基础 * 简介 * 基本设置 * 核心类 * 常用 方法

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1 基于 的外汇期货期权程序化交易 讲师 : 赵博

2 基础 * 简介 * 基本设置 * 核心类 * 常用 方法

3 基础,Application Programming Interface, 应用程序编程接口 是 基于多种编程语言 (Java C++ C# Python ActiveX Excel DDE) 向交易者提供的一套功能强大的接口方法, 基于这些接口方法, 交易者可基于一定 的规则创建属于自己的程序化交易系统

4 基础 不同语言 性能对比 编程语言性能平台 Java 稳健可靠 高性能独立于平台 C++ 稳健可靠 高性能独立于平台 C# 稳健可靠 高性能仅限于 Windows 平台 Python 稳健可靠 高性能独立于平台 ActiveX 较稳健可靠 (ActiveX 可能丢失结果 ) 性能较高 仅限于 Windows 平台 Excel DDE 技术较陈旧, 性能较低仅限于 Windows 平台

5 基础 基本设置 * 端口号设置 * 允许 ActiveX 和 Socket 客户端设置 * 只读 设置 * 信任 IP 地址设置

6 基础 核心类 * EClientSocket 类 提供了一系列的方法用于 向 TWS 或 G 发送消息 econnect( 建立连接 ) edisconnect( 断开连接 ) reqmktdata( 请求市场实时行情数据 ) cancelmktdata( 取消市场实时行情数据 ) reqhistoricaldata( 请求市场历史行情数据 ) cancelhistoricaldata( 取消市场历史行情数据 ) reqrealtimebars( 请求实时 K 线数据 ) cancelrealtimebars( 取消实时 K 线数据 ) placeorder( 发送订单 ) cancelorder( 取消订单 ) exerciseoptions( 执行期权 ) reqpositions( 请求仓位数据 ) calculateimpliedvolatility( 计算隐含波动率 ) calculateoptionprice( 计算期权价格 )

7 基础 核心类 * EWrapper 接口提供了一系列的方法用于接收从 TWS 或 G 返回给 的消息 tickprice( 获取市场实时行情数据 tick 价格 ) ticksize( 获取市场实时行情数据 tick 量 ) tickoptioncomputation( 获取期权隐含波动率 希腊字母等数据 ) orderstatus( 获取订单状态数据 ) openorder( 获取所有未平仓订单数据 ) historicaldata( 获取市场历史行情数据 ) realtimebar( 获取实时 K 线数据 ) position( 获取仓位数据 )

8 基础 常用 方法 * 建立 连接 在使用 时, 首先需要建立 连接, 用于 与 TWS 或 G 之间通信 建立 连接需要使用 EClientSocket 类中的 econnect 方法 econnect 方法参数 参数名称 参数类型 备注 host 字符串 String 主机 IP 地址, 默认为 " " port 整型 int 端口号,TWS 默认为 7496,G 默认为 4001 clientid 整型 int 客户端 ID, 默认为 0

9 基础 常用 方法 * 建立 连接 econnect 使用方法 private EJavaSignal ejavasignal = new EJavaSignal(); private EClientSocket eclientsocket = new EClientSocket(this, ejavasignal); // 针对 TWS 建立 连接 eclientsocket.econnect(" ", 7496, 0); // 针对 G 建立 连接 eclientsocket.econnect(" ", 4001, 0);

10 基础 常用 方法 * 接收 连接消息 通过 EWrapper 接口中的 error 方法接收 TWS 或 G 返回的 连接消息 error 方法参数 参数名称参数类型备注 id 整型 int 消息 id, 默认为 -1 errorcode 整型 int 消息代码, 如 2106 errormsg 字符串 String 消息内容, 如 "HMDS data farm connection is OK"

11 基础 常用 方法 * 接收 连接消息 error 使用方法 public void error(int id, int errorcode, String errormsg) { String msg = "MSG:" + id + " " + errorcode + " " + errormsg; System.out.println(msg); }

12 基础 常用 方法 * 接收 连接消息在成功建立 连接后,TWS 或 G 会返回 errorcode 为 的消息 HMDS data farm connection is OK Market data farm connection is OK 如果出现连接错误, 如连接断开,TWS 或 G 会返回 errorcode 为 的消息 Connectivity between and Trader Workstation has been lost Market data farm connection is broken 如果连接自动重新建立起来,TWS 或 G 会返回 errorcode 为 1102 的消息 Connectivity between and Trader Workstation has been restored - data maintained. 如果 TWS 或 G 因为意外突然关闭, 但 还在运行,TWS 或 G 会返回 errorcode 为 507 的消息 : Bad Message Length null

13 基础 常用 方法 * 断开 连接 断开 连接后, 就中断了 与 TWS 或 G 之间的通信 断开 连接需要使用 EClientSocket 类中的 edisconnect 方法 该方法没有参数

14 基础 常用 方法 * 断开 连接 edisconnect 使用方法 private EJavaSignal ejavasignal = new EJavaSignal(); private EClientSocket eclientsocket = new EClientSocket(this, ejavasignal); eclientsocket.edisconnect();

15 基础 常用 方法 * 封装合约信息 在使用 请求市场行情数据或发送订单时, 都会涉及到合约信息的封装 封装合约信息使用到了 Contract 类, 该类有三个属性非常重要 : 属性名称属性类型备注 m_sectype m_exchange m_localsymbol 字符串 String 字符串 String 字符串 String 证券类型外汇现货 : CASH 外汇期货 : FUT 外汇期货期权 :"FOP" 交易所外汇现货 : IDEALPRO 外汇期货 : GLOBEX 外汇期货期权 :"GLOBEX" 本地合约代码外汇现货 :"EUR.USD" 外汇期货 :"6EZ7" 外汇期货期权 :"EUUV7 C1180"

16 基础 常用 方法 * 封装合约信息外汇现货封装合约信息示例 Contract contract = new Contract(); contract.sectype("cash"); contract.exchange("idealpro"); contract.localsymbol("eur.usd");

17 基础 常用 方法 * 封装合约信息外汇期货封装合约信息示例 Contract contract = new Contract(); contract.sectype("fut"); contract.exchange("globex"); contract.localsymbol("6ez7");

18 基础 常用 方法 * 封装合约信息外汇期货期权封装合约信息示例 Contract contract = new Contract(); contract.sectype("fop"); contract.exchange("globex"); contract.localsymbol("euuv7 C1180");

19 基础 常用 方法 * 封装订单信息 使用 发送订单时会涉及到订单信息的封装, 订单信息封装使用到了 Order 类, 该类有 7 个属性非常重要 属性名称属性类型备注 m_account 字符串 String 交易账户 :"U " m_action m_totalquantity 字符串 String 双精度浮点型 double 买卖动作买入 :"BUY" 卖出 :"SELL" 买卖数量外汇现货, 如 外汇期货, 如 5 外汇期货期权, 如 10

20 基础 常用 方法 * 封装订单信息 属性名称属性类型备注 m_ordertype m_tif 字符串 String 字符串 String 订单类型市价单 :"MKT" 限价单 :"LMT" 止损单 :"STP" 订单有效期一直有效 :"GTC"(Good Till Cancel) 当日有效 :"DAY" m_lmtprice 双精度浮点型 double 限价单价格如果下的订单是限价单, 需要通过该属性指定限价单的价格 m_auxprice 双精度浮点型 double 附属价格如果下的订单是止损单, 需要通过该属性指定止损单的价格

21 基础 常用 方法 * 封装订单信息市价订单信息封装示例 Order order = new Order(); order.account("u "); order.action("sell"); order.totalquantity(20000); order.ordertype("mkt"); order.tif("gtc");

22 基础 常用 方法 * 封装订单信息限价订单信息封装示例 Order order = new Order(); order.account("u "); order.action("buy"); order.totalquantity(20000); order.ordertype("lmt"); order.lmtprice(1.1800); order.tif("gtc");

23 基础 常用 方法 * 封装订单信息止损订单信息封装示例 Order order = new Order(); order.account("u "); order.action("buy"); order.totalquantity(20000); order.ordertype("stp"); order. auxprice (1.1800); order.tif("day");

24 基础 常用 方法 * 发送订单 使用 发送订单时, 需要封装好合约信息和订单信息, 并指定一个唯一的订单号 发送订单需要使用 EClientSocket 类中的 placeorder 方法 placeorder 方法参数 : 参数名称参数类型备注 Id 整型 int 订单 id 每次发送订单必须保证订单 id 唯一性, 根据该订单 id 以取消订单 获取订单状态 contract Contract 对象类型需要提前封装好合约信息对象 order Order 对象类型需要提前封装好订单信息对象

25 基础 常用 方法 * 发送订单 placeorder 使用方法 // 封装合约信息 Contract contract = new Contract(); contract.sectype("fop"); contract.exchange("globex"); contract.localsymbol("euuv7 C1180"); // 发送订单, 此处订单 id 为 1 eclientsocket.placeorder(1, contract, order); // 封装订单信息 Order order = new Order(); order.account("u "); order.action("buy"); order.totalquantity(1); order.ordertype("lmt"); order.lmtprice(0.0006); order.tif("gtc");

26 基础 常用 方法 * 取消订单 取消订单需要使用 EClientSocket 类中的 cancelorder 方法 cancelorder 方法参数 参数名称 参数类型 备注 Id 整型 int 订单 id 根据发送订单时设置的订单 id 取消订单

27 基础 常用 方法 * 取消订单 cancelorder 使用方法 // 此处订单 id 为 1, 为发送订单时设置的订单 id eclientsocket.cancelorder(1);

28 基础 常用 方法 * 获取订单状态发送完订单后, 需要通过 EWrapper 接口中的 orderstatus 方法接收订单状态消息 orderstatus 方法参数 参数名称参数类型备注 orderid parentid status 整型 int 整型 int 字符串 String 订单 id 根据发送订单时设置的订单 id 获取订单状态父订单 id 用于括号订单或追踪止损单订单状态已发出但未收到确认状态 :"PendingSubmit" 已取消但未收到确认状态 :"PendingCancel" 预提交状态 :"PreSubmitted" 已提交状态 :"Submitted" 取消状态 :"ApiCanceled" 已取消状态 :"Cancelled" 成交状态 :"Filled" 未激活状态 :"Inactive"

29 基础 常用 方法 * 获取订单状态 orderstatus 方法参数 参数名称 参数类型 备注 filled 双精度浮点型 double 订单成交的数量 remaining 双精度浮点型 double 订单未成交的数量 avgfillprice 双精度浮点型 double 订单平均成交的价格 permid 整型 int TWS 用于标识订单的一个代码 mktcapprice 双精度浮点型 double 默认为 0 lastfillprice 双精度浮点型 double 订单最新成交价格 clientid whyheld 整型 int 字符串 String 客户端 ID 默认为 0 订单被悬置原因默认为 null

30 基础 常用 方法 * 获取订单状态 orderstatus 使用方法 public void orderstatus(int orderid, String status, double filled, double remaining, double avgfillprice, int permid, int parentid, double lastfillprice, int clientid, String whyheld, double mktcapprice) { String msg = EWrapperMsgGenerator.orderStatus(orderId, status, filled, remaining, avgfillprice, permid, parentid, lastfillprice, clientid, whyheld, mktcapprice); System.out.println(msg); }

31 基础 常用 方法 * 获取订单状态 orderstatus 输出的订单状态消息 order status: orderid=1 clientid=0 permid= status=submitted filled=0 remaining=1 avgfillprice=0.0 lastfillprice=0.0 parent Id=0 whyheld=null mktcapprice=0

32 基础 常用 方法 * 请求市场实时行情数据 请求市场实时行情数据需要使用 EClientSocket 类中的 reqmktdat 方法 reqmktdat 方法参数 参数名称参数类型备注 tickerid 整型 int Contract Contract 对象类型需要提前封装好合约信息对象 genericticklist 字符串 String 请求 id 唯一标识一个合约的请求信息, 取消市场实时行情数据时需要提供该 tickerid 用逗号分隔的字符串, 用于指定请求的 Tick 数据类型, 此处设置较为复杂, 默认设置为 "" snapshot 布尔类型 boolean 判断是否请求为一次快照数据默认为 false regulatorysnapshot 布尔类型 boolean 和请求一次快照数据行情订阅有关默认为 false mktdataoptions List 对象类型市场数据选项列表默认为 null

33 基础 常用 方法 * 请求市场实时行情数据 reqmktdat 使用方法 private EJavaSignal ejavasignal = new EJavaSignal(); private EClientSocket eclientsocket = new EClientSocket(this, ejavasignal); // 封装合约信息 Contract contract = new Contract(); contract.sectype("fop"); contract.exchange("globex"); contract.localsymbol("euuv7 C1180"); // 此处 tickerid 设置为 1 eclientsocket.reqmktdata(1, contract, "", false, false, null);

34 基础 常用 方法 * 接收市场实时行情数据通过 EWrapper 接口的 tickprice 方法和 ticksize 方法接收市场实时行情数据 tickprice 方法参数 参数名称参数类型备注 tickerid Field price tickattr 整型 int 整型 int 双精度浮点 double TickAttr 对象类型 请求 id 在请求市场实时行情数据时设置的 id, 获取市场实时 Tick 价格数据需要提供该 id Tick 价格类型 bidprice:1 askprice :2 last :4 high:6 low:7 close:9 open:14 markprice:37 Tick 价格针对不同的 Tick 价格类型显示不同的 Tick 价格 Tick 属性 m_canautoexecute 属性 m_pastlimit 属性 m_preopen 属性

35 基础 常用 方法 * 接收市场实时行情数据 tickprice 使用方法 public void tickprice(int tickerid, int field, double price, TickAttr tickattr) { String msg = "tickerid=" + tickerid + " " + TickType.getField(field) + "=" + price + " " + (tickattr.canautoexecute()? "canautoexecute" : "noautoexecute ) + " + "pastlimit=" + tickattr.pastlimit() + " " + "preopen=" + tickattr.preopen(); System.out.println(msg); }

36 基础 常用 方法 * 接收市场实时行情数据 ticksize 方法参数 参数名称参数类型备注 tickerid 整型 int 请求 id 在请求市场实时行情数据时设置的 id, 获取市场实时 Tick 量数据需要提供该 id field size 整型 int size Tick 量类型 bidsize :0 asksize :3 lastsize:5 Tick 量针对不同的 Tick 量类型显示不同的 Tick 量

37 基础 常用 方法 * 接收市场实时行情数据 ticksize 使用方法 public void ticksize(int tickerid, int field, int size) { String msg = "tickerid=" + tickerid + " " + TickType.getField(field) + "=" + size; System.out.println(msg); }

38 基础 常用 方法 * 取消市场实时行情数据取消市场实时行情数据需要使用 EClientSocket 类中的 cancelmktdat 方法 cancelmktdat 方法参数 参数名称 参数类型 备注 tickerid 整型 int 请求 id 在请求市场实时行情数据时设置的 id, 取消市场实时行情数据需要提供该 id

39 基础 常用 方法 * 取消市场实时行情数据 cancelmktdat 使用方法 // 此处 tickerid 为 1, 为请求市场实时行情数据时设置的 id eclientsocket.cancelmktdata(1);

40 基础 常用 方法 * 请求市场历史行情数据 请求市场历史行情数据需要使用 EClientSocket 类中的 reqhistoricaldata 方法 reqhistoricaldata 方法参数 参数名称参数类型备注 tickerid 整型 int contract Contract 对象类型需要提前封装好合约信息对象 enddatetime durationstr 字符串 String 字符串 String 请求 id 唯一标识一个合约的请求信息, 取消市场历史行情时需要提供该 tickerid 请求的历史数据结束时间时间格式如 " :59:59" 如果为当前时间则设置为 "" 基于 enddatetime 历史数据结束时间之前的持续时间历史 1 秒的数据 :"1 S 历史 1 天的数据 :"1 D" 历史 1 周的数据 :"1 W 历史 1 月的数据 :"1 M" 历史 1 年的数据 :"1 Y"

41 基础 常用 方法 * 请求市场历史行情数据 reqhistoricaldata 方法参数 参数名称参数类型备注 barsizesetting 字符串 String 请求的 K 线时间间隔可选时间间隔包括 1 秒 :"1 secs 5 秒 :"5 secs" 10 秒 :"10 secs 15 秒 :"15 secs" 30 秒 :"30 secs 1 分钟 :"1 min" 2 分钟 :"2 mins 3 分钟 :"3 mins" 5 分钟 :"5 mins 10 分钟 :"10 mins" 15 分钟 :"15 mins 20 分钟 :"20 mins" 30 分钟 :"30 mins 1 小时 :"1 hour" 2 小时 :"2 hours 3 小时 :"3 hours" 4 小时 :"4 hours 8 小时 :"8 hours" 1 天 :"1 day 1 周 :"1 week" 1 月 :"1 month"

42 基础 常用 方法 * 请求市场历史行情数据 reqhistoricaldata 方法参数 参数名称参数类型备注 userth 布尔类型 boolean 是否获取在常规交易时间外的数据只获取常规交易时间内的数据 :1 还获取常规交易时间外的数据 :0 formatdate 整型 int 默认为 1 keepuptodate 布尔类型 boolean 是否获取到当前时间的历史更新数据只一次性获取历史数据 :false 获取更新数据 :true chartoptions List 对象类型默认为 null

43 基础 常用 方法 * 请求市场历史行情数据 reqhistoricaldata 使用方法 private EJavaSignal ejavasignal = new EJavaSignal(); private EClientSocket eclientsocket = new EClientSocket(this, ejavasignal); // 封装合约信息 Contract contract = new Contract(); contract.sectype("fut"); contract.exchange("globex"); contract.localsymbol("6ez7"); // 这里 tickerid 设置为 1 eclientsocket.reqhistoricaldata(1, contract, " :59:59", "1 M", "1 day", "MIDPOINT", 1, 1, false, null);

44 基础 常用 方法 * 接收市场历史行情数据通过 EWrapper 接口的 historicaldata 方法接收市场历史行情数据 historicaldata 方法参数 参数名称参数类型备注 reqid 整型 int bar Bar 对象类型历史数据 K 线对象 请求 id 在请求市场历史行情数据时设置的 id, 获取市场历史行情数据需要提供该 id

45 基础 常用 方法 * 接收市场历史行情数据 historicaldata 使用方法 public void historicaldata (int reqid, Bar bar) { String msg = "historicaldata: " + reqid + " " + "time" + "=" + bar.time() + " " + "open" + "=" + bar.open() + " " + "high" + "=" + bar.high() + " " + "low" + "=" + bar.low() + " " + "close" + "=" + bar.close() + " " + "volume" + "=" + bar.volume() + " " + "wap" + "=" + bar.wap() + " " + "count" + "=" + bar.count(); System.out.println(msg); }

46 基础 常用 方法 * 取消市场历史行情数据取消市场实时行情数据需要使用 EClientSocket 类中的 cancelhistoricaldata 方 法 cancelhistoricaldata 方法参数 参数名称 参数类型 备注 tickerid 整型 int 请求 id 在请求市场历史行情数据时设置的 id, 取消市场历史行情数据需要提供该 id

47 基础 常用 方法 * 取消市场历史行情数据 cancelhistoricaldata 使用方法 // // 此处 tickerid 为 1, 为请求市场历史行情数据时设置的 id eclientsocket. cancelhistoricaldata (1);

48 谢谢

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