1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

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1 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 04 月 21 日 第 1 页 共 13 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 2016 年 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 中 欧 滚 钱 宝 货 币 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 发 起 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 06 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 456,293, 投 资 目 标 在 综 合 考 虑 基 金 资 产 收 益 性 安 全 性 和 较 高 流 动 性 的 基 础 上, 追 求 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 收 益 本 基 金 根 据 对 短 期 利 率 变 动 的 预 测, 采 用 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 控 制 下 的 主 动 性 投 资 策 略, 利 用 定 性 分 析 投 资 策 略 和 定 量 分 析 方 法, 通 过 对 短 期 金 融 工 具 的 积 极 投 资, 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 基 础 上, 力 争 获 得 稳 定 的 当 期 收 益 业 绩 比 较 基 准 同 期 7 天 通 知 存 款 税 后 利 率 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 2 页 共 13 页

3 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 01 月 01 日 2016 年 03 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 3,408, 本 期 利 润 3,408, 期 末 基 金 资 产 净 值 456,293, 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 业 绩 比 业 绩 比 净 值 收 较 基 准 净 值 收 较 基 准 阶 段 益 率 标 收 益 率 益 率 1 收 益 率 准 差 2 标 准 差 3 4 过 去 三 个 月 % % % % % % 注 : 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 06 月 12 日 2016 年 03 月 31 日 ) 第 3 页 共 13 页

4 2.6% 2.4% 2.2% 2% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 中 欧 滚 钱 宝 货 币 基 准 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 6 月 12 日, 自 基 金 合 同 生 效 日 起 到 本 报 告 期 末 不 满 一 年, 按 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 已 经 符 合 基 金 合 同 约 定 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 历 任 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 投 资 助 理 上 海 烟 草 ( 年 金 计 划 ) 平 衡 配 置 组 合 投 资 经 理, 上 海 海 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 海 通 季 季 红 海 通 海 蓝 宝 益 孙 甜 基 金 经 理 2015 年 06 月 12 日 6 年 海 通 海 蓝 宝 银 海 通 月 月 鑫 海 通 季 季 鑫 海 通 半 年 鑫 海 通 年 年 鑫 投 资 经 理 2014 年 8 月 加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 投 资 经 理 中 欧 信 用 增 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 中 欧 稳 健 收 益 债 第 4 页 共 13 页

5 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 现 任 中 欧 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 中 欧 睿 达 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 纯 债 添 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 琪 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 睿 尚 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 欧 天 禧 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效 日 起 即 任 职, 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 2 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法 违 规 未 履 行 基 金 合 同 承 诺 或 损 第 5 页 共 13 页

6 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 及 公 司 内 部 相 关 制 度 等 规 定, 从 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 事 后 监 控 等 环 节 严 格 把 关, 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 个 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执 行, 未 发 现 不 同 投 资 组 合 之 间 存 在 非 公 平 交 易 的 情 况 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 不 存 在 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况, 且 不 存 在 其 他 可 能 导 致 非 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 一 季 度 以 来, 伴 随 着 稳 增 长 政 策 的 贯 彻 落 实 和 房 地 产 销 售 向 新 开 工 方 面 的 传 导, 宏 观 经 济 企 稳 态 势 明 显, 大 宗 品 价 格 反 弹 明 显 PPI 出 现 了 2014 年 以 来 的 首 次 环 比 正 增 长, 通 胀 预 期 显 著 回 升 由 于 经 济 企 稳 短 期 无 法 证 伪, 债 券 收 益 率 面 临 上 行 压 力, 十 年 前 国 债 收 益 率 震 荡 上 行 资 金 面 上, 除 季 末 和 春 节 前 后 外, 整 个 一 季 度 资 金 总 体 保 持 松 紧 适 度 的 状 态, 但 波 动 率 显 著 增 大 报 告 期 内, 本 基 金 保 持 组 合 流 动 性 的 基 础 上, 继 续 配 置 收 益 相 对 较 高 的 并 具 有 较 高 流 动 性 的 债 券, 并 在 流 动 性 冲 击 时 点 增 加 对 存 单 的 投 资 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 % 4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 220,165, 第 6 页 共 13 页

7 其 中 : 债 券 220,165, 资 产 支 持 证 券 2 买 入 返 售 金 融 资 产 50,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 232,650, 其 他 资 产 4,289, 合 计 507,104, 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 50,499, 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 在 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 100 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 119 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 72 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 超 过 180 天 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 第 7 页 共 13 页

8 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 4.38 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 4 90 天 ( 含 ) 180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 4.38 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 合 计 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 2 央 行 票 据 3 金 融 债 券 30,098, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 30,098, 企 业 债 券 5 企 业 短 期 融 资 券 110,163, 中 期 票 据 7 同 业 存 单 79,903, 其 他 第 8 页 共 13 页

9 9 合 计 220,165, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 注 : 上 表 中, 附 息 债 券 的 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价, 贴 现 式 债 券 的 成 本 包 括 债 券 投 资 成 本 和 内 在 应 收 利 息 5.5 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 占 基 金 资 产 净 摊 余 成 本 ( 元 ) ( 张 ) 值 比 例 (%) 平 安 CD ,000 49,935, 光 大 CD ,000 29,968, 魏 桥 铝 电 CP ,000 20,048, 津 钢 管 CP ,000 20,044, 西 安 浐 灞 CP ,000 20,036, 农 发 ,000 19,998, 盾 安 CP ,000 19,985, 进 出 ,000 10,100, 温 现 代 CP ,000 10,017, 大 榭 开 发 CP ,000 10,017, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )0.5% 间 的 次 数 0 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 % 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 % 报 告 期 内 每 个 工 作 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 % 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 第 9 页 共 13 页

10 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 计 价, 即 计 价 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 实 际 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计 提 利 息, 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 在 其 剩 余 期 限 内 平 均 摊 销 本 基 金 通 过 每 日 分 红 使 基 金 份 额 资 产 净 值 维 持 在 元 本 报 告 期 内 本 基 金 未 持 有 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 " 本 基 金 投 资 的 15 科 伦 CP001 的 发 行 主 体, 四 川 科 伦 药 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ), 于 2015 年 4 月 22 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 下 发 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 四 川 监 管 局 行 政 处 罚 决 定 书 ( 编 号 : 号 ), 科 伦 药 业 子 公 司 川 宁 生 物 于 2012 年 7 月 与 恒 辉 淀 粉 签 订 采 购 合 同 于 2012 年 10 月 20 日 与 伊 北 煤 炭 签 订 煤 炭 供 应 协 议 以 及 于 2013 年 4 月 20 日 与 成 都 久 易 签 订 发 电 机 组 购 买 协 议 的 补 充 协 议, 分 别 涉 及 金 额 3.90 亿 元 0.64 亿 元 和 2.22 亿 元, 分 别 占 科 伦 药 业 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 4.97% 0.82% 和 2.52% 上 述 合 同 涉 及 金 额 巨 大, 占 科 伦 药 业 净 资 产 比 例 较 高, 对 科 伦 药 业 的 资 产 权 益 等 产 生 重 要 影 响, 且 均 属 于 关 联 交 易 合 同, 符 合 证 券 法 第 六 十 七 条 第 二 款 第 ( 三 ) 项 规 定 的 重 要 合 同, 科 伦 药 业 未 按 照 规 定 依 法 及 时 履 行 临 时 报 告 义 务 公 司 及 其 子 公 司 未 按 规 定 披 露 在 年 与 其 供 货 商 发 生 的 关 联 交 易 行 为, 违 反 了 证 券 法 第 六 十 三 条 六 十 六 条 和 六 十 七 条 的 有 关 规 定, 构 成 了 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 第 一 款 所 述 未 按 照 规 定 披 露 信 息, 或 者 所 披 露 的 信 息 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 和 该 条 第 二 款 所 述 未 按 照 规 定 报 送 有 关 报 告, 或 者 报 送 的 报 告 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 违 法 行 为 依 据 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 的 规 定, 四 川 证 监 局 决 定 :1. 对 科 伦 药 业 给 予 警 告, 并 处 60 万 元 罚 款 ;2. 对 刘 革 新 给 予 警 告, 并 处 30 万 元 罚 款 ;3. 对 程 志 鹏 潘 慧 刘 思 川 冯 伟 熊 鹰 给 予 警 告, 并 处 20 万 元 罚 款 ; 4. 对 张 强 刘 洪 给 予 警 告, 并 处 5 万 元 罚 款 ;5. 对 赵 力 宾 高 冬 罗 孝 银 于 明 德 武 敏 给 予 警 告, 并 处 3 万 元 罚 款 ;6. 对 张 腾 文 给 予 警 告 公 司 子 公 司 安 岳 公 司 于 2016 年 2 月 22 日 收 到 四 川 省 食 品 药 品 监 督 管 理 局 下 发 的 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 关 于 桂 林 兴 达 药 业 有 限 公 司 等 企 业 违 法 生 产 销 售 银 杏 叶 药 品 的 通 知 (2015 年 第 15 号 ), 没 收 安 岳 公 司 违 法 销 售 银 杏 叶 药 品 所 得 202, 元 ;2 处 以 货 值 金 额 (208, 元 ) 两 倍 的 罚 款 人 民 币 417, 元 罚 没 款 合 计 人 民 币 620, 元 安 岳 公 司 银 杏 叶 片 2014 年 度 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 0.12%, 占 公 司 第 10 页 共 13 页

11 营 业 毛 利 的 0.28%; 预 计 占 2015 年 度 的 公 司 营 业 收 入 和 营 业 毛 利 的 比 重 很 小 ; 就 上 述 罚 没 款, 其 占 公 司 的 营 业 收 入 和 净 利 润 的 比 例 很 低 因 此, 该 品 种 以 及 安 岳 公 司 本 次 罚 没 金 额 不 会 对 公 司 的 生 产 经 营 及 年 度 财 务 状 况 产 生 较 大 影 响 在 上 述 公 告 公 布 后, 本 基 金 管 理 人 对 该 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 罚 不 会 对 15 科 伦 CP001 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 该 上 市 公 司 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 本 基 金 前 十 大 持 仓 证 券 其 余 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 " 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 利 息 4,277, 应 收 申 购 款 5 其 他 应 收 款 6 待 摊 费 用 11, 其 他 8 合 计 4,289, 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 316,442, 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 669,309, 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 529,458, 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 456,293, 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 第 11 页 共 13 页

12 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 赎 2016 年 02 月 03 日 10,000, ,000, 申 赎 2016 年 02 月 04 日 20,000, ,000, 申 赎 2016 年 02 月 05 日 25,000, ,000, 申 赎 2016 年 02 月 15 日 15,000, ,000, 申 赎 2016 年 02 月 16 日 10,000, ,000, 合 计 80,000, ,000, 项 目 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 持 有 份 额 总 数 13,380, 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 2.93% 发 起 份 额 总 数 10,000, 基 金 经 理 等 人 员 基 金 管 理 人 股 东 其 他 合 计 13,380, % 10,000, 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 2.19% 三 年 2.19% 三 年 发 起 份 额 承 诺 持 有 期 限 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目 录 1 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 相 关 批 准 文 件 2 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 3 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 第 12 页 共 13 页

13 4 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 各 项 公 告 9.2 存 放 地 点 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 9.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 ( 查 阅, 或 在 营 业 时 间 内 至 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 办 公 场 所 免 费 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 : 客 户 服 务 中 心 电 话 : , 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 13 页 共 13 页