2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 简 称 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 基 金 主 代 码 基 金 运 作

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1 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 送 出 日 期 :2016 年 3 月 29 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 全 部 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 董 事 Bernd Amlung 未 参 会 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 第 1 页 共 31 页

2 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 简 称 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 10 日 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 19,271, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 16,659, 份 2,611, 份 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2013 年 5 月 10 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2013 年 8 月 5 日 基 金 管 理 人 名 称 嘉 实 基 金 管 理 基 金 托 管 人 名 称 中 国 银 行 股 份 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 业 绩 比 较 基 准, 追 求 跟 踪 偏 离 度 及 跟 踪 误 差 的 最 小 化, 力 争 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.3%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 4% 投 资 策 略 在 投 资 运 作 过 程 中, 本 基 金 将 在 综 合 考 虑 合 规 风 险 效 率 成 本 等 因 素 的 基 础 上, 决 定 采 用 一 级 市 场 申 赎 的 方 式 或 证 券 二 级 市 场 交 易 的 方 式 进 行 目 标 ETF 的 买 卖 本 基 金 还 将 适 度 参 与 目 标 ETF 基 金 份 额 交 易 和 申 购 赎 回 的 组 合 套 利, 以 增 强 基 金 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 嘉 实 中 期 国 债 ETF 的 联 接 基 金, 主 要 通 过 投 资 于 嘉 实 中 期 国 债 ETF 来 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟 踪 因 此, 本 基 金 的 业 绩 表 现 与 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 及 嘉 实 中 期 国 债 ETF 的 表 现 密 切 相 关 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 基 金 混 合 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 第 2 页 共 31 页

3 2.2.1 目 标 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 的 风 险 管 理 手 段, 力 争 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.25%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 3% 本 基 金 主 要 采 用 代 表 性 分 层 抽 样 复 制 策 略, 投 资 于 标 的 指 数 中 具 有 代 表 性 的 成 份 券 及 备 选 成 份 券, 或 选 择 非 成 份 券 作 为 替 代, 综 合 考 虑 跟 踪 效 果 操 作 风 险 等 因 素 构 建 组 合, 并 根 据 本 基 金 资 产 规 模 日 常 申 购 赎 回 情 况 市 场 流 动 性 以 及 交 易 所 和 银 行 间 债 券 交 易 特 性 及 交 易 惯 例 等 情 况, 通 过 久 期 匹 配 信 用 等 级 匹 配 期 限 匹 配 等 优 化 策 略 对 基 金 资 产 进 行 抽 样 化 调 整, 降 低 交 易 成 本, 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内, 尽 量 控 制 跟 踪 误 差 最 小 化 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 本 基 金 为 债 券 型 基 金, 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票 型 基 金 混 合 型 基 金, 高 于 货 币 市 场 基 金 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 主 要 采 用 代 表 性 分 层 抽 样 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 债 券 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 股 份 姓 名 胡 勇 钦 王 永 民 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 (010) (010) 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 (010) (010) 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 北 京 市 建 国 门 北 大 街 8 号 华 润 大 厦 8 层 嘉 实 基 金 管 理 第 3 页 共 31 页

4 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2013 年 5 月 10 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )-2013 年 12 月 31 日 嘉 实 中 证 金 边 中 嘉 实 中 证 金 边 中 嘉 实 中 证 金 边 中 嘉 实 中 证 金 边 中 嘉 实 中 证 金 边 中 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 期 国 债 ETF 联 接 期 国 债 ETF 联 接 A 期 国 债 ETF 联 接 C 期 国 债 ETF 联 接 A 期 国 债 ETF 联 接 C A C 本 期 已 实 现 1,100, , ,133, , ,095, ,581, 收 益 本 期 利 润 973, , ,720, ,396, ,893, , 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 3.82% 4.42% 7.53% 7.32% -1.74% 0.00% 均 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 4.18% 4.38% 7.46% 7.14% -2.25% -2.46% 额 净 值 增 长 率 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 1,144, , ,232, , ,225, ,311, 配 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 18,230, ,849, ,287, ,948, ,123, ,042, 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 累 计 期 末 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 基 金 份 额 累 9.43% 9.08% 5.04% 4.50% -2.25% -2.46% 计 净 值 增 长 率 注 :(1) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;(2) 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 收 取 认 ( 申 ) 购 费, 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 不 收 取 认 ( 申 ) 第 4 页 共 31 页

5 购 费 但 计 提 销 售 服 务 费 ;(3) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ;(4) 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 2.89% 0.14% 1.83% 0.09% 1.06% 0.05% 过 去 六 个 月 3.64% 0.12% 2.78% 0.09% 0.86% 0.03% 过 去 一 年 4.18% 0.13% 3.66% 0.10% 0.52% 0.03% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 9.43% 0.14% 2.91% 0.12% 6.52% 0.02% 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 2.91% 0.14% 1.83% 0.09% 1.08% 0.05% 过 去 六 个 月 3.71% 0.12% 2.78% 0.09% 0.93% 0.03% 过 去 一 年 4.38% 0.13% 3.66% 0.10% 0.72% 0.03% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 9.08% 0.14% 2.91% 0.12% 6.17% 0.02% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 由 交 易 所 市 场 和 银 行 间 市 场 上 市 交 易 剩 余 期 限 在 4 到 7 年 之 间 且 固 定 利 率 付 息 和 一 次 还 本 付 息 的 国 债 品 种 组 成 样 本, 在 指 数 设 计 上 结 合 了 中 期 国 债 的 具 体 特 征 及 指 数 化 产 品 的 投 资 要 求 本 基 金 的 业 绩 基 准 指 数 按 照 构 建 公 式 每 交 易 日 进 行 计 算, 计 算 方 式 如 下 : Benchmark(0)=1000 Return(t)=95% ( 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 (t)/ 中 证 金 边 中 期 国 债 指 数 (t-1)-1)+5% 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) Benchmark(t)=(1+Return (t)) Benchmark (t-1) 其 中 t=1,2,3, 第 5 页 共 31 页

6 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 图 1: 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 5 月 10 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 6 页 共 31 页

7 图 2: 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2013 年 5 月 10 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 注 1: 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 约 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合 同 第 十 四 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 和 ( 八 ) 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 的 有 关 约 定 注 2:2015 年 4 月 18 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 关 于 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 基 金 经 理 变 更 的 公 告, 裴 晓 辉 先 生 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理, 聘 请 曲 扬 女 士 担 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务 注 3:2015 年 7 月 9 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 关 于 新 增 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 基 金 经 理 的 公 告, 增 聘 王 亚 洲 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务, 与 基 金 经 理 曲 扬 女 士 共 同 管 理 本 基 金 第 7 页 共 31 页

8 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 8 页 共 31 页

9 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 为 2013 年 5 月 10 日,2013 年 度 的 相 关 数 据 根 据 当 年 实 际 存 续 期 (2013 年 5 月 10 日 至 2013 年 12 月 31 日 ) 计 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 过 去 三 年 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 本 基 金 管 理 人 为 嘉 实 基 金 管 理, 成 立 于 1999 年 3 月 25 日, 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 一 批 基 金 管 理 公 司 之 一, 是 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 注 册 地 上 海, 公 司 总 部 设 在 北 京, 在 深 圳 成 都 杭 州 青 岛 南 京 福 州 广 州 设 有 分 公 司 公 司 获 得 首 批 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 投 资 管 理 人 和 QDII 特 定 资 产 管 理 业 务 资 格 截 止 2015 年 12 月 31 日, 基 金 管 理 人 共 管 理 2 只 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 79 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金, 具 体 包 括 嘉 实 丰 和 价 值 封 闭 嘉 实 元 和 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 第 9 页 共 31 页

10 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 优 质 企 业 混 合 嘉 实 货 币 嘉 实 沪 深 300 ETF 联 接 (LOF) 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 策 略 混 合 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 (QDII) 嘉 实 研 究 精 选 混 合 嘉 实 多 元 债 券 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 嘉 实 价 值 优 势 混 合 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 嘉 实 H 股 指 数 (QDII-LOF) 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 嘉 实 多 利 分 级 债 券 嘉 实 领 先 成 长 混 合 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF) 嘉 实 信 用 债 券 嘉 实 周 期 优 选 混 合 嘉 实 安 心 货 币 嘉 实 中 创 400ETF 嘉 实 中 创 400 联 接 嘉 实 沪 深 300ETF 嘉 实 优 化 红 利 混 合 嘉 实 全 球 房 地 产 (QDII) 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 嘉 实 增 强 收 益 定 期 债 券 嘉 实 纯 债 债 券 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 500ETF 嘉 实 增 强 信 用 定 期 债 券 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 嘉 实 如 意 宝 定 期 债 券 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) 嘉 实 丰 益 策 略 定 期 债 券 嘉 实 丰 益 信 用 定 期 债 券 嘉 实 新 兴 市 场 债 券 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 混 合 嘉 实 宝 A/B 嘉 实 活 期 宝 货 币 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 嘉 实 活 钱 包 货 币 嘉 实 泰 和 混 合 嘉 实 薪 金 宝 货 币 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 嘉 实 3 个 月 理 财 债 券 嘉 实 医 疗 保 健 股 票 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 嘉 实 新 收 益 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 研 究 增 强 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 嘉 实 企 业 变 革 股 票 嘉 实 新 消 费 股 票 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 嘉 实 先 进 制 造 股 票 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 嘉 实 机 构 快 线 货 币 嘉 实 新 机 遇 混 合 发 起 式 嘉 实 低 价 策 略 股 票 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 联 接 嘉 实 新 起 点 混 合 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 嘉 实 环 保 低 碳 股 票 其 中 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 稳 健 混 合 和 嘉 实 债 券 3 只 开 放 式 基 金 属 于 嘉 实 理 财 通 系 列 基 金, 同 时, 管 理 多 个 全 国 社 保 基 金 企 业 年 金 特 定 客 户 资 产 投 资 组 合 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 基 金 经 曾 任 中 信 基 金 债 理, 嘉 实 纯 债 券 研 究 员 和 债 券 债 券 嘉 实 债 交 易 员 光 大 银 曲 扬 券 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 债 券 嘉 实 稳 固 2015 年 4 月 18 日 - 11 年 行 债 券 自 营 投 资 业 务 副 主 管, 2010 年 6 月 加 入 收 益 债 券 嘉 嘉 实 基 金 管 理 有 实 中 证 中 期 企 限 公 司 任 基 金 经 业 债 指 数 理 助 理 硕 士 研 第 10 页 共 31 页

11 (LOF) 嘉 实 中 究 生, 具 有 基 金 证 中 期 国 债 从 业 资 格, 中 国 ETF 嘉 实 稳 瑞 国 籍 纯 债 债 券 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券 基 金 经 理 曾 任 国 泰 基 金 管 王 亚 洲 本 基 金 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 基 金 经 理 2015 年 7 月 9 日 - 3 年 理 债 券 研 究 员,2014 年 6 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 固 定 收 益 部 任 研 究 员 具 有 基 金 从 业 资 格, 中 国 国 籍 曾 任 人 保 健 康 投 资 部 处 长 国 泰 本 基 金 嘉 实 基 金 固 定 收 益 总 稳 固 收 益 债 监 等 职 务 2014 券 嘉 实 中 证 年 1 月 加 入 嘉 实 裴 晓 辉 中 期 企 业 债 指 数 (LOF) 嘉 2014 年 6 月 20 日 2015 年 4 月 18 日 9 年 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部, 实 中 证 中 期 国 担 任 执 行 总 监, 债 ETF 基 金 经 从 事 投 资 研 究 理 工 作 硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 注 :(1) 任 职 日 期 离 任 日 期 是 指 公 司 作 出 决 定 后 公 告 之 日 ;(2) 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 证 券 法 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 配 套 法 规 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 公 司 制 定 了 公 平 交 易 管 理 制 度, 按 照 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 第 11 页 共 31 页

12 见 等 法 律 法 规 的 规 定, 从 组 织 架 构 岗 位 设 置 和 业 务 流 程 系 统 和 制 度 建 设 内 控 措 施 和 信 息 披 露 等 多 方 面, 确 保 在 投 资 管 理 活 动 中 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 杜 绝 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送, 保 护 投 资 者 合 法 权 益 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 要 求 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 以 及 投 资 管 理 过 程 中 各 个 相 关 环 节 符 合 公 平 交 易 的 监 管 要 求 各 投 资 组 合 能 够 公 平 地 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议, 并 在 投 资 决 策 委 员 会 的 制 度 规 范 下 独 立 决 策, 实 施 投 资 决 策 时 享 有 公 平 的 机 会 所 有 组 合 投 资 决 策 与 交 易 执 行 保 持 隔 离, 任 何 组 合 必 须 经 过 公 司 交 易 部 集 中 交 易 各 组 合 享 有 平 等 的 交 易 权 利, 共 享 交 易 资 源 对 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 以 及 银 行 间 市 场 交 易 交 易 所 大 宗 交 易 等 非 集 中 竞 价 交 易 制 定 专 门 的 交 易 规 则, 保 证 各 投 资 组 合 获 得 公 平 的 交 易 机 会 对 于 部 分 债 券 一 级 市 场 申 购 非 公 开 发 行 股 票 申 购 等 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易, 严 格 遵 循 各 投 资 组 合 交 易 前 独 立 确 定 交 易 要 素, 交 易 后 按 照 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 对 交 易 结 果 进 行 分 配 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 内 部 公 平 交 易 制 度, 各 投 资 组 合 按 投 资 管 理 制 度 和 流 程 独 立 决 策, 并 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ; 通 过 完 善 交 易 范 围 内 各 类 交 易 的 公 平 交 易 执 行 细 则 严 格 的 流 程 控 制 持 续 的 技 术 改 进, 确 保 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ; 对 投 资 交 易 行 为 进 行 监 察 稽 核, 通 过 IT 系 统 和 人 工 监 控 等 方 式 进 行 日 常 监 控 和 定 期 分 析 评 估 并 完 整 详 实 记 录 相 关 信 息, 及 时 完 成 每 季 度 和 年 度 公 平 交 易 专 项 稽 核 报 告 期 内, 公 司 对 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析, 未 发 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 异 常 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中, 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的, 合 计 5 次, 均 为 旗 下 组 合 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 需 要 而 和 其 他 组 合 发 生 反 向 交 易, 不 存 在 利 益 输 送 等 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 从 目 前 已 经 陆 续 披 露 的 2015 年 宏 观 数 据 来 看, 整 体 上 经 济 呈 现 出 逐 渐 下 行 的 趋 势, 在 临 近 年 末 期 间 经 济 数 据 有 阶 段 性 企 稳 的 迹 象 指 标 来 看, 以 工 业 增 加 值 为 例,1 季 度 增 速 在 6.4% 左 右, 之 后 逐 渐 回 落, 截 至 21 月 份, 累 计 增 速 在 6.1% 左 右 从 三 驾 马 车 的 角 度 来 分 析, 对 于 经 济 的 主 第 12 页 共 31 页

13 要 拖 累 项 还 是 集 中 在 固 定 资 产 投 资 方 面 全 年 来 看, 城 镇 固 定 资 产 投 资 增 速 由 1 季 度 的 13.5% 回 落 至 12 月 份 的 10.0% 通 胀 角 度, 受 到 经 济 低 迷, 以 及 大 宗 商 品 价 格 下 跌 的 影 响, 全 年 通 胀 不 断 低 于 市 场 预 期 其 中,CPI 在 8 月 份 达 到 将 近 2% 的 高 点 之 后 重 新 开 始 回 落, 全 年 水 平 预 计 在 1.5% 左 右 PPI 同 比 数 据 更 是 全 年 持 续 下 滑, 最 终 累 计 下 跌 幅 度 大 约 在 5.2% 左 右, 创 近 年 最 大 跌 幅 货 币 政 策 方 面, 全 年 央 行 维 持 较 为 宽 松 的 货 币 环 境, 先 后 进 行 了 五 次 降 息 降 准, 提 供 抵 押 补 充 贷 款, 开 展 中 期 借 贷 便 利 操 作 等 一 系 列 调 控 手 段 另 外 值 得 一 提 的 是, 进 入 8 月 份 之 后, 人 民 币 汇 率 开 始 出 现 大 幅 波 动, 在 一 次 性 贬 值 之 后, 汇 率 的 波 动 幅 度 较 以 往 开 始 明 显 放 大 在 这 样 的 背 景 下, 本 基 金 把 握 债 券 市 场 机 会, 密 切 跟 踪 相 应 指 数 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 4.18%; 截 至 报 告 期 末 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 4.38%; 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 3.66% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 由 于 地 产 投 资 仍 难 见 复 苏, 基 建 投 资 仍 将 是 对 冲 的 关 键 因 素, 消 费 和 进 出 口 整 体 还 将 保 持 稳 定 货 币 政 策 方 面, 虽 然 受 到 汇 率 因 素 的 制 约, 我 们 认 为 仍 将 是 略 微 滞 后 的 宽 松 在 这 样 的 基 本 面 下, 四 季 度 债 券 市 场 收 益 率 继 续 明 显 下 行, 主 要 逻 辑 之 前 我 们 提 出 的 低 风 险 偏 好 资 金 的 再 配 置 目 前 看, 利 率 市 场 化 的 大 背 景 下, 商 业 银 行 做 大 理 财 的 动 机 和 居 民 对 较 高 收 益 较 低 风 险 的 投 资 品 种 的 需 求 都 将 持 续, 因 此, 债 券 仍 是 满 足 以 上 需 求 的 合 意 资 产, 配 置 为 主 导 的 逻 辑 在 未 来 的 一 段 时 间 内 仍 将 持 续 我 们 预 期 这 一 过 程 将 分 为 两 个 阶 段, 第 一 阶 段 为 增 量 资 金 配 置 存 量 债 券 资 产, 且 债 券 资 产 的 绝 对 收 益 较 高, 杠 杆 的 使 用 仍 处 于 合 理 水 平, 第 二 阶 段 由 于 资 产 的 收 益 率 水 平 已 经 出 现 了 显 著 的 下 行, 且 存 在 较 多 新 增 供 给, 市 场 参 与 者 的 会 逐 渐 通 过 杠 杆 操 作 应 对 负 债 端 收 益 率 的 刚 性, 随 着 市 场 整 体 规 模 的 增 加 以 及 杠 杆 率 的 提 升, 流 动 性 的 需 求 会 持 续 提 升, 但 由 于 以 机 构 投 资 者 为 主 导 且 债 券 拥 有 票 息 等 因 素 都 使 得 以 上 过 程 在 债 券 市 场 的 推 进 较 为 缓 慢, 我 们 倾 向 于 认 为 目 前 的 市 场 正 处 于 第 一 阶 段 向 第 二 阶 段 转 变 的 过 程 中 当 市 场 处 于 第 二 阶 段 时, 流 动 性 的 波 动 是 值 得 重 点 关 注 的, 央 行 低 于 预 期 的 宽 松 产 能 过 剩 行 业 的 违 约 事 件, 都 可 能 造 成 市 场 的 持 续 波 动 但 配 置 需 求 的 变 化 将 是 最 主 要 的 因 素, 我 们 在 没 有 观 测 到 这 部 分 的 变 化 时, 依 旧 对 债 券 市 场 保 持 乐 观 本 基 金 将 谨 慎 跟 踪 债 券 指 数, 降 低 流 动 性 风 险 暴 露, 争 取 为 持 有 人 谋 求 长 期 稳 定 的 正 回 报 第 13 页 共 31 页

14 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行 本 基 金 管 理 人 设 立 估 值 专 业 委 员 会, 委 员 由 固 定 收 益 交 易 运 营 风 险 管 理 监 察 稽 核 等 部 门 负 责 人 组 成, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 基 金 管 理 人 估 值 委 员 和 基 金 会 计 均 具 有 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 报 告 期 内, 固 定 收 益 部 门 负 责 人 同 时 兼 任 基 金 经 理 估 值 委 员, 基 金 经 理 参 加 估 值 专 业 委 员 会 会 议, 但 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务 ; 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 ; 与 估 值 相 关 的 机 构 包 括 上 海 深 圳 证 券 交 易 所, 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司, 中 证 指 数 以 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 等 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 本 基 金 基 金 合 同 ( 十 八 ( 三 ) 收 益 分 配 原 则 ) 约 定, 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配, 符 合 基 金 合 同 的 约 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 截 至 报 告 期 末 本 基 金 连 续 20 个 工 作 日 出 现 基 金 资 产 净 值 低 于 5,000 万 元 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 第 14 页 共 31 页

15 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 和 完 整 6 审 计 报 告 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2015 年 度 财 务 会 计 报 告 已 由 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 注 册 会 计 师 许 康 玮 洪 磊 签 字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 普 华 永 道 中 天 审 字 (2016) 第 号 ) 投 资 者 可 通 过 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 的 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 ,135, ,171, 结 算 备 付 金 - 17, 存 出 保 证 金 , 交 易 性 金 融 资 产 ,420, ,719, 其 中 : 股 票 投 资 - - 基 金 投 资 19,317, ,880, 债 券 投 资 103, , 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 - - 应 收 利 息 , , 应 收 股 利 - - 第 15 页 共 31 页

16 应 收 申 购 款 72, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 资 产 总 计 21,632, ,994, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 401, , 应 付 管 理 人 报 酬 , 应 付 托 管 费 应 付 销 售 服 务 费 应 付 交 易 费 用 , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 , , 负 债 合 计 552, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 ,271, ,838, 未 分 配 利 润 ,808, ,397, 所 有 者 权 益 合 计 21,079, ,235, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 21,632, ,994, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 16,659, 份 ; 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 2,611, 份 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 基 金 份 额 总 额 合 计 为 19,271, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 第 16 页 共 31 页

17 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 1,264, ,672, 利 息 收 入 29, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 , , 债 券 利 息 收 入 13, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 1,342, , 其 中 : 股 票 投 资 收 益 基 金 投 资 收 益 ,131, ,574, 债 券 投 资 收 益 , ,540, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 股 利 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 , ,097, 汇 兑 收 益 其 他 收 入 , , 减 : 二 费 用 188, , 管 理 人 报 酬 5, , 托 管 费 1, , 销 售 服 务 费 7, , 交 易 费 用 , , 利 息 支 出 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 , , 三 利 润 总 额 1,076, ,116, 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 1,076, ,116, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 第 17 页 共 31 页

18 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 47,838, ,397, ,235, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 1,076, ,076, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -28,566, ,665, ,231, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 9,422, , ,003, 基 金 赎 回 款 -37,988, ,247, ,235, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 19,271, ,808, ,079, 金 净 值 ) 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 462,702, ,537, ,165, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 14,116, ,116, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -414,864, ,182, ,047, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 其 中 :1. 基 金 申 购 款 5,026, , ,158, 基 金 赎 回 款 -419,891, ,314, ,206, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 47,838, ,397, ,235, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 赵 学 军 王 红 常 旭 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 一 致, 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致 第 18 页 共 31 页

19 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息, 本 基 金 本 报 告 期 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 股 份 ( 中 国 银 行 ) 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 立 信 投 资 有 限 责 任 公 司 德 意 志 资 产 管 理 ( 亚 洲 ) 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 本 基 金 是 该 基 金 的 联 接 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 下 述 关 联 方 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 本 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 5, , 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 32, , 第 19 页 共 31 页

20 户 维 护 费 注 1: 本 基 金 基 金 财 产 中 投 资 于 目 标 ETF 的 部 分 不 收 取 管 理 费 支 付 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份 额 所 对 应 资 产 净 值 后 剩 余 部 分 ( 若 为 负 数, 则 取 0) 的 0.3% 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 =( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 - 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份 额 所 对 应 资 产 净 值 )( 若 为 负 数, 则 取 0) 0.3% / 当 年 天 数 注 2: 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 各 代 销 机 构 签 订 的 基 金 代 销 协 议, 客 户 维 护 费 按 照 代 销 机 构 所 代 销 基 金 的 份 额 保 有 量 作 为 基 数 进 行 计 算 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 1, , 注 : 本 基 金 基 金 财 产 中 投 资 于 目 标 ETF 的 部 分 不 收 取 托 管 费 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份 额 所 对 应 资 产 净 值 后 剩 余 部 分 ( 若 为 负 数, 则 取 0) 的 0.1% 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 =( 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 - 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份 额 所 对 应 资 产 净 值 )( 若 为 负 数, 则 取 0) 0.1% / 当 年 天 数 销 售 服 务 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 获 得 销 售 服 务 费 的 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 各 关 联 方 名 称 嘉 实 中 证 金 边 中 期 嘉 实 中 证 金 边 中 期 合 计 国 债 ETF 联 接 A 国 债 ETF 联 接 C 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 - 2, , 合 计 - 3, , 上 年 度 可 比 期 间 获 得 销 售 服 务 费 的 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 各 关 联 方 名 称 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费 第 20 页 共 31 页

21 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 合 计 嘉 实 基 金 管 理 中 国 银 行 - 51, , 合 计 - 52, , 注 :(1) 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 类 基 金 份 额 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.3% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 给 嘉 实 基 金 管 理, 再 由 嘉 实 基 金 管 理 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 其 计 算 公 式 为 : 日 C 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 = 前 一 日 C 类 基 金 份 额 资 产 净 值 0.3%/ 当 年 天 数 (2) 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ), 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 末 (2014 年 12 月 31 日 ), 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 银 行 2,135, , ,171, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 适 用 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ) 及 上 年 度 可 比 期 间 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 在 承 销 期 内 参 与 认 购 关 联 方 承 销 的 证 券 第 21 页 共 31 页

22 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 报 告 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 持 有 176, 份 目 标 ETF 基 金 份 额 (2014 年 12 月 31 日 :440, 份 ), 占 其 总 份 额 的 比 例 为 4.61%(2014 年 12 月 31 日 :91.19%) 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 期 末 (2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 - - 其 中 : 股 票 基 金 投 资 19,317, 固 定 收 益 投 资 103, 其 中 : 债 券 103, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,135, 其 他 各 项 资 产 76, 合 计 21,632, 第 22 页 共 31 页

23 8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 票 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 票 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 报 告 期 内 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 股 票 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 报 告 期 内 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 股 票 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 报 告 期 内 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 ), 本 基 金 未 持 有 股 票 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 103, 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 同 业 存 单 其 他 - - 合 计 103, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 比 例 (%) 国 债 , , 注 : 报 告 期 末 本 基 金 仅 持 有 上 述 1 只 债 券 第 23 页 共 31 页

24 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 贵 金 属 投 资 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 权 证 8.10 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 债 券 型 交 易 型 开 放 式 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 19,317, 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 股 指 期 货 交 易 8.12 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 未 参 与 国 债 期 货 交 易 8.13 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3, 第 24 页 共 31 页

25 5 应 收 申 购 款 72, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 合 计 76, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末, 本 基 金 未 持 有 股 票 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 份 额 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 户 数 级 别 基 金 份 额 ( 户 ) 占 总 份 额 比 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 例 额 比 例 嘉 实 , ,261, % 15,398, % 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 嘉 实 , % 2,611, % 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 合 计 , ,261, % 18,010, % 注 :(1) 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 A: 机 构 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例, 分 别 为 机 构 投 资 者 持 有 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 A 份 额 占 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 A 总 份 额 比 例 个 人 投 资 者 持 有 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 A 份 额 占 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 第 25 页 共 31 页

26 联 接 A 总 份 额 比 例 ; (2) 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 C: 机 构 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例 个 人 投 资 者 持 有 份 额 占 总 份 额 比 例, 分 别 为 机 构 投 资 者 持 有 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 C 份 额 占 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 C 总 份 额 比 例 个 人 投 资 者 持 有 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 C 份 额 占 嘉 实 中 证 中 期 国 债 ETF 联 接 C 总 份 额 比 例 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 嘉 实 中 证 金 边 中 期 % 国 债 ETF 联 接 A 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 嘉 实 中 证 金 边 中 期 % 员 持 有 本 基 金 国 债 ETF 联 接 C 合 计 % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 0 ETF 联 接 A 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 0 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 ETF 联 接 C 有 本 开 放 式 基 金 0 合 计 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 C 合 计 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 A 债 ETF 联 接 C 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 5 月 10 日 ) 基 金 份 874,403, ,900, 额 总 额 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 45,017, ,821, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 4,415, ,006, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 32,772, ,215, 第 26 页 共 31 页

27 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 16,659, ,611, 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11 重 大 事 件 揭 示 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 (1) 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 情 况 2015 年 4 月 18 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 关 于 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 基 金 经 理 变 更 的 公 告, 裴 晓 辉 先 生 不 再 担 任 本 基 金 基 金 经 理 ; 聘 请 曲 扬 女 士 担 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务 2015 年 7 月 9 日, 本 基 金 管 理 人 发 布 关 于 新 增 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 ETF 联 接 基 金 经 理 的 公 告, 聘 请 王 亚 洲 先 生 担 任 本 基 金 基 金 经 理 职 务, 与 曲 扬 女 士 共 同 管 理 本 基 金 2015 年 5 月 8 日 本 基 金 管 理 人 发 布 公 告, 张 峰 先 生 因 工 作 变 动 不 再 担 任 公 司 副 总 经 理 (2) 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 情 况 2015 年 4 月, 李 爱 华 先 生 不 再 担 任 中 国 银 行 股 份 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 上 述 人 事 变 动 已 按 相 关 规 定 备 案 公 告 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 报 告 期 内 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 报 告 年 度 应 支 付 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 的 审 计 费 50, 元, 该 审 计 机 构 已 连 续 3 年 提 供 审 计 服 务 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 2 月 13 日, 北 京 证 监 局 向 我 公 司 下 发 了 行 政 监 管 措 施 决 定 书, 责 令 公 司 进 行 为 期 3 个 月 的 整 改, 暂 不 受 理 公 募 基 金 注 册 申 请, 北 京 证 监 局 对 相 关 责 任 人 采 取 了 行 政 监 管 措 施 对 此 公 司 高 度 重 视, 对 公 司 内 控 制 度 进 行 了 全 面 梳 理, 逐 条 落 实 整 改 方 案, 彻 底 排 查 业 务 中 存 在 第 27 页 共 31 页

28 的 风 险, 进 而 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 能 力 2015 年 5 月 份, 公 司 已 经 完 成 相 关 整 改 工 作 并 向 北 京 证 监 局 提 交 了 整 改 完 成 报 告, 监 管 部 门 对 公 司 整 改 完 成 情 况 进 行 了 现 场 检 查 除 上 述 情 况 外, 本 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 中 信 证 券 股 份 安 信 证 券 股 份 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 渤 海 证 券 股 份 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 东 北 证 券 股 份 东 方 证 券 股 份 东 吴 证 券 有 限 责 任 公 司 东 兴 证 券 股 份 方 正 证 券 股 份 光 大 证 券 股 份 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 国 金 证 券 股 份 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 新 增 1 个 国 泰 君 安 证 券 第 28 页 共 31 页

29 股 份 国 信 证 券 股 份 国 元 证 券 股 份 海 通 证 券 股 份 宏 源 证 券 股 份 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 华 融 证 券 股 份 华 泰 证 券 股 份 华 西 证 券 有 限 责 任 公 司 民 生 证 券 股 份 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司 申 万 宏 源 证 券 天 源 证 券 经 纪 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 新 时 代 证 券 有 限 责 任 公 司 信 达 证 券 股 份 兴 业 证 券 股 份 招 商 证 券 股 份 浙 商 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 国 际 金 融 中 国 中 投 证 券 有 限 责 任 公 司 第 29 页 共 31 页

30 中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 银 河 证 券 股 份 中 信 建 投 证 券 股 份 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 有 限 责 任 公 司 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 华 创 证 券 有 限 责 任 公 司 广 州 证 券 股 份 宏 信 证 券 有 限 责 任 公 司 新 增 注 1: 本 表 佣 金 指 本 基 金 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 等 券 商 的 佣 金 合 计 注 2: 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 (1) 经 营 行 为 规 范, 在 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 ; (2) 公 司 财 务 状 况 良 好 ; (3) 有 良 好 的 内 控 制 度, 在 业 内 有 良 好 的 声 誉 ; (4) 有 较 强 的 研 究 能 力, 能 及 时 全 面 定 期 提 供 质 量 较 高 的 宏 观 行 业 公 司 和 证 券 市 场 研 究 报 告, 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特 殊 要 求, 提 供 专 门 的 研 究 报 告 ; (5) 建 立 了 广 泛 的 信 息 网 络, 能 及 时 提 供 准 确 地 信 息 资 讯 服 务 基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 租 用 券 商 的 交 易 单 元 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 券 商 签 订 协 议, 并 通 知 基 金 托 管 人 注 3: 申 银 万 国 证 券 股 份 更 名 为 申 万 宏 源 证 券 注 4: 报 告 期 内, 本 基 金 退 租 以 下 交 易 单 元 : 中 航 证 券 退 租 上 海 交 易 单 元 1 个 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 券 商 名 称 成 交 金 额 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 基 金 交 易 占 当 期 债 券 成 交 总 额 成 交 金 额 占 当 期 债 券 回 成 交 金 额 购 占 当 期 权 证 成 交 总 成 交 金 额 占 当 期 基 金 成 交 总 第 30 页 共 31 页

31 广 发 证 券 股 份 的 比 例 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 ,489, % 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理, 咨 询 电 话 , 或 发 service@jsfund.cn 嘉 实 基 金 管 理 2016 年 3 月 29 日 第 31 页 共 31 页