Account Management Users' Guide

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2 API 参 考 指 南 2013 年 4 月 API 发 行 版 本 Interactive Brokers LLC 保 留 所 有 权 力 Sun Sun Microsystems the Sun Logo 和 Java 是 Sun Microsystems, Inc 在 美 国 和 其 它 国 家 的 商 标 或 注 册 商 标 Excel Windows 和 Visual Basic (VB) 是 Microsoft Corporation 在 美 国 和 / 或 其 它 国 家 的 商 标 或 注 册 商 标 指 南 页 面 中 显 示 的 任 何 代 码 仅 用 于 说 明, 不 具 有 任 何 推 荐 意 图

3 目 录 目 录 i 概 论 23 关 于 APIs 24 通 过 TWS 运 行 API 25 通 过 IB 网 关 运 行 API 26 建 议 28 API 记 录 29 记 录 输 入 举 例 29 API 请 求 / 服 务 器 回 应 信 息 标 识 符 30 历 史 数 据 限 制 31 违 反 请 求 间 隔 31 历 史 数 据 请 求 的 有 限 长 度 和 柱 尺 寸 设 置 31 API 定 单 和 TWS 预 防 设 置 33 API 定 单 代 号 35 新 定 单 举 例 35 修 改 定 单 举 例 35 获 部 分 执 行 的 定 单 状 态 36 交 易 平 台 API 设 置 37 一 般 情 况 37 可 信 任 的 IP 地 址 38 报 价 请 求 ( RFQs) 39 使 用 API 提 交 RFQs 39 Delta- 中 立 RFQs 39 RFQ 举 例 39 请 求 实 时 指 数 溢 价 数 据 40 API 参 考 指 南 i

4 目 录 在 PC 计 算 机 上 卸 载 和 重 新 安 装 TWS API 软 件 41 故 障 排 除 常 见 问 题 42 Excel 的 DDE 43 Excel 的 DDE API 入 门 44 下 载 API 组 件 和 表 格 45 配 置 交 易 平 台 支 持 API 组 件 46 打 开 样 本 表 格 47 使 用 Excel 的 DDE 样 本 表 格 48 代 码 页 面 49 使 用 代 码 页 面 49 代 码 页 面 工 具 栏 按 键 51 基 本 定 单 页 面 52 下 达 定 单 53 下 达 组 合 定 单 54 支 持 的 定 单 类 型 55 基 本 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 55 扩 展 定 单 属 性 页 面 56 手 动 设 置 扩 展 定 单 属 性 57 应 用 扩 展 定 单 属 性 到 单 个 定 单 或 组 定 单 57 扩 展 定 单 属 性 57 条 件 定 单 页 面 62 设 置 条 件 定 单 62 条 件 定 单 举 例 64 如 果 获 执 行 的 定 单 64 价 格 改 变 定 单 64 条 件 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 65 高 级 定 单 页 面 66 API 参 考 指 南 ii

5 目 录 下 达 括 号 定 单 66 下 达 波 动 率 定 单 67 下 达 追 踪 止 损 限 价 单 68 下 达 分 段 定 单 69 下 达 相 对 定 单 69 高 级 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 70 开 放 定 单 页 面 70 查 看 开 放 定 单 71 开 放 定 单 标 签 工 具 栏 按 钮 71 执 行 页 面 72 查 看 执 行 72 执 行 页 面 工 具 栏 按 钮 73 执 行 报 告 页 面 73 运 行 执 行 报 告 74 账 户 页 面 74 使 用 账 户 页 面 75 账 户 页 面 工 具 栏 按 钮 76 账 户 页 面 值 76 投 资 组 合 页 面 80 查 看 你 的 投 资 组 合 81 投 资 组 合 页 面 工 具 栏 按 钮 81 历 史 数 据 页 面 82 查 看 历 史 数 据 82 历 史 数 据 页 面 工 具 栏 按 钮 84 历 史 数 据 页 面 寻 求 详 细 区 域 84 扫 描 仪 页 面 86 开 始 市 场 扫 描 仪 订 阅 87 API 参 考 指 南 iii

6 目 录 市 场 扫 描 仪 参 数 87 市 场 扫 描 仪 页 面 工 具 栏 按 钮 89 可 用 的 市 场 扫 描 仪 89 合 约 详 细 页 面 94 请 求 合 约 详 细 94 合 约 详 细 页 面 工 具 栏 按 钮 94 债 券 合 约 详 细 页 面 95 请 求 债 券 合 约 详 细 96 债 券 合 约 详 细 页 面 工 具 栏 按 钮 96 市 场 深 度 页 面 96 使 用 市 场 深 度 页 面 97 市 场 深 度 页 面 工 具 栏 按 钮 98 顾 问 页 面 98 分 配 股 票 到 一 个 单 一 管 理 的 账 户 99 使 用 金 融 顾 问 ( FA) 账 户 组 和 方 法 下 达 定 单 100 使 用 分 配 方 案 下 达 定 单 100 顾 问 页 面 工 具 栏 按 钮 100 Excel 的 DDE API 参 考 102 查 看 编 码 102 模 块 103 宏 程 序 103 命 名 范 围 104 Excel 的 DDE 句 法 105 Active X 117 使 用 ActiveX 连 接 应 用 程 序 118 注 册 第 三 方 ActiveX 控 制 119 在 64 位 Windows XP 系 统 下 运 行 ActiveX API 120 API 参 考 指 南 iv

7 目 录 使 用 Visual Basic 样 本 程 序 121 ActiveX 方 法 122 connect() 123 disconnect() 123 reqcurrenttime() 123 setserverloglevel() 123 reqmktdataex() 124 cancelmktdata() 124 calculateimpliedvolatility() 124 cancelcalculateimpliedvolatility() 124 calculateoptionprice() 125 cancelcalculateoptionprice() 125 reqmarketdatatype() 125 placeorderex() 125 cancelorder() 126 reqopenorders() 126 reqallopenorders() 126 reqautoopenorders() 126 reqids() 127 exerciseoptionsex() 127 reqexecutionsex() 127 reqcontractdetailsex() 128 reqmktdepthex() 128 cancelmktdepth() 128 reqaccountupdates() 128 reqnewsbulletins() 129 cancelnewsbulletins() 129 API 参 考 指 南 v

8 目 录 reqmanagedaccts() 129 requestfa() 129 replacefa() 129 reqaccountsummary() 130 cancelaccountsummary() 132 reqpositions() 132 cancelpositions() 132 reqhistoricaldataex() 132 cancelhistoricaldata() 134 reqscannerparameters() 134 reqscannersubscriptionex() 134 cancelscannersubscription() 135 reqrealtimebarsex() 135 cancelrealtimebars() 135 createcomboleglist() 136 createcontract() 136 createexecutionfilter() 136 createorder() 136 createscannersubscription() 136 createtagvaluelist 136 createundercomp() 137 reqfundamentaldata() 137 cancelfundamentaldata() 137 ActiveX 行 动 138 connectionclosed() 139 currenttime() 139 errmsg() 139 API 参 考 指 南 vi

9 目 录 tickprice() 139 ticksize() 140 tickoptioncomputation() 140 tickgeneric() 141 tickstring() 141 tickefp() 142 ticksnapshotend() 142 marketdatatype() 143 orderstatus() 143 openorderex() 145 nextvalidid() 145 permid() 145 updateaccountvalue() 145 updateportfolioex() 148 updateaccounttime() 149 updatenewsbulletin() 149 contractdetailsex() 150 contractdetailsend() 150 bondcontractdetails() 150 execdetailsex() 152 execdetailsend() 152 commissionreport() 152 updatemktdepth() 152 updatemktdepthl2() 153 managedaccounts() 154 receivefa() 154 accountsummary() 154 API 参 考 指 南 vii

10 目 录 accountsummaryend 156 position() 156 positionend() 157 historicaldata() 157 scannerparameters() 157 scannerdataex() 157 scannerdataend() 158 realtimebar() 158 fundamentaldata() 159 ActiveX COM 对 象 160 IExecution 160 IExecutionFilter 161 ICommissionReport 162 IContract 162 IContractDetails 163 IComboLeg 165 IComboLegList 166 IOrder 166 OrderComboLeg 173 IOrderState 173 IScannerSubscription 174 ITagValueList 175 ITagValue 175 IUnderComp 175 ActiveX 属 性 176 下 达 组 合 定 单 177 举 例 177 API 参 考 指 南 viii

11 目 录 C 使 用 TwsSocketClient.dll 连 接 TWS 182 使 用 C++ TestSocketClient 样 本 程 序 187 运 行 预 先 创 建 的 样 本 程 序 187 从 Microsoft Visual Studio 2008 运 行 TestSocketClient 程 序 187 Class EClientSocket 功 能 188 EClientSocket() 189 econnect() 189 edisconnect() 189 isconnected() 189 reqcurrenttime() 189 serverversion() 189 setloglevel() 190 TwsConnectionTime() 190 checkmessages() 190 reqmktdata() 190 cancelmktdata() 191 calculateimpliedvolatility() 191 cancelcalculateimpliedvolatility() 191 calculateoptionprice() 191 cancelcalculateoptionprice() 192 reqmarketdatatype() 192 placeorder() 192 cancelorder() 192 reqopenorders() 193 reqallopenorders() 193 reqautoopenorders() 193 API 参 考 指 南 ix

12 目 录 reqids() 193 exerciseoptions() 193 reqaccountupdates() 194 reqexecutions() 194 reqcontractdetails() 194 reqmktdepth() 195 cancelmktdepth() 195 reqnewsbulletins() 195 cancelnewsbulletins() 195 reqmanagedaccts() 195 requestfa() 196 replacefa() 196 reqaccountsummary() 196 cancelaccountsummary() 199 reqpositions() 199 cancelpositions() 199 reqhistoricaldata() 199 cancelhistoricaldata() 201 reqscannerparameters() 201 reqscannersubscription() 201 cancelscannersubscription() 201 reqrealtimebars() 202 cancelrealtimebars() 202 reqfundamentaldata() 202 cancelfundamentaldata() 203 Class EWrapper 功 能 204 winerror() 205 API 参 考 指 南 x

13 目 录 error() 205 connectionclosed() 205 currenttime() 205 tickprice() 205 ticksize() 206 tickoptioncomputation() 206 tickgeneric() 207 tickstring() 207 tickefp() 208 ticksnapshotend() 208 marketdatatype() 209 orderstatus() 209 openorder() 211 nextvalidid() 211 updateaccountvalue() 212 updateportfolio() 212 updateaccounttime() 213 updatenewsbulletin() 213 contractdetails() 214 contractdetailsend() 214 bondcontractdetails() 214 execdetails() 214 execdetailsend() 215 commissionreport 215 0updateMktDepth() 215 updatemktdepthl2() 215 managedaccounts() 216 API 参 考 指 南 xi

14 目 录 receivefa() 216 accountsummary() 217 accountsummaryend 219 position() 219 positionend() 220 historicaldata() 220 scannerparameters() 220 scannerdata() 220 scannerdataend() 221 realtimebar() 221 fundamentaldata() 222 SocketClient 资 源 文 件 223 Execution 223 ExecutionFilter 224 Contract 224 ContractDetails 226 ComboLeg 228 Order 228 OrderState 235 ScannerSubscription 236 UnderComp 237 CommissionReport 237 下 达 一 个 组 合 定 单 239 举 例 239 Java 241 使 用 Java API 连 接 TWS 242 运 行 Java 测 试 客 户 端 样 本 程 序 246 API 参 考 指 南 xii

15 目 录 运 行 Java 测 试 客 户 程 序 和 Eclipse 250 Java 测 试 客 户 概 括 252 Package 252 TestJavaClient Classes 252 Java API 概 括 253 Java EClientSocket 方 法 255 EClientSocket() 256 econnect() 256 edisconnect() 256 isconnected() 256 setserverloglevel() 256 reqcurrenttime() 257 serverversion() 257 TwsConnectionTime() 257 reqmktdata() 257 cancelmktdata() 257 calculateimpliedvolatility() 258 cancelcalculateimpliedvolatility() 258 calculateoptionprice() 258 cancelcalculateoptionprice() 258 reqmarketdatatype() 259 placeorder() 259 cancelorder() 259 reqopenorders() 259 reqallopenorders 260 reqautoopenorders() 260 reqids() 260 API 参 考 指 南 xiii

16 目 录 exerciseoptions() 260 reqaccountupdates() 261 reqexecutions() 261 reqcontractdetails() 261 reqmktdepth() 262 cancelmktdepth() 262 reqnewsbulletins() 262 cancelnewsbulletins() 262 reqmanagedaccts() 262 requestfa() 263 replacefa() 263 reqaccountsummary() 263 cancelaccountsummary() 266 reqpositions() 266 cancelpositions() 266 reqscannerparameters() 266 reqscannersubscription() 266 cancelscannersubscription() 267 reqhistoricaldata() 267 cancelhistoricaldata() 269 reqrealtimebars() 269 cancelrealtimebars() 269 reqfundamentaldata() 270 cancelfundamentaldata() 270 Java EWrapper 方 法 271 currenttime() 271 error() 272 API 参 考 指 南 xiv

17 目 录 connectionclosed() 272 tickprice() 272 ticksize() 273 tickoptioncomputation() 273 tickgeneric() 274 tickstring() 274 tickefp() 275 ticksnapshotend() 275 marketdatatype() 276 orderstatus() 276 openorder() 278 nextvalidid() 278 updateaccountvalue() 278 updateportfolio() 279 updateaccounttime() 279 contractdetails() 280 contractdetailsend() 280 bondcontractdetails() 280 execdetails() 280 execdetailsend() 281 commissionreport() 281 updatemktdepth() 281 updatemktdepthl2() 282 updatenewsbulletin() 282 managedaccounts() 283 receivefa() 283 accountsummary() 283 API 参 考 指 南 xv

18 目 录 accountsummaryend 286 position() 286 positionend() 287 historicaldata() 287 scannerparameters() 287 scannerdata() 287 scannerdataend() 288 realtimebar() 288 fundamentaldata() 289 Java SocketClient 资 源 文 件 290 Execution 290 ExecutionFilter 291 CommissionReport 291 Contract 292 ContractDetails 293 ComboLeg 295 OrderComboLeg 296 Order 296 OrderState 303 ScannerSubscription 304 UnderComp 305 下 达 组 合 定 单 306 举 例 306 Java 编 码 样 本 : 合 约 参 数 309 如 何 确 定 期 权 合 约 309 如 何 确 定 期 货 合 约 310 如 何 确 定 股 票 310 API 参 考 指 南 xvi

19 目 录 顾 问 313 金 融 顾 问 定 单 和 账 户 配 置 314 支 持 Excel DDE 315 其 它 API 技 术 的 支 持 316 改 进 的 金 融 顾 问 执 行 报 告 317 账 户 组 的 分 配 方 法 318 EqualQuantity Method 318 NetLiq Method 318 AvailableEquity Method 318 PctChange Method 318 金 融 顾 问 API 定 单 的 Java 编 码 样 本 320 为 单 一 管 理 的 账 户 下 达 定 单 320 为 一 个 分 配 方 案 下 达 定 单 321 为 账 户 组 下 达 定 单 321 改 变 / 更 新 分 配 信 息 322 ActiveX for Excel( Excel 的 ActiveX) 325 开 始 使 用 ActiveX for Excel API 326 下 载 API 组 件 和 表 格 326 在 64 位 Windows XP 系 统 下 运 行 ActiveX for Excel API 326 打 开 样 本 表 格 327 使 用 ActiveX for Excel 样 本 表 格 328 一 般 页 面 329 一 般 页 面 工 具 栏 按 钮 331 代 码 页 面 331 使 用 代 码 页 面 332 代 码 页 面 工 具 栏 按 钮 333 公 告 页 面 334 API 参 考 指 南 xvii

20 目 录 公 告 页 面 工 具 栏 按 钮 335 市 场 深 度 页 面 335 使 用 市 场 深 度 页 面 336 市 场 深 度 页 面 工 具 栏 按 钮 336 基 本 定 单 页 面 337 下 达 定 单 338 下 达 组 合 定 单 338 支 持 的 定 单 类 型 340 基 本 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 340 条 件 定 单 页 面 341 设 置 条 件 定 单 342 条 件 定 单 举 例 343 如 果 获 执 行 的 定 单 343 价 格 改 变 定 单 344 条 件 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 345 高 级 定 单 页 面 345 下 达 括 号 单 347 下 达 波 动 率 定 单 347 下 达 跟 踪 止 损 限 价 单 348 下 达 分 段 定 单 349 下 达 相 对 定 单 350 高 级 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 350 扩 展 定 单 属 性 页 面 351 手 动 编 程 扩 展 定 单 属 性 352 对 单 个 定 单 和 定 单 组 应 用 扩 展 定 单 属 性 352 开 放 定 单 页 面 353 查 看 开 放 定 单 354 API 参 考 指 南 xviii

21 目 录 开 放 定 单 标 签 工 具 栏 355 账 户 页 面 355 使 用 账 户 页 面 356 账 户 页 面 工 具 栏 按 钮 357 投 资 组 合 页 面 358 查 看 你 的 投 资 组 合 358 行 使 期 权 359 投 资 组 合 页 面 工 具 栏 按 钮 359 执 行 页 面 359 查 看 执 行 360 执 行 页 面 工 具 栏 按 钮 361 历 史 数 据 页 面 361 查 看 历 史 数 据 362 历 史 数 据 页 面 查 询 说 明 区 域 363 历 史 数 据 页 面 工 具 栏 按 钮 365 合 约 详 细 页 面 365 请 求 合 约 详 细 366 合 约 详 细 页 面 工 具 栏 按 钮 367 债 券 合 约 详 细 页 面 367 请 求 债 券 合 约 详 细 368 债 券 合 约 详 细 页 面 工 具 栏 按 钮 369 实 时 柱 页 面 369 实 时 柱 页 面 工 具 栏 按 钮 370 市 场 扫 描 仪 页 面 371 开 始 市 场 扫 描 仪 订 阅 372 市 场 扫 描 仪 参 数 372 市 场 扫 描 仪 页 面 工 具 栏 按 钮 373 API 参 考 指 南 xix

22 目 录 基 本 面 页 面 373 基 本 面 页 面 工 具 栏 按 钮 375 顾 问 页 面 375 分 配 股 票 到 一 个 单 个 账 户 376 使 用 FA 账 户 组 和 方 法 下 达 定 单 377 使 用 一 个 分 配 方 案 下 达 定 单 377 顾 问 页 面 工 具 栏 按 钮 378 记 录 页 面 378 POSIX 381 在 Windows 计 算 机 上 运 行 POSIX 客 户 端 382 参 考 表 383 API 消 息 编 码 384 出 错 编 码 384 系 统 信 息 编 码 395 警 告 信 息 编 码 395 跳 动 类 型 397 通 用 跳 动 类 型 400 使 用 SHORTABLE Tick( 可 卖 空 跳 动 ) 401 FUNDAMENTAL_RATIOS ticktype( 基 本 面 比 率 跳 动 类 型 ) 的 标 签 值 402 IBDividends 跳 动 举 例 408 举 例 408 RTVolume 408 定 单 类 型 和 IBAlgos( IB 算 法 ) 410 支 持 的 定 单 类 型 410 IBAlgo 参 数 412 到 达 价 格 (ArrivalPx) 413 黑 冰 (DarkIce) 414 API 参 考 指 南 xx

23 目 录 交 易 量 百 分 比 (PctVol) 415 时 间 加 权 平 均 价 格 (Twap) 416 交 易 量 加 权 平 均 价 格 (Vwap) 416 平 衡 影 响 和 风 险 (BalanceImpactRisk) 416 最 小 化 影 响 (MinImpact) 418 积 累 / 分 配 (AD) 418 CSFB 算 法 参 数 420 Crossfinder (CROS) 421 Crossfinder (CROS) Java 编 码 举 例 421 Float (FLT) 423 Float (FLT) Java 编 码 举 例 423 Guerilla (GRRL) 424 Guerilla (GRRL) Java 编 码 举 例 424 Work It IW (INIW) 425 Work It IW (INIW) Java 编 码 举 例 426 Work It (INLN) 427 Work It (INLN) Java 编 码 举 例 427 Pathfinder (PTHF) 428 Pathfinder (PTHF) Java 编 码 举 例 428 Reserve (RSRV) 430 Reserve (RSRV) Java 编 码 举 例 430 Strike (SNPR) 431 Strike (SNPR) Java 编 码 举 例 B 18 (TENB) Java 编 码 举 例 B 18 (TENB) Java 编 码 举 例 432 Tex (TEX) 433 Tex (TEX) Java 编 码 举 例 434 API 参 考 指 南 xxi

24 目 录 TWAP (TWAP) 435 TWAP (TWAP) Java 编 码 举 例 435 VWAP (VWAP) 436 VWAP (VWAP) Java 编 码 举 例 436 扩 展 定 单 属 性 439 可 用 的 市 场 扫 描 仪 443 市 场 扫 描 仪 的 产 品 和 地 点 代 码 447 支 持 的 时 区 448 智 能 组 合 传 递 449 索 引 451 API 参 考 指 南 xxii

25 1 概 论 这 一 章 提 供 APIs( 应 用 程 序 界 面 ) 的 概 述, 包 括 以 下 题 目 : 关 于 APIs 通 过 交 易 平 台 ( TWS) 运 行 API 通 过 盈 透 网 关 ( IB Gateway) 运 行 API 建 议 API 记 录 历 史 数 据 限 制 API 定 单 和 TWS 预 防 设 置 API 定 单 代 号 获 部 分 执 行 的 定 单 状 态 交 易 平 台 API 设 置 报 价 请 求 ( RFQs) 请 求 实 时 指 数 溢 价 数 据 在 PC 计 算 机 上 删 除 和 重 新 安 装 交 易 平 台 API 软 件 API 参 考 指 南 23

26 章 节 1 概 论 关 于 APIs 你 可 以 选 择 我 们 提 供 的 几 种 APIs 与 你 的 系 统 连 接 来 交 易 你 的 IB 账 户 API 允 许 你 通 过 TWS 或 者 IB 网 关 进 行 连 接 通 过 TWS 连 接 要 求 你 运 行 应 用 程 序, 也 可 以 让 你 测 试 并 确 认 你 的 API 定 单 工 作 是 否 正 常 通 过 IB 网 关 连 接 允 许 你 使 用 API 而 无 需 运 行 一 个 大 容 量 的 图 形 用 户 界 面 ( GUI) 应 用 程 序, 但 不 提 供 用 于 测 试 和 确 认 API 活 动 的 界 面 不 管 你 使 用 那 种 连 接 方 式, API 允 许 你 完 成 : 查 看 特 定 功 能 的 句 法, 请 参 阅 本 指 南 的 Excel 的 DDE, ActiveX, C++ 或 Java 标 题 不 具 备 程 序 设 计 知 识 的 客 户 应 该 从 Excel 的 DDE 部 分 开 始, 你 可 以 使 用 常 用 的 Excel 表 格 通 过 API 和 TWS 连 接 Note: API 内 容 是 为 具 有 经 验 的 程 序 员 撰 写, 对 非 技 术 用 户 提 供 了 有 限 的 指 导 设 计 和 测 试 你 的 API 程 序, 我 们 建 议 你 使 用 举 例 应 用 程 序 与 TWS 进 行 连 接 一 旦 API 工 作 的 如 你 设 计 的 一 样 令 你 满 意, 如 果 你 希 望 的 话, 你 可 以 使 用 低 容 量 GUI 的 IB 网 关 来 连 接 使 用 API 组 件 和 查 看 样 本 源 代 码 和 表 格 文 件 1. 通 过 IB 网 站 安 装 或 更 新 最 新 的 API 和 样 本 文 件 : o 从 IB 网 站 菜 单, 点 击 交 易 技 术 > API 方 案 o 点 击 盈 透 API, 然 后 点 击 API 软 件 按 钮 o 在 API 软 件 窗 口 中, 点 击 你 希 望 安 装 的 相 应 的 正 式 版 或 Beta 版 API 版 本 按 键 安 装 程 序 即 被 下 载 到 你 的 计 算 机 中 o 运 行 下 载 的 安 装 程 序 来 安 装 API 软 件 到 你 的 计 算 机 中 2. 登 录 进 入 交 易 平 台 (TWS) 并 配 置 用 于 支 持 API 配 置 是 通 过 TWS 的 全 局 配 置 > API > 设 置 来 进 行 的 3. 使 用 样 本 应 用 程 序 来 学 习 如 何 寻 求 市 场 数 据 提 交 定 单, 等 4. 自 定 义 样 本 应 用 程 序 来 适 合 你 的 需 求, 或 使 用 的 句 法 和 功 能 创 建 你 自 己 的 应 用 程 序 API 参 考 指 南 24

27 章 节 1 概 论 通 过 TWS 运 行 API 通 过 TWS 运 行 API, 你 必 须 使 系 统 一 直 处 于 运 行 状 态, 必 须 具 有 可 使 用 任 何 API 组 件 的 配 置 启 动 通 过 TWS 连 接 API 1. 登 录 TWS 2. 在 编 辑 菜 单 上, 选 择 全 局 配 置 3. 在 左 侧 面 板 中 选 择 API, 然 后 点 击 设 置 4. 在 右 侧 面 板 中, 点 击 启 动 ActiveX 和 套 接 字 客 户 端 ( Socket Clients) ( ActiveX C++ 和 Java API 连 接 ), 和 / 或 启 动 DDE 客 户 端 ( 仅 用 于 Excel 的 DDE API 连 接 ) 为 相 应 的 API 连 接 配 置 TWS 你 必 须 使 这 些 设 置 得 到 启 动 后 方 才 可 以 通 过 TWS 连 接 API Note: 具 有 不 同 客 户 代 码 的 多 个 API 客 户 可 以 通 过 相 同 的 计 算 机 进 入 TWS 的 单 个 实 例 除 了 Excel 的 DDE 外, API 应 用 程 序 不 需 要 像 TWS 一 样 在 同 一 个 计 算 机 上 运 行 有 关 所 有 交 易 平 台 的 API 设 置 的 完 整, 请 参 阅 TWS 用 户 指 南 API 参 考 指 南 25

28 章 节 1 概 论 通 过 IB 网 关 运 行 API 做 为 通 过 TWS 的 一 种 替 代, IB 网 关 提 供 了 低 容 量 要 求 连 接 API 到 IB 交 易 系 统 网 关 使 用 大 约 比 TWS 低 40% 的 系 统 资 源 但 是, 网 关 的 GUI 资 源 比 较 低, 所 以 你 不 能 够 像 运 行 TWS 一 样 查 看 API 活 动 登 录 进 入 IB 网 关 1. 从 IB 网 站 的 登 录 菜 单, 选 择 IB 网 关 2. 选 择 API 旋 钮 3. 使 用 你 的 IB 用 户 名 和 密 码 登 录, 就 如 同 你 登 录 TWS 一 样 4. 点 击 登 录 盈 透 证 券 网 关 框 打 开, 显 示 连 接 状 态 和 网 关 活 动 API 参 考 指 南 26

29 章 节 1 概 论 在 与 API 连 接 时, 你 必 须 使 IB 网 关 处 于 运 行 状 态 API 参 考 指 南 27

30 章 节 1 概 论 建 议 在 你 使 用 我 们 的 TWS API 创 建 你 自 己 客 户 化 的 交 易 应 用 程 序 之 前, 你 应 该 考 虑 以 下 重 要 的 事 项 : 用 Conid 下 达 定 单 - 当 你 用 conid 下 单 时, 你 必 须 提 供 conid 和 交 易 所 如 果 你 在 用 conid 下 单 时 提 供 了 额 外 的 区 域, 定 单 也 许 不 会 工 作 定 单 代 码 - 你 下 达 的 每 个 定 单 必 须 拥 有 一 个 独 特 的 定 单 代 码 我 们 建 议 你 按 递 增 的 方 式 创 建 自 己 的 定 单 代 码 以 避 免 与 从 你 API 应 用 程 序 下 达 的 定 单 发 生 冲 突 解 决 定 单 代 码 的 问 题, 请 点 击 API 上 的 重 新 设 置 API 定 单 代 码 顺 序 按 钮 - TWS 全 局 配 置 的 设 置 面 板 请 使 用 IB 模 拟 交 易 账 户 测 试 你 API 应 用 程 序 以 发 现 和 避 免 任 何 错 误 你 可 用 通 过 账 户 管 理 申 请 一 个 模 拟 交 易 账 户 尽 管 API 支 持 使 用 同 一 个 登 录 在 单 一 TWS 运 行 下 的 同 时 8 个 API 连 接, 我 们 还 是 建 议 你 避 免 此 种 情 形 如 果 可 能 的 话, 对 应 用 程 序 使 用 单 一 API 连 接 以 避 免 超 负 荷 运 行 API 参 考 指 南 28

31 章 节 1 概 论 API 记 录 当 处 理 客 户 端 的 请 求 时 ( 包 括 系 统 和 API 客 户 ), 将 会 记 录 某 些 信 息 到 位 于 安 装 目 录 中 的 'log.txt' 记 录 文 件 该 文 件 的 目 的 是 通 过 提 供 程 序 的 状 态 信 息, 从 而 在 问 题 发 生 前 帮 助 解 决 问 题 API 客 户 可 以 通 过 设 定 记 录 级 别 来 指 定 记 录 输 入 的 详 细 程 度 记 录 级 别 是 : 1 = 系 统 2 = 出 错 3 = 警 告 4 = 信 息 5 = 详 细 Note: 设 置 记 录 级 别 为 5 将 增 加 系 统 的 运 行 负 荷 你 仅 在 试 图 解 决 某 个 问 题 时 使 用 记 录 级 别 5 API 请 求 的 记 录 输 入 的 格 式 : [ClientID:ClientVersion:ServerVersion:ClientType:Request:Response:Version:LogEntryType] 这 里 : ClientID 是 连 接 时 使 用 的 clientid ClientVersion 确 认 客 户 的 请 求 流 量 ( 内 部 使 用 ) ServerVersion 确 认 服 务 器 的 响 应 流 量 ( 内 部 使 用 ) ClientType 是 API 连 接 类 型 : DDE = 0 Socket = 1 Request: 如 果 大 于 0, 表 示 记 录 输 入 是 API 客 户 请 求 的 结 果 显 示 的 数 字 是 在 下 列 的 Outgoing Request Identifiers( 发 出 请 求 标 识 符 ) 部 分 中 的 请 求 代 号 Response: 如 果 大 于 0, 表 示 记 录 输 入 是 服 务 器 对 API 的 响 应 的 结 果 显 示 的 数 字 是 在 下 列 的 Incoming Request Identifiers( 接 收 请 求 标 识 符 ) 部 分 中 的 响 应 代 号 Version 确 认 请 求 或 响 应 信 息 的 版 本 当 信 息 格 式 变 化 时, 版 本 也 改 变 LogEntryLevel 确 认 记 录 输 入 的 类 型 ( 例 如, 上 面 列 出 的 记 录 级 别 ) 记 录 输 入 举 例 [0:9:9:1:1:0:3:DET]Socket request - [3;52;IBM;STK;null;0.0;2;SMART;null;null] 从 该 举 例 中, 我 们 可 以 知 道 一 个 具 有 clientid=0 连 接 的 套 接 字 客 户 端 提 交 了 一 个 市 场 数 据 的 请 求 市 场 数 据 请 求 的 版 本 ( 版 本 3) 表 示 数 据 应 该 已 经 被 发 送 了 API 参 考 指 南 29

32 章 节 1 概 论 API 请 求 / 服 务 器 回 应 信 息 标 识 符 发 出 请 求 标 识 符 传 入 回 应 标 识 符 1 = 请 求 市 场 数 据 代 码 价 格 2 = 取 消 市 场 数 据 2 = 代 码 尺 寸 3 = 下 定 单 3 = 定 单 状 态 4 = 取 消 定 单 4 = 错 误 信 息 5 = 请 求 开 放 定 单 5 = 开 放 定 单 6 = 请 求 账 户 数 据 6 = 账 户 值 7 = 请 求 执 行 报 告 7 = 投 资 组 合 值 8 = 请 求 下 一 个 定 单 代 号 8 = 账 户 更 新 时 间 9 = 请 求 合 约 详 细 9 = 下 一 个 有 效 定 单 代 号 10 = 请 求 市 场 深 度 10 = 合 约 详 细 11 = 取 消 市 场 深 度 11 = 执 行 报 告 详 细 12 = 请 求 新 闻 公 告 12 = NYSE Open Book 行 输 入 13 = 取 消 新 闻 公 告 13 = 二 级 报 价 行 输 入 14 = 设 置 服 务 器 记 录 级 别 14 = 新 闻 公 告 Note: 上 述 信 息, 以 及 各 种 请 求 / 回 应 信 息 版 本, 可 以 在 API 安 装 时 提 供 的 EClientSocket 实 施 文 件 中 找 到 API 参 考 指 南 30

33 章 节 1 概 论 历 史 数 据 限 制 请 求 历 史 数 据 有 以 下 限 制 : 请 求 的 历 史 数 据 是 每 30 秒 或 低 于 的 柱 尺 寸 只 能 包 含 过 去 6 个 月 的 数 据 每 个 请 求 返 回 的 数 据 被 限 制 在 2000 个 柱 以 内 的 长 度 和 柱 尺 寸 值 ( 每 次 请 求 为 2000 个 柱 ) 根 据 实 时 市 场 数 据 线 的 数 量, 历 史 数 据 请 求 可 以 为 一 个 日 历 年 或 更 多 的 数 据 市 场 数 据 线 数 量 低 于 499 历 史 数 据 请 求 限 制 一 年 两 年 三 年 1000 四 年 市 场 数 据 线 可 以 根 据 月 佣 金 额 股 权 额 和 报 价 助 推 器 的 订 阅 而 增 加 关 于 市 场 数 据 是 如 何 受 佣 金 和 股 权 影 响 的 信 息, 请 参 阅 我 们 网 站 上 的 市 场 数 据 页 面 底 部 的 倒 数 第 二 个 注 解 ( 带 有 举 例 的 长 注 解 ) 有 关 报 价 助 推 器 的 详 细 信 息, 请 参 阅 我 网 站 上 的 报 价 助 推 器 页 面 你 通 过 账 户 管 理 中 的 市 场 数 据 订 阅 页 面 订 阅 报 价 助 推 器 违 反 请 求 间 隔 所 有 的 API 技 术 均 支 持 历 史 数 据 请 求 但 是, 在 短 时 间 内 请 求 同 样 的 历 史 数 据 可 以 引 起 后 端 运 行 的 超 额 负 载, 从 而 引 起 违 反 请 求 间 隔 表 示 出 现 间 隔 违 反 的 错 误 码 和 信 息 是 : 历 史 市 场 数 据 服 务 错 误 信 息 : 违 反 历 史 数 据 请 求 间 隔 以 下 条 件 可 以 引 起 违 反 请 求 间 隔 : 在 15 秒 钟 内 请 求 相 同 的 历 史 数 据 ; 在 两 秒 钟 内 对 相 同 合 约 交 易 所 和 Tick 类 型 提 出 6 次 或 以 上 的 历 史 数 据 请 求 还 有, 请 查 看 当 请 求 历 史 数 据 时 下 列 限 制 : 不 要 在 任 何 10 分 钟 区 间 内 提 出 超 过 60 次 历 史 数 据 请 求 Note: 关 于 历 史 数 据 请 求 的 更 多 信 息, 请 查 看 Excel 的 DDE 章 节 的 查 看 历 史 数 据, 和 ActiveX 章 节 的 reqhistoricaldataex(), C++ 章 节 的 reqhistoricaldata(), 以 及 Java 章 节 的 reqhistoricaldata() 历 史 数 据 请 求 的 有 限 长 度 和 柱 尺 寸 设 置 下 面 表 格 列 出 API 历 史 数 据 请 求 的 有 效 长 度 和 柱 尺 寸 设 置 请 注 意 这 些 仅 为 参 考 API 参 考 指 南 31

34 章 节 1 概 论 长 度 柱 尺 寸 1 年 1 天 6 个 月 1 天 3 个 月 1 天 1 个 月 1 天, 1 小 时 1 周 1 天, 1 小 时, 30 分 钟, 15 分 钟 2 天 1 小 时, 30 分 钟, 15 分 钟, 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟 1 天 1 小 时, 30 分 钟, 15 分 钟, 5 分 钟, 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟, 30 秒 秒 ( 4 小 时 ) 1 小 时, 30 分 钟, 15 分 钟, 5 分 钟, 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟, 30 秒, 15 秒 7200 秒 ( 2 小 时 ) 1 小 时, 30 分 钟, 15 分 钟, 5 分 钟, 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟, 30 秒, 15 秒, 5 秒 3600 秒 ( 1 小 时 ) 15 分 钟, 5 分 钟, 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟, 30 秒, 15 秒, 5 秒 1800 秒 ( 30 分 钟 ) 15 分 钟, 5 分 钟, 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟, 30 秒, 15 秒, 5 秒, 1 秒 960 秒 ( 15 分 钟 ) 5 分 钟, 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟, 30 秒, 15 秒, 5 秒, 1 秒 300 秒 ( 5 分 钟 ) 3 分 钟, 2 分 钟, 1 分 钟, 30 秒, 15 秒, 5 秒, 1 秒 60 秒 ( 1 分 钟 ) 30 秒, 15 秒, 5 秒, 1 秒 API 参 考 指 南 32

35 章 节 1 概 论 API 定 单 和 TWS 预 防 设 置 按 默 认 状 态, 交 易 平 台 包 括 的 预 防 设 置 为 TWS 配 置 页 面 上 定 单 预 设 的 一 部 分 预 防 设 置 是 一 种 安 全 检 查, 包 括 百 分 比 尺 寸 限 制 总 价 值 和 跳 动 数 目 ( number of ticks) 预 防 设 置 可 以 在 TWS 中 针 对 大 部 分 交 易 产 品 类 型 ( 股 票 期 权 或 其 它 ) 或 特 定 代 码 进 行 修 改 如 果 你 的 API 定 单 违 反 了 这 些 设 置, 你 将 收 到 一 个 错 误 信 息 例 如, 定 单 尺 寸 的 默 认 预 防 设 置 是 500 如 果 你 下 达 的 定 单 为 1000 股, 你 将 收 到 一 个 错 误 信 息 指 明 特 定 的 尺 寸 违 反 了 默 认 定 单 设 置 规 定 的 约 束 TWS 预 防 设 置 适 用 于 所 有 通 过 API 技 术 下 达 的 API 定 单 你 可 以 通 过 下 列 操 作 之 一 来 取 代 预 防 设 置 : 在 TWS 中 : 在 配 置 菜 单 中, 选 择 API, 然 后 选 择 所 有 API 设 置 选 择 Bypass Order Precautions for API Orders( 绕 过 API 定 单 的 定 单 预 防 ) 的 选 择 框 并 点 击 OK. 所 有 你 的 API 定 单 将 忽 略 TWS 中 的 预 防 设 置 在 定 单 预 设 中, 对 希 望 交 易 的 产 品 类 型 和 代 码 输 入 较 高 的 预 防 设 置 限 制 在 配 置 菜 单 中, 选 择 定 单, 然 后 选 择 定 单 预 设 在 左 侧 中 选 择 产 品 类 型 或 代 码, 在 页 面 的 预 防 设 置 部 分 输 入 希 望 的 限 制, 然 后 点 击 OK API 参 考 指 南 33

36 章 节 1 概 论 在 IB 网 关 中 : 从 配 置 菜 单 中, 选 择 设 置 选 择 Bypass Order Precautions for API Orders( 绕 过 API 定 单 的 定 单 预 防 ) 的 选 择 框, 并 点 击 OK 所 有 你 的 API 定 单 将 忽 略 你 在 TWS 中 设 置 的 预 防 设 置 API 参 考 指 南 34

37 章 节 1 概 论 API 定 单 代 号 当 你 使 用 API 下 达 一 个 新 的 定 单 时, 定 单 代 号 数 字 必 须 大 于 前 一 个 使 用 的 数 字 例 如, 如 果 你 用 定 单 代 号 11 下 达 一 个 定 单, 则 下 一 个 定 单 的 定 单 代 号 应 该 至 少 为 12 所 以 当 你 下 达 一 个 新 定 单 时, 定 代 号 必 须 大 于 之 前 使 用 的 定 单 代 号 数 字 新 定 单 举 例 在 这 个 举 例 中, 用 户 将 对 IBM 股 票 下 达 两 个 定 单 第 一 个 定 单 是 买 进 200 股 的 买 单, 设 定 限 价 价 格 为 $85.25 第 二 个 定 单 将 为 限 价 价 格 设 定 为 $84.25 的 100 股 的 卖 单 在 这 个 举 例 中, 第 一 个 定 单 的 定 单 代 号 设 定 为 1:.placeOrder(1, IBM, BUY, $85.25, 200 ) 现 在, 用 户 可 以 下 达 第 二 个 定 单 分 配 给 这 个 定 单 的 定 单 代 号 是 2:.placeOrder(2, IBM, SELL, $84.25, 100 ) 修 改 定 单 举 例 使 用 API 修 改 定 单, 需 要 使 用 相 同 的 定 单 代 号 重 新 提 交 你 希 望 修 改 的 定 单, 但 使 用 依 据 需 要 修 改 的 价 格 或 数 量 仅 某 些 区 域, 比 如 价 格 或 数 量 可 以 使 用 这 个 方 法 来 更 改 如 果 你 想 改 变 定 单 类 型 或 行 动, 你 将 需 要 取 消 定 单 然 后 重 新 提 交 一 个 新 的 定 单 在 这 个 例 子 中, 用 户 初 始 决 定 买 进 100 股, 并 设 置 限 价 价 格 为 $85.25 然 后, 客 户 决 定 修 改 相 同 的 定 单, 将 限 价 价 格 改 为 $86.25 注 意, 第 一 个 定 单 分 配 的 定 单 代 号 是 3:.placeOrder(3, IBM, BUY, $85.25, 100 ) 通 过 召 回 相 同 的.placeOrder 方 法 和 使 用 相 同 的 定 单 代 号 3, 你 现 在 可 以 将 这 个 定 单 的 限 价 价 格 修 改 为 $86.25.placeOrder(3, IBM, BUY, $86.25, 100 ) API 参 考 指 南 35

38 章 节 1 概 论 获 部 分 执 行 的 定 单 状 态 以 下 举 例 说 明 当 一 个 定 单 获 部 分 执 行 时, orderstatus()( 定 单 状 态 ) 将 如 何 表 现 部 分 执 行 举 例 你 下 达 一 份 1000 股 的 XYZ 股 票 定 单 在 1000 股 被 全 部 执 行 之 前 共 有 四 次 不 同 的 执 行 第 一 个 部 分 执 行 为 200 股, 然 后 第 二 个 部 分 执 行 为 200 股 第 三 个 部 分 执 行 为 另 一 个 200 股, 最 终 将 最 后 部 分 执 行 400 股 第 一 执 行 : 200 第 二 执 行 : 200 第 三 执 行 : 200 第 四 执 行 : 400 在 orderstatus() 活 动 中, 根 据 这 个 举 例 API 将 连 续 收 到 状 态 信 息 为 : 执 行 状 态 信 息 第 一 个 执 行 状 态 = 提 交 的 执 行 数 量 = 200 剩 余 数 量 = 800 第 二 个 执 行 状 态 = 提 交 的 执 行 数 量 = 400 剩 余 数 量 = 600 第 三 个 执 行 状 态 = 提 交 的 执 行 数 量 = 600 剩 余 数 量 = 400 第 四 次 执 行 状 态 = 提 交 的 执 行 数 量 = 1000 剩 余 数 量 = 0 API 参 考 指 南 36

39 章 节 1 概 论 交 易 平 台 API 设 置 除 了 配 置 交 易 平 台 ( TWS) 与 API 的 接 通 外, 你 还 可 以 在 TWS 中 配 置 多 个 与 API 有 关 的 设 置 在 TWS 中 配 置 API 设 置 1. 在 TWS 中, 选 择 编 辑 菜 单, 然 后 选 择 全 局 配 置 2. 点 击 左 侧 面 板 中 的 API, 然 后 选 择 设 置 3. 按 要 求 配 置 API 设 置 有 关 如 下 一 般 情 况 Note: 除 了 DDE 以 外, API 应 用 程 序 不 需 要 在 运 行 应 用 程 序 的 同 一 个 计 算 机 上 运 行 启 动 Active X 和 Socket Clients( 套 接 字 客 户 端 ) - 选 取 启 用 整 合 使 用 ActiveX 或 socket clients 包 括 Java 和 C++ 启 用 DDE 用 户 端 - 选 取 启 用 整 合 TWS 与 通 过 DDE 的 TWS 连 接 时 下 载 开 放 定 单 - 如 果 你 不 希 望 在 你 与 你 的 API 连 接 时 下 载 所 有 开 放 定 单, 可 取 消 选 取 (uncheck) API 参 考 指 南 37

40 章 节 1 概 论 当 发 送 投 资 组 合 时 包 括 外 汇 头 寸 - 如 果 你 将 包 括 外 汇 头 寸 功 能 启 动 了, 当 给 API 客 户 发 送 投 资 组 合 更 新 时, 将 包 括 所 有 外 汇 头 寸 取 消 这 个 框 的 选 取, 如 果 你 不 希 望 在 投 资 组 合 更 新 发 送 时 将 外 汇 头 寸 发 给 API 客 户 发 送 EFP( 期 货 换 现 货 ) 和 波 动 率 定 单 的 状 态 更 新 并 带 有 连 续 更 新 标 签 - 如 果 你 启 动 了 连 续 更 新 EFP 或 波 动 率 定 单, 所 有 更 新 将 按 默 认 发 送 给 API 客 户 取 消 选 取 如 果 你 不 希 望 这 些 更 新 从 TWS 发 送 给 API 客 户 使 用 负 数 绑 定 自 动 定 单 - 如 果 选 取 了, 所 有 通 过 reqopenordersif 或 reqautoopenorders 指 令, 或 通 过 系 统 生 成 的 定 单 ( 比 如 波 动 率 对 冲 定 单 ) 与 API 客 户 绑 定 的 自 动 定 单 将 被 分 配 给 负 的 API 定 单 代 号 否 则, 这 些 定 单 将 被 分 配 给 递 增 的 API 定 单 代 号 在 可 能 情 况 下, 波 动 率 对 冲 定 单 的 定 单 代 号 将 为 母 API 定 单 代 号 + 1 创 建 API 信 息 记 录 文 件 - 选 取 来 创 建 一 个 信 息 记 录 文 件 使 用 记 录 级 别 选 择 器 来 定 义 记 录 中 的 详 细 程 度 在 API 信 息 中 包 括 市 场 数 据 - 在 API 记 录 文 件 中 显 示 市 场 数 据 套 接 字 端 口 ( Socket port) - 输 入 一 个 允 许 你 进 入 多 个 TWS 实 例 或 在 一 个 单 一 主 机 运 行 的 IB 网 关 的 套 接 字 端 口 数 字 通 过 给 每 个 TWS 或 IB 网 关 实 例 指 定 一 个 独 特 的 套 接 字 端 口 数 字, 一 个 单 一 ActiveX 或 套 接 字 API 客 户 将 可 以 进 入 每 一 个 实 例 这 个 不 适 用 于 DDE 客 户 端 记 录 级 别 - 为 API 文 字 记 录 设 定 记 录 详 细 级 别 系 统 将 给 出 最 一 般 的 记 录 级 别 ; 详 细 的 将 给 出 最 详 细 的 级 别 注 意, 详 细 记 录 级 别 使 用 更 多 的 计 算 资 源 并 可 能 引 起 运 行 能 力 的 降 低 主 API 客 户 代 号 - 具 有 特 定 客 户 代 号 的 API 客 户 将 会 收 到 所 有 的 定 单, 即 使 是 那 些 由 其 它 API 客 户 下 达 的 定 单 这 和 具 有 客 户 代 号 为 0 的 将 收 到 来 自 TWS 图 形 用 户 界 面 (GUI) 所 有 定 单 是 不 同 的 发 送 批 量 数 据 到 API 的 时 间 限 制 - 如 果 数 据 不 能 在 足 够 快 的 时 间 内 发 送 时, 切 断 连 接 API 客 户 之 前 的 以 秒 为 单 位 的 TWS 等 待 时 间 可 信 任 的 IP 地 址 如 果 你 通 过 信 任 的 IP 地 址 与 API 连 接, 连 接 即 不 会 有 问 题 否 则, 你 将 收 到 一 个 确 认 的 信 息 询 问 是 否 你 希 望 执 行 连 接 点 击 创 建 添 加 一 个 新 的 信 任 的 IP 地 址 到 列 表 中 点 击 编 辑 来 修 改 选 择 的 地 址 点 击 删 除 来 取 消 选 择 的 地 址 API 参 考 指 南 38

41 章 节 1 概 论 报 价 请 求 ( RFQs) 从 IB 期 权 交 易 服 务 台 发 出 RFQs 允 许 你 对 来 自 IB 附 属 公 司 Timber Hill 的 大 额 定 单 获 得 报 价 报 价 包 括 美 国 股 票 和 指 数 期 权 和 主 要 欧 洲 和 亚 洲 指 数 期 权 和 组 合 有 关 完 整 的 列 表, 请 联 系 盈 透 期 权 交 易 服 务 台 从 盈 透 期 权 交 易 服 务 台 发 出 RFQs 仅 适 用 于 那 些 可 使 用 这 些 特 定 区 域 的 用 户 如 果 你 感 兴 趣 参 加, 请 联 系 盈 透 期 权 交 易 服 务 台 使 用 API 提 交 RFQs 通 过 发 送 定 单 类 型 为 QUOTE 的 定 单 提 交 RFQ 相 对 应 的, 具 有 和 RFQ 的 orderid( 定 单 代 号 ) 相 匹 配 的 tickerid( 股 票 代 号 ) 的 tickprice()/ticksize() 即 被 调 用 使 用 具 有 相 对 较 高 数 字 的 orderid 以 避 免 冲 突 非 RFQ 的 tickerids 需 要 额 外 的 空 间 收 到 RFQ 的 市 场 数 据, 直 到 用 户 取 消 RFQ 或 者 RFQ 被 服 务 器 取 消 为 止 服 务 器 通 常 在 RFQ 过 时 后 ( 大 约 1 分 钟 ) 将 其 取 消, 或 如 果 在 RFQ 请 求 无 效 和 / 或 为 不 支 持 的 交 易 产 品 时 将 其 取 消 Delta- 中 立 RFQs 创 建 组 合 定 单 来 提 交 Delta- 中 立 RFQs, 即 使 是 单 一 合 约 也 必 须 进 行 对 冲, 填 写 和 附 加 一 个 UnderComp 结 构 到 合 约 的 undercomp 区 域 在 UnderComp 结 构 中, 你 必 须 指 定 对 冲 合 约 的 conid 价 格 和 delta 区 域 可 以 是 空 的 (0) 在 接 受 Delta- 中 立 DN RFQ 后, 服 务 器 将 发 出 一 个 具 有 UnderComp 结 构 的 deltaneutralvalidation() 信 息 如 果 原 始 请 求 的 delta 和 价 格 区 域 是 空 的, 确 认 将 包 括 服 务 器 中 当 前 的 值 这 些 值 在 处 理 RFQ 时 是 被 锁 定 的, 并 在 RFQ 被 取 消 前 一 致 保 持 锁 定 RFQ 举 例 欲 了 解 更 多 关 于 使 用 交 易 平 台 API 提 交 RFQs, 请 参 阅 API 软 件 发 行 要 点 9.6 版 本 中 的 RFQ 举 例 举 例 位 于 你 的 API 软 件 下 载 文 件 夹 的 举 例 /rfq 文 件 夹 中 TSampleRFQ.java 举 例 运 行 一 个 简 单 程 序 过 程 演 示 如 何 为 下 列 提 交 RFQ's: 欧 洲 股 票 美 国 期 货 美 国 股 票 期 权 欧 洲 股 票 期 权 指 数 期 权 的 日 历 差 价 ( Delta- 中 立 ) 美 国 股 票 期 权 ( Delta- 中 立 ) 美 国 指 数 期 权 ( Delta- 中 立 ) 欧 洲 指 数 期 权 ( Delta- 中 立 ) API 参 考 指 南 39

42 章 节 1 概 论 请 求 实 时 指 数 溢 价 数 据 你 可 以 使 用 以 下 APIs 和 API 样 本 应 用 程 序 请 求 实 时 指 数 溢 价 市 场 数 据 : ActiveX ( 包 括 ActiveX API 样 本 应 用 程 序 ) C++ ( 包 括 C++ API 样 本 应 用 程 序 ) Java ( 包 括 Java API 样 本 应 用 程 序 ) 表 格 的 ActiveX 请 求 实 时 指 数 溢 价 数 据, 你 必 须 完 成 以 下 内 容 : 指 定 代 码 证 券 类 型 和 交 易 所 例 如, INDU IND 和 NYSE 将 给 出 道 琼 工 业 平 均 值 的 指 数 溢 价 数 据 交 易 所 必 须 匹 配 你 请 求 数 据 的 指 数 你 必 须 使 用 通 用 的 Tick 类 型 162( 用 于 指 数 期 货 溢 价 ) API 参 考 指 南 40

43 章 节 1 概 论 在 PC 计 算 机 上 卸 载 和 重 新 安 装 TWS API 软 件 如 果 你 在 PC 平 台 下 运 行 TWS API 软 件 时 遇 到 问 题, 你 可 以 卸 载 和 重 新 安 装 API 软 件 Note: 这 个 过 程 通 常 只 在 解 决 最 极 端 的 API 问 题 时 才 使 用 在 PC 计 算 机 上 卸 载 和 重 新 安 装 TWS API 软 件 1. 打 开 窗 口 控 制 面 板, 然 后 打 开 添 加 或 删 除 程 序 2. 从 已 安 装 程 序 列 表 中 选 择 TWS 互 通 性 组 件, 然 后 点 击 更 改 / 删 除 3. 选 择 自 动, 然 后 点 击 下 一 个 来 卸 载 TWS API 软 件 4. 在 微 软 浏 览 器 ( Windows Explorer) 中, 从 Windows\system32 文 件 夹 中 删 除 文 件 TwsSocketClient.dll 5. 程 序 启 动 你 的 计 算 机 6. 重 新 安 装 TWS API 软 件 API 参 考 指 南 41

44 章 节 1 概 论 故 障 排 除 常 见 问 题 以 下 是 一 些 常 见 的 API 故 障 / 问 题 和 方 案 / 答 案 我 接 到 的 错 误 信 息 是 用 于 表 格 整 合 的 DDEDLL.dll 文 件 缺 失 或 过 时 - ( 表 格 的 DDE API) 这 个 错 误 信 息 是 在 当 你 试 图 在 一 个 64 位 的 PC 计 算 机 上 使 用 32 位 Java 执 行 来 启 动 交 易 平 台 ( TWS) 时 出 现 的 解 决 这 个 问 题, 使 用 64 位 的 Java 可 执 行 文 件 启 动 TWS 使 用 64 位 的 Java 可 执 行 文 件 启 动 独 立 TWS 1. 在 你 的 PC 桌 面 上, 右 键 点 击 TWS 的 快 捷 链 接 并 从 弹 出 的 菜 单 中 选 择 特 性 ( Properties) 2. 在 特 性 对 话 框 中, 点 击 快 捷 链 接 ( Shortcut) 标 签, 然 后 点 击 第 一 个 目 标 区 域 3. 通 常 目 标 区 域 出 现 的 文 字 显 示 一 个 以 C:\Windows\system32\javaw.exe... 开 始 的 长 的 路 径 改 变 路 径 中 的 某 个 部 分, 比 如 将 system32 改 为 syswow64 The syswow64 文 件 夹 包 括 64 位 Java 可 执 行 文 件 (javaw.exe) 当 你 完 成 后, 点 击 OK 4. 如 果 目 标 路 径 已 经 包 括 syswow64, 将 其 改 变 为 system32, 然 后 点 击 采 用 然 后 再 将 system32 改 变 回 syswow64 并 点 击 采 用, 然 后 点 击 OK 5. 启 动 TWS 基 于 浏 览 器 的 TWS 可 以 通 过 使 用 64 位 Java 可 执 行 文 件 浏 览 器 启 动, Internet Explorer 是 64 位 浏 览 器 ( 当 此 API 参 考 指 南 版 本 发 布 时, Firefox 和 Google Chrome 不 具 备 64 位 版 本 ) 某 些 情 形 下, 当 两 种 Java 可 执 行 文 件 都 被 安 装 的 情 况 下 ( 32 位 和 64 位 ), 64 位 浏 览 器 可 能 仍 使 用 32 位 Java 此 时, 有 必 要 卸 载 Java32 位 可 执 行 文 件, 并 甚 至 可 重 新 安 装 Java64 位 可 执 行 文 件 是 否 可 在 没 订 阅 市 场 数 据 的 情 况 下 获 得 历 史 数 据? 不 可 以 但 是, 某 些 市 场 数 据 订 阅 是 免 费 并 通 过 默 认 启 动 的, 你 可 以 获 得 这 些 免 费 订 阅 市 场 数 据 的 历 史 数 据 是 否 可 以 通 过 TWS 中 创 建 的 API 定 单 获 取 数 据? 可 以 是 否 可 以 修 改 通 过 TWS 创 建 的 API 定 单? 可 以, 包 括 Active X Java 和 C++ APIs ( Excel 的 DDE API 不 可 以 ) 如 修 改 这 些 定 单, 你 必 须 使 用 orderid, 而 非 permid 如 果 定 单 是 通 过 TWS 创 建 的, orderid 将 为 负 数 当 使 用 Excel 的 DDE API 时, 为 什 么 我 收 到 的 市 场 数 据 单 元 中 的 数 据 均 为 零? 这 是 因 为 Excel DDE 表 格 还 没 有 和 TWS 链 接 好 解 决 的 方 法 是 重 新 启 动 Excel 和 TWS Excel 的 DDE API 是 与 PC 机 的 64 位 Excel 兼 容 吗? 不 是 API 可 以 使 用 条 件 定 单 吗? 从 条 件 定 单 将 被 盈 透 证 券 的 服 务 器 持 有 并 监 控 的 角 度 讲, 从 API 发 出 的 条 件 定 单 是 不 可 用 的 交 易 人 可 以 在 自 己 的 机 器 上 监 控 条 件 并 在 条 件 满 足 时 为 执 行 发 送 定 单 TWS 确 实 提 供 通 过 盈 透 服 务 器 持 有 并 监 控 的 条 件 定 单, 尽 管 条 件 的 范 围 仅 限 为 几 种 变 量, 如 价 格 和 交 易 量 API 参 考 指 南 42

45 2 Excel 的 DDE 这 一 章 Excel 的 DDE API, 包 括 以 下 内 容 : Excel 的 DDE API 入 门 使 用 Excel 的 DDE 样 本 表 格 Excel 的 DDE API 参 考 DDE 是 Danamic DataExchange( 动 态 数 据 交 换 ) 的 缩 写, 是 微 软 创 建 的 通 讯 方 式, 允 许 多 个 应 用 程 序 同 时 运 行 来 交 换 数 据 和 指 令 我 们 使 用 这 个 规 则 将 Excel 与 你 运 行 的 TWS 版 本 或 IB 网 关 相 连 接, 从 而 允 许 你 使 用 Excel 表 格 查 看 实 时 市 场 数 据 ( 包 括 市 场 深 度 数 据 ) 管 理 定 单 监 控 你 的 执 行 和 账 户 信 息 下 面 图 示 显 示 Excel DDE API 样 本 表 格 中 的 代 码 页 面 API 参 考 指 南 43

46 章 节 2 Excel 的 DDE Excel 的 DDE API 入 门 我 们 创 建 了 一 个 DDE 连 接 Excel 表 格 的 样 本, TwsDde.xls, 你 可 以 使 用 这 个 样 本 和 你 的 TWS 创 建 一 个 自 定 义 的 Excel 应 用 程 序 使 用 Excel 的 DDE API 非 常 容 易 : 下 载 API 组 件 和 Excel 表 格 样 本 确 定 DDE 用 户 端 已 经 启 动, 或 是 通 过 交 易 平 台 或 IB 网 关, 这 里 的 是 使 用 TWS, 或 IB 网 关 处 于 运 行 状 态 中 打 开 表 格 并 开 始 使 用 Excel 的 DDE API 当 前 的 样 本 表 格 由 几 个 包 含 数 据 和 活 动 按 键 的 页 面 组 成, 可 以 让 你 方 便 地 获 得 市 场 数 据 发 送 定 单 和 查 看 你 的 活 动 API 参 考 指 南 44

47 章 节 2 Excel 的 DDE 下 载 API 组 件 和 表 格 建 议 使 用 我 们 提 供 的 样 本 Excel 表 格 做 为 起 点 创 建 你 自 己 的 Excel 的 Excel API 遵 循 以 下 步 骤 下 载 样 本 表 格 安 装 样 本 DDE 表 格 1. 在 IB 网 站 上, 从 交 易 技 术 菜 单 选 择 API 方 案 2. 点 击 IB API 图 标, 在 API 软 件 页 面 上, 找 到 适 合 你 使 用 的 操 作 系 统 的 相 应 栏, 点 击 下 载 最 新 的 版 本 Note: Windows 用 户 可 以 下 载 API 的 Beta 测 试 版 本, 或 选 择 下 载 前 一 版 本 3. 保 存 安 装 程 序 到 你 的 计 算 机 中, 依 据 需 要 选 择 不 同 的 路 径 点 击 保 存 注 意, API 安 装 文 件 的 命 名 是 使 用 API 的 版 本 ; 例 如, InstallAX_ 关 闭 你 正 在 运 行 的 任 何 版 本 的 TWS IB 网 关 和 Excel 5. 在 你 的 计 算 机 中 找 出 你 刚 刚 保 存 的 API 安 装 程 序, 然 后 双 击 文 件 开 始 API 安 装 6. 跟 随 安 装 向 导 指 令 按 默 认 设 置, 样 本 DDE 表 格 被 保 存 在 C:\Jts\Excel\TwsDde.xls Note: 在 你 可 以 使 用 表 格 之 前, 你 必 须 使 TWS 处 于 运 行 状 态, 并 配 置 好 支 持 DDE API 你 还 可 以 通 过 IB 网 关 运 行 样 本, 但 我 们 建 议 你 以 运 行 TWS 开 始 API 参 考 指 南 45

48 章 节 2 Excel 的 DDE 配 置 交 易 平 台 支 持 API 组 件 你 必 须 使 你 的 系 统 处 于 运 行 状 态 才 能 使 用 任 何 API 组 件 配 置 应 用 程 序 支 持 通 过 API 进 入 其 功 能 1. 在 编 辑 菜 单 上 选 择 全 局 配 置 2. 点 击 左 侧 面 板 中 的 API, 然 后 选 择 设 置 3. 在 右 侧 面 板 中, 选 取 Enable DDE clients( 启 动 DDE 用 户 端 ) 以 使 TWS 与 通 过 DDE 的 TWS 整 合 从 IB 网 站 中 的 软 件 页 面 下 载 样 本 程 序 4. 按 要 求 设 置 其 它 API 参 数 有 关 详 细 内 容, 请 参 阅 交 易 平 台 应 用 程 序 接 口 设 置 Note: 每 次 只 能 同 时 运 行 一 个 API 应 用 程 序 DDE 除 外, API 应 用 程 序 不 需 要 在 应 用 程 序 运 行 的 同 一 个 计 算 机 上 运 行 API 参 考 指 南 46

49 章 节 2 Excel 的 DDE 打 开 样 本 表 格 在 你 完 成 了 下 载 样 本 表 格 和 配 置 程 序 使 Excel 的 DDE API 可 以 与 之 连 接 后, 可 打 开 表 格 和 保 存 做 为 你 的 个 人 文 件 打 开 样 本 表 格 1. 进 入 含 有 Excel API 样 本 表 格 的 API 安 装 文 件 夹 ( 通 常 为 C:\Jts\Excel\TwsDde.xls), 并 双 击 TwsDde.xls 2. 在 宏 ( macro) 警 告 信 息 框 中, 点 击 Enable Macros( 启 动 宏 程 序 ) 如 果 你 收 到 一 个 询 问 你 是 否 希 望 连 接 到 另 一 个 表 格 中 的 信 息, 点 击 Yes( 是 ) Note: 使 用 表 格 宏 程 序, 你 的 Excel 宏 程 序 安 全 性 必 须 设 置 为 中 等 或 低 如 果 你 不 能 打 开 表 格 或 宏 指 令 不 工 作, 你 需 要 修 改 你 的 宏 安 全 性 级 别 在 微 软 Excel 2007 中, 点 击 Microsoft Office 按 钮, 点 击 Excel 选 择, 然 后 点 击 Excel 选 择 窗 口 中 的 可 信 中 心 在 可 信 中 心 中, 点 击 宏 设 置, 然 后 按 要 求 更 改 你 的 设 置 对 之 前 版 本 的 Excel, 从 工 具 菜 单 中 选 择 宏, 然 后 选 择 安 全 性 将 安 全 性 设 置 为 中 等 或 低 3. 在 Which Trader Workstation?( 哪 一 个 交 易 平 台? ) 部 分 的 User Name( 用 户 名 ) 区 域, 输 入 你 账 户 的 用 户 名 注 意 为 取 得 正 确 的 连 接, 你 必 须 在 每 个 表 格 页 面 输 入 你 的 用 户 名 我 们 建 议 使 用 这 个 表 格 做 为 你 的 API 应 用 程 序 的 起 点 这 意 味 着 当 新 的 功 能 被 添 加 时, 你 将 需 要 复 制 你 Excel 表 格 中 的 信 息 到 新 发 布 的 样 本 表 格 中, 然 后 用 不 同 的 文 件 名 保 存 应 用 程 序 API 参 考 指 南 47

50 章 节 2 Excel 的 DDE 使 用 Excel 的 DDE 样 本 表 格 Excel 的 DDE API 样 本 表 格, TwsDde.xls, 包 括 下 列 页 面 ( 标 签 ) : 页 面 Tickers( 代 码 ) 让 你 设 置 你 的 代 码 行 和 请 求 市 场 数 据 你 可 以 查 看 包 括 期 货 转 现 货 ( EFPs) 和 组 合 定 单 的 所 有 资 产 类 型 的 市 场 数 据 Basic Orders( 定 单 ) 基 本 让 你 发 送 和 修 改 定 单, 和 设 置 组 合 定 单 和 EFPs Extended Order Attributes( 扩 展 的 定 单 属 性 ) Conditional Orders( 条 件 定 单 ) 和 基 本 定 单 高 级 定 单 条 件 定 单 和 顾 问 页 面 一 起 配 合 使 用, 通 过 这 个 页 面 你 可 以 改 变 有 效 时 间 创 建 隐 藏 或 冰 山 定 单 和 运 用 许 多 其 它 的 定 单 属 性 让 你 创 建 一 个 定 单 其 发 送 是 基 于 其 它 设 定 的 条 件, 比 如 根 据 之 前 执 行 情 况 的 定 单 Open Orders( 定 单 ) 开 放 显 示 你 已 经 发 送 的 但 还 在 处 理 中 的 定 单, 包 括 已 被 IB 系 统 接 收 和 仍 在 交 易 所 中 等 待 的 定 单 Advanced Orders( 高 级 定 单 ) 让 你 发 送 和 修 改 高 级 的 定 单 类 型, 需 要 使 用 扩 展 的 定 单 属 性, 比 如 括 号 分 段 和 跟 踪 止 损 限 价 定 单 Executions( 行 ) Executions Reporting( 告 ) 执 执 行 报 让 你 查 看 所 有 执 行 报 告, 以 及 包 括 一 个 你 可 以 用 来 限 制 你 查 看 结 果 的 过 滤 框 链 接 到 执 行 页 面, 这 个 页 面 让 你 运 行 四 种 不 同 类 型 的 执 行 报 告 Account( 账 户 ) 提 供 最 新 的 账 户 信 息 Portfolio( 合 ) 投 资 组 显 示 你 当 前 的 所 有 头 寸 Historical Data( 史 数 据 ) Market Scanner( 市 场 扫 描 仪 ) Contract Details( 合 约 详 细 ) 历 根 据 你 在 询 问 中 输 入 的 数 据 请 求 产 品 的 历 史 数 据 订 阅 TWS 市 场 扫 描 仪 让 你 收 集 为 进 行 它 交 易 活 动 需 要 的 合 约 特 定 信 息, 包 括 conid 和 某 个 合 约 可 用 的 定 单 类 型 Bond Contract Details( 债 券 合 约 详 细 ) 让 你 收 集 为 进 行 它 交 易 活 动 需 要 的 债 券 合 约 特 定 信 息, 包 括 债 券 利 率 和 到 期 日 API 参 考 指 南 48

51 章 节 2 Excel 的 DDE Market Depth( 场 深 度 ) 市 让 你 查 看 选 取 报 价 的 市 场 深 度 Advisors( 顾 问 ) 让 金 融 顾 问 发 送 和 修 改 金 融 顾 问 定 单 代 码 页 面 Note: 两 个 另 外 的 页 面, 旧 版 的 执 行 和 旧 版 的 账 户 投 资 组 合 页 面, 代 表 了 已 被 表 格 中 的 其 它 页 面 ( 执 行 账 户 和 投 资 组 合 页 面 ) 代 替 的 功 能 尽 管 这 些 旧 版 页 面 仍 然 包 括 在 TswDde.xls 样 本 表 格 中, 该 API 用 户 指 南 中 并 没 有 介 绍, 你 也 不 应 该 使 用 它 们 使 用 代 码 页 面 完 成 : 创 建 市 场 数 据 ( 代 码 ) 行 请 求 市 场 数 据 使 用 代 码 页 面 Note: 确 定 TWS 处 于 运 行 状 态, 并 且 你 已 经 在 哪 一 个 交 易 平 台? 部 分 的 用 户 名 区 域 输 入 了 你 的 用 户 名, 包 括 Excel 表 格 中 所 有 页 面, 才 能 保 证 与 TWS 的 连 接 使 用 创 建 代 码 按 钮 创 建 代 码 1. 点 击 表 格 底 部 的 代 码 标 签 2. 点 击 一 个 空 白 行 左 侧 的 行 号 码 选 取 该 行 你 必 须 选 择 一 个 空 白 行 才 能 创 建 一 个 代 码 行 API 参 考 指 南 49

52 章 节 2 Excel 的 DDE 3. 点 击 工 具 栏 上 的 创 建 动 漫 按 钮, 并 在 代 码 框 中 输 入 信 息 4. 点 击 OK 对 股 票, 你 仅 需 要 指 定 股 票 代 码 类 型 交 易 所 ( 通 常 为 智 能 传 递 ) 和 货 币 在 表 格 上 创 建 代 码 1. 在 代 码 栏 内 输 入 一 个 代 码 2. 敲 击 所 有 合 约 区 域 并 依 据 需 要 输 入 数 据, 例 如 如 果 你 输 入 一 个 股 票 代 码, 你 即 不 需 要 在 过 期 日 执 行 价 P/C 和 乘 数 区 域 输 入 任 何 值 交 易 所 区 域 接 受 以 下 的 值 :SMART( 智 能 传 递 定 单 ), 和 任 何 有 效 的 交 易 所 缩 写 请 求 代 码 的 市 场 数 据 1. 点 击 行 号 码 选 择 你 希 望 请 求 市 场 数 据 的 代 码 行 2. 按 下 Ctrl+R, 或 点 击 工 具 栏 上 的 请 求 市 场 数 据 获 取 一 组 代 码 的 市 场 数 据, 按 住 Shift 键 选 择 多 个 代 码 行, 然 后 多 次 点 击 请 求 市 场 数 据 直 到 所 有 行 出 现 数 据 设 定 更 新 频 率 更 新 频 率 决 定 DDE 与 TWS 连 接 的 更 新 次 数 API 参 考 指 南 50

53 章 节 2 Excel 的 DDE 按 默 认 设 置, TWS 市 场 数 据 每 300 毫 秒 更 新 一 次, 所 以 将 更 新 频 率 设 置 为 250 将 会 将 每 一 次 价 格 的 跳 动 传 递 到 表 格 中 设 置 处 理 频 率 服 务 器 的 处 理 频 率 将 影 响 DDE 处 理 TWS 和 表 格 之 间 请 求 的 数 度 允 许 的 范 围 是 100 毫 秒 毫 秒 设 置 记 录 API 客 户 请 求 的 详 细 程 度 1. 在 那 一 个 交 易 平 台? 中 的 记 录 级 别 区 域 输 入 希 望 的 记 录 级 别 值 ( 1 = 系 统 2= 出 错 3= 警 告 4= 信 息 5= 详 细 ) 2. 将 你 的 光 标 从 记 录 级 别 区 域 移 开, 然 后 点 击 设 置 记 录 级 别 按 键 取 消 所 有 DDE 与 TWS 的 连 接 位 于 代 码 页 面 上 的 取 消 所 有 连 接 按 钮 可 以 取 消 从 TwsDde.xls 到 TWS 的 所 有 DDE 连 接, 这 里 表 格 可 能 会 创 建 提 供 的 应 用 程 序 的 Visual Basic(VBA) 编 码 当 你 准 备 保 存 表 格 会 通 常 使 用 这 个 按 钮 点 击 这 个 按 钮 取 消 所 有 市 场 数 据 历 史 数 据 市 场 扫 描 仪 订 阅 和 其 它 数 据 请 求 如 果 你 添 加 你 自 己 的 连 接 到 现 有 的 或 新 的 页 面, 也 需 要 更 新 clearalllinks 宏 指 令 来 清 除 这 些 连 接 表 格 中 的 每 个 页 面 包 含 其 自 己 的 clearlinks 宏 指 令 ; 均 称 之 为 clearalllinks 宏 指 令 Note: 清 除 所 有 的 连 接 并 不 取 消 定 单 代 码 页 面 工 具 栏 按 键 代 码 页 面 上 工 具 栏 包 括 的 按 钮 如 下 : 按 钮 创 建 代 码 打 开 代 码 框 输 入 信 息 创 建 市 场 数 据 行 组 合 边 打 开 组 合 边 框 输 入 合 约 信 息 创 建 组 合 定 单 的 每 一 边 请 求 市 场 数 据 选 择 一 个 行 并 点 击 获 取 选 取 合 约 的 市 场 数 据 设 置 更 新 频 率 更 新 频 率 值 为 毫 秒, 确 定 DDE 与 TWS 连 接 的 更 新 频 率 默 认 的 更 新 频 率 为 1000( 每 一 秒 钟 更 新 一 次 ), 允 许 的 频 率 范 围 为 100 毫 秒 到 2000 毫 秒 注 意, TWS 市 场 数 据 每 300 毫 秒 更 新 一 次 意 味 着 默 认 的 每 1 秒 钟 更 新 频 率 将 仅 显 示 30% 的 数 据 变 化 更 新 频 率 为 250 将 使 得 每 个 变 化 均 传 递 到 表 格 中 设 置 处 理 频 率 设 定 TWS/DDE 服 务 器 信 息 处 理 频 率 ( 也 为 毫 秒 ) 将 影 响 DDE 处 理 表 格 和 TWS 之 间 的 请 求 处 理 速 度 允 许 的 范 围 是 100 毫 秒 到 2000 毫 秒 API 参 考 指 南 51

54 章 节 2 Excel 的 DDE 设 定 记 录 级 别 指 定 用 于 在 处 理 API 请 求 时 记 录 输 入 的 详 细 级 别 有 效 的 值 包 括 : 1 = 系 统 2 = 出 错 3 = 警 告 4 = 信 息 5 = 详 细 显 示 错 误 跳 至 错 误 编 码 区 域 并 显 示 最 新 的 错 误 编 码 显 示 公 告 打 开 新 闻 公 告 信 息 如 果 你 订 阅 了 公 告, 新 闻 将 出 现 在 表 格 右 上 角 的 红 色 框 中 清 除 所 有 连 接 清 除 所 有 DDE 和 TWS 的 连 接 基 本 定 单 页 面 使 用 基 本 定 单 页 面 进 行 以 下 操 作 : 创 建 定 单 创 建 括 号 定 单 修 改 和 取 消 定 单 创 建 组 合 定 单 API 参 考 指 南 52

55 章 节 2 Excel 的 DDE 下 达 定 单 这 里 介 绍 如 何 在 定 单 页 面 上 下 达 下 列 类 型 的 定 单 : 简 单 定 单 篮 子 定 单 修 改 的 定 单 下 达 定 单 Note: 确 定 TWS 处 于 运 行 状 态, 并 且 你 已 经 在 哪 一 个 交 易 平 台? 部 分 的 用 户 名 区 域 输 入 了 你 的 用 户 名, 包 括 Excel 表 格 中 所 有 页 面, 才 能 保 证 与 TWS 的 连 接 1. 点 击 表 格 底 部 的 基 本 定 单 标 签 2. 在 空 白 代 码 区 域 输 入 代 码 指 定 合 约, 然 后 在 相 应 的 合 约 区 域 输 入 信 息 3. 选 择 一 个 合 约 并 使 用 定 单 区 域 设 定 定 单 你 必 须 设 定 活 动 ( 买 卖 或 做 空 ), 数 量, 定 单 类 型, 限 价 ( 除 非 是 市 价 单 ), 并 如 果 定 单 类 型 需 要 的 辅 助 价 格 4. 如 果 需 要, 点 击 工 具 栏 上 的 应 用 扩 展 的 模 版 按 钮 使 用 扩 展 的 定 单 属 性 这 适 用 于 你 已 经 在 扩 展 的 定 单 属 性 页 面 上 定 义 的 所 有 属 性 5. 点 击 页 面 上 工 具 栏 部 分 的 下 达 / 修 改 定 单 按 钮 下 达 篮 子 定 单 1. 点 击 表 格 底 部 的 基 本 定 单 标 签 2. 在 空 白 代 码 区 域 输 入 代 码 指 定 合 约, 然 后 在 相 应 的 合 约 区 域 输 入 信 息 3. 选 择 一 个 合 约 并 使 用 定 单 部 分 中 的 区 域 设 定 定 单 4. 对 其 它 的 定 单 重 复 第 一 步 和 第 二 步 5. 选 择 一 组 定 单 o 选 择 一 组 邻 近 定 单 的 方 式 是 首 先 选 中 第 一 个 定 单, 按 下 Shift 键, 然 后 点 击 组 中 最 后 的 定 单 o 选 择 一 组 不 在 一 起 的 定 单, 按 住 Ctrl 键 同 时 选 取 每 一 个 定 单 6. 点 击 下 达 / 修 改 定 单 按 钮 修 改 一 个 定 单 ( 或 一 组 定 单 ) 1. 在 基 本 定 单 页 面 上, 改 变 定 单 或 定 单 组 中 需 要 改 动 的 参 数 2. 选 择 定 单 或 一 组 定 单 o 选 择 一 组 邻 近 定 单 的 方 式 是 首 先 选 中 第 一 个 定 单, 按 下 Shift 键, 然 后 点 击 组 中 最 后 的 定 单 o 选 择 一 组 不 在 一 起 的 定 单, 按 住 Ctrl 键 同 时 选 取 每 一 个 定 单 3. 点 击 下 达 / 修 改 定 单 按 钮 Note: 你 不 能 够 在 Excel 的 DDE API 中 修 改 从 TWS 提 交 的 定 单 这 是 因 为 Excel 的 DDE API 使 用 其 自 己 创 建 的 定 单 代 号 来 修 改 定 单, 并 非 全 局 客 户 定 单 代 号 所 有 在 TWS API 参 考 指 南 53

56 章 节 2 Excel 的 DDE 下 达 组 合 定 单 中 创 建 的 定 单 具 有 一 个 内 部 定 单 代 号 0 如 果 你 试 图 在 Excel 的 DDE API 中 修 改 具 有 代 号 = id0 的 定 单, 你 将 收 到 错 误 信 息 重 复 定 单 代 号 组 合 定 单 是 一 种 特 殊 定 单, 由 许 多 独 立 的 定 单 边 组 成, 但 按 一 个 单 一 定 单 来 执 行 例 如, 买 进 一 个 日 历 差 价, 你 需 要 : 买 1 OPT JUL CALL (100) 卖 1 OPT AUG CALL (100) 下 面 的 例 子 用 一 个 假 想 下 达 ISE 交 易 所 上 XYZ 股 票 的 日 历 差 价 定 单 来 帮 助 你 了 解 组 合 定 单 的 过 程 创 建 日 历 差 价 定 单 1. 使 用 合 约 详 细 页 面 找 出 两 边 定 义 的 合 约 代 码 o XYZ 期 权 ( JUL CALL on ISE) 的 conid 是 " " o XYZ 期 权 ( AUG CALL on ISE ) 的 conid 是 " " 2. 点 击 基 本 定 单 标 签 创 建 组 合 边 定 义 点 击 基 本 定 单 页 面 工 具 栏 上 的 组 合 边 按 钮, 输 入 边 信 息 你 的 边 信 息 被 转 换 成 以 下 格 式 : [CMBLGS]_[NumOfLegs]_[Combo Leg Definitions]_[CMBLGS] 这 里 : o o o [CMBLGS] 是 用 于 确 定 边 定 义 开 始 和 截 止 的 分 隔 符 [NumOfLegs] 是 边 定 义 的 数 目 [Combo Leg Definitions] 确 定 N 边 的 定 义, 每 个 边 的 定 义 包 括 [conid]_[ratio]_[action]_[exchange]_ [openclose], 所 以 组 合 子 字 符 串 的 结 果 是 : CMBLGS_2_ _1_BUY_EMPTY_0_ _1_SELL_EMPTY_0_CMBLGS 3. 组 合 边 的 定 义 必 须 在 扩 展 定 单 属 性 之 前 完 成 完 整 下 达 DDE 请 求 定 单 字 符 串 将 为 : API 参 考 指 南 54

57 章 节 2 Excel 的 DDE =acctname ord!id12345?place?buy_1_xyz_bag_ise_lmt_1_cmblgs_2_ _1_buy_empty_0_ _1_SELL_EMPTY_0_CMBLGS_DAY_EMPTY_0_O_0_EMPTY_0_EMPTY_0_0_0EMPTY_0_0 如 果 定 单 边 没 有 构 成 一 个 有 效 的 组 合, 将 出 现 以 下 的 错 误 信 息 之 一 : o 312 = 组 合 详 细 无 效 o 313 = '<leg number>' 的 组 合 详 细 无 效 o 314 = 证 券 类 型 'BAG' 要 求 组 合 边 详 细 o 315 = 股 票 组 合 边 只 限 于 智 能 传 递 交 易 所 Note: 1. 交 易 所 上 的 边 定 义 必 须 与 组 合 定 单 中 的 匹 配 STK 边 定 义 除 外, 其 必 须 指 定 用 智 能 传 递 交 易 所 支 持 的 定 单 类 型 2. 对 零 售 账 户 情 况, openclose 边 定 义 值 永 远 是 相 同 的 ( 例 如 0) 对 机 构 账 户, 该 值 可 以 是 以 下 的 任 何 之 一 ( 相 同 开 盘 收 盘 ) 目 前 通 过 Excel 的 DDE API 支 持 的 定 单 类 型 : 限 价 单 (LMT) 市 价 单 (MKT) 触 及 限 价 (LIT) 触 及 市 价 (MIT) 收 盘 市 价 (MOC) 收 盘 限 价 (LOC) 挂 钩 市 价 (PEGMKT) 相 对 (REL) 止 损 (STP) 止 损 限 价 (STPLMT) 跟 踪 止 损 (TRAIL) 跟 踪 止 损 限 价 (TRAILLIMIT) 交 易 量 加 权 平 均 价 格 (VWAP) 波 动 率 定 单 (VOL) 基 本 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 基 本 定 单 页 面 上 的 按 钮 包 括 下 列 : 按 钮 组 合 边 打 开 组 合 边 框 输 入 合 约 详 细 创 建 组 合 定 单 的 每 个 边 API 参 考 指 南 55

58 章 节 2 Excel 的 DDE 下 达 / 修 改 定 单 完 成 了 定 单 区 域 后, 定 义 了 任 何 扩 展 的 属 性 后, 点 击 创 建 选 取 合 约 的 定 单 取 消 定 单 这 个 按 钮 取 消 你 选 中 的 定 单 应 用 扩 展 模 版 应 用 扩 展 定 单 属 性 页 面 上 的 当 前 值 到 选 中 的 定 单 行 显 示 错 误 跳 至 错 误 编 码 区 域 和 显 示 错 误 编 码 扩 展 定 单 属 性 页 面 扩 展 定 单 属 性 页 面 包 括 所 有 下 列 情 况 下 你 可 以 使 用 的 属 性, 发 送 定 单 时 设 定 显 示 尺 寸 创 建 冰 山 定 单 时 添 加 定 单 到 一 取 消 全 ( OCA) 组 中 和 为 到 时 后 有 效 定 单 设 定 发 送 日 期 时 一 旦 你 在 这 个 页 面 上 确 定 了 属 性, 你 即 可 以 使 用 应 用 扩 展 模 版 按 钮 将 它 们 应 用 到 一 个 单 个 定 单 或 选 取 的 一 组 定 单 中, 该 按 钮 出 现 在 定 单 页 面 和 条 件 定 单 页 面 属 性 将 填 充 扩 展 定 单 属 性 区 域, 包 括 从 定 单 状 态 区 域 一 直 到 页 面 的 最 右 面 API 参 考 指 南 56

59 章 节 2 Excel 的 DDE 手 动 设 置 扩 展 定 单 属 性 在 手 动 分 配 属 性 时 遵 循 下 列 原 则 : 当 追 加 属 性 到 orderdescription( 定 单 ) 时, 数 量 和 属 性 的 顺 序 都 不 能 更 改 对 于 任 何 没 有 定 义 的 属 性, 使 用 值 空 ( EMPTY) 或 {} 因 为 字 符 串 的 长 度 被 限 制 在 255 字 符 内, 我 们 建 议 使 用 开 / 关 的 弯 曲 括 号 {} 一 个 简 单 的 股 票 限 价 日 定 单 的 下 单 信 息 如 下 ( 其 中 用 主 交 易 所 SuperSoes 将 扩 展 属 性 分 开 ) : =psmith12 ord!'id ?place?buy_1_msft_stk_smart_usd_lmt_26_{}_day_{}_{}_o_0_{}_1_ {}_0_0_0_0_0_0_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_SUPERSOES_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_{}_ {}_{}_1_2_3_4_5' 应 用 扩 展 定 单 属 性 到 单 个 定 单 或 组 定 单 正 常 情 况 下, 你 在 扩 展 定 单 属 性 页 面 上 输 入 的 值 将 被 用 于 所 有 之 后 的 定 单 但 是, 你 也 可 以 为 定 单 页 面 上 的 单 个 定 单 或 组 定 单 选 择 属 性 Note: 你 还 可 以 使 用 这 个 过 程 将 扩 展 定 单 属 性 应 用 到 条 件 定 单 页 面 上 的 定 单 应 用 扩 展 定 单 属 性 到 单 个 定 单 或 组 定 单 1. 输 入 值 或 你 希 望 应 用 到 单 个 定 单 或 组 定 单 的 扩 展 定 单 属 性 页 面 上 的 值 2. 在 定 单 页 面 上, 选 择 定 单 或 定 单 组 3. 点 击 应 用 扩 展 模 版 按 钮 扩 展 定 单 属 性 即 被 应 用 到 定 单 中, 你 在 扩 展 定 单 属 性 页 面 中 输 入 的 值 被 添 加 到 定 单 页 面 扩 展 定 单 属 性 部 分 的 区 域 中 当 你 下 达 定 单 或 定 单 组 时, 你 输 入 的 扩 展 定 单 属 性 值 将 被 应 用 到 定 单 中 例 如, 你 可 能 希 望 给 一 个 定 单 组 或 篮 子 定 单 分 配 一 个 特 殊 的 定 单 参 考 号 码 所 以 你 将 在 扩 展 定 单 属 性 页 面 中 为 定 单 参 考 属 性 输 入 号 码, 然 后 在 定 单 页 面 上 选 择 组 中 的 所 有 定 单 并 点 击 应 用 扩 展 模 版 4. 从 扩 展 定 单 属 性 页 面 上 删 除 你 用 于 定 单 的 扩 展 定 单 属 性 值 这 些 值 将 仍 会 被 应 用 到 所 有 之 后 你 从 Excel 的 DDE API 表 格 中 下 达 的 定 单, 直 到 你 将 值 取 消 扩 展 定 单 属 性 下 面 表 格 列 出 可 用 的 扩 展 定 单 属 性 属 性 有 效 值 API 参 考 指 南 57

60 章 节 2 Excel 的 DDE timeinforce ( 间 ) 有 效 时 DAY( 日 内 ) GTC( 取 消 前 有 效 ) OPG( 开 盘 市 价 或 限 价 ) IOC( 立 即 或 取 消 ) GTD( 直 到 日 期 / 时 间 有 效 ) FOK( 全 部 执 行 或 取 消 ) DTC( 日 内 直 到 取 消 ) ocagroup( 组 ) 一 取 消 全 确 定 OCA( 一 取 消 全 ) 组 的 字 符 串 account( 账 户 ) 字 符 串 ( 用 于 机 构 ) open/close( 盘 ) 开 盘 / 收 O, C ( 用 于 机 构 ) origin( 起 始 ) 0, 1 ( 用 于 机 构 ) orderref( 定 单 参 考 ) 字 符 串 transmit( 发 送 ) 说 明 定 单 是 被 立 即 发 送 ( 设 定 为 1) 或 不 是 ( 设 定 为 0) 这 个 参 数 对 篮 子 定 单 非 常 有 用 首 先, 准 备 一 个 篮 子 定 单 ( 未 发 送 的 ), 当 准 备 好 后, 设 置 每 个 定 单 的 发 送 参 数 值 为 1 来 为 执 行 发 送 篮 子 定 单 parentid( 母 代 号 ) 字 符 串 ( 用 于 母 定 单 括 号 单 和 自 动 跟 踪 止 损 单 的 定 单 代 号 ) blockorder( 单 ) sweeptofill( 光 ) displaysize( 寸 ) 批 量 定 一 扫 显 示 尺 0 ( 非 批 量 定 单 ) 1 ( 代 表 批 量 定 单 ) 0( 非 一 扫 光 定 单 ) 1( 一 扫 光 定 单 ) 公 开 披 露 冰 山 定 单 的 定 单 尺 寸 这 个 值 应 该 为 保 存 为 字 符 串 的 一 个 数 字 API 参 考 指 南 58

61 章 节 2 Excel 的 DDE triggermethod( 法 ) 触 发 方 说 明 模 拟 的 止 损 止 损 限 价 和 跟 踪 止 损 定 单 是 如 何 被 触 发 的 : O - 默 认 值 将 对 场 外 ( OTC) 股 票 和 美 国 期 权 的 定 单 使 用 两 次 买 价 / 卖 价 方 法 所 有 其 它 定 单 将 使 用 最 后 方 法 1 - 使 用 两 次 买 价 / 卖 价 方 法, 这 里 止 损 定 单 是 基 于 两 个 连 续 买 价 或 卖 价 价 格 被 触 发 的 2 - 最 后 方 法, 这 里 止 损 定 单 将 基 于 最 后 价 格 触 发 3 - 两 次 最 后 方 法, 这 里 止 损 定 单 的 触 发 将 基 于 最 后 的 两 个 价 格 4 买 价 - 卖 价 方 法 对 买 单, 单 个 发 生 的 买 价 价 格 必 须 等 于 或 大 于 触 发 价 格 对 于 卖 单, 单 个 发 生 的 卖 价 价 格 必 须 等 于 或 小 于 触 发 价 格 7 最 后 或 买 价 - 卖 价 方 法 对 买 单, 单 个 买 价 价 格 或 最 后 价 格 必 须 等 于 或 大 于 触 发 价 格 对 卖 单, 单 个 卖 价 价 格 或 最 后 价 格 必 须 等 于 或 小 于 触 发 价 格 8 中 点 方 法, 这 里 中 点 必 须 等 于 或 大 于 ( 对 买 单 ) 或 者 等 用 于 或 小 于 ( 对 卖 单 ) 触 发 价, 买 卖 价 之 间 的 价 差 必 须 小 于 中 点 的 0.1% 有 关 触 发 方 法 的 完 整, 请 参 阅 交 易 平 台 用 户 指 南 中 的 修 改 触 发 方 式 章 节 hidden( 隐 藏 ) 0 1( 在 查 看 市 场 深 度 时 定 单 为 不 可 视 的 ) Discretionary Amount (SMART Routing)( 委 托 额 ) ( 智 能 传 递 ) 和 限 价 单 一 起 使 用, 使 定 单 的 执 行 价 格 具 有 更 大 的 范 围 Good After Time( 后 有 效 ) Good 'Till Date( 日 期 有 效 ) 到 时 直 到 输 入 定 单 将 成 为 活 跃 定 单 的 日 期 和 时 间 使 用 的 格 式 是 YYYYMMDD hh:mm:ss TMZ, 这 里 TMZ 为 可 选 用 的 三 个 字 母 的 时 区 代 号 允 许 使 用 的 时 区 在 这 里 列 出 定 单 继 续 工 作 到 你 输 入 日 期 的 收 盘 时 为 止 使 用 的 格 式 是 YYYYMMDD 设 定 定 单 关 闭 日 的 时 间, 请 使 用 HH:MM:SS 格 式 使 用 有 效 的 三 位 字 母 缩 写 指 定 时 区 FA Group( 团 组 ) 金 融 顾 问 仅 用 于 顾 问 账 户 是 将 交 易 分 配 给 的 金 融 顾 问 团 组 的 名 称 如 果 不 适 用, 请 使 用 空 字 符 串 API 参 考 指 南 59

62 章 节 2 Excel 的 DDE FA Method( 方 法 ) 金 融 顾 问 仅 用 于 顾 问 账 户 共 享 的 分 配 方 法 EqualQuantity( 等 量 ) NetLiq( 净 流 动 性 ) AvailableEquity( 可 用 股 权 ) PctChange( 百 分 比 变 化 ) FA Percentage( 问 百 分 比 ) 金 融 顾 仅 用 于 顾 问 账 户 共 享 分 配 百 分 比 FA Profile( 规 则 ) 金 融 顾 问 仅 用 于 顾 问 账 户 共 享 分 配 规 则 的 名 称 Short Sale Slot( 来 源 ) 卖 空 仅 对 机 构 账 户 有 效 值 为 1( 经 纪 商 持 有 股 票 ) 和 2( 股 票 来 自 其 它 地 方 ) 卖 空 地 点 仅 机 构 账 户 OCA Type( 类 型 ) 一 取 消 全 1 = 执 行 后 批 量 取 消 2 = 执 行 后 批 量 降 低 3 = 执 行 后 无 批 量 降 低 Rule 80A( 法 规 80A) Individual = 'I' Agency = 'A', AgentOtherMember = 'W' IndividualPTIA = 'J' AgencyPTIA = 'U' AgentOtherMemberPTIA = 'M' IndividualPT = 'K' AgencyPT = 'Y' AgentOtherMemberPT = 'N' Settling Firm( 司 ) All or None( 无 ) 结 算 公 所 有 或 仅 用 于 机 构 账 户 0 = 假 1 = 真 Minimum Qty( 量 ) Percent Offset( 抵 消 ) 最 低 数 百 分 比 指 定 定 单 为 最 低 数 量 定 单 相 对 定 单 的 百 分 比 抵 消 Electronic Trade Only( 仅 电 子 交 易 ) 0 = 假 1 = 真 API 参 考 指 南 60

63 章 节 2 Excel 的 DDE Firm Quote Only( 变 报 价 ) 仅 不 0 = 假 1 = 真 NBBO Price Cap( 全 国 最 佳 买 卖 价 价 格 限 额 ) 与 全 国 最 佳 买 卖 价 的 智 能 传 递 定 单 的 最 大 差 额 Auction Strategy( 策 略 ) 拍 卖 相 等 = 1 改 善 = 2 透 明 = 3 仅 用 于 BOX 交 易 所 Starting Price( 价 ) 起 始 起 始 价 仅 用 于 BOX 交 易 所 定 单 Stock Ref Price( 参 考 价 格 ) 股 票 用 于 波 动 率 定 单 来 计 算 发 给 交 易 所 的 限 价 价 格 ( 不 论 是 否 使 用 连 续 更 新 ), 和 监 控 的 价 格 范 围 还 用 于 期 权 定 单 的 价 格 改 善 Delta 股 票 delta 仅 用 于 BOX 交 易 所 定 单 Underlying Range (Low)( 底 层 证 券 范 围 ) ( 低 ) Underlying Range (High)( 底 层 证 券 范 围 ) ( 高 ) 可 接 受 的 底 层 股 票 价 格 范 围 的 低 端 值 对 BOX 交 易 所 的 期 权 定 单 价 格 改 善 和 可 动 态 管 理 的 波 动 率 定 单 可 接 受 的 底 层 股 票 价 格 范 围 的 高 端 值 对 BOX 交 易 所 的 期 权 定 单 价 格 改 善 和 可 动 态 管 理 的 波 动 率 定 单 Volatility( 波 动 率 ) 通 过 TWS 期 权 分 析 计 算 的 波 动 率 中 的 期 权 价 格 这 个 值 的 表 示 为 一 个 百 分 比, 并 被 用 于 计 算 发 送 给 交 易 所 的 限 价 价 格 Volatility Type( 率 类 型 ) 波 动 1 = 日 2 = 年 Reference Price Type( 参 考 价 格 类 型 ) Hedge Delta Order Type( 对 冲 Delta 定 单 类 型 ) 1 = 平 均 2 = 买 价 或 卖 价 TWS 版 本 859 之 前, 使 用 1 来 发 送 市 价 单, 0 不 发 送 定 单 TWS 版 本 859 之 后, 输 入 一 个 可 接 受 的 定 单 类 型, 比 如 : MKT LMT REL 或 MTL Continuous Update( 续 更 新 ) 连 0 = 假 1 = 真 Hedge Delta Aux Price( 对 冲 Delta 辅 助 价 格 ) 为 对 冲 Delta 定 单 类 型 输 入 要 求 的 辅 助 价 格 Trail Stop Price( 止 损 价 格 ) 跟 踪 仅 用 于 跟 踪 止 损 限 价 单 这 是 TRAILLMT 定 单 的 止 损 触 发 价 格 API 参 考 指 南 61

64 章 节 2 Excel 的 DDE Scale Component Size( 分 段 分 组 尺 寸 ) Scale Price Increment( 分 段 价 格 增 量 ) 仅 用 于 分 段 定 单, 这 个 值 定 义 每 个 定 单 组 的 定 单 尺 寸 仅 用 于 分 段 定 单, 这 个 值 用 来 计 算 定 单 中 每 个 组 的 单 位 价 格 不 可 以 为 负 数 Outside RTH( 易 时 段 外 ) 正 常 交 0 = 假 1 = 真 条 件 定 单 页 面 使 用 条 件 定 单 页 面 创 建 的 定 单 其 发 送 是 基 于 满 足 其 它 条 件 的 情 况 下, 例 如, 一 个 基 于 先 前 执 行 或 买 卖 价 格 变 化 的 定 单 查 看 条 件 陈 述 区 域 ( 蓝 色 ), 使 用 页 面 底 部 的 滚 动 条 向 右 侧 滑 动 设 置 条 件 定 单 设 置 条 件 定 单 Note: 确 认 TWS 处 于 运 行 状 态, 并 且 你 以 及 在 哪 一 个 交 易 平 台? 中 的 用 户 名 区 域 中 输 入 了 你 的 用 户 名, 包 括 Excel 表 格 中 所 有 页 面, 才 能 保 证 与 TWS 的 连 接 1. 在 条 件 定 单 页 面, 首 先 创 建 你 希 望 当 一 个 条 件 被 满 足 时 才 被 发 送 的 定 单, 做 法 是 在 合 约 区 域 中 对 合 约 进 行 定 义, 然 后 使 用 定 单 区 域 设 置 定 单 参 数 API 参 考 指 南 62

65 章 节 2 Excel 的 DDE 2. 在 蓝 色 的 条 件 陈 述 区 域, 使 用 陈 述 区 域 来 设 定 必 须 满 足 才 能 触 发 定 单 的 条 件 当 陈 述 = 真, 你 的 定 单 将 被 发 送 样 本 表 格 中 包 括 一 对 定 单, 其 中 第 二 个 定 单 的 发 送 是 基 于 第 一 个 定 单 被 完 全 执 行 后 这 个 例 子 中, 陈 述 区 域 的 触 发 条 件 是 单 元 格 T10 中 的 值 ( 执 行 的 区 域 ) 必 须 等 于 单 元 格 M10( 定 单 数 量 区 域 ) 3. 在 添 加 / 修 改 ( ADD/MOD) 区 域 输 入 添 加 ( ADD), 因 为 你 在 创 建 一 次 性 定 单 4. 如 同 你 在 定 单 区 域 中 完 成 的 一 样 定 义 其 它 定 单 参 数 5. 根 据 下 列 表 格 中 的 句 法 完 成 条 件 定 单 页 面 中 的 相 关 区 域 区 域 Statement( 陈 述 ) ADD/MOD( 添 加 / 修 改 ) Excel 的 一 个 功 能, 结 果 为 真 或 假 为 真 时, 定 单 将 被 发 送 ; 为 假 时, 什 么 都 不 发 生 对 一 次 性 定 单 使 用 ADD 使 用 MOD 来 连 续 查 看 和 修 改 定 单, 直 到 定 单 被 完 全 执 行 这 个 区 域 是 启 动 条 件 定 单 的 区 域, 定 单 将 仅 在 具 有 ADD 或 MOD 标 签 的 情 况 下 才 能 被 启 动 Action( 动 ) 活 买 卖 Quantity( 数 量 ) Order Type( 定 单 类 型 ) Lmt Price( 限 价 ) Aux. Price( 辅 助 价 格 ) 输 入 定 单 的 数 量 请 参 考 支 持 的 定 单 类 型 列 表 限 价 单 和 止 损 限 价 单 的 限 价 止 损 和 止 损 限 价 单 的 选 择 止 损 价 格, 或 相 对 定 单 的 抵 消 价 格 以 上 的 所 有 区 域 可 能 会 是 其 它 单 元 格 的 变 量, 所 以 可 能 会 创 建 任 何 类 型 的 条 件 定 单 API 参 考 指 南 63

66 章 节 2 Excel 的 DDE 条 件 定 单 举 例 如 果 获 执 行 的 定 单 如 果 获 执 行 的 定 单 是 如 果 先 前 的 定 单 被 执 行 后 即 执 行 的 定 单 使 用 条 件 如 果 一 个 买 单 被 全 部 执 行, 输 入 限 价 价 格 为 $50.00 的 限 价 卖 单 创 建 如 果 获 执 行 的 定 单 : 区 域 值 Statement( 陈 述 ) 执 行 的 单 元 格 = 100 ADD/MOD( 改 ) 添 加 / 修 ADD Action( 活 动 ) 卖 Quantity( 数 量 ) 100 Order Type( 型 ) Lmt Price( 格 ) Aux. Price( 格 ) 定 单 类 限 价 价 辅 助 价 限 价 50 空 价 格 改 变 定 单 如 果 一 个 特 定 的 买 价 或 卖 价 大 于 小 于 或 等 于 一 个 特 定 的 价 格, 则 价 格 改 变 定 单 将 被 触 发 创 建 价 格 改 变 定 单 用 的 条 件 是 如 果 买 价 低 于 81.20, 发 送 一 个 限 价 价 格 为 $81.10 的 买 进 200 股 限 价 单 : 区 域 Statement( 陈 述 ) 值 在 代 码 页 面 上 将 光 标 指 向 你 希 望 使 用 的 买 价 区 域, 然 后 复 制 表 格 顶 部 公 式 栏 中 的 值 ( = 输 入 区 域 ) 这 个 值 应 该 显 示 为 : =username tik!id4?bid 这 里 4 代 表 特 定 合 约 的 买 价 将 这 个 值 粘 贴 到 公 式 栏 中 ( "=" 输 入 区 域 ) 用 作 陈 述, 并 添 加 你 的 条 件, "=" ">" or "<", 接 下 来 为 价 格 这 个 列 子 中, 公 式 应 该 为 : =username tik!id4?bid<81.20 API 参 考 指 南 64

67 章 节 2 Excel 的 DDE ADD/MOD( 添 加 / 修 改 ) ADD Action( 动 ) 活 买 Quantity( 数 量 ) Order Type( 定 单 类 型 ) Lmt Price( 限 价 价 格 ) Aux. Price( 辅 助 价 格 ) 200 限 价 该 举 例 中 不 需 要 修 改 定 单 ( 或 篮 子 定 单 ) 1. 选 择 定 单 或 一 组 定 单 o 选 择 一 组 相 邻 的 定 单, 选 中 第 一 个 定 单, 按 住 Shift 键, 然 后 选 中 组 中 最 后 一 个 定 单 o 选 择 一 组 不 相 邻 的 定 单, 按 住 Ctrl 键, 然 后 选 择 每 个 定 单 1. 点 击 Place/Modify( 下 达 / 修 改 ) 定 单 按 钮 2. 更 改 任 何 需 要 的 参 数, 然 后 点 击 Place/Modify 定 单 按 钮 条 件 定 单 页 面 工 具 栏 按 钮 条 件 定 单 页 面 上 的 工 具 栏 包 括 下 列 按 钮 : 按 钮 Combo Legs( 边 ) 组 合 打 开 组 合 边 框 输 入 合 约 详 细 创 建 组 合 定 单 的 每 个 边 Place/Modify Order( 下 达 / 修 改 定 单 ) Apply Extended Template( 应 用 扩 展 模 版 ) 在 你 完 成 了 定 单 区 域, 定 义 了 任 何 扩 展 的 属 性, 点 击 创 建 选 取 合 约 的 定 单 将 所 有 扩 展 定 单 属 性 页 面 上 的 属 性 应 用 到 选 取 的 定 单 Cancel Order( 单 ) Show Errors( 误 ) 取 消 定 显 示 错 这 个 按 钮 取 消 你 已 选 中 的 定 单 跳 至 错 误 编 码 区 域 并 显 示 错 误 编 码 API 参 考 指 南 65