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1 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 21 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称华宝医药生物混合基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2012 年 2 月 28 日报告期末基金份额总额 292,869, 份把握医药生物相关行业的投资机会, 力争在长期内为投资目标基金份额持有人获取超额回报 本基金采取积极的大类资产配置策略, 通过宏观策略研究, 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪, 决定大类资产配置比例 通过对医药生物相关行业的辨投资策略识 精选以及对医药生物行业相关股票的深入分析, 挖掘该类型企业的投资价值 本基金通过采取自上而下的方法确定投资组合久期, 结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合 业绩比较基准 80% 中证医药卫生指数 +20% 上证国债指数本基金是一只主动投资的混合型基金, 其长期平均预风险收益特征期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基金 货币市场基金 基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 11 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -5,688, 本期利润 9,090, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 435,618, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 1.50% 1.54% 1.36% 1.12% 0.14% 0.42% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2012 年 2 月 28 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2012 年 8 月 28 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 曾在南方证券 股份有限公司 中新 苏州工业园创业投资 有限公司和平安证券 股份有限公司从事证 助理投资 券研究 风险投资工 总监 本 作, 于 2007 年 7 月加 范红兵 基金基金经理 华宝行业精 2012 年 2 月 28 日 - 16 年 入华宝兴业基金管理有限公司, 先后任高级分析师 基金经理 选混合基 助理 2009 年 2 月至 金经理 2010 年 9 月任华宝兴 业行业精选混合型证 券投资基金基金经 理,2010 年 7 月至 2014 年 10 月任华宝兴 业大盘精选混合型证 第 4 页共 11 页

5 券投资基金基金经理,2012 年 2 月起兼任华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2013 年 7 月起兼任华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理, 2014 年 6 月任助理投资总监 注 :1 任职日期以及离任日期均以基金公告为准 2 证券从业含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每日交易日结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 第 5 页共 11 页

6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内, 沪深两市指数在窄幅区间内震荡筑底, 期间由于受到国内外不确定因素包括美元利率可能变化 英国脱欧预期 国内局部房地产价格爆长及政策变化等综合影响, 市场指数运行一直不温不火 表现突出的是新能源汽车产业链的板块行情, 半导体 无人驾驶 3D 玻璃等主题投资出现阶段性行情 本基金在此期间主要聚焦在精准医疗 医药创新和不受医保价格下降影响的出口制药和仿制药类优质公司, 同时对长期具备竞争优势的估值合理的优质一线股加大配置比例 期间本基金的仓位采取了一定的波段操作, 效果尚可 医药行业整体的运营数据没有突出的变化, 但大多数医药股在经历年初以来的大幅下跌后短期的利空已释放, 风险压力不大 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本报告期内基金份额净值增长率为 1.50%, 同期业绩比较基准收益率为 1.36%, 基金表现领先业绩基准 0.14% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 383,021, 其中 : 股票 383,021, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 54,920, 其他资产 767, 合计 438,709, 第 6 页共 11 页

7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 295,825, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 107, F 批发和零售业 33,380, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 15,105, J 金融业 4,888, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,862, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,852, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 383,021, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 华兰生物 1,068,338 33,545, 安科生物 957,565 28,612, 香雪制药 1,245,319 18,343, 爱尔眼科 388,284 14,184, 达安基因 495,100 13,763, 双鹭药业 449,009 13,551, 华东医药 197,219 13,292, 第 7 页共 11 页

8 红日药业 761,380 13,240, 国药一致 201,563 13,121, 恒瑞医药 320,240 12,844, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货 第 8 页共 11 页

9 5.11 投资组合报告附注 香雪制药 (300147) 于 2015 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管 措施决定书, 因公司违反 上市公司信息披露管理办法 ( 证监会令第 40 号 ) 第二条 企业会 计准则 基本准则 第十七条 第十九条 第三十二条和 企业会计准则第 14 号 收入, 对公司予以警示 恒瑞医药 (600276) 于 2016 年 6 月 8 日收到上海证券交易所上市公司监管一部 关于对江苏 恒瑞医药股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定 因公司在信息披露以及定期报告披露 事项办理方面存在违规事项, 决定予以监管关注 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析, 认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响, 因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变 报告期内, 本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 448, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11, 应收申购款 307, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 767, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份报告期期初基金份额总额 369,357, 报告期期间基金总申购份额 13,870, 第 9 页共 11 页

10 减 : 报告期期间基金总赎回份额 90,358, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 292,869, 注 : 总申购份额含转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 379, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 379, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 : 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 第 10 页共 11 页

11 8.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各 种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年 7 月 21 日 第 11 页共 11 页