上海建桥学院本科课程教学大纲模板

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太高
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1 一基本信息 ( 必填项 ) 基金管理 Financial Funds Management 课程代码 : 课程学分 : 2 面向专业 : 金融工程系课程性质 : 专业限选课开课院系 : 商学院金融工程系使用教材 : 主教材证券投资基金基础知识 : 考点精讲与实战演练, 基金从业资格考试命题研究中心, 电子工业出版社, 第 1 版辅助教材证券投资基金 ( 上册 ), 光明日报出版社, 基金从业人员资格考试命题研究组编参考教材证券投资基金 ( 下册 ), 光明日报出版社, 基金从业人员资格考试命题研究组编先修课程 : 证券投资分析, 金融风险管理, 应用统计学, 固定收益证券, 金融衍生工具二课程简介 ( 必填项 ) 证券投资基金 (Securities Investment Fund) 是指通过公开发售基金份额募集资金, 由基金托管人托管, 由基金管理人管理和运作资金, 为基金份额持有人的利益, 以资产组合方式进行证券投资的一种利益共享风险共担的集合投资方式学习该门课程, 学生可以快速的掌握证券投资基金的管理基础, 投资者需求, 投资工具, 组合管理, 交易管理, 业绩评价等内容, 并通过实际的商业计划书, 路演计划书的撰写, 模拟基金管理人, 将所学的知识运用到未来可能的模拟工作场景中三选课建议 ( 必填项 ) 建议通过证券从业资格, 或者金融工程大四学生通过基金从业资格的学生, 平时分为满分四课程与培养学生能力的关联性 ( 必填项 ) 专业能力自主表达尽责协同服务信息国际组合金融金融证券学习沟通理财抗压创新关爱应用视野管理风险筹资投资五课程学习目标 ( 必填项 ) 知识目标 : 能通过基金从业资格证券投资基金考试能力目标 : 能够在未来在私募股权, 证券投资基金任职 ; 情感目标 : 树立在未来金融市场工作的信心 ; 六课程内容 ( 必填项 ) 此处分章或分单元模块列出教学的知识点和能力要求用布鲁姆认知能力的 6 种层次 : 知道理解运用分析综合评价来表达对学生学习要求上的差异必要时用文字说明教学的难点所在

2 实践类课程该项可不填第 1 章投资管理基础财务报表 1 考点 1 分析资产负债表利润表和现金流量表所提供的信息 1 考点 2 知道资产负债和权益 4 考点 3 分析利润和净现金流量财务报表分析 7 考点 4 分析流动性比率财务杠杆比率营运效率比率 8 考点 5 分析杜邦分析法货币的时间价值与利率 12 考点 6 分析货币的时间价值的概念 12 考点 7 分析即期利率和远期利率的概念 12 考点 8 分析名义利率和实际利率的概念 14 考点 9 分析单利和复利的概念常用描述性统计概念 15 考点 10 分析平均值中位数分位数的概念计算和应用 15 考点 11 分析方差和标准差的概念计算和应用 16 考点 12 分析正态分布的特征 17 考点 13 分析相关性的概念 17 本章强化训练 18 答案与解析 20 第 2 章权益投资资本结构 22 考点 1 分析不同资本类别之间投票权和所有权的区别权益证券 25 考点 2 分析权益证券的类型和特点 25 考点 3 分析普通股和优先股的区别 25 考点 4 分析存托凭证 25 考点 5 分析可转债的定义特征和基本要素 27 考点 6 分析权证的定义和基本要素 28 考点 7 分析不同种类权益资产的风险收益特征 30 考点 8 分析影响公司在外发行股本的行为股票分析方法 33 考点 9 分析股票基本面分析和技术分析的区别股票估值方法 40 考点 10 分析内在价值法与相对估值法的区别 40 案例 : 安然公司的常规估值与 EVA 的背离 42 本章强化训练 45 答案与解析 46 第 3 章固定收益投资债券与债券市场 49 考点 1 分析债券市场各参与方的责任以及发行人类型 49 考点 2 分析债券的种类和特点 50 考点 3 分析债券违约时的受偿顺序 53

3 考点 4 分析投资债券的风险 54 考点 5 中国两大债券交易市场债券价值分析 57 考点 6 分析债券的估值方法 57 考点 7 分析债券价格和到期收益率的关系 58 考点 8 分析利率的期限结构和信用利差 59 考点 9 分析债券久期 ( 麦考利久期和修正久期 ) 的计算方法和应用货币市场工具 61 考点 10 分析货币市场工具的特点 61 考点 11 分析常用货币市场工具类型 62 本章强化训练 70 答案与解析 71 第 4 章衍生工具衍生工具概述 73 考点 1 分析衍生品合约的概念和特点远期合约和期货合约 75 考点 2 分析期货和远期的定义与区别 75 考点 3 分析期货和远期的市场作用期权合约 78 考点 4 分析期权合约和影响期权定价的因子互换合约 80 考点 5 分析互换合约的概念 80 考点 6 分析影响互换合约定价的因子 81 考点 7 分析远期期货期权和互换的区别 83 本章强化训练 84 答案与解析 85 第 5 章另类投资另类投资概述 87 考点 1 分析另类投资的优点和局限 87 考点 2 分析另类投资的投资对象私募股权投资 91 考点 3 分析私募股权投资概述 91 考点 4 分析私募股权投资的战略形式 91 考点 5 分析私募股权投资基金的组织结构 94 考点 6 分析私募股权投资的退出机制不动产投资 97 考点 7 分析不动产投资的定义 97 考点 8 分析不动产投资的特点 97 考点 9 分析不动产投资的类型 98 考点 10 分析不动产投资工具 99 考点 11 分析房地产投资信托基金的特点大宗商品投资 102 考点 12 分析大宗商品投资概述 102 考点 13 分析大宗商品投资的类型 102 考点 14 分析大宗商品的投资方式 103

4 本章强化训练 104 答案与解析 106 第 6 章投资者需求分析投资者类型和特征 108 考点 1 投资者的主要类型区分方法和特征分析投资者需求和投资政策 111 考点 2 分析不同类型投资者在资产配置上的需求和差异 111 考点 3 分析投资政策说明书包含的主要内容 114 本章强化训练 114 答案与解析 115 第 7 章投资组合管理分析系统性风险非系统性风险和风险分散化 117 考点 1 分析系统性风险和非系统性风险的概念和来源 117 考点 2 分析风险和收益的对应关系资产配置 119 考点 3 分析不同资产间的相关性及其对风险和收益的影响 119 考点 4 分析均值方差法及其条件 120 考点 5 分析最小方差法及有效性前沿资本市场线被动投资和主动投资 121 考点 6 分析市场有效性的三个层次 121 考点 7 分析主动投资和被动投资的概念方法和区别 123 考点 8 分析市场上主要的指数 ( 股票和债券 ) 的编制方法 124 考点 9 分析量化投资和多因子模型投资组合构建 127 考点 10 分析股票投资组合的构建要点 127 考点 11 分析债券投资组合的构建要点投资管理部门 129 考点 12 分析基金公司投资管理部门设置 129 本章强化训练 130 答案与解析 132 第 8 章投资交易管理证券市场的交易机制 135 考点 1 分析指令驱动市场报价驱动市场和经纪人市场三种市场 135 考点 2 分析做市商和经纪人的区别 139 考点 3 分析买空卖空和加杠杆对风险和收益的影响交易执行 142 考点 4 分析基金公司投资交易流程 142 考点 5 分析算法交易的概念和常见策略 143 考点 6 分析交易成本与执行缺口 144 本章强化训练 146 答案与解析 148 第 9 章投资风险的管理与控制投资风险的类型 149 考点 1 分析风险的定义和分类投资风险的测量 150

5 考点 2 分析风险敞口与风险敏感度的概念不同类型基金的风险管理 151 考点 3 分析股票基金的风险管理 151 考点 4 分析债券型基金的风险管理 152 本章强化训练 154 答案与解析 155 第 10 章基金业绩评价基金业绩评价概述 157 考点 1 分析投资业绩评价的基础概念绝对收益与相对收益 157 考点 2 分析绝对收益 158 考点 3 分析收益率的计算方法 158 考点 4 分析业绩比较基准概念与选取方法绝对收益与相对收益的概念 159 考点 5 分析风险调整后收益的主要指标业绩归因 161 考点 6 Brinson 归因方法的三个归因项基金业绩评价方法 162 考点 7 分析基金评价中的基金分类业绩计算和风格类型 162 考点 8 分析全球投资业绩标准 (GIPS) 的目的作用和要求 164 本章强化训练 165 答案与解析 166 第 11 章基金的投资交易与清算基金参与证券交易所二级市场的交易与清算 169 考点 1 分析证券投资基金场内证券交易市场 169 考点 2 分析证券投资基金场内证券结算机构 169 考点 3 分析证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标准 170 考点 4 分析场内证券交易特别规定及事项 176 考点 5 分析场内证券交易清算与交收的原则 178 考点 6 分析场内证券交易交收与资金清算的内容与模式银行间债券市场的交易与结算 181 考点 7 分析银行间债券市场的发展与现状 181 考点 8 分析银行间债券市场的交易制度 183 考点 9 分析银行间市场的交易品种和类型 183 考点 10 分析银行间债券结算类型和方式 185 考点 11 分析银行间债券结算业务类型海外证券市场投资的交易与结算 191 考点 12 分析境外市场交易与结算规则 191 考点 13 分析 QDII 开展境外投资业务的交易与结算情况 193 本章强化训练 195 答案与解析 196 第 12 章基金估值费用与会计核算基金资产估值 198 考点 1 分析基金资产估值的概念 198 考点 2 分析基金资产估值的法律依据 199 考点 3 分析基金资产估值的重要性和需要考虑的因素 199

6 考点 4 分析基金资产估值的责任人 201 考点 5 分析基金资产估值的估值程序及基本原则 201 考点 6 分析具体投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形 202 考点 7 QDII 基金资产估值的特殊规定基金费用 205 考点 8 分析基金费用的种类 205 考点 9 分析基金管理费托管费及销售服务费的计提标准及计提方式 205 考点 10 不列入基金费用的项目种类基金会计核算 207 考点 11 分析基金会计核算的特点及主要内容基金财务会计报告分析 210 考点 12 分析基金财务报告分析的主要内容 210 本章强化训练 212 答案与解析 213 第 13 章基金的利润分配与税收基金利润及利润分配 216 考点 1 分析基金利润来源及相关财务指标的主要内容 216 考点 2 分析利润分配对基金份额净值的影响 218 考点 3 分析基金分红的不同方式和货币市场基金利润分配的特殊规定基金税收 220 考点 4 分析基金投资活动中涉及的税收项目 220 考点 5 分析投资者投资基金涉及的税收项目 221 本章强化训练 222 答案与解析 223 第 14 章基金国际化的发展概况海外市场发展 225 考点 1 分析投资基金国际化投资概况 225 考点 2 分析海外市场的监管情况中国基金国际化发展 233 考点 3 分析 QFII RQFII 的概念规则和发展概况 234 考点 4 分析 QDII 的概念规则和发展概况 237 八评价方式与成绩 ( 必填项 ) 总评构成 (1+X) (1) X1 X2 X3 X4 评价方式随堂测试投资组合实验报告商业计划书 PPT 撰写书本课后习题毕业论文思维导图 1 与 X 两项所占比例 % 40% 15% 15% 15% 15%

7 1 一般为总结性评价, X 为过程性评价, X 的次数一般不少于 3 次, 无论是 1 还是 X, 都可以是纸笔测试, 也可以是表现性评价与能力本位相适应的课程评价方式, 较少采用纸笔测试, 较多采用表现性评价常用的评价方式有 : 课堂展示口头报告论文日志反思调查报告个人项目报告小组项目报告实验报告读书报告作品 ( 选集 ) 口试课堂小测验期终闭卷考期终开卷考工作现场评估自我评估同辈评估等等本大纲只对 1 的考核方式以及比例进行规定, 对 X 不予规定, 由任课教师自行决定 X 的内容次数及比例, 同一门课程由多个教师共同授课的由课程组共同讨论决定 X 的内容次数及比例撰写 : 万元系主任审核 :

7.2.f 理解不同种类权益资产的风险收益特征 7.2.g 了解影响公司在外发行股本的行为 3. 股票分析方法 4. 股票估值方法 7.3.a 理解股票基本面分析和技术分析的区别 7.4.a 理解内在估值法与相对估值法的区别 8.1.a 理解债券市场各参与方的责任以及发行人类型 8.1.b 掌握债券

7.2.f 理解不同种类权益资产的风险收益特征 7.2.g 了解影响公司在外发行股本的行为 3. 股票分析方法 4. 股票估值方法 7.3.a 理解股票基本面分析和技术分析的区别 7.4.a 理解内在估值法与相对估值法的区别 8.1.a 理解债券市场各参与方的责任以及发行人类型 8.1.b 掌握债券基金从业资格全国统一考试大纲证券投资基金基础知识 (2016 年度修订 ) 一总体目标为确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识与专业技能, 具备从业必须的执业能力, 特设证券投资基金基础知识科目二能力等级能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求, 分为三个级别 : ( 一 ) 掌握 : 考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容 ( 二 ) 理解 : 考生须对该考点的概念