___证券投资基金招募说明书1

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1 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 (2015 年第一号 ) 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]307 号文注册募集 本基金合同生效日为 2014 年 10 月 23 日 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资人在投资本基金前, 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 投资人根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险 基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险 ( 食品 A 份额的本金及约定收益的风险 指数化投资风险 运作风险 ) 等 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征 国泰食品份额是本基金基础份额, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 食品 A 份额和食品 B 份额通过场内的国泰食品份额按照 1:1 的基金份额配比自动分离或分拆而来, 按照基金合同的约定, 具有与国泰食品份额不同的风险收益特征 食品 A 份额的预期风险和预期收益较低, 食品 B 份额由于内含杠杆机制的设计, 预期风险和预期收益有所放大, 将高于

2 普通的股票型基金, 其净值的变动幅度将大于国泰食品份额和食品 A 份额净值的变动幅度, 即食品 B 份额的波动性要高于其他两类份额, 其承担的风险也较高 食品 B 份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险 食品 A 份额和食品 B 份额可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内的国泰食品份额, 或通过基金合同约定的份额折算方式, 折算为场内的国泰食品份额, 从而体现出本基金基础份额的风险收益特征 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资人自行负担 当投资人赎回时, 所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 4 月 23 日, 投资组合报告为 2015 年 1 季度报告, 有关财务数据和净值表 第一部分基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 国泰基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼办公地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 -19 层成立时间 :1998 年 3 月 5 日法定代表人 : 陈勇胜注册资本 : 壹亿壹仟万元人民币联系人 : 何晔联系电话 :(021) , 股权结构 :

3 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二 基金管理人管理基金的基本情况截至 2015 年 4 月 23 日, 本基金管理人共管理 52 只开放式证券投资基金 : 国泰金鹰增长证券投资基金 国泰金龙系列证券投资基金 ( 包括 2 只子基金, 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金 国泰金龙债券证券投资基金 ) 国泰金马稳健回报证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 ( 由金鼎证券投资基金转型而来 ) 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 国泰沪深 300 指数证券投资基金 ( 由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来 ) 国泰双利债券证券投资基金 国泰区位优势股票型证券投资基金 国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)( 由金盛证券投资基金转型而来 ) 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 国泰价值经典股票型证券投资基金 (LOF) 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰保本混合型证券投资基金 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金 国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰成长优选股票型证券投资基金 国泰大宗商品配置证券投资基金 (LOF) 国泰信用债券型证券投资基金 国泰现金管理货币市场基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ( 由金泰证券投资基金转型而来 ) 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF)( 由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来 ) 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

4 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 国泰金鑫股票型证券投资基金 ( 由金鑫证券投资基金转型而来 ) 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 国泰创利债券型证券投资基金 ( 由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来 ) 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 ( 由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来 ) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 另外, 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多个投资组合 2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格 2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 ( 专户理财 ) 的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者 (QDII) 资格, 成为目前业内少数拥有 全牌照 的基金公司之一, 囊括了公募基金 社保 年金 专户理财和 QDII 等管理业务资格 三 主要人员情况 1 董事会成员陈勇胜, 董事长, 硕士研究生, 高级经济师,23 年证券从业经历 1982 年起在中国建设银行总行 中国投资银行总行工作 历任综合计划处 资金处副处长 国际结算部副总经理 ( 主持工作 ) 1992 年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理, 公司总经理助理兼北京分公司总经理,1998 年 3 月起任国泰基金管理有限公司董事 总经理,1999 年 10 月起任公司董事长,2014 年 12 月 11 日起代任公司总经理 张瑞兵, 董事, 博士研究生 2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作, 先后任股权管理部业务副经理 业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投资部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理 组负责人, 现任战略发展部处长 2014 年 5 月起任公司董事 陈川, 董事, 博士研究生, 经济师 2001 年 7 月至 2005 年 8 月, 在中国建设银行总行工作, 历任中间业务部 投资银行部 公司业务部业务副经理 业务

5 经理 2005 年 8 月至 2007 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部 委托代理业务部业务经理 高级副经理 2007 年 6 月至 2008 年 5 月, 在中投证券资本市场部担任执行总经理 2008 年 5 月至 2012 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部高级经理 投资部高级经理 企业管理部高级经理 2012 年 6 月至 2012 年 9 月, 任建投科信科技股份有限公司副总经理 2012 年 9 月至 2013 年 4 月, 任中建投租赁有限责任公司纪委书记 副总经理 2013 年 4 月至 2014 年 1 月, 任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理 现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监 2014 年 5 月起任公司董事 Santo Borsellino, 董事, 硕士研究生 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究 ;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理, 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP SOFIPA SpA 任金融分析师 ; 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员 ; 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人 ; 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁 ; 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员 / 基金经理 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理 2013 年 11 月起任公司董事 游一冰, 董事, 大学本科, 英国特许保险学会高级会员 (FCII) 及英国特许保险师 (Chartered Insurer) 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理 ;1994 年起任中国保险 ( 欧洲 ) 控股有限公司总裁助理 ;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人 ;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理 2002 年起任中意人寿保险有限公司董事 2007 年起任中意财产保险有限公司董事 总经理 2010 年 6 月起任公司董事 侯文捷, 董事, 硕士研究生, 高级工程师 1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投资有限公司工作, 历任经理部项目经理, 证券部项目经理, 北京证券营业部副经理, 天津证券营业部副经理 经理 2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任信息中心主任 信息技术部主任 首席信息师 华北分公司总经理 党组副书记, 现任中国电力财务有限公司党组成员 副总经理 2012 年 4 月起任公司董事

6 王军, 独立董事, 博士研究生, 教授 1986 年起在对外经济贸易大学法律系 法学院执教, 任助教 讲师 副教授 教授 博士生导师 法学院副院长 院长, 兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员 全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员 国际贸易和金融法律研究所所长 中国法学会国际经济法学研究会副会长 中国法学会民法学研究会常务理事 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 新加坡国际仲裁中心仲裁员 北京仲裁委员会仲裁员 大连仲裁委员会仲裁员等职 2010 年 6 月起任公司独立董事 刘秉升, 独立董事, 大学学历, 高级经济师 1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记 ;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委 常务副县长 ; 1985 年起任吉林省抚松县县委常委 常务副县长 ;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长 党委书记 ;1995 年起任中国建设银行长春市分行行长 党委书记 ;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长 党委书记 2007 年任海南省银行业协会会长 2010 年 11 月起任公司独立董事 韩少华, 独立董事, 大学专科, 高级会计师 1964 年起在中国建设银行河南省工作, 历任河南省分行副处长 处长 ; 南阳市分行行长 党组书记 ; 分行总会计师 2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长 2010 年 11 月起任公司独立董事 常瑞明, 独立董事, 大学学历, 高级经济师 1980 年起在工商银行河北省工作, 历任河北沧州市支行主任 副行长 ; 河北省分行办公室副主任 信息处处长 副处长 ; 河北保定市分行行长 党组副书记 书记 ; 河北省分行副行长 行长 党委书记 ;2004 年起任工商银行山西省分行行长 党委书记 ;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任 ;2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长 2014 年 10 月起任公司独立董事 2 监事会成员梁凤玉, 监事会主席, 硕士研究生, 高级会计师 1994 年 8 月至 2006 年 6 月, 先后建设银行辽宁分行国际业务部 人力资源部 葫芦岛市分行城内支行 葫芦岛市分行计财部 葫芦岛市分行国际业务部 建设银行辽宁分行计划财务部工作, 任业务经理 副行长 副总经理等职 2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资

7 咨询公司任财务总监 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任副总经理 2014 年 12 月起任公司监事会主席 Yezdi Phiroze Chinoy, 监事, 大学本科 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务 2000 年 9 月至 2003 年 2 月, 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管 公司秘书兼法务 2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管 2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官 刘顺君, 监事, 硕士研究生, 高级经济师 1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军军事经济学院工作, 历任教员 副主任 2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司工作, 历任投资银行总部业务主管 项目经理 2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理 2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任金融租赁公司筹建处综合部主任, 营业管理部主任助理, 华北分公司总经理助理 华北分公司副总经理 党组成员 纪检组长 工会主席, 福建业务部副主任 主任, 现任中国电力财务有限公司投资管理部主任 2012 年 4 月起任公司监事 乔巍, 监事, 大学本科 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任职于泰康人寿保险公司,2001 年 8 月至 2001 年 9 月任职于上海明诚投资咨询公司,2001 年 9 月至 2013 年 7 月任职于华夏基金管理有限公司 2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司, 现任公司总经理助理 2013 年 11 月起任公司职工监事 李辉, 监事, 大学本科 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任财富大学负责人 总经理办公室负责人 现任公司人力资源部及财富大学负责人 2013 年 11 月起任公司职工监事 束琴, 监事, 大专学历 1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行,1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省

8 住房资金管理中心 2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任行政管理部主管 总监助理 现任公司行政部副总监 2013 年 11 月起任公司职工监事 3 高级管理人员陈勇胜, 董事长及代任总经理, 简历情况见董事会成员介绍 巴立康, 硕士研究生, 高级会计师,22 年证券基金从业经历 1993 年 4 月至 1998 年 4 月在华夏证券工作, 历任营业部财务经理 公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理 1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华夏基金管理有限公司工作, 历任综合管理部总经理 基金运作部总经理 基金运营总监 稽核总监 2007 年 12 月加入国泰基金管理有限公司,2008 年 12 月起担任公司副总经理 周向勇, 硕士研究生,18 年金融从业经历 1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作, 先后任办公室科员 个人银行业务部主任科员 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作, 任办公室高级业务经理 业务运营组负责人 2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司, 任总经理助理,2012 年 11 月起任公司副总经理 贺燕萍, 硕士,17 年证券业从业经历 1998 年 2 月至 2007 年 8 月在中信建投证券有限责任公司 ( 原华夏证券有限公司 ) 研究所和机构业务部任总经理助理 ; 2007 年 8 月至 2013 年 8 月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理 总经理和光大证券资产管理有限公司总经理 ;2013 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,2013 年 10 月起任公司副总经理 林海中, 硕士研究生,12 年证券基金从业经历 2002 年 8 月至 2005 年 4 月在中国证监会信息中心工作, 历任专业助理 主任科员 ;2005 年 4 月至 2012 年 6 月在中国证监会基金监管部工作, 历任主任科员 副处长 处长 2012 年 6 月加入国泰基金管理有限公司,2012 年 8 月起任公司督察长 4 本基金的基金经理 (1) 现任基金经理邱晓华, 男, 硕士研究生,14 年证券从业经历 曾任职于新华通讯社 北京首都国际投资管理有限公司 银河证券 2007 年 4 月加入国泰基金管理有限公司, 历任行业研究员 基金经理助理 2011 年 4 月至 2014 年 6 月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理 ;2011 年 6 月起兼任国泰金鹿保本增值混合证

9 券投资基金的基金经理 ;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金基金的基金经理 ;2014 年 5 月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理 ;2014 年 11 月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金 (LOF) 的基金经理 ;2015 年 1 月 16 日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 ( 原目标收益保本混合型证券投资基金 ) 的基金经理 ;2015 年 4 月起兼任国泰保本混合型证券投资基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理 (2) 历任基金经理本基金自基金成立以来至 2015 年 4 月 6 日由贾成东担任基金经理, 自 2015 年 4 月 7 日起至今由邱晓华担任本基金的基金经理 5 本基金投资决策委员会成员本基金管理人设有公司投资决策委员会, 其成员在公司分管副总经理 投资总监 绝对收益投资 ( 事业 ) 部 权益投资 ( 事业 ) 部 量化投资 ( 事业 ) 部等相关人员中产生 公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同, 审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略 基金大类资产配置原则, 以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等 投资决策委员会成员组成如下 : 周向勇 : 副总经理黄焱 : 总经理助理兼投资总监兼权益投资 ( 事业 ) 部总经理吴晨 : 绝对收益投资 ( 事业 ) 部总监助理张则斌 : 权益投资总监 6 上述成员之间均不存在近亲属或家属关系 第二部分基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号

10 办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘士余成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖

11 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心 技术保障处 营运中心 委托资产托管处 保险资产托管处 证券投资基金托管处 境外资产托管处 综合管理处 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名, 其中高级会计师 高级经济师 高级工程师 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止 2015 年 3 月 31 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 254 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成创新成长混合型证券投资基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 汉盛证券投资基金 裕隆证券投资基金 景福证券投资基金 鸿阳证券投资基金 丰和价值证券投资基金 久嘉证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长信利息收益开放式证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 万家增强收益债券型证券投资基金 大成精选增值混合型证券投资基金 长信银利精选开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 鹏华货币市场证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 新华优选分红混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 交银施罗德货币市场证券投资基金 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 信诚四季红混合型证券投资基金 富国天时货币市场基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 益民货币市场基金 长城安心回报混合型证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金

12 交银施罗德成长股票证券投资基金 长盛中证 100 指数证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 华夏复兴股票型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 天治稳健双盈债券型证券投资基金 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 金元惠理丰利债券型证券投资基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 大成行业轮动股票型证券投资基金 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 博时创业成长股票型证券投资基金 招商信用添利债券型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 富国汇利分级债券型证券投资基金 大成景丰分级债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国可转换债券证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF) 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 汇添富社会责任股票型证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中

13 小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元惠理保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF) 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 长信内需成长股票型证券投资基金 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 中海消费主题精选股票型证券投资基金 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 汇添富信用债债券型证券投资基金 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 富兰克林国海亚洲 ( 除日本 ) 机会股票型证券投资基金 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 大成新锐产业股票型证券投资基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 嘉实全球房地产证券投资基金 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金 东吴保本混合型证券投资基金 建新社会责任股票型证券投资基金 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 大成月添利理财债券型证券投资基金 安信目标收益债券型证券投资基金 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 (LOF) 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 大成现金增利货币市场基金 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 万家 14 天理财债券型证券投资基金 华安纯债债券型发起式证券投资基金 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招商双债增强分级债券型证券投资基金 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 中海可转换债券债券型证券投资基金 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动

14 灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 大成景安短融债券型证券投资基金 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 汇添富高息债债券型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 光大保德信现金宝货币市场基金 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 华润元大保本混合型证券投资基金 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金 富国国有企业债债券型证券投资基金 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 中邮定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 大成景祥分级债券型证券投资基金 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景益货币市场基金 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 汇添富恒生指数分级证券投资基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 天弘季加利理财债券型证券投资基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 诺安永鑫收

15 益一年定期开放债券型证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 招商可转债分级债券型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 中海惠祥分级债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 东方新兴成长混合型证券投资基金 银华双月定期理财债券型证券投资基金 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信添益快线货币市场基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 富国天时货币市场基金 鹏华先进制造股票型证券投资基金 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 银华惠增利货币市场基金 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 安信现金增利货币市场基金 南方理财金交易型货币市场基金 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 东方添益债券型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 国开泰富货币市场证券投资基金 大成高新技术产业股票型证券投资基金 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 鹏华可转债债券型证券投资基金 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 安信消费医药主题股票型证券投资基金 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 ( 二 ) 基金托管人的内部风险控制制度说明 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管

16 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 第三部分相关服务机构 一 基金份额销售机构 1 场外销售机构 (1) 直销机构序号机构名称机构信息

17 1 2 国泰基金管理有限公司直销柜台国泰基金电子交易平台 地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 -19 层客户服务专线 : , 传真 : 网址 : 电子交易网站 : 登录网上交易页面智能手机 APP 平台 :iphone 交易客户端 Android 交易客户端电话 : 联系人 : 李静姝 (2) 其他场外销售机构 1) 销售银行及券商 序号 机构名称 机构信息 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司交通银行股份有限公司招商银行股份有限公司 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良客户服务电话 :95599 联系人 : 客户服务中心传真 : 网址 : 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立联系人 : 客户服务中心客服电话 :95566 网址 : 注册地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 曹榕电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 客户服务热线 :95555 网址 : 5 上海浦东发展银 行股份有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 联系人 : 高天 虞谷云客户服务热线 : 上海农村商业银注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号

18 行股份有限公司法定代表人 : 胡平西联系人 : 吴海平 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 7 中信建投证券股 份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 : 王常青 联系人 : 魏明 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 8 国信证券股份有 限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 楼法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕电话 : 传真 : 客服电话 :95536 网址 : 招商证券股份有限公司申万宏源证券有限公司 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : /95565 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 客服电话 : 网址 : 11 兴业证券股份有 限公司 注册地址 : 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 法定代表人 : 兰荣 联系人 : 谢高得 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 12 华泰证券有限责 任公司 注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 张小波电话 : 网址 : 客服电话 : 齐鲁证券有限公注册地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号

19 司 办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人 : 李玮 联系人 : 吴阳 电话 : 传真 : 客服电话 :95538 网址 : 中国中投证券有限责任公司中国国际金融有限公司天相投资顾问有限公司 注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : 注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 李剑阁联系人 : 罗文雯电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相联系人 : 林爽电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 17 信达证券股份有 限公司 注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人 : 高冠江 联系人 : 唐静 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 18 浙商证券股份有 限公司 注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 法定代表人 : 吴承根 联系人 : 毛亚莉 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 19 华安证券股份有限 公司 注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工联系人 : 汪燕电话 : 传真 :

20 客服电话 : 网址 : 2) 其他第三方销售机构 序号机构名称机构信息 注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 1 上海好买基金销售 有限公司 法定代表人 : 杨文斌 联系人 : 薛年 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 2 杭州数米基金销售 有限公司 注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人 : 陈柏青 联系人 : 周嬿旻 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 3 4 深圳众禄基金销售有限公司上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 及 注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 敖玲电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 5 6 北京展恒基金销售有限公司浙江同花顺基金销售公司 注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人 : 闫振杰联系人 : 焦琳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人 : 凌顺平联系人 : 杨翼电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 :

21 注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 7 上海天天基金销售 有限公司 法定代表 : 其实 联系人 : 朱钰 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 8 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 法定代表 : 李招弟 联系人 : 刘媛 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 嘉实财富管理有限公司一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司北京增财基金销售有限公司上海联泰资产管理有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 单元法定代表 : 赵学军联系人 : 张倩电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : 办公地址 : 北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 客户服务热线 : 公司网站 : 办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号客户服务热线 : 公司网站 : 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室客户服务热线 : 公司网站 : 2 场内销售机构本基金场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位, 具体名单以深圳证券交易所网站披露为准 本基金食品 A 份额与食品 B 份额于 2014 年 11 月 5 日开始在深圳证券交易所上市交易, 投资人通过深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易

22 3 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 二 注册登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 朱立元电话 : 传真 : 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋联系电话 : 传真 : 联系人 : 孙睿经办律师 : 黎明 孙睿四 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼法定代表人 : 杨绍信电话 : 传真 : 联系人 : 魏佳亮经办注册会计师 : 汪棣 魏佳亮 第四部分基金名称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

23 第五部分基金的类型和存续期限 1 基金类型: 股票型基金 2 基金运作方式: 契约型开放式 3 基金的存续期间: 不定期 第六部分基金的投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪 偏离度和跟踪误差最小化 第七部分基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其备选成份股 债券 债券回购 银行存款 权证 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90%, 且不低于非现金资产的 80% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 第八部分基金的投资策略 1 股票投资策略本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整 但因特殊情况 ( 如成份股长期停牌 成份股发生变更 成份股权重由于自由流通量发生变化 成份股公司行为 市场流动性不足等 ) 导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差

24 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 跟踪误差进一步扩大 2 债券投资策略基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券 央行票据和金融债, 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益 3 股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 本基金投资股指期货的, 基金管理人应在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告和招募说明书 ( 更新 ) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策 持仓情况 损益情况 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标 第九部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 : 国证食品饮料行业指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制 发布或授权, 或标的指数由其他指数替代 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出时, 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数 业绩比较基准和基金名称 若变更标的指数 业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响 ( 包括但不限于指数编制单位变更 指数更名等事项 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 若变更业绩比较基准 标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更业绩比较基准 标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案

25 第十部分基金的风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征 运作过程中, 本基金共有三类基金份额, 分别为国泰食品份额 食品 A 份额 食品 B 份额 其中国泰食品份额为普通的股票型指数基金份额, 具有较高预期风险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益均高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 ; 食品 A 份额的预期风险和预期收益较低 ; 食品 B 份额采用了杠杆式的结构, 预期风险和预期收益有所放大, 将高于普通的股票型基金 第十一部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截止 2015 年 3 月 31 日, 本报告所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 1,807,909, 其中 : 股票 1,807,909, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 - -

26 4 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 147,021, 其他资产 1,210, 合计 1,956,141, 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,383, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - -

27 合计 11,383, (2) 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,780,571, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 5,790, L 租赁和商务服务业 10,163, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,796,526, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 (1) 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 占基金 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 资产净 值比例

28 (%) 伊利股份 8,667, ,399, 贵州茅台 1,205, ,267, 五粮液 6,382, ,956, 双汇发展 2,393,295 88,312, 洋河股份 906,889 73,793, 泸州老窖 2,560,490 62,834, 光明乳业 2,344,076 53,538, 青岛啤酒 1,181,075 50,242, 贝因美 2,420,999 50,042, 中炬高新 2,984,351 43,840, (2) 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 占基金 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 资产净 值比例 细 (%) 涪陵榨菜 305,481 9,650, 皇氏集团 56,779 1,732, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 本基金本报告期末未持有债券 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

29 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货 套期保值将主要采用流动性好 交易活跃的期货合约 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 流动性及风险特征, 通过资产配置 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的整体风险 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法规的规定执行 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金基金合同, 本基金不能投资于国债期货 11 投资组合报告附注 (1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 (2) 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况 (3) 其他各项资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 488, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33, 应收申购款 688, 其他应收款 -

30 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,210, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券 (5) 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 序号 股票代码 股票名称 占基金资产流通受限的公允价值净值比例 (%) 情况说明 ( 元 ) 光明乳业 53,538, 重大事项 2) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况 第十二部分基金的业绩 基金业绩截止日为 2014 年 12 月 31 日, 并经基金托管人复核 基金管理人依照恪守职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 阶段 净值增长业绩比较净值增率标准差基准收益长率 1 2 率 3 业绩比较基准收益率标准差 年 10 月 23 日至 2014 年 12 月 31 日 11.63% 0.96% 14.29% 1.24% -2.66% -0.28% 注 :2014 年 10 月 23 日为基金合同生效日 第十三部分基金费用与税收 一 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费 ;

31 2 基金托管人的托管费; 3 标的指数使用许可费; 4 基金上市费及年费; 5 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 6 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 7 基金份额持有人大会费用; 8 基金的证券/ 期货交易费用 ; 9 基金的银行汇划费用; 10 基金证券/ 期货账户的开户费用 银行账户维护费用 ; 11 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.0% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

32 基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 标的指数使用许可费本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提, 且收取下限为每季度人民币 5 万元 ( 基金合同生效日所在季度除外 ) 计算方法如下 : H= E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值标的指数使用许可费每日计算, 逐日累计, 按季支付 标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 基金管理人可根据指数使用许可协议, 对上述计提标准和计提方式进行合理变更, 此项变更无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人将在更新招募说明书或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法 上述 一 基金费用的种类中第 4-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作

33 管理办法 证券投资基金销售管理方法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对 2014 年 9 月 10 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要内容如下 : 1 在 重要提示 部分, 更新了招募说明书内容的截止日期 ; 2 更新了 第三部分基金管理人 中的相关内容 ; 3 更新了 第四部分基金托管人 中的相关内容 ; 4 更新了 第五部分相关服务机构 中销售机构的相关信息 ; 5 更新了 第七部分基金的募集 中的相关内容 ; 6 更新了 第八部分基金合同的生效 中的相关内容 ; 7 更新了 第九部分食品 A 份额和食品 B 份额的上市交易 中的相关内容 ; 8 更新了 第十部分国泰食品份额的申购 赎回与转换 中的相关内容 ; 9 新增了 第十三部分基金的投资 中投资组合报告的相关内容, 数据截止至 2015 年 3 月 31 日 ; 10 新增了 第十四部分基金的业绩, 数据截止至 2014 年 12 月 31 日 ; 11 更新了 第二十七部分对基金份额持有人的服务 中的相关内容 ; 12 更新了 第二十八部分其他应披露的事项, 披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准 欲查询本更新招募说明书正文, 可登录国泰基金管理有限公司网站 国泰基金管理有限公司 2015 年 6 月 6 日