经济学博士 曾任职于原国家经贸委企业司 美国花旗银行伦敦分行 曾任世界银行咨询顾问, 国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家, 原黑龙江省招商局副局长, 黑龙江省商务厅副厅长, 中国人民银行货币政策二司副巡视员, 中国人民银行货币政策司副司长, 中国人民银行金融研究所所长 2016 年 9 月加入大成基金管理有限公司, 任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理 陈翔凯先生, 副总经理, 香港中文大学工商管理硕士 曾任职于广发证券海南分公司, 5

6 平安保险集团公司 曾任华安财产保险有限公司高级投资经理, 国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监, 招商证券资产管理有限公司副总经理 2016 年 11 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理 赵冰女士, 督察长, 清华大学工商管理硕士 曾供职于中国证券业协会资格管理部 专业联络部 基金公司会员部, 曾任中国证券业协会分析师委员会委员 基金销售专业委员会委员 曾参与基金业协会筹备组的筹备工作 曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人 理财及服务机构部负责人 2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 8 月起任公司督察长 2 本基金基金经理苏秉毅 : 经济学硕士 证券从业年限 14 年 2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部 2008 年加入大成基金管理有限公司, 历任产品设计师 高级产品设计师 基金经理助理 基金经理 2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理 2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理 2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理 2015 年 6 月 29 日起任基金经理 2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理 2018 年 6 月 26 日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理 现任数量与指数投资部副总监 具有基金从业资格 国籍 : 中国夏高 : 工学博士 证券从业年限 7 年 2011 年 1 月至 2012 年 5 月就职于博时基金管理有限公司, 任股票投资部投资分析员 2012 年 7 月加入大成基金管理有限公司, 历任数量投资部高级数量分析师及基金经理助理 2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理 2015 年 6 月 29 日起担任基金经理 2016 年 2 月 3 日起任大成中证 360 互联网 + 大数据 100 指数型证券投资基金基金经理 2017 年 3 月 21 日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 具有基金从业资格 国籍 : 中国 6

7 3 公司投资决策委员会公司股票投资决策委员会由 8 名成员组成, 设股票投资决策委员会主席 1 名, 其他委员 7 名, 名单如下 : 温智敏, 公司副总经理, 股票投资决策委员会主席 ; 李本刚, 基金经理, 股票投资部总监, 股票投资决策委员会委员 ; 苏秉毅, 基金经理, 数量与指数投资部副总监, 股票投资决策委员会委员 ; 戴军, 基金经理, 研究部副总监, 股票投资决策委员会委员 ; 李博, 基金经理, 股票投资部总监助理, 股票投资决策委员会委员 ; 刘旭, 基金经理, 股票投资部总监助理, 股票投资决策委员会委员 ; 于雷, 交易管理部总监, 股票投资决策委员会委员 ; 郑刚, 风险管理部总监, 股票投资决策委员会委员 上述人员之间不存在亲属关系 公司量化投资决策委员会由 6 名成员组成, 设量化投资决策委员会主席 1 名, 其他委员 5 名 名单如下 : 黎新平, 基金经理, 数量与指数投资部总监, 量化投资决策委员会主席 ; 李绍, 期货投资部总监, 量化投资决策委员会委员 ; 苏秉毅, 基金经理, 数量与指数投资部副总监, 量化投资决策委员会委员 ; 冉凌浩, 基金经理, 量化投资决策委员会委员 ; 夏高, 基金经理, 量化投资决策委员会委员, 张钟玉, 基金经理, 量化投资决策委员会委员 上述人员之间不存在亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况名称 : 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间 :1984 年 1 月 1 日法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币 35,640, 万元联系电话 : 联系人 : 郭明 ( 二 ) 主要人员情况截至 2018 年 6 月, 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人, 平均年龄 33 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历, 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称 7

8 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来, 秉承 诚实信用 勤勉尽责 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系 规范的管理模式 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者 金融资产管理机构和企业客户提供安全 高效 专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力 建立了国内托管银行中最丰富 最成熟的产品线 拥有包括证券投资基金 信托资产 保险资产 社会保障基金 基本养老保险 企业年金基金 QFII 资产 QDII 资产 股权投资基金 证券公司集合资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 商业银行信贷资产证券化 基金公司特定客户资产管理 QDII 专户资产 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系, 同时在国内率先开展绩效评估 风险管理等增值服务, 可以为各类客户提供个性化的托管服务 截至 2018 年 6 月, 中国工商银行共托管证券投资基金 874 只 自 2003 年以来, 本行连续十五年获得香港 亚洲货币 英国 全球托管人 香港 财资 美国 环球金融 内地 证券时报 上海证券报 等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖 ; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度中国工商银行资产托管部自成立以来, 各项业务飞速发展, 始终保持在资产托管行业的优势地位 这些成绩的取得, 是与资产托管部 一手抓业务拓展, 一手抓内控建设 的做法是分不开的 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作, 在积极拓展各项托管业务的同时, 把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化, 完善风险控制机制, 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅, 获得无保留意见的控制及有效性报告 充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨, 达到国际先进水平 目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化 常规化的内控工作手段 1 内部风险控制目标保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 强化和建立守法经营 规范运作的经营思想和经营风格, 形成一个运作规范化 管理科学化 监控制度化的内控体系 ; 防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整 ; 维护持有人的权益 ; 保障资产托管业务安 8

9 全 有效 稳健运行 2 内部风险控制组织结构中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 ( 内控合规部 内部审计局 ) 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策, 对各业务部门风险控制工作进行指导 监督 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权 各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施 3 内部风险控制原则 (1) 合法性原则 内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 (2) 完整性原则 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约 ; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖所有的部门 岗位和人员 (3) 及时性原则 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录 ; 按照 内控优先 的原则, 新设机构或新增业务品种时, 必须做到已建立相关的规章制度 (4) 审慎性原则 各项业务经营活动必须防范风险, 审慎经营, 保证基金资产和其他委托资产的安全与完整 (5) 有效性原则 内控制度应根据国家政策 法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行, 不得有任何空间 时限及人员的例外 (6) 独立性原则 设立专门履行托管人职责的管理部门 ; 直接操作人员和控制人员必须相对独立, 适当分离 ; 内控制度的检查 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门 4 内部风险控制措施实施 (1) 严格的隔离制度 资产托管业务与传统业务实行严格分离, 建立了明确的岗位职责 科学的业务流程 详细的操作手册 严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立 环境独立 人员独立 业务制度和管理独立 网络独立 (2) 高层检查 主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者, 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况, 以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施, 督促职能管理部门改进 (3) 人事控制 资产托管部严格落实岗位责任制, 建立 自控防线 互控防线 监 9

10 控防线 三道控制防线, 健全绩效考核和激励机制, 树立 以人为本 的内控文化, 增强员工的责任心和荣誉感, 培育团队精神和核心竞争力 并通过进行定期 定向的业务与职业道德培训 签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念 (4) 经营控制 资产托管部通过制定计划 编制预算等方法开展各种业务营销活动 处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源, 达到资源利用和效益最大化目的 (5) 内部风险管理 资产托管部通过稽核监察 风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查 监控, 指导业务部门进行风险识别 评估, 制定并实施风险控制措施, 排查风险隐患 (6) 数据安全控制 我们通过业务操作区相对独立 数据和传真加密 数据传输线路的冗余备份 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全 (7) 应急准备与响应 资产托管业务建立专门的灾难恢复中心, 制定了基于数据 应用 操作 环境四个层面的完备的灾难恢复方案, 并组织员工定期演练 为使演练更加接近实战, 资产托管部不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 随机演练 从演练结果看, 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务 5 资产托管部内部风险控制情况 (1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门, 配备专职稽核监察人员, 在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章, 全面贯彻落实全程监控思想, 确保资产托管业务健康 稳定地发展 (2) 完善组织结构, 实施全员风险管理 完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与, 只有这样, 风险控制制度和措施才会全面 有效 资产托管部实施全员风险管理, 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责, 通过建立纵向双人制 横向多部门制的内部组织结构, 形成不同部门 不同岗位相互制衡的组织结构 (3) 建立健全规章制度 资产托管部十分重视内控制度的建设, 一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责 制度建设和工作流程中 经过多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度, 包括 : 岗位职责 业务操作流程 稽核监察制度 信息披露制度等, 覆盖所有部门和岗位, 渗透各项业务过程, 形成各个业务环节之间的相互制约机制 (4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一, 保持与业务发展同等地位 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直将建 10

11 立一个系统 高效的风险防范和控制体系作为工作重点 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展, 新问题 新情况不断出现, 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 基金法 基金合同 托管协议和有关基金法规的规定, 基金托管人对基金的投资范围和投资对象 基金投融资比例 基金投资禁止行为 基金参与银行间债券市场 基金资产净值的计算 基金份额净值计算 应收资金到账 基金费用开支及收入确定 基金收益分配 相关信息披露 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查, 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始 基金托管人发现基金管理人违反 基金法 基金合同 基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 三 相关服务机构 ( 一 ) 销售机构及联系人一. 直销机构名称 : 大成基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层法定代表人 : 刘卓电话 : 传真 : 联系人 : 教姣公司网址 : 全国统一客户服务号码 : ( 免固话长途费 ) 11

12 (1) 大成基金深圳投资理财中心地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层联系人 : 吴海灵 关志玲 白小雪电话 : / / 传真 : / / 二. 场外代销机构 1 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满客服电话 :95588 联系人 : 洪渊联系电话 : 传真 : 网址 : 2 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京西城区复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 陈四清客服电话 :95566 联系人 : 王娟电话 : 传真 : 网址 : 3 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心法定代表人 : 李晓鹏客服电话 :95595 联系人 : 朱红 12

13 电话 : 传真 : 网址 : 4 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表人 : 冀光恒客服电话 : 电话 : 传真 : 联系人 : 施传荣网址 : 5 江苏银行股份有限公司地址 : 南京市洪武北路 55 号法定代表人 : 夏平联系人 : 田春慧客服电话 : 电话 : 传真 : 网址 : 6 洛阳银行股份有限公司注册地址 : 洛阳市洛龙区开元大道 256 号办公地址 : 洛阳市洛龙区开元大道 256 号客服电话 : 法定代表人 : 王建甫联系人 : 胡艳丽电话 : 传真 : 网址 : 7 华鑫证券有限责任公司 13

14 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 俞洋联系人 : 陈敏网站 : 客服电话 : 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳客服电话 : 联系人 : 张宗锐电话 : 传真 : 网址 : 9 兴业证券股份有限公司住所 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人 : 杨华辉电话 : 联系人 : 乔琳雪网址 : 客户服务电话 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 宋卫刚客服电话 : 联系人 : 宋明联系电话 : 传真 : 网址 : 14

15 11 宏信证券有限责任公司办公地址 : 四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法人代表人 : 吴玉明客服电话 : 联系人 : 刘文涛电话 : 传真 : 网址 : 12 平安证券股份有限公司办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 曹实凡客服电话 :95511 转 8 传真 : 网址 : 13 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青客服电话 : 联系人 : 权唐电话 : 传真 : 网址 : 14 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 王少华客服电话 : 联系人 : 黄静电话 : 传真 : 网址 : 15

16 15 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室法定代表人 : 王春峰联系人 : 蔡霆电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 16 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼法定代表人 : 李俊杰客服电话 : 联系人 : 许曼华电话 : 传真 : 网址 : 17 中国民族证券有限责任公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层 -43 层法人代表 : 赵大建联系人 : 李微客服电话 : 网址 : 18 华宝证券有限责任公司地址 : 上海市浦东新区环球金融中心 57 楼法定代表人 : 陈林客服电话 : 联系人 : 刘闻川电话 : 传真 : 网址 : 16

17 19 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦客服电话 : 网址 : 20 浙商证券股份有限公司地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼法定代表人 : 吴承根联系人 : 张智电话 : 客服电话 :95345 网址 : 21 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰客服电话 :95571 联系人 : 徐锦福电话 : 传真 : 网址 : 22 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱客户服务热线 : 联系人 : 奚博宇电话 :

18 传真 : 网址 : 23 中航证券有限公司注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法人代表 : 王宜四客户服务热线 : 联系人 : 戴蕾电话 : 传真 : 网址 : 24 财富证券有限责任公司办公地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层法人代表 : 蔡一兵客户服务热线 : 联系人 : 郭磊传真 : 网址 : 25 中原证券股份有限公司地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人 : 菅明军客服电话 :95377 联系人 : 程月艳 李盼盼 党静联系电话 : 联系传真 : 网址 : 26 中泰证券股份有限公司办公地址 : 山东省济南市经十路 号法定代表人 : 李玮客服电话 :

19 联系人 : 吴阳电话 : 传真 : 网址 : 27 南京证券股份有限公司办公地址 : 南京市玄武区大钟亭 8 号法定代表人 : 步国旬客服电话 :95386 联系人 : 石健电话 : 传真 : 网址 : 28 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号客服电话 : 联系人 : 刘婧漪电话 : 传真 : 客服电话 :95310 网址 : 29 湘财证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地点 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人 : 孙永祥电话 : 传真 : 联系人 : 李欣邮编 : 客服电话 :95351 公司网址 : 19

20 30 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦法定代表人 : 丁学东联系人 : 杨涵宇电话 : 网址 : 31 华安证券有限责任公司注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号法定代表人 : 李工客服电话 : 联系人 : 甘霖电话 : 传真 : 网址 : 32 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州市石路爱河桥路 28 号法定代表人 : 范力电话 : 传真 : 联系人 : 方晓丹客服电话 : 网址 : 33 西南证券股份有限公司地址 : 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢法定代表人 : 余维佳客服电话 : 联系人 : 张煜联系电话 : 网址 : 20

21 34 江海证券有限公司办公地址 : 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法人代表 : 孙名扬电话 : 客服热线 : 联系人 : 周俊网址 : 35 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号办公地址 : 长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春客服电话 :95360 联系人 : 安岩岩电话 : 传真 : 网址 : 36 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 周杰客服电话 : 联系人 : 李笑鸣电话 : 传真 : 网址 : 37 光大证券股份有限公司办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰客服电话 : 联系人 : 刘晨电话 :

22 传真 : 网址 : 38 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红客服电话 :95521 联系人 : 芮敏祺 朱雅崴联系电话 : 传真 : 网址 : 39 申万宏源证券有限公司通讯地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅客服电话 : 联系人 : 曹晔电话 : 传真 : 网址 : 40 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 四楼法人代表 : 徐刚联系人 : 郭晴联系电话 : 客服电话 :95564 网址 : 41 蚂蚁( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室法人代表 : 陈柏青联系人 : 徐昳绯 22

23 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 42 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法人代表 : 其实联系人 : 潘世友电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 43 诺亚正行基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室法定代表人 : 汪静波办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼联系人 : 徐诚联系电话 : 网站 : 客服电话 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼法人代表 : 凌顺平联系人 : 林海明电话 : 传真 : 客服电话 : 网站地址 : 45 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 23

24 注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号法定代表人 : 杨懿办公地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号联系人 : 张燕联系电话 : *1588 网站 : 客服电话 : 上海陆金所基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人 : 王之光办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元联系人 : 宁博宇客服电话 : 网站 : 47 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室法定代表人 : 陈继武客服电话 : 联系人 : 葛佳蕊电话 : 传真 : 网址 : 三. 场内代销机构本基金办理场内认购业务的销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位 本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售 具体名单可在上海证券交易所网站查询 基金管理人可根据有关法律 法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 ( 二 ) 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司 24

25 地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 赵亦清电话 :(010) 传真 :(010) ( 三 ) 律师事务所和经办律师 名称 : 北京市金杜律师事务所 注册地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人 : 王玲 电话 : 传真 : 经办律师 : 沈娜 冯艾 联系人 : 冯艾 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹电话 : 联系人 : 俞伟敏经办注册会计师 : 张振波 俞伟敏 四 基金的名称 25

26 五 基金的类型 指数型 六 基金的运作方式 契约型开放式 七 基金份额的分类与净值计算规则 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括之基础份额 ( 简称 互联网金融份额 ) 之稳健端份额( 简称 互联网金融 A 份额 ) 与之杠杆端份额 ( 简称 互联网金融 B 份额 ) 三类基金份额分配不同的基金代码, 所代表的基金资产合并运作 其中, 互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额的基金份额配比始终保持 1 1 的比率不变 根据基金份额登记托管账户的不同, 基础份额分为场外份额与场内份额, 共用同一个基金代码 其中, 场外份额登记托管在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 场内份额登记托管在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下 ( 二 ) 基金份额的自动分离与配对转换规则本基金通过场外 场内两种方式公开发售 基金发售结束后, 投资者成功认购的场外份额将确认为场外互联网金融份额 ; 投资者成功认购的场内份额将按照 2:4:4 的比例分别确认为互联网金融份额 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额, 场外的互联网金融份额与场内的三类基金份额的基金资产合并运作 基金合同生效后, 互联网金融份额接受场内与场外的申购和赎回 ; 其中, 场内互联网金融份额可根据证券交易所的相关规则上市交易 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额只可在上海证券交易所上市交易, 不接受申购或赎回 投资者可在场内申购和赎回互联网金融份额, 投资者可选择将其场内申购的互联网金融份额按 1:1 的比例分拆成互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额 投资者可按 1:1 的配比将其持有的互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额申请合并为场内互联网金融份额后赎回或卖出 投资者可在场外申购和赎回互联网金融份额 场外申购的互联网金融份额不进行分拆 26

27 投资者可将其持有的场外互联网金融份额跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比例分拆成互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额后上市交易 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 ( 有关本基金的份额折算详见本招募说明书 十八 基金份额折算 ), 其所产生的互联网金融份额不进行自动分离 投资者可选择将上述折算产生的场内互联网金融份额按 1:1 的比例分拆为互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额 ( 三 ) 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的基金份额参考净值计算规则根据互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的风险和收益特性不同, 本基金份额所分离的两类基金份额互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额具有不同的参考净值计算规则 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的参考净值计算规则对互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 互联网金融 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额 ; 互联网金融 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额 在本基金存续期内, 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的参考净值计算规则如下 : 1 互联网金融 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+4.00% 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日实际生效的 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 ; 基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 基金合同生效日实际生效的 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 ( 税后 )+4.00% 约定年基准收益率具体以基金管理人公告的结果为准 年基准收益均以 元为基准进行计算 ; 如果未来中国人民银行不再发布金融机构人民币一年期存款基准利率, 则基金管理人可以根据当时市场调整约定年基准收益率的构成 ; 互联网金融 A 份额累计约定应得收益按依据互联网金融 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日互联网金融 A 份额应计收益的天数确定 ; 2 每 2 份互联网金融份额所对应的基金资产净值等于 1 份互联网金融 A 份额与 1 份互联网金融 B 份额所对应的基金资产净值之和 3 互联网金融 A 份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数按自上一次基金份额折算基准日 ( 不含当日 ) 至计算日 ( 含当日 ) 的实际天数计算 ; 若之前未发生基金合同规定的基金份额折算, 则互联网金融 A 份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数应按照基金合同生效日 ( 含当日 ) 至计算日 ( 含当日 ) 的实际天数计算 基金管理人并不承诺或保证互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 极 27

28 端情况下, 互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 ( 四 ) 本基金基金份额净值 / 参考净值的计算本基金作为分级基金, 按照互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日互联网金融份额 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的基金份额净值 / 参考净值 : 1 互联网金融份额的基金份额净值计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 T 日互联网金融份额的基金份额净值 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日本基金基金份额的总数本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额和互联网金融份额的份额数之和 2 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的基金份额参考净值计算 设 T 日为基金份额净值 / 参考净值计算日,t=min{ 自基金合同生效日 ( 含当日 ) 至 T 日 ( 含 T 日 ), 自最近一次基金份额折算基准日 ( 不含当日 ) 至 T 日 ( 含 T 日 )}; NAV 互联网金融为 T 日每份互联网金融份额的基金份额净值 ; NAV 互联网金融 A 为 T 日互联网 金融 A 份额的基金份额参考净值 ; NAV 为 T 日互联网金融 B 份额的基金份额参考净互联网金融 B 值 ;R 为互联网金融 A 份额约定年基准收益率 ; 若 R 在截止计算日互联网金融 A 份额应计收益期内发生调整, 则分段计算互联网金融 A 份额累计应得约定收益 互联网金融份额 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的基金份额净值 / 参考净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 特别的, 在基金运作的折算基准日, 用于计算互联网金融份额 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额折算比例的基金份额净值 / 参考净值保留到小数点后 8 位, 小数点后第 9 位四舍五入 T 日的互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 28

29 并在 T+1 日与互联网金融份额的基金份额净值一同公告 公告的基金份额净值 / 参考净值均 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以 适当延迟计算或公告 八 基金的上市交易 ( 一 ) 上市交易的基金份额基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人将根据有关规定, 申请互联网金融份额 互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额的上市交易 ( 二 ) 上市交易的地点本基金上市交易的地点为上海证券交易所 ( 三 ) 上市交易的时间互联网金融份额 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额已于 2015 年 7 月 7 日在上海证券交易所上市交易 ( 四 ) 上市交易的规则本基金在上海证券交易所的上市交易需遵循 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易规则 等有关规定 ( 五 ) 上市交易的费用基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理 ( 六 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市基金份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照 基金法 相关规定和上海证券交易所的相关规定执行 ( 七 ) 相关法律法规 中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 ( 八 ) 若上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能 九 互联网金融份额的申购与赎回 本基金的互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额不接受投资者的申购与赎回, 只上市 交易, 但可按 1:1 比例申请合并为场内互联网金融份额后再申请场内赎回 ; 本基金基金合 29

30 同生效后, 投资者可通过场内或场外两种方式对互联网金融份额进行申购与赎回 ( 一 ) 申购和赎回场所投资者办理互联网金融份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 投资者需使用上海证券账户, 通过上海证券交易所交易系统办理互联网金融份额场内申购 赎回业务 投资者办理互联网金融份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理互联网金融份额场外申购 赎回业务 投资者应当在基金管理人和场内 场外代销机构办理互联网金融份额申购 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内 场外代销机构提供的其他方式办理互联网金融份额的申购和赎回 本基金场内 场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书 基金份额发售公告或其他公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资者可以通过上述方式进行申购与赎回 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日为互联网金融份额的申购 赎回开放日 场内业务办理时间为上海证券交易所交易日交易时间, 场外业务办理时间以各销售机构的规定为准, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交易市场 证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理互联网金融份额的申购 赎回或者转换 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其申购 赎回价格为下一开放日互联网金融份额申购 赎回的价格 本基金已于 2015 年 7 月 7 日开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务 30

31 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的互联网金融份额基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 场外赎回遵循 先进先出 原则, 即基金份额持有人在场外销售机构赎回互联网金融份额时按照投资者认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 4 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 5 投资者通过上海证券交易所交易系统办理互联网金融份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守上海证券交易所的相关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 按新规定执行 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资者必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者交付申购款项, 申购成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的互联网金融份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请不成立 投资者办理申购 赎回等业务时应提交的文件和办理手续 办理时间 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准 2 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资者应及时查询 如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 31

32 达到或者超过 50%, 或者基金管理人认为可能存在变相规避 50% 集中度限制的情形时, 基金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败 由此, 给投资者造成的损失, 有投资人自行承担 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述业务办理时间进行调整, 并提前公告 3 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立 若申购不成立或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者, 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失 投资者赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 ( 五 ) 申购和赎回的数量限制 1 本基金场内单笔申购的最低金额为 50,000 元 ( 含申购费 ), 超过 50,000 元的应为 1 元的整数倍 ( 以上金额均含申购费 ); 场外单笔申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 2 本基金场内单笔赎回的最低份额为 50,000 份 ; 场外投资者赎回本基金份额时, 可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回 ; 本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定, 具体业务规则请见有关公告 3 单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%, 或者以其他方式变相规避 50% 集中度限制 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 5 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎回的份额 最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 申购费率 (1) 场外申购费率 32

33 本基金场外投资人申购基金份额时, 需交纳申购费用, 费率按申购金额递减 投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率 通过基金管理人的直销中心申购互联网金融份额的养老金客户申购费率见下表 : 申购金额 M( 含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 0.36% 100 万元 M<200 万元 0.18% 200 万元 M<500 万元 0.12% M 500 万元每笔 1000 元除上述养老金客户外, 其他投资者申购本基金基金份额的场外申购费率见下表 : 申购金额 M( 含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 1.20% 100 万元 M<200 万元 0.60% 200 万元 M<500 万元 0.40% M 500 万元每笔 1000 元基金份额申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 因红利自动再投资而产生的基金份额, 不收取相应的申购费用 (2) 场内申购费率 本基金不收取场内申购费用 2 赎回费率赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减 具体赎回费率结构如下表所示 : 场内赎回费率为固定值 0.5%, 场外赎回费率见下表 持有基金时间 T 赎回费率 T<7 日 1.50% T 7 日 0.50% 基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费, 将全额计入基金财产 ; 对持续持有基金份额长于 7 日 ( 含 7 日 ) 的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产 其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费 33

34 率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率 ( 七 ) 申购份额与赎回支付金额的计算方式 1 基金申购份额的计算基金申购采用金额申购的方式, 投资者在申购时支付申购费用, 申购费率随申购金额的不同而有所不同 计算公式为 : 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值例 : 某投资者 ( 非养老金客户 ) 申购互联网金融份额 100,000 元, 申购费率为 1.20%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 =100,000/(1+1.20%)=98, 元申购费用 =100,000-98,814.23= 元申购份额 =98,814.23/1.045=94, 份即 : 该投资者投资 100,000 元申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到 94, 份基金份额 2 基金赎回金额的计算本基金采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 赎回费用例 : 某投资者赎回 10 万份基金份额, 对应的赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总金额 =100, =101,600 元赎回费用 = 101, % =508 元 34

35 净赎回金额 = 101, =101,092 元即 : 投资者赎回本基金 10 万份基金份额, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 101,092 元 3 基金份额净值的计算公式基金份额净值 = 开放日收市后基金资产净值 当日基金份额的余额数量 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 4 申购份额 余额的处理方式申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为基准计算 场外申购涉及金额 份额的计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 ; 场内申购涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位, 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户 5 净赎回金额的处理方式净赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用, 赎回净金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 6 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对特定地域范围 特定行业 特定职业的投资人以及以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 ( 八 ) 申购与赎回的注册登记本基金申购和赎回的登记结算业务, 按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理 投资者申购基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分基金份额 投资者赎回基金成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登 35

36 记手续 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益, 并依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 九 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形 6 当一笔新的申购申请被确认成功, 使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时 ; 或使本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时 ; 或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时 ; 或该投资者当日申购金额超过单个投资者当日申购金额上限时 7 基金管理人 基金托管人 登记结算机构 销售机构 支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统 基金销售支付结算系统 基金登记系统 基金会计系统等无法正常运行 8 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 9 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 10 申请超过基金管理人设定的基金总规模 单日净申购比例上限 单个投资者单日或单笔申购金额上限的 11 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停申购情形 ( 除第 项外 ) 之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资者, 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告 当发生上述第 8 10 项情形时, 基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请 36

37 进行限制, 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请 如果法律法规 监管要求调整导致上述第 8 项内容取消或变更的, 基金管理人在履行适当程序后, 可修改上述内容, 不需召开基金份额持有人大会 ( 十 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 4 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 5 本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件, 继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时 6 继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 可暂停接受投资人的赎回申请 7 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统 基金注册登记系统 基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行 8 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 9 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时, 基金管理人应及时向中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并在指定媒介上公告 投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告 ( 十一 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的互联网金融份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超 37

38 过前一开放日全部基金份额 ( 包括互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额和互联网金融份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日全部基金份额 ( 包括互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额和互联网金融份额 ) 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的互联网金融份额基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相应规则进行处理 ; 基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过 10% 时, 本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10% 的赎回申请实施延期赎回 ; 对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额 10% 的赎回申请, 与当日其他赎回申请一起, 按上述 (1) 或 (2) 方式处理 如下一开放日, 该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10% 的, 继续按前述规则处理, 直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于 10% 基金管理人在履行适当程序后, 有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施, 并在指定媒介上进行公告 38

39 (3) 暂停赎回 : 互联网金融份额连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受互联网金融份额的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介公告 3 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 ( 十二 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 上述暂停申购或赎回情况消除的, 基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日的互联网金融份额的基金份额净值 3 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 信息披露办法 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告 ; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告 十 基金份额的转托管及其他业务 ( 一 ) 基金份额的系统内转托管和跨系统转托管 1 系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 (2) 基金份额登记在登记系统的基金份额持有人在变更办理互联网金融份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有互联网金融份额的系统内转托管 (3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理互联网金融份额场内赎回或互联网金融份额 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 2 跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的互联网金融份额在登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 (2) 互联网金融份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及 39

40 上海证券交易所的相关规定办理 3 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费 4 处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管 ( 二 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织或者以其他方式处分 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 ( 三 ) 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理互联网金融份额的定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定 投资人在办理互联网金融份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 ( 四 ) 基金的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配 ( 五 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办互联网金融份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 40

41 十一 基金份额的配对转换 本基金基金合同生效后, 在互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额的存续期内, 基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务 ( 一 ) 配对转换是指本基金的互联网金融份额与互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1 分拆分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份互联网金融份额的场内份额申请转换成 1 份互联网金融 A 份额与 1 份互联网金融 B 份额的行为 2 合并合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份互联网金融 A 份额与 1 份互联网金融 B 份额申请转换成 2 份互联网金融份额的场内份额的行为 ( 二 ) 配对转换的业务办理机构配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换 上海证券交易所 基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 配对转换的业务办理时间配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 配对转换的原则 1 配对转换以份额申请 2 申请分拆为互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的场内互联网金融份额必须是偶数 3 申请合并为互联网金融份额的互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且相等 41

42 4 互联网金融份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为互联网金融份额的场内份额后方可进行 5 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 ( 五 ) 配对转换的程序配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 ( 六 ) 暂停配对转换的情形 1 上海证券交易所 基金登记机构 配对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务 2 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形 3 法律法规 上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告 在暂停配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理, 并依照有关规定在指定媒介上公告 ( 七 ) 配对转换的业务办理费用投资者申请办理配对转换业务时, 配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构公告 ( 八 ) 上海证券交易所 基金登记机构调整上述规则, 基金合同将相应予以修改, 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议 十二 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 十三 基金的投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 含中小板 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票 ) 债券 债券回购 银行存款 股指期货 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 ( 但须符合中国证监会的 42

43 相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 股票投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金 ( 不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ) 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整 十四 基金的投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 当预期成份股发生调整或成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 1 股票投资策略 (1) 股票投资组合的构建本基金在建仓期内, 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入, 在力求跟踪误差最小化的前提下, 本基金可采取适当方法, 以降低买入成本 当遇到成份股停牌 流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时, 本基金可以根据市场情况, 结合研究分析, 对基金财产进行适当调整, 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 (2) 股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况, 对其进行适时调整, 以保 43

44 证互联网金融份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代 1) 定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整 2) 不定期调整根据指数编制规则, 当标的指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时, 本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整 ; 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数 ; 根据法律 法规规定, 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的, 本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 2 债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要, 选取到期日在一年以内的政府债券进行配置 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略, 根据宏观经济分析 资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术, 进行个券选择 3 股指期货 权证等投资策略本基金可投资股指期货 权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的 本基金通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型及价值挖掘策略 价差策略 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平, 追求稳定的当期收益 十五 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准 :95% 中证互联网金融指数收益率 +5% 商业银行税后活期存款利率如果指数编制单位变更或停止中证互联网金融指数的编制及发布, 或中证互联网金融指数由其他指数替代, 或由于指数编制方法等重大变更导致中证互联网金融指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依 44

45 据维护基金份额持有人合法权益的原则, 取得基金托管人同意并在履行适当的程序后, 变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准, 而无须召开基金份额持有人大会 标的指数更换后, 业绩比较基准随之变更, 基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样 十六 基金的风险收益特征 本基金为股票型指数基金, 紧密跟踪标的指数, 其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似, 属于证券投资基金中预期风险较高 预期收益较高的品种 从本基金所分离的两类基金份额来看, 互联网金融 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 互联网金融 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 十七 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定, 于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据取自 2018 年第 3 季度报告, 截止 2018 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 44,359, 其中 : 股票 44,359, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,739, 其他资产 9,

46 9 合计 48,107, 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,819, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 860, E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,472, G 交通运输 仓储和邮政业 137, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 15,824, J 金融业 13,163, K 房地产业 1,825, L 租赁和商务服务业 2,256, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,359, (1) 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 (1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 用友网络 63,110 1,755, 中国平安 24,600 1,685,

47 航天信息 60,458 1,682, 平安银行 148,600 1,642, 兴业银行 95,200 1,518, 恒生电子 27,500 1,518, 中信银行 239,461 1,451, 东吴证券 207,103 1,323, 国金证券 186,400 1,308, 苏宁易购 96,510 1,300, (2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细无 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合无 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细无 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细无 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无 (2) 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本, 达到稳定投资组合资产净值的目的 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策无 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无 47

48 (3) 本期国债期货投资评价 无 11. 投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一平安银行 (000001) 的发行主体平安银行股份有限公司 于 2018 年 7 月 26 日因未按照规定履行客户身份识别义务等, 受到中国人民银行处罚 ( 银反 洗罚决字 号 ) 本基金认为, 对平安银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负 面影响 本基金投资的前十名证券之一兴业银行 (601166) 的发行主体兴业银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等, 受到中国银行 保险监督管理委员会处罚 ( 银保监银罚决字 号 ) 本基金认为, 对兴业银行的处 罚不会对其投资价值构成实质性负面影响 (2) 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (3) 基金的其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 7, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9, (4) 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无 48

49 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计可能有尾差 十三 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 ( 一 ) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 净值增 净值增长 业绩比较 较基准 阶段 长率 率标准差 基准收益 收益率 率 3 标准差 % 3.27% % 3.24% 6.85% 0.03% % 2.08% % 1.95% 0.21% 0.13% % 0.95% -8.85% 0.94% -0.60% 0.01% % 1.51% % 1.50% -0.92% 0.01% % 2.90% % 1.90% 3.20% 1.00% ( 二 ) 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 : 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 (2015 年 6 月 29 日至 2018 年 9 月 30 日 ) 49

50 注 : 本基金合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定 建仓期结束时, 本基金的投资组合比例符合基金合同的约定 十九 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 证券账户开户费用 账户维护费用; 10 基金的上市费和年费; 11 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 50

51 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.00 % 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由托管人根据与管理人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.22% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由托管人根据与管理人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 标的指数许可使用费本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 标的指数许可使用费的计算方法如下 : H=E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值标的指数许可使用费每日计算, 逐日累计至每季季末, 按季支付 ( 当季不足 50,000 元的, 按 50,000 元计算 ), 计费期间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时, 基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在至少一家指定媒介公告 上述 一 基金费用的种类中第 4-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费 51

52 用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 二十 基金份额折算 ( 一 ) 定期份额折算在互联网金融份额 互联网金融 A 份额存续期内的每个会计年度的 12 月 15 日 ( 若该日非交易日, 则顺延至最近一个交易日 ) 进行折算, 本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算 1 基金份额折算基准日每个会计年度的 12 月 15 日 ( 若该日非交易日, 则顺延至最近一个交易日 ) 2 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的互联网金融份额 互联网金融 A 份额 3 基金份额折算频率每年折算一次 4 基金份额折算方式互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额按照第四部分 一 基金份额的分类和净值计算规则 进行净值计算, 对互联网金融 A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份互联网金融份额将按 1 份互联网金融 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额 在基金份额折算前与折算后, 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例 折算前的互联网金融 A 份额持有人, 以互联网金融 A 份额在基金份额折算基准日的基 52

53 金份额参考净值超出本金 元部分, 获得新增互联网金融份额的份额分配 折算不改变互联网金融 A 份额持有人的资产净值, 其持有的互联网金融 A 份额的基金份额参考净值折算调整为 元 份额数量不变, 相应折算增加场内互联网金融份额 折算前的互联网金融份额的基金份额持有人, 以每 2 份互联网金融份额, 按 1 份互联网金融 A 份额的份额分配, 获得新增互联网金融份额 持有场外互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外互联网金融份额的分配 ; 持有场内互联网金融份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内互联网金融份额的分配 折算不改变互联网金融份额持有人的资产净值 经过上述份额折算, 互联网金融 A 份额和互联网金融份额的基金份额参考净值将相应调整 每个会计年度 12 月 15 日 ( 若该日非交易日, 则顺延至最近一个交易日 ) 为基金份额折算基准日, 本基金将对互联网金融 A 份额和互联网金融份额进行应得收益的定期份额折算, 有关计算公式如下 : (1) 互联网金融 A 份额 后互联网金融 A 前互联网金融 A 定期份额折算后互联网金融 A 份额的份额数 = 定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额数定期份额折算后互联网金融份额的份额净值为 : 1 NAV 前 前 NAV 前 前后互联网金融互联网金融 NAV 2 互联网金融 A 互联网金融互联网金融 前互联网金融 互联网金融 A 份额持有人新增的场内互联网金融份额的份额数 前 (NAV 前 ) 互联网金融 A 互联网金融 A NAV 后互联网金融 其中 : 前 互联网金融 A : 定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额数 后 互联网金融 A : 定期份额折算后互联网金融 A 份额的份额数 前 NAV 互联网金融 : 定期份额折算前互联网金融份额的份额净值 53

54 后 NAV 互联网金融 : 定期份额折算后互联网金融份额的份额净值 前 NAV 互联网金融 A : 定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额参考净值 前 互联网金融 : 定期份额折算前互联网金融份额的份额数 (2) 互联网金融 B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变互联网金融 B 份额的参考净值及其份额数 (3) 互联网金融份额 1 NAV 前 前 NAV 前 前后互联网金融互联网金融 NAV 2 互联网金融 A 互联网金融互联网金融 前互联网金融 定期份额折算后互联网金融份额持有人新增的互联网金融份额的份额数 1 NAV 前 前互联网金融互联网金融 A NAV 后互联网金融 定期份额折算后互联网金融份额的份额数 = 定期份额折算前互联网金融份额的份额 数 + 互联网金融份额持有人新增的互联网金融份额的份额数 + 互联网金融 A 份额持有人 新增的互联网金融份额的份额数 即 : 1 2 前 NAV 前互联网金融互联网金融 A NAV 后互联网金融 + 后前 其中 : 互联网金融 互联网金融 前 (NAV 前 ) 互联网金融 A 互联网金融 A NAV 后互联网金融 后 NAV 互联网金融 : 定期份额折算后互联网金融份额净值 前 NAV 互联网金融 A : 定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额参考净值 前 互联网金融 : 定期份额折算前互联网金融份额的份额数 后 互联网金融 : 定期份额折算后互联网金融份额的份额数 前 互联网金融 A : 定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额数 5 基金份额折算期间的基金业务办理 54

55 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额的上市交易和互联网金融份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告 6 基金份额折算结果的公告基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在指定媒体公告, 并报中国证监会备案 7 特殊情形的处理若在某一会计年度 12 月 15 日 ( 若该日非交易日, 则顺延至最近一个交易日 ) 发生基金合同约定的不定期份额折算的情形时, 基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则, 根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算 ( 二 ) 不定期份额折算除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算, 即 : 当互联网金融份额的基金份额净值大于 元 ; 当互联网金融 B 份额的的份额参考净值小于 元时 1 当互联网金融份额的基金份额净值大于 元, 本基金将按照以下规则进行份额折算 (1) 基金份额折算基准日互联网金融份额的基金份额净值大于 元, 基金管理人可根据市场情况确定折算基准日 (2) 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额和互联网金融份额 (3) 基金份额折算频率不定期 (4) 基金份额折算方式当互联网金融份额的基金份额净值大于 元后, 本基金将分别对互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额和互联网金融份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的比例为 1:1, 份额折算后互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额的基金份额参考净值和互联网金融份额的基金份额净值均调整为 元 55

56 当互联网金融份额的份额净值大于 元后, 互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额 互联网金融份额三类份额将按照如下公式进行份额折算 : 1) 互联网金融 A 份额份额折算原则 : 1 份额折算前互联网金融 A 份额的份额数与份额折算后互联网金融 A 份额的份额数相等 ; 2 互联网金融 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数, 即超出 1 元以上的净值部分全部折算为场内互联网金融份额 后前 互联网金融 A 互联网金融 A 互联网金融 A 份额持有人新增的场内互联网金融份额的份额数 前 (NAV 前 ) 互联网金融 A 互联网金融 A 其中 : 前 互联网金融 A : 份额折算前互联网金融 A 份额的份额数 后 互联网金融 A : 份额折算后互联网金融 A 份额的份额数 前 NAV 互联网金融 A : 份额折算前互联网金融 A 份额的参考净值 2) 互联网金融 B 份额 份额折算原则 : 1 份额折算后互联网金融 B 份额与互联网金融 A 份额的份额数保持 1:1 配比 ; 2 份额折算前互联网金融 B 份额的资产净值与份额折算后互联网金融 B 份额的资产 净值及新增场内互联网金融份额的资产净值之和相等 ; 3 份额折算前互联网金融 B 份额的持有人在份额折算后将持有互联网金融 B 份额与 新增场内互联网金融份额 份额折算前的互联网金融 B 份额数与份额折算后的互联网金融 B 份额数相等, 且与份 额折算后的 A 份额数相等 后后 互联网金融 B 互联网金融 A 互联网金融 B 份额持有人新增的场内互联网金融份额的份额数 = 56

57 前 (NAV 前 ) 互联网金融 B 互联网金融 B 其中 : 后 : 份额折算后互联网金融 B 份额的份额数互联网金融 B 后 : 份额折算后互联网金融 A 份额的份额数互联网金融 A 前 : 份额折算前互联网金融 B 份额的份额数互联网金融 B 前 NAV : 份额折算前互联网金融 B 份额的参考净值互联网金融 B 3) 互联网金融份额份额折算原则 : 场外互联网金融份额持有人份额折算后获得新增场外互联网金融份额, 场内互联网金融份额持有人份额折算后获得新增场内互联网金融份额 后 互联网金融 NAV 前 前互联网金融互联网金融 其中 : 后 : 份额折算后原互联网金融份额持有人持有的互联网金融份额的份额数互联网金融前 NAV : 份额折算前互联网金融份额净值互联网金融前 : 份额折算前互联网金融份额的份额数互联网金融 (5) 基金份额折算期间的基金业务办理为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额的上市交易和互联网金融份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告 (6) 基金份额折算结果的公告基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在指定媒体公告, 并报中国证监会备案 2 互联网金融 B 份额的单位参考净值小于 元时, 本基金将按照以下规则进行份额折算 57

58 (1) 基金份额折算基准日当互联网金融 B 份额的份额参考净值小于 元时, 基金管理人根据市场情况确定折算基准日 (2) 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额 互联网金融份额 (3) 基金份额折算频率不定期 (4) 基金份额折算方式当互联网金融 B 份额的单位参考净值小于 元时, 本基金将分别对互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额和互联网金融份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的比例为 1:1, 份额折算后互联网金融份额 互联网金融 A 份额和互联网金融 B 份额的基金份额净值 / 参考净值均调整为 1 元 当互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于 元时, 互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额 互联网金融份额三类份额将按照如下公式进行份额折算 : 1) 互联网金融 B 份额份额折算原则 : 份额折算后互联网金融 B 份额的资产净值与份额折算前互联网金融 B 份额的资产净值相等 前 NAV 前后互联网金融 B 互联网金融 B 互联网金融 B 其中 : 后 : 份额折算后互联网金融 B 份额的份额数互联网金融 B 前 : 份额折算前互联网金融 B 份额的份额数互联网金融 B 前 NAV : 份额折算前互联网金融 B 份额的参考净值互联网金融 B 2) 互联网金融 A 份额份额折算原则 : 1 份额折算前后互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额的份额数始终保持 1:1 配比 ; 2 份额折算前互联网金融 A 份额的资产净值与份额折算后互联网金融 A 份额的资产 58

59 净值及新增场内互联网金融份额的资产净值之和相等 3 份额折算前互联网金融 A 份额的持有人在份额折算后将持有互联网金融 A 份额与新增场内互联网金融份额 后后 互联网金融 A 互联网金融 B 互联网金融 A 份额持有人新增的场内互联网金融份额的份额数 = 前 NAV 前 后 场内互联网金融 A 互联网金融 A 互联网金融 A 互联网金融 其中 : 后 : 份额折算后互联网金融 A 份额的份额数互联网金融 A 后 : 份额折算后互联网金融 B 份额的份额数互联网金融 B 前 : 份额折算后互联网金融 A 份额的份额数互联网金融 A 场内 : 份额折算前互联网金融 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场互联网金融内互联网金融份额的份额数前 NAV : 份额折算前互联网金融 A 份额的参考净值互联网金融 A 3) 互联网金融份额 : 份额折算原则 : 份额折算前互联网金融份额的资产净值与份额折算后互联网金融份额的资产净值相等 后 互联网金融 前 NAV 前互联网金融互联网金融 其中 : 后 : 份额折算后互联网金融份额的份额数互联网金融前 : 份额折算前互联网金融份额的份额数互联网金融前 NAV : 份额折算前互联网金融份额净值互联网金融 (5) 基金份额折算期间的基金业务办理为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额 59

60 的上市交易和互联网金融份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告 (6) 基金份额折算结果的公告基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在指定媒体公告, 并报中国证监会备案 ( 三 ) 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额的终止运作 1 经基金份额持有人大会以特别决议通过, 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额可申请终止运作 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额终止运作后, 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额将全部转换为互联网金融份额的场内份额, 本基金转为上市开放式基金 (LOF), 投资者可通过场内 场外进行基金份额的申购 赎回 2 互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额终止运作后的份额转换互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额终止运作后, 互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额将全部转换成互联网金融份额的场内份额 (1) 份额转换基准日互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额终止运作日 ( 如该日为非工作日, 则顺延至下一个工作日 ) (2) 份额转换方式在转换基准日日终, 以互联网金融份额的基金份额净值为基准, 互联网金融 A 份额 互联网金融 B 份额按照各自的基金份额参考净值转换成互联网金融份额的场内份额 互联网金融 A 份额 ( 或互联网金融 B 份额 ) 基金份额持有人持有的转换后互联网金融份额的场内份额取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 份额转换计算公式 : 互联网金融 A 份额 ( 或互联网金融 B 份额 ) 的转换比率 = 份额转换基准日互联网金融 A 份额 ( 或互联网金融 B 份额 ) 的基金份额参考净值 / 份额转换基准日互联网金融份额的基金份额净值互联网金融 A 份额 ( 或互联网金融 B 份额 ) 基金份额持有人持有的转换后互联网金融份额的场内份额 = 基金份额持有人持有的转换前互联网金融 A 份额 ( 或互联网金融 B 份额 ) 的份额数 互联网金融 A 份额 ( 或互联网金融 B 份额 ) 的转换比率 (3) 份额转换后的基金运作互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额全部转换为互联网金融份额的场内份额后, 本 60

61 基金转为上市开放式基金 (LOF), 接受场外与场内申购和赎回, 并在上海证券交易所上市交易 (4) 份额转换的公告互联网金融 A 份额与互联网金融 B 份额进行份额转换结束后, 基金管理人应在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告, 并报中国证监会备案 二十一 对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及其他有关法律法规的要求, 并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动, 对 2018 年 8 月 13 日公布的 招募说明书 (2018 年 1 期 ) 进行了内容补充和更新, 本更新的招募说明书主要更新的内容如下 : 1. 根据最新情况, 对 三 基金管理人 部分内容进行了更新 2. 根据最新情况, 对 四 基金托管人 部分内容进行了更新 3. 根据相关公告, 对 五 相关服务机构 等相关信息进行了更新 4. 根据最新情况, 对 十二 基金的投资 ( 九 ) 基金的投资组合 部分内容进行了更新 5. 根据相关财务数据, 对 十三 基金的业绩 进行了更新 6. 根据相关公告, 对 二十六 其他应披露的事项 进行了更新, 补充了 2018 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 29 日发布的公告 7. 根据最新情况, 更新了 二十七 招募说明书更新部分的说明 大成基金管理有限公司 二〇一九年二月十三日 61