XXXX开放式证券投资基金

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1 东方添益债券型证券投资基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2015 年第 1 号 ) 基金管理人 : 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 日期 : 二 一五年七月

2 重要提示 东方添益债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 根据 2014 年 7 月 18 日中国证券监督管理委员会 关于同意东方添益债券型证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 号 ) 和 关于同意东方添益债券型证券投资基金募集时间安排的函 ( 基金部函 号 ) 的核准募集 本基金基金合同于 2014 年 12 月 15 日正式生效 东方基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 保证 东方添益债券型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 请认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险 投资本基金可能遇到的风险包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 大量赎回或暴跌导致的流动性风险, 基金投资过程中产生的操作风险, 因交收违约和投资债券引发的信用风险, 基金投资对象与投资策略引致的特有风险, 等等 本基金为债券型基金, 属证券投资基金中的较低预期风险品种, 其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金 股票型基金, 高于货币市场基金 2

3 本基金在固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当中, 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券 该类债券不能公开交易, 可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易 一般情况下, 中小企业私募债券的交易不活跃, 潜在流动性风险较大 ; 并且, 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性限制, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券, 从而可能给基金净值带来损失 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 本招募说明书其他所载内容截止日为 2015 年 6 月 15 日 本摘要根据本基金合同和本基金 招募说明书 编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅本基金合同 一 基金合同生效日期 2014 年 12 月 15 日二 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 东方基金管理有限责任公司住所 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层办公地址 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层法定代表人 : 崔伟成立日期 :2004 年 6 月 11 日注册资本 : 贰亿元人民币经营范围 : 基金募集 ; 基金销售 ; 资产管理 ; 中国证监会许可的其他业务批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 号基金管理公司法人许可证编号 :A039 3

4 企业法人营业执照注册号 : 联系人 : 李景岩 电话 : 股权结构 : 股东名称 出资金额 ( 人民币 ) 出资比例 东北证券股份有限公司 12,800 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400 万元 27% 渤海国际信托有限公司 1,800 万元 9% 合计 20,000 万元 100% 内部组织结构 : 股东会是公司的最高权力机构, 下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风险控制委员会 薪酬与考核委员会 ; 公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制, 下设总经理办公会 风险控制委员会 投资决策委员会 产品委员会和权益投资部 固定收益部 量化投资部 专户投资部 产品开发部 销售部 公募业务部 专户业务部 运营部 信息技术部 财务部 人力资源部 综合管理部 董事会办公室 风险管理部 监察稽核部十六个职能部门及北京分公司 上海分公司 广州分公司 ; 公司设督察长, 分管风险管理部 监察稽核部, 负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作 ( 二 ) 基金管理人主要人员情况 1. 董事会成员崔伟先生, 董事长, 经济学博士 历任中国人民银行副主任科员 主任科员 副处级秘书, 中国证监会党组秘书 秘书处副处长 处长, 中国人民银行东莞中心支行副行长 党委委员, 中国人民银行汕头中心支行行长 党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长, 中国证监会海南监管局副局长兼党委委员 局长兼党委书记, 中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人 ; 现任东方基金管理有限责任公司董事长, 兼任东北证券股份有限公司副董事长 吉林大学商学院教师 中国证券投资基金业协会理事 东方汇智资产管理有限公司董事长 张兴志先生, 董事, 硕士, 研究员 历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长, 吉林省体改委产业与市场处处长, 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司总裁助理 副总裁, 东北证券 4

5 有限责任公司副总裁 ; 现任东北证券股份有限公司副总裁 纪委书记, 兼任吉林省证券业协会监事长, 东证融达投资有限公司董事 副总经理 何俊岩先生, 董事, 硕士, 高级会计师 中国注册会计师 中国注册资产评估师, 吉林省五一劳动奖章获得者 历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长, 东北证券有限责任公司计划财务部总经理 客户资产管理总部总经理, 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监, 东北证券有限责任公司财务部负责人 财务总监, 东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监, 东方基金管理有限责任公司监事会主席 ; 现任东北证券股份有限公司副总裁, 兼任吉林省总会计师协会副会长 吉林省会计学会常务理事 吉林省金融学会理事 吉林省见义勇为基金会理事 吉林省消费者协会常务理事 吉林省青联委员 吉林大学研究生校外合作导师 东证融通投资管理有限公司董事 东证融达投资有限公司董事 郭兴哲先生, 董事, 硕士, 高级经济师 历任唐山钢铁公司技术员 调度, 河北省委科教部干部, 河北省经济体制改革委员会干部, 河北省体改委证管办副主任, 河北省证券委员会国内业务处处长 综合处处长, 中国证监会石家庄特派员办公室综合处调研员, 河北证券有限责任公司总裁 顾问 ; 现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁 党委常委, 兼任河北国控化工有限公司党委书记 董事长 ; 河北卓城企业管理服务有限公司董事 总经理 彭铭巧女士, 董事, 经济学硕士 历任黑龙江证券有限公司深圳营业部交易员 研究员, 特区时空杂志社编辑, 国泰君安证券公司海口营业部研究员, 海航集团有限公司证券业务部研究室经理, 海航集团财务有限公司投资银行部理财主管 ; 现任渤海国际信托有限公司投资部总经理, 兼任国都证券有限责任公司监事 田瑞璋先生, 独立董事, 大学本科 历任中国北方工业 ( 集团 ) 总公司副总经理, 中国兵器工业总公司总经济师 副总经理 党组成员 ( 副部级 ), 中国工商银行党委副书记 副行长 中央金融工委委员 ( 副部级 ), 工商东亚金融控股有限公司全国政协委员 工商东亚董事长 ; 现任中国扶贫开发协会常务副会长 ( 中组部任命 副部级 ) 中国金融学会常务理事 中国城市金融学会副会长 中国宏观经济学会常务理事 渤海银行独立董事 晋商银行独立董事 金硕先生, 独立董事, 教授 历任吉林大学总务办公室副主任 副教授 教授, 长春税务学院党委书记 院长, 长春市政协委员, 吉林省政协委员 文教卫生委员会副主任 ; 现任吉林财经大学党委书记 关雪凌女士, 独立董事, 经济学博士 历任中国人民大学东欧中亚研究所副所长 所长 ; 5

6 现任中国人民大学俄罗斯研究中心主任 国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约高级研究员 中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事, 兼任山东博汇纸业股份有限公司独立董事 石嘴山银行股份有限公司独立董事 孙晔伟先生, 董事, 经济学博士 历任吉林省社会科学院助理研究员, 东北证券股份有限公司投资银行部经理, 东方基金管理有限责任公司督察长, 新华基金管理有限公司总经理助理, 安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长, 安信基金管理有限责任公司副总经理 ; 现任东方基金管理有限责任公司总经理, 兼任东方汇智资产管理有限公司董事 2. 监事会成员赵振兵先生, 监事会主席, 本科, 高级经济师 历任河北华联商厦部门助理 副经理 副总经理, 河北省商贸集团经营二公司副总经理, 河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长, 河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部长 资产运营部部长 ; 现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁 河北省国控矿业开发投资有限公司董事 杨晓燕女士, 监事, 硕士研究生, 高级经济师 曾任职北京银行等金融机构,20 余年金融 证券从业经历 ; 现任本公司风险管理部总经理 肖向辉先生, 监事, 本科 曾任职北京市化学工业研究院 中国工商银行总行 ; 现任本公司运营部副总经理 3. 高级管理人员崔伟先生, 董事长, 简历请参见董事介绍 孙晔伟先生, 总经理, 简历请参见董事介绍 刘鸿鹏先生, 副总经理, 吉林大学行政管理硕士 历任吉林物贸股份有限公司投资顾问, 君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员, 吉林省信托营业部筹建负责人, 新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理 经理, 东北证券股份有限公司杭州营业部经理 营销管理总部副经理 经理 2011 年 5 月加盟本公司, 历任总经理助理兼市场总监及市场部经理 陈振宇先生, 副总经理, 华中理工大学经济学硕士 历任大鹏证券有限责任公司证券投资一部经理 深圳深南中路营业部总经理 资产管理部总经理等职, 招商证券股份有限责任公司深圳福民路营业部总经理, 安信证券股份有限公司资产管理部负责人 证券投资部负责人, 安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理 2014 年 2 月加盟本公司, 曾任特别助理 6

7 秦熠群先生, 副总经理, 中央财经大学经济学博士 历任中央财经大学经济学院副院长 学校分部副主任等职务 2011 年加盟本公司, 历任董办主任 董秘 总经理助理等职务, 期间曾兼任人力资源部 综合管理部 风险管理部等部门总经理职务 李景岩先生, 督察长, 硕士研究生, 中国注册会计师 历任东北证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理 北京管理总部财务经理 2004 年 6 月加盟本公司, 历任财务主管, 财务部经理, 财务负责人, 综合管理部经理兼人力资源部经理 总经理助理 4. 本基金基金经理徐昀君先生, 对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM,7 年证券从业经历 曾任安信证券资产管理部研究员 投资经理, 华西证券资产管理部投资经理 2013 年 3 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理 现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东方双债添利债券型证券投资基金基金经理, 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理 5. 投资决策委员会成员陈振宇先生, 副总经理, 投资决策委员会主任委员, 简历请参见高级管理人员介绍 李仆先生, 固定收益部总经理, 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理, 东方双债添利债券型证券投资基金基金经理, 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理, 投资决策委员会委员 15 年证券从业经历, 历任宝钢集团财务有限责任公司投资经理 宝钢集团有限公司投资经理 宝岛 ( 香港 ) 贸易有限公司投资部总经理 华宝信托有限责任公司资管部投资副总监 信诚基金管理有限公司基金经理 2014 年 2 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任特别顾问 王丹丹女士, 固定收益部副总经理, 东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理, 投资决策委员会委员 中国人民银行研究生部金融学硕士,9 年基金从业经历 2006 年 6 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任债券研究员 债券交易员 东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理 东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理 东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理 刘志刚先生, 量化投资部总经理, 兼任产品开发部总经理, 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金基金经理, 投资决策委员会委员 吉林大学数量经济学博士,7 年基金从业 7

8 经历 历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理 安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监 2013 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任指数与量化投资部总经理 专户业务部总经理 投资经理 呼振翼先生, 权益投资部总经理, 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理 东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理 东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理, 东方主题精选混合型证券投资基金基金经理, 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 投资决策委员会委员 对外经济贸易大学金融学硕士,19 年期货和证券从业经历 历任高斯达期货公司投资经理, 金鹏期货公司投资经理, 海南证券研究员, 湘财证券研究员 投资理财部经理, 民生证券研究员 行业组组长 2010 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任研究部研究员 权益投资部副总经理, 东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况 名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘十余成立时间 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 号联系电话 : 传真 : 联系人 : 林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院 8

9 批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心 技术保障处 营运中心 委托资产托管处 保险资产托管处 证券投资基金托管处 境外资产托管处 综合管理处 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名, 其中高级会计师 高级经济师 高级工程 师 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理 层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况 截止 2015 年 3 月 31 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基 金共 254 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 9

10 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成创新成长混合型证券投资基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 汉盛证券投资基金 裕隆证券投资基金 景福证券投资基金 鸿阳证券投资基金 丰和价值证券投资基金 久嘉证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长信利息收益开放式证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 万家增强收益债券型证券投资基金 大成精选增值混合型证券投资基金 长信银利精选开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 鹏华货币市场证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 新华优选分红混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 交银施罗德货币市场证券投资基金 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 信诚四季红混合型证券投资基金 富国天时货币市场基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 益民货币市场基金 长城安心回报混合型证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 长盛中证 100 指数证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 华夏复兴股票型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 天治稳健双盈债券型证券投资基金 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 金元惠理丰利债券型证券投资基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 大成行业轮动股票型证券投资基金 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资 10

11 基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 博时创业成长股票型证券投资基金 招商信用添利债券型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 富国汇利分级债券型证券投资基金 大成景丰分级债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国可转换债券证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF) 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 汇添富社会责任股票型证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元惠理保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF) 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 长信内需成长股票型证券投资基金 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 中海消费主题精选股票型证券投资基金 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 汇添富信用债债券型证券投资基金 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 富兰克林国海亚洲 ( 除日本 ) 机会股票型证券投资基金 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 大成新锐产业股票型证券投资基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 嘉实全球房地产证券投资基金 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金 东吴保本混合型证券投资基金 建新社会责任股票型证券投资基金 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 大成月添利理财债券型证券投资基金 安信目标收益债券型证券投资基金 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 (LOF) 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 11

12 大成现金增利货币市场基金 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 万家 14 天理财债券型证券投资基金 华安纯债债券型发起式证券投资基金 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招商双债增强分级债券型证券投资基金 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 中海可转换债券债券型证券投资基金 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 大成景安短融债券型证券投资基金 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 汇添富高息债债券型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 光大保德信现金宝货币市场基金 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 华润元大保本混合型证券投资基金 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金 富国国有企业债债券型证券投资基金 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 中邮定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 大成景祥分级债券型证券投资基金 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景益货币市场基金 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 汇添富恒生指数分级证券投资基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 前海开源可转债债券型发起式证券投 12

13 资基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 天弘季加利理财债券型证券投资基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 招商可转债分级债券型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 中海惠祥分级债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 东方新兴成长混合型证券投资基金 银华双月定期理财债券型证券投资基金 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信添益快线货币市场基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 富国天时货币市场基金 鹏华先进制造股票型证券投资基金 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 银华惠增利货币市场基金 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 安信现金增利货币市场基金 南方理财金交易型货币市场基金 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 东方添益债券型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 国开泰富货币市场证券投资基金 大成高新技术产业股票型证券投资基金 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 鹏华可转债债券型证券投资基金 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 安信消费医药主题股票型证券投资基金 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标 13

14 严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 四 相关服务机构 ( 一 ) 直销机构 : 1 柜台交易名称 : 东方基金管理有限责任公司直销中心住所 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 14

15 办公地址 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层法定代表人 : 崔伟联系人 : 孙志娟电话 : 传真 : 网址 : 或 2. 电子交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 赎回等业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询 本公司网址 : 或 ( 二 ) 代销机构 : 1. 中国农业银行股份有限公司 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 刘士余客户服务电话 :95599 网址 : 2. 吉林银行股份有限公司住所 : 吉林省长春市东南湖大路 1817 号办公地址 : 吉林省长春市东南湖大路 1817 号法定代表人 : 唐国兴联系人 : 孟明电话 : 传真 : 客户服务电话 : ( 全国 ) 96666( 吉林省 ) 网址 : 3. 中国邮政储蓄银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 3 号 15

16 办公地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华联系人 : 王硕传真 : 客户服务电话 :95580 网址 : 4. 长江证券股份有限公司住所 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱联系人 : 奚博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 :95579 或 网址 : 5. 东北证券股份有限公司住所 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 杨树财联系人 : 潘锴电话 : 客户服务电话 : 网址 : 6. 东海证券股份有限公司住所 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 朱科敏联系人 : 梁旭电话 :

17 传真 : 客户服务电话 :95531 或 网址 : 7. 东莞证券股份有限公司住所 : 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼办公地址 : 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 张运勇联系人 : 孙旭电话 : 客户服务电话 :961130( 省内直拨, 省外请加拨区号 0769) 网址 : 8. 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 李芳芳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95525 网址 : 9. 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺电话 : 传真 : 客户服务电话 :95521 网址 : 17

18 10. 海通证券股份有限公司住所 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 李笑鸣电话 : 传真 : 客户服务电话 : 或拨打各城市营业网点咨询电话网址 : 11. 华安证券股份有限公司住所 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工联系人 : 甘霖电话 : 传真 : 客户服务电话 :96518( 安徽 ) ( 全国 ) 网址 : 12. 华福证券有限责任公司住所 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 : 客户服务电话 :96326( 福建省外请先拨 0591) 网址 : 13. 华鑫证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元 18

19 办公地址 : 上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 俞洋联系人 : 王逍电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 14. 江海证券有限公司住所 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 刘爽电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : 15. 联讯证券股份有限公司住所 : 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三 四层办公地址 : 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三 四层法定代表人 : 徐刚联系人 : 陈思电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 16. 齐鲁证券有限公司住所 : 济南市经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号 23 层法定代表人 : 李玮 19

20 联系人 : 吴阳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95538 网址 : 17. 山西证券股份有限公司住所 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 郭熠电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 18. 上海证券有限责任公司住所 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号办公地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号法定代表人 : 龚德雄联系人 : 许曼华电话 : 传真 : 客户服务电话 : / 网址 : 19. 申万宏源证券有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 钱达琛电话 :

21 传真 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : 20. 五矿证券有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼法定代表人 : 赵立功联系人 : 马国栋电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 21. 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林迎生电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 22. 中山证券有限责任公司住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层办公地址 : 深圳市华侨城深南大道 9010 号法定代表人 : 黄扬录联系人 : 罗艺琳电话 : 传真 : 客户服务电话 :

22 网址 : 23. 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 24. 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : 25. 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司住所 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强联系人 : 周妍电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : 26. 中信证券股份有限公司 22

23 住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京朝阳区亮马桥路 48 号法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : 27. 上海长量基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 敖玲电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 28. 杭州数米基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 徐昳绯电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 29. 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 23

24 法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 30. 上海天天基金销售有限公司住所 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人 : 其实联系人 : 彭远芳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 31. 北京展恒基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层办公地址 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 宋丽冉电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 32. 北京钱景财富投资管理有限公司住所 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春联系人 : 车倩倩 24

25 电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 33. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室法定代表人 : 杨懿联系人 : 张燕电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 8.jrj.com.cn 34. 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系人 : 汪林林联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 35. 北京增财基金销售有限公司住所 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号法定代表人 : 罗细安联系人 : 史丽丽电话 : 传真 :

26 客户服务电话 : 网址 : 36. 上海利得基金销售有限公司住所 : 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟联系人 : 赵沛然电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : ( 三 ) 份额登记机构名称 : 东方基金管理有限责任公司住所 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层办公地址 : 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层法定代表人 : 崔伟联系人 : 王骁骁电话 : 传真 : 网址 : 或 ( 四 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋联系人 : 孙睿电话 : 传真 : 经办律师 : 黎明 孙睿 26

27 ( 五 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层办公地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层法定代表人 : 朱建弟联系人 : 朱锦梅电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 朱锦梅 赵立卿五 基金名称和基金类型 ( 一 ) 本基金名称 : 东方添益债券型证券投资基金 ( 二 ) 本基金类型 : 债券型基金运作方式 : 契约型开放式六 基金的投资目标和投资方向 ( 一 ) 投资目标在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下, 对固定收益类资产进行积极主动的投资管理, 实现基金资产长期 稳定的投资回报 ( 二 ) 投资范围本基金的投资范围包括国债 地方政府债 中央银行票据 金融债 企业债 公司债 中期票据 短期融资券 中小企业私募债券 资产支持证券 可分离交易可转债的纯债部分 债券回购 银行存款等固定收益类资产 本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的, 本基金履行适当程序后, 具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 债券资产占基金资产的比例不低于 80%, 本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 当法律法规的相关规定变更时, 基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进 27

28 行适当调整 七 基金的投资策略本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋势及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行分析, 判断我国债券市场中期和长期的运行情况以及风险收益波动特征 通过选取具有投资价值的个券, 实现基金的持续稳定增值 1 类属资产配置策略鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异, 且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同, 本基金通过综合分析 比较各券种的利差变化趋势 收益率水平 市场偏好 流动性等特征, 结合具体宏观经济环境 政策环境的变化等因素, 合理配置并动态调整类属债券的投资比例 根据债券的发行主体 风险来源 收益率水平 市场流动性等因素, 本基金将债券市场主要划分为一般债券 ( 含国债 中央银行票据 政策性金融债等 ) 和信用债券 ( 含公司债 企业债 非政策性金融债 短期融资券 地方政府债等 ) 两大类 1 一般债券投资策略国债 中央银行票据 政策性金融债等一般债券具有良好的流动性, 本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持 2 信用债券投资策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关 本基金将通过行业分析 公司资产负债分析 公司现金流分析 公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究, 分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平, 对信用债券进行独立 客观的价值评估 3 中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债投资, 主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险 以买入持有到期为主要策略, 审慎投资 针对内嵌转股选择权的中小企业私募债, 本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究, 自下而上精选个债, 在控制风险的前提下, 谋求内嵌转股权潜在的增强收益 基金投资中小企业私募债券, 基金管理人将根据审慎原则, 制订严格的投资决策流程 风险控制制度和信用风险 流动性风险处置预案, 并经董事会批准, 以防范信用风险 流动性风险等各种风险 28

29 2 久期调整策略在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上, 本基金将通过调整债券资产组合的久期, 达到增加收益或减少损失的目的 当预期市场总体利率水平降低时, 本基金将延长所持有的债券组合的久期, 从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得 ; 反之, 当预期市场总体利率水平上升时, 则缩短组合久期, 以避免债券价格下降的风险带来的资本损失, 并获得较高的再投资收益 3 期限结构策略在债券资产久期确定的基础上, 本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期, 调整组合的期限结构策略, 适当的采取子弹策略 哑铃策略 梯式策略等, 在短期 中期 长期债券间进行配置, 以从短 中 长期债券的相对价格变化中获取收益 当预期收益率曲线变陡时, 采取子弹策略 ; 当预期收益率曲线变平时, 采取哑铃策略 ; 当预期收益率曲线不变或平行移动时, 采取梯形策略 4 资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格遵守法律法规和基金合同基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 5 其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的 本基金将在有效风险管理的前提下, 通过对标的品种的基本面研究, 结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例, 谨慎投资 八 基金的业绩比较基准本基金采用 中债综合全价指数收益率 作为投资业绩比较基准 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布, 该指数样本具有广泛的市场代表性, 涵盖主要交易市场 ( 银行间市场 交易所市场等 ) 不同发行主体( 政府 企业等 ) 和期限 ( 长期 中期 短期等 ), 是中国目前最权威, 应用也最广的指数 中债综合全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的, 反映债券全市场的整体价格和投资回报情况 若未来法律法规发生变化或市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合 29

30 的业绩比较基准, 基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略, 调整 本基金的业绩比较基准 业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时 公告, 无需召开基金份额持有人大会 九 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 属证券投资基金中的较低预期风险品种, 其长期平均预期风险和 预期收益率低于混合型基金 股票型基金, 高于货币市场基金 十 基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人根据本基金合同规定, 已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内 容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 3 月 31 日 ( 财务数据未经审计 ) 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 固定收益投资 276,963, 其中 : 债券 276,963, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,856, 其他资产 5,574, 合计 284,394, 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期未持有股票 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期未持有股票 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 30

31 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 东方添益债券型基金招募说明书 ( 更新 ) 摘要 (2015 年第 1 号 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 191, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 276,771, 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 276,963, 序号 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 债券代码 债券名称 12 五华国投债 09 鹤城投债 13 湘潭九华债 12 阿克苏信诚债 10 红谷滩 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 290,000 22,736, ,000 21,477, ,000 20,482, ,000 18,011, ,000 17,387, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未持有权证 9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定, 本基金不投资国债期货 10. 投资组合报告附注 (1) 其他各项资产构成 31

32 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 45, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,518, 应收申购款 10, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,574, (2) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 (3) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 十一 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 ( 一 ) 基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基准收益率标 标准差 2 准收益率 3 准差 % 0.08% -0.15% 0.09% 2.46% -0.01% ( 二 ) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 32

33 注 : 本基金基金合同于 2014 年 12 月 15 日生效, 截至报告期末, 本基金成立不满六个月, 仍处于建仓期 十二 费用概览 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金的证券开户费用 银行账户维护费用; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费 33

34 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.70% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.20% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 上述 一 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十三 对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管 34

35 理办法 证券投资基金销售管理方法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新, 主要内容如下 : ( 一 ) 在 重要提示 中, 更新了 招募说明书有关财务数据的截止日期 及 其他内容的截止日期 及相关文字表述 ( 二 ) 在 三 基金管理人 部分, 对基金管理人的相关内容进行了更新 ( 三 ) 在 四 基金托管人 部分, 对基金托管人的相关内容进行了更新 ( 四 ) 在 五 相关服务机构 部分, 更新了直销机构 代销机构 份额登记机构联系人和经办注册会计师的信息 ( 五 ) 在 六 基金的募集与基金合同生效 部分, 新增了基金募集和基金合同生效相关内容 ( 六 ) 在 八 基金的投资 部分, 更新了 投资管理流程 与 基金投资组合报告 的内容, 基金投资组合报告截止日期更新为 2015 年 3 月 31 日, 该部分内容均按有关规定编制, 并经本基金托管人复核, 但未经审计 ( 七 ) 在 九 基金的业绩 部分, 新增了 基金净值表现 和 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图, 该部分内容均按照有关规定编制, 并经本基金托管人复核, 但相关财务数据未经审计 ( 八 ) 在 十九 基金托管协议的内容摘要 部分, 更新了基金托管人的法定代表人信息 ( 九 ) 在 二十一 其他应披露事项 部分, 更新了从本基金上次 招募说明书 截止日 2014 年 12 月 15 日至本次 招募说明书 ( 更新 ) 截止日 2015 年 6 月 15 日之间的信息披露事项 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书正文所载 的内容为准 欲查询本更新招募说明书详细内容, 可登录东方基金管理有限责任公司网站 东方基金管理有限责任公司 2015 年 7 月 29 日 35