美 国 非 农 前, 各 方 保 持 谨 慎, 原 油 区 间 震 荡 整 理, 静 待 指 引 中 诚 研 究 院 中 国 上 证 综 指 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 上 涨 3.27 点, 涨 幅 :0.11%, 报 点 中 国 深 证 成 指 3 月 31 日 (

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2 美 国 非 农 前, 各 方 保 持 谨 慎, 原 油 区 间 震 荡 整 理, 静 待 指 引 中 诚 研 究 院 中 国 上 证 综 指 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 上 涨 3.27 点, 涨 幅 :0.11%, 报 点 中 国 深 证 成 指 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 上 涨 9.68 点, 涨 幅 :0.09%, 报 点 中 国 沪 深 300 指 数 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 上 涨 1.81 点, 涨 幅 :0.06%, 报 点 股 票 : 中 国 创 业 板 指 数 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 下 跌 点, 跌 幅 :0.47%, 报 点 香 港 恒 生 指 数 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 下 跌 点, 跌 幅 :0.13%, 报 点 日 经 225 指 数 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 下 跌 点, 跌 幅 0.71%, 报 点 道 琼 斯 指 数 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 下 跌 点, 跌 幅 0.18%, 报 点 标 普 500 指 数 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 下 跌 4.7 点, 跌 幅 0.23%, 报 点 纳 斯 达 克 指 数 3 月 31 日 ( 周 四 ) 收 盘 上 涨 0.55 点, 涨 幅 0.01%, 报 点 贵 金 属 : 外 汇 : 现 货 金 上 涨 0.61%, 至 1, 美 元 / 盎 司 现 货 银 上 涨 1.41%, 至 美 元 / 盎 司 美 元 指 数 下 跌 0.23%, 报 欧 元 美 元 上 涨 0.37%, 报 美 元 日 元 上 涨 0.12%, 报

3 美 原 油 05 原 油 期 货 收 涨 0.02 美 元, 报 美 元 / 桶 国 际 期 货 :: 美 黄 金 06 黄 金 期 货 收 涨 7.00 美 元, 涨 幅 0.6%, 报 美 元 / 盎 司 行 情 回 顾 WTI 5 月 原 油 期 货 收 涨 0.02 美 元, 报 美 元 / 桶,3 月 累 计 上 涨 逾 13%, 第 一 季 度 上 涨 3.5% 布 伦 特 5 月 原 油 期 货 收 涨 0.34 美 元, 报 美 元 / 桶 COME 6 月 黄 金 期 货 收 涨 7.00 美 元, 涨 幅 0.6%, 报 美 元 / 盎 司,3 月 累 计 上 涨 约 0.1%, 第 一 季 度 上 涨 16.4%, 创 1986 年 第 三 季 度 以 来 最 佳 单 季 表 现 上 一 交 易 日, 原 油 依 旧 保 持 着 谨 慎 的 调 整 整 体 的 走 势, 总 体 上 来 说, 目 前 回 调 调 整 有 关 初 步 站 稳 的 变 易, 是 否 会 走 出 反 弹 行 情, 或 者 依 旧 保 持 着 横 盘 整 理 就 未 可 知, 还 得 市 场 上 有 更 多 的 基 本 面 支 撑 给 市 场 指 明 方 向 美 国 能 源 资 料 协 会 (EIA) 周 四 报 告 称,1 月 美 国 原 油 日 产 量 减 少 5.6 万 桶, 至 亿 桶 根 据 EIA 数 据, 此 为 2014 年 10 月 以 来 最 低 水 平 不 过 事 实 证 明, 页 岩 油 生 产 商 应 对 低 油 价 的 能 力 强 于 市 场 最 初 的 预 期, 因 生 产 商 上 月 开 始 在 45 美 元 的 水 平 锁 定 油 价 对 冲, 这 说 明 他 们 的 保 本 价 格 更 低

4 基 本 面 分 析 美 国 能 源 署 报 告 称, 美 国 原 油 产 量 有 所 降 低, 不 过 低 油 价 并 没 有 重 挫 油 商 美 国 能 源 信 息 署 (EIA) 周 四 (3 月 31 日 ) 报 告 显 示, 美 国 1 月 原 油 产 量 连 续 第 四 月 下 降, 不 过 德 克 萨 斯 州 页 岩 油 田 的 产 量 依 然 实 现 增 长, 表 明 美 国 产 油 商 有 能 力 在 低 油 价 环 境 下 将 产 量 维 持 在 纪 录 高 位 水 平 详 细 数 据 显 示, 美 国 1 月 原 油 产 量 下 降 5.6 万 桶 / 日 至 万 桶 / 日, 触 及 2014 年 10 月 以 来 最 低 其 中 墨 西 哥 湾 沿 岸 地 区 产 量 较 12 月 下 滑 1.8 万 桶 / 日, 而 北 达 科 他 州 产 量 较 12 月 下 滑 3.2 万

5 桶 / 日, 但 德 克 萨 斯 州 页 岩 油 田 产 量 较 12 月 增 长 2.5 万 桶 / 日 EIA 同 时 将 去 年 12 月 美 国 原 油 产 量 下 修 2.7 万 桶 / 日 至 万 桶 / 日 EIA 美 国 原 油 产 量 报 告 通 常 退 后 两 月 公 布, 被 视 为 美 国 产 量 统 计 最 为 权 威 的 数 据 报 告, 数 据 来 源 于 每 周 产 量 统 计 这 也 能 为 市 场 交 易 商 和 分 析 师 提 供 有 效 指 引 自 油 价 持 续 低 迷 以 来, 美 国 页 岩 油 产 商 已 经 展 现 出 了 顽 强 的 生 存 能 力, 远 超 之 前 的 市 场 预 期 鉴 于 上 月 以 来 美 国 产 油 商 已 经 开 始 将 原 油 对 冲 价 格 锁 定 在 45 美 元 / 桶, 暗 示 美 国 产 油 商 的 收 支 平 衡 价 格 已 经 压 低 美 国 做 空 中 国 再 一 波 来 袭, 继 穆 迪 之 后 标 普 也 下 调 中 国 主 权 信 评 展 望 至 负 面 继 穆 迪 之 后, 标 普 也 下 调 中 国 主 权 信 用 评 级 展 望 至 负 面, 同 时 下 调 香 港 评 级 展 望 至 负 面 在 31 日 发 布 的 一 份 公 开 声 明 中, 标 普 确 认 中 国 评 级 为 AA-, 将 评 级 展 望 从 稳 定 下 调 至 负 面 ; 确 认 香 港 评 级 为 AAA, 将 评 级 展 望 从 稳 定 下 调 至 负 面 同 时, 标 普 确 认 中 国 短 期 主 权 债 信 用 评 级 为 A-1+ 标 普 称, 中 国 经 济 再 平 衡 的 推 进 可 能 慢 于 之 前 的 预 期 ; 预 计 中 国 政 府 和 企 业 杠 杆 率 将 恶 化, 投 资 比 例 可 能 远 不 如 我 们 之 前 认 为 的 那 样 稳 定 在 GDP 的 30%-35% 之 间 的 可 持 续 水 平 标 普 还 指 出, 国 务 院 和 各 部 委 之 间 存 在 协 调 问 题, 政 府 和 市 场 之 间 也 缺 乏 有 效 的 沟 通 渠 道 这 些 特 性 将 随 着 时 间 的 推 移 而 导 致 资 源 配 置 不 当 至 于 调 整 香 港 评 级 展 望, 标 普 的 理 由 是 : 基 于 香 港 与 大 陆 在 金 融 和 经 济 上 的 密 切 联 系, 香 港 评 级 展 望 的 调 整 反 映 了 标 普 今 日 对 中 国 评 级 展 望 的 相 应 调 整

6 标 普 还 表 示, 预 计 未 来 三 年 中 国 经 济 增 速 仍 将 为 6% 或 更 高 标 普 预 计, 香 港 2016 年 的 人 均 GDP 大 约 为 4.45 万 美 元, 相 信 香 港 未 来 三 年 的 经 济 增 长 很 可 能 快 于 高 收 入 经 济 体 的 平 均 值 穆 迪 则 在 3 月 2 日 将 中 国 主 权 信 用 评 级 展 望 调 降 至 负 面 同 时, 该 机 构 还 将 中 国 38 家 国 有 企 业 及 授 予 评 级 的 子 公 司 25 家 金 融 机 构 评 级 展 望 由 稳 定 下 调 至 负 面 穆 迪 当 时 下 调 中 国 评 级 展 望 的 理 由 是 : 中 国 政 府 债 务 上 升 外 储 下 降 和 推 进 改 革 的 不 确 定 性 此 外, 穆 迪 确 认 中 国 主 权 债 券 信 用 评 级 为 Aa3 对 此, 中 国 财 政 部 部 长 楼 继 伟 在 本 月 20 日 表 示, 注 意 到 了 评 级 的 调 整, 但 市 场 上 并 没 有 因 此 使 得 和 中 国 主 权 债 有 关 的 指 标 发 生 变 化, 比 如 离 岸 人 民 币 不 跌 反 涨, 也 没 有 资 金 做 空 中 国 希 腊 危 机 的 时 候, 希 腊 评 级 都 比 我 们 高 我 们 不 care 他 的 评 级 至 于 和 评 级 机 构 沟 通, 不 用 给 他 们 拜 码 头 新 华 社 当 时 则 发 表 评 论 文 章 称, 穆 迪 下 调 中 国 评 级 展 望 的 操 作 反 映 了 一 些 海 外 机 构 对 中 国 经 济 的 某 种 习 惯 性 看 空 这 种 误 读 在 于 缺 乏 用 动 态 和 发 展 的 眼 光 看 中 国 财 政 的 稳 健 度 西 方 评 级 机 构 的 信 誉 早 已 备 受 质 疑, 其 权 威 性 和 重 要 性 均 在 下 降 目 前, 惠 誉 对 中 国 主 权 信 用 评 级 定 为 A+, 评 级 展 望 为 稳 定 惠 誉 在 穆 迪 下 调 中 国 信 评 展 望 之 后 称, 如 果 中 国 政 府 中 期 经 济 战 略 不 清 晰, 或 对 中 国 政 府 推 进 改 革 的 能 力 和 信 心 下 降, 惠 誉 也 可 能 做 出 调 整 美 联 储 三 把 手 : 支 持 耶 伦 对 加 息 的 谨 慎 态 度 周 四, 美 联 储 第 三 把 手 纽 约 联 储 主 席 杜 德 利 表 示, 他 同 意 美 联 储 主 席 耶 伦 的 观 点, 美 联 储 应

7 该 在 加 息 问 题 上 持 有 谨 慎 态 度, 尤 其 是 考 虑 到 海 外 经 济 增 长 放 缓 的 风 险 周 四, 纽 约 联 储 主 席 杜 德 利 在 弗 吉 尼 亚 州 经 济 学 家 年 会 上 发 表 演 讲 演 讲 稿 中 没 有 具 体 给 出 关 于 利 率 的 决 议, 而 是 指 出 就 美 联 储 的 结 构 和 管 理 角 色 进 行 讨 论 而 据 路 透, 在 随 后 的 问 答 环 节 中, 杜 德 利 则 表 示 如 果 经 济 持 续 温 和 增 长, 就 业 率 下 降, 通 胀 上 升, 美 联 储 将 继 续 其 恢 复 利 率 正 常 化 政 策 ; 美 联 储 正 在 谨 慎 行 动, 这 是 因 为 其 他 地 区 经 济 的 不 确 定 性, 也 是 出 于 风 险 管 理 的 考 量 杜 德 利 表 示 支 持 美 联 储 主 席 耶 伦 的 讲 话, 称 耶 伦 释 放 的 信 号 是, 若 经 济 发 展 保 持 在 目 前 的 轨 道 上, 美 联 储 将 逐 步 加 息 杜 德 利 称 : 我 同 意 她 ( 耶 伦 ) 所 说 的 一 切 周 二, 耶 伦 在 华 尔 街 经 济 俱 乐 部 再 放 鸽 声, 表 示 全 球 经 济 存 在 风 险, 美 国 经 济 数 据 喜 忧 参 半, 美 联 储 加 息 应 谨 慎 杜 德 利 还 表 示, 美 联 储 下 一 次 行 动 很 可 能 是 加 息, 而 非 降 息 而 美 联 储 并 不 希 望 通 胀 率 在 缺 乏 薪 资 增 长 的 情 况 下 回 升 对 负 利 率 问 题 杜 德 利 表 示, 负 利 率 并 非 是 美 国 在 考 虑 的 政 策 工 具, 美 国 不 排 除 负 利 率, 但 没 有 考 虑 负 利 率 而 杜 德 利 当 天 演 讲 稿 名 为 美 联 储 的 角 色 来 自 金 融 危 机 的 教 训 (The Role of the Federal Reserve Lessons from Financial Crises) 在 演 讲 稿 中 他 表 示, 任 何 对 美 联 储 进 行 的 法 律 改 变 都 将 建 立 在 改 善 经 济 发 展 需 要 的 基 础 上 如 果 这 些 改 变 能 够 让 美 联 储 变 得 更 有 效, 那 么 应 当 进 行 如 果 改 变 建 立 在 对 金 融 危 机 和 大 萧 条 作 出 的 情 绪 化 不 合 理 的 回 应 上, 则 将 产 生 相 反 的 作 用 杜 德 利 列 举 了 几 次 金 融 危 机 和 美 联 储 的 角 色 他 强 调 了 美 联 储 的 独 立 性, 称 美 联 储 在 预 算 上 独 立 于 联 邦 政 府, 这 确 保 了 美 联 储 的 货 币 政 策 行 为 可 以 不 受 政 治 因 素 左 右

8 他 还 表 示 支 持 提 高 透 明 度, 并 一 直 在 寻 找 方 法 对 此 改 善, 但 是 这 也 是 有 限 度 的 去 年, 美 国 共 和 党 推 动 加 强 国 会 对 美 联 储 的 监 督, 其 主 张 通 过 一 项 被 称 为 Audit the Fed 的 法 案, 意 即 审 计 美 联 储 目 的 是 推 动 美 联 储 对 外 更 加 透 明, 接 受 外 界 对 其 政 策 决 议 的 检 查 和 批 评 这 项 法 案 被 参 议 院 否 决 此 外, 另 一 项 名 为 美 联 储 监 管 及 现 代 化 法 案 (Fed Oversight Reform and Modernization Act of 2015 or the FORM Act of 2015) 在 去 年 11 月 引 发 争 论, 这 个 法 案 要 求 美 联 储 基 于 ( 参 照 ) 数 学 规 则 制 定 利 率 政 策 的 立 法 法 案, 耶 伦 一 封 致 众 议 院 议 长 Paul Ryan 和 少 数 党 领 袖 Nancy Pelosi 的 信 件 中 表 示 这 将 严 重 损 害 美 国 经 济 技 术 分 析

9 技 术 指 标 解 读 : 上 一 交 易 日, 原 油 收 一 根 十 字 阴 星, 总 体 依 旧 保 持 着 弱 势 的 震 荡 整 理 的 走 势, 市 场 在 非 农 前 都 表 现 得 相 当 的 谨 慎, 目 前 从 这 走 势 来 看, 日 K 线 已 经 收 了 7 边 阴 了, 空 头 依 旧 保 持 着 小 幅 的 优 势 ;MACD 死 叉 向 下 走 势 不 变,KDJ 快 线 已 经 出 现 在 20 下 方 开 始 小 勾 头 向 上 的 走 势, 目 前 的 回 踩 节 奏 有 所 放 缓, 接 下 来 进 一 步 走 势 还 得 看 基 本 面 的 信 息 原 油 240 分 钟 K 线 图

10 财 经 日 历 今 日 重 点 关 注 的 财 经 数 据 与 事 件 2016 年 4 月 1 日 周 五 : 1 09:00 中 国 3 月 官 方 制 造 业 PMI 2 09:45 中 国 3 月 财 新 制 造 业 PMI 终 值 3 14:00 英 国 3 月 Nationwide 房 价 指 数 月 率 4 15:15 瑞 士 2 月 实 际 零 售 销 售 年 率

11 5 15:50 法 国 3 月 制 造 业 PMI 终 值 6 15:55 德 国 3 月 制 造 业 PMI 终 值 7 16:00 欧 元 区 3 月 制 造 业 PMI 终 值 8 16:30 英 国 3 月 制 造 业 PMI 9 17:00 欧 元 区 2 月 失 业 率 10 20:30 美 国 3 月 季 调 后 非 农 就 业 人 口 3 月 失 业 率 11 21:45 美 国 3 月 Markit 制 造 业 PMI 终 值 12 22:00 美 国 3 月 ISM 非 制 造 业 PMI 2 月 营 建 支 出 月 率 13 22:00 美 国 3 月 密 歇 根 大 学 消 费 者 信 心 指 数 终 值 14 次 日 01:00 美 国 至 4 月 1 日 当 周 石 油 钻 井 总 数 美 联 储 2016 年 票 委 梅 斯 特 发 表 讲 话 本 周 重 点 关 注 的 事 件 一 数 据 周 五 : 中 国 3 月 PMI 美 国 3 月 非 农 就 业 报 告 操 作 建 议 原 油 今 日 操 作 建 议 : 今 日 操 作 建 议 : 建 议 在 逢 高 做 空, 止 损 1903, 目 标 1810

12 建 议 在 逢 低 做 多, 止 损 1788, 目 标 1860 ( 注 : 今 晚 美 国 非 农, 如 果 出 现 快 速 区 间 破 位 的 行 情, 可 以 顺 势 而 为 ) ( 此 建 议 仅 供 参 考, 不 构 成 实 际 操 作 建 议 ) 银 粉 今 日 操 作 建 议 : 今 日 操 作 建 议 : 建 议 在 3210~3220 附 近 逢 高 做 空, 止 损 3258, 目 标 3160 建 议 在 3150~3160 附 近 逢 低 做 多, 止 损 3123, 目 标 3210 ( 注 : 今 晚 美 国 非 农, 如 果 出 现 快 速 区 间 破 位 的 行 情, 可 以 顺 势 而 为 ) ( 此 建 议 仅 供 参 考, 不 构 成 实 际 操 作 建 议 )

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