1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2

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洞郝
5 years ago
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1 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 06 月 30 日基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 :2016 年 08 月 26 日第 1 页共 37 页

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告中财务资料未经审计本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文第 2 页共 37 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称国富中证 100 指数增强分级基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 03 月 26 日基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 120,161, 基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称国富 100A 国富 100B 国富 100 下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 21,726, ,726, ,709, 基金产品说明投资目标投资策略本基金为股票指数增强型基金通过量化风险管理方法, 控制基金投资组合与标的指数构成的偏差, 同时采取适当的增强策略, 在严格控制跟踪误差风险的基础上, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益, 追求基金资产的长期增值在正常市场情况下, 本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 7.75% 本基金基于被动复制的指数化投资方法, 在严格控制跟踪误差风险的基础上, 适度运用资产配置调整行业配置调整指数成份股权重优化等主动增强策略, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益 1 资产配置策略本基金采取指数增强策略为控制基金的跟踪误差风险, 本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基本一致, 只在股票债券 ( 主要是国债 ) 现金等各大类资产间进行小幅度的主动调整, 追求适度超越业绩比第 3 页共 37 页

4 业绩比较基准风险收益特征下属分级基金的风险收益特征较基准的收益目标 2 股票投资策略为严格控制跟踪误差风险, 本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主, 辅以适度的增强策略 3 债券投资策略本基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的前提下, 提高基金资产的投资收益本基金主要投资于信用等级高流动性好的政府债券金融债企业债等本基金在进行债券组合管理中, 将基于对国内外宏观经济形势国家财政货币政策动向市场资金流动性等方面的分析, 对利率信用利差变化的趋势进行判断, 综合考察债券的投资价值和流动性等因素, 构建和调整债券投资组合 4 股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则参与股指期货交易, 以提高投资管理效率, 降低跟踪误差风险中证 100 指数本基金为股票指数增强型基金, 属于较高预期收益较高预期风险的证券投资品种, 其预期风险与预期收益高于混合型基金债券型基金与货币市场基金在本基金分级运作期内, 从本基金所分离出来的两类基金份额来看, 由于基金收益分配的安排, 国富中证 100 A 份额将表现出低风险收益相对稳定的特征 ; 国富中证 100 B 份额则表现出高风险收益相对较高的特征本基金为股票指数国富中证 100A 国富中证 100B 增强型基金, 属于份额将表现出份额则表现出较高预期收益较低风险收益相高风险收益相高预期风险的证券对稳定的特征对较高的特征投资品种, 其预期第 4 页共 37 页

5 风险与预期收益高于混合型基金债券型基金与货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称国海富兰克林基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名储丽莉王永民信息披露负责联系电话人电子邮箱客户服务电话和传真信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 (2016 年 01 月 01 日年 06 月 30 日 ) 本期已实现收益 -5,385, 本期利润 -14,230, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标报告期末 (2016 年 06 月 30 日 ) 第 5 页共 37 页

6 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 90,195, 期末基金份额净值注 : 1 上述财务指标采用的计算公式, 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则 - 第 1 号主要财务指标的计算及披露 2 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) 4 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 例如, 开放式基金的申购赎回费等, 计入费用后实际收益要低于所列数字 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段业绩比份额净业绩比份额净较基准值增长较基准值增长收益率率标准收益率率 1 标准差差最近 1 个月 -0.27% 0.78% -0.82% 0.78% 0.55% 0.00% 最近 3 个月 -1.18% 0.81% -1.50% 0.80% 0.32% 0.01% 最近 6 个月 % 1.63% % 1.54% -0.55% 0.09% 最近 1 年 % 2.13% % 2.06% -1.07% 0.07% 自基金合同生效日起至今 (2015 年 03 月 26 日年 06 月 30 日 ) % 2.19% % 2.14% -6.33% 0.05% 注 : 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定, 本基金的业绩比较基准 = 中证 100 指数 95% + 同业存款利率 5% 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中证 100 指数, 具有较强的代表性本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率 (Benchmarkt) 按下列公式计算 : Benchmarkt = 95% ( 中证 100 指数 t/ 中证 100 指数 t-1-1) + 5% 同业存款利率 /360 其中,t=1,2,3,, T,T 表示时间截止日自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 6 页共 37 页

7 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 国富中证 100 指数增强分级基金基准注 : 本基金的基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日本基金在 6 个月建仓期结束时, 各项投资比例符合基金合同约定 3.3 其他指标单位 : 人民币元其他指标中证 100A 与中证 100B 基金份额配比报告期间 :2016 年 01 月 01 日年 06 月 30 日 1:1 期末中证 100A 份额参考净值期末中证 100A 份额累计参考净值期末中证 100B 份额参考净值期末中证 100B 份额累计参考净值中证 100A 的预计年收益率 5.00% 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月, 由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司注册资本 2.2 亿元人民币, 国海证券股份有限公司持有 51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公第 7 页共 37 页

8 司持有 49% 的股份国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商, 是拥有全业务牌照, 营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司, 在全球市场上有超过 65 年的投资管理经验国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制研究平台和风险控制体系, 借助国海证券股份有限公司的综合业务优势, 力争成为国内一流的基金管理公司本公司具有丰富的管理基金经验自 2005 年 6 月第一只基金成立开始, 截至本报告期末, 本公司已经成功管理了 25 只基金产品 ( 包含 A C 类混合基金,A B C 类债券基金,A B 类货币市场基金 ) 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限公司量化与指数投资总监金融工程部总经理职工监事国张志强富沪深 2015 年 03 月 300 指数 26 日 - 13 年增强基金及国富中证 100 指数增强分级基金的基金经理说明张志强先生,CFA, 纽约州立大学 ( 布法罗 ) 计算机科学硕士, 中国科学技术大学数学专业硕士历任美国 Enreach Technology Inc. 软件工程师海通证券股份有限公司研究所高级研究员友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师风险控制部总经理业务发展部总经理截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监金融工程部总经理职工监事国富沪深 300 指数增强基金及国富中证 100 指数增强分级基金的基金经理第 8 页共 37 页

9 国富沪鲍翔先生, 英国拉夫堡大深 300 指学金融数学硕士历任浙数增强商证券股份有限公司量化基金及研究员及国海富兰克林基国富中金管理有限公司高级数量证 100 指 2016 年 05 月分析师截至本报告期末鲍翔数增强 - 7 年 05 日任国海富兰克林基金管理分级基有限公司国富沪深 300 指金的基数增强基金及国富中证金经理 100 指数增强分级基金的兼高级基金经理兼高级数量分析数量分师析师注 : 1. 表中 " 任职日期 " 和 " 离任日期 " 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期, 其中, 首任基金经理的 " 任职日期 " 为基金合同生效日 2. 表中 " 证券从业年限 " 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金证券投资等相关金融领域的工作年限的总和 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规和富兰克林国海中证 100 指数增强分级证券投资基金基金合同的规定, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定中国证监会上海监管局于前一报告期间对公司进行了常规全面现场检查, 本报告期内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施, 公司已经按照要求完成了改进工作 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内公司严格执行公平交易管理制度, 明确了公平交易的原则和目标, 制订了实现公平交易的具体措施, 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为第 9 页共 37 页

10 4.3.2 异常交易行为的专项说明公司严格按照异常交易监控与报告制度和同日反向交易管理办法对异常交易进行监控报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析上半年,A 股市场开局不利, 大幅下挫后上证指数在点区间呈现窄幅震荡格局, 其中中证 100 指数下跌 12.65% 在 A 股整体表现弱势背景下两融余额持续萎缩, 从年初亿降至 8000 亿从宏观经济来看, 上半年 PMI 指数在荣枯线 50 附近反复挣扎, 显示经济景气度仍旧低迷投资上, 固定资产投资持续扩张一二线房地产市场火爆政府基建投资继续加码等积极因素短期抑制经济进一步下滑目前需求端乏力, 消费数据同比和环比均略有下滑 ; 企业仍处于去库存阶段, 市场主动补库存依然谨慎上半年受制于担忧通胀压力和美联储加息预期, 各项政策趋于谨慎, 后续市场仍需紧密关注美联储加息预期及国内的通胀预期对国内货币政策的影响报告期, 本基金重点通过保持均衡的组合配置以控制主动投资风险报告期内基金的业绩表现截至 6 月 30 日, 本基金份额净值为元本报告期, 基金份额净值下跌 12.52%, 同期业绩比较基准下跌 11.97%, 基金表现跑输业绩基准 0.55%, 年化跟踪误差为 1.77% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望下半年, 经济增长持续放缓的压力仍然存在, 但随着短期通胀压力变小, 英国退欧引致海外金融市场动荡, 全球货币宽松预期上升和美国加息一再被推迟, 预计国内的货币政策空间逐渐打开, 市场流动性将保持较为宽松的状态为防范经济增速下滑, 预计下半年将会有更加积极的财政政策, 特别是在供给侧改革等经济结构调整方面有较大的发挥空间预计 9 月召开的 G20 会议对提振经济和人民币汇率有一定的利好, 深港通正式开通和退市等规范市场的制度化措施对 A 股也是中长期利好随着非标资产和债券收益率下行, 银行理财和保险产品对高收益资产的配置需求在增加, 地方社保资金或成为潜在 A 股的新增入场资金, 预计股息率高流动性好估值低的蓝筹股是配置首选本基金将在保持对业绩基准的跟踪控制主动投资风险的基础上, 借助量化选股策第 10 页共 37 页

11 略, 力争取得较好的超额收益富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会 ( 简称 " 估值委员会 "), 并已制订了公允估值管理办法估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允合理, 保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核公司估值委员会由总经理或其任命者负责, 成员包括投研风险控制监察稽核交易基金核算方面的部门主管, 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应向估值委员会报告并提出相关意见和建议各方不存在任何重大利益冲突, 一切以投资者利益最大化为最高准则 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截至本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但尚未实施分配的利润 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称 " 本托管人 ") 在富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 ( 以下称 " 本基金 ") 的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告 ( 注 : 财务会计报第 11 页共 37 页

12 告中的 " 金融工具风险及管理 " 部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实准确和完整 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金报告截止日 :2016 年 06 月 30 日单位 : 人民币元资产本期末上年度末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 6,311, ,348, 结算备付金 2, , 存出保证金 17, , 交易性金融资产 84,367, ,097, 其中 : 股票投资 84,367, ,097, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1, , 应收股利 - - 应收申购款 , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 90,699, ,675, 负债和所有者权益本期末上年度末 2016 年 06 月 30 日 2015 年 12 月 31 日第 12 页共 37 页

13 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款应付赎回款 47, , 应付管理人报酬 73, , 应付托管费 16, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 13, , 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 352, , 负债合计 504, , 所有者权益 : 实收基金 116,824, ,768, 未分配利润 -26,629, ,661, 所有者权益合计 90,195, ,107, 负债和所有者权益总计 90,699, ,675, 注 : 1. 报告截止日 2016 年 06 月 30 日, 基金份额总额 120,161, 份其中富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额的份额总额为 76,709, 份, 基金份额净值元 ; 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额总额为 21,726, 份, 基金份额参考净值元 ; 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额总额为 21,726, 份, 基金份额参考净值元 6.2 利润表会计主体 : 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金本报告期 :2016 年 01 月 01 日年 06 月 30 日第 13 页共 37 页

14 单位 : 人民币元项目上年度可比期间 2015 本期 2016 年 01 月 01 年 03 月 26 日 ( 基金合同日年 06 月 30 生效日 )-2015 年 06 月日 30 日一收入 -13,318, ,614, 利息收入 22, , 其中 : 存款利息收入 22, , 债券利息收入资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 45, 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -4,507, ,025, 其中 : 股票投资收益 -5,318, ,708, 基金投资收益 - - 债券投资收益 5, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 805, ,317, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -8,844, ,443, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 10, , 减 : 二费用 912, ,664, 管理人报酬 458, ,191, 托管费 100, , 第 14 页共 37 页

15 3. 销售服务费交易费用 39, ,956, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出其他费用 313, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,230, ,949, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,230, ,949, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金本报告期 :2016 年 01 月 01 日年 06 月 30 日单位 : 人民币元本期项目 2016 年 01 月 01 日年 06 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 125,768, ,661, ,107, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) - -14,230, ,230, 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 -8,944, ,262, ,681, 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 3,110, , ,402, 基金赎回款 -12,055, ,971, ,083, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 116,824, ,629, ,195, 第 15 页共 37 页

16 项目一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 上年度可比期间 2015 年 03 月 26 日 ( 基金合同生效日 )-2015 年 06 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计 675,455, ,455, ,232, ,949, ,949, ,776, ,009, 其中 :1. 基金申购款 217,555, ,886, ,441, 基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 报表附注为财务报表的组成部分 -662,788, 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 吴显玲基金管理公司负责人 -82,662, ,450, ,222, ,172, ,395, 胡昕彦主管会计工作负责人黄宇虹会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 ( 以下简称 " 本基金 "), 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 证监许可 [2012] 第 426 号关于核准富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金募集的批复核准, 由国海富兰克林基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 675,295, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2015) 第 231 号验资报告予以验证第 16 页共 37 页

17 经向中国证监会备案, 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同于 2015 年 3 月 26 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 675,455, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 159, 份基金份额本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称 " 中国银行 ") 根据富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同和富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金招募说明书并报中国证监会备案, 本基金的基金份额包括确认为富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额 ( 以下简称 " 国富中证 100 份额 "), 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 以下简称 " 国富中证 100 A 份额 ") 及富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 以下简称 " 国富中证 100 B 份额 ") 其中, 国富中证 100 A 份额国富中证 100 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变本基金净资产优先确保国富中证 100 A 份额的本金及国富中证 100 A 份额累计约定日应得收益, 即国富中证 100 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额 ; 本基金在优先确保国富中证 100 A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证 100 B 份额的净资产, 即国富中证 100 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额基金发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为国富中证 100 份额 ; 场内认购的全部份额将按 1:1 的比例确认为国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额本基金基金合同生效后, 国富中证 100 份额与国富中证 100 A 份额国富中证 100 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换, 包括基金份额的分拆和合并两种转换行为基金份额的分拆, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100 份额按照 2 份场内国富中证 100 份额对应 1 份国富中证 100 A 份额与 1 份国富中证 100 B 份额的比例进行转换的行为 ; 基金份额的合并, 指基金份额持有人将其持有的国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额按照国富中证 100 A 份额与 1 份国富中证 100 B 份额对应 2 份场内国富中证 100 份额的比例进行转换的行为合同生效后, 国富中证 100 份额可办理场外与场内申购和赎回, 但不上市交易 ; 国富中证 100 A 份额国富中证 100 B 份额只上市交易, 不可单独申购和赎回本基金的分级运作期为五年 ( 含五年 ), 分级运作期满后, 满足基金合同约定的存续条件, 本基金无需召开基金份额持有人大会, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额以各自的份额净值为基础, 按照国富中证 100 份额的份额净值自动转换为上市开放式基金 (LOF), 基金名称为 " 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金 (LOF)" 本基金转为上市开放式基金 (LOF) 后, 投资者可通过场内场外进行基金份额的申购赎回本基金在存续期内的每个会计年度 ( 基金合同生效日所在会计年度除外 ) 第一个工作日对登记在册的国富中证 100 份额国富中证 100 A 份额进行基金的定期份额折算国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算, 第 17 页共 37 页

18 对国富中证 100 A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每 2 份国富中证 100 份额将按 1 份国富中证 100 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额在基金份额折算前与折算后, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例对于国富中证 100 A 份额的约定年化应得收益, 即国富中证 100 A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超过元的部分, 将折算为场内国富中证 100 份额分配给国富中证 100 A 份额持有人当国富中证 100 份额的基金份额净值达到元或国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值达到元时, 本基金即可确定折算基准日, 进行不定期份额折算在折算基准日, 本基金将对登记在册的国富中证 100 份额国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额分别进行折算份额折算后本基金将确保国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的比例为 1:1; 份额折算后国富中证 100 份额的基金份额净值国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的参考净值均调整为元经深圳证券交易所 ( 以下简称 " 深交所 ") 深证上 [2015] 第 122 号文审核同意, 投资者场内认购的全部国富中证 100 份额按 1:1 比例自动分拆成的国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额于 2015 年 4 月 10 日在深圳证券交易所上市未上市交易的基金份额托管在场外, 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通根据中华人民共和国证券投资基金法和富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金作为指数型基金, 采用被动复制策略, 跟踪标的指数市场表现, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券货币市场工具股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金所持有的股票市值和买入卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 占基金资产净值的比例为 90%-95%, 其中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 90%, 投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80%; 债券现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-10% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券本基金投资组合的业绩比较基准为中证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款利率 5% 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2016 年 8 月 26 日批准报出会计报表的编制基础第 18 页共 37 页

19 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的企业会计准则 - 基本准则各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 " 企业会计准则 ") 中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会 ( 以下简称 " 中国基金业协会 ") 颁布的证券投资基金会计核算业务指引富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2002]128 号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2012]85 号关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税[2015]101 号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税基金买卖股票债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间第 19 页共 37 页

20 自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系国海富兰克林基金管理有限公司基金管理人基金销售机构中国银行股份有限公司 (" 中国银行 ") 基金托管人基金销售机构国海证券股份有限公司 (" 国海证券 ") 基金管理人的股东基金销售机构注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位 : 人民币元上年度可比期间本期 2016 年 01 月 01 日年年 03 月 26 日 ( 基金合同生效月 30 日日 )-2015 年 06 月 30 日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例国海证券 ,032, % 权证交易无应支付关联方的佣金金额单位 : 人民币元第 20 页共 37 页

21 本期 2016 年 01 月 01 日年 06 月 30 日关联方名称占当期佣金期末应付佣金占期末应付佣当期佣金总量的比例余额金总额的比例国海证券上年度可比期间 2015 年 03 月 26 日 ( 基金合同生效日 )-2015 年 06 月 30 日关联方名称占当期佣金期末应付佣金占期末应付佣当期佣金总量的比例余额金总额的比例国海证券 581, % 171, % 注 : 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目上年度可比期间本期 2016 年 01 月 01 日年 2015 年 03 月 26 日 ( 基金合同生 06 月 30 日效日 )-2015 年 06 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 458, ,191, 其中 : 支付销售机构的客户维护费 99, , 注 : 支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数基金托管费项目本期 2016 年 01 月 01 日年 06 月 30 日单位 : 人民币元上年度可比期间 2015 年 03 月 26 日 ( 基金合同生第 21 页共 37 页

22 效日 )-2015 年 06 月 30 日当期发生的基金应支付的托管费 100, , 注 : 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易无各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况项目本期 2016 年 1 月 1 日年 6 月 30 日上年度可比期间 2015 年 03 月 26 日 ( 基金合同生效日 )-2015 年 6 月 30 日基金合同生效日 (2015 年 3 月 26 日 ) 持有的基金份额国富 100A 国富 100B 期初持有的基金份额 - - 国富 100 国富 100A 国富 100B 国富 ,689, 期间申购 / 买入总份额期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额期末持有的基金份额 , ,051, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行 2. 拆分变动份额为本基金定期折算份额第 22 页共 37 页

23 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行 2. 本报告期末和上年度末 (2015 年 12 月 31 日 ) 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元上年度可比期间本期 2016 年 01 月 01 日年年 03 月 26 日 ( 基金合同生效月 30 日关联方名称日 )-2015 年 06 月 30 日期末期末当期利息收入当期利息收入余额余额中国银行 6,311, , ,348, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息其他关联交易事项的说明无期末 (2016 年 06 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券无期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位 : 人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量期末成本总额期末估值总额万科 A 重大资产重组停牌 ,772, ,318, 格力电器重大事项停牌 ,744, ,453, 宝钢股份重大资产重组停牌 , , 期末债券正回购交易中作为抵押的债券第 23 页共 37 页

24 银行间市场债券正回购无富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要交易所市场债券正回购无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2016 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 80,197, 元, 第二层次的余额为 4,169, 元, 无属于第三层次的余额 (2015 年 12 月 31 日 : 第一层次 99,864, 元, 第二层次 5,233,162.96, 无第三层次 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券资产支持证券和私募债券除外 ), 本基金采用中证指数有限公司根据中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准所独立提供的估值结果确定公允价值, 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2015 年 12 月第 24 页共 37 页

25 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 84,367, 其中 : 股票 84,367, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 6,313, 其他各项资产 18, 合计 90,699, 注 : 本基金未通过沪港通交易机制投资港股 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合报告期末 ( 指数投资 ) 按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值金额单位 : 人民币元占基金资产净值比例 (%) 第 25 页共 37 页

26 A 农林牧渔业 - - B 采矿业 2,711, C 制造业 21,534, D 电力热力燃气及水生产和供应业 3,541, E 建筑业 3,346, F 批发和零售业 640, G 交通运输仓储和邮政业 1,798, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 2,677, J 金融业 42,905, K 房地产业 4,143, L 租赁和商务服务业 158, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 317, O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 591, S 综合 - - 合计 84,367, 报告期末 ( 积极投资 ) 按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金未通过沪港通交易机制投资港股 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净第 26 页共 37 页

27 值比例 (%) 中国平安 171,600 5,498, 民生银行 392,400 3,504, 兴业银行 221,400 3,374, 招商银行 171,170 2,995, 交通银行 456,100 2,567, 贵州茅台 7,975 2,328, 万科 A 127,400 2,318, 浦发银行 143,500 2,234, 农业银行 634,500 2,030, 中信证券 124,701 2,023, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于网站的半年度报告正文期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资股票 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例 (%) 乐视网 705, 国投安信 685, 西部证券 567, 分众传媒 563, 招商蛇口 512, 石化油服 488, 绿地控股 441, 东方证券 415, 万达院线 406, 国信证券 336, 第 27 页共 37 页

28 新华保险 278, XD 长江电 271, 交通银行 249, 招商证券 215, 福田汽车 191, 兴业证券 191, 中国中冶 184, 光大证券 182, 中航资本 181, 东方明珠 180, 注 : 买入金额按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例 (%) 民生银行 1,126, 中国平安 602, 建设银行 587, 浦发银行 569, 东方明珠 455, 分众传媒 393, 中信证券 391, 绿地控股 373, 国投安信 372, 石化油服 357, 招商证券 351, 三一重工 346, 海通证券 333, 中国船舶 279, 康美药业 263, 第 28 页共 37 页

29 光大证券 245, 中国联通 227, 紫金矿业 219, 中国中冶 215, 兴业证券 212, 注 : 卖出金额按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 8,644, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 15,212, 注 : 买入股票成本卖出股票收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据基金合同, 本基金不投资贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同, 本基金不投资国债期货第 29 页共 37 页

30 7.12 投资组合报告附注本基金本期投资的前十名证券中, 报告期内发行主体被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到证监会证券交易所公开谴责处罚的情况说明如下 : 2016 年 1 月 22 日, 中国农业银行股份有限公司北京分行 ( 以下简称 " 北京分行 ") 票据买入返售业务发生重大风险事件, 涉及金额亿元目前, 公安机关已立案侦查北京分行正积极配合侦办工作, 最大限度保证资金安全北京分行在该业务票据管理上的监督环节存在运行缺陷, 对票据的安全性, 包括验票封包等控制的日常业务监督没有尽职履责, 导致未能发现与防止票据被调包和虚假入库的情况该内部控制缺陷对本行资产安全和经营效率目标产生重要影响该风险事件发生后, 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 " 农业银行 ") 迅速启动应急措施, 全面部署风险控制措施, 并将进一步在制度机制流程梳理强化监督等方面积极采取整改措施, 避免类似问题再次发生主要整改措施如下 : 一是深入排查票据业务风险隐患, 拾遗补漏, 举一反三, 全面加强票据业务风险管理, 在制度管理到位前, 暂停新增业务二是做好票据业务流程梳理, 加强票据的入库管理, 严格规范出入库操作三是进一步强化前中后台岗位制约部门岗位制约的管理体制, 进一步明确票据业务资金实物集中管理要求四是进一步提高交易对手准入门槛, 定期评估交易对手风险状况, 动态调整准入名单五是细化票据买返业务制度规定, 强化检查监督, 重点查处分行有章不循有规不依问题六是加强员工合规教育和行为管理, 有效防控内部欺诈舞弊行为本基金对农业银行投资决策说明 : 本公司的投研团队经过充分研究, 认为上述事件仅对农业银行短期经营有一定影响, 不改变农业银行长期投资价值同时由于本基金看好农业银行低估值高分红的特点, 因此买入农业银行本基金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 17, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 30 页共 37 页

31 4 应收利息 1, 应收申购款其他应收款 7 待摊费用 8 其他合计 18, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明万科 A 2,318, 重大资产重组停牌期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有积极投资股票 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构份额级别持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基金份额机构投资者占总份持有额份额比例个人投资者占总份持有额份额比例国富 100A , ,195, % 7,530, % 国富 , ,726, 第 31 页共 37 页

32 100B 00 % 国富 100 1,753 43, 合计 2,578 46, ,544, ,740, % 23.09% 63,164, ,421, % 76.91% 8.2 期末上市基金前十名持有人序号 ( 国富 100A) 持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 中国人寿再保险有限责任公司 6,363, % 2 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 3,906, % -019L-FH002 深 3 中国大地财产保险股份有限公司 2,268, % 4 闫改英 1,747, % 5 陈洲 1,470, % 6 中国石油天然气集团公司企业年金计划 - 中国工商 1,045, % 银行股份有限公司 7 李霞 851, % 8 李丛 550, % 9 沈芳 521, % 10 毛建宇 471, % 序号 ( 国富 100B) 持有人名称持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 1 项燕 2,614, % 2 张卫国 2,245, % 3 陈丽 937, % 4 尉睦金 513, % 5 张玲 504, % 第 32 页共 37 页

33 6 查志强 471, % 7 宛崇燕 400, % 8 毛雄勇 374, % 9 莫家秀 340, % 10 曾庆梅 333, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例国富 100A - - 基金管理人所有从业人员国富 100B - - 持有本基金国富合计期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 国富 100A 0 本公司高级管理人员基金投国富 100B 0 资和研究部门负责人持有本国富开放式基金合计 0 国富 100A 0 本基金基金经理持有本开放国富 100B 0 式基金国富合计 0 基金合同生效日 (2015 年 03 月 26 日 ) 基金份额总额 9 开放式基金份额变动第 33 页共 37 页单位 : 份国富 100A 国富 100B 国富 ,906, ,906, 本报告期期初基金份额总额 24,574, ,574, ,642, ,620, 本报告期基金总申购份额 - - 3,198,954.9

34 减 : 本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 -2,847, ,847, 本报告期期末基金份额总额 21,726, ,726, 注 : 拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及定期折算份额 3 12,399, ,289, ,709, 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ( 一 ) 基金管理人重大人事变动 1 经国海富兰克林基金管理有限公司 2015 年股东会第八次会议审议通过, 自 2016 年 1 月 4 日起, 吴显玲女士不再担任公司董事长, 由 Gregory E. McGowan 先生担任公司董事长相关公告已于 2016 年 1 月 9 日在中国证券报和公司网站披露 2 经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 自 2016 年 1 月 7 日起, 吴显玲女士担任公司总经理, 全面主持经营管理工作相关公告已于 2016 年 1 月 9 日在中国证券报和公司网站披露 3 经公司决定, 同意增聘鲍翔先生为富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金的基金经理, 与现任基金经理张志强先生共同管理该基金公司已办理完成上述基金经理的变更手续详情请参阅 2016 年 5 月 5 日相关公告 ( 二 ) 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动本报告期内, 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变报告期内未发生基金投资策略的改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况第 34 页共 37 页

35 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他会计师事务所 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ( 一 ) 基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内, 基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚 ( 二 ) 基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内, 基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况券商名称国信证券光大证券广发证券东方证券华创证券中银国际国海证券中信证券中金公司交易单元数量成交金额股票交易债券交易债券回购交易权证交易 10,18 7, ,139, ,937, ,245, , , 占股票成交总额比例 % % % 成交金额 46, 占债券成交总额比例 % 成交金额第 35 页共 37 页占债券回购成交总额比例成交金额占权证成交总额比例 % % 金额单位 : 人民币元应支付该券商佣金 9, , , , 的佣金占当期佣金总量的比例 % % % 备注 % % % % 中信

36 建投招商证券华泰证券瑞银证券民生证券申万宏源兴业证券海通证券中泰证券银河证券长江证券东吴证券注 : 1. 专用交易单元的选择标准和程序 1) 选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 并租用其交易单元作为基金的专用交易单元选择的标准是 : A 资历雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 3 亿元人民币 ; B 财务状况良好, 经营行为规范, 最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚 ; C 内部管理规范严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; D 具备基金运作所需的高效安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; E 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时定期全面地为本基金提供宏观经济行业情况市场走向个股分析的研究报告及周到的信息服务, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告 2) 公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量, 评判标准包括但不限于 : A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观行业和市场的研究报告 ; B 具有数量研究和开发能力 ; C 能有效组织上市公司调研 ; 第 36 页共 37 页

37 D 能根据公司所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告 ; E 上门路演和电话会议的质量 ; F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力 ; G 其他与投资相关的服务和支持 3) 租用基金专用交易单元的程序 (1) 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构, 考察结果经公司领导审批后, 我司与被选中的证券经营机构签订券商交易单元租用协议和研究服务协议, 并办理基金专用交易单元租用手续 (2) 之后, 基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告信息服务质量等情况, 根据如下选择标准细化的评价体系, 每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价 : A 提供的研究报告质量和数量 ; B 由基金管理人提出课题, 证券经营机构提供的研究论文质量 ; C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 ; D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况 ; E 其他可评价的量化标准经过评价, 对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留, 并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策若本公司认为签约机构的服务不能满足要求, 或签约机构违规受到国家有关部门的处罚, 本公司有权终止签署的协议, 并撤销租用的交易单元 ; 基金管理人将重新选择其它经营稳健研究能力强信息服务质量高的证券经营机构, 租用其交易单元 (3) 交易单元租用协议期限为一年, 到期后若双方没有异议可自动延期一年 2 报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况报告期内, 本基金新增光大证券深圳交易单元 1 个 ; 新增东吴证券深圳交易单元 1 个 ; 新增东吴证券上海交易单元 1 个国海富兰克林基金管理有限公司二〇一六年八月二十六日第 37 页共 37 页

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