1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 217 年 1 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核

Transcription

1 中融中证银行指数分级证券投资基金 217 年第 3 季度报告 217 年 9 月 3 日 基金管理人 : 中融基金管理有限公司 基金托管人 : 海通证券股份有限公司 报告送出日期 :217 年 1 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 217 年 1 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 217 年 7 月 1 日起至 217 年 9 月 3 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称中融银行场内简称中融中证银行基金主代码 基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 215 年 6 月 5 日报告期末基金份额总额 223,855, 份本基金采用指数化投资策略, 通过严谨的数量化管理和严格的投资程序, 力争将基金的净值增长率与投资目标业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内, 实现对中证银行指数的有效跟踪 本基金主要采用完全复制法进行投资, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并投资策略根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 中证银行指数收益率 *95%+ 同期银行活期存款利率业绩比较基准 ( 税后 )*5% 本基金虽为跟踪指数的股票型基金, 但由于采取了风险收益特征基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不 第 2 页, 共 14 页

3 同的风险收益特征 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银行 A 份 银行 B 份 中融银行 下属分级基金场内简称 银行 A 份 银行 B 份 中融中证银行 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 16,159,11. 份 16,159,111. 份 11,537, 份 中融银行份额为跟踪指数的股票型基金, 具 下属分级基金的风险收益特征 有较高预期风中融银行 A 份额中融银行 B 份额险 较高预期收具有预期风险 具有预期风险 益的特征, 其预预期收益较低预期收益较高期风险和预期的特征 的特征 收益高于货币 市场基金 债券 型基金和混合 型基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (217 年 7 月 1 日 年 9 月 3 日 ) 1. 本期已实现收益 6,525, 本期利润 13,51, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 22,656, 期末基金份额净值.95 1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 第 3 页, 共 14 页

4 2 上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如 : 基金的申购 赎回 费等, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 率 1 率标准差 2 率 3 4 过去三个 5.72%.85% 4.3%.83% 1.69%.2% 月 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 : 按照基金合同和招募说明书的约定, 本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建 仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定 4 管理人报告 第 4 页, 共 14 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理姓名职务期限任职日期离任日期中融一带一路 中融银行 中融钢铁 中融煤炭 中 融量化多 赵菲因子混 5 合 中融量化小盘股票基金基金经理 量化投资部负责人 证券从说明业年限赵菲先生, 中国国籍, 毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业, 硕士研究生学历, 具有基金从业资格, 证券从业年限 9 年 28 年 8 月至 211 年 5 月曾任国泰君安证券股份有限 - 9 年 公司证券及衍生品投资总部投资经理 211 年 5 月至 212 年 1 1 月曾任嘉实基金管理有限公 司结构产品投资部专户投资经 理 212 年 11 月加入中融基金 管理有限公司, 任量化投资部 总监及基金经理, 于 215 年 6 月至今任本基金基金经理 (1) 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 (2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项配套法规 基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 本公司制定了 公平交易管理办法 并严格执行, 公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 在研究 决策 交易执行等各环节, 通过制度 流程 技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合, 保证公平交易原则的实现 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对 第 5 页, 共 14 页

6 待, 未发生不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 217 年三季度,A 股震荡上行, 中证银行指数上涨 4.23% 本基金严格按照基金合同的各项要求, 采取完全复制的被动式指数基金管理策略 虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响, 本基金仍保持了对指数的有效跟踪 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融银行基金份额净值为.95 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 5.72%, 同期业绩比较基准收益率为 4.3% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例序号项目金额 ( 元 ) (%) 1 权益投资 189,113, 第 6 页, 共 14 页

7 其中 : 股票 189,113, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 13,519, 其他资产 473, 合计 23,16, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末 ( 指数投资 ) 按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 189,113, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页, 共 14 页

8 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 189,113, 报告期末 ( 积极投资 ) 按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 招商银行 1,42, 兴业银行 1,26, 民生银行 2,39, 交通银行 2,778, 农业银行 3,865,3 6 6 浦发银行 1,136, 工商银行 2,18, 北京银行 1,476,173 第 8 页, 共 14 页 26,646, ,791, ,172, ,557, ,765, ,628, ,85, ,12,

9 9 1 平安银行 868,95 9,644, 中国银行 2,131,1 8,78, 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 5.1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 第 9 页, 共 14 页

10 5.1.3 本期国债期货投资评价 5.11 投资组合报告附注 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 12, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6, 应收申购款 346, 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 473, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 1页, 共 14 页

11 6 开放式基金份额变动单位 : 份银行 A 份银行 B 份中融银行 129,317, ,317,948. 报告期期初基金份额总额 1,166, 报告期期间基金总申购份额 - - 6,186,969.3 减 : 报告期期间基金总赎回份额 ,134, 报告期期间基金拆分变动份额 -23,158, ,158, ,317,674. ( 份额减少以 - 填列 ) 16,159,11. 16,159,111. 报告期期末基金份额总额 11,537, 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份额 第 11页, 共 14 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 2% 的情况 本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过 2% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会准予中融中证银行指数分级证券投资基金募集的文件 (2) 中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同 (3) 中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书 (4) 中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议 (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 (6) 基金托管人业务资格批件 营业执照 (7) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可在支付工本费后, 在合理时间取得上述文件的复印件咨询电话 : 中融基金管理有限公司客户服务 ( 免长途话费 ),(1) 第 12页, 共 14 页

13 85321 网址 : 中融基金管理有限公司 二〇一七年十月二十六日 第 13页, 共 14 页