证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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诰车
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1 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金年半年度报告摘要年 6 月 30 日基金管理人 : 泰达宏利基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司送出日期 : 年 8 月 25 日

2 1 重要提示基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经全体独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本报告财务资料未经审计本报告期自年 1 月 1 日起至年 6 月 30 日止本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文第 2 页共 34 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称泰达宏利市值优选股票基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2007 年 8 月 3 日基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,948,969, 份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征本基金兼顾大盘股和中小盘股, 把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会, 投资于其中的优质股票, 力争获取基金资产的长期稳定增值本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置调整 MVPS 模型主要考虑 M( 宏观经济环境 ) V( 价值 ) P( 政策 ) S( 市场气氛 ) 四方面因素 MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具, 通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势, 为本基金的资产配置提供支持本基金股票资产比例最高可以达到 95%, 最低保持在 60% 以上, 债券资产比例最高可以达到 35%, 最低为 0%, 并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%, 以保持基金资产流动性的要求 75% 沪深 300 指数收益率 +25% 上证国债指数收益率本基金是股票型证券投资基金, 其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险高收益的基金产品, 预期收益和风险高于混合型基金债券型基金和货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称泰达宏利基金管理有限公中国建设银行股份有限公司司信息披露负责人姓名陈沛田青联系电话第 3 页共 34 页

4 电子邮箱客户服务电话传真信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 ( 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 2,134,066, 本期利润 1,612,511, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 32.77% 期末数据和指标报告期末 ( 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 2,359,143, 期末基金份额净值注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3. 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月 % 4.30% -5.42% 2.63% % 1.67% 第 4 页共 34 页

5 过去三个月 4.36% 3.61% 8.44% 1.96% -4.08% 1.65% 过去六个月 32.77% 2.96% 20.83% 1.70% 11.94% 1.26% 过去一年 65.41% 2.30% 75.98% 1.38% % 0.92% 过去三年 73.20% 1.79% 63.46% 1.12% 9.74% 0.67% 自基金合同生效起至今 21.05% 1.71% 15.74% 1.39% 5.31% 0.32% 注 : 本基金的业绩比较基准 :75% 沪深 300 指数收益率 +25% 上证国债指数收益率沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数, 该指数的指数样本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值, 具有良好的市场代表性上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本, 按照国债发行量加权而成, 具有良好的市场代表性自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求第 5 页共 34 页

6 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司湘财荷银基金管理有限公司泰达荷银基金管理有限公司, 成立于 2002 年 6 月, 是中国首批合资基金管理公司之一截至报告期末本公司股东及持股比例分别为 : 北方国际信托股份有限公司 :51%; 宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司 :49% 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列证券投资基金泰达宏利行业精选证券投资基金泰达宏利风险预算混合型证券投资基金泰达宏利货币市场证券投资基金泰达宏利效率优选混合型证券投资基金泰达宏利首选企业股票型证券投资基金泰达宏利市值优选股票型证券投资基金泰达宏利集利债券型证券投资基金泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金泰达宏利中证财富大盘指数型证券投资基金泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金泰达宏利全球新格局证券投资基金泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金泰达宏利养老收益混合型证券投资基金泰达宏利淘利债券型证券投资基金泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只基金基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明梁辉先生梁辉本基金基金经理, 总经理助理兼投资总监 2014 年 9 月 11 日年 4 月 3 日 13 毕业于清华大学, 管理科学与工程专业硕士 2002 年 3 月加入湘第 6 页共 34 页

7 财荷银基金管理有限公司 ( 现泰达宏利基金管理有限公司 ), 曾担任公司研究部行业研究员基金经理助理研究部总监金融工程部总经理基金投资部总经理 ; 自 2013 年 5 月 10 日至年 4 月 3 日担任泰达宏利基金管理有限公司总经理助理兼投资总监 ; 13 年基金从业经验, 具有基金从业资格 2006 年 7 月至 2009 年 6 月就职于天相张勋本基金基金经理年 4 月 3 日 - 9 投资顾问有限公司, 担任研究组长 ;2009 年 7 月至 2010 年 4 第 7 页共 34 页

8 月就职于东兴证券股份有限公司, 担任研究组长 ;2010 年 4 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 曾担任研究员高级研究员, 自 2014 年 11 月起担任基金经理 9 年证券从业经验, 具有基金从业资格 2006 年 7 月至 2007 年 5 月, 任职于申银万国证券股份有限公司, 担任宏观策略部分析师 ; 李坤元本基金基金经理年 5 月 14 日年 5 月至 2013 年 3 月, 任职于信达澳银基金管理有限公司, 先后担任基金经理助理基金经理 ; 2013 年 4 月至 2014 第 8 页共 34 页

9 年 10 月, 任职于东方基金管理有限公司, 担任基金经理 ;2014 年 10 月加入泰达宏利基金管理有限公司 9 年证券从业经验,9 年证券投资管理经验具有基金从业资格注 : 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告披露的日期 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定, 本基金运作整体合法合规, 没有出现损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程, 并严格执行制度的规定在投资管理活动中, 本基金管理人公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息投资建议和投资决策方面享有平等机会 ; 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 ; 在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作可评估可稽核可持续 ; 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先价格优先的原则严格执行所有指令 ; 对于部分债券一级市场申购非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易, 交易部按照价格优先比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计分析在本报告期内, 没有发生利益输送不公平对待不同投资组合的情况异常交易行为的专项说明第 9 页共 34 页

10 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度, 对异常交易行为进行事前事中和事后的监控, 风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估, 向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核在本报告期内, 本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%, 在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析自 2014 年 4 季度以来, 管理层通过多次降准降息加大流动性投放, 并通过加速审批重大项目增加经济刺激力度, 以期改变国内经济持续疲软的格局, 但从数据来看, 物价指数固定资产投资增速工业增加值 GDP 增长等指标均没有给出让投资人对短期经济前景变得乐观的理由, 这些调控手段仅仅是保证了经济弱而不破与此相比, 管理层开拓性的战略布局一路一带互联网 + 中国制造 2025 大众创业万众创新等让投资人看到了中国的希望和未来, 成为驱动市场行情的核心因素国际形势来看, 低迷的大宗商品价格对中国整体有利, 欧美经济的弱复苏东欧地缘政治希腊问题等, 虽然增加了波折, 但趋势整体稳定在上述内外背景下,A 股市场非常活跃, 代表新经济的创新转型成为主导市场上涨的核心力量, 为广大投资者一度带来了较好的收益 ; 美中不足的是, 市场从 6 月中旬开始受到杠杆资金平仓冲击, 并引发连锁反应, 造就了近十年来的最快下跌, 对投资者信心和收益造成较大的伤害整体来看, 上半年 A 股先因流动性市场信心杠杆上涨, 后因杠杆配资监管下跌, 上证指数上涨 14.1%, 深成指上涨 8.67%, 创业板指数上涨 22.4%, 小盘股风格显著跑赢大盘股风格从板块表现来看, 市场体现为典型的杠杆市场格局, 虽然受后期暴跌影响涨幅回调严重, 但代表创新新经济新需求 TMT 依然表现最为抢眼, 而代表转型的轻工纺织服装亦有较好的表现 ; 而与经济关联度高的金融有色建材等传统板块表现靠后操作上本基金上半年重点配置了互联网相关板块, 在 6 月份以前表现较好, 但是 6 月份后由于组合弹性较大, 个股流动性问题, 因此跌幅较大报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 32.77%, 同期业绩比较基准增长率为 20.83% 第 10 页共 34 页

11 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望 6 月中旬的大跌对投资者信心和股市流动性造成较大的冲击, 加之市场对经济预期的不乐观, 甚至导致投资者开始质疑前期的改革牛转型牛杠杆牛逻辑在这样的背景下, 我们预计 3 季度将是宽幅震荡行情, 考虑到管理层对市场的态度, 超预期下跌和超预期上涨概率都不大从投资方向来看, 我们认为 :1) 经济转型期难以看到经济的强劲反弹, 维持经济弱而不破是进行转型的最好状态, 因此, 经济依然不会成为市场的核心决定因素 ;2) 中国经济对资本市场的需求要强于过去 10 年, 转型改革创业消化地方债务都需要活跃的资本市场支持, 管理层不会放任市场走熊 ;3) 市场大逻辑依然没有变 : 转型创新新需求依然是投资的核心未来的最大的变数是经济刺激超预期, 导致风格阶段性切换, 但不会改变市场长期追逐成长的趋势基于上述判断, 本基金下半年基本策略是保持中等仓位, 配置方向集中在三个方向 : 一是符合经济转型方向的新兴行业, 以精选个股和细分行业为主, 包括但不限于体育中国制造 2025 互联网等 ; 二是把握政策宽松下改革的投资机会, 包括但不限于土地流转产业链国企改革等 ; 三是部分景气度回升的行业, 如农业交运等 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定, 设有估值委员会, 并制定了相关制度及流程估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估决策执行和监督, 确保基金估值的公允与合理报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核公司估值委员会由主管运营的副总经理负责, 成员包括督察长投资总监研究部固定收益部金融工程部风险管理部基金运营部的相关人员, 均具有丰富的专业工作经历, 具备良好的专业经验和专业胜任能力基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论, 发表相关意见和建议, 但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决本报告期内, 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 一切以投资者利益最大化为最高准则本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同及基金的实际运作情况, 本基金于本报告期内未进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净第 11 页共 34 页

12 值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定基金合同托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为报告期内, 本基金未实施利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金报告截止日 : 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产本期末上年度末年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 198,109, ,472, 结算备付金 12,347, ,336, 存出保证金 3,809, ,472, 交易性金融资产 2,244,476, ,009,788, 其中 : 股票投资 2,137,052, ,969,792, 基金投资 - - 债券投资 107,424, ,996, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 第 12 页共 34 页

13 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 58,158, ,678, 应收利息 2,629, , 应收股利 - - 应收申购款 2,010, , 递延所得税资产 - - 其他资产 40, 资产总计 2,521,581, ,418,928, 负债和所有者权益本期末上年度末年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 45,000, 应付证券清算款 38, ,418, 应付赎回款 101,472, ,447, 应付管理人报酬 4,346, ,664, 应付托管费 724, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 10,393, ,483, 应交税费 - - 应付利息 1, 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 461, , 负债合计 162,438, ,082, 所有者权益 : 实收基金 1,948,969, ,760,298, 未分配利润 410,174, ,452, 所有者权益合计 2,359,143, ,339,845, 负债和所有者权益总计 2,521,581, ,418,928, 注 : 报告截止日年 06 月 30 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 1,948,969, 份 6.2 利润表会计主体 : 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金本报告期 : 年 1 月 1 日至年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期年 1 月 1 日至上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月第 13 页共 34 页

14 年 6 月 30 日 30 日一收入 1,697,200, ,137, 利息收入 3,439, ,729, 其中 : 存款利息收入 821, ,365, 债券利息收入 2,601, ,115, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 2,214,832, ,567, 其中 : 股票投资收益 2,223,797, ,095, 基金投资收益 - - 债券投资收益 -14,974, , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,009, ,431, 公允价值变动收益 ( 损失以 ,554, ,136, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 482, , 减 : 二费用 84,688, ,551, 管理人报酬 30,610, ,060, 托管费 5,101, ,843, 销售服务费交易费用 48,140, ,357, 利息支出 535, , 其中 : 卖出回购金融资产支出 535, , 其他费用 300, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 1,612,511, ,689, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,612,511, ,689, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金本报告期 : 年 1 月 1 日至年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期年 1 月 1 日至年 6 月 30 日第 14 页共 34 页

15 实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 4,760,298, ,452, ,339,845, 金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) - 1,612,511, ,612,511, 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -2,811,329, ,884, ,593,213, 其中 :1. 基金申购款 467,390, ,137, ,527, 基金赎回款 -3,278,719, ,021, ,190,740, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,948,969, ,174, ,359,143, 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日项目实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基 6,905,741, ,119,508, ,786,232, 金净值 ) 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) ,689, ,689, 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -1,363,478, ,707, ,085,771, 其中 :1. 基金申购款 27,924, ,173, ,750, 基金赎回款 -1,391,402, ,880, ,107,522, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 5,542,263, ,486,490, ,055,772, 第 15 页共 34 页

16 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 傅国庆 ( 代任总经理 ) 傅国庆王泉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 ( 以下简称本基金, 原泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监基金字 [2007] 第 204 号关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复核准, 由泰达荷银基金管理有限公司 ( 于 2010 年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司 ) 依照中华人民共和国证券投资基金法和泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 11,867,940, 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2007) 第 101 号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同于 2007 年 8 月 3 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 11,868,700, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 759, 份基金份额本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称中国建设银行 ) 2010 年 3 月 17 日, 经基金管理人董事会批准报中国证监会同意, 本基金更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金根据中华人民共和国证券投资基金法和泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票国债金融债企业债可转债央行票据短期融资券回购权证资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具在正常市场情况下, 本基金资产配置的比例范围是 : 股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券资产占基金资产的 0-35%, 权证占基金资产净值的 0-3%, 资产支持证券占基金资产净值的 0-20%, 并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围本基金的业绩比较基准为 :75% 沪深 300 指数收益率 +25% 上证国债指数收益率本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于年 8 月 25 日批准报出第 16 页共 34 页

17 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则 - 基本准则和 38 项具体会计准则其后颁布的企业会计准则应用指南企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会颁布的证券投资基金会计核算业务指引泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金年 6 月 30 日的财务状况以及年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金管理人于年 3 月 28 日发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告, 自年 3 月 27 日起, 本基金持有的在上海证券交易所深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 ( 估值处理标准另有规定的除外 ) 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值除上述会计估计变更事项外, 本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期内无会计政策的变更会计估计变更的说明本基金管理人于年 3 月 28 日发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告, 自年 3 月 27 日起, 本基金持有的在上海证券交易所深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 ( 估值处理标准另有规定的除外 ) 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值除上述会计估计变更事项外, 本报告期未发生其他会计估计变更差错更正的说明本基金本报告期内无重大会计差错发生第 17 页共 34 页

18 6.4.6 税项根据财政部国家税务总局财税 [2002]128 号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2012]85 号关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税基金买卖股票债券的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称泰达宏利基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 与本基金的关系基金管理人注册登记机构基金销售机构基金托管人基金代销机构注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易第 18 页共 34 页

19 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费单位 : 人民币元本期上年度可比期间年 1 月 1 日至年 6 月 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月日日 30,610, ,060, ,415, ,207, 注 : 支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数基金托管费项目当期发生的基金应支付的托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间年 1 月 1 日至年 6 月 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月日日 5,101, ,843, 注 : 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本期第 19 页共 34 页单位 : 人民币元

20 年 1 月 1 日至年 6 月 30 日银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金卖交易金基金买入利息收入交易金额利息支出各关联方名称出额中国建设银行 ,000, , 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金卖交易金基金买入利息收入交易金额利息支出各关联方名称出额中国建设银行各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况关联方名称中国建设银行北碚支行营业部份额单位 : 份本期末上年度末年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日持有的基持有的基金金份额持有的持有的份额占基金总基金份额基金份额占基金总份份额的比额的比例例 49, % 49, % 注 : 本基金管理人之外的其他关联方投资本基金按照公告的费率条款执行, 不存在费率优惠的情况由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方年 1 月 1 日至年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 198,109, , ,717, ,293, 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行同业利率计息第 20 页共 34 页

21 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项期末 ( 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票股票股票停牌代码名称日期停牌原因期末估值单价万达重大年 5 月院线事项日复牌日期复牌数量 ( 股 ) 开盘单价金额单位 : 人民币元期末期末估值总备注成本总额额年 7 月 ,097 37,738, ,654, 日铜陵重大年 3 月有色事项 9 日 ,695,138 51,000, ,093, 武汉重大年 6 月凡谷事项日年 7 月 24 日 ,193,555 32,017, ,160, 光环重大年 6 月新网事项 17 日爱建重大年 6 月股份事项 30 日 ,250 28,567, ,606, ,053,065 21,022, ,934, 暴风重大年 6 月科技事项日莱茵重大年 6 月置业事项日江西重大年 5 月长运事项日年 7 月 13 日年 7 月 13 日年 8 月 20 日 ,405 18,664, ,270, ,717 8,009, ,966, ,200 9,424, ,451, 潮宏重大基年 5 月事项 ,300 7,439, ,130, 第 21 页共 34 页

22 22 日芭田重大年 5 月股份事项日道明重大年 6 月光学事项日豫光重大年 6 月金铅事项日河北重大年 6 月钢铁事项 30 日常发重大年 6 月股份事项 29 日天神重大年 5 月娱乐事项日顺网重大年 5 月科技事项日年 7 月 28 日年 7 月 14 日年 7 月 3 日 ,000 7,468, ,546, ,300 10,465, ,656, ,430 6,496, ,481, ,100 5,197, ,278, ,338 2,979, ,283, 年 7 月 23 日年 8 月 6 日 , , , , 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额交易所市场债券正回购截至本报告期末年 6 月 30 日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 45,000, 元, 于年 7 月 1 日到期该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和 / 或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项第 22 页共 34 页

23 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,137,052, 其中 : 股票 2,137,052, 固定收益投资 107,424, 其中 : 债券 107,424, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 210,457, 其他各项资产 66,648, 合计 2,521,581, 期末按行业分类的股票投资组合金额单位 : 人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 14,229, B 采矿业 13,819, C 制造业 545,358, 电力热力燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 17,704, F 批发和零售业 44,603, G 交通运输仓储和邮政业 273,352, H 住宿和餐饮业 - - 信息传输软件和信息技术服务 I 业 854,463, J 金融业 80,566, K 房地产业 162,169, L 租赁和商务服务业 5,084, 第 23 页共 34 页

24 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 - - O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 125,699, S 综合 - - 合计 2,137,052, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 信雅达 1,877, ,739, 恒生电子 1,533, ,811, 安硕信息 1,125, ,720, 万达院线 422,097 93,654, 运盛医疗 4,510,082 88,938, 长江投资 3,714,300 86,803, 东方航空 5,873,351 72,359, 铜陵有色 6,695,138 69,093, 银之杰 938,460 67,315, 蓝鼎控股 2,485,157 59,270, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例 (%) 华泰证券 380,271, 卫宁软件 293,186, 安硕信息 248,327, 中国平安 218,694, 第 24 页共 34 页

25 恒生电子 214,759, 中国国航 214,092, 春秋航空 183,494, 汉得信息 176,843, 招商证券 174,622, 兴业银行 148,056, 信雅达 145,064, 运盛医疗 144,555, 长江投资 142,832, 五矿稀土 141,072, 乐视网 128,538, 银之杰 128,234, 广深铁路 124,446, 雏鹰农牧 124,388, 易华录 122,500, 大唐电信 120,380, 汇川技术 117,591, 广电运通 115,961, 航天信息 109,359, 安泰科技 109,226, 蓝色光标 107,697, 中国建筑 105,211, 蓝鼎控股 105,046, 神州泰岳 103,346, 东华软件 103,264, 招商地产 99,828, 锦龙股份 98,771, 华录百纳 96,599, 中国人寿 93,449, 和佳股份 92,801, 南山铝业 92,084, 彩虹精化 91,522, 日上集团 90,328, 天神娱乐 89,138, 华泽钴镍 88,512, 东方财富 87,703, 第 25 页共 34 页

26 注 : 表中买入金额为买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 不考虑相关交易费用累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例 (%) 全通教育 572,944, 华泰证券 512,897, 东方财富 488,881, 中国平安 402,344, 兴业银行 345,099, 招商地产 312,714, 招商证券 300,781, 卫宁软件 267,909, 中国建筑 249,860, 视觉中国 248,436, 乐视网 236,954, 春秋航空 231,450, 中国国航 196,163, 海通证券 194,659, 金证股份 189,125, 中国人寿 186,273, 中恒电气 172,525, 中国银行 171,306, 安硕信息 169,533, 汉得信息 168,808, 广发证券 167,854, 徐工机械 162,784, 长江证券 151,999, 三一重工 145,184, 航天信息 140,967, 恒生电子 139,296, 五矿稀土 138,103, 雏鹰农牧 132,528, 运盛医疗 130,551, 大唐电信 130,472, 易华录 128,358, 广深铁路 124,324, 第 26 页共 34 页

27 中国中铁 124,200, 锦龙股份 118,961, 蓝色光标 116,434, 全筑股份 115,574, 汇川技术 112,942, 东华软件 109,196, 久其软件 109,033, 广电运通 108,255, 华录百纳 107,097, 安泰科技 105,757, 神州泰岳 101,544, 天神娱乐 98,268, 南山铝业 97,930, 焦点科技 96,952, 联络互动 95,176, 国元证券 93,247, 彩虹精化 89,766, 和佳股份 88,189, 注 : 表中卖出金额为卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 不考虑相关交易费用买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 13,504,863, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 17,039,802, 注 : 买入金额 ( 或买入股票成本 ) 卖出金额 ( 或卖出股票收入 ) 均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 107,424, 其中 : 政策性金融债 107,424, 企业债券企业短期融资券中期票据可转债其他 - - 第 27 页共 34 页

28 9 合计 107,424, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 国开 ,000 60,288, 国开 ,000 47,136, 注 : 以上为本基金本报告期末持有的全部债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细本基金投资股指期货的投资政策在报告期内, 本基金未投资于股指期货该策略符合基金合同的规定 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资于国债期货该策略符合基金合同的规定报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细本期国债期货投资评价本基金本报告期没有投资国债期货第 28 页共 34 页

29 7.12 投资组合报告附注报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况, 在报告编制日前一年内未受到公开谴责处罚基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 3,809, 应收证券清算款 58,158, 应收股利 - 4 应收利息 2,629, 应收申购款 2,010, 其他应收款 - 7 待摊费用 40, 其他 - 9 合计 66,648, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位 : 人民币元流通受限部分的公允占基金资产净值比序号股票代码股票名称价值例 (%) 流通受限情况说明万达院线 93,654, 重大事项铜陵有色 69,093, 重大事项投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差第 29 页共 34 页

30 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 83,545 23, ,143, % 1,667,825, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 11, % 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金开放式基金份额变动基金合同生效日 ( 2007 年 8 月 3 日 ) 基金份额总额单位 : 份 11,868,700, 本报告期期初基金份额总额 4,760,298, 本报告期基金总申购份额 467,390, 减 : 本报告期基金总赎回份额 3,278,719, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 1,948,969, 第 30 页共 34 页

31 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金没有召开份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1. 本公司于年 4 月 28 日发布泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告, 聘任刘建先生为公司副总经理 2. 本公司于年 5 月 16 日发布泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告, 刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务, 由公司副总经理傅国庆先生于 5 月 15 日起代任总经理职务 3 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变本报告期本基金无投资策略的变化 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金未更换会计师事务所 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人基金托管人涉及托管业务的部门及其相关高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金备注总量的比例例中信证券 4 4,269,958, % 3,887, % - 第 31 页共 34 页

32 银河证券 2 2,926,393, % 2,664, % - 广州证券 1 2,725,713, % 2,481, % - 华泰证券 1 2,512,558, % 2,287, % - 国信证券 2 2,183,655, % 1,988, % - 海通证券 1 2,171,123, % 1,976, % - 长江证券 3 2,105,877, % 1,917, % - 华创证券 1 2,002,767, % 1,823, % - 国金证券 1 1,190,983, % 1,084, % - 高华证券 3 1,015,269, % 924, % - 齐鲁证券 2 887,934, % 808, % - 长城证券 1 866,519, % 788, % - 瑞银证券 2 863,645, % 786, % - 中投证券 2 842,070, % 766, % - 宏源证券 1 811,891, % 739, % - 东兴证券 2 798,956, % 727, % - 申银万国 1 778,625, % 708, % - 光大证券 1 735,452, % 669, % - 安信证券 3 548,297, % 499, % - 中银国际 3 201,576, % 183, % - 浙商证券兴业证券国泰君安民生证券湘财证券东方证券中信建投广发证券中金公司平安证券招商证券渤海证券万联证券 ( 一 ) 年上半年度本基金无新增交易席位, 撤销东兴证券交易席位 ( 二 ) 交易席位选择的标准和程序基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其席位作为基金的专用交易席位, 选择的标准是 : 第 32 页共 34 页

33 (1) 经营规范, 有较完备的内控制度 ; (2) 具备基金运作所需的高效安全的通讯条件, 交易设施符合证券交易的需要 (3) 能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例中信证券银河证券 43,615, % 137,000, % - - 广州证券华泰证券 ,000, % - - 国信证券海通证券长江证券华创证券 3,582, % 国金证券高华证券 7,219, % 229,900, % - - 齐鲁证券长城证券 25,269, % 134,000, % - - 瑞银证券中投证券宏源证券东兴证券申银万国 80,431, % 78,800, % - - 光大证券安信证券中银国际浙商证券兴业证券国泰君安民生证券湘财证券东方证券中信建投第 33 页共 34 页

34 广发证券中金公司平安证券招商证券渤海证券万联证券泰达宏利基金管理有限公司年 8 月 25 日第 34 页共 34 页

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