国投瑞银瑞和沪深300 指数分级证券投资基金之瑞和小康与瑞和远见基金份额上市交易公告书

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1 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 基金上市交易公告书 基金管理人 : 兴业全球基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 深圳证券交易所上市时间 : 2012 年 5 月 31 日公告日期 : 2012 年 5 月 28 日

2 目 录 一 重要声明与提示... 3 二 基金概览... 3 三 基金份额的募集与上市交易... 4 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人... 6 五 基金主要当事人简介... 7 六 基金合同摘要 七 基金财务状况...32 八 基金投资组合...33 九 重大事件揭示...36 十 基金管理人承诺...36 十一 基金托管人承诺...36 十二 备查文件目录

3 一 重要声明与提示 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 基金份额上市交易公告书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 < 上市交易公告书的内容与格式 > 和 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 的规定编制, 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性 准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国证监会 证券交易所对兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 基金份额上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任何保证 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容, 请投资者详细查阅 2012 年 2 月 23 日刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 和兴业全球基金管理有限公司网站 ( 的本基金招募说明书 二 基金概览 1 基金名称: 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 2 基金简称: 兴全轻资产股票 (LOF) 场内简称 : 兴全轻资 3 本次上市交易的基金份额交易代码: 基金份额总额: 截至 2012 年 5 月 24 日, 本基金的基金份额总额为 993,929, 份 5 基金份额净值: 截止 2012 年 5 月 24 日, 本基金的基金份额净值为 元 6 本次上市交易的基金份额总额:130,139, 份 7 上市交易的证券交易所: 深圳证券交易所 8 上市交易日期:2012 年 5 月 31 日 3

4 9 基金管理人: 兴业全球基金管理有限公司 10 基金托管人: 招商银行股份有限公司 11 本次上市交易的基金份额注册登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 三 基金份额的募集与上市交易 ( 一 ) 上市前基金募集情况 1 本基金募集申请的核准机构和核准文号: 经 2011 年 12 月 31 日中国证监会证监许可 [2011] 2161 号文批准募集 2 基金运作方式: 上市契约型开放式 (LOF) 3 基金合同期限: 不定期 4 本基金发售日期:2012 年 2 月 27 日至 2012 年 3 月 27 日 5 份额发售方式: 本基金通过场外 场内两种方式公开发售 6 发售价格:1.00 元人民币 7 发售机构( 排名不分先后 ) (1) 场外销售机构直销机构 : 兴业全球基金管理有限公司 代销银行 : 招商银行 兴业银行 工商银行 交通银行 建设银行 农业银行 光大银行 民生银行 宁波银行 浦发银行 上海银行 代销券商 : 渤海证券 长江证券 德邦证券 东方证券 华福证券 国泰君安证券 国信证券 齐鲁证券 申银万国证券 湘财证券 兴业证券 银河证券 招商证券 光大证券 广发证券 国元证券 东海证券 爱建证券 安信证券 国海证券 海通证券 华融证券 华泰证券 瑞银证券 山西证券 中航证券 中信建投证券 中信证券 中信金通证券 中信万通证券 中银国际证券 天源证券 其他代销机构 : 天相投资顾问有限公司 (2) 场内发售机构具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 本基金募集结束前获得 4

5 基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务 爱建证券 安信证券 渤海证券 财达证券 财富证券 财通证券 长城证券 长江证券 大通证券 大同证券 德邦证券 第一创业 东北证券 东方证券 东海证券 东莞证券 东吴证券 东兴证券 方正证券 光大证券 广发证券 广州证券 国都证券 国海证券 国金证券 国开证券 国联证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 国元证券 海通证券 恒泰长财 恒泰证券 红塔证券 宏源证券 华安证券 华宝证券 华创证券 华福证券 华林证券 华龙证券 华融证券 华泰联合 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 联讯证券 民生证券 民族证券 南京证券 平安证券 齐鲁证券 日信证券 瑞银证券 山西证券 上海证券 申银万国 世纪证券 首创证券 天风证券 天源证券 万联证券 西部证券 西藏同信 西南证券 厦门证券 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 银泰证券 英大证券 招商证券 浙商证券 中航证券 中金公司 中山证券 中投证券 中信建投 中信浙江 中信万通 中信证券 中银证券 中原证券 ( 排名不分先后 ) 8 验资机构名称: 安永华明会计师事务所有限公司 9 募集资金总额及入账情况本次募集的有效认购总户数为 12,670 户, 净认购金额 ( 不含认购费 ) 为 993,401, 元人民币, 有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为 528, 元人民币, 共计 993,929, 元 本次募集所有资金已于 2012 年 4 月 5 日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基金托管账户 10 基金合同生效日:2012 年 4 月 5 日 11 基金合同生效日的基金份额总额:993,929, 份 ( 二 ) 本基金的日常申购 赎回情况本基金管理人将于 2012 年 5 月 31 日起开始办理本基金的申购和赎回业务, 具体业务办理时间等情况在开放申购和赎回业务公告中规定 ( 三 ) 基金上市交易的主要内容 1 本基金上市交易的核准机构和核准文号: 深圳证券交易所深证上 号 2 上市交易日期:2012 年 5 月 31 日 5

6 3 上市交易的证券交易所: 深圳证券交易所 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易 4 基金场内简称: 兴全轻资 5 交易代码: 本次上市交易份额:130,139, 份 7 基金资产净值的披露: 基金管理人每日对基金资产估值 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核 基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所, 深交所于次日通过行情系统揭示 根据 基金法, 开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此基金管理人对公布的基金净值负责 8 未上市交易份额的流通规定: 未上市交易的份额托管在场外, 持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通 四 持有人户数 持有人结构及前十名持有人 ( 一 ) 基金场内份额持有情况 ( 截止 2012 年 5 月 24 日 ) 份额单位 : 份 场内份场内份额持有人结构场内份额户额持有机构投资者个人投资者均持有的基人户数占总份占总份金份额持有份额持有份额 ( 户 ) 额比例额比例 2,457 52, ,607, % 127,532, % ( 二 ) 基金场内份额前十名持有人情况 ( 截止 2012 年 5 月 24 日 ) 序号持有人名称持有份额 ( 份 ) 占场内总份额比例 1 曹丽明 5,000, % 2 谢兰君 2,000, % 3 蔡珊珊 2,000, % 4 陈将 1,320, % 5 林继煌 1,010, % 6 郑仲云 1,000, % 7 张守华 1,000, % 8 解珉 1,000, % 6

7 9 刘继国 1,000, % 10 陈玉环 1,000, % 10 朱丽芳 1,000, % 注 : 由于四舍五入的原因, 占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差 五 基金主要当事人简介 ( 一 ) 基金管理人 1 名称: 兴业全球基金管理有限公司 2 注册地址: 上海市黄浦区金陵东路 368 号 3 法定代表人: 兰荣 4 总经理: 杨东 5 成立时间:2003 年 9 月 30 日 6 注册资本:1.5 亿元人民币 7 设立批准文号: 中国证监会证监基金字 [2003]100 号 8 工商登记注册的法人营业执照文号: ( 市局 ) 9 经营范围: 基金募集 基金销售 资产管理和中国证监会许可的其他业务 ( 涉及许可经营的凭许可证经营 ) 10 存续期间: 持续经营 11 股东及其出资比例: 兴业证券股份有限公司 (51%) 全球人寿保险国际公司 AEGON International B.V.(49%) 12 内部组织结构及职能本基金管理人总部位于上海, 在北京设有分公司, 深圳设有办事处, 公司总部下设投资决策委员会 风险管理委员会 基金管理部 专户投资部 研究部 金融工程与专题研究部 交易室 市场部 渠道部 机构业务部 电子商务部 运作保障部 监察稽核部 综合管理部 客户服务中心, 随着公司业务发展的需要, 将对业务部门进行适当的调整 基金管理部 : 负责基金资产的投资运作管理部门 ; 专户投资部 : 负责除基金外的其他受托资产的投资运作管理部门 ; 7

8 研究部 : 通过宏观 债券 行业及公司研究工作, 为基金及其他受托资产的投资决策提供建议和依据的部门 ; 金融工程与专题研究部 : 负责产品设计 投资业绩评价 量化支持及各类专题研究的部门 ; 交易室 : 执行公司所有产品交易指令的部门 ; 市场部 : 负责公司品牌建设 市场营销 产品制作等的部门 ; 渠道部 : 通过建设 管理和维护代销渠道实现销售的部门 ; 机构业务部 : 通过开发和维护机构及个人 VIP 客户实现销售的部门 ; 电子商务部 : 依托电子商务平台推动和实现销售的部门 ; 运作保障部 : 负责基金注册登记 资金清算 基金估值和公司信息系统的部门 ; 监察稽核部 : 负责监察稽核 内部控制 风险管理 法务及信息披露的部门 ; 综合管理部 : 负责人力资源管理 财务管理和行政办公事务等工作的部门 ; 客户服务中心 : 通过电话 在线 邮件 账单和短信等方式提供客户服务工作的部门 ; 北京分公司 : 负责所辖区域基金销售 与当地监管部门联络等工作的分支机构 ; 深圳办事处 : 负责所辖与当地监管部门联络, 区域基金销售后勤等工作的分支机构 13 人员情况截至 2012 年 4 月 30 日, 公司共有员工 144 人, 所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚 14 信息披露负责人及咨询电话: 冯晓莲,( 021) 基金管理业务情况截至 2012 年 4 月 30 日, 兴业全球基金管理有限公司旗下共管理 12 只开放式基金, 管理的公募基金总资产 亿元, 特定客户资产管理业务管理规模 亿元 目前, 旗下管理开放式基金分别为兴全可转债混合型证券投资基金 兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF) 兴全货币市场基金 兴全全球视野股票型证券投资基金 兴全社会责任股票型证券投资基金 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 兴全合润分级股票型证券 8

9 投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 兴全保本混合型证券投资基金 兴全轻资产投资股票型证券投资基金等十二只基金 16 本基金基金经理陈扬帆先生,1971 年生, 工商管理硕士 历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理, 上海奥盛投资有限公司总经理, 兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理助理 现任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金和本基金基金经理 ( 二 ) 基金托管人 1 名称: 招商银行股份有限公司 ( 简称招商银行 ) 2 成立日期:1987 年 4 月 8 日 3 注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 4 办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 5 注册资本: 亿元 6 法定代表人: 傅育宁 7 资产托管业务批准文号: 证监基金字 [2002]83 号 8 电话: 传真: 资产托管部信息披露负责人: 张燕 11 主要人员情况傅育宁先生, 招商银行董事长和非执行董事, 英国布鲁诺尔大学博士学位 1999 年 3 月开始担任本公司董事 2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长 兼任招商局国际有限公司 ( 香港联合交易所上市公司 ) 主席, 利和经销集团有限公司 ( 香港联合交易所上市公司 ) 及信和置业有限公司 ( 香港联合交易所上市公司 ) 独立非执行董事, 香港港口发展局董事, 香港证券及期货事务监察委员会成员等 ; 中国南山开发 ( 集团 ) 股份有限公司董事长, 招商局能源运输股份有限公司 ( 上海证券交易所上市公司 ) 董事长, 及中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 深圳证券交易所上市公司 ) 董事长, 及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事 马蔚华先生, 招商银行执行董事 行长兼首席执行官,1999 年 1 月加入本公司 经济学博士学位, 高级经济师 第十一届全国政协委员 1999 年 1 月起任招 9

10 商银行股份有限公司行长兼首席执行官 分别自 1999 年 9 月 2003 年 9 月 2007 年 11 月及 2008 年 10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长 招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长, 并自 2002 年 7 月起担任招商局集团公司董事 同时担任中国国际商会副主席 中国企业家协会执行副会长 中国金融学会常务理事 中国红十字会第八届理事会常务理事 深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学 清华大学等多所高校兼职教授等职 唐志宏先生, 招商银行副行长, 吉林大学本科毕业, 高级经济师 1995 年 5 月加入本公司, 历任沈阳分行副行长, 深圳管理部副主任, 兰州分行行长, 上海分行行长, 深圳管理部主任, 总行行长助理,2006 年 4 月起担任本公司副行长 同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事 吴晓辉先生, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科, 高级经济师 1993 年 10 月进入招商银行工作 ; 历任招商银行总行计划资金部副总经理, 总行资金交易部总经理, 招银国际金融有限公司总裁 ; 招商银行济南分行党委书记 行长,2011 年 7 月起担任招商银行总行资产托管部总经理 12 基金托管业务经营情况截至 2012 年 3 月 31 日, 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金 ( 含招商安泰股票型投资基金 招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金 ), 招商现金增值证券投资基金 华夏经典配置混合型证券投资基金 长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金 中信现金优势货币市场基金 光大保德信货币市场证券投资基金 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 光大保德信新增长股票型证券投资基金 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 德盛优势股票型证券投资基金 华富成长趋势股票型证券投资基金 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 益民多利债券型证券投资基金 德盛红利股票证券投资基金 上证央企 50 交易型开放式指数基金 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 南方策略优化股票型证券投资基金 兴全合润分级股票型证券投资基金 中邮核心主题股票型证券投资基金 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 中银价值精选灵活配置混合型基金 中银稳健双利债券型证券投资基金 银河创新成长股票型证券投资基金 嘉实多利分级债券型证券投资基金 国泰保本混合型证券投资基金 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 建信双利策略主题分级基金 诺安保本混合证券投资基 10

11 金 鹏华新兴产业股票型证券投资基金 博时裕祥分级债券基金 中银上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 华安可转换债券债券型证券投资基金 中银转债增强债券型证券投资基金 富国低碳环保股票型证券投资基金 诺安油气能源股票证券投资基金 (QDII-LOF) 中银中小盘成长股票型证券投资基金 国泰成长优选股票型证券投资基金共 42 只开放式基金及其它托管资产, 托管资产为 亿元人民币 ( 三 ) 基金验资机构 1 名称: 安永华明会计师事务所 2 办公地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 3 法定代表人: 葛明 4 电话: 传真: 经办注册会计师: 徐艳 濮晓达 7 联系人: 濮晓达 六 基金合同摘要 ( 一 ) 基金份额持有人 基金管理人和基金托管人的权利 义务 1 基金管理人的权利根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金管理人的权利为 : (1) 自本基金合同生效之日起, 依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产 ; (2) 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ; (3) 发售基金份额 ; (4) 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (5) 在符合有关法律法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换 非交易过户 转托管等业务的规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围 11

12 内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式 ; (6) 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人, 对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应及时呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益 ; (7) 在基金合同约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购和赎回申请 ; (8) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 融券 ; (9) 自行担任或选择 更换注册登记机构, 获取基金份额持有人名册, 并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查 ; (10) 选择 更换代销机构, 并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规, 对其行为进行必要的监督和检查 ; (11) 选择 更换律师 审计师 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (12) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (13) 依法召集基金份额持有人大会 ; (14) 法律法规和基金合同规定的其他权利 2 基金管理人的义务根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金管理人的义务为 : (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; 12

13 (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; (9) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定 ; (10) 按规定受理申购和赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (11) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (12) 编制中期和年度基金报告 ; (13) 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (14) 保守基金商业秘密, 不得泄露基金投资计划 投资意向等, 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人泄露 ; (15) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; (16) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (17) 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; (18) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (19) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料 ; (23) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (24) 执行生效的基金份额持有人大会决议 ; (25) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动 ; 13

14 (26) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利, 不谋求对上市公司的控股和直接管理 ; (27) 法律法规 中国证监会和基金合同规定的其他义务 3 基金托管人的权利根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金托管人的权利为 : (1) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入 ; (2) 监督基金管理人对本基金的投资运作 ; (3) 自本基金合同生效之日起, 依法保管基金资产 ; (4) 在基金管理人更换时, 提名新任基金管理人 ; (5) 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人, 对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为, 对基金资产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应及时呈报中国证监会 ; (6) 依法召集基金份额持有人大会 ; (7) 按规定取得基金份额持有人名册资料 ; (8) 法律法规和基金合同规定的其他权利 4 基金托管人的义务根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金托管人的义务为 : (1) 安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不得向他人泄露 ; (8) 对基金财务会计报告 中期和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 14

15 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (9) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; (10) 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (11) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (12) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购 赎回价格 ; (13) 按照规定监督基金管理人的投资运作 ; (14) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (15) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 ; (16) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 ; (17) 因违反基金合同导致基金财产损失, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (18) 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金向基金管理人追偿 ; (19) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (20) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行业监督管理机构, 并通知基金管理人 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会决议 ; (22) 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动 ; (23) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (24) 法律法规 中国证监会和基金合同规定的其他义务 5 基金份额持有人的权利根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金份额持有人的权利为 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; 15

16 (3) 依法申请赎回其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人 基金托管人 基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 ; (9) 法律法规和基金合同规定的其他权利 每份基金份额具有同等的合法权益 6 基金份额持有人的义务根据 基金法 及其他有关法律法规, 基金份额持有人的义务为 : (1) 遵守法律法规 基金合同及其他有关规定 ; (2) 交纳基金认购 申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用 ; (3) 在持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任 ; (4) 不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动 ; (5) 执行生效的基金份额持有人大会决议 ; (6) 返还在基金交易过程中因任何原因, 自基金管理人及基金管理人的代理人 基金托管人 代销机构 其他基金份额持有人处获得的不当得利 ; (7) 法律法规和基金合同规定的其他义务 ( 二 ) 基金份额持有人大会基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人或其合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权 ( 一 ) 召开事由 1 当出现或需要决定下列事由之一的, 经基金管理人 基金托管人或持有基金份额 10% 以上 ( 含 10%, 下同 ) 的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同 ) 提议时, 应当召开基金份额持有人大会 : (1) 终止基金合同 ; (2) 更换基金管理人 16

17 (3) 更换基金托管人 ; (4) 转换基金运作方式 ; (5) 提高基金管理人 基金托管人的报酬标准 ( 法律法规和中国证监会另有规定的除外 ); (6) 变更基金类别 ; (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金投资目标 投资范围或投资策略 ( 法律法规和中国证监会另有规定的除外 ); (9) 变更基金份额持有人大会程序 ; (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ; (11) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ; (12) 法律法规 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 2 出现以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会 : (1) 调低基金管理费 基金托管费 ; (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (3) 在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率 赎回费率或收费方式 ; (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改 ; (5) 对基金合同的修改基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化 ; (6) 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 ( 二 ) 会议召集人及召集方式 1 除法律法规或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集 基金管理人未按规定召集或者不能召集时, 由基金托管人召集 2 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 17

18 召开 ; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当自行召集 3 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 4 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日向中国证监会备案 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人 基金托管人应当配合, 不得阻碍 干扰 5 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 地点 方式和权益登记日 ( 三 ) 召开基金份额持有人大会的通知时间 通知内容 通知方式 1 召开基金份额持有人大会, 召集人必须于会议召开日前 30 日, 在指定媒体公告 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容 : (1) 会议召开的时间 地点和会议形式 ; (2) 会议拟审议的事项 议事程序和表决方式 ; (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日 ; (4) 授权委托书的内容要求 ( 包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等 ) 送达时间和地点; (5) 会务常设联系人姓名及联系电话 ; (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ; (7) 召集人需要通知的其他事项 2 采用通讯方式开会并进行表决的情况下, 由召集人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式 18

19 委托的公证机关及其联系方式和联系人 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 3 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力 ( 四 ) 基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式 通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开, 会议的召开方式由会议召集人确定 1 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程 : (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 ; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%( 含 50%) 2 通讯开会 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 通讯开会应以书面方式进行表决 在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效 : (1) 会议召集人按基金合同规定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告 ; (2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 会议召集人在基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ; 基金托管人或基金管 19

20 理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力 ; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%( 含 50%); (4) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同和会议通知的规定, 并与基金注册登记机构记录相符, 并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规 基金合同和会议通知的规定 ; (5) 会议通知公布前报中国证监会备案 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者 ; 表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 3 在法律法规或监管机构允许的情况下, 经会议通知载明, 基金份额持有人也可以采用网络 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决 ( 五 ) 议事内容与程序 1 议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如基金合同的重大修改 决定终止基金合同 更换基金管理人 更换基金托管人 与其他基金合并 法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 基金管理人 基金托管人 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%( 含 10%) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案 ; 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案, 临时提案应当在大会召开日至少 35 个工作日前提交召集人并由召集人公告 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 个工作日前公告 20

21 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决 召集人对于基金管理人 基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核, 符合条件的应当在大会召开日 30 个工作日前公告 大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核 : (1) 关联性 大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的, 应提交大会审议 ; 对于不符合上述要求的, 不提交基金份额持有人大会审议 如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决, 应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明 (2) 程序性 大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定 如将提案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意 ; 原提案人不同意变更的, 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定, 并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%( 含 10%) 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于 6 个月 法律法规另有规定除外 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后, 如果需要对原有提案进行修改, 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告 否则, 会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期 2 议事程序在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持 ; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 21

22 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证号码 持有或代表有表决权的基金份额 委托人姓名( 或单位名称 ) 等事项 (2) 通讯开会在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议 ( 六 ) 决议形成的条件 表决方式 程序 1 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权 2 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议一般决议须经出席会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 通过方为有效, 除下列 (2) 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 ; (2) 特别决议特别决议应当经出席会议的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 ( 含三分之二 ) 通过方可作出 ; 涉及更换基金管理人 更换基金托管人 转换基金运作方式 终止基金合同必须以特别决议通过方为有效 3 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会核准或者备案, 并予以公告 4 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 5 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决 6 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 逐项表决 ( 七 ) 计票 1 现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人 22

23 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 ; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力 2 通讯开会在通讯开会的情况下, 计票方式为 : 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 ( 若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果 ( 八 ) 生效与公告基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文 公证机构 公证员姓名等一同公告 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 基金管理人 基金 23

24 托管人均有约束力 ( 九 ) 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的, 从其规定 ( 三 ) 基金收益分配原则 执行方式 1 收益分配原则 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 6 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 60%; (2) 本基金收益分配方式分两种 : 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 (4) 每一基金份额享有同等分配权 ; (5) 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 在不影响基金份额持有人利益的情况下, 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则, 此项调整不需要召开基金份额持有人大会, 但应于变更实施日前在指定媒体上公告 法律 法规或监管机构另有规定的, 基金管理人在履行适当程序后, 将对上述基金收益分配原则进行调整 2 收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润 基金收益分配对象 分配时间 分配数额及比例 分配方式等内容 3 收益分配方案的确定 公告与实施基金收益分配方案由基金管理人拟订, 由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案 基金红利发放日距离收益分配基准日 ( 即可供分配利润计算截止日 ) 的时间不得超过 15 个工作日 ( 四 ) 与基金财产管理 运用有关费用的提取 支付方式与比例 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; 24

25 (4) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费 ; (5) 基金份额持有人大会费用 ; (6) 基金的证券交易费用 ; (7) 基金的银行汇划费用 ; (8) 基金上市费用 ; (9) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1) 基金管理人的管理费在通常情况下, 基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 2) 基金托管人的托管费在通常情况下, 基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 3) 除管理费和托管费之外的基金费用, 由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期基金费用 3 不列入基金费用的项目 (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 25

26 (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金合同生效前的相关费用 ; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 4 基金管理费和基金托管费的调整基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 信息披露办法 的规定在指定媒体上刊登公告 5 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 ( 五 ) 基金财产的投资方向和投资限制 1 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括依法公开发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金为股票型基金, 股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 其中, 符合轻资产投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%; 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 投资比例为基金资产的 5%-40%, 其中本基金保留不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整 2 投资限制 (1) 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : 1) 承销证券 ; 26

27 2) 向他人贷款或者提供担保 ; 3) 从事承担无限责任的投资 ; 4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; 5) 向其基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; 6) 买卖与其基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; 7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; 8) 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 ; 9) 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 (2) 投资组合限制本基金投资组合遵循以下投资限制 : 1) 本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%; 债券 货币市场工具 权证 资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 投资比例为基金资产的 5%-40%; 2) 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 3) 本基金持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; 4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; 5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; 7) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; 11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 27

28 券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; 13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 15) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制 如果法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例规定进行变更的, 以变更后的规定为准 有关如法律法规或监管部门取消上述限制性规定, 履行适当程序后, 本基金不受上述规定的限制 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 ( 六 ) 基金资产净值的计算方法和公告方式 1 基金资产净值计算方法 (1) 证券交易所上市的有价证券的估值 1)) 交易所上市的有价证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 28

29 3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 (2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 : 1) 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 估值 2) 首次公开发行未上市的股票 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 (3) 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 (4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 (5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 (6) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任 因此, 就与本基金有关的会 29

30 计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 2 基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日或国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非工作日的基金资产净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布 ( 七 ) 基金合同解除和终止的事由 程序以及基金财产清算方式 1 本基金合同的终止有下列情形之一的, 基金合同应当终止 : (1) 基金份额持有人大会决定终止的 ; (2) 基金管理人 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人 新基金托管人承接的 ; (3) 基金合同约定的其他情形 ; (4) 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 2 基金财产的清算 (1) 基金财产清算组 1) 基金财产清算小组 : 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算 2) 基金财产清算小组的组成 : 基金财产清算小组成员由基金管理人 基金托管人 具有从事证券相关业务资格的注册会计师 律师以及中国证监会指定的人员组成 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员 3) 基金财产清算小组的职责 : 基金财产清算组负责基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动 (2) 基金财产清算程序基金合同终止, 应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算 基金财产清算程序主要包括 : 1) 基金合同终止后, 由基金财产清算小组统一接管基金财产 ; 30

31 2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认 ; 3) 对基金财产进行估值和变现 ; 4) 制作清算报告 ; 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书 ; 6) 将清算报告报中国证监会备案并公告 7) 对基金财产进行分配 ; (3) 清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付 (4) 基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 (5) 基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告 ; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告 (6) 基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 ( 八 ) 争议的处理对于因基金合同的订立 内容 履行和解释或与基金合同有关的争议, 基金合同当事人应尽量通过协商 调解途径解决 不愿或者不能通过协商 调解解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁 仲裁地点为深圳市 仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实 勤勉 尽责地履行基金合同规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益 本基金合同受中国法律管辖 31

32 ( 九 ) 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式本基金合同可印制成册, 供投资人在基金管理人 基金托管人 销售机构的办公场所查阅, 投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件, 但内容应以基金合同正本为准 七 基金财务状况 深圳证券交易所在兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 募集期间至 上市交易公告书公告前未收取任何费用, 其他各基金销售机构根据本基金 招募 说明书 设定的认购费用收取认购费 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 截止 2012 年 5 月 24 日资产负 债表 ( 未经审计 ) 如下 : 单位 : 人民币元 资产 本期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 资产 : 银行存款 211,071, 结算备付金 7,106, 存出保证金 - 交易性金融资产 121,107, 其中 : 股票投资 121,107, 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 649,401, 应收证券清算款 7,053, 应收利息 971, 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 430, 资产总计 997,141, 负债和所有者权益 本期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 负债 : 32

33 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 5,448, 应付赎回款 - 应付管理人报酬 976, 应付托管费 162, 应付销售服务费 - 应付交易费用 104, 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 33, 负债合计 6,725, 所有者权益 : 实收基金 993,929, 未分配利润 -3,512, 所有者权益合计 990,416, 负债和所有者权益总计 997,141, 八 基金投资组合 截止到 2012 年 5 月 24 日, 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 的 投资组合如下 : ( 一 ) 期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 基金资产组合情况 序占基金总资产的项目金额 ( 元 ) 号比例 (%) 1 权益投资 121,107, 其中 : 股票 121,107, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 649,401, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 218,177, 其他资产 8,455,

34 差 7 合计 997,141, 注 : 由于四舍五入的原因, 占基金总资产的比例 分项之和与合计可能有尾 ( 二 ) 期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 23,509, C 制造业 32,139, C0 食品 饮料 - - C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 6, C4 石油 化学 塑胶 塑料 20,027, C5 电子 5,711, C6 金属 非金属 - - C7 机械 设备 仪表 - - C8 医药 生物制品 6,393, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 4,643, F 交通运输 仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融 保险业 41,583, J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 19,230, M 综合类 - - 合计 121,107, 尾差 注 : 由于四舍五入的原因, 占基金资产净值的比例 分项之和与合计可能有 ( 三 ) 期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资 序号 股票占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 代码值比例 (%) 奥康国际 808,874 20,027, 民生银行 3,000,000 19,200, 兴业银行 1,008,293 13,420, 潞安环能 500,000 13,385,

35 冀中能源 499,996 10,124, 广电网络 999,932 8,979, 国金证券 599,956 8,963, 人福医药 300,000 6,393, 大华股份 100,000 5,659, 华策影视 199,910 5,463, ( 四 ) 期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 按债券品种分类的债券投资组合 本基金本期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 未持有债券 ( 五 ) 期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 债券投资前五名明细 本基金本期末 (2012 年 5 月 24 日 ) 未持有债券 ( 六 ) 投资组合报告附注 1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的, 在报 告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票 3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 7,053, 应收股利 - 4 应收利息 971, 应收申购款 - 6 其他应收款 430, 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,455, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止 2012 年 5 月 24 日, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止 2012 年 5 月 24 日, 本基金前十名股票中不存在流通受限的情况 6 本基金本期未 (2012 年 5 月 24 日 ) 投资托管行股票 未投资控股股东主 承销的证券, 未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证, 投资流通受限 证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定 35

36 九 重大事件揭示 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同已于 2012 年 4 月 5 日 正式生效, 基金管理人已于 2012 年 4 月 6 日在 中国证券报 证券时报 上 海证券报 刊登兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同生效公告 十 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他法律法规 基金合同的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ( 二 ) 真实 准确 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件, 披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息, 并接受中国证监会 证券交易所的监督管理 ( 三 ) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后, 将及时予以公开澄清 十一 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 设立专门的基金托管部, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜 ( 二 ) 根据 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 对基金的投资范围 基金资产的投资组合比例 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计 36

37 提和支付 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查 ( 三 ) 基金托管人发现基金管理人的行为违反 基金法 及其他证券法律法规 基金合同的规定, 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 并在限期内, 随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 ( 四 ) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会 十二 备查文件目录 本基金备查文件包括下列文件 : ( 一 ) 中国证监会核准基金募集的文件 ; ( 二 ) 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 基金合同 ; ( 三 ) 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 托管协议 ; ( 四 ) 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 招募说明书 ; ( 五 ) 法律意见书 ; ( 六 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; ( 七 ) 基金托管人业务资格批件和营业执照 ; ( 八 ) 中国证监会要求的其他文件 存放地点 : 基金管理人和基金托管人的住所查阅方式 : 基金投资者可在营业时间免费查阅, 或通过指定的信息披露媒体 本基金管理人网站 ( 查阅 兴业全球基金管理有限公司 2012 年 5 月 28 日 37