证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 年半年度报告摘要 年 6 月 30 日 基金管理人 : 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 : 年 8 月 29 日

2 1 重要提示 基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告已经全体独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告财务资料未经审计 本报告期自 年 1 月 1 日起至 年 6 月 30 日止 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 第 2 页共 34 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达宏利市值优选混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 8 月 3 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,590,574, 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 本基金兼顾大盘股和中小盘股, 把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会, 投资于其中的优质股票, 力争获取基金资产的长期稳定增值 本基金将使用成功运用的 MVPS 模型来进行资产配置调整 MVPS 模型主要考虑 M( 宏观经济环境 ) V( 价值 ) P( 政策 ) S( 市场气氛 ) 四方面因素 MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配置工具, 通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势, 为本基金的资产配置提供支持 本基金股票资产比例最高可以达到 95%, 最低保持在 60% 以上, 债券资产比例最高可以达到 35%, 最低为 0%, 并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%, 以保持基金资产流动性的要求 75% 沪深 300 指数收益率 +25% 上证国债指数收益率 本基金为混合型基金, 属于高风险 高收益的基金品种, 其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 陈沛 田青 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com 第 3 页共 34 页

4 客户服务电话 传真 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人 基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元 期间数据和指标报告期 ( 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -264,558, 本期利润 -342,752, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标报告期末 ( 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 1,316,221, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3. 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 7.89% 2.03% -0.28% 0.74% 8.17% 1.29% 过去三个月 8.57% 1.76% -1.28% 0.76% 9.85% 1.00% 过去六个月 % 2.51% % 1.38% % 1.13% 第 4 页共 34 页

5 过去一年 % 2.97% % 1.73% % 1.24% 过去三年 2.34% 2.35% 38.63% 1.38% % 0.97% 自基金合同生效起至今 % 1.89% -8.64% 1.43% -8.61% 0.46% 注 : 本基金的业绩比较基准 :75% 沪深 300 指数收益率 +25% 上证国债指数收益率 沪深 300 指 数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数, 该指数的指数样 本覆盖了沪深两地市场八成左右的市值, 具有良好的市场代表性 上证国债指数是以上海证券交 易所上市的所有固定利率国债为样本, 按照国债发行量加权而成, 具有良好的市场代表性 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司 湘财荷银基金管理有限公司 第 5 页共 34 页

6 泰达荷银基金管理有限公司, 成立于 2002 年 6 月, 是中国首批合资基金管理公司之一 截至报告期末本公司股东及持股比例分别为 : 北方国际信托股份有限公司 :51%; 宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司 :49% 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 (LOF) 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 泰达宏利集利债券型证券投资基金 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 泰达宏利淘利债券型证券投资基金 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利活期友货币市场基金 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 管理学硕士,2006 年 7 月 至 2009 年 6 月就职于天相 投资顾问有限公司, 担任 张勋 本基金基金经理 ; 研究部副总监 2015 年 4 月 3 日 - 10 研究组长 ;2009 年 7 月至 2010 年 4 月就职于东兴证券股份有限公司, 担任研究组长 ;2010 年 4 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 曾担任研究员 高级 研究员, 现任研究部副总 监 ; 具备 10 年证券从业经 验,10 年证券投资管理经 第 6 页共 34 页

7 验, 具有基金从业资格 金融学硕士,2006 年 7 月 至 2007 年 5 月, 任职于申 银万国证券股份有限公 司, 担任宏观策略部分析 师 ;2007 年 5 月至 2013 年 3 月, 任职于信达澳银 李坤元 本基金 基金经 理 2015 年 5 月 14 日 - 10 基金管理有限公司, 先后担任基金经理助理 基金经理 ;2013 年 4 月至 2014 年 10 月, 任职于东方基金 管理有限公司, 担任基金 经理 ;2014 年 10 月加入 泰达宏利基金管理有限公 司 具备 10 年证券从业经 验,10 年证券投资管理经 验, 具有基金从业资格 注 : 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定, 本基金运作整体合法合规, 没有出现损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程, 并严格执行制度的规定 在投资管理活动中, 本基金管理人公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息 投资建议和投资决策方面享有平等机会 ; 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 ; 在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作 可评估 可稽核 可持续 ; 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先 价格优先的原则严格执行所有指令 ; 对于部分债券一级市场申购 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易, 交易部按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会 风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计 分析 在本报告期内, 未发现利益输送 不公平对待不同投资组合的情况 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度, 对异常交易行为进行事前 事中和事后的 第 7 页共 34 页

8 监控, 风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估, 向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告 监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核 本报告期内, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 2 次 2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资, 虽然买卖股票量少, 但由于个股流动性较差, 交易量小, 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%, 未发现异常 在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 年 A 股市场的不确定性与 2015 年下半年相比有增无减, 市场对于宏观 政策和市场特征的预期均出现了较大的调整 宏观经济层面, 年上半年演绎了经典的宏观经济预期季节性特征 春季躁动 迟到但并未缺席,1 季度宏观信贷政策强刺激, 宏观预期明显回暖 ; 但 4 月经济复苏预期开始证伪,5 月数据再次验证悲观预期, 直到 6 月市场的宏观经济展望才基本回到中性预期 A 股受外围环境的影响程度也前所未有,1-2 月 A 股市场基本形成了美联储年内 4 次加息的预期, 成为了压制市场一季度表现的主要因素 后续随着美联储加息预期的大幅下降,A 股市场在二季度才迎来了相对有赚钱效应的时间窗口 另外, 全球政治周期已逐渐成为主要矛盾, 英国脱欧 南海问题 全球各地频发的恐怖袭击事件也抑制了风险偏好的回升 金融监管方面, 脱虚向实成为大方向 在这样的宏观市场背景下,A 股投资者预期极不稳定, 阶段性市场预期分歧极大, 主线板块缺乏 具体而言, 年初在熔断机制下市场暴跌, 而后在注册制推迟和经济数据表现良好的利好刺激下小票与大宗商品上涨, 进入二季度, 在权威人士发表经济论断及英国脱欧公投刺激下, 价值股成为市场宠儿 价值型成长投资王者归来, 食品饮料 家电 煤炭 养殖等板块表现较好, 而去年表现较好的传媒 计算机 旅游等表现较差 本基金特征是挖掘符合中国经济发展新方向的品种, 在 1 季度初期市场风格轮换中受损较多, 后期则对策略进行调整 : 逐步均衡配置到业绩优秀 成长性高 估值合理的板块 ( 如农业 新能源汽车产业链等 ), 并根据市场热点适当切换部分主题, 整个上半年, 本基金逐步形成符合市场特征的投资风格, 业绩虽有所改善, 但依然亏损 报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业 第 8 页共 34 页

9 绩比较基准增长率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望当前市场神似 年 一方面, 尽管 年货币政策边际上不能再宽, 宏观流动性边际上不能再宽, 但 90 年代末的降准降息周期保证了存量流动性的宽裕, 构成市场能够进行 1 年之久横盘震荡的基础 2014 年底开启的降准降息周期也保证了当前市场存量流动性充裕的环境 另一方面, 年股市去杠杆快速下跌之后, 非市场力量对于市场的深度参与也与当前神似 另外, 资产荒的大背景强化了宏观流动性向股市流动性的转化 绝对收益投资者资金力量与相对收益投资者相当, 部分擅长交易博弈的绝对收益投资者持续追逐热点, 成为拥有 A 股定价权的边际交易者, 热点的持续性和赚钱效应是当前市场的生命线 在触发一次性出清的因素出现之前, 未来一个季度市场大概率仍将维持宽幅震荡的格局 对于中长期, 我们判断如下 :1) 大方向上, 在改革 转型 创新这一经济进程中, 中国经济的托底和红线思维将持续存在, 可以预计, 财政 货币的宽松政策与经济将呈现显著的负相关关系, 并带来结构性投资机会 ;2) 市场层面来看,A 股博弈将持续存在, 一方面是成长股的估值在高位, 不存在估值持续性扩张的基础, 一方面是投资人微观结构 绝对收益 量化投资管理及散户占大多数, 缺乏长期投资人 决定市场博弈气氛依然较浓 短期存在两个影响不确定的因素, 可能会增加市场的波动 : 深港通 A 股的高估值会否已经透支 3 季度行情 投资方向上, 价值型成长股依然是我们重点关注的方向 板块内部我们相对更看好医药 白酒 家电等估值稳定类公司 商贸零售和房地产财务报表挖掘空间大, 关注产业资本举牌介入带来公司价值的重估的可能性 另外, 从长期来看, 成长股的机会优于周期股, 但考虑到估值都不低, 买入的时点可能比品种更为重要 ; 周期股的机会更多来源于经济回暖预期 供给侧改革及国企改革方向 具体而言, 当前我们选股优先考虑景气度 业绩和估值, 方向是新能源汽车产业链 农业 消费 ; 同时, 在经历 2 季度的回调和成长股的表现后, 我们认为前期滞涨的周期 传媒等可能存在阶段性机会 ; 新科技作为持续的投资机会, 我们更多关注智能驾驶 化工新材料 物联网等 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定, 设有估值委员会, 并制定了相关制度及流程 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估 决策 执行和监督, 确保基金估值的公允与合理 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核 公司估值委员会由主管运营的副总经理负责, 成员包括督察长 投资总监 研究部 固定收益部 金融工程部 风险管理部 基金运营部的相关人 第 9 页共 34 页

10 员, 均具有丰富的专业工作经历, 具备良好的专业经验和专业胜任能力 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论, 发表相关意见和建议, 但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决 本报告期内, 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突, 一切以投资者利益最大化为最高准则 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议, 由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同及基金的实际运作情况, 本基金于本报告期内未进行收益分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 报告期内, 本基金未实施利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 第 10 页共 34 页

11 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 报告截止日 : 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 105,335, ,513, 结算备付金 10,606, ,813, 存出保证金 2,149, ,930, 交易性金融资产 1,019,059, ,546,252, 其中 : 股票投资 1,019,059, ,546,252, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 192,974, ,685, 应收利息 28, , 应收股利 - - 应收申购款 101, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,330,255, ,668,257, 负债和所有者权益 本期末上年度末 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,077, ,929, 应付管理人报酬 1,688, ,123, 应付托管费 281, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 9,728, ,010, 应交税费 - - 应付利息 - - 第 11 页共 34 页

12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 258, , 负债合计 14,034, ,546, 所有者权益 : 实收基金 1,590,574, ,571,837, 未分配利润 -274,352, ,874, 所有者权益合计 1,316,221, ,655,711, 负债和所有者权益总计 1,330,255, ,668,257, 注 : 报告截止日 年 06 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 1,590,574, 份 6.2 利润表 会计主体 : 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 本报告期 : 年 1 月 1 日至 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 本期 年 1 月 1 日至 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 收入 -296,724, ,697,200, 利息收入 719, ,439, 其中 : 存款利息收入 691, , 债券利息收入 - 2,601, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28, , 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -219,432, ,214,832, 其中 : 股票投资收益 -223,624, ,223,797, 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -14,974, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 4,192, ,009, 公允价值变动收益 ( 损失以 - -78,193, ,554, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 5. 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 182, , 减 : 二 费用 46,027, ,688, 管理人报酬 9,411, ,610, 托管费 1,568, ,101, 第 12 页共 34 页

13 3. 销售服务费 交易费用 34,754, ,140, 利息支出 - 535, 其中 : 卖出回购金融资产支出 - 535, 其他费用 293, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 ,752, ,612,511, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -342,752, ,612,511, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金本报告期 : 年 1 月 1 日至 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 年 1 月 1 日至 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 1,571,837, ,874, ,655,711, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 ,752, ,752, 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产 18,736, ,474, ,262, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 219,319, ,144, ,175, 基金赎回款 -200,582, ,669, ,913, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,590,574, ,352, ,316,221, 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 13 页共 34 页

14 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 4,760,298, ,452, ,339,845, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) - 1,612,511, ,612,511, 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) -2,811,329, ,884, ,593,213, 其中 :1. 基金申购款 467,390, ,137, ,527, 基金赎回款 -3,278,719, ,021, ,190,740, 四 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,948,969, ,174, ,359,143, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 刘建 傅国庆 王泉 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 原泰达荷银市值优选股票型证券投资基金, 后更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字 [2007] 第 204 号 关于同意泰达荷银市值优选股票型证券投资基金募集的批复 核准, 由泰达荷银基金管理有限公司 ( 于 2010 年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限公司 ) 依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 11,867,940, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2007) 第 101 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金合同 于 2007 年 8 月 3 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 11,868,700, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 759, 份基金份额 本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 ( 以下简称 中国第 14 页共 34 页

15 建设银行 ) 根据本基金的基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的 泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告, 本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 根据 2014 年中国证监会令第 104 号 公开募集证券投资基金运作管理办法, 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 30 日公告后更名为泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票 国债 金融债 企业债 可转债 央行票据 短期融资券 回购 权证 资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具 在正常市场情况下, 本基金资产配置的比例范围是 : 股票资产占基金资产的 60%-95%, 债券资产占基金资产的 0%-35%, 权证占基金资产净值的 0%-3%, 资产支持证券占基金资产净值的 0%-20%, 并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 75%+ 上证国债指数收益率 25% 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 年 8 月 29 日批准报出 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则 - 基本准则 和 38 项具体会计准则 其后颁布的企业会计准则应用指南 企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金合同 和在财务报表附注 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 年 6 月 30 日的财务状况以及 年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明第 15 页共 34 页

16 本基金本报告期内无会计政策的变更 会计估计变更的说明本基金本报告期内无会计估计的变更 差错更正的说明本基金本报告期内无重大会计差错发生 税项根据财政部 国家税务总局财税 [1998]55 号 关于证券投资基金税收问题的通知 [ 适用于 CEF]/ 财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 [ 适用于 OEF] 财税 [2004]78 号 财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 []36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 财税 []46 号 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 财税 []70 号 关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 于 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入免征营业税 自 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 第 16 页共 34 页

17 6.4.7 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称泰达宏利基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 与本基金的关系 基金管理人 注册登记机构 基金销售机构 基金托管人 基金代销机构 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 年 1 月 1 日至 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 日 日 9,411, ,610, ,766, ,415, 注 : 支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费 第 17 页共 34 页

18 率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数 上述相关费用包含实际支付金额和税金 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 年 1 月 1 日至 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 日 日 1,568, ,101, 注 : 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易单位 : 人民币元本期 年 1 月 1 日至 年 6 月 30 日银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金卖交易金基金买入利息收入交易金额利息支出各关联方名称出额中国建设银行 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金卖交易金基金买入利息收入交易金额利息支出各关联方名称出额中国建设银行 ,000, , 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 关联 方名 本期末 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 份额单位 : 份 第 18 页共 34 页

19 称中国建设银行北碚支行营业部 持有的基持有的基金金份额持有的持有的份额占基金总基金份额基金份额占基金总份份额的比额的比例例 49, % 49, % 注 : 本基金管理人之外的其他关联方投资本基金按照公告的费率条款执行, 不存在费率优惠的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 年 1 月 1 日至 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 105,335, , ,109, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项 期末 ( 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别 : 股票 证券证券代码名称玲珑 轮胎 成功可流流通受认购日通日限类型 年 年 6 新股流 7 月 6 月 24 日通受限日 认购 期末估 价格 值单价 数量 ( 单位 : 股 ) 金额单位 : 人民币元期末期末估值备注成本总额总额 , , , 新宏泰 年 年 6 7 月 1 月 23 日日 新股流通受限 ,602 13, , 科大国创 年 6 年 月 30 日 7 月 8 新股流通受限 , , 第 19 页共 34 页

20 日 丰元 股份 年 年 6 7 月 7 月 29 日日 新股流 通受限 , , 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票股票停牌 代码名称日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 万方重大 年 1 月发展事项 日 复牌日期 复牌数量 ( 股 ) 开盘单价 金额单位 : 人民币元期末期末估值总备注成本总额额 年 7 月 ,004,177 24,879, ,748, 日 唐人重大 年 5 月神事项 日 年 7 月 29 日 ,334,814 17,842, ,660, 银泰重大 年 4 月资源事项 19 日 红相重大 年 6 月电力事项 13 日 ,197,786 17,077, ,966, ,600 14,269, ,985, 昊志重大 年 6 月机电事项 日 亿利重大 年 4 月达事项 日 新易重大 年 6 月盛事项 日 年 7 月 5 日 年 7 月 14 日 年 7 月 4 日 ,713 12,915, ,208, ,762 11,583, ,112, ,500 10,557, ,877, 华光重大 年 5 月股份事项 18 日 ,154 4,771, ,665, 慧球重大 年 1 月科技事项 日 南方重大 年 2 月汇通事项 日 年 7 月 7 日 年 7 月 12 日 ,345 3,550, ,288, ,842 2,455, ,866, 驰宏 重大 ,700 2,224, ,821, 第 20 页共 34 页

21 锌锗年 6 月事项 13 日 中国临时 年 6 月核建停牌 日 年 7 月 11 日 年 7 月 1 日 , , , 台基重大 年 3 月股份事项 7 日 南方重大 年 6 月传媒事项 6 日 , , , , , , 维宏重大 年 6 月股份事项 日 明家重大 年 5 月联合事项 日 年 7 月 6 日 年 8 月 12 日 , , , , 海格重大 年 6 月通信事项 13 日 , , 思美重大 年 4 月传媒事项 日 年 8 月 17 日 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.1 期末基金资产组合情况 7 投资组合报告 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 第 21 页共 34 页

22 1 权益投资 1,019,059, 其中 : 股票 1,019,059, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 115,942, 其他各项资产 195,253, 合计 1,330,255, 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,885, B 采矿业 101,917, C 制造业 592,756, 电力 热力 燃气及水生产和供 D 应业 E 建筑业 905, F 批发和零售业 41,510, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务 I 业 172,650, J 金融业 39,834, K 房地产业 8,994, L 租赁和商务服务业 1,533, M 科学研究和技术服务业 136, N 水利 环境和公共设施管理业 11,770, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第 22 页共 34 页

23 R 文化 体育和娱乐业 44,164, S 综合 - - 合计 1,019,059, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 当升科技 1,014,536 67,913, 山东黄金 1,308,700 50,921, 泸州老窖 1,378,032 40,927, 信雅达 717,000 39,521, 华友钴业 1,044,700 38,862, 高伟达 499,181 37,508, 亿纬锂能 756,847 32,688, 恒华科技 599,896 27,445, 中通客车 598,653 27,178, 中孚实业 4,768,100 26,892, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本公司网站的半年度报告 正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 山东黄金 218,977, 赣锋锂业 188,099, 西山煤电 176,818, 云铝股份 160,715, 民和股份 150,077, 天齐锂业 145,761, 盘江股份 139,360, 第 23 页共 34 页

24 益生股份 138,488, 贵州茅台 125,781, 潞安环能 113,704, 阳泉煤业 108,439, 万安科技 108,166, 新和成 107,052, 当升科技 97,686, *ST 神火 96,968, 通合科技 96,505, 新钢股份 94,429, 国轩高科 92,292, 金新农 88,426, 多氟多 85,970, 新宙邦 85,314, 中金黄金 82,699, 云南铜业 81,223, 天赐材料 80,568, 世联行 78,407, 华友钴业 76,119, 丰东股份 73,187, 银泰资源 72,724, 盛达矿业 71,567, 纳川股份 71,455, 金达威 70,974, 五粮液 69,438, 禾丰牧业 68,945, 圣农发展 66,766, 泸州老窖 65,218, 罗平锌电 63,670, 兖州煤业 61,661, 西部黄金 60,948, 兴民钢圈 60,727, 海大集团 60,510, 冀中能源 58,225, 中孚实业 55,196, 南宁糖业 54,253, 第 24 页共 34 页

25 高澜股份 52,485, 沧州明珠 52,405, 闰土股份 52,296, 东方网力 51,171, 恒生电子 51,164, 模塑科技 50,282, 众和股份 50,255, 久远银海 49,925, 唐人神 49,420, 亚太股份 49,087, 海立美达 48,238, 桃李面包 47,989, 思创医惠 47,952, 中科三环 47,561, 洋河股份 47,358, 厦门钨业 46,210, 陕西煤业 45,905, 双林股份 45,874, 亿纬锂能 45,654, 银之杰 44,969, 安妮股份 44,855, 锡业股份 44,458, 仙坛股份 44,185, 中科金财 43,197, 武钢股份 42,910, 中科创达 42,226, 劲嘉股份 41,790, 西藏珠峰 41,401, 中通客车 40,956, 银信科技 39,676, 广晟有色 38,996, 苏州固锝 38,942, 牧原股份 38,856, 迅游科技 38,713, 欣旺达 38,088, 花园生物 37,616, 第 25 页共 34 页

26 工商银行 37,545, 沱牌舍得 37,388, 东兴证券 37,224, 信雅达 37,102, 陕国投 A 36,096, 威帝股份 35,930, 骅威文化 35,840, 宁波韵升 35,774, 华菱钢铁 35,563, 拓普集团 35,399, 中船防务 35,158, *ST 商城 34,861, 东软集团 34,705, 首钢股份 34,668, 五洋科技 34,627, 汉威电子 34,276, 智光电气 33,878, 均胜电子 33,690, 河钢股份 33,180, 注 : 表中 买入金额 为买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 赣锋锂业 189,687, 山东黄金 188,547, 云铝股份 186,385, 西山煤电 172,509, 天齐锂业 159,438, 民和股份 153,576, 益生股份 140,295, 盘江股份 136,575, 万安科技 134,276, 贵州茅台 124,556, 新和成 114,485, 多氟多 112,932, 第 26 页共 34 页

27 天赐材料 107,375, 阳泉煤业 105,533, 潞安环能 103,290, 通合科技 102,150, 国轩高科 101,888, *ST 神火 95,999, 新宙邦 91,691, 新钢股份 84,305, 金新农 83,707, 中金黄金 80,956, 宜通世纪 76,599, 荣信股份 75,682, 云南铜业 75,239, 丰东股份 74,241, 金达威 73,530, 世联行 72,513, 亚太股份 72,289, 四方精创 71,356, 五粮液 69,144, 当升科技 68,852, 禾丰牧业 68,371, 纳川股份 67,436, 圣农发展 63,140, 罗平锌电 63,027, 顺网科技 61,731, 沧州明珠 58,643, 海大集团 58,606, 兖州煤业 58,058, 中茵股份 57,568, 西部黄金 57,095, 南宁糖业 57,004, 高伟达 56,340, 兴民钢圈 56,271, 华友钴业 56,121, 冀中能源 55,298, 银泰资源 55,068, 众和股份 54,523, 东软集团 51,326, 第 27 页共 34 页

28 中科三环 51,149, 桃李面包 51,093, 闰土股份 51,051, 高澜股份 50,943, 久远银海 50,623, 恒生电子 50,493, 银信科技 50,146, 模塑科技 49,844, 东方网力 49,464, 厦门钨业 48,410, 思创医惠 47,779, 曙光股份 46,682, 科泰电源 46,465, 洋河股份 46,437, 海立美达 46,348, 盛达矿业 45,546, 双林股份 45,144, 锡业股份 44,823, 二六三 44,342, 银之杰 43,225, 安妮股份 42,548, 中科金财 42,524, 西藏珠峰 42,453, 武钢股份 41,961, 太极股份 41,453, 仙坛股份 41,216, 苏州固锝 40,693, 广晟有色 40,640, 中科创达 40,547, 陕西煤业 39,868, 中金岭南 39,855, 欣旺达 38,948, 骅威文化 38,815, 迅游科技 38,498, 猛狮科技 38,383, 威帝股份 38,367, 高新兴 37,896, 工商银行 37,766, 第 28 页共 34 页

29 沱牌舍得 37,662, 梅安森 37,579, 劲嘉股份 37,335, 牧原股份 36,757, 东兴证券 35,838, 古井贡酒 35,584, 五洋科技 34,667, 宁波韵升 34,494, *ST 商城 34,334, 花园生物 34,070, 智光电气 34,011, 亿纬锂能 33,961, 汇金股份 33,909, 紫光股份 33,838, 注 : 表中 卖出金额 为卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ), 不考虑相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 : 人民币元 买入股票成本 ( 成交 ) 总额 11,283,125, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 11,508,501, 注 : 买入金额 ( 或 买入股票成本 ) 卖出金额 ( 或 卖出股票收入 ) 均按买卖成 交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 第 29 页共 34 页

30 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内, 本基金未投资于股指期货 该策略符合基金合同的规定 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货 该策略符合基金合同的规定 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货 7.12 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况, 在报告编制 日前一年内未受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,149, 应收证券清算款 192,974, 应收股利 - 4 应收利息 28, 应收申购款 101, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 195,253, 第 30 页共 34 页

31 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 77,491 20, ,882, % 1,579,691, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 36, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~ 开放式基金份额变动 基金合同生效日 ( 2007 年 8 月 3 日 ) 基金份额总额 单位 : 份 11,868,700, 本报告期期初基金份额总额 1,571,837, 第 31 页共 34 页

32 本报告期基金总申购份额 219,319, 减 : 本报告期基金总赎回份额 200,582, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 1,590,574, 基金份额持有人大会决议 10 重大事件揭示 报告期内本基金没有召开份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人 托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1. 本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚 2. 本报告期内, 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 备注 第 32 页共 34 页

33 光大证券 1 4,145,406, % 3,860, % - 银河证券 2 3,708,179, % 3,453, % - 国泰君安 1 3,440,303, % 3,203, % - 申万宏源 2 2,225,322, % 2,072, % - 安信证券 3 1,598,145, % 1,488, % - 东兴证券 2 1,401,686, % 1,305, % - 中金公司 1 784,592, % 730, % - 广发证券 1 764,118, % 711, % - 东方证券 2 749,985, % 698, % - 华创证券 1 670,137, % 624, % - 高华证券 3 664,350, % 618, % - 海通证券 1 649,107, % 604, % - 华泰证券 2 634,552, % 590, % - 平安证券 1 359,092, % 334, % - 长江证券 3 298,907, % 278, % - 国信证券 2 282,950, % 263, % - 中信建投 1 214,034, % 199, % - 国金证券 1 198,814, % 185, % - 万联证券 长城证券 民生证券 湘财证券 中信证券 瑞银证券 兴业证券 中泰证券 浙商证券 中银国际 中投证券 招商证券 渤海证券 广州证券 ( 一 ) 本基金本报告期未新增 撤销交易单元 ( 二 ) 交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其交易单元作为基金的专用交易 单元, 选择的标准是 : 第 33 页共 34 页

34 (1) 经营规范, 有较完备的内控制度 ; (2) 具备基金运作所需的高效 安全的通讯条件, 交易设施符合证券交易的需要 ; (3) 能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资 泰达宏利基金管理有限公司 年 8 月 29 日 第 34 页共 34 页