1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) 2016 年第 3 季度报告 2016 年 09 月 30 日 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 广发银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日 第 1 页共 13 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 场内简称 中欧盛世成长混合 (LOF) 中欧盛世 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 契约型上市开放式 (LOF) 2012 年 03 月 29 日 3,363,540, 份把握中国经济发展主线, 在合理估值的基础上, 投资于行业成长性优良, 个股盈利持续增长的上市公司, 严格控制风险, 追求基金资产长期稳健增值 本基金在资产配置方面," 自上而下 " 地调整股票和债券等各类资产的配置比例 ; 在权益类资产投资方面, 以 " 自上而下 " 的行业配置策略为基础, 精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种 沪深 300 指数收益率 75%+ 中证全债指数收益率 25% 本基金为混合型基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征, 其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 第 2 页共 13 页

3 券型基金, 低于股票型基金 基金管理人 基金托管人 下属分级基金的基金简称 中欧基金管理有限公司广发银行股份有限公司中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 下属分级基金的场内简称中欧盛世 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,347,474, 份 16,066, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2016 年 07 月 01 日 2016 年 09 月 30 日 ) 中欧盛世成长混合中欧盛世成长混合 (LOF)A (LOF)E 1. 本期已实现收益 97,288, , 本期利润 121,063, ,956, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 4,103,184, ,748, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧盛世成长混合 (LOF)A 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 第 3 页共 13 页

4 3 标准差 4 过去三个月 2.94% 0.84% 2.95% 0.60% 0.01% 0.24% 中欧盛世成长混合 (LOF)E 阶段 业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准长率标收益率长率 1 收益率准差 2 标准差 过去三个月 3.19% 0.83% 2.95% 0.60% 0.24% 0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 3 月 29 日 2016 年 9 月 30 日 ) 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 中欧盛世成长混合 (LOF)A 业绩比较基准 注 : 本基金转型日期为 2015 年 3 月 30 日 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)E 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 10 月 13 日 2016 年 9 月 30 日 ) 第 4 页共 13 页

5 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 中欧盛世成长混合 (LOF)E 业绩比较基准 注 : 本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 份额, 图示日期为 2015 年 10 月 13 日至 2016 年 9 月 30 日 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 魏博 基金经理 2013 年 03 月 29 日 证券从 业年限 9 年 说明历任中原证券股份有限公司研究员, 东方证券股份有限公司研究员 2009 年 11 月加入中欧基金管理有限公司, 曾任中欧新动力股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理助理兼研究员 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 现任中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 第 5 页共 13 页

6 中欧永裕混合型证券投资基金基金经理 注 :1 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即任职, 则任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析敬畏市场 ; 研究分析, 屏蔽信息噪音 ; 重视行业的变化 不轻信偶然, 保持思考体系的开放性 面对纷繁复杂的市场, 投资是一种边修行边前行的过程, 我们仍在这个过程中 ; 资本市场无法避免情绪的波动, 我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的, 阶段性清零 不被既有选择羁绊, 判断和操作周期保持一致 组合上以具有长期前景的行业为抓手, 在行业由概念转入成长期的阶段介入, 对已进入成长后期的行业保持谨慎 ; 对待市场短期热点不过多纠缠 转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提 宏观经济增速持续缓慢下降, 出清过程预计较长 ; 政策取向是调结构, 但又兼顾社会承受能力 未来一段时间内全球范围的不确定性大概率增加, 相对确定性强的方向将是我们的优先选择 对内改革和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度, 随着国家实力的变化, 两者必将并行, 第 6 页共 13 页

7 我们认为现阶段对内改革更为重要 没有永远成功的投资策略, 市场的不同时期, 不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩, 但随着经济周期的波动, 以及市场风格发挥到极致之后的均值回归, 过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵 我们将把投资视野放得更长 选股标准变得更严格, 选取我们认可的真成长, 通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益 经济总量的增长, 孕育和衍生了许多新的细分行业, 同时结合人口的最新变化, 我们动态筛选并考虑标的价格对组合进行优化, 争取取得满意的结果 此外我们也重视公司个体发生的实质性变化和阶段性反转的行业 基金持有人是盛世生存和发展的基础, 未来仍将充满波折坎坷, 感谢持有人的支持 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 基金 A 类份额净值增长率为 2.94%, 同期业绩比较基准收益率为 2.95%, 基金 E 类份额净值增长率为 3.19%, 同期业绩比较基准收益率为 2.95% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序占基金总资产的比项目金额 ( 元 ) 号例 (%) 1 权益投资 3,203,511, 其中 : 股票 3,203,511, 基金投资 3 固定收益投资 200,040, 其中 : 债券 200,040, 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金 第 7 页共 13 页

8 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 821,999, 其他资产 6,567, 合计 4,232,118, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代占基金资产净值比行业类别公允价值 ( 元 ) 码例 (%) A 农 林 牧 渔业 13,510, B 采矿业 C 制造业 2,407,777, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 65,371, E 建筑业 36,838, F 批发和零售业 122,329, G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 244, J 金融业 2,011, K 房地产业 555,427, L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 第 8 页共 13 页

9 合计 3,203,511, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号码值比例 (%) 贵州茅台 990, ,133, 华孚色纺 19,708, ,230, 山大华特 4,497, ,775, 万业企业 14,673, ,246, 万通地产 32,399, ,185, 南宁糖业 8,326, ,934, 喜临门 8,025, ,870, 海南椰岛 10,839, ,131, 张裕 A 3,930, ,333, 中粮屯河 12,370, ,275, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序占基金资产净值比债券品种公允价值 ( 元 ) 号例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 200,040, 其中 : 政策性金融债 200,040, 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债 ( 可交换债 ) 第 9 页共 13 页

10 8 同业存单 9 其他 10 合计 200,040, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序债券代占基金资产净债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号码值比例 (%) 国开 22 2,000, ,040, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股指期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 第 10 页共 13 页

11 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,674, 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 4,545, 应收申购款 347, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 6,567, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序股票代流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况股票名称号码允价值 ( 元 ) 值比例 (%) 说明 万通地产 190,185, 停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 中欧盛世成长混合 中欧盛世成长混合 单位 : 份 第 11 页共 13 页

12 (LOF)A (LOF)E 报告期期初基金份额总额 3,545,992, ,389, 报告期期间基金总申购份额 70,786, ,934, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 269,304, ,256, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 3,347,474, ,066, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 中欧盛世成长混合 (LOF)A 中欧盛世成长混合 (LOF)E 报告期期初管理人持有的本基金份 额 129, 报告期期间买入 / 申购总份额 报告期期间卖出 / 赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 129, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购 赎回及买卖本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 相关批准文件 2 中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同 3 中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议 4 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 第 12 页共 13 页

13 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的办公场所 8.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司 : 客户服务中心电话 : , 中欧基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 第 13 页共 13 页