1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复

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1 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 2016 年第 4 季度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 01 月 20 日 第 1 页共 14 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称中欧沪深 300 指数增强 (LOF) 场内简称中欧 300 基金主代码 基金运作方式契约型上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2010 年 06 月 24 日报告期末基金份额总额 56,888, 份本基金以沪深 300 指数作为基金投资组合跟踪的标的指数, 在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上, 结合增强型的主动投资, 力求控制本基金净值增长率与投资目标业绩比较基准之间的日平均误差不超过 0.5%, 年化跟踪误差不超过 7.75%, 以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值 本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术, 在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整, 投资策略在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下, 力求取得超越标的指数的投资收益 业绩比较基准 95%* 沪深 300 指数收益率 +5%* 银行活期存款利率 ( 税 第 2 页共 14 页

3 后 ) 本基金是一只股票指数增强型基金, 属于较高预期风 风险收益特征 险 较高预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险 与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧沪深 300 指数增强中欧沪深 300 指数增强 (LOF)A (LOF)E 下属分级基金的场内简称 中欧 300 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 56,252, 份 635, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 (2016 年 10 月 01 日 2016 年 12 月 31 日 ) 主要财务指标 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)A 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)E 1. 本期已实现收益 13, 本期利润 1,048, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 66,112, , 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)A 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 第 3 页共 14 页

4 长率 1 长率标准差 2 较基准收益率 3 较基准收益率标准差 4 过去三个月 1.46% 0.65% 1.67% 0.67% 0.21% 0.02% 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)E 阶段 业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准长率标收益率长率 1 收益率准差 2 标准差 过去三个月 1.51% 0.65% 1.67% 0.67% 0.16% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 06 月 24 日 2016 年 12 月 31 日 ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)A 业绩比较基准 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) E 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 10 月 12 日 2016 年 12 月 31 日 ) 中 第 4 页共 14 页

5 15% 10% 5% 0% 5% 10% 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)E 业绩比较基准 注 : 本基金自 2015 年 10 月 8 日起新增 E 类份额, 图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2016 年 12 月 31 日 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名职务事业部负责曲径人, 基金经理, 任本基金的基金经理期限证券从说明任职日期离任日期业年限历任千禧年基金量化基金经理, 中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁 2015 年 4 月加入中欧基金管理有限公司, 现任事业部负责人, 中欧沪 2015 年 05 月 10 年深 300 指数增强型证券 18 日投资基金 (LOF) 基金经理, 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理 注 :1 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即第 5 页共 14 页

6 任职, 则任职日期为基金合同生效日 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)2016 年第 4 季度报告 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度市场经历了 A 股市场经历了熔断暴跌, 底部振荡, 和小幅反弹三个阶段 ; 二季度大盘筑底企稳, 整体波动率明显下降, 不同行业收益分化较大, 业绩好成长性预期强的行业, 如新能源车产业链等板块有结构化行情 ; 三季度, 市场整体波动率又创新低, 市场的预期风险不高, 同时成长股业绩普遍超预期, 业绩驱动的行情有利于量化方法甄选个股 ; 四季度, 市场企稳涨, 虽然在 12 月有所回调, 但是整体反弹的大势不改 在报告期内, 我们在保持较高被动仓位的情况下, 通过量化选股配置了包括国企改革 新能源车 高端制造等概念股票板块, 同时积极参与了新股申购, 增厚收益 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 基金 A 类份额净值增长率为 1.46%, 同期业绩比较基准收益率为 1.67%; E 类份额净值增长率为 1.51%, 同期业绩比较基准收益率为 1.67% 第 6 页共 14 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 61,536, 其中 : 股票 61,536, 基金投资 3 固定收益投资 其中 : 债券 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,652, 其他资产 164, 合计 67,353, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末 ( 指数投资 ) 按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 第 7 页共 14 页

8 例 (%) A 农 林 牧 渔业 55, B 采矿业 2,000, C 制造业 19,540, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,131, E 建筑业 2,433, F 批发和零售业 1,348, G 交通运输 仓储和邮政业 1,738, H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 3,463, J 金融业 20,151, K 房地产业 3,200, L 租赁和商务服务业 654, M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 433, O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 85, R 文化 体育和娱乐业 735, S 综合 250, 合计 58,222, 报告期末 ( 积极投资 ) 按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 2,041, D 电力 热力 燃气及水生产和供 第 8 页共 14 页

9 应业 E 建筑业 516, F 批发和零售业 G 交通运输 仓储和邮政业 157, H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 J 金融业 32, K 房地产业 564, L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 3,313, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值码值比例 (%) 中国平安 68,746 2,435, 民生银行 259,135 2,352, 招商银行 102,951 1,811, 第 9 页共 14 页

10 万科 A 59,165 1,215, 贵州茅台 3,453 1,153, 浦发银行 68,612 1,112, 格力电器 35, , 交通银行 149, , 中国建筑 95, , 海通证券 51, , 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代占基金资产净股票名称数量 ( 股 ) 公允价值码值比例 (%) 西藏城投 47, , 龙元建设 43, , 恒逸石化 27, , 亚太科技 49, , 福耀玻璃 18, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 10 页共 14 页

11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股指期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的海通证券 (600837) 的发行主体, 海通证券股份有限公司 ( 以下简称公司 ), 于 2015 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 调查通知书 ( 津证调查字 号 ) 海通证券上海建国西路营业部 杭州解放路营业部 宁波百丈东路营业部涉嫌未按规定审查 了解客户身份等违法违规行为 海通证券未按照 证券登记结算管理办法 第二十四条, 关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定 第六条 第八条 第十三条, 中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定 第三条第( 四 ) 项, 中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则 第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解, 违反了 证券公司监督管理条例 第二十八条第一款的规定, 构成 证券公司监督管理条例 第八十四条第 ( 四 ) 项所述的行为, 获利 28,653,000 元 2016 年 11 月 28 日, 公司收到中国证监会 行政处罚决定书, 对海通证券责令改正, 给予警告, 没收违法所得 28,653,000 元, 并处以 85,959,000 元罚款 2016 年 11 月 28 日, 公司同时收到了中国证监会针对此案发送给公司员工的 结案通知书, 决定对丁学清 邹二海 高宏杰 汪峥 方贤明 沈云明 宋世浩先生涉嫌未按规定审查 了解客户真实身份违法违规行为立案稽查 经审理, 其涉案违法事实不成立, 本案结案 在上述公告公布后, 本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析, 认为上述处罚不会对海通证券的投资价值构成实质性负面影响, 因此本基金管理人对该上市公司的投资 第 11 页共 14 页

12 判断未发生改变 其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年 内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票 其他资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11, 应收证券清算款 146, 应收股利 4 应收利息 2, 应收申购款 4, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 164, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 中欧沪深 300 指数增强 单位 : 份 中欧沪深 300 指数增强 第 12 页共 14 页

13 (LOF)A (LOF)E 报告期期初基金份额总额 59,222, , 报告期期间基金总申购份额 962, , 减 : 报告期期间基金总赎回份额 3,932, , 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 56,252, , 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)A 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)E 报告期期初管理人持有的本基金份额 122, 报告期期间买入 / 申购总份额 报告期期间卖出 / 赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 122, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 注 : 买入 / 申购总份额包含红利再投份额 转换入份额, 卖出 / 赎回总份额含转换出份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购 赎回及买卖本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 相关批准文件 2 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金合同 3 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 托管协议 4 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 招募说明书 第 13 页共 14 页

14 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)2016 年第 4 季度报告 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人的办公场所 8.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司 : 客户服务中心电话 : , 中欧基金管理有限公司 二〇一七年一月二十日 第 14 页共 14 页