中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则第一章总则第一条为规范上海证券交易所交易型开放式基金 ( 以下简称交易型基金 ) 份额的登记存管结算及相关业务, 明确相关当事人之间的权利义务关系, 防范和化解风险, 根据相关法律法规部门规章和中国证券

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1 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则第一章总则第二章账户管理第三章基金份额认购第四章登记存管第五章清算交收及违约处理第一节基本原则第二节净额清算交收及违约处理第三节逐笔全额结算第四节代收代付第六章场外实物申购赎回第七章风险管理第八章附则

2 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则第一章总则第一条为规范上海证券交易所交易型开放式基金 ( 以下简称交易型基金 ) 份额的登记存管结算及相关业务, 明确相关当事人之间的权利义务关系, 防范和化解风险, 根据相关法律法规部门规章和中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称本公司 ) 有关业务规则, 制定本细则第二条本细则所称交易型基金, 是指经依法募集的, 投资特定指数所对应组合证券 ( 以下简称组合证券 ) 或其他基金合同约定投资标的的开放式基金, 其基金份额用组合证券现金或基金合同约定的其他对价进行申购赎回, 并在上海证券交易所上市交易第三条在上海证券交易所上市和已发售拟上市交易型基金的登记存管及结算业务适用本细则本细则未作规定的, 适用本公司其他相关业务规定第四条交易型基金申购赎回涉及的登记结算业务由基金管理人委托本公司代为办理第五条基金管理人应当就交易型基金认购交易申购及赎回中涉及的登记存管与结算事宜与本公司签订有关

3 协议, 明确双方的权利义务及具体操作流程第六条参与交易型基金登记结算的结算参与人和交易型基金托管人 ( 以下统称结算参与人 ) 基金管理人发行协调人应遵守本细则及本公司其他相关业务规定第二章账户管理第七条投资者参与交易型基金的认购交易申购赎回业务的, 须使用上海证券账户办理第八条投资者证券账户的开立注销合并及证券账户资料变更等业务, 按照本公司证券账户管理相关规定办理第九条结算参与人使用其证券交收账户完成基金份额和组合证券的交收, 使用其资金交收账户完成基金份额的认购交易申购赎回的资金交收及资金划付第十条本公司提供净额结算服务时, 使用证券集中交收账户和资金集中交收账户完成与结算参与人之间的证券和资金的交收, 使用专用清偿证券账户和专用清偿资金账户存放结算参与人交收违约时暂不向其交付的证券和资金本公司提供逐笔全额结算服务时, 使用结算参与人专用证券交收账户和专用资金交收账户完成结算参与人 ( 销售代理人与基金托管人 ) 之间的证券和资金交收本公司提供代收代付服务时, 使用开放式基金资金交收账户办理结算参与人与基金管理人之间的资金划付第三章基金份额认购

4 第十一条交易型基金采用网上方式发售, 投资者通过现金进行认购的, 资金清算交收通过结算参与人资金交收账户完成具体安排如下 : 1 认购日( 以下简称 N 日 ) 闭市后, 本公司根据上海证券交易所发送的认购数据进行相关认购资金清算, 并将相关清算数据发送结算参与人 2 N+1 日, 本公司将当日实际到位的 N 日认购资金划至发行协调人资金交收账户, 并将相关数据发送结算参与人和基金管理人 3 N+2 日, 本公司将 N 日认购的资金到位情况提供给上海证券交易所 4 发售期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理 5 认购截止日后的第二个交易日, 本公司将本次发行期间全部认购资金的到位情况提供给上海证券交易所 6 认购截止日后的第三个交易日, 本公司根据上海证券交易所按认购资金到位情况确认的认购数据和资金退款数据进行资金清算, 并入当日清算净额交易型基金发行如需本公司以其他方式提供结算服务的, 具体事宜由本公司与基金管理人等主体另行商议确定第十二条投资者通过组合证券方式认购交易型基金的, 本公司根据网上网下不同方式, 分别按照上海证券交易所传输和基金管理人确认的认购数据, 当日冻结申报认购的组

5 合证券, 并将冻结数据发送给基金管理人本公司不冻结组合证券在认购冻结期间产生的权益和孳息第十三条在认购冻结期间, 组合证券发生司法执行的, 本公司协助司法执行, 解除所对应部分组合证券的冻结, 并于当日将解除冻结的组合证券数据发送给基金管理人第十四条交易型基金募集期限届满, 不能满足法定条件, 基金管理人承担返还认购资金及孳息的责任, 本公司协助基金管理人将现金认购款退还有关结算参与人 ; 以组合证券认购的, 本公司根据基金管理人的申请解除组合证券的冻结第四章登记存管第十五条交易型基金募集结束后, 基金管理人应当到本公司办理交易型基金上市前的有关登记手续本公司根据上海证券交易所和基金管理人提供的投资者交易型基金明细数据办理初始登记, 同时, 本公司解除对相应组合证券的认购冻结, 并根据上海证券交易所和基金管理人确认的投资者的组合证券认购数据, 将相应证券划入交易型基金的证券账户 ( 以下简称基金账户 ) 对于跨市场交易型基金涉及的组合证券, 本公司根据基金管理人确认的有效认购组合证券数据, 将相应证券划入该基金的证券账户对于基金合同约定的交易型基金联接基金的特殊申购,

6 本公司可在交易型基金上市交易之前, 根据基金管理人和上海证券交易所提供的申购明细数据办理基金份额登记第十六条本公司根据交易型基金份额转换数据交易型基金的交易申购赎回的申报数据和本公司组织完成的交收结果, 以及法律法规和本公司业务规则规定的其他情况, 办理组合证券及基金份额证券持有人名册的变更登记第十七条基金管理人委托本公司代理发放交易型基金现金红利的, 应向本公司申请, 并与本公司签订相关协议在派发现金红利前, 基金管理人必须在规定的时间内, 将红利资金及相关费用足额划入本公司指定账户已办理指定交易的投资者可于红利发放日到指定交易证券公司领取红利 ; 未办理指定交易的投资者, 其现金红利依发行人委托可暂由本公司保管, 直至投资者办理指定交易后, 按照发行人委托本公司发放的金额, 通过投资者上海证券账户对应的证券公司发放给投资者第十八条交易型基金份额的持有记录查询非交易过户持有人名册服务质押司法协助等业务参照封闭式证券投资基金同类业务办理第五章清算交收及违约处理第一节基本原则第十九条本公司接受基金管理人的委托, 按照以下原则为交易型基金的交易申购赎回提供结算服务 :

7 ( 一 ) 对于交易型基金的二级市场交易, 由本公司作为共同对手方, 按照货银对付的原则, 提供净额结算服务 ( 二 ) 对于交易型基金的申购赎回业务, 本公司可提供净额结算逐笔全额结算或代收代付服务 ( 三 ) 对于交易型基金的现金差额现金替代退补款, 本公司提供代收代付服务第二十条本公司按照上条规定的原则, 对上海证券交易所传输的交易型基金交易申购赎回数据进行清分, 分别提供净额结算逐笔全额结算或代收代付服务对于跨市场交易型基金申购赎回涉及的沪市组合证券, 申报赎回的基金份额, 本公司于 T 日 ( 指交易申购赎回发生日 ) 日终根据上海证券交易所传输的申购赎回数据办理证券划付和基金份额记减第二十一条对于净额结算业务, 本公司依据 T 日的净额清算结果, 按照货银对付的原则与结算参与人完成不可撤销的交收, 最终交收时点为 T+1 日 16:00 第二十二条本公司作为共同对手方提供净额结算服务的, 当且仅当结算参与人履行其资金交付义务时, 本公司与结算参与人之间的证券交收具有最终性结算参与人发生资金交收违约的, 本公司暂不交付该结算参与人相应应收证券, 并予以处臵以抵补其资金交收违约第二节净额清算交收及违约处理

8 第二十三条 T 日闭市后, 本公司根据上海证券交易所传输的 T 日基金份额交易纳入净额结算的申购赎回数据进行基金份额沪市组合证券相关现金替代的清算, 清算结果并入 T 日其他证券交易的资金清算金额, 形成当日证券交易的清算净额本公司将清算结果发送相关结算参与人和基金管理人第二十四条本公司根据份额交易纳入净额结算的申购赎回的清算结果, 按照货银对付的原则, 将基金份额和沪市组合证券在结算参与人证券交收账户与本公司证券集中交收账户之间进行划拨第二十五条对于单只交易型基金, 如根据 T 日上海证券交易所传输的纳入净额结算的申购赎回数据为总份额增加或减少的, 本公司据此直接在本公司证券集中交收账户中做相应的记增或记减, 同时通知基金管理人第二十六条本公司根据结算参与人的委托, 将以下证券从结算参与人或其名下投资者证券账户代为划拨至结算参与人证券交收账户, 再统一划拨至本公司证券集中交收账户 : ( 一 ) 结算参与人或其名下投资者证券账户 T 日卖出的基金份额赎回所用的基金份额申购所用的沪市组合证券 ; ( 二 ) 基金账户中用于 T 日投资者赎回的沪市组合证券第二十七条 T 日日终结算参与人完成 T-1 日证券交易

9 认购的资金交收后, 其资金交收账户内仍有剩余可用资金的, 应先用于 T 日证券交易的资金清算交收 T 日证券交易的首次资金清算金额为净应付, 且结算参与人资金交收账户内剩余可用资金小于该应付净额的, 其差额部分为待交付金额第二十八条 T 日本公司完成 T-1 日证券交易认购的资金交收后, 结算参与人资金交收账户内剩余可用资金不小于 T 日证券交易的首次资金清算应付净额, 或者 T 日证券交易的首次资金清算金额为净应收的, 本公司将相应证券从本公司证券集中交收账户划拨至该结算参与人的证券交收账户, 完成本公司与结算参与人之间不可撤销的证券交收, 并代为划拨至相应的证券账户第二十九条对于 T 日有待交付金额的结算参与人满足以下公式的 : 待交付金额 - 待处分证券价值 - 交收担保品证券价值 - 其他品种已待交收证券价值 - 质押式融资回购净应付款 >0, 本公司按以下方式处理 : 对于按照包括 T 日基金份额及相应组合证券在内的所有待交收品种成交记录计算的净应付款证券账户, 本公司按如下原则确定具体待交收证券 : 对于基金账户, 以其 T 日买入组合证券的成交顺序, 由后向前将不超过 T 日净买入数量的沪市组合证券确定为待交收证券

10 对于非基金账户, 以 T 日买入申购所得基金份额买入基金份额后赎回所得沪市组合证券的成交顺序, 由后向前将不超过 T 日净买入和净申购份额的基金份额或由其 T 日买入基金份额后赎回且未卖出的沪市组合证券, 确定为待交收证券待交收证券目标价值的上限为 : 待交收证券目标价值 = min{( 待交付金额 - 待处分证券价值 - 交收担保品证券价值 - 质押式融资回购净应付款 ),T 日首次资金清算应付净额 }- 其他品种已待交收证券价值以上公式中的待处分证券包括本公司按照相关规定扣收的结算参与人自营证券账户中的证券待处分证券交收担保品证券其他品种已待交收证券价值均按 T 日收盘结算价计算第三十条 T 日日终, 本公司将证券集中交收账户中除待交收证券外的基金份额和沪市组合证券划拨至相应结算参与人证券交收账户, 并按照结算参与人的委托代为划拨至相应的证券账户对于 T 日有待交收证券的结算参与人, 本公司将提请上海证券交易所对其名下相关证券账户限制撤销指定交易第三十一条本公司于 T+1 日 16:00 完成与结算参与人之间不可撤销的资金交收, 将结算参与人应付净额由其资金交收账户划拨至本公司资金集中交收账户, 在结算参与人已

11 完成证券交收义务的前提下, 将其应收净额由本公司资金集中交收账户划入结算参与人资金交收账户第三十二条 T+1 日 16:00, 结算参与人履行资金交收义务的, 本公司将集中交收账户中相应待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户, 完成与结算参与人之间不可撤销的证券交收, 并将上述证券由结算参与人证券交收账户代为划拨至相应的证券账户第三十三条 T+1 日 16:00, 结算参与人未能足额履行资金交收义务的, 构成结算参与人资金交收违约第三十四条结算参与人发生资金交收违约的, 本公司将采取以下措施 : ( 一 ) 根据违约交收金额向结算参与人按与结算银行商定的金融同业活期存款利率收取垫付利息, 并按违约交收金额的千分之一计收违约金 ( 二 ) 扣划该结算参与人的自营证券, 直至扣划自营证券的价值足以弥补资金交收违约 ( 三 ) 结算参与人发生重大交收违约情形的, 本公司可暂停办理该结算参与人基金份额申购的结算业务以及基金份额买入交易的结算业务, 并提请上海证券交易所暂停其基金份额申购以及基金份额买入交易基金管理人应当按照代销协议的约定, 依据本公司要求终止该结算参与人的基金份额申购委托业务

12 第三十五条违约结算参与人可在 T+1 日 16:00 前指定按当日收盘结算价计算不低于违约交收金额的待处分证券已足额指定的, 本公司将集中交收账户中未指定为待处分证券的待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户, 最终划拨至相应的证券账户未按时指定或指定不足的, 本公司按成交顺序由后向前将证券集中交收账户中该结算参与人的部分待交收证券及其产生的权益作为待处分证券, 直到待处分证券足额证券集中交收账户中未被确定为待处分证券的待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户, 最终划拨至相应的证券账户第三十六条本公司于 T+1 日 16:00 将本公司证券集中交收账户中的待处分证券, 从证券集中交收账户划拨至本公司专用清偿证券账户, 并对待处分证券及其权益依法拥有处臵权第三十七条对于发生净买入跨市场交易型基金并于当日净赎回且于对应交收日发生资金交收违约的结算参与人, 本公司将扣划其通过代收代付方式得到的相关交易型基金的净赎回资金或要求基金管理人将该违约结算参与人应收的净赎回资金划付到其资金交收账户, 以弥补其交收透支第三十八条 T+2 日 16:00 前, 结算参与人补足违约交收金额利息和违约金的, 本公司将其待处分证券从本公司

13 专用清偿账户划拨至其证券交收账户, 最终划拨至相应的证券账户 T+2 日 16:00, 结算参与人仍未补足违约交收金额利息和违约金的, 本公司可从 T+3 日起开始变卖待处分证券及其权益变卖待处分证券及其权益所得用于弥补违约交收金额利息和违约金不足部分, 本公司将动用其交收价差保证金结算互保金等, 仍不足的, 将继续追索 ; 多余部分资金, 本公司划入结算参与人资金交收账户, 多余部分证券, 本公司划入结算参与人证券交收账户, 并根据结算参与人申报将证券代为划拨至相应的证券账户第三十九条结算参与人未能在本公司相关业务规则规定的交收时点足额履行证券交收义务的, 构成结算参与人证券交收违约第四十条结算参与人发生证券交收违约的, 本公司暂不交付其相应的应收资金, 作为待处分资金转入本公司专用清偿资金账户, 并对该违约结算参与人计收违约金违约结算参与人在规定时间内弥补证券交收违约的, 本公司向其交付待处分资金 ; 违约结算参与人未能在规定时间内弥补证券交收违约的, 本公司动用待处分资金补购相应证券, 并弥补权益违约金处臵所得不足的, 本公司将动用其交收价差保证金结算互保金等, 仍不足的, 本公司将继续追偿 ; 有剩余的, 交付给结算参与人

14 第三节逐笔全额结算第四十一条 T 日日终, 本公司根据本细则的规定和基金管理人的委托, 按照上海证券交易所传输的采用逐笔全额结算的 T 日申购数据进行基金份额相应现金替代的逐笔清算, 计算出结算参与人每笔申购应收付的证券及资金数量, 并将清算结果发送相关结算参与人和基金管理人第四十二条 T 日或 T+1 日规定时点, 本公司根据 T 日交易型基金申购的逐笔全额清算结果, 按照 T 日申报的先后顺序, 逐笔检查该时点应付资金结算参与人专用资金交收账户中资金是否足额结算参与人应付资金足额的, 本公司将相应资金从应付资金结算参与人专用资金交收账户划出, 并划付至应收资金结算参与人 ( 基金托管人 ) 专用资金交收账户 ; 同时记增基金总份额, 并将新增基金份额经结算参与人专用证券交收账户代为划拨至相应证券账户第四十三条本公司在办理申购资金足额检查时的最小单位是单笔申购应付的资金金额, 结算参与人应付资金不足的, 相应的申购交收失败, 不办理部分交收应付资金足额是指结算参与人专用资金交收账户处理时点的可用余额不低于相应申购清算的应付金额专用资金交收账户涉及司法冻结的, 冻结金额不计入可用余额第四十四条跨市场交易型基金申购交收失败的, 基金

15 管理人可与相关结算参与人协商补记基金份额或返还相应组合证券基金管理人与结算参与人协商一致并在申购交收失败次一交易日起的 5 个交易日内向本公司提出共同申请的, 本公司可根据其申请协助办理基金份额补记或返还组合证券事宜 ; 超出该期限后, 本公司只接受返还组合证券的申请交收失败及后续处理的法律责任由有关责任方承担, 本公司不承担相关法律责任第四十五条本公司按上述规定组织完成逐笔全额结算后, 于当日日终将交收结果发送相关结算参与人和基金管理人第四十六条根据基金管理人申请, 本公司可于 T+1 日按照相关结算参与人资金交收账户的余额情况, 协调安排基金管理人买入深圳证券交易所上市组合证券的结算资金第四节代收代付第四十七条本公司根据本细则的规定和基金管理人的委托, 可提供交易型基金赎回业务现金差额和现金替代退补款的代收代付服务第四十八条 T 日或 T+1 日日终, 本公司根据上海证券交易所传输的赎回申报数据, 按照相应证券账户交易型基金的可用数量, 办理交易型基金份额的记减, 并将结果发送相关结算参与人和基金管理人

16 本公司办理交易型基金份额记减的最小单位是单笔赎回对应的数量, 不办理部分记减第四十九条本公司通过基金管理人及结算参与人的相关资金交收账户办理资金的代收代付基金管理人及结算参与人已开立开放式基金资金交收账户的, 可直接使用该账户进行资金划付基金管理人负责向本公司发送资金结算指令应基金管理人要求, 本公司可代为转发相关结算参与人结算明细数据基金管理人或结算参与人对于核对无误的资金结算指令向本公司发出确认, 完成资金划付第五十条因资金不足导致的资金划付失败, 由相关责任方协商解决后续处理事宜, 本公司不承担相关法律责任第六章场外实物申购赎回第五十一条场外实物申购赎回是指通过沪深证券交易所以外的系统, 以组合证券或其他非现金类资产办理交易型基金的申购赎回本细则中特指通过本公司基金业务系统, 以沪深证券市场组合证券办理跨沪深证券市场交易型基金的申购赎回其他通过场外实物申购赎回方式办理特定交易型基金申购赎回的, 另行规定第五十二条基金管理人拟通过本公司基金业务系统办理交易型基金场外实物申购赎回的, 须分别开立上海证券

17 账户和深圳证券账户, 并在向本公司提交办理申购赎回业务申请时报备证券账号基金管理人应当选择经上海证券交易所及本公司认可的代办申购赎回业务的证券公司 ( 以下简称代办证券公司 ) 等机构代办申购赎回业务投资者委托代办证券公司通过本公司基金业务系统申报申购赎回交易型基金份额的, 应当同时拥有上海深圳证券账户第五十三条根据基金管理人的委托, 本公司通过基金业务系统, 接受代办证券公司等机构的申购赎回业务申请, 对申购赎回业务数据进行相关检查和确认, 向代办证券公司等机构反馈相关信息等本公司根据基金管理人的委托, 按照基金管理人确认的申购赎回结果, 代为办理交易型基金份额与组合证券等的交收, 并据此办理变更登记第五十四条交易型基金份额应当用组合证券进行申购赎回, 基金合同和招募说明书另有规定的除外交易型基金份额的申购赎回, 按基金合同规定的最小申购赎回单位或其整数倍进行申报申报指令应当包括上海证券账户号码深圳证券账户号码上海指定交易单元号码和深圳托管单元号码等内容, 并按本公司规定的格式传送

18 基金业务系统接受申购赎回业务申请的时间为交易日 9:30 15:00( 以下简称交易时间 ) 申购赎回业务申请一经申报不得撤单第五十五条投资者委托办理申购赎回业务的, 其相关证券应当托管在同一代办证券公司, 并通过该代办证券公司申报申购赎回业务第五十六条代办证券公司应当事先与投资者签订协议, 协议应当包括但不限于以下内容 : ( 一 ) 投资者对其提供的上海深圳证券账户相关信息的真实性准确性有效性向证券公司负责 ( 二 ) 投资者授权证券公司向本公司基金业务系统申报申购赎回业务申请, 并由本公司经相关检查后办理相关证券和交易型基金份额的变更登记第五十七条代办证券公司接受投资者申购赎回委托时 : ( 一 ) 应确保本证券公司为投资者在上海证券交易所的指定交易证券公司和在深圳证券交易所的托管证券公司投资者已申报申购赎回申请的, 相关登记结算业务完成前不得办理相应证券账户的撤销指定交易和相关证券的转托管 ( 二 ) 投资者的上海深圳证券账户相关信息已核对一致 ( 三 ) 投资者申购基金份额的, 应当根据申购赎回清

19 单核实投资者拥有对应的足额组合证券及现金替代并予以冻结 ; 投资者赎回基金份额的, 应当根据申购赎回清单核实投资者拥有对应的足额基金份额并予以冻结 ( 四 ) 不得将投资者的证券或资金挪作他用对违反前款规定的代办证券公司, 基金管理人可终止其基金份额申购委托业务第五十八条交易日 (T 日 ), 本公司基金业务系统对代办证券公司等机构申报的申购赎回数据进行以下检查, 并实时反馈确认结果 : ( 一 ) 根据申报指令报送的沪深证券账号信息与本公司掌握的上一交易日投资者姓名有效身份证明文件信息进行投资者同一性匹配检查 ( 二 ) 根据本公司掌握的上一交易日代办证券公司等机构与交易单元的对应关系, 对申报指令中的沪深交易单元是否属于同一法人进行检查 ( 三 ) 按照基金管理人提供的申购赎回清单对申报指令的有效性进行检查 ( 四 ) 本公司认为必要的其他检查第五十九条经本公司检查确认符合要求的申购赎回结果, 本公司于 T 日日终完成当日全部登记结算业务处理后, 对申请申购的组合证券和申请赎回的 ETF 份额以及基金证券账户内的组合证券予以冻结相关证券冻结期间产生的孳息

20 不予冻结处理 T 日当晚, 本公司根据申购赎回申报和冻结结果进行相应处理, 相关处理结果发送给基金管理人予以确认第六十条 T+1 日上午, 基金管理人向本公司反馈确认结果本公司根据基金管理人确认的申购赎回处理结果, 解除对相关组合证券和交易型指数份额的冻结并办理相关组合证券和交易型指数份额的交收和变更登记, 处理结果发送给相关证券交易所基金管理人及代办证券公司等机构第六十一条在规定的时点, 本公司组织办理申购赎回业务涉及的证券资金划付业务由于相关各方证券或资金不足造成划付失败的, 相关责任方自行协商解决第六十二条 T+2 日, 投资者申购所得交易型基金份额赎回所得组合证券可用第六十三条本公司对交易型基金场外实物申购赎回涉及的现金替代现金替代退补款现金差额采取代收代付方式, 具体按照本细则第五章第四节有关代收代付的相关规定办理第七章风险管理第六十四条本公司根据相关业务规则对结算参与人申购赎回结算业务实施风险控制参加申购赎回结算业务的结算参与人必须通过本公司的资格审核, 具体标准另行公布

21 第六十五条基金管理人应在其与销售代理人 ( 结算参与人 ) 之间的代销协议中约定, 结算参与人对本公司出现资金交收违约时, 基金管理人应按照本公司要求, 终止其基金份额申购委托业务第六十六条结算参与人 ( 证券公司 ) 应根据向上海证券交易所申请的跨市场交易型基金申购额度, 按一定价差比例向本公司缴纳交收价差保证金本公司和上海证券交易所根据结算参与人风险状况等因素确定价差比例第六十七条跨市场交易型基金的基金管理人在深圳证券交易所买入相关股票, 应及时向其托管人支付相应资金, 确保托管人按时履行其在深市的资金交收义务第六十八条基金管理人结算参与人因异常情况不能正常参与本公司登记结算业务的, 应当在异常情况发生后第一时间报告本公司, 并于异常情况处理完毕后向本公司报送总结分析报告第八章附则第六十九条本公司按协议和相关规定向基金管理人结算参与人收取相关登记结算业务费用第七十条因地震台风水灾火灾战争及其他不可抗力因素, 以及不可预测或无法控制的系统故障设备故障通信故障停电等突发事故给有关当事人造成损失的, 本公

22 司不承担责任第七十一条如无其他特别规定, 对于申购当日未卖出的交易型基金申购业务中涉及的非上海证券交易所上市组合证券的现金替代, 本公司可提供逐笔全额结算服务 ; 对于交易型基金赎回业务中涉及的非上海证券交易所上市组合证券的现金替代, 本公司可提供代收代付服务本细则实施前已纳入净额结算的申购赎回业务暂不调整第七十二条本规则下列用语的涵义 : 组合证券 : 指交易型基金所追踪的构成证券指数权重的一篮子成份证券现金替代 : 指申购赎回过程中, 投资者按交易型基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分成份证券的一定数量的现金现金替代退补款 : 指投资者支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额若现金替代大于基金购入被替代成份证券的成本及相关费用, 则基金需向投资者退还差额, 若现金替代小于基金购入被替代成份证券的成本及相关费用, 则投资者需向基金补缴差额现金差额 : 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差

23 异常情况 : 指不可抗力突发性技术故障系统被非法侵入及本公司认定的其他情形发行协调人 : 指由基金管理人选定的协调交易型基金发售转换上市等事宜的证券经营机构首次资金清算金额 : 剔除债券兑息资金后的资金多边清算净额结算 : 清算与交收跨市场交易型基金 : 本细则中特指通过上海证券交易所申报申购赎回, 以跨沪深证券市场标的指数组合证券为投资对象的交易型基金相应地, 单市场交易型基金特指通过上海证券交易所申报申购赎回, 并仅以沪市组合证券为投资对象的交易型基金第七十三条本细则由本公司负责修订和解释第七十四条本细则自发布之日起实施, 原由本公司颁布的中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则同时废止

<4D F736F F D20BBAAB1A6D0CBD2B5D6D0D6A4D2F8D0D0BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BFAAB7C5C8D5B3A3C9EAB9BAA1A2CAEABBD8D2B5CEF1B5C4B9ABB8E62E646F63>

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