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1 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 送出日期 :2017 年 8 月 25 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 第 2 页共 45 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 基金简称 国富中证 100 指数增强分级 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 186,106, 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国富中证 100 指数增国富中证 100 指数增国富中证 100 指数强分级 A 强分级 B 增强分级 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金份额总额 14,027, 份 14,027, 份 158,052, 份 2.2 基金产品说明 投资目标 投资策略 本基金为股票指数增强型基金 通过量化风险管理方法, 控制基金投资组合与标的指数构成的偏差, 同时采取适当的增强策略, 在严格控制跟踪误差风险的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益, 追求基金资产的长期增值 在正常市场情况下, 本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 7.75% 本基金基于被动复制的指数化投资方法, 在严格控制跟踪误差风险的基础上, 适度运用资产配置调整 行业配置调整 指数成份股权重优化等主动增强策略, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益 1 资产配置策略本基金采取指数增强策略 为控制基金的跟踪误差风险, 本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致, 只在股票 债券 ( 主要是国债 ) 现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整, 追求适度超越业绩比较基准的收益目标 2 股票投资策略为严格控制跟踪误差风险, 本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主, 辅以适度的增强策略 3 债券投资策略本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下, 提高基金资产的投资收益 本基金主要投资于信用等级高 流动性好的政府债券 金融债 企业债等 本基金在进行债券组合管理中, 将基于对国内外宏观经济形势 国家财政货币政策动向 市场资金流动性等方面的分析, 对利率 信第 3 页共 45 页

4 用利差变化的趋势进行判断, 综合考察债券的投资价值和流动性等因素, 构建和调整债券投资组合 4 股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则参与股指期货交易, 以提高投资管理效率, 降低跟踪误差风险 业绩比较基准中证 100 指数收益率 *95%+ 银行同业存款利率 *5% 本基金为股票指数增强型基金, 属于较高预期收益 较高预期风险的证券投资品种, 其预期风险与预期收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 在本基金分级运作期内, 从本基金所分离出来的两类基金份额来看, 风险收益特征由于基金收益分配的安排, 国富中证 100 A 份额将表现出低风险 收益相对稳定的特征 ; 国富中证 100 B 份额则表现出高风险 收益相对较高的特征 下属分级基金的风险收益 特征 国富中证 100A 份额 将表现出低风险 收 益相对稳定的特征 国富中证 100B 份额 则表现出高风险 收 益相对较高的特征 本基金为股票指数增强型基金, 属于较高预期收益 较高预期风险的证券投资品种, 其预期风险与预期收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 储丽莉 王永民 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 和 传真 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 第 4 页共 45 页

5 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元 期间数据和指标报告期 (2017 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -123, 本期利润 20,181, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 13.92% 期末数据和指标报告期末 ( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 167,202, 期末基金份额净值 注 : 1 上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则 - 第 1 号 主要财务指标的计算及披露 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) 4 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计入费用后实际收益要低于所列数字 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 5.40% 0.69% 4.50% 0.73% 0.90% -0.04% 过去三个月 8.72% 0.60% 9.26% 0.62% -0.54% -0.02% 过去六个月 13.92% 0.54% 14.35% 0.56% -0.43% -0.02% 过去一年 23.32% 0.63% 20.80% 0.64% 2.52% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.74% 1.69% 0.96% 1.65% -5.70% 0.04% 第 5 页共 45 页

6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注 : 本基金的基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日 本基金在 6 个月建仓期结束时, 各项投资比 例符合基金合同约定 3.3 其他指标 单位 : 人民币元 其他指标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 中证 100A 与中证 100B 基金份额配比 1:1 期末中证 100A 份额参考净值 期末中证 100A 份额累计参考净值 期末中证 100B 份额参考净值 期末中证 100B 份额累计参考净值 中证 100A 的预计年收益率 5.00% 第 6 页共 45 页

7 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月, 由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司注册资本 2.2 亿元人民币, 国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49% 的股份 国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商, 是拥有全业务牌照, 营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司, 在全球市场上有 70 年的投资管理经验 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制 研究平台和风险控制体系, 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势, 力争成为国内一流的基金管理公司 本公司具有丰富的管理基金经验 自 2005 年 6 月第一只基金成立开始, 截至本报告期末, 本公司已经成功管理了 31 只基金产品 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期 证券从业年 限 说明 张志强先生,CFA, 纽 张志强 公司量化与指数投资总监 金融工程部总经理 职工监事 国富沪深 300 指数增强基金及国富中证 100 指数增强分级基金的基金经理 2015 年 3 月 26 日 - 14 年 约州立大学 ( 布法罗 ) 计算机科学硕士, 中国科学技术大学数学专业硕士 历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师 海通证券股份有限公司研究所高级研究员 友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师 国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师 风险控制部总经理 业务发展部总经理 截至本报告期末任国海富兰克林基金管 理有限公司量化与指 第 7 页共 45 页

8 数投资总监 金融工程 部总经理 职工监事 国富沪深 300 指数增强 基金及国富中证 100 指 数增强分级基金的基 金经理 鲍翔先生, 英国拉夫堡 鲍翔 国富沪深 300 指数增强基金及国富中证 100 指数增强分级基金的基金经理兼高级数量分析师 2016 年 5 月 5 日 - 8 年 大学金融数学硕士 历任浙商证券股份有限公司量化研究员及国海富兰克林基金管理有限公司高级数量分析师 截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富沪深 300 指数增强基金及国富中证 100 指数增强分级基金的基金经理 兼高级数量分析师 注 : 1. 表中 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期, 其中, 首任基金经理的 任职日期 为基金合同生效日 2. 表中 证券从业年限 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金 证券 投资等相关金融领域的工作年限的总和 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他有关法律 法规和 富兰克林国海中证 100 指数增强分级证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 基金投资组合符合有关法律 法规的规定及基金合同的约定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内公司严格执行 公平交易管理制度, 明确了公平交易的原则和目标, 制订了实现公平交易的具体措施, 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为 第 8 页共 45 页

9 4.3.2 异常交易行为的专项说明公司严格按照 异常交易监控与报告制度 和 同日反向交易管理办法 对异常交易进行监控 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年,A 股市场窄幅震荡, 主要的宽基指数涨跌互现, 大小盘分化明显, 大市值股票涨幅领先, 小市值股票跌幅较大, 其中中证 100 指数上涨了 15.13% 除家用电器 非银金融 食品饮料和银行等行业外, 其它行业股票如国防军工 农林牧渔均出现一定幅度的下跌 实体经济方面,6 月中国采购经理人 PMI 指数为 51.7, 较上两月上升 0.5, 已连续 11 个月处在荣枯线之上, 显示经济运行总体向好, 经济增长仍处于平稳扩张趋势, 制造业企业开工情况继续改善, 需求仍旧不错 流动性方面, 金融去杠杆化仍稳步推进, 但资本外流压力趋缓, 央行推行稳健中性货币政策, 后期资金面或将维持紧平衡 投资策略上, 在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的基础上, 重点通过个股选择争取超越业绩比较基准的收益 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 元 本报告期, 份额净值上涨 13.92%, 同 期业绩比较基准上涨 14.35%, 基金表现落后业绩基准 0.43%, 期间基金年化跟踪误差为 2.34% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年, 随着政府基建力度的减弱和房地产投资增速的回落, 叠加经济结构调整和金融监管去杠杆, 中国经济增长持续放缓的压力仍然存在 上半年受美联储连续加息和国内加强金融监管挤压泡沫的影响, 市场利率中枢出现较大幅度的上升, 下半年市场利率上行压力仍将存在, 但短期资本外流压力趋缓, 央行货币政策保持稳健中性, 后期需密切关注央行公开市场操作及 Shibor 利率的波动态势 金融监管的背景下, 市场风险偏好持续下行, 市场维持震荡走势 低估值, 业绩确定的大市第 9 页共 45 页

10 值股票仍是后期关注的重点 主题投资方面建议关注国企改革提速和新能源汽车产业链 投资策略方面, 下半年仍将保持均衡配置, 控制主动投资风险 同时, 力争通过选股和其它有效策略获取超额收益 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求, 努力做好基金投资工作, 争取未来更好的长期投资收益 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会 ( 简称 " 估值委员会 "), 并已制订了 公允估值管理办法 估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允 合理, 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核 公司估值委员会由总经理或其任命者负责, 成员包括投研 风险控制 监察稽核 交易 基金核算方面的部门主管, 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应向估值委员会报告并提出相关意见和建议 各方不存在任何重大利益冲突, 一切以投资者利益最大化为最高准则 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但尚未实施 分配的利润 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 第 10 页共 45 页

11 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称 " 本托管人 ") 在对富兰克林国海中证 100 指数增强分级证券投资基金 ( 以下称 " 本基金 ") 的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据 中华人民共和国证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的 " 金融工具风险及管理 " 部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实 准确和完整 第 11 页共 45 页

12 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 报告截止日 : 2017 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 10,535, ,222, 结算备付金 720, , 存出保证金 70, , 交易性金融资产 156,713, ,899, 其中 : 股票投资 156,713, ,899, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,542, 应收利息 2, , 应收股利 - - 应收申购款 11, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 169,594, ,373, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,186, 应付赎回款 214, , 应付管理人报酬 140, , 应付托管费 30, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 386, , 应交税费 - - 第 12 页共 45 页

13 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 433, , 负债合计 2,392, , 所有者权益 : 实收基金 175,359, ,368, 未分配利润 -8,157, ,624, 所有者权益合计 167,202, ,743, 负债和所有者权益总计 169,594, ,373, 注 : 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 基金份额总额 186,106, 份 其中富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 158,052, 份, 基金份额净值 元 ; 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额总额为 14,027, 份, 基金份额参考净值 元 ; 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投 资基金之积极收益类份额总额为 14,027, 份, 基金份额参考净值 元 6.2 利润表 会计主体 : 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 月 30 日 一 收入 22,897, ,318, 利息收入 51, , 其中 : 存款利息收入 51, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 2,415, ,507, 其中 : 股票投资收益 882, ,318, 基金投资收益 - - 债券投资收益 3, , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,529, , 公允价值变动收益 ( 损失以 20,304, ,844, 第 13 页共 45 页

14 - 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 125, , 减 : 二 费用 2,715, , 管理人报酬 903, , 托管费 198, , 销售服务费 交易费用 1,302, , 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 311, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20,181, ,230, 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,181, ,230, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金本报告期 :2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 89,368, ,624, ,743, ,181, ,181, ,991, ,713, ,277, ,086, ,704, ,382, 第 14 页共 45 页

15 2. 基金赎回款四 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 项目 -117,095, ,991, ,104, ,359, ,157, ,202, 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 2. 基金赎回款四 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 125,768, ,661, ,107, ,230, ,230, ,944, ,262, ,681, ,110, , ,402, ,055, ,971, ,083, ,824, ,629, ,195, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 林勇 胡昕彦 龚黎 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 15 页共 45 页

16 6.4 报表附注 基金基本情况 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2012] 第 426 号 关于核准富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金募集的批复 核准, 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 675,295, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2015) 第 231 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 于 2015 年 3 月 26 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 675,455, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 159, 份基金份额 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称 中国银行 ) 根据 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 和 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金招募说明书 并报中国证监会备案, 本基金的基金份额包括确认为富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 国富中证 100 份额 ), 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 以下简称 国富中证 100A 份额 ) 及富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 以下简称 国富中证 100B 份额 ) 其中, 国富中证 100A 份额 国富中证 100B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 本基金净资产优先确保国富中证 100A 份额的本金及国富中证 100A 份额累计约定日应得收益, 即国富中证 100A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额 ; 本基金在优先确保国富中证 100A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证 100B 份额的净资产, 即国富中证 100B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额 基金发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为国富中证 100 份额 ; 场内认购的全部份额将按 1:1 的比例确认为国富中证 100A 份额与国富中证 100B 份额 本基金基金合同生效后, 国富中证 100 份额与国富中证 100A 份额 国富中证 100B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换, 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为 基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100 份额按照 2 份场内国富中证 100 份额对应 1 份国富中证 100A 份额与 1 份国富中证 100B 份额的比例进行转换的行为 ; 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100A 份额与国富中第 16 页共 45 页

17 证 100B 份额按照国富中证 100A 份额与 1 份国富中证 100B 份额对应 2 份场内国富中证 100 份额的比例进行转换的行为 合同生效后, 国富中证 100 份额可办理场外与场内申购和赎回, 但不上市交易 ; 国富中证 100 A 份额 国富中证 100 B 份额只上市交易, 不可单独申购和赎回 本基金的分级运作期为五年 ( 含五年 ), 分级运作期满后, 满足基金合同约定的存续条件, 本基金无需召开基金份额持有人大会, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额以各自的份额净值为基础, 按照国富中证 100 份额的份额净值自动转换为上市开放式基金 (LOF), 基金名称为 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF) 本基金转为上市开放式基金(LOF) 后, 投资者可通过场内 场外进行基金份额的申购 赎回 本基金在存续期内的每个会计年度 ( 基金合同生效日所在会计年度除外 ) 第一个工作日对登记在册的国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额进行基金的定期份额折算 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算, 对国富中证 100 A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份国富中证 100 份额将按 1 份国富中证 100 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额 在基金份额折算前与折算后, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例 对于国富中证 100 A 份额的约定年化应得收益, 即国富中证 100 A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超过 元的部分, 将折算为场内国富中证 100 份额分配给国富中证 100 A 份额持有人 当国富中证 100 份额的基金份额净值达到 元或国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值达到 元时, 本基金即可确定折算基准日, 进行不定期份额折算 在折算基准日, 本基金将对登记在册的国富中证 100 份额 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额分别进行折算 份额折算后本基金将确保国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的比例为 1:1; 份额折算后国富中证 100 份额的基金份额净值 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值均调整为 元 经深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 深证上 [2015] 第 122 号文审核同意, 投资者场内认购的全部国富中证 100 份额按 1:1 比例自动分拆成的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额于 2015 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市 未上市交易的基金份额托管在场外, 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金作为指数型基金, 采用被动复制策略, 跟踪标的指数市场表现, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 第 17 页共 45 页

18 货币市场工具 股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 占基金资产净值的比例为 90%-95%, 其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 90%, 投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80%; 债券 现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-10% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 本基金投资组合的业绩比较基准为中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款利率 5% 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 8 月 25 日批准报出 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同 和在财务报表附注 所列示的中国证监会 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 第 18 页共 45 页

19 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号 财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 [2016]46 号 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 财税 [2016]70 号 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入免征营业税 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税, 对国债 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股票的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无 第 19 页共 45 页

20 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称国海富兰克林基金管理有限公司中国银行股份有限公司 (" 中国银行 ") 国海证券股份有限公司 (" 国海证券 ") 与本基金的关系基金管理人 基金销售机构基金托管人 基金销售机构基金管理人的股东 基金销售机构 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位 : 人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 国海证券 100,495, % 应支付关联方的佣金金额单位 : 人民币元本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例国海证券 93, % - - 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例国海证券 注 : 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等 第 20 页共 45 页

21 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 月 30 日日 903, , , , 注 : 1. 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 2. 本基金分级运作期届满转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 管理人报酬的年费率将调整为 0.85%, 计提方式不变 基金托管费 单位 : 人民币元 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 本期上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 月 30 日日 198, , 注 : 1. 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数 2. 本基金分级运作期届满转换为上市开放式基金 (LOF) 后, 托管费的年费率将调整为 0.15%, 计提方式不变 第 21 页共 45 页

22 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位 : 份 项目基金合同生效日 ( 2015 年 3 月 26 日 ) 持有的基金份额 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国富中证 100 指数增强分级 A 国富中证 100 指数增强分级 B 国富中证 100 指数增强分级 期初持有的基金份额 期间申购 / 买入总份额 期间因拆分变动份额 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 期末持有的基金份额 期末持有的基金份额占基金总份额比例 项目基金合同生效日 ( 2015 年 3 月 26 日 ) 持有的基金份额 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 国富中证 100 指数增强分级 A 国富中证 100 指数增强分级 B 国富中证 100 指数增强分级 期初持有的基金份额 ,689, 期间申购 / 买入总份额 期间因拆分变动份额 , 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 期末持有的基金份额 ,051, 期末持有的基金份额 % 第 22 页共 45 页

23 占基金总份额比例注 : 1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行 2. 拆分变动份额为本基金定期折算份额 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行 2. 本报告期末和上年度末 (2016 年 12 月 31 日 ) 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行 10,535, , ,311, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项 期末 (2017 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位 : 人民币元 受限证券类别 : 股票 证券 证券 代码 名称 成功认购日 可流流通受认购通日限类型价格 数量期末估期末 ( 单位 : 值单价成本总额股 ) 期末估值备注总额 长缆 2017 年 2017 新股未 ,313 23, , 第 23 页共 45 页

24 科技 6 月 5 日年 7 月上市 7 日 2017 年 2017 金龙新股未 6 月 15 年 7 月羽上市日 17 日 2017 年 2017 睿能新股未 6 月 28 年 7 月科技上市日 6 日 2017 年 2017 旭升新股未 6 月 30 年 7 月股份上市日 10 日 2017 年 2017 大烨新股未 6 月 26 年 7 月智能上市日 3 日 2017 年 2017 国科新股未 6 月 30 年 7 月微上市日 12 日 2017 年 2017 百达新股未 6 月 27 年 7 月精工上市日 5 日 2017 年 2017 富满新股未 6 月 27 年 7 月电子上市日 5 日 2017 年 2017 君禾新股未 6 月 23 年 7 月股份上市日 3 日 ,966 18, , , , ,351 15, , ,259 13, , ,257 10, , , , , , , , 注 : 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让 ; 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股, 从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 ( 股 ) 期末成本总额 期末估值总额备注 中 2017 重 国 年 4 大 ,000 2,171, ,405, 联 月 5 事 第 24 页共 45 页

25 通 日项 停 牌 重 中 2017 大 国重 年 5 月 31 事项 ,000 1,627, ,608, 工 日 停 牌 重 国 2017 大 电电 年 6 月 5 事项 ,820 1,166, ,291, 力 日 停 牌 重 中 2017 大 国神 年 6 月 5 事项 , , , 华 日 停 牌 重 上 2017 大 海莱 年 4 月 21 事项 , , , 士 日 停 牌 重 西 2017 大 部黄 年 4 月 18 事项 , , , 金 日 停 牌 重 大 上 2017 资 海电 年 6 月 22 产重 7.57 年 7 月 , , , 气 日 组 日 停 牌 大 2017 重 富 年 2 大 , , , 科 月 9 事 第 25 页共 45 页

26 技 日项 停 牌 重 露 2017 大 天煤 年 3 月 17 事项 , , , 业 日 停 牌 重 百 2017 大 利电 年 5 月 16 事项 ,700 61, , 气 日 停 牌 重 大 乐视网 2017 年 4 月 17 日 资产重组 , , 停 牌 注 : 本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定 : 第 26 页共 45 页

27 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 147,779, 元, 第二层次的余额为 8,934, 元, 无属于第三层次的余额 (2016 年 12 月 31 日 : 第一层次 68,213, 元, 第二层次 :1,686,021.50, 无属于第三层次的余额 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2017 年 6 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2016 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 增值税根据财政部 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税 [2016]140 号 关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知 的规定 :(1) 金融商品持有期间 ( 含到期 ) 取得的非保本收益 ( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益 ), 不征收增值税 ;(2) 纳税人购入基金 信托 理财产品等各类资产管理产品持有至到期, 不属于金融商品转让 ;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人 上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行 此外, 根据财政部 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税 [2017]2 号 关于资管产品第 27 页共 45 页

28 增值税政策有关问题的补充通知 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税 [2017]56 号 关于资管产品增值税有关问题的通知 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响 (3) 除公允价值和增值税外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 第 28 页共 45 页

29 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 156,713, 其中 : 股票 156,713, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 11,255, 其他各项资产 1,626, 合计 169,594, 注 : 本基金未通过港股通交易机制投资港股 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 4,397, C 制造业 45,500, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 5,441, E 建筑业 8,135, F 批发和零售业 1,003, G 交通运输 仓储和邮政业 3,126, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 4,232, J 金融业 65,833, K 房地产业 8,388, L 租赁和商务服务业 400, M 科学研究和技术服务业 - - 第 29 页共 45 页

30 N 水利 环境和公共设施管理业 1,329, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 453, S 综合 - - 合计 148,243, 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 841, C 制造业 869, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 7, J 金融业 6,751, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,469, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股 第 30 页共 45 页

31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 228,800 11,350, 平安银行 1,113,612 10,456, 兴业银行 297,500 5,015, 格力电器 114,200 4,701, 美的集团 106,800 4,596, 万科 A 172,400 4,304, 民生银行 499,700 4,107, 贵州茅台 8,377 3,952, 中国建筑 390,700 3,781, 广发证券 193,700 3,341, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 网站的半年 度报告正文 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 金额单位 : 人民币元 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 宁波银行 308,100 5,946, 南京银行 71, , 西部黄金 20, , 大富科技 15, , 露天煤业 34, , 和而泰 7,650 75, 百利电气 8,700 56, 志邦股份 1,406 47, 广州酒家 1,810 45, 江丰电子 2,276 43, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 网站的半年 度报告正文 第 31 页共 45 页

32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 平安银行 24,637, 农业银行 15,705, 民生银行 14,380, 中国平安 13,081, 光大银行 13,028, 兴业银行 12,295, 中信证券 11,861, 工商银行 10,740, 海通证券 10,665, 招商银行 9,777, 广发证券 9,348, 美的集团 8,383, 华夏银行 8,034, 交通银行 7,786, 浦发银行 7,649, 宁波银行 6,917, 国泰君安 6,582, 国信证券 6,193, 中国中铁 6,064, 招商证券 6,013, 贵州茅台 5,877, 兴业证券 5,862, 中国建筑 5,704, 中国中车 5,332, 长江电力 5,226, 上汽集团 5,048, 中国太保 4,981, 华泰证券 4,838, 青岛海尔 4,443, 申万宏源 4,112, 第 32 页共 45 页

33 大秦铁路 4,061, 中国铁建 3,884, 格力电器 3,749, 万科 A 3,704, 中国中冶 3,664, 国投安信 3,643, 中信银行 3,109, 伊利股份 2,994, 京东方 A 2,920, 中国人寿 2,839, 五粮液 2,443, 东方证券 2,424, 东方明珠 2,332, 包钢股份 2,249, 新华保险 2,244, 洋河股份 2,213, 长安汽车 2,164, 万达电影 2,107, 中国交建 2,105, 宝钢股份 2,098, 西部证券 2,000, 紫金矿业 1,981, 保利地产 1,948, 恒瑞医药 1,935, 航发动力 1,861, 双汇发展 1,861, 中国重工 1,805, 国电电力 1,697, 中国电建 1,655, 光大证券 1,639, 中兴通讯 1,636, 第一创业 1,629, 招商蛇口 1,613, 中国石化 1,594, 中国联通 1,586, 云南白药 1,540, 第 33 页共 45 页

34 中国核电 1,536, 南京银行 1,530, 北京银行 1,509, 注 : 买入金额按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 农业银行 16,588, 平安银行 16,412, 民生银行 12,899, 海通证券 12,670, 中国平安 12,485, 光大银行 11,622, 中信证券 11,475, 兴业银行 11,081, 华夏银行 8,596, 招商银行 8,239, 工商银行 7,890, 交通银行 7,879, 浦发银行 7,771, 广发证券 6,192, 华泰证券 6,103, 贵州茅台 5,757, 兴业证券 5,609, 美的集团 5,120, 青岛海尔 4,815, 招商证券 4,669, 国信证券 4,606, 国泰君安 4,454, 中国中铁 4,377, 中国建筑 4,305, 中国中车 4,247, 长江电力 3,999, 中国太保 3,755, 国投安信 3,515, 第 34 页共 45 页

35 上汽集团 3,499, 中国中冶 3,358, 大秦铁路 3,087, 伊利股份 2,869, 中国铁建 2,811, 格力电器 2,752, 中国交建 2,713, 中信银行 2,467, 东方证券 2,209, 中国人寿 2,099, 万科 A 1,952, 保利地产 1,893, 恒瑞医药 1,855, 万达电影 1,633, 光大证券 1,619, 宁波银行 1,544, 包钢股份 1,538, 东方明珠 1,537, 注 : 卖出金额按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 474,430, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 408,804, 注 : 买入股票成本总额 及 卖出股票收入总额 均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 第 35 页共 45 页

36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同, 本基金不投资贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同, 本基金不投资国债期货 7.12 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中, 无报告期内发行主体被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的证券 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70, 应收证券清算款 1,542, 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 11, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第 36 页共 45 页

37 8 其他 - 9 合计 1,626, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位 : 人民币元 占基金资产序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值净值比例 (%) 流通受限情况说明 西部黄金 543, 重大资产重组停牌 大富科技 366, 重大资产重组停牌 露天煤业 297, 重大资产重组停牌 第 37 页共 45 页

38 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数 ( 户 ) 基金份额占总份占总份额持有份额持有份额额比例比例 国富中证 100 指数增强分级 , ,066, % 5,960, % A 国富中证 100 指数增强分级 , , % 13,983, % B 国富中证 100 指数增强分级 1, , ,896, % 63,155, % 合计 2,111 88, ,006, % 83,099, % 8.2 期末上市基金前十名持有人 国富中证 100 指数增强分级 A 序号 持有人名称 持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 2,736, % 2 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深 2,389, % 3 太平洋资管 - 工商银行 - 东兴证券股份有限公司 1,688, % 4 闫改英 1,527, % 5 秦建德 945, % 6 王蔚莲 903, % 7 太平洋资产 - 工商银行 - 南方资本管理有限公司 713, % 8 沈芳 521, % 9 郭国棠 407, % 10 秦春晖 385, % 国富中证 100 指数增强分级 B 第 38 页共 45 页

39 序号 持有人名称 持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 项燕 2,614, % 2 张卫国 2,245, % 3 张玲 504, % 4 曾庆梅 333, % 5 林少逸 319, % 6 翟罗根 300, % 7 莫家秀 270, % 8 肖华 257, % 9 郑明华 175, % 10 邹木兰 172, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 无 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 国富中证 100 指数增强分级 A 0 国富中证 100 指数增本公司高级管理人员 基金 0 强分级 B 投资和研究部门负责人持国富中证 100 指数增有本开放式基金 0 强分级 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国富中证 100 指数增强分级 A 国富中证 100 指数增强分级 B 国富中证 100 指数增强分级 合计 0 第 39 页共 45 页

40 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 国富中证 100 指数 增强分级 A 国富中证 100 指 数增强分级 B 国富中证 100 指 数增强分级 基金合同生效日 (2015 年 3 月 26 日 ) 117,906, ,906, ,642, 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 16,508, ,508, ,906, 本报告期基金总申购份额 ,527, 减 : 本报告期基金总赎回份额 ,243, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) -2,481, ,481, ,861, 本报告期期末基金份额总额 14,027, ,027, ,052, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额 第 40 页共 45 页

41 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会 10 重大事件揭示 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ( 一 ) 基金管理人重大人事变动 1 经国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年股东会第四次会议审议通过, 自 2017 年 6 月 21 日起,Gregory E. McGowan 不再担任公司董事长, 由吴显玲女士先生担任公司董事长 相关公告已于 2017 年 6 月 24 日在 中国证券报 和公司网站披露 2 经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过, 自 2017 年 6 月 21 日起, 吴显玲女士不再担任公司总经理, 由林勇先生担任公司总经理 相关公告已于 2017 年 6 月 24 日在 中国证券报 和公司网站披露 ( 二 ) 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 务所 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他会计师事 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ( 一 ) 基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 : 本报告期内, 基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚 ( 二 ) 基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内, 基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况 第 41 页共 45 页

42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 光大证券 2 206,168, % 190, % - 长江证券 2 114,485, % 106, % - 国海证券 2 100,495, % 93, % - 东方证券 2 95,126, % 87, % - 海通证券 2 92,612, % 85, % - 中泰证券 1 75,250, % 70, % - 中信证券 1 71,874, % 66, % - 国信证券 1 46,027, % 42, % - 广发证券 1 35,459, % 32, % - 申万宏源 2 16,607, % 15, % - 兴业证券 1 16,251, % 14, % - 招商证券 1 9,888, % 9, % - 中金公司 瑞银证券 东吴证券 民生证券 银河证券 华创证券 中信建投 中银国际 华泰证券 东北证券 注 : 1. 专用交易单元的选择标准和程序 1) 选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 并租用其交易单元作为基金的专用交 易单元 选择的标准是 : A 资历雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 3 亿元人民币 ; 第 42 页共 45 页

43 B 财务状况良好, 经营行为规范, 最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚 ; C 内部管理规范 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; D 具备基金运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; E 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时 定期 全面地为本基金提供宏观经济 行业情况 市场走向 个股分析的研究报告及周到的信息服务, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告 2) 公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量, 评判标准包括但不限于 : A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观 行业和市场的研究报告 ; B 具有数量研究和开发能力 ; C 能有效组织上市公司调研 ; D 能根据公司所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告 ; E 上门路演和电话会议的质量 ; F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力 ; G 其他与投资相关的服务和支持 3) 租用基金专用交易单元的程序 (1) 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构, 考察结果经公司领导审批后, 我司与被选中的证券经营机构签订 券商交易单元租用协议 和 研究服务协议, 并办理基金专用交易单元租用手续 (2) 之后, 基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告 信息服务质量等情况, 根据如下选择标准细化的评价体系, 每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价 : A 提供的研究报告质量和数量 ; B 由基金管理人提出课题, 证券经营机构提供的研究论文质量 ; C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 ; D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况 ; E 其他可评价的量化标准 经过评价, 对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留, 并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策 若本公司认为签约机构的服务不能满足要求, 或签约机构违规受到国家有关部门的处罚, 本公司有权终止签署的协议, 并撤销租用的交易单元 ; 基金管理人将重新选择其它经营稳健 研究能力强 信息服务质量高的证券经营机构, 租用其交易单元 第 43 页共 45 页

44 (3) 交易单元租用协议期限为一年, 到期后若双方没有异议可自动延期一年 2 报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内, 本基金新增东北证券深圳交易单元 1 个, 东北证券上海交易单元 1 个 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 光大证券 长江证券 国海证券 120, % 东方证券 海通证券 中泰证券 中信证券 国信证券 广发证券 申万宏源 兴业证券 招商证券 中金公司 瑞银证券 东吴证券 民生证券 银河证券 华创证券 中信建投 中银国际 华泰证券 东北证券 第 44 页共 45 页

45 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 序号 机构 1 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 19 日, 2017 年 3 月 24 日至 2017 年 5 月 7 日 报告期内持有基金份额变化情况 期初份额 申购份额 赎回份额 报告期末持有基金情况 持有份额 份额占比 - 66,762, ,762, 产品特有风险 1. 流动性风险投资者大额赎回所持有的基金份额时, 为了实现基金资产的迅速变现, 在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优 ; 亦或导致基金仓位调整困难, 基金资产不能迅速转变成现金, 产生流动性风险 一旦引发巨额赎回, 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难, 或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时, 可能出现比例赎回 延期支付赎回款等情形 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定, 基于投资者保护原则, 暂停或拒绝申购 暂停赎回 2. 估值风险投资者大额赎回所持有的基金份额时, 基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响, 从而导致非市场因素的净值异常波动 国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年 8 月 25 日 第 45 页共 45 页