gongGaoMingCheng

Transcription

1 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称浙商聚潮产业成长混合交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2011 年 5 月 17 日报告期末基金份额总额 498,546, 份本基金通过投资于在国际 国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票, 在有效控制风险 投资目标确保基金资产良好流动性的前提下, 追求基金资产的长期持续稳定增长 本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势, 挖掘在国际 国内产业转移与升级中具有竞争优势的上市公司股票, 以经过初选的沪深 A 股股票池为基础, 采用 " 自上而下 " 的分析方法, 将定性与定投资策略量分析贯穿于大类资产配置 行业配置 股票选择 组合构建以及组合风险管理的全过程之中, 依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型, 把握股票市场和债券市场的有利投资机会, 构建最佳的投资组合 沪深 300 指数收益率 75%+ 上证国债指数收益率业绩比较基准 25% 风险收益特征本基金为主动投资的混合型基金, 其预期的风险和收第 2 页共 10 页

3 基金管理人 基金托管人 益高于货币市场基金 债券型基金, 低于股票型基金 浙商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 25,696, 本期利润 29,578, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 798,405, 期末基金份额净值 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 4.03% 0.90% 2.72% 0.60% 1.31% 0.30% 注 : 本基金的业绩比较基准 : 沪深 300 指数收益率 75%+ 上证国债指数收益率 25% 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中, 需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求, 基准指数每日按照 75% 25% 的比例采取再平衡, 再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同生效日为 2011 年 5 月 17 日, 基金合同生效日至本报告期期末, 本基金生效时间已满一年 2 本基金建仓期为 6 个月, 从 2011 年 5 月 17 日至 2011 年 11 月 16 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的 倪权生先生, 上海交 倪权生 基金经理, 公司股票投资 2015 年 5 月 11 日 - 5 通大学金融学博士 历任博时基金管理有限公司研究部研究 部副总经 员 高级研究员 第 4 页共 10 页

5 理 唐桦 本基金的基金经理, 公司股票投资部总经理 2015 年 7 月 22 日 - 11 唐桦先生, 上海财经大学国际金融硕士 曾任博时基金管理有限公司基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规规定, 本公司制定了相应的公平交易制度 在投资决策层面, 本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制, 对不同类别的投资组合分别管理 独立决策 ; 在交易层面, 实行集中交易制度, 建立了公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送 ; 在监控和评估层面, 本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控, 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析 本报告期内, 本基金未发生违反公平交易制度的行为 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度大盘指数相对平稳, 尽管板块涨跌幅区间波动不大, 但市场仍有结构性轮动行情, 但第 5 页共 10 页

6 与二季度的涨跌幅板块差异较大 在 PPP 热推 一二线城市地产火爆的背景下, 三季度建筑材料 家电 房地产 公用事业 钢铁等板块涨幅居前 而计算机 有色 电子 传媒等板块跌幅居前 这也反映出当前市场存量资金轮动的格局, 进出场资金规模均不显著, 存量资金快速切换追逐热点 过去几年收到热捧的 TMT 行业, 随着市场转入慢熊, 单纯依赖概念主题 简单并购等, 难以推起市场热情, 三季度继续表现靠后 随着房地产市场的快速火爆, 地产股三季度受到追捧, 一改上半年的下跌颓势 随着地产股上涨的, 还有地产产业链相关板块, 建筑材料 家电 钢铁等 而医药生物 银行 轻工等板块则延续二季度的稳健趋势, 三季度小幅增长 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 09 月 30 日为止, 报告期内本基金净值增长率为 4.03%, 业绩比较基准收益率为 2.72% 基金净值增长率高于业绩比较基准 1.31% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 658,784, 其中 : 股票 658,784, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 141,588, 其他资产 530, 合计 800,903, 第 6 页共 10 页

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 400,340, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 47,839, F 批发和零售业 104,108, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 46,381, J 金融业 28,819, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 31,294, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 658,784, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 山东药玻 2,759,644 60,518, 健民集团 1,675,278 47,326, 南天信息 2,210,590 41,647, 天康生物 4,292,411 40,949, 西藏天路 4,257,595 39,978, 华峰氨纶 7,938,458 37,390, 第 7 页共 10 页

8 保变电气 5,848,665 36,846, 亚太药业 1,112,968 35,403, 海王生物 4,737,300 32,592, 羚锐制药 2,689,796 32,519, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 第 8 页共 10 页

9 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 214, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36, 应收申购款 279, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 530, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 健民集团 47,326, 天康生物 40,949, 筹划非公开发行股票事宜筹划非公开发行股票事宜 注 : 健民集团 (600976) 于 2016 年 9 月 19 日起因筹划非公开发行股票事宜停牌 ; 天康生物 (002100) 于 2016 年 9 月 26 日起因筹划非公开发行股票事宜停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 第 9 页共 10 页

10 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 464,442, 报告期期间基金总申购份额 54,131, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 20,026, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 498,546, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金设立的相关文件; 2 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书 ; 3 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同 ; 4 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金托管协议 ; 5 基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 B 座 507 室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : / 查询相关信息 浙商基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 10 页共 10 页