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1 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告财务资料未经审计 本报告期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利成长混合 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 4 月 25 日 报告期末基金份额总额 555,473, 份 本基金主要投资于成长行业类别中内在价值被相对 投资目标 低估, 并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司 在有效控制投资组合风险的前提下, 为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报 投资策略 本基金采用 自上而下 的投资方法, 具体体现在资产配置 行业配置和个股选择的全过程中 业绩比较基准 65% 富时中国 A600 成长行业指数 +35% 上证国债指数 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于较高风险的基金品种 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 第 2 页共 11 页

3 1. 本期已实现收益 -10,557, 本期利润 50,723, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 785,951, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 6.88% 1.82% -0.51% 0.93% 7.39% 0.89% 本基金业绩比较基准 :65% 富时中国 A600 成长行业指数 +35% 上证国债指数 上证国债指数选取的样本为在上海证券交易所上市交易的 除浮息债外的国债品种, 样本国债的 剩余期限分布均匀, 收益率曲线较为完整 合理, 而且参与主体丰富, 竞价交易连续性更强, 能 反映出市场利率的瞬息变化, 客观 真实地标示出利率市场整体的收益风险度 富时中国 A600 成长行业指数是从富时中国 A600 行业指数中重新归类而成, 成份股按照全球公认 并已广泛采用的富时指数全球行业分类系统进行分类, 全面体现成长行业类别的风险收益特征 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 管理学硕士,2010 年 7 月加入泰达宏利基 金管理有限公司, 任 职于研究部, 负责建 周琦凯 本基金基 金经理 2015 年 5 月 14 日 - 6 筑建材 传媒互联网行业研究, 曾先后担任助理研究员 研究 员 高级研究员等职 务 ; 具备 6 年证券从 业经验,6 年证券投资 管理经验 具有基金 第 4 页共 11 页

5 从业资格 金融学硕士 ;2004 年 5 月至 2005 年 4 月就 职于中国工商银行广 东省分行公司业务 部 ;2005 年 4 月加盟 泰达宏利基金管理有 邓艺颖 本基金基 金经理 2015 年 8 月 11 日 - 11 限公司, 先后担任交易部交易员 固定收益部研究员 研究部 副总监, 现任投资副 总监兼研究部总监 ; 具备 11 年基金从业经 验,11 年证券投资管 理经验, 具有基金从 业资格 注 : 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定, 本基金运作整体合法合规, 没有出现损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程, 并严格执行制度的规定 在投资管理活动中, 本基金管理人公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息 投资建议和投资决策方面享有平等机会 ; 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 ; 在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作 可评估 可稽核 可持续 ; 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先 价格优先的原则严格执行所有指令 ; 对于部分债券一级市场申购 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易, 交易部按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会 风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计 分析 在本报告期内, 没有发生利益输送 不公平对待不同投资组合的情况 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度, 对异常交易行为进行事前 事中和事后的监控, 风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估, 向公司风险控制委员会提交公募 第 5 页共 11 页

6 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告 本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 2 次 2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资, 虽然买卖股票量少, 但由于个股流动性较差, 交易量小, 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%, 未发现异常 在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年二季度, 股票市场整体维持低位震荡格局, 结构性机会突出 核心的驱动因素在于 : 1) 受益于美联储加息的持续延后, 流动性整体仍保持宽裕 ;2) 经济层面整体仍面临压力, 但其中结构性亮点突出, 如新能源车 电子创新等 本基金在操作中, 有效的进行了结构性调整, 积极地把握住了以电子行业为代表的结构性机会 较早增持了半导体国产化 3D 玻璃 物联网等板块个股, 为基金净值增长带来了积极贡献 4.5 报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 6.88%, 同期业绩比较基准增长率为 -0.51% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 644,471, 其中 : 股票 644,471, 基金投资 固定收益投资 180,695, 其中 : 债券 180,695, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 30,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 18,403, 第 6 页共 11 页

7 8 其他资产 33,409, 合计 906,981, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 417,798, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 15,927, E 建筑业 - - F 批发和零售业 67,438, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 103,981, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,953, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 35,371, S 综合 - - 合计 644,471, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万方发展 2,049,287 48,465, 天华超净 2,646,506 45,678, 恒华科技 889,589 40,698, 第 7 页共 11 页

8 奥瑞德 1,068,950 37,156, 苏州固锝 3,289,500 36,743, 信维通信 1,522,056 31,902, 积成电子 1,402,100 25,574, 新天科技 1,861,349 23,508, 四维图新 948,982 23,344, 太极实业 2,305,309 23,030, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 99,783, 央行票据 金融债券 61,082, 其中 : 政策性金融债 61,082, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 19,830, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 180,695, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 进出 ,000 51,080, 贴债 ,000 39,784, 国债 ,210 30,017, 国债 ,000 29,982, 湖南机场 MTN ,000 19,830, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 第 8 页共 11 页

9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资于股指期货 该策略符合基金合同的规定 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资于国债期货 该策略符合基金合同的规定 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细 本期国债期货投资评价本基金本报告期没有投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况, 在报告编制日前一年内未受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 835, 应收证券清算款 27,354, 应收股利 - 4 应收利息 3,855, 应收申购款 1,363, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第 9 页共 11 页

10 9 合计 33,409, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 万方发展 48,465, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 565,312, 报告期期间基金总申购份额 33,200, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 43,040, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 555,473, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金 第 10 页共 11 页

11 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 周期类行业混合型证券投资基金 稳定类行业混合型证券投资基金设立的文件 ; 2 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 周期类行业混合型证券投资基金 稳定类行业混合型证券投资基金基金合同 ; 3 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 周期类行业混合型证券投资基金 稳定类行业混合型证券投资基金招募说明书 ; 4 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 周期类行业混合型证券投资基金 稳定类行业混合型证券投资基金托管协议 8.2 存放地点基金管理人和基金托管人的住所 8.3 查阅方式投资人可通过指定信息披露报纸 ( 中国证券报 证券时报 上海证券报 ) 或登录基金管理人互联网网址 ( 查阅 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 11 页共 11 页