重要提示 富国中证银行指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 已于 2015 年 3 月 31 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 号 ) 基金管理人保证本的内容真实 准确 完整 本经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收

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1 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 二〇一五年四月 0

2 重要提示 富国中证银行指数分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 已于 2015 年 3 月 31 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 号 ) 基金管理人保证本的内容真实 准确 完整 本经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读基金合同 本等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资者在获得基金投资收益的同时, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 可能包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险 个别证券特有的非系统性风险 大量赎回或暴跌导致的流动性风险 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 从本基金所分离的两类基金份额来看, 富国银行 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 富国银行 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 1

3 目录 第一部分前言... 3 第二部分释义... 4 第三部分基金管理人 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金份额的分类与净值计算规则 第七部分基金的募集 第八部分基金合同的生效 第九部分基金的上市交易 第十部分基金份额的申购与赎回 第十一部分基金份额的注册登记 转托管及其他业务 第十二部分基金份额的配对转换 第十三部分基金的投资 第十四部分基金的财产 第十五部分基金资产的估值 第十六部分基金的收益与分配 第十七部分基金的费用与税收 第十八部分基金份额折算 第十九部分基金的会计与审计 第二十部分基金的信息披露 第二十一部分风险揭示 第二十二部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算 第二十三部分基金合同的内容摘要 第二十四部分基金托管协议的内容摘要 第二十五部分对基金份额持有人的服务 第二十六部分的存放及查阅方式 第二十七部分备查文件

4 第一部分前言 本依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规的规定, 以及 富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本阐述了富国中证银行指数分级证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 本基金管理人承诺本不存在任何虚假内容 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本所载明的资料申请募集的 本由富国基金管理有限公司解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本中载明的信息, 或对本做出任何解释或者说明 本根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 3

5 第二部分释义 在本中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指富国中证银行指数分级证券投资基金 2 基金管理人: 指富国基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国农业银行股份有限公司 4 基金合同: 指 富国中证银行指数分级证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 富国中证银行指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 或本: 指 富国中证银行指数分级证券投资基金 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 富国中证银行指数分级证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 4

6 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 投资者: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 20 基金份额持有人: 指依基金合同和合法取得基金份额的投资者, 按其持有的基金份额不同, 可区分为富国银行份额持有人 富国银行 A 份额持有人 富国银行 B 份额持有人 21 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构: 指富国基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构, 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 23 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资者基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 25 开放式基金账户: 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户, 用于记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 5

7 26 基金交易账户: 指销售机构为投资者开立的 记录投资者通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27 深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户 ( 即 A 股账户 ) 或证券投资基金账户 28 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 29 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 31 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 33 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资者申购 赎回或其他业务申请的开放日 34 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 35 开放日: 指为投资者办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 36 交易时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 37 业务规则 : 指深圳证券交易所发布实施的 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 及对其不时做出的修订, 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 及对其不时做出的修订, 以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 38 认购: 指在基金募集期内, 投资者根据基金合同和的规定申请购买基金份额的行为 39 申购: 指基金合同生效后, 投资者根据基金合同和的规定申请购买基金份额的行为 40 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和规 6

8 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 41 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 42 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作, 包括系统内转托管和跨系统转托管 43 定期定额投资计划: 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 44 富国银行份额: 指本基金的基础份额 投资者在场外认 / 申购的富国银行份额不进行基金份额分拆 ; 投资者在场内认购的富国银行份额将在基金发售结束后进行基金份额自动分离 ; 投资者在场内申购的富国银行份额, 可选择进行基金份额分拆, 也可选择不进行基金份额分拆 45 富国银行 A 份额 : 指富国银行份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额 46 富国银行 B 份额 : 指富国银行份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额 47 每份富国银行 A 份额的本金 : 除非基金合同文义另有所指, 对于富国银行 A 份额而言, 指 元 48 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 富国银行份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日全部基金份额 ( 包括富国银行 A 份额 富国银行 B 份额和富国银行份额 ) 的 10% 49 元: 指人民币元 50 基金利润: 指基金利息收入 投资收益 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 ; 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 51 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收款项及其他资产的价值总和 7

9 52 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 53 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54 基金份额参考净值: 指在基金份额净值计算的基础上, 根据基金合同给定的计算公式得到的基金份额估算价值, 按基金份额的不同, 可区分为富国银行 A 份额参考净值 富国银行 B 份额参考净值 基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算, 并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 55 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额 ( 参考 ) 净值的过程 56 标的指数: 指中证银行指数 57 日/ 天 : 指公历日 58 月: 指公历月 59 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 60 场外: 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的基金销售机构和场所 61 场内: 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 62 登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统, 通过场外销售机构认购 申购的基金份额登记在本系统 63 证券登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统, 通过场内会员单位认购 申购或买入的基金份额登记在本系统 64 上市交易: 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖本基金相关份额的行为 65 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 66 跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转登记的行为 67 自动分离: 指投资者在场内认购的每 2 份富国银行份额在发售结束后按 8

10 1:1 比例自动转换为 1 份富国银行 A 份额和 1 份富国银行 B 份额的行为 68 配对转换: 指本基金的富国银行份额与富国银行 A 份额 富国银行 B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆和合并 69 分拆: 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 2 份富国银行份额的场内份额申请转换成 1 份富国银行 A 份额与 1 份富国银行 B 份额的行为 70 合并: 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 1 份富国银行 A 份额与 1 份富国银行 B 份额申请转换成 2 份富国银行份额的场内份额的行为 71 富国银行 A 份额约定年基准收益率 : 富国银行 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3% 本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准, 设定基金合同生效日起 ( 含该日 ) 至第一个定期份额折算的折算基准日 ( 含该日, 定期份额折算基准日原则上为每年的 12 月 15 日, 若该日为非工作日, 则提前至该日之前的最后一个工作日 详见本基金合同第二十一部分基金份额折算 ) 期间富国银行 A 份额适用的约定年基准收益率 此后, 将以每个定期份额折算的折算基准日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准, 重新设定该次定期份额折算基准日次日起 ( 含该日 ) 至下一个定期份额折算基准日 ( 含该日 ) 期间富国银行 A 份额适用的约定年基准收益率 富国银行 A 份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算, 但基金管理人并不承诺或保证富国银行 A 份额持有人的本金及该等约定应得收益, 如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下, 富国银行 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 72 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 9

11 第三部分基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 富国基金管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 层法定代表人 : 薛爱东总经理 : 陈戈成立日期 :1999 年 4 月 13 日电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 范伟隽注册资本 :1.8 亿元人民币股权结构 ( 截止于 2015 年 4 月 3 日 ): 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 % 申万宏源证券有限公司 % 加拿大蒙特利尔银行 % 山东省国际信托有限公司 % 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会 投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理 风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作, 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则, 防范和化解运作风险 合规与道德风险 公司目前下设十九个部门 三个分公司和二个子公司, 分别是 : 权益投资部 固定收益投资部 量化与海外投资部 权益专户投资部 养老金投资部 权益研究部 集中交易部 机构业务部 零售业务部 营销管理部 客户服务部 电子商务部 战略与产品部 监察稽核部 计划财务部 人力资源部 行政管理部 信息技术部 运营部 北京分公司 成都分公司 广州分公司 富国资产管理 ( 香港 ) 有限公司 富国资产管理 ( 上海 ) 有限公司 权益投资部 : 负责权益类基金产品的投资管理 ; 固定收益投资部 : 负责固定收益类公募产品和非固定收益类公 10

12 募产品的债券部分 ( 包括公司自有资金等 ) 的投资管理 ; 量化与海外投资部 : 负责量化权益投资 量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资管理 ; 权益专户投资部 : 负责社保 保险 QFII 一对一 一对多等非公募权益类专户的投资管理 ; 养老金投资部 : 负责养老金 ( 企业年金 职业年金 基本养老金 社保等 ) 及类养老金专户等产品的投资管理 ; 权益研究部 : 负责行业研究 上市公司研究和宏观研究等 ; 集中交易部 : 负责投资交易和风险控制 ; 机构业务部 : 负责年金 专户 社保以及共同基金的机构客户营销工作 ; 零售业务部 : 管理华东营销中心 华中营销中心 华南营销中心 ( 广州分公司 ) 北方营销中心( 北京分公司 ) 西部营销中心( 成都分公司 ) 华北营销中心, 负责共同基金的零售业务 ; 营销管理部 : 负责营销计划的拟定和落实 品牌建设和媒体关系管理, 为零售和机构业务团队 子公司等提供一站式销售支持 ; 客户服务部 : 拟定客户服务策略, 制定客户服务规范, 建设客户服务团队, 提高客户满意度, 收集客户信息, 分析客户需求, 支持公司决策 ; 电子商务部 : 负责基金电子商务发展趋势分析, 拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则, 有效推进公司电子商务业务 ; 战略与产品部 : 负责开发 维护公募和非公募产品, 协助管理层研究 制定 落实 调整公司发展战略, 建立数据搜集 分析平台, 为公司投资决策 销售决策 业务发展 绩效分析等提供整合的数据支持 ; 监察稽核部 : 负责监察 风控 法务和信息披露 ; 信息技术部 : 负责软件开发与系统维护等 ; 运营部 : 负责基金会计与清算 ; 计划财务部 : 负责公司财务计划与管理 ; 人力资源部 : 负责人力资源规划与管理 ; 行政管理部 : 负责文秘 行政后勤 ; 富国资产管理 ( 香港 ) 有限公司 : 证券交易 就证券提供意见和提供资产管理 ; 富国资产管理 ( 上海 ) 有限公司 : 经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务 截止到 2015 年 4 月 3 日, 公司有员工 270 人, 其中 60% 以上具有硕士以上学历 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员薛爱东先生, 董事长, 研究生学历, 高级经济师 历任交通银行扬州分行监察室副主任 办公室主任 会计部经理 证券部经理, 海通证券股份有限公司扬州营业部总经理, 兴安证券有限责任公司托管组组长, 海通证券股份有限公司黑 11

13 龙江管理总部总经理兼党委书记 上海分公司总经理兼党委书记 公司机关党委书记兼总经理办公室主任 陈戈先生, 董事, 总经理, 研究生学历 历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员, 富国基金管理有限公司研究员 基金经理 研究部总经理 总经理助理 副总经理,2005 年 4 月至 2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金经理 麦陈婉芬女士 (Constance Mak), 董事, 文学及商学学士, 加拿大注册会计师 现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理 (General Manager, Asia, International, BMO Financial Group), 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员 历任 St. Margaret s College 教师, 加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人 方荣义先生, 董事, 研究生学历, 高级会计师 现任申万宏源证券有限公司副总经理 财务总监 历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任, 厦门大学工商管理教育中心副教授, 中国人民银行深圳经济特区分行 ( 深圳市中心支行 ) 会计处副处长, 中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长, 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长 国有银行监管处处长, 申银万国证券股份有限公司财务总监 裴长江先生, 董事, 研究生学历 现任海通证券股份有限公司副总经理 历任上海万国证券公司研究员 营业部总经理助理 营业部总经理, 申银万国证券公司浙江管理总部副总经理 经纪总部副总经理, 华宝信托投资有限责任公司投资总监, 华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理 Edgar Normund Legzdins 先生, 董事, 本科学历, 加拿大特许会计师 现任 BMO 金融集团国际业务全球总裁 (SVP & Managing Director, International, BMO Financial Group) 1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作 ;1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行 岳增光先生, 董事, 本科学历, 高级会计师 现任山东省国际信托有限公司纪委书记 风控总监 历任山东省济南市经济发展总公司会计 ; 山东正源和信有限责任会计师事务所室主任, 山东鲁信实业集团公司财务, 山东省鲁信投资控股集团有限公司财务, 山东省国际信托有限公司财务部经理 张克均先生, 董事, 研究生学历 现任申万宏源证券有限公司战略规划总部 12

14 总经理 历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理 计划部副经理 证券部副经理 杏林支行副行长 ; 申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理 经理 深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路证券营业部经理 经纪总部总经理 戴国强先生, 独立董事, 研究生学历 现任上海财经大学 MBA 学院院长 党委书记 历任上海财经大学助教 讲师 副教授 教授, 金融学院副院长 金融学院常务副院长 金融学院院长 ; 上海财经大学教授 博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任 伍时焯 (Cary S. Ng) 先生, 独立董事, 研究生学历, 加拿大特许会计师 现任圣力嘉学院 (Seneca College) 工商系会计及财务金融科教授 1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作, 有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验, 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监 (CFO) 及财务副总裁 李宪明先生, 独立董事, 研究生学历 现任上海市锦天城律师事务所律师 高级合伙人 历任吉林大学法学院教师 2 监事会成员金同水先生, 监事长, 本科学历 现任山东省金融资产管理股份有限公司董事长 历任山东省国际信托有限公司科员 项目经理 业务经理 ; 鲁信 ( 香港 ) 投资有限公司财务经理 ; 山东省国际信托有限公司计财部经理 ; 山东省国际信托有限公司风险管理部经理 沈寅先生, 监事, 本科学历 现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总部总经理助理及公司律师 历任上海市中级人民法院助理审判员 审判员 审判组长 ; 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长 夏瑾璐女士, 监事, 研究生学历 现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表 历任上海大学外语系教师 ; 荷兰银行上海分行结构融资部经理 ; 蒙特利尔银行金融机构部总裁助理 ; 荷兰银行上海分行助理副总裁 仇夏萍女士, 监事, 研究生学历 现任海通证券股份有限公司计划财务部总经理 历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职 ; 在华夏证券有限公司东方路营业部任职 13

15 李燕女士, 监事, 研究生学历 现任富国基金管理有限公司运营副总监 历任国信证券有限公司, 富国基金管理有限公司基金会计 基金会计主管 运营部总监助理 孙琪先生, 监事, 本科学历 现任富国基金管理有限公司 IT 副总监 历任杭州恒生电子股份公司职员, 东吴证券有限公司职员, 富国基金管理有限公司系统管理员 系统管理主管 IT 总监助理 唐洁女士, 监事, 本科学历,CFA 现任富国基金管理有限公司策略研究员 历任上海夏商投资咨询有限公司研究员, 富国基金管理有限公司研究助理 助理研究员 王旭辉先生, 监事, 研究生学历 现任富国基金管理有限公司华东营销中心总经理 历任职于郏县政府办公室职员, 郏县国营一厂厂长, 富国基金管理有限公司客户经理 高级客户经理 3 督察长范伟隽先生, 研究生学历 现任富国基金管理有限公司督察长 历任毕马威华振会计师事务所项目经理, 中国证监会上海监管局主任科员 副处长 4 经营管理层人员陈戈先生, 总经理 ( 简历请参见上述关于董事的介绍 ) 林志松先生, 本科学历,19 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理 历任漳州进出口商品检验局秘书 办事处负责人, 厦门证券公司业务经理, 富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员 部门副经理 经理 督察长 陆文佳女士, 研究生学历,13 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理 历任中国建设银行上海市分支行职员 经理, 华安基金管理有限公司上海营销总部投资顾问 总监助理 市场部总监助理 上海分公司总经理助理 市场部总经理 市场总监 公司副营销总裁 李笑薇女士, 研究生学历, 高级经济师,13 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理 历任国家教委外资贷款办公室项目官员, 摩根士丹利资本国际 Barra 公司 (MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估部高级研究员, 巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动股票投 14

16 资总监 高级基金经理及高级研究员, 富国基金管理有限公司量化与海外投资部总经理兼基金经理 总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理 朱少醒先生, 研究生学历,16 年证券 基金从业经验 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理 历任富国基金管理有限公司产品开发主管 基金经理助理 基金经理 研究部总经理兼基金经理 总经理助理兼研究部总经理兼基金经理 总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理 5 本基金基金经理章椹元先生, 研究生学历 自 2008 年 7 月至 2011 年 5 月在建信基金管理有限责任公司任研究员助理 初级研究员 研究员 ; 自 2011 年 5 月至 2013 年 12 月在富国基金管理有限公司任基金经理助理, 自 2013 年 12 月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理, 自 2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理, 自 2014 年 9 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理, 自 2014 年 12 月起任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理, 自 2015 年 3 月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金和富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理 6 投资决策委员会投资决策委员会成员构成如下 : 公司总经理陈戈先生 主动权益及固定收益投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士 列席人员包括 : 督察长 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员 本基金采取集体投资决策制度 7 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理基金份额的发售和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 15

17 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 等法律法规的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法行为的发生 2 基金管理人承诺不从事以下违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全的内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权, 不按照规定履行职责 ; 16

18 (7) 违法现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 按时他人从事相关的交易活动 ; (8) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; (9) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (10) 贬损同行, 以提高自己 ; (11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (12) 以不正当手段谋求业务发展 ; (13) 有悖社会公德, 损害证券投资基金从业人员形象 ; (14) 其他法律 行政法规禁止的行为 ( 五 ) 基金管理人关于禁止性行为的承诺为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : 1 承销证券; 2 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 从事承担无限责任的投资; 4 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; 5 向基金管理人 基金托管人出资; 6 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 如法律 行政法规或监管部门取消上述禁止性规定, 基金管理人在履行适当程序后, 本基金可不受上述规定的限制 ( 六 ) 基金经理承诺 1 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益; 3 不违反现行有效的有关法律法规 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 17

19 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 按时他人从事相关的交易活动 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 七 ) 基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1 风险管理体系本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险 信用风险 流动性风险 管理风险 操作或技术风险 合规性风险以及其他风险 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系, 具体包括以下内容 : (1) 建立风险管理环境 具体包括制定风险管理战略 目标, 设置相应的组织机构, 配备相应的人力资源与技术系统, 设定风险管理的时间范围与空间范围等内容 (2) 识别风险 辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因 (3) 分析风险 检查存在的控制措施, 分析风险发生的可能性及其引起的后果 (4) 度量风险 评估风险水平的高低, 既有定性的度量手段, 也有定量的度量手段 定性的度量是把风险水平划分为若干级别, 每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别 定量的方法则是设计一些风险指标, 测量其数值的大小 (5) 处理风险 将风险水平与既定的标准相对比, 对于那些级别较低的风险, 则承担它, 但需加以监控 而对较为严重的风险, 则实施一定的管理计划, 对于一些后果极其严重的风险, 则准备相应的应急处理措施 (6) 监视与检查 对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效, 在必要时加以改变 (7) 报告与咨询 建立风险管理的报告系统, 使公司股东 公司董事会 公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况, 并寻求咨询意见 2 内部控制制度 (1) 内部控制的原则 1 全面性原则 内部控制制度覆盖公司的各项业务 各个部门和各级人员, 18

20 并渗透到决策 执行 监督 反馈等各个经营环节 2 独立性原则 公司设立独立的督察长与监察稽核部门, 并使它们保持高度的独立性与权威性 3 相互制约原则 公司部门和岗位的设置权责分明 相互牵制, 并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点 4 重要性原则 : 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上, 内部风险控制与公司业务发展同等重要 (2) 内部控制的主要内容 1 控制环境公司董事会 监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系 基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会, 负责评价与完善公司的内部控制体系 ; 公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告, 确保公司财务报告的真实性 可靠性, 督促实施有关审计建议 公司管理层在总经理领导下, 认真执行董事会确定的内部控制战略, 为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略, 设立了总经理办公会 投资决策委员会 风险控制委员会等委员会, 分别负责公司经营 基金投资 风险管理的重大决策 此外, 公司设有督察长, 全权负责公司的监察与稽核工作, 对公司和基金运作的合法性 合规性及合理性进行全面检查与监督, 参与公司风险控制工作, 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告 2 风险评估公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况, 包括所有能对经营目标 投资目标产生负面影响的内部和外部因素, 对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度, 并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会 3 操作控制公司内部组织结构的设计方面, 体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则 基金投资管理 基金运作 市场等业务部门有明确的授权分工, 各部门的操作相互独立, 并且有独立的报告系统 各业务部门之间相互核对 相互牵制 19

21 各业务部门内部工作岗位分工合理 职责明确, 形成相互检查 相互制约的关系, 以减少舞弊或差错发生的风险, 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度 在明确的岗位责任制度基础上, 设置科学 合理 标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰 书面化的操作手册, 同时, 规定完备的处理手续, 保存完整的业务记录, 制定严格的检查 复核标准 4 信息与沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理 5 监督与内部稽核基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部, 履行内部稽核职能, 检查 评价公司内部控制制度合理性 完备性和有效性, 监督公司内部控制制度的执行情况, 揭示公司内部管理及基金运作中的风险, 及时提出改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行 内部稽核人员具有相对的独立性, 监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会 3 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 基金管理人确知建立 实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任 ; (2) 上述关于内部控制的披露真实 准确 ; (3) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 20

22 第四部分基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘士余成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务 21

23 优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心 技术保障处 营运中心 委托资产托管处 保险资产托管处 证券投资基金托管处 境外资产托管处 综合管理处 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名, 其中高级会计师 高级经济师 高级工程师 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止 2014 年 12 月 31 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 243 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成创新成长混合型证券投资基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 汉盛证券投资基金 裕隆证券投资基金 景福证券投资基金 鸿阳证券投资基金 丰和价值证券投资基金 久嘉证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长信利息收益开放式证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 万家增强收益债券型证券投资基金 大成精选增值混合型证券投资基金 长信银利精选开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投 22

24 资基金 鹏华货币市场证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 新华优选分红混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 交银施罗德货币市场证券投资基金 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 信诚四季红混合型证券投资基金 富国天时货币市场基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 益民货币市场基金 长城安心回报混合型证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 长盛中证 100 指数证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 华夏复兴股票型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 天治稳健双盈债券型证券投资基金 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 金元惠理丰利债券型证券投资基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 大成行业轮动股票型证券投资基金 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 博时创业成长股票型证券投资基金 招商信用添利债券型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 富国汇利分级债券型证券投资基金 大成景丰分级债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国可转换债券证券投资基 23

25 金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF) 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 汇添富社会责任股票型证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元惠理保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF) 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 长信内需成长股票型证券投资基金 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 中海消费主题精选股票型证券投资基金 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 汇添富信用债债券型证券投资基金 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 富兰克林国海亚洲 ( 除日本 ) 机会股票型证券投资基金 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 大成新锐产业股票型证券投资基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 嘉实全球房地产证券投资基金 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金 东吴保本混合型证券投资基金 建新社会责任股票型证券投资基金 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 大成月添利理财债券型证券投资基金 安信目标收益债券型证券投资基金 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 (LOF) 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 大成现金增利货币市场基金 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化配 24

26 置股票型证券投资基金 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 万家 14 天理财债券型证券投资基金 华安纯债债券型发起式证券投资基金 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招商双债增强分级债券型证券投资基金 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 中海可转换债券债券型证券投资基金 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 大成景安短融债券型证券投资基金 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 汇添富高息债债券型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 光大保德信现金宝货币市场基金 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 华润元大保本混合型证券投资基金 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金 富国国有企业债债券型证券投资基金 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 中邮定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 大成景祥分级债券型证券投资基金 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景益货币市场基金 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 汇添富恒生指数分级证券投资基金 长盛 25

27 航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 天弘季加利理财债券型证券投资基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 招商可转债分级债券型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 中海惠祥分级债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 东方新兴成长混合型证券投资基金 银华双月定期理财债券型证券投资基金 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信添益快线货币市场基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 富国天时货币市场基金 鹏华先进制造股票型证券投资基金 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 银华惠增利货币市场基金 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 安信现金增利货币市场基金 南方理财金交易型货币市场基金 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 东方添益债券型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) ( 二 ) 基金托管人的内部风险控制制度说明 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 26

28 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 27

29 第五部分相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构: 富国基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 层总经理 : 陈戈直销网点 : 上海投资理财中心上海投资理财中心地址 : 上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼客户服务统一咨询电话 : ( 全国统一, 免长途话费 ) 传真 : 联系人 : 林燕珏公司网站 : 2 场外销售机构 (1) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法人代表 : 刘士余联系电话 :(010) 传真电话 :(010) 联系人员 : 曾艳客服电话 :95599 公司网站 : (2) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦法人代表 : 万建华联系电话 :(021) 传真电话 :(021)

30 联系人员 : 芮敏琪客服电话 : 公司网站 : (3) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法人代表 : 何如联系电话 :(0755) 传真电话 :(0755) 联系人员 : 周杨客服电话 :95536 公司网站 : (4) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法人代表 : 王东明联系电话 :(010) 传真电话 :(010) 联系人员 : 顾凌客服电话 :95558 公司网站 : (5) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法人代表 : 王开国联系电话 :(021) 传真电话 :(021) 联系人员 : 李笑鸣客服电话 :

31 公司网站 : (6) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法人代表 : 李梅联系电话 :(021) 传真电话 :(021) 联系人员 : 黄莹客服电话 :95523 或 公司网站 : (7) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法人代表 : 沈强联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 李珊客服电话 :95548 公司网站 : (8) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法人代表 : 杨宝林联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 吴忠超客服电话 :95548 公司网站 : (9) 光大证券股份有限公司 30

32 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法人代表 : 薛峰联系电话 : 传真电话 : 联系人员 : 刘晨 李芳芳客服电话 :95525 公司网站 : (10) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法人代表 : 常喆联系电话 :(010) 传真电话 :(010) 联系人员 : 黄静客服电话 : 公司网站 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 增加或调整本基金销售机构, 并及时公告 3 场内销售机构: 本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员 本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售 ( 二 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :(010)

33 传真 :(010) 联系人 : 朱立元 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 孙睿经办律师 : 黎明 孙睿 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 安永华明会计师事务所注册地址 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼法定代表人 : 葛明联系电话 : 传真 : 联系人 : 徐艳经办注册会计师 : 徐艳 蒋燕华 32

34 第六部分基金份额的分类与净值计算规则 ( 一 ) 基金份额结构本基金的基金份额包括富国中证银行指数分级证券投资基金之基础份额 ( 即 富国银行份额 ) 富国中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 即 富国银行 A 份额 ) 与富国中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 即 富国银行 B 份额 ) 其中, 富国银行 A 份额 富国银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1 1 的比例不变 ( 二 ) 基金份额的自动分离与配对转换规则基金发售结束后, 本基金将投资者在场内认购的全部富国银行份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别, 即富国银行 A 份额和富国银行 B 份额 根据富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额比例, 富国银行 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 富国银行 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 且两类基金份额的基金资产合并运作 基金合同生效后, 富国银行份额设置单独的基金代码, 接受场内与场外的申购和赎回 富国银行 A 份额与富国银行 B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易, 不接受申购或赎回 投资者可在场内申购和赎回富国银行份额, 投资者可选择将其场内申购的富国银行份额按 1:1 的比例分拆成富国银行 A 份额和富国银行 B 份额 投资者可按 1:1 的配比将其持有的富国银行 A 份额和富国银行 B 份额申请合并为场内富国银行份额后赎回 投资者可在场外申购和赎回富国银行份额 场外申购的富国银行份额不进行分拆 投资者可将其持有的场外富国银行份额跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比例分拆成富国银行 A 份额和富国银行 B 份额后上市交易 投资者可按 1:1 的配比将其持有的富国银行 A 份额和富国银行 B 份额合并为场内富国银行份额后赎回 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 ( 有关本基金的份额折算详见本基金合同 第二十一部分基金份额折算 ), 其所产生的富国银行份额不进行自动 33

35 分离 投资者可选择将上述折算产生的场内富国银行份额按 1:1 的比例分拆为富国银行 A 份额和富国银行 B 份额 ( 三 ) 富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值计算规则根据富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的预期风险和预期收益特性不同, 富国银行份额所自动分离或分拆的两类基金份额富国银行 A 份额和富国银行 B 份额具有不同的净值计算规则 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对富国银行 A 份额和富国银行 B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 富国银行 A 份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金资产净值优先确保富国银行 A 份额的本金及富国银行 A 份额累计约定应得收益 ; 富国银行 B 份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额, 本基金在优先确保富国银行 A 份额的本金及累计约定应得收益后, 将剩余基金资产净值计为富国银行 B 份额的净资产 在本基金存续期内, 富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值计算规则如下 : 1 富国银行 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3% 本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准, 设定基金合同生效日起 ( 含该日 ) 至第一个定期份额折算的折算基准日 ( 含该日, 定期份额折算基准日原则上为每年的 12 月 15 日, 若该日为非工作日, 则提前至该日之前的最后一个工作日 详见本基金合同第二十一部分基金份额折算 ) 期间富国银行 A 份额适用的约定年基准收益率 此后, 将以每个定期份额折算的折算基准日 ( 即使当日并未发生定期折算的情形 ) 次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准, 重新设定该次定期份额折算基准日次日起 ( 含该日 ) 至下一个定期份额折算基准日 ( 含该日 ) 期间富国银行 A 份额适用的约定年基准收益率 富国银行 A 份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 ; 2 本基金每个工作日对富国银行 A 份额和富国银行 B 份额进行基金份额参考净值计算 在进行富国银行 A 份额和富国银行 B 份额各自的基金份额参考净值计算时, 本基金资产净值优先确保富国银行 A 份额的本金及富国银行 A 份额累计 34

36 约定应得收益, 之后的剩余基金资产净值计为富国银行 B 份额的净资产 富国银行 A 份额累计约定应得收益按依据富国银行 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日富国银行 A 份额应计收益的天数确定 ; 3 每 2 份富国银行份额所代表的基金资产净值等于 1 份富国银行 A 份额和 1 份富国银行 B 份额的基金资产净值之和 ; 4 在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日, 若未发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算, 则富国银行 A 份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算 ; 若发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算, 则富国银行 A 份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算 基金管理人并不承诺或保证富国银行 A 份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益, 如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下, 富国银行 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 ( 四 ) 本基金基金份额净值的计算本基金作为分级基金, 按照富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日富国银行份额的基金份额净值 富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值 : 1 富国银行份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 设 基础为 T 日富国银 行份额的基金份额净值, 计算方式为 : 基础 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日本基金基金份额的总数本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为富国银行 A 份额 富国银行 B 份额和富国银行份额的份额数之和 2 富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值计算设 T 日为基金份额参考净值计算日 ;N 为当年实际天数 ;t=min{ 自基金合同生效日至 T 日之间的自然日, 自最近一次基金份额折算基准日次日至 T 日之间的自然日 }; 为 T 日富国银行 A 份额的基金份额参考净值 ; 为 T 日富国银行 B 份额的基金份额参考净值 ;R 为富国银行 A 份额的约定年基准收益率, 则富 35

37 国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值计算方式为 : 基础 3 富国银行份额的基金份额净值 富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 4 T 日的富国银行份额的基金份额净值 富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 36

38 第七部分基金的募集 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集, 已于 2015 年 3 月 31 日获得中国证监会准予注册的批复 ( 证监许可 号 ) ( 一 ) 基金类型股票型证券投资基金 ( 二 ) 基金运作方式契约型开放式 ( 三 ) 基金存续期限不定期 ( 四 ) 基金份额的发售时间 发售方式 发售对象 1 发售时间自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月, 具体发售时间见基金份额发售公告 2 发售方式本基金通过场内 场外两种方式公开发售 在基金募集阶段, 本基金以同一个基金份额认购代码在场内和场外同时募集 场外将通过各销售机构的基金销售网点公开发售 ( 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告 ) 或按各销售机构提供的其他方式办理公开发售 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售 ( 具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告 ) 本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售 尚未取得基金销售业务资格, 但属于深圳证券交易所会员的其他机构, 可在本基金上市后, 代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金份额的上市交易 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下 3 发售对象 37

39 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 ( 五 ) 基金的最低募集份额总额和募集金额本基金的最低募集份额总额为 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元 ( 六 ) 基金份额的发售面值本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元 ( 七 ) 认购安排 1 认购时间:2015 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 30 日 具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告 2 投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续投资者认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则 3 认购申请的确认基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资者应及时查询并妥善行使合法权利 4 认购数量限制 (1) 本基金场外认购采用金额认购的方式, 场内认购采用份额认购的方式 (2) 投资者认购时, 需按销售机构规定的方式全额缴款 若资金未全额到账则认购不成立, 基金管理人将认购不成立的款项退回 (3) 投资者在募集期内可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤销 (4) 认购的限额 1) 投资者通过场外销售机构 ( 不含直销网点 ) 认购本基金, 单笔认购申请的最低金额为 100 元 直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔 50,000 元, 追加认购的最低金额为单笔 20,000 元 ; 通过基金管理人网上交易系统认购, 认购申请的最低金额为单笔 100 元 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金认购的最低金额 本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于基金管 38

40 理人设定的上述单笔最低认购金额 投资者在场外销售机构办理本基金认购业务时, 除需满足基金管理人最低认购金额限制外, 当场外销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时, 投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规定 2) 投资者通过场内销售机构认购本基金, 单笔认购申请的最低份额为 50,000 份, 超过 50,000 份的须是 1,000 份的整数倍, 且每笔认购最高不得超过 999,999,000 份 (5) 基金募集期间单个投资者的累计认购金额没有上限限制 5 募集资金利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以登记机构的记录为准 6 基金份额的认购费用及认购份额的计算公式 (1) 认购费用 1) 本基金场外认购采用金额认购的方式 本基金的认购费率由基金管理人决定, 认购费率按认购金额递减 募集期投资者可以多次认购本基金, 认购费率按每笔认购申请单独计算 具体如下 : 本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括 : a 全国社会保障基金; b 可以投资基金的地方社会保障基金; c 企业年金单一计划以及集合计划; d 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划; e 企业年金养老金产品 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人将在更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者 通过基金管理人的直销中心认购本基金基金份额的养老金客户认购费率见下表 : 39

41 认购金额 M( 含认购费 ) 认购费率 M<100 万元 0.30% 100 万元 M<200 万元 0.18% 200 万元 M<500 万元 0.09% M 500 万元 每笔 1,000 元 表 : 除上述养老金客户外, 其他投资者认购本基金基金份额的场外认购费率见下 认购金额 M( 含认购费 ) 认购费率 M<100 万元 1.00% 100 万元 M<200 万元 0.60% 200 万元 M<500 万元 0.30% M 500 万元 每笔 1,000 元 2) 本基金场内认购采用份额认购方法, 本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行 基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广 销售 登记等募集期间发生的各项费用 (2) 认购份额的计算 1) 场外认购份额的计算 1 当认购费用适用比例费率时, 认购份额的计算公式为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 = 净认购金额 / 基金份额发售面值利息折算份额 = 利息 / 基金份额发售面值认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额 2 当认购费用为固定金额时, 认购份数的计算方法如下 : 认购费用 = 固定金额净认购金额 = 认购金额 - 认购费用认购份额 = 净认购金额 / 基金份额发售面值利息折算份额 = 利息 / 基金份额发售面值 40

42 认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额本基金场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位, 小数点后第三位以后部分舍去归基金资产 本基金场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位, 小数点 2 位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例 1: 某投资者 ( 非养老金客户 ) 在募集期内投资 100,000 元通过场外认购本基金, 其对应认购费率为 1.00%, 如果认购期内认购资金获得的利息为 100 元, 则其可得到的认购份额计算如下 : 净认购金额 =100,000/(1+1.00%)=99, 元认购费用 =100,000-99,009.90= 元认购份额 =99,009.90/1.00=99, 份利息折算份额 =100/1.00= 份认购总份额 =99, =99, 份即投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金, 加上认购资金在认购期内获得的利息, 基金发售结束后, 投资者确认的富国银行份额为 99, 份 例 2: 某投资者 ( 养老金客户 ) 在募集期内投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外认购本基金, 其对应认购费率为 0.30%, 如果认购期内认购资金获得的利息为 100 元, 则其可得到的认购份额计算如下 : 净认购金额 =100,000/(1+0.30%)=99, 元认购费用 =100,000-99,700.90= 元认购份额 =99,700.90/1.00=99, 份利息折算份额 =100/1.00= 份认购总份额 =99, =99, 份即投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金, 加上认购资金在认购期内获得的利息, 基金发售结束后, 投资者确认的富国银行份额为 99, 份 2) 场内认购份额的计算本基金场内认购的份额按整数申报, 在发售结束后, 全部总份额按照 1:1 的比例自动分离成富国银行 A 份额与富国银行 B 份额, 利息折算的份额及自动分离 41

43 的富国银行 A 份额 富国银行 B 份额计算结果均采用截位的方式, 保留到整数位, 余额计入基金财产 本基金份额发售面值为人民币 1.00 元, 挂牌价格为人民币 1.00 元 / 份 1 认购费用适用比例费率时, 认购份额的计算方法如下 : 净认购金额 = 挂牌价格 认购份额认购费用 = 挂牌价格 认购份额 认购费率认购金额 = 净认购金额 + 认购费用利息折算的份额 = 认购期间的利息 / 挂牌价格认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额 2 认购费用为固定金额时, 认购份额的计算方法如下 : 净认购金额 = 挂牌价格 认购份额利息折算的份额 = 认购期间的利息 / 挂牌价格认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额 3 富国银行 A 份额与富国银行 B 份额的计算富国银行 A 份额与富国银行 B 份额的计算公式如下 : 富国银行 A 份额认购份额 = 场内认购份额总额 0.5 富国银行 B 份额认购份额 = 场内认购份额总额 0.5 例 3: 某投资者通过场内认购 100,000 份本基金, 如果认购期内认购资金获得的利息为 80 元, 若会员单位设定的认购费率为 1.00%, 则其可得到的基金份额计算如下 : 净认购金额 = ,000=100,000 元认购费用 = , %= 元认购金额 =1000, =101, 元利息折算的份额 =80/1.00=80 份认购份额总额 =100,000+80=100,080 份经确认的富国银行 A 份额 = 经确认的富国银行 B 份额 =100, = 50,040 份 42

44 即投资者通过场内认购 100,000 份基金份额, 需缴纳 101, 元, 加上认购资金在认购期内获得的利息, 总共可得到 100,080 份基金份额 基金认购期结束后, 投资者经确认的富国银行 A 份额 富国银行 B 份额各 50,040 份 ( 八 ) 基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 43

45 第八部分基金合同的生效 ( 一 ) 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验资报告, 办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同生效 ; 否则基金合同不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ( 二 ) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期存款利息 ( 税后 ); 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 ( 三 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效后的存续期内, 连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 44

46 第九部分基金的上市交易 ( 一 ) 上市交易的基金份额基金合同生效后, 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下, 基金管理人将根据有关规定, 申请富国银行 A 份额与富国银行 B 份额上市交易 ( 二 ) 上市交易的地点本基金上市交易的地点为深圳证券交易所 ( 三 ) 上市交易的时间基金合同生效后六个月内, 富国银行 A 份额与富国银行 B 份额将申请在深圳证券交易所上市交易 在确定上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额 上市交易公告书 ( 四 ) 上市交易的规则本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 深圳证券交易所交易规则 等有关规定, 包括但不限于 : 1 富国银行 A 份额与富国银行 B 份额以不同的交易代码上市交易, 两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的基金份额参考净值 ; 2 上市交易的基金份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 3 上市交易的基金份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 ; 4 上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 5 上市交易的基金份额上市交易遵循 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 深圳证券交易所交易规则 及相关规定 ( 五 ) 上市交易的费用基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理 ( 六 ) 上市交易的行情揭示基金份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额 ( 参考 ) 净值 ( 七 ) 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市 45

47 基金份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市按照 基金法 相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行 ( 八 ) 相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 ( 九 ) 若深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能 46

48 第十部分基金份额的申购与赎回 本基金的富国银行 A 份额 富国银行 B 份额不接受投资者的申购与赎回, 只上市交易 ; 本基金基金合同生效后, 投资者可通过场内或场外两种方式对富国银行份额进行申购与赎回 ( 一 ) 申购和赎回场所投资者办理富国银行份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 投资者需使用深圳证券账户, 通过深圳证券交易所交易系统办理富国银行份额场内申购 赎回业务 投资者办理富国银行份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和基金管理人委托的其它销售机构的销售网点 投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户办理富国银行份额场外申购 赎回业务 投资者应当在基金管理人和场内 场外销售机构办理富国银行份额申购 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内 场外销售机构提供的其他方式办理富国银行份额的申购和赎回 本基金场内 场外销售机构名单将由基金管理人在 基金份额发售公告或其他公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 若基金管理人或其委托的销售机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资者可以通过上述方式进行申购与赎回 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间投资者在开放日为富国银行份额办理申购和赎回, 具体办理时间为深圳证券交易所 上海证券交易所的正常交易日的交易时间, 场外业务办理时间以各销售机构的规定为准, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间 47

49 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理富国银行份额的申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开始办理富国银行份额的赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理富国银行份额的申购 赎回或者转换 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日富国银行份额申购 赎回的价格 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的富国银行份额的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 场外赎回遵循 先进先出 原则, 即基金份额持有人在场外销售机构赎回富国银行份额时按照投资者认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 5 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理富国银行份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 按新规定执行 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资者必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资者办理申购 赎回等业务时应提交的文件和办理手续 办理时间 处理规则等在遵守基金合同和规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为 48

50 准 2 申购和赎回的款项支付投资者申购基金份额时, 必须在规定的时间内全额交付申购款项, 否则所提交的申购申请无效 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的赎回申请无效 投资者交付申购款项, 申购成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 若申购不成立或无效, 销售机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者, 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失 投资者赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户 遇交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资者应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购的确认以登记机构的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资者应及时查询 若申购不成功, 则申购款项退还给投资者 ( 五 ) 申购和赎回的数量限制 1 投资者通过场外销售机构( 不含直销网点 ) 申购富国银行份额, 单笔申购申请的最低金额为 100 元 通过基金管理人直销网点场外申购富国银行份额, 单笔首次申购申请的最低金额为 50,000 元, 单笔追加申购申请的最低金额为 20,000 元 ; 其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制 通过基金管理人网上交易系统申购富国银行份额, 单笔申购申请的最低金额 49

51 为 100 元 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金申购的最低金额 本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于基金管理人设定的上述单笔最低申购金额 投资者在场外销售机构办理本基金申购业务时, 除需满足基金管理人最低申购金额限制外, 当场外销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时, 投资者还应遵循相关场外销售机构的业务规定 投资者通过场内销售机构申购富国银行份额, 单笔申购申请的最低金额为 50,000 元 2 投资者可多次申购, 对单个投资者的累计持有份额不设上限限制 3 基金份额持有人在某一场外销售机构的某一交易账户内赎回富国银行份额时, 每次对富国银行份额的赎回申请不得低于 10 份基金份额 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 保留的富国银行份额不足 10 份的, 在赎回时需一次全部赎回 但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 4 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 基金的申购费和赎回费 1 本基金的申购费率由基金管理人决定, 基金份额申购费用由投资者承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 投资者申购本基金份额时, 需交纳申购费用, 费率按申购金额递减 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 (1) 场外申购费率本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表 : 申购金额 M( 含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 0.36% 100 万元 M<200 万元 0.24% 50

52 200 万元 M<500 万元 0.15% M 500 万元 每笔 1,000 元 表 : 除上述养老金客户外, 其他投资者申购本基金基金份额的场外申购费率见下 申购金额 M( 含申购费 ) 申购费率 M<100 万元 1.20% 100 万元 M<200 万元 0.80% 200 万元 M<500 万元 0.50% M 500 万元 每笔 1,000 元 (2) 场内申购费率本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行 2 赎回费率 (1) 场外赎回费率赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费率随基金份额持有时间增加而递减, 具体如下 : 持有时间 (T) 赎回费率 T<1 年 0.50% 1 年 T<2 年 0.25% T 2 年 0.00% ( 注 : 赎回份额持有时间的计算, 以该份额在登记机构的登记日开始计算 1 年为 365 天,2 年为 730 天, 依此类推 ) 从场内转托管至场外的富国银行份额, 从场外赎回时, 其持有期限从转托管转入确认日开始计算 (2) 场内赎回费率本基金场内赎回费率为固定值 0.50%, 不按基金份额持有时间分段设置赎回费率 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 51

53 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低富国银行份额的申购费率和赎回费率 ( 七 ) 申购和赎回的数额和价格 1 富国银行份额基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 申购份额的计算 1) 富国银行份额的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申购金额包括申购费用和净申购金额 当申购费用适用比例费率时, 申购份额的计算方法如下 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日富国银行份额的基金份额净值当申购费用为固定金额时, 申购份数的计算方法如下 : 申购费用 = 固定金额净认购金额 = 申购金额 - 申购费用申购份额 = 净申购金额 / 申购当日富国银行份额的基金份额净值场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再采用截位方式, 保留至整数位, 小数部分对应的申购资金返还至投资者资金账户 ; 场外申购份额计算结果按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 4: 某投资者 ( 非养老金客户 ) 投资 100,000 元通过场外申购富国银行份额, 52

54 其对应申购费率为 1.20%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到的申购份额计算如下 : 净申购金额 =100,000/(1+1.20%)=98, 元申购费用 =100,000-98,814.23= 元申购份额 =98,814.23/1.015=97, 份即投资者投资 100,000 元通过场外申购富国银行份额, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到 97, 份富国银行份额 例 5: 某投资者 ( 养老金客户 ) 投资 100,000 元通过基金管理人直销中心场外申购富国银行份额, 其对应申购费率为 0.36%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到的申购份额计算如下 : 净申购金额 =100,000/(1+0.36%)=99, 元申购费用 =100,000-99,641.29= 元申购份额 =99,641.29/1.015=98, 份即投资者投资 100,000 元通过场外申购富国银行份额, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到 98, 份富国银行份额 例 6: 某投资者投资 100,000 元通过场内申购富国银行份额, 对应费率为 1.20%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 =100,000/(1+1.20%)=98, 元申购费用 =100,000-98,814.23=1, 元申购份额 =98,814.23/1.015= 份 ( 四舍五入保留至小数点后 2 位 ) =97,353 份 ( 保留至整数位 ) 实际净申购金额 =97, =98, 元退款金额 = = 元即投资者投资 100,000 元通过场内申购富国银行份额, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到 97,353 份富国银行份额, 申购费用为 1, 元 3 赎回金额的计算富国银行份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式, 赎回的计算公式为 : 赎回总金额 = 赎回份额 赎回当日富国银行份额的基金份额净值 53

55 赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用以上计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 例 7: 某投资者持有 100,000 份富国银行份额在场外赎回, 赎回费率为 0.50%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总额 =100, =101, 元赎回费用 =101, %= 元赎回金额 =101, =100, 元即投资者持有 100,000 份富国银行份额, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 100, 元 例 8: 某投资者持有 100,000 份富国银行份额在场内赎回, 赎回费率为 0.50%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总额 =100, =101,500 元赎回费用 =101, %=507.5 元赎回金额 =101, =100, 元即投资者持有 100,000 份富国银行份额在场内赎回, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 100, 元 ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资者的申购申请 3 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 54

56 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资者, 基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 九 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项 3 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 基金管理人应暂停接受投资人的赎回申请 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应及时报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 ( 十 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的富国银行份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日全部基金份额 ( 包括富国银行 A 份额 富国银 55

57 行 B 份额和富国银行份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日全部基金份额 ( 包括富国银行 A 份额 富国银行 B 份额和富国银行份额 ) 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的富国银行份额基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资者在提交赎回申请时未作明确选择, 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相应规则进行处理 ; 基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告 (3) 暂停赎回 : 富国银行份额连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受富国银行份额的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 3 巨额赎回的公告当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 56

58 ( 十一 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 上述暂停申购或赎回情况消除的, 基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日的富国银行份额的基金份额净值 3 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 信息披露办法 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告 ; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告 ( 十二 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办富国银行份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 ( 十三 ) 定期定额投资计划基金管理人可以为投资者办理富国银行份额定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 57

59 第十一部分基金份额的注册登记 转托管及其他业务 ( 一 ) 基金份额的注册登记 系统内转托管和跨系统转托管 1 基金份额的注册登记 (1) 本基金的份额采用分系统登记的原则 场外认购或申购的富国银行份额基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 场内认购 申购的富国银行份额或上市交易买入的富国银行 A 份额 富国银行 B 份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下 (2) 登记在证券登记系统中的富国银行份额可以直接申请场内赎回, 登记在证券登记系统中的富国银行 A 份额和富国银行 B 份额在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 1:1 比例申请合并为场内富国银行份额后再申请场内赎回 (3) 登记在登记结算系统中的富国银行份额既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统, 经过基金份额持有人进行申请按 1:1 比例分拆为富国银行 A 份额和富国银行 B 份额后在深圳证券交易所上市交易 2 系统内转托管 (1) 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 (2) 基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理富国银行份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有富国银行份额的系统内转托管 (3) 基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理富国银行份额场内赎回或富国银行 A 份额和富国银行 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 (4) 募集期内不得办理系统内转托管 3 跨系统转托管 (1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的富国银行份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为 (2) 富国银行份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任 58

60 公司及深圳证券交易所的相关规定办理 (3) 处于质押 冻结状态 基金份额折算基准日至折算处理日及深圳交易所 注册登记机构规定的其他情形时, 基金份额不能办理跨系统转托管 4 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费 5 处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管 6 基金管理人 基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前 2 日在指定媒介公告 ( 二 ) 基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 ( 三 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者, 或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织或者以其他方式处分 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 ( 四 ) 基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配 59

61 第十二部分基金份额的配对转换 本基金基金合同生效后, 在富国银行 A 份额 富国银行 B 份额的存续期内, 基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务 ( 一 ) 配对转换是指本基金的富国银行份额与富国银行 A 份额 富国银行 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对转换 : 1 分拆分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份富国银行份额的场内份额申请转换成 1 份富国银行 A 份额与 1 份富国银行 B 份额的行为 2 合并合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份富国银行 A 份额与 1 份富国银行 B 份额申请转换成 2 份富国银行份额的场内份额的行为 ( 二 ) 配对转换的业务办理机构配对转换的业务办理机构见本或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换 深圳证券交易所 基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 配对转换的业务办理时间配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见本或基金管理人届时发布的相关公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 配对转换的原则 1 配对转换以份额申请 2 申请分拆为富国银行 A 份额和富国银行 B 份额的富国银行份额的场内份额必须是偶数 60

62 3 申请合并为富国银行份额的富国银行 A 份额与富国银行 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且相等 4 富国银行份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为富国银行份额的场内份额后方可进行 5 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 ( 五 ) 配对转换的程序配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 ( 六 ) 暂停配对转换的情形 1 深圳证券交易所 基金登记机构 配对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务 2 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形 3 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告 在暂停配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理, 并依照有关规定在指定媒介上公告 ( 七 ) 配对转换的业务办理费用投资者申请办理配对转换业务时, 配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务办理机构公告 ( 八 ) 基金管理人 深圳证券交易所 基金登记机构有权调整上述规则, 基金合同将相应予以修改, 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议 61

63 第十三部分基金的投资 ( 一 ) 投资目标本基金采用指数化投资策略, 紧密跟踪中证银行指数 在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 ( 二 ) 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括中证银行指数的成份股 备选成份股 固定收益资产 ( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 资产支持证券 质押及买断式回购 银行存款等 ) 衍生工具( 股指期货 权证等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ( 三 ) 投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资, 依托富国量化投资平台, 利用长期稳定的风险模型和交易成本模型, 按照成份股在中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合, 以拟合 跟踪中证银行指数的收益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以内 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股 增发 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以根据市场情况, 采取合理措施, 在合理期限内进行适当的处理和调整, 力争使跟踪误差控制在限定的范围之内 62

64 1 资产配置策略本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 2 股票投资组合构建 (1) 组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合, 以拟合 跟踪中证银行指数的收益表现 (2) 组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证银行指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整 同时, 本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制 申购赎回变动情况 股票增发因素等变化, 对股票投资组合进行实时调整, 以保证基金净值增长率与中证银行指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定 1 定期调整根据中证银行指数的调整规则和备选股票的预期, 对股票投资组合及时进行调整 2 不定期调整 A. 当上市公司发生增发 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合 ; B. 根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪中证银行指数 ; C. 根据法律 法规的规定, 成份股在中证银行指数中的权重因其它原因发生相应变化的, 本基金将做相应调整, 以保持基金资产中该成份股的权重同指数一 63

65 致 3 债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析 国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略 在债券投资组合构建和管理过程中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置 市场转换 信用利差和相对价值判断 信用风险评估 现金管理等管理手段进行个券选择 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 降低跟踪误差 4 金融衍生工具投资策略在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则运用权证 股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以控制并降低投资组合风险 提高投资效率, 降低跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准 ( 四 ) 投资决策与交易机制 1 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例 组合基准久期 回购的最高比例等重大投资决策 基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略, 向集中交易室下达投资指令 集中交易室设立债券交易员, 负责执行投资指令, 就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈, 并可提出基于市场面的具体建议 集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制 2 投资程序 64

66 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策 基金经理在授权范围内, 制定具体的投资组合方案并执行 集中交易室负责执行投资指令 (1) 基金经理根据市场的趋势 运行的格局和特点, 并结合基金合同 投资风格拟定投资策略报告 (2) 投资策略报告提交给投资决策委员会 投资决策委员会审批决定基金的投资比例 大类资产分布比例 组合基准久期 回购比例等重要事项 (3) 基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例 组合基准久期和个券投资分布方式等 (4) 对已投资品种进行跟踪, 对投资组合进行动态调整 ( 五 ) 标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金的标的指数是中证银行指数 如果标的指数被停止编制及发布, 或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数 由于上述原因变更标的指数, 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 2 业绩比较基准 95% 中证银行指数收益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 由于本基金投资标的指数为中证银行指数, 且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%, 因此, 本基金将业绩比较基准定为 95% 中证银行指数收 65

67 益率 +5% 银行人民币活期存款利率 ( 税后 ) 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告 若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更业绩比较基准 标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若业绩比较基准 标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名 指数编制方案调整等 ), 则无需召开基金份额持有人大会审议, 基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 ( 六 ) 风险收益特征本基金为股票型基金, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征 从本基金所分离的两类基金份额来看, 富国银行 A 份额具有低预期风险 预期收益相对稳定的特征 ; 富国银行 B 份额具有高预期风险 预期收益相对较高的特征 ( 七 ) 投资限制 1 组合限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分散投资降低基金财产的非系统性风险, 保持基金组合良好的流动性 基金的投资组合将遵循以下限制 : (1) 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; (2) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (6) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该 66