___证券投资基金招募说明书1

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1 基金管理人 : 长盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二零一五年五月

2 目 录 第一部分前言 第二部分释义 第三部分基金的基本情况 第四部分基金份额的分级与净值计算规则 第五部分基金份额的发售 第六部分基金备案 第七部分基金份额的上市交易 第八部分长盛上证 50 份额的申购与赎回 第九部分基金的份额配对转换 第十部分基金合同当事人及权利义务 第十一部分基金份额持有人大会 第十二部分基金管理人 基金托管人的更换条件和程序 第十三部分基金的托管 第十四部分基金份额的登记 第十五部分基金的投资 第十六部分基金的财产 第十七部分基金资产估值 第十八部分基金费用与税收 第十九部分基金的收益与分配 第二十部分基金份额的折算 第二十一部分长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的终止运作 第二十二部分基金的会计与审计 第二十三部分基金的信息披露 第二十四部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算 第二十五部分违约责任 第二十六部分争议的处理和适用的法律 第二十七部分基金合同的效力 第二十八部分其他事项

3 第一部分前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 1 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益, 明确基金合同当事人的权利义务, 规范基金运作 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规 3 订立本基金合同的原则是平等自愿 诚实信用 充分保护投资人合法权益 二 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 如与基金合同有冲突, 均以基金合同为准 基金合同当事人按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金合同的当事人包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 基金投资人自依本基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 三 长盛上证 50 指数分级证券投资基金由基金管理人依照 基金法 基金合同及其他有关规定募集, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 注册 中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利, 也不保证最低收益 四 基金管理人 基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息, 其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的, 如与基金合同有冲突, 以基 1-1

4 金合同为准 五 本基金按照中国法律法规成立并运作, 若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致, 应当以届时有效的法律法规的规定为准 1-2

5 第二部分释义 在本基金合同中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指长盛上证 50 指数分级证券投资基金 2 基金管理人: 指长盛基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国银行股份有限公司 4 基金合同或本基金合同: 指 长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 长盛上证 50 指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书: 指 长盛上证 50 指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 长盛上证 50 指数分级证券投资基金基金份额发售公告 8 上市交易公告书 : 指 长盛上证 50 指数分级证券投资基金之长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额上市交易公告书 9 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 10 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日起实施的 证券投资基金销售管理办法 及不时做出的修订 12 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 14 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 15 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 2-1

6 会 16 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 17 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 19 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22 长盛上证 50 份额 : 指长盛上证 50 指数分级证券投资基金之基础份额 23 长盛上证 50A 份额 : 指长盛上证 50 份额按基金合同约定规则所分离的稳健收益类份额 24 长盛上证 50B 份额 : 指长盛上证 50 份额按基金合同约定规则所分离的积极收益类份额 25 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 26 销售机构: 指基金管理人以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 为办理基金销售业务的机构 27 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28 注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构 本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 29 注册登记系统: 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 2-2

7 统, 通过场外销售机构认购 申购的基金份额登记在本系统 30 证券登记结算系统: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统, 通过场内会员单位认购 申购或买入的基金份额登记在本系统 31 开放式基金账户: 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户 基金投资者办理场外认购 场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 32 上海证券账户: 指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户 基金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易 场内认购 场内申购和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 33 业务规则: 指上海证券交易所发布实施的 上海证券交易所开放式基金业务管理办法 上海证券交易所上市开放式基金业务指引 上海证券交易所证券投资基金上市规则 及对其不时做出的修订, 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 及对其不时做出的修订, 以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 34 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户 35 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 36 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过三个月 38 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 2-3

8 39 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 40 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 41 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 42 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 43 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 44 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47 场外: 指不通过上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的基金销售机构和场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场外认购 场外申购 场外赎回 48 场内: 指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 通过该等场所办理基金份额的认购 申购 赎回也称为场内认购 场内申购 场内赎回 49 场外份额: 指登记在注册登记系统下的基金份额 50 场内份额: 指登记在证券登记结算系统下的基金份额 51 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 53 巨额赎回: 指本基金若本基金单个开放日内, 长盛上证 50 份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一日本基金总份额 ( 包括 2-4

9 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额 ) 的 10% 时的情形 54 标的指数: 指上证 50 指数 55 上市交易: 基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的行为 56 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 57 系统内转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 58 跨系统转托管: 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 59 场内份额配对转换: 指根据基金合同的约定, 本基金场内的长盛上证 50 份额与长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆与合并 60 分拆: 指根据基金合同约定, 基金份额持有人将其所持有的每 2 份场内长盛上证 50 份额分拆成 1 份长盛上证 50A 份额与 1 份长盛上证 50B 份额的行为 61 合并: 指根据基金合同约定, 基金份额持有人将其所持有的每 1 份长盛上证 50A 份额与 1 份长盛上证 50B 份额进行配对, 申请转换为 2 份场内长盛上证 50 份额的行为 62 元: 指人民币元 63 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息以及其他合法收入 64 基金资产总值: 指基金拥有的各类证券 银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和 65 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 66 基金份额参考净值: 在 T 日基金份额净值计算的基础上, 采用 虚拟清算 原则, 本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的估算价值 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际 2-5

10 价值 67 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额 ( 参考 ) 净值的过程 69 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 70 不可抗力: 指本合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 71 中国: 指中华人民共和国 就本基金合同而言, 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区 2-6

11 第三部分基金的基本情况 一 基金名称长盛上证 50 指数分级证券投资基金二 基金的类别股票型三 基金的运作方式契约型开放式四 基金的投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对上证 50 指数的有效跟踪 五 基金份额初始面值本基金的初始面值为人民币 1.00 元六 基金最低募集份额总额和最低募集金额本基金的募集份额总额应不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币 七 基金存续期限不定期八 标的指数上证 50 指数九 基金份额的上市交易本基金合同生效后, 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额将同时申请在上海证券交易所上市交易 3-1

12 第四部分基金份额的分级与净值计算规则 一 基金份额结构本基金的基金份额包括长盛上证 50 指数分级证券投资基金的基础份额 ( 简称 长盛上证 50 份额 ) 长盛上证 50 指数分级证券投资基金的稳健收益类份额 ( 简称 长盛上证 50A 份额 ) 和长盛上证 50 指数分级证券投资基金的积极收益类份额 ( 简称 长盛上证 50B 份额 ) 其中, 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 二 基金的运作 1 本基金通过场外 场内两种方式公开发售 投资者场外认购所得的份额, 将被确认为长盛上证 50 份额 投资者场内认购所得份额总额的 20%, 将被确认为长盛上证 50 份额 ; 剩余 80% 份额将按 1 1 的基金份额配比自动分拆为长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额 基金合同生效后, 投资者认购所得的长盛上证 50 份额的 80% 场内份额的分拆, 由基金管理人委托注册登记机构进行, 无需基金份额持有人申请 2 基金合同生效后, 长盛上证 50 份额设置单独的基金代码, 可以进行场内与场外的申购和赎回 在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下, 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额交易代码不同, 可在上海证券交易所上市交易, 但是长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额不接受申购或赎回 3 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额与长盛上证 50 份额的资产合并投资运作 4 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内的长盛上证 50 份额与长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额之间的场内份额配对转换业务, 即 : 基金份额持有人可将其场内的长盛上证 50 份额, 按 1:1 的基金份额配比, 申请分拆为长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额 ; 或基金份额持有人可将其持有的长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额, 按 1:1 的基金份额配比, 申请合并为长盛上证 50 份额的场内份额 场外的长盛上证 50 份额不进行份额配对转换 场外的长盛上证 50 份额通过跨系统转托管至场内后, 可按照场内的长盛上证

13 份额配对转换规则进行操作 5 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 ( 有关本基金的份额折算详见本基金合同 第二十部分 基金份额的折算 ), 其所产生的长盛上证 50 份额不进行自动分拆 投资人可选择将上述折算产生的场内长盛上证 50 份额按 1:1 的比例分拆为长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额 三 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的基金份额参考净值计算规则本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 具体计算原则如下 : (1) 本基金一份长盛上证 50A 份额的参考净值与一份长盛上证 50B 份额的参考净值之和等于两份长盛上证 50 份额的净值 (2) 长盛上证 50A 份额约定年收益率 RA 为 : 一年期同期银行定期存款利率 ( 税后 )+3.5% RA 每年确定一次, 确定日分别为基金合同生效日和基金份额定期折算基准日 其中, 一年期同期银行定期存款利率 以 RA 确定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 长盛上证 50A 份额的约定年收益均以 元为基准进行计算 (3) 每个工作日计算长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额参考净值 在进行长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额各自的份额参考净值计算时, 本基金净资产优先确保长盛上证 50A 份额的本金及长盛上证 50A 份额的累计约定日应得收益, 之后的剩余净资产计为长盛上证 50B 份额的净资产 长盛上证 50A 份额累计约定日应得收益按依据长盛上证 50A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算日长盛上证 50A 份额应计收益的天数确定 (4) 在长盛上证 50A 份额首次份额折算 ( 包括定期折算和不定期折算, 详见本合同 第二十部分 基金份额的折算 ) 之前, 长盛上证 50A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至计算日的实际天数计算 ; 长盛上证 50A 份额首次份额折算之后, 长盛上证 50A 份额在参考净值计算日应计收益的天数按最近一次长盛上证 50A 份额折算基准日的次日至计算日的实际天数计算 基金管理人并不承诺或保证长盛上证 50A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下, 长盛上证 50A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 4-2

14 四 T 日长盛上证 50 份额净值的计算 T 日长盛上证 50 份额净值 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日本基金基金份额的余额数量其中, 基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值 ; 本基金基金份额的余额数量为长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的余额数量之和 长盛上证 50 份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 T 日的长盛上证 50 份额净值在当天收市后计算, 并在下一日内公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 五 T 日长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额参考净值的计算 NAV A=1+(R A/N) t; NAV B=2 NAV-NAV A; 其中 : NAV 为 T 日长盛上证 50 份额净值 ; NAV A 为 T 日长盛上证 50A 份额参考净值 ; NAV B 为 T 日长盛上证 50B 份额参考净值 ; R A 为长盛上证 50A 份额约定年收益率, 在基金合同生效日或份额定期折算基准日确定 ; N 为当年实际天数 ; t 为长盛上证 50A 份额在参考净值计算日应计收益的天数,t=min{ 基金合同生效日至 T 日的实际天数, 长盛上证 50A 份额最近一次折算基准日次日至 T 日的实际天数 } 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额参考净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额参考净值在当天收市后计算, 并在下一日内与长盛上证 50 份额净值一同公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 4-3

15 一 发售时间 第五部分基金份额的发售 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月, 具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定, 并在基金份额发售公告中披露 二 发售方式本基金通过场外 场内两种方式公开发售 基金发售结束后, 投资者场外认购所得的全部份额将确认为长盛上证 50 份额 ; 投资者场内认购所得份额总额的 20%, 将被确认为长盛上证 50 份额, 剩余 80% 份额将按 1 1 的基金份额配比自动分拆为长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额 场外将通过基金销售网点 ( 包括基金管理人的直销柜台及代销机构的代销网点, 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 ) 公开发售 场内将通过上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售 尚未取得基金代销业务资格, 但属于上海证券交易所会员的其他机构, 可在本基金长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额上市后, 通过上海证券交易所交易系统办理本基金长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的上市交易 除法律法规另有规定外, 任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准 三 募集对象本基金的募集对象为个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者 ( 有关法律法规规定禁止购买者除外 ) 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 四 募集规模上限本基金的募集规模上限具体见 招募说明书 或 发售公告 基金合同 生效后, 基金规模不受上述募集规模的限制 五 认购费用 5-1

16 本基金认购费率由基金管理人确定, 并在招募说明书中载明 认购费用用于本基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用, 不列入基金资产 六 基金认购份额的计算长盛上证 50 份额认购份额的计算详见招募说明书 场外认购份额计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金资产承担, 产生的收益归基金资产所有 投资者认购所得场内份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位, 再按截位法保留到整数位, 小数部分对应的金额退还投资者 七 募集期间认购资金利息的处理方式认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准 八 基金认购的具体规定投资者认购原则 认购限额 认购份额的计算公式 认购时间安排 投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项, 由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定, 并在招募说明书和基金份额发售公告中披露 九 基金份额的认购和持有限额基金管理人可以对每个基金账户的认购和持有基金份额进行限制, 具体限制请参见 招募说明书 或相关公告 投资者可以在同一交易日内多次提交认购申请, 当日提交的认购申请在当日接受申请的时段内可以撤销, 但已受理的认购申请不得撤销 5-2

17 第六部分基金备案 一 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 二 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 3 如基金募集失败, 基金管理人及销售机构不得请求报酬 基金管理人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 三 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人与基金托管人协商一致的, 可直接终止 基金合同, 且无需召开基金份额持有人大会 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 6-1

18 第七部分基金份额的上市交易 一 上市交易的基金份额基金合同生效后, 基金管理人将根据有关规定, 申请本基金场内长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额上市交易 二 上市交易的地点本基金上市交易的地点为上海证券交易所 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额上市后, 登记在证券登记结算系统中的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额可直接在上海证券交易所上市交易 ; 登记在注册登记系统中的长盛上证 50 份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统后, 方可上市交易 三 上市交易的时间本基金合同生效后三个月内开始在上海证券交易所上市交易 在确定上市交易的时间后, 基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定媒介和网站上刊登 上市交易公告书 四 上市交易的规则 1 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额以不同的交易代码上市交易, 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额上市首日的开盘参考价为前一交易日长盛上证 50 份额净值以及长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的份额参考净值 ; 2 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 3 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定 五 上市交易的费用本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理 六 上市交易的行情揭示本基金在上海证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示基金前一交易日长盛上证 50 份额的净值 长盛上证 50A 份额 7-1

19 和长盛上证 50B 份额的参考净值 七 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照相关法律法规 中国证监会有关规定和上海证券交易所的相关业务规则执行 八 在不损害届时基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人在与基金托管人协商一致后, 可申请在其他证券交易所同时挂牌交易, 而无需召开基金份额持有人大会审议 九 相关法律法规 中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 本基金基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 若上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能, 本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能 7-2

20 第八部分长盛上证 50 份额的申购与赎回 本基金的长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额不接受投资者的申购与赎回 ; 本基金基金合同生效后, 投资者可通过场外或场内对长盛上证 50 份额进行申购与赎回 一 申购与赎回的场所投资者办理长盛上证 50 份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理, 投资者需使用上海证券账户, 通过上海证券交易所交易系统办理长盛上证 50 份额场内申购 赎回业务 投资者办理长盛上证 50 份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理长盛上证 50 份额场外申购 赎回业务 投资者应当在基金管理人和场内 场外代销机构办理长盛上证 50 份额申购 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内 场外代销机构提供的其他方式办理长盛上证 50 份额的申购和赎回 本基金场内 场外代销机构名单将由基金管理人在 招募说明书 或其他公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资者可以通过上述方式进行申购与赎回 二 基金销售对象个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者, 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 三 申购和赎回的开始日及开放时间 1 开放日及开放时间长盛上证 50 份额的申购 赎回开放日为上海证券交易所的交易日 基金投资者在开放日申请办理长盛上证 50 份额的申购和赎回 场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间, 场外业务办 8-1

21 理时间以各销售机构的规定为准 在 基金合同 约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求本基金暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券期货交易市场 证券期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 由基金管理人在开始日前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一种指定媒介和基金管理人的公司网站上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的, 视为下一开放日的申购 赎回或转换申请 四 申购与赎回的数额限制 1. 基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额 具体规定请参见 招募说明书 或其他相关公告 ; 2. 基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额 具体规定请参见 招募说明书 或其他相关公告 ; 3. 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限 具体规定请参见 招募说明书 或其他相关公告 ; 4. 基金管理人可根据市场情况, 依据法律法规合理调整对申购的金额和赎回的份额的数量限制, 基金管理人进行前述调整须按照 信息披露管理办法 有关规定在指定媒介上刊登公告 五 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即长盛上证 50 份额的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的长盛上证 50 份额净值为基准进行计算 ; 2 长盛上证 50 份额采用 金额申购 和 份额赎回 的方式, 即申购以金 8-2

22 额申请, 赎回以份额申请 3 当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销, 在当日的开放时间结束后不得撤销 ; 4 份额的赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回 ; 5 投资者通过上海证券交易所交易系统办理长盛上证 50 份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守上海证券交易所的相关业务规则 ; 若相关法律法规 中国证监会 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购 赎回业务等规则有新的规定, 按新规定执行 6 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 六 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人在提交申购长盛上证 50 份额申请时, 须按销售机构规定的方式备足申购资金 ; 投资人在提交长盛上证 50 份额赎回申请时, 须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 2 申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认, 基金投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售机构规定的方式查询申请的确认情况 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整, 并必须在调整实施日前按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请获得确认, 而仅代表销售 8-3

23 机构确实接收到申购 赎回申请 申购 赎回申请的确认以中国证券登记结算有限责任公司的确认结果为准 3 申购和赎回的款项支付申购采用销售机构规定的全额缴款方式 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立 若申购不成立或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者 投资者赎回申请生效后, 基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项, 赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日的时间内划往投资者银行账户 在发生巨额赎回时, 赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理 七 申购与赎回的价格 费用及其用途 1 长盛上证 50 份额基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金资产承担 T 日的长盛上证 50 份额基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 本基金的申购费用由投资者承担, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用, 不列入基金资产 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担, 赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费 3 申购份额的计算及余额的处理方式: 长盛上证 50 份额申购份额的计算详见招募说明书 本基金的申购费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中列示 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后, 以申请当日长盛上证 50 份额的基金份额净值为基准计算, 有效份额单位为份 场外申购的份额计算结果按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 场内申购的份额计算结果先按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 再按截位法保留到整数位, 整数位后小数部分对应的资金返还至投资者资金账户 4 赎回金额的计算及处理方式: 长盛上证 50 份额赎回金额的计算详见招募说明书 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日长盛上证 50 份额基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收 8-4

24 益或损失由基金财产承担 5 本基金的申购费率 申购份额具体的计算方法 赎回费率 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 并在招募说明书中列示 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购 赎回费率或收费方式 如发生变更, 基金管理人应在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 6 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 7 办理本基金份额场内申购 赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 八 申购和赎回的注册登记 1. 长盛上证 50 份额的份额采用分系统登记的原则 场外申购的长盛上证 50 份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下 ; 场内申购的长盛上证 50 份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下 (1) 登记在证券登记结算系统中的长盛上证 50 份额可以直接申请场内赎回或在上海证券交易所上市交易, 登记在证券登记结算系统中的长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额在上海证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 1:1 比例申请合并为场内长盛上证 50 份额后再申请场内赎回 (2) 登记在注册登记系统中的长盛上证 50 份额既可以直接申请场外赎回, 也可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回或在上海证券交易所上市交易 2. 投资者 T 日申购长盛上证 50 份额成功后, 正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分长盛上证 50 份额 8-5

25 3. 投资者 T 日赎回长盛上证 50 份额成功后, 正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续 4. 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记结算办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介予以公告 九 拒绝或暂停申购的情形及处理发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对长盛上证 50 份额的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 十 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资者对长盛上证 50 份额的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 8-6

26 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 十一 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内, 长盛上证 50 份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一日的基金总份额 ( 包括长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分顺延赎回 : 当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 ( 包括长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额 ) 的 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 基金投资者未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获赎回的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 并以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自 8-7

27 动延期赎回处理 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 (4) 上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回时的场内份额的处理方式另有规定的, 按其规定执行 3 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 4 场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则执行 十二 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日长盛上证 50 份额的基金份额净值 3 如发生暂停的时间超过 1 日, 则基金管理人可以根据需要增加公告次数, 但基金管理人须依照 信息披露办法, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告, 或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时可不再另行发布重新开放的公告 十三 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本合同的规定决定开办长盛上证 50 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定并公告, 并及时告知基金托管人与相关机构 十四 基金的系统内转托管 1. 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之 8-8

28 间进行转登记的行为 2. 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理长盛上证 50 份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有长盛上证 50 份额的系统内转托管 3. 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理长盛上证 50 份额场内赎回或长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 十五 跨系统转托管 1. 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的长盛上证 50 份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 2. 长盛上证 50 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理 十六 定期定额投资计划基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的 招募说明书 中确定 十七 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户, 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 十八 基金的冻结 解冻与质押基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 8-9

29 以及基金注册登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结 法律法规另有规定的除外 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务, 并制定相应的业务规则 如法律法规 注册登记机构或上海证券交易所的有关规则发生变化, 本基金的非交易过户 转托管 冻结与解冻的有关规则将相应调整 十九 基金管理人可在不违反相关法律法规 不对基金份额持有人利益产生不利影响的前提下, 根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告 8-10

30 第九部分基金的份额配对转换 本基金基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内长盛上证 50 份额与分级份额 ( 注 : 分级份额指长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的统称 ) 之间的场内份额配对转换业务 一 份额配对转换份额配对转换是指本基金的场内长盛上证 50 份额与长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1 分拆分拆是指场内持有人将其所持有的场内长盛上证 50 份额按照 1:1 的份额比例分拆成预期收益与风险不同的两类分级基金份额, 即 长盛上证 50A 份额 与 长盛上证 50B 份额 的行为 在基金合同生效后, 投资者场内认购所得份额总额的 20%, 将被确认为长盛上证 50 份额 ; 剩余 80% 份额将按 1 1 的基金份额配比自动分拆为长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额 投资者场内申购的场内长盛上证 50 份额, 可自行申请将其中部分份额按 1:1 的比例进行分拆 申请分拆的场内长盛上证 50 份额数必须为偶数 2 合并合并是指场内持有人将其所持有的长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额按照 1:1 的比例合并成场内长盛上证 50 份额的行为 二 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换 上海证券交易所 基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 三 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额上市交易后不超过 3 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒介公告 份额配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停 9-1

31 份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见 招募说明书 或基金管理人届时发布的相关公告 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 四 份额配对转换的原则 1. 份额配对转换通过基础份额代码以份额申报申请 分拆 合并申报数量应当为 100 份的整数倍, 且不低于 份 ( 以基础份额计 ) 份额配对转换申请不得更改或撤销 2. 申请分拆为长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的场内长盛上证 50 份额的份额数必须是偶数 3. 申请合并为场内长盛上证 50 份额的长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额必须同时申请配对, 且份额数必须同为整数, 且比例为 1:1 4. 份额配对转换应遵循届时上海证券交易所及相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金注册登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒介公告 五 份额配对转换的程序份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 六 暂停份额配对转换的情形 1. 上海证券交易所 注册登记机构 份额配对转换业务办理机构因不可抗力 意外事件 技术故障或者其他异常情况无法办理份额配对转换业务 2. 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形 3. 法律法规规定或经上海证券交易所 注册登记机构 中国证监会认定的其他情形 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告 9-2

32 七 份额配对转换的业务办理费用投资者申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构公告 八 上海证券交易所 基金注册登记机构调整上述规则, 本基金合同将相应予以修改, 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议 9-3

33 第十部分基金合同当事人及权利义务 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人简况名称 : 长盛基金管理有限公司住所 : 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 法定代表人 : 高新设立日期 : 1999 年 3 月 26 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证券监督管理委员会证监基金字 号组织形式 : 有限责任公司 ( 中外合资 ) 注册资本 : 人民币壹亿捌仟玖佰万元整存续期限 : 持续经营联系电话 :(010) ( 二 ) 基金管理人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金 ; (2) 自 基金合同 生效之日起, 根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处 10-1

34 理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 基金合同 规定的费用 ; (10) 依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在 基金合同 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购 赎回和转换申请 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 融券及转融通业务 ; (14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商 期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构 ; (16) 在符合有关法律 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换和非交易过户的业务规则 ; (17) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; 10-2

35 (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; (13) 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 10-3

36 人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人简况名称 : 中国银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立成立日期 : 1983 年 10 月 31 日基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整存续期间 : 持续经营经营范围 : 吸收人民币存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保险箱服务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇借款 ; 外汇担保 ; 结汇 售汇 ; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营外汇买卖 ; 代营外汇买卖 ; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款 ; 资信调查 咨询 见证业务 ; 组织或参加银团贷款 ; 国际贵金属买卖 ; 海外分支机 10-4

37 构经营与当地法律许可的一切银行业务 ; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币 ; 经中国人民银行批准的其他业务 ( 二 ) 基金托管人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于 : (1) 自 基金合同 生效之日起, 依法律法规和 基金合同 的规定安全保管基金财产 ; (2) 依 基金合同 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 ; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 基金合同 及国家法律法规行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户 为基金办理证券交易资金清算 ; (5) 提议召开或召集基金份额持有人大会 ; (6) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人 ; (7) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于 : (1) 以诚实信用 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置 资金划拨 账册记录等方面相互独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; 10-5

38 (6) 按规定开设基金财产的资金账户 证券账户 期货账户及投资所需的其他账户, 按照 基金合同 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 ; (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购 赎回价格 ; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (10) 对基金财务会计报告 季度 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同 的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行 基金合同 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (11) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 15 年以上 ; (12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合基金管理人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按照法律法规和 基金合同 的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (18) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人 ; (19) 因违反 基金合同 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反 基金合同 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人 10-6

39 利益向基金管理人追偿 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (22) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 三 基金份额持有人基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 基金合同 的承认和接受, 基金投资者自依据 基金合同 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 基金合同 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额 基金份额持有人作为 基金合同 当事人并不以在 基金合同 上书面签章或签字为必要条件 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的每份基金份额按基金合同约定在其份额类别内具有同等的合法权益 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法申请赎回或转让其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人 基金托管人 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于 : (1) 认真阅读并遵守 基金合同 招募说明书等信息披露文件 ; (2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 ; (3) 关注基金信息披露, 及时行使权利和履行义务 ; 10-7

40 (4) 缴纳基金认购 申购款项及法律法规和 基金合同 所规定的费用 ; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 基金合同 终止的有限责任 ; (6) 不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人合法权益的活动 ; (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 10-8

41 第十一部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决 基金份额持有人大会的审议事项应分别由长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的基金份额持有人独立进行表决 基金份额持有人持有的同一级别内的每一基金份额拥有平等的投票权 本基金份额持有人大会不设日常机构 一 召开事由 1 当出现或需要决定下列事由之一的, 除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外, 应当召开基金份额持有人大会 : (1) 终止 基金合同 ; (2) 更换基金管理人 ; (3) 更换基金托管人 ; (4) 转换基金运作方式 ; (5) 提高基金管理人 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求提高该等报酬和费率标准的除外 ; (6) 变更基金类别 ; (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 终止长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额的运作 ; (9) 变更基金投资目标 范围或策略 ; (10) 变更基金份额持有人大会程序 ; (11) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ; (12) 单独或合计持有长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额各自份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同 ) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会 ; 本基金在存续期内, 依据基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权 自行召集权 提案权 新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人或类似表述均指 单独 11-1

42 或合计持有长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额各自的基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人 或其类似表述 (13) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ; (14) 法律法规 基金合同 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 2 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会 : (1) 调低基金管理费 基金托管费和其他应由基金承担的费用 ; (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (3) 在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 在法律法规和 基金合同 规定的范围内调整本基金的申购费率 赎回费率, 或在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 变更收费方式 调整基金份额类别的设置 ; (4) 在法律法规和基金合同规定的范围内, 在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下, 设立新的基金份额级别, 增加新的收费方式 ; (5) 因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改 ; (6) 对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人权利义务关系发生重大变化 ; (7) 基金管理人 登记机构 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 调整有关认购 申购 赎回 转换 基金交易 非交易过户 转托管等业务规则 ; (8) 在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 在法律法规和 基金合同 规定的范围内, 基金推出新业务或服务 ; (9) 按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会以外的情形 二 会议召集人及召集方式 1 除法律法规规定或 基金合同 另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集 ; 2 基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集 ; 3 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 11-2

43 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集 4 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 5 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金管理人 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人 基金托管人应当配合, 不得阻碍 干扰 6 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 地点 方式和权益登记日 三 召开基金份额持有人大会的通知时间 通知内容 通知方式 1 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公告 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容 : (1) 会议召开的时间 地点和会议形式 ; (2) 会议拟审议的事项 议事程序和表决方式 ; (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; (4) 授权委托证明的内容要求 ( 包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等 ) 送达时间和地点; (5) 会务常设联系人姓名及联系电话 ; (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ; (7) 召集人需要通知的其他事项 2 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知 11-3

44 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式 委托的公证机关及其联系方式和联系人 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 3 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力 四 基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式 通讯开会方式或法律法规和监管部门允许的其他方式召开, 会议的召开方式由会议召集人确定 1 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人或托管人不派代表列席的, 不影响表决效力 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程 : (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 ; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额有效的基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的 50%( 含 50%) 2 通讯开会 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 通讯开会应以书面方式进行表决 在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效 : (1) 会议召集人按 基金合同 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告 ; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 11-4

45 则为基金管理人 ) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 会议召集人在基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力 ; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50%( 含 50%); (4) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 基金合同 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录相符 ; (5) 会议通知公布前报中国证监会备案 3 在不与法律法规冲突的前提下, 经会议通知载明, 基金份额持有人也可以采用网络 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明 4 重新召集基金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额各自二分之一以上基金份额的持有人参加, 方可召开 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前述比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后 六个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加, 方可召开 五 议事内容与程序 1 议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 基金合同 的重大修改 决定终止 基金合同 更换基金管理人 更换基金托管人 与其他基金合并 法律法规及 基金合同 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 11-5

46 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决 2 议事程序 (1) 现场开会在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持 ; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的基金份额持有人和代理人所持各自表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证明文件号码 持有或代表有表决权的基金份额 委托人姓名 ( 或单位名称 ) 和联系方式等事项 (2) 通讯开会在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议 六 表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议 : 1 一般决议, 一般决议须经参加大会的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的基金份额持有人或其代理人所持各自表决权的 50% 以上 ( 含 50%) 通过方为有效 ; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 2 特别决议, 特别决议应当经参加大会的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 11-6

47 份额 长盛上证 50B 份额的基金份额持有人或其代理人所持各自表决权的 2/3 以上 ( 含 2/3) 通过方可做出 转换基金运作方式 更换基金管理人或者基金托管人 终止 基金合同 与其他基金合并以特别决议通过方为有效 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 逐项表决 七 计票 1 现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 ; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力 2 通讯开会 11-7

48 在通讯开会的情况下, 计票方式为 : 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 ( 若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果 八 生效与公告基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文 公证机构 公证员姓名等一同公告 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 基金管理人 基金托管人均有约束力 九 本部分关于基金份额持有人大会召开事由 召开条件 议事程序 表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议 11-8

49 第十二部分基金管理人 基金托管人的更换条件和程序 一 基金管理人和基金托管人职责终止的情形 ( 一 ) 基金管理人职责终止的情形有下列情形之一的, 基金管理人职责终止 : 1 被依法取消基金管理资格; 2 被基金份额持有人大会解任; 3 依法解散 被依法撤销或被依法宣告破产; 4 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他情形 ( 二 ) 基金托管人职责终止的情形有下列情形之一的, 基金托管人职责终止 : 1 被依法取消基金托管资格; 2 被基金份额持有人大会解任; 3 依法解散 被依法撤销或被依法宣告破产; 4 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他情形 二 基金管理人和基金托管人的更换程序 ( 一 ) 基金管理人的更换程序 1 提名: 新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人提名 ; 2 决议: 基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形成决议, 该决议需经参加大会的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额基金份额持有人所持各自表决权的 2/3 以上 ( 含 2/3) 表决通过 ; 3 临时基金管理人: 新任基金管理人产生之前, 由中国证监会指定临时基金管理人 ; 4 备案: 基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案 ; 5 公告: 基金管理人更换后, 由基金托管人在决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告 6 交接: 基金管理人职责终止的, 基金管理人应妥善保管基金管理业务资 12-1

50 料, 及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续, 临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收 临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值 ; 7 审计: 基金管理人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案, 审计费用在基金财产中列支 ; 8 基金名称变更: 基金管理人更换后, 如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样 ( 二 ) 基金托管人的更换程序 1 提名: 新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金持有人提名 ; 2 决议: 基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议, 该决议需经参加大会的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额基金份额持有人所持各自表决权的 2/3 以上 ( 含 2/3) 表决通过 ; 3 临时基金托管人: 新任基金托管人产生之前, 由中国证监会指定临时基金托管人 ; 4 备案: 基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案 ; 5 公告: 基金托管人更换后, 由基金管理人在决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告 ; 6 交接: 基金托管人职责终止的, 应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收 新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值 ; 7 审计: 基金托管人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案, 审计费用在基金财产中列支 ( 三 ) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1 提名: 如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由单独或合计持有基金 12-2

51 总份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人 ; 2 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3 公告: 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介上联合公告 三 本部分关于基金管理人 基金托管人更换条件和程序的约定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对相应内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议 12-3

52 第十三部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照 基金法 基金合同 及其他有关规定订立托管协议 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管 投资运作 净值计算 收益分配 信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责, 确保基金财产的安全, 保护基金份额持有人的合法权益 13-1

53 第十四部分基金份额的登记 一 基金的份额登记业务本基金的登记业务指本基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 二 基金登记业务办理机构本基金的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司或基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理 基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的, 应与代理人签订委托代理协议, 以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理 基金份额登记 清算及基金交易确认 发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务, 保护基金份额持有人的合法权益 三 基金注册登记机构的权利基金注册登记机构享有以下权利 : 1 取得登记费; 2 建立和管理投资者基金账户; 3 保管基金份额持有人开户资料 交易资料 基金份额持有人名册等; 4 在法律法规允许的范围内, 制定和调整登记业务规则, 对登记业务的办理时间进行调整, 并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告 ; 5 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 四 基金注册登记机构的义务基金注册登记机构承担以下义务 : 1 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2 严格按照法律法规和 基金合同 规定的条件办理本基金份额的登记业务 ; 3 保存基金份额持有人名册及相关的认购 申购与赎回等业务记录 15 年以上 ; 4 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务, 因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但司法强制检查情形及法律 14-1

54 法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他情形除外 ; 5 按 基金合同 及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务 提供其他必要的服务 ; 6 接受基金管理人的监督; 7 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 14-2

55 第十五部分基金的投资 一 投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对上证 50 指数的有效跟踪 二 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其备选成份股 债券 债券回购 权证 股指期货 货币市场工具 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%, 现金 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%, 其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 三 投资理念本基金管理人坚持指数化投资理念, 以低成本投资于标的指数所表征的市场组合, 以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益 四 投资策略 1 股票投资策略本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整 但因特殊情况 ( 如成份股长期停牌 成份股发生变更 成份股权重由于自由流通量发生变化 成份股公司行为 市场流动性不足等 ) 导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差 15-1

56 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 2 债券组合管理策略基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益 3 金融衍生工具投资策略在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则运用权证 股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以控制并降低投资组合风险 提高投资效率, 降低调仓成本与跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标 4 资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 五 标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金的标的指为上证 50 指数 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数 由于上述原因变更标的指数, 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若标的指数变更对基金投资无实 15-2

57 质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 2 本基金的业绩比较基准为: 上证 50 指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时, 经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 六 风险收益特征本基金为股票型指数基金, 风险和预期收益均高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额 其中长盛上证 50 份额为普通的股票型指数基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征 ; 长盛上证 50A 份额的风险与预期收益较低 ; 长盛上证 50B 份额采用了杠杆式的结构, 风险和预期收益有所放大, 将高于普通的股票型基金 七 投资限制 1 禁止用本基金财产从事以下行为 (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 依照法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 15-3

58 2 基金投资组合比例限制 (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85% 以上, 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%; 其余资产投资于股指期货 权证 债券 货币市场工具 资产支持证券等金融工具 ; (2) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 法律法规或中国证监会另有规定的, 遵从其规定 ; (3) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (5) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (6) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (7) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (8) 本基金参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (9) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (10) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; (11) 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合 : 1 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 15-4

59 2 在任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 3 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4 基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 5 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (12) 本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十 ; (13) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资比例限制 因证券期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 不需要经基金份额持有人大会审议, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准 如本基金增加投资品种, 投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准 3 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评 15-5

60 估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 八 基金的融资 融券本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资 融券 九 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 3 有利于基金财产的安全与增值; 4 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 15-6

61 第十六部分基金的财产 一 基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券 银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和 二 基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 三 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 四 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和 基金合同 的规定处分外, 基金财产不得被处分 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 16-1

62 第十七部分基金资产估值 一 估值目的基金估值的目的是为了准确 真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值 开放式基金份额申购 赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算 二 估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日 三 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2) 交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 ; (3) 交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (4) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 2 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 ; 17-1

63 (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 ; (4) 在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 采用估值技术确定公允价值 3 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 4 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 5 股票指数期货合约估值方法: 股票指数期货合约一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值 6 本基金持有的回购以成本列示, 按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息 7 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示, 按相应利率逐日计提利息 8 在任何情况下, 基金管理人采用上述 1-7 项规定的方法对基金资产进行估值, 均应被认为采用了适当的估值方法 但是, 如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可在综合考虑市场成交价 市场报价 流动性 收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 9 国家有最新规定的, 按国家最新规定进行估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照 17-2

64 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 四 估值对象基金所持有的金融资产和金融负债 五 估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行 各级基金份额 ( 参考 ) 净值精确到 元, 小数点后第四位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 各级基金份额的基金份额 ( 参考 ) 净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方约定的形式报给基金托管人, 基金托管人按基金合同规定的估值方法 时间 程序进行复核, 基金托管人复核无误后返回给基金管理人, 由基金管理人对外公布 月末 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行 六 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当任一级基金份额净值 ( 或基金份额参考净值 ) 小数点后 3 位以内 ( 含第 3 位 ) 发生差错时, 视为基金份额净值错误 本合同的当事人应按照以下约定处理 : 1. 差错类型本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 或注册登记机构 或代销机构 或投资人自身的过错造成差错, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人 ( 受损方 ) 损失的直接损失按下述 差错处理原则 给予赔偿, 承担赔偿责任 上述差错的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 ; 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不能预见 不能避免 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规定执行 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务 2. 差错处理原则 (1) 差错已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 差错责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担 ; 由于差错责任方未及 17-3

65 时更正已产生的差错, 给当事人造成损失的, 由差错责任方对直接损失承担赔偿责任 ; 若差错责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保差错已得到更正 (2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对差错的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 但差错责任方仍应对差错负责 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( 受损方 ), 则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 ; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金托管人过错造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿 基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向差错方追偿 ; 追偿过程中产生的有关费用, 由责任方承担 ; 但若经诉讼或仲裁的终局裁判, 基金财产未获得补偿的部分可列入基金费用项下的相关科目, 从基金资产中支付 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规 基金合同或其他规定, 基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人或基金托管人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错 3. 差错处理程序差错被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : (1) 查明差错发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原因确定差错的责任方 ; 17-4

66 (2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估 ; (3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失 ; (4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正, 并就差错的更正向有关当事人进行确认 4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下 : (1) 基金份额 ( 参考 ) 净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 (2) 错误偏差达到长盛上证 50 份额基金份额净值 长盛上证 50A 份额参考净值或长盛上证 50B 份额参考净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 ; 错误偏差达到长盛上证 50 份额基金份额净值 长盛上证 50A 份额参考净值或长盛上证 50B 份额参考净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告 (3) 因基金份额 ( 参考 ) 净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成损失的, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计算结果为准 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理 七 暂停估值的情形 1. 基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; 2. 因不可抗力或其它情形致使基金管理人 基金托管人无法准确评估基金资产价值时 ; 3. 中国证监会和基金合同认定的其它情形 八 基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和各级基金份额净值 ( 或基金份额参考净值 ) 由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布 17-5

67 长盛上证 50 份额基金份额净值 长盛上证 50A 份额参考净值和长盛上证 50B 份额参考净值的计算精确到 元, 小数点后第 4 位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 九 特殊情况的处理 1. 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理 2. 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响 17-6

68 第十八部分基金费用与税收 一 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的标的指数使用许可费; 4 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券 期货交易费用; 8 基金的开户费用; 9 基金上市费用及年费; 10 基金的银行汇划费用; 11 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.0% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : 18-1

69 H=E 0.22% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日或不可抗力等, 支付日期顺延 3 标的指数使用许可费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费 通常情况下, 指数使用费按照前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率进行计提, 且收取下限为每季人民币 5 万元 ( 即不足 5 万元部分按照 5 万元收取 ), 计费期间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 计算方法如下 : H=E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值指数使用费每日计算, 逐日累计, 每季支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提方式进行合理变更并公告 上述 一 基金费用的种类中第 4-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 18-2

70 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金管理费和基金托管费的调整在法律 法规和基金合同允许的条件下, 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整 调低基金管理费和基金托管费 调低基金管理费和基金托管费等相关费率或在不提高费率水平的情况下变更收费方式, 此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 五 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 18-3

71 第十九部分基金的收益与分配 一 基金收益的构成基金收益包括 : 基金投资所得债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 二 基金净利润基金净利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 基金期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) 三 收益分配原则在长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额的运作期内, 本基金 ( 包括长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 长盛上证 50B 份额 ) 不进行收益分配 经基金份额持有人大会决议通过, 如果终止长盛上证 50A 份额与长盛上证 50B 份额的运作, 本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配 具体见基金管理人届时发布的相关公告 19-1

72 第二十部分基金份额的折算 一 基金份额的定期折算 在本基金存续期内, 每个会计年度 ( 基金合同生效不足六个月的除外 )11 月份的最后一个交易日, 本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算 1 基金份额折算基准日 每个会计年度 ( 基金合同生效不足六个月的除外 )11 月份最后一个交易日 2 基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额 3 基金份额折算频率 每年折算一次 4 基金份额折算方式 在折算基准日, 本基金将按照以下规则进行基金的折算 : 长盛上证 50 份额 和长盛上证 50A 份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算 ; 对于长盛 上证 50A 份额参考净值超出 元部分, 将折算为场内长盛上证 50 份额 每 两份长盛上证 50 份额将按一份长盛上证 50A 份额获得新增长盛上证 50 份额的 分配, 场内长盛上证 50 份额持有人折算后获得新增场内长盛上证 50 份额, 场外 长盛上证 50 份额持有人折算后获得新增场外长盛上证 50 份额 折算后长盛上证 50A 份额和长盛上证 50B 份额的比例仍为 1:1, 长盛上证 50A 份额参考净值调整为 元 1) 长盛上证 50A 份额 后 NUM A NAV 后 NUM NAV 前 A 前 NAV 前 A 长盛上证 50A 份额折算后新增的长盛上证 50 份额数 前前 NUM A NAV = A 其中, NAV 后 后 NUM A 为折算后长盛上证 50A 份额的份额数 ; 前 NUM A 为折算前长盛上证 50A 份额的份额数 ; 20-1

73 前 NAV A 为折算前长盛上证 50A 份额的参考净值 ; 后 NAV 为折算后长盛上证 50 份额的份额净值 ; 前 NAV 为折算前长盛上证 50 份额的份额净值 ; 2) 定期份额折算不改变长盛上证 50B 份额的基金份额参考净值及其份额数 3) 长盛上证 50 份额 NAV 后 NAV 前 NAV 前 A 原长盛上证 50 份额持有人定期折算后新增持有的长盛上证 50 份额的份额数 前前 0.5 NUM ( NAV A 其中, NAV 后 ) 后 NAV 为折算后长盛上证 50 份额的份额净值 ; 前 NAV 为折算前长盛上证 50 份额的份额净值 ; 前 NUM 为折算前长盛上证 50 份额的份额数 定期折算后长盛上证 50 份额的份额数 = 原长盛上证 50 份额持有人定期折算 后持有的长盛上证 50 份额的份额数 + 长盛上证 50A 份额折算后新增的长盛上证 50 份额数 场内的长盛上证 50 份额 长盛上证 50A 份额折算成的新增长盛上证 50 份额 数取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零碎份额数 量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 则随机排列 按照排列顺序, 依次均登 记为 1 份, 直至完成全部折算 二 基金份额的不定期折算 除以上的定期份额折算外, 在以下两种情况下也会进行不定期份额折算, 即 : 当长盛上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 元时 ; 当长盛上证 50B 份 额的基金份额参考净值达到或跌破 元时 ( 一 ) 当长盛上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 元时, 本基金将 按照以下规则进行份额折算 1 基金份额折算基准日 当长盛上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 元时, 基金管理人即应 20-2

74 确定折算基准日 2 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的长盛上证 50 份额与长盛上证 50B 份额 3 基金份额折算频率不定期 4 基金份额折算方式当长盛上证 50 份额的基金份额净值大于或等于 元时, 长盛上证 50B 份额和长盛上证 50 份额按照如下公式进行份额折算 : 1) 长盛上证 50A 份额此类不定期份额折算不改变长盛上证 50A 份额的基金份额参考净值及其份额数 2) 长盛上证 50B 份额份额折算原则 : 1 份额折算后长盛上证 50B 份额与长盛上证 50A 份额的份额数保持 1:1 配比 ; 2 将长盛上证 50B 份额的基金份额参考净值超过长盛上证 50A 份额的基金份额参考净值的部分, 折算成场内的长盛上证 50 份额 ; 3 份额折算后长盛上证 50 份额的基金份额净值 长盛上证 50B 份额的基金份额参考净值与折算基准日长盛上证 50A 份额的基金份额参考净值三者相等 ; 4 份额折算前长盛上证 50B 份额的持有人在份额折算后将持有长盛上证 50B 份额与新增场内长盛上证 50 份额 后 NUM B NUM B 后 NAV B NAV A 前 前 后 NAV NAV A 前 长盛上证 50B 份额持有人新增的场内长盛上证 50 份额的份额数 前前前 NUM B ( NAV B - NAV A ), 后 NAV 其中, NUM 为折算后长盛上证 50B 份额的份额数 ; 后 B 前 NUM B 为折算前长盛上证 50B 份额的份额数 ; 20-3