本 基 金 经 2015 年 2 月 27 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 准 予 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可

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1 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 二 零 一 六 年 四 月

2 本 基 金 经 2015 年 2 月 27 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 下 发 的 关 于 准 予 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]318 号 文 ) 准 予 募 集 注 册 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 3 月 18 日 正 式 生 效 重 要 提 示 基 金 管 理 人 保 证 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 前 应 认 真 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 自 行 承 担 投 资 风 险 证 券 投 资 基 金 是 一 种 长 期 投 资 工 具, 其 主 要 功 能 是 分 散 投 资, 降 低 投 资 单 一 证 券 所 带 来 的 个 别 风 险 基 金 投 资 不 同 于 银 行 储 蓄 和 债 券 等 能 够 提 供 固 定 收 益 预 期 的 金 融 工 具, 投 资 人 购 买 基 金, 既 可 能 按 其 持 有 份 额 分 享 基 金 投 资 所 产 生 的 收 益, 也 可 能 承 担 基 金 投 资 所 带 来 的 损 失 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 本 基 金 基 金 合 同 的 约 定, 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 决 定 自 2015 年 9 月 22 日 起 对 本 基 金 增 加 E 类 份 额 并 相 应 修 改 基 金 合 同 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 收 益 风 险 水 平 的 投 资 品 种 本 基 金 为 定 期 开 放 基 金, 开 放 频 率 为 每 月 开 放 一 次 本 基 金 在 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 赎 回 业 务, 也 不 上 市 交 易 本 基 金 对 管 理 费 用 的 收 取 采 用 浮 动 费 率 模 式, 即 管 理 费 包 括 基 本 管 理 费 和 附 加 管 理 费 其 中, 附 加 管 理 费 的 收 取 方 式 为 : 附 加 管 理 费 在 每 一 封 闭 期 的 最 后 一 个 工 作 日 计 算 并 计 提 ; 在 符 合 基 金 收 益 分 配 条 件 下, 按 照 新 高 法 原 则 提 取 超 1

3 额 收 益 的 15% 作 为 附 加 管 理 费 : 即 每 次 提 取 评 价 日 提 取 附 加 管 理 费 前 的 基 金 份 额 累 计 净 值 必 须 超 过 以 往 提 取 评 价 日 的 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 以 往 开 放 期 期 间 最 高 基 金 份 额 累 计 净 值 和 1 的 孰 高 者, 基 金 管 理 人 才 能 收 取 附 加 管 理 费 此 种 浮 动 费 率 模 式 下, 存 在 基 金 管 理 人 提 取 附 加 管 理 费 后, 基 金 份 额 累 计 净 值 下 降, 投 资 者 赎 回 时 基 金 份 额 累 计 净 值 低 于 基 金 份 额 曾 达 到 的 最 高 净 值 的 情 况 本 基 金 为 发 起 式 基 金, 在 基 金 募 集 时, 基 金 管 理 人 运 用 其 固 有 资 金 认 购 本 基 金 份 额 的 金 额 不 低 于 1000 万 元, 认 购 的 基 金 份 额 持 有 期 限 自 基 金 合 同 生 效 日 起 不 低 于 3 年 但 基 金 管 理 人 的 股 东 对 本 基 金 的 发 起 认 购, 并 不 代 表 对 本 基 金 的 风 险 或 收 益 的 任 何 判 断 预 测 推 荐 和 保 证, 发 起 资 金 也 并 不 用 于 对 投 资 人 投 资 亏 损 的 补 偿, 投 资 人 及 发 起 资 金 认 购 人 均 自 行 承 担 投 资 风 险 基 金 管 理 人 的 股 东 认 购 的 本 基 金 份 额 持 有 期 限 自 基 金 合 同 生 效 日 起 满 3 年 后, 基 金 管 理 人 的 股 东 将 根 据 自 身 情 况 决 定 是 否 继 续 持 有, 届 时 基 金 管 理 人 的 股 东 有 可 能 赎 回 认 购 的 本 基 金 份 额 另 外, 在 基 金 合 同 生 效 满 3 年 后 的 对 应 日, 如 果 本 基 金 的 资 产 规 模 低 于 2 亿 元, 本 基 金 将 按 照 基 金 合 同 约 定 的 程 序 进 行 清 算 并 终 止, 且 不 得 通 过 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 延 续 基 金 合 同 期 限 因 此, 投 资 人 将 面 临 基 金 合 同 可 能 终 止 的 不 确 定 性 风 险 投 资 人 购 买 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金 融 机 构 投 资 人 应 当 认 真 阅 读 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 基 金 法 律 文 件, 了 解 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应, 并 通 过 基 金 管 理 人 或 基 金 管 理 人 委 托 的 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 其 他 机 构 购 买 基 金 投 资 人 在 获 得 基 金 投 资 收 益 的 同 时, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 可 能 包 括 : 证 券 市 场 整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 发 起 式 基 金 自 动 终 止 的 风 险 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的 流 动 性 风 险 基 金 管 理 人 在 投 资 经 营 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险 以 及 本 基 金 特 有 风 险 等 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现, 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 注 意 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 作 出 投 资 决 策 后, 基 2

4 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 担 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 3 月 17 日 ( 特 别 事 项 注 明 除 外 ), 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2015 年 12 月 31 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 3

5 目 录 第 一 部 分 绪 言... 5 第 二 部 分 释 义... 6 第 三 部 分 基 金 管 理 人 第 四 部 分 基 金 托 管 人 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 第 六 部 分 基 金 的 募 集 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 第 八 部 分 基 金 份 额 的 封 闭 期 开 放 期 申 购 与 赎 回 第 九 部 分 基 金 的 投 资 第 十 部 分 基 金 的 业 绩 第 十 一 部 分 基 金 的 财 产 第 十 二 部 分 基 金 资 产 的 估 值 第 十 三 部 分 基 金 的 收 益 分 配 第 十 四 部 分 基 金 的 费 用 与 税 收 第 十 五 部 分 基 金 的 会 计 与 审 计 第 十 六 部 分 基 金 的 信 息 披 露 第 十 七 部 分 风 险 揭 示 第 十 八 部 分 基 金 的 合 并 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 第 十 九 部 分 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 第 二 十 部 分 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 第 二 十 一 部 分 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 第 二 十 二 部 分 其 他 应 披 露 事 项 第 二 十 三 部 分 招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 第 二 十 四 部 分 备 查 文 件 附 件 一 基 金 合 同 的 内 容 摘 要 附 件 二 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要

6 第 一 部 分 绪 言 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 信 息 披 露 办 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 等 有 关 法 律 法 规 及 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 或 基 金 合 同 ) 编 写 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 或 基 金 ) 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项, 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 注 册 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 5

7 第 二 部 分 释 义 在 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 具 有 如 下 含 义 : 1 基 金 或 本 基 金 : 指 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2 基 金 管 理 人 : 指 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 3 基 金 托 管 人 : 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 4 基 金 合 同 或 基 金 合 同 : 指 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 5 托 管 协 议 : 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 6 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 : 指 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 7 基 金 份 额 发 售 公 告 : 指 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 8 法 律 法 规 : 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 9 基 金 法 : 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过, 2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施, 并 经 2015 年 4 月 24 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法 > 等 七 部 法 律 的 决 定 修 改 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 10 销 售 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 11 信 息 披 露 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2004 年 6 月 8 日 颁 布 同 年 7 月 1 日 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 12 运 作 办 法 : 指 中 国 证 监 会 2014 年 7 月 7 日 颁 布 同 年 8 月 8 日 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 6

8 13 中 国 证 监 会 : 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 14 银 行 业 监 督 管 理 机 构 : 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 15 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 16 个 人 投 资 者 : 指 依 据 有 关 法 律 法 规 规 定 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 自 然 人 17 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 18 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 及 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 机 构 投 资 者 19 投 资 人 : 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 合 格 境 外 机 构 投 资 者 发 起 资 金 提 供 方 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 20 基 金 份 额 持 有 人 : 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 21 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 22 销 售 机 构 : 指 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 以 及 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 23 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 和 办 理 非 交 易 过 户 等 24 登 记 机 构 : 指 办 理 登 记 业 务 的 机 构 基 金 的 登 记 机 构 为 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 业 务 的 机 构 25 基 金 账 户 : 指 登 记 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 26 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 7

9 构 办 理 认 购 申 购 赎 回 转 换 及 转 托 管 等 业 务 而 引 起 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 27 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 28 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 29 基 金 募 集 期 : 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 30 存 续 期 : 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 31 工 作 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 32 T 日 : 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 开 放 日 33 T+n 日 : 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 34 封 闭 期 : 本 基 金 的 首 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 第 一 个 开 放 期 的 首 日 ( 不 含 该 日 ) 之 间 的 期 间, 之 后 的 封 闭 期 为 每 相 邻 两 个 开 放 期 之 间 的 期 间 本 基 金 在 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务, 也 不 上 市 交 易 35 开 放 期 : 指 本 基 金 开 放 申 购 赎 回 等 业 务 的 期 间 本 基 金 自 每 个 封 闭 期 结 束 之 后 进 入 开 放 期, 期 间 可 以 办 理 申 购 与 赎 回 等 业 务 本 基 金 每 一 个 月 开 放 一 次, 每 次 开 放 期 不 超 过 5 个 工 作 日, 每 个 开 放 期 的 首 日 为 每 月 的 第 一 个 工 作 日, 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准 36 开 放 日 : 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 37 开 放 时 间 : 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 38 业 务 规 则 : 指 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 开 放 式 基 金 业 务 规 则, 是 规 范 基 金 管 理 人 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 登 记 方 面 的 业 务 规 则, 由 基 金 管 理 人 和 投 资 人 共 同 遵 守 39 发 起 式 基 金 : 指 按 照 运 作 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 相 关 条 件 募 集, 由 基 金 管 理 人 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 或 基 金 经 理 ( 指 基 金 管 理 人 员 工 中 依 法 具 有 基 金 经 理 资 格 者, 包 括 但 不 限 于 本 基 金 的 基 金 经 理, 下 同 ) 8

10 承 诺 认 购 一 定 金 额 并 持 有 一 定 期 限 的 证 券 投 资 基 金 40 发 起 资 金 : 指 用 于 认 购 发 起 式 基 金 且 来 源 于 基 金 管 理 人 股 东 资 金 基 金 管 理 人 固 有 资 金 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 或 基 金 经 理 等 人 员 的 资 金 发 起 资 金 认 购 本 基 金 的 金 额 不 低 于 1000 万 元, 且 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 持 有 期 限 不 低 于 三 年 41 发 起 资 金 提 供 方 : 指 以 发 起 资 金 认 购 本 基 金 且 承 诺 以 发 起 资 金 认 购 的 基 金 份 额 持 有 期 限 不 少 于 三 年 的 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 或 基 金 经 理 等 人 员 42 认 购 : 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 43 申 购 : 指 基 金 合 同 生 效 后 的 开 放 期 内, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 44 赎 回 : 指 基 金 合 同 生 效 后 的 开 放 期 内, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为 45 基 金 份 额 的 分 类 : 指 本 基 金 根 据 登 记 机 构 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别, 各 基 金 份 额 类 别 分 别 设 置 代 码, 分 别 计 算 和 公 告 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 46 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 开 放 期 内 按 照 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 47 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 48 巨 额 赎 回 : 指 本 基 金 在 开 放 期 内 的 单 个 开 放 日, 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 工 作 日 基 金 总 份 额 的 20% 49 元 : 指 人 民 币 元 50 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 已 实 现 的 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 51 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 9

11 申 购 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 52 基 金 资 产 净 值 : 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 53 基 金 份 额 净 值 : 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 54 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 55 指 定 媒 介 : 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 介 56 不 可 抗 力 : 指 基 金 合 同 当 事 人 不 能 预 见 不 能 避 免 且 不 能 克 服 的 客 观 事 件 10

12 第 三 部 分 基 金 管 理 人 一 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 2 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 3 办 公 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 4 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 5 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 6 设 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 7 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 监 会 8 批 准 设 立 文 号 : 证 监 基 金 字 [2006]102 号 9 存 续 期 限 : 持 续 经 营 10 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : , ( 免 长 途 话 费 ) 13 联 系 人 : 袁 维 14 注 册 资 本 :1.88 亿 元 人 民 币 15 股 权 结 构 : 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 ( 简 称 UBI) 出 资 6,580 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 35%; 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 北 京 百 骏 投 资 有 限 公 司 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 上 海 睦 亿 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 出 资 3,760 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 20%; 万 盛 基 业 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 940 万 元 人 民 币, 占 公 司 注 册 资 本 的 5% 上 述 五 个 股 东 共 出 资 18,800 万 元 人 民 币 二 主 要 人 员 情 况 11

13 1. 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员 窦 玉 明 先 生, 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 本 科 硕 士, 美 国 杜 兰 大 学 MBA, 中 国 籍 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 民 航 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 上 海 盛 立 基 金 会 理 事 会 理 事 曾 任 职 于 君 安 证 券 有 限 公 司 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 总 经 理 助 理 副 总 经 理 兼 基 金 经 理, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 Marco D Este 先 生, 意 大 利 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 历 任 布 雷 西 亚 农 业 信 贷 银 行 (CAB) 国 际 部 总 监, 联 合 信 贷 银 行 (Unicredit) 米 兰 总 部 客 户 业 务 部 客 户 关 系 管 理 跨 国 公 司 信 用 状 况 管 理 负 责 人, 联 合 信 贷 银 行 东 京 分 行 资 金 部 经 理, 意 大 利 意 联 银 行 股 份 合 作 公 司 (UBI) 机 构 银 行 业 务 部 总 监, 并 曾 在 Credito Italiano( 意 大 利 信 贷 银 行 ) 圣 雷 莫 分 行 伦 敦 分 行 纽 约 分 行 及 米 兰 总 部 工 作 朱 鹏 举 先 生, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 业 务 董 事 投 资 银 行 业 务 内 核 小 组 副 组 长, 兼 任 国 都 景 瑞 投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 曾 任 职 于 联 想 集 团 有 限 公 司 中 关 村 证 券 股 份 有 限 公 司, 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部 高 级 经 理 副 总 经 理 刘 建 平 先 生, 北 京 大 学 法 学 硕 士, 中 国 籍 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 历 任 北 京 大 学 助 教 副 科 长, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 基 金 监 管 部 副 处 长, 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 David Youngson 先 生, 英 国 籍 现 任 IFM( 亚 洲 ) 有 限 公 司 创 办 者 及 合 伙 人, 英 国 公 认 会 计 师 特 许 公 会 - 资 深 会 员 及 香 港 会 计 师 公 会 会 员, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 安 永 ( 中 国 香 港 特 别 行 政 区 及 英 国 伯 明 翰, 伦 敦 ) 审 计 经 理 副 总 监, 赛 贝 斯 股 份 有 限 公 司 亚 洲 区 域 财 务 总 监 郭 雳 先 生, 北 京 大 学 法 学 博 士 ( 国 际 经 济 法 ), 美 国 哈 佛 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 金 融 法 ), 美 国 南 美 以 美 大 学 法 学 硕 士 ( 国 际 法 / 比 较 法 ), 中 国 籍 现 任 北 京 大 学 法 学 院 教 授 院 长 助 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 北 京 大 学 法 学 院 讲 师 副 教 授, 美 国 康 奈 尔 大 学 法 学 院 客 座 教 授 戴 国 强 先 生, 独 立 董 事, 中 国 籍 上 海 财 经 大 学 金 融 专 业 硕 士, 复 旦 大 学 经 济 学 院 世 界 经 济 专 业 博 士 历 任 上 海 财 经 大 学 金 融 学 院 常 务 副 院 长 院 长 党 12

14 委 书 记, 上 海 财 经 大 学 MBA 学 院 院 长 兼 书 记, 上 海 财 经 大 学 商 学 院 书 记 兼 副 院 长 2. 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员 唐 步 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 中 欧 盛 世 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 历 任 上 海 证 券 中 央 登 记 结 算 公 司 副 总 经 理, 上 海 证 券 交 易 所 会 员 部 总 监 监 察 部 总 监, 大 通 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 国 都 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 总 经 理, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 廖 海 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事, 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 合 伙 人, 中 国 籍 武 汉 大 学 法 学 博 士 复 旦 大 学 金 融 研 究 院 博 士 后 历 任 深 圳 市 深 华 工 贸 总 公 司 法 律 顾 问, 广 东 钧 天 律 师 事 务 所 合 伙 人, 美 国 纽 约 州 Schulte Roth & Zabel LLP 律 师 事 务 所 律 师, 北 京 市 中 伦 金 通 律 师 事 务 所 上 海 分 所 合 伙 人 陆 正 芳 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易 总 监, 中 国 籍, 上 海 财 经 大 学 证 券 期 货 系 学 士, 13 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 李 琛 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 总 监, 中 国 籍, 同 济 大 学 计 算 机 应 用 专 业 学 士, 17 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 大 连 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 系 统 管 理 员, 大 通 证 券 上 海 番 禺 路 营 业 部 客 户 服 务 部 主 管 3. 公 司 高 级 管 理 人 员 窦 玉 明 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 中 国 籍 简 历 同 上 刘 建 平 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 中 国 籍 简 历 同 上 卢 纯 青 女 士, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 投 资 副 总 经 理, 兼 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 总 监 事 业 部 负 责 人, 中 国 籍 加 拿 大 圣 玛 丽 大 学 金 融 学 硕 士,10 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 北 京 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 审 计, 中 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 研 究 员, 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 行 业 主 管 研 究 总 监 助 理 研 究 副 总 监 许 欣 先 生, 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 分 管 市 场 副 总 经 理, 中 国 籍 中 国 人 民 大 学 金 融 学 硕 士,14 年 以 上 基 金 从 业 经 验 历 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 分 公 司 销 售 经 理, 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 理 财 部 总 监, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 4 本 基 金 基 金 经 理 13

15 曹 剑 飞 先 生, 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 新 加 坡 国 立 大 学 统 计 学 专 业 硕 士,13 年 以 上 证 券 从 业 经 验 历 任 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 总 部 分 析 师, 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 基 金 经 理 助 理, 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 高 级 研 究 员 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 农 银 汇 理 行 业 成 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2008 年 8 月 4 日 起 至 2014 年 4 月 15 日 ) 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2010 年 9 月 1 日 起 至 2011 年 11 月 17 日 ) 农 银 汇 理 消 费 主 题 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2012 年 4 月 24 日 起 至 2013 年 6 月 24 日 ) 农 银 汇 理 低 估 值 高 增 长 股 票 型 基 金 基 金 经 理 (2013 年 3 月 26 日 起 至 2014 年 4 月 15 日 ) 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 事 业 部 负 责 人 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 (2014 年 8 月 18 日 起 至 今 ) 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (2015 年 3 月 18 日 起 至 今 ) ( 经 公 司 管 理 会 议 决 议 研 究 决 定, 同 意 曹 剑 飞 先 生 辞 去 中 欧 行 业 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 职 务 公 司 已 按 相 关 法 律 法 规 要 求 报 送 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 备 案, 自 2016 年 4 月 8 日 正 式 离 任, 上 述 事 项 已 于 2016 年 4 月 9 日 进 行 了 信 息 披 露 ) 刘 明 月 先 生, 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 中 国 籍 暨 南 大 学 金 融 学 硕 士,11 年 以 上 证 券 及 基 金 从 业 经 验 历 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 研 究 发 展 部 副 总 经 理 机 构 投 资 部 总 经 理 基 金 经 理 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理 现 任 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 总 监 事 业 部 负 责 人 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 5 月 18 日 起 至 今 ) 中 欧 睿 尚 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 9 月 2 日 起 至 今 ) 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 8 日 起 至 今 ) 中 欧 明 睿 新 常 态 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 3 月 3 日 起 至 今 ) 5 基 金 管 理 人 投 资 决 策 委 员 会 成 员 投 资 决 策 委 员 会 是 公 司 进 行 基 金 投 资 管 理 的 最 高 投 资 决 策 机 构, 由 总 经 理 刘 建 平 分 管 投 资 副 总 经 理 卢 纯 青 事 业 部 负 责 人 周 蔚 文 陆 文 俊 刁 羽 刘 明 月 周 玉 雄 曲 径 赵 国 英 曹 名 长 王 健, 风 控 部 总 监 卞 玺 云 组 成 其 中 总 经 理 刘 14

16 建 平 任 投 资 决 策 委 员 会 主 席 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 三 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 资 金, 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 财 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 季 度 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 8 办 理 与 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 按 照 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 有 关 法 律 法 规 中 国 证 监 会 和 基 金 合 同 规 定 的 其 他 职 责 四 基 金 管 理 人 的 承 诺 1 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 的 行 为, 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 行 为 的 发 生 2 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 违 反 基 金 法 的 行 为, 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 下 列 行 为 的 发 生 : (1) 将 基 金 管 理 人 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 或 者 职 务 之 便 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 侵 占 挪 用 基 金 财 产 ; 15

17 (6) 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (7) 玩 忽 职 守, 不 按 照 规 定 履 行 职 责 ; (8) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 行 为 3 基 金 管 理 人 承 诺 严 格 遵 守 基 金 合 同, 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 基 金 合 同 行 为 的 发 生 4 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 5 基 金 管 理 人 承 诺 不 从 事 其 他 法 规 规 定 禁 止 从 事 的 行 为 6 基 金 经 理 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 及 其 代 理 人 受 雇 人 或 任 何 第 三 人 谋 取 利 益 ; (3) 不 违 反 现 行 有 效 的 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息, 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 暗 示 他 人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ; (4) 不 从 事 损 害 基 金 财 产 和 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 证 券 交 易 及 其 他 活 动 五 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 的 原 则 (1) 健 全 性 原 则 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员, 并 涵 盖 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节 (2) 有 效 性 原 则 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 内 控 制 度 的 有 效 执 行 (3) 独 立 性 原 则 公 司 各 机 构 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立, 公 司 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 (4) 相 互 制 约 原 则 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 相 互 制 衡 (5) 成 本 效 益 原 则 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 16

18 2 内 部 控 制 的 体 系 结 构 公 司 的 内 部 控 制 体 系 结 构 是 一 个 分 工 明 确 相 互 牵 制 的 组 织 结 构, 各 个 业 务 部 门 负 责 本 部 门 的 风 险 评 估 和 监 控, 监 察 稽 核 部 负 责 监 察 公 司 的 风 险 管 理 措 施 的 执 行 具 体 而 言, 包 括 如 下 组 成 部 分 : (1) 董 事 会 : 负 责 制 定 公 司 的 内 部 控 制 政 策, 对 内 部 控 制 负 完 全 的 和 最 终 的 责 任 (2) 监 事 会 : 对 公 司 的 经 营 情 况 进 行 检 查, 并 对 董 事 会 和 管 理 层 履 行 职 责 的 情 况 进 行 监 督 (3) 督 察 长 : 独 立 行 使 督 察 权 利, 直 接 对 董 事 会 负 责 ; 就 内 部 控 制 制 度 和 执 行 情 况 独 立 地 履 行 检 查 评 价 报 告 建 议 职 能 ; 向 董 事 会 和 中 国 证 监 会 进 行 定 期 不 定 期 报 告 (4) 投 资 决 策 委 员 会 : 负 责 指 导 基 金 财 产 的 运 作, 对 基 金 投 资 的 所 有 重 大 问 题 进 行 决 策 (5) 风 险 控 制 委 员 会 : 协 助 确 立 公 司 风 险 控 制 的 原 则 目 标 和 策 略, 并 就 风 险 控 制 重 要 事 项 进 行 讨 论 和 决 策 (6) 监 察 稽 核 部 : 独 立 于 其 他 部 门 和 业 务 活 动, 对 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况 进 行 全 面 及 专 项 的 检 查 和 反 馈, 使 公 司 在 良 好 的 内 部 控 制 环 境 中 实 现 业 务 目 标 (7) 业 务 部 门 : 具 体 执 行 公 司 各 项 内 部 控 制 制 度 及 政 策, 确 保 各 项 业 务 活 动 合 法 合 规 进 行 3 内 部 控 制 的 措 施 (1) 部 门 及 岗 位 设 置 体 现 了 职 责 明 确 相 互 制 约 原 则 各 部 门 及 岗 位 均 设 立 明 确 的 授 权 分 工 及 工 作 职 责, 并 编 制 详 细 的 岗 位 说 明 书 和 业 务 流 程 ; 建 立 重 要 凭 据 传 递 及 信 息 沟 通 制 度, 实 现 相 关 部 门 相 关 岗 位 之 间 的 监 督 制 衡 (2) 严 格 授 权 控 制 授 权 控 制 贯 穿 于 公 司 经 营 活 动 的 始 终 公 司 建 立 了 合 理 的 授 权 标 准 和 流 程, 确 保 授 权 制 度 的 贯 彻 执 行 重 大 业 务 的 授 权 应 采 取 书 面 形 式, 明 确 授 权 内 容 和 实 效, 对 已 获 授 权 的 部 门 和 人 员 应 建 立 有 效 的 评 价 和 反 馈 机 制 17

19 (3) 实 行 恰 当 的 岗 位 分 离 建 立 科 学 的 岗 位 分 离 制 度, 各 业 务 部 门 在 适 当 授 权 的 基 础 上 实 行 恰 当 的 岗 位 分 离 重 要 业 务 和 岗 位 进 行 物 理 隔 离, 投 资 与 交 易 交 易 与 清 算 基 金 会 计 与 公 司 会 计 等 重 要 岗 位 不 得 有 人 员 重 叠 (4) 建 立 完 善 的 资 产 分 离 制 度 建 立 完 善 的 资 产 分 离 制 度, 基 金 资 产 与 公 司 资 产 不 同 基 金 的 资 产 和 其 他 委 托 资 产 实 行 独 立 运 作, 分 别 核 算 (5) 建 立 严 密 有 效 的 风 险 管 理 系 统 风 险 管 理 系 统 包 括 两 方 面 : 一 是 公 司 主 要 业 务 的 风 险 评 估 和 检 测 办 法 重 要 部 门 风 险 指 标 考 核 体 系 以 及 业 务 人 员 道 德 风 险 防 范 体 系 等 ; 二 是 公 司 灵 活 有 效 的 应 急 应 变 措 施 和 危 机 处 理 机 制 通 过 严 密 有 效 的 风 险 管 理 系 统, 对 公 司 内 外 部 风 险 进 行 识 别 评 估 和 分 析, 及 时 防 范 和 化 解 风 险 (6) 建 立 完 整 的 信 息 资 料 保 全 系 统 真 实 全 面 及 时 准 确 地 记 载 每 一 笔 业 务, 及 时 准 确 地 进 行 会 计 核 算 和 业 务 记 录, 完 整 妥 善 地 保 管 好 会 计 统 计 和 各 项 业 务 资 料 档 案, 确 保 原 始 记 录 合 同 契 约 各 种 信 息 资 料 数 据 真 实 完 整 4 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 制 度 的 声 明 书 基 金 管 理 人 确 知 建 立 内 部 控 制 系 统 维 持 其 有 效 性 以 及 有 效 执 行 内 部 控 制 制 度 是 基 金 管 理 人 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任, 董 事 会 承 担 最 终 责 任 ; 本 基 金 管 理 人 特 别 声 明 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 和 风 险 管 理 的 披 露 真 实 准 确, 并 承 诺 根 据 市 场 的 变 化 和 基 金 管 理 人 的 发 展 不 断 完 善 风 险 管 理 和 内 部 控 制 制 度 18

20 第 四 部 分 基 金 托 管 人 一 基 金 托 管 人 的 情 况 ( 一 ) 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 成 立 时 间 :1984 年 1 月 1 日 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 注 册 资 本 : 人 民 币 35,640, 万 元 联 系 电 话 : 联 系 人 : 洪 渊 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 截 至 2015 年 9 月 末, 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 205 人, 平 均 年 龄 30 岁,95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历, 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 ( 三 ) 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者, 中 国 工 商 银 行 自 1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服 务 以 来, 秉 承 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 宗 旨, 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制 体 系 规 范 的 管 理 模 式 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责, 为 境 内 外 广 大 投 资 者 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 高 效 专 业 的 托 管 服 务, 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 最 成 熟 的 产 品 线 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 信 托 资 产 保 险 资 产 社 会 保 障 基 金 安 心 账 户 资 金 企 业 年 金 基 金 QFII 资 产 QDII 资 产 股 权 投 资 基 金 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 QDII 专 户 资 产 ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系, 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 截 至 2015 年 9 月, 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 496 只 自 2003 年 以 来, 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 亚 洲 货 币 英 国 全 球 托 管 人 香 港 19

21 财 资 美 国 环 球 金 融 内 地 证 券 时 报 上 海 证 券 报 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 49 项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行, 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的 持 续 认 可 和 广 泛 好 评 二 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来, 各 项 业 务 飞 速 发 展, 始 终 保 持 在 资 产 托 管 行 业 的 优 势 地 位 这 些 成 绩 的 取 得, 是 与 资 产 托 管 部 一 手 抓 业 务 拓 展, 一 手 抓 内 控 建 设 的 做 法 是 分 不 开 的 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加 强 内 部 风 险 管 理 工 作, 在 积 极 拓 展 各 项 托 管 业 务 的 同 时, 把 加 强 风 险 防 范 和 控 制 的 力 度, 精 心 培 育 内 控 文 化, 完 善 风 险 控 制 机 制, 强 化 业 务 项 目 全 过 程 风 险 管 理 作 为 重 要 工 作 来 做 继 年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70( 审 计 标 准 第 70 号 ) 审 阅 后, 2014 年 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 第 八 次 通 过 ISAE3402( 原 SAS70) 审 阅 获 得 无 保 留 意 见 的 控 制 及 有 效 性 报 告, 表 明 独 立 第 三 方 对 我 行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 内 部 控 制 方 面 的 健 全 性 和 有 效 性 的 全 面 认 可 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银 行 接 轨, 达 到 国 际 先 进 水 平 目 前,ISAE3402 审 阅 已 经 成 为 年 度 化 常 规 化 的 内 控 工 作 手 段 1 内 部 风 险 控 制 目 标 保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则, 强 化 和 建 立 守 法 经 营 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格, 形 成 一 个 运 作 规 范 化 管 理 科 学 化 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ; 防 范 和 化 解 经 营 风 险, 保 证 托 管 资 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 持 有 人 的 权 益 ; 保 障 资 产 托 管 业 务 安 全 有 效 稳 健 运 行 2 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 察 部 门 ( 内 控 合 规 部 内 部 审 计 局 ) 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资 产 托 管 部 各 业 务 处 室 共 同 组 成 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政 策, 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 监 督 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门 负 责 稽 核 监 察 工 作 的 内 部 风 险 控 制 处, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 各 业 务 处 室 在 各 自 职 责 范 围 内 实 施 具 体 的 风 险 控 制 措 施 20

22 3 内 部 风 险 控 制 原 则 (1) 合 法 性 原 则 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要 求, 并 贯 穿 于 托 管 业 务 经 营 管 理 活 动 的 始 终 (2) 完 整 性 原 则 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范 程 序 和 监 督 制 约 ; 监 督 制 约 应 渗 透 到 托 管 业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节, 覆 盖 所 有 的 部 门 岗 位 和 人 员 (3) 及 时 性 原 则 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ; 按 照 内 控 优 先 的 原 则, 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时, 必 须 做 到 已 建 立 相 关 的 规 章 制 度 (4) 审 慎 性 原 则 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险, 审 慎 经 营, 保 证 基 金 资 产 和 其 他 委 托 资 产 的 安 全 与 完 整 (5) 有 效 性 原 则 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 适 时 修 改 完 善, 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行, 不 得 有 任 何 空 间 时 限 及 人 员 的 例 外 (6) 独 立 性 原 则 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ; 直 接 操 作 人 员 和 控 制 人 员 必 须 相 对 独 立, 适 当 分 离 ; 内 控 制 度 的 检 查 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内 控 制 度 的 制 定 和 执 行 部 门 4 内 部 风 险 控 制 措 施 实 施 (1) 严 格 的 隔 离 制 度 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离, 建 立 了 明 确 的 岗 位 职 责 科 学 的 业 务 流 程 详 细 的 操 作 手 册 严 格 的 人 员 行 为 规 范 等 一 系 列 规 章 制 度, 并 采 取 了 良 好 的 防 火 墙 隔 离 制 度, 能 够 确 保 资 产 独 立 环 境 独 立 人 员 独 立 业 务 制 度 和 管 理 独 立 网 络 独 立 (2) 高 层 检 查 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策 和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者, 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情 况, 以 检 查 资 产 托 管 部 在 实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展, 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制 措 施, 督 促 职 能 管 理 部 门 改 进 (3) 人 事 控 制 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制, 建 立 自 控 防 线 互 控 防 线 监 控 防 线 三 道 控 制 防 线, 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制, 树 立 以 人 为 本 的 内 控 文 化, 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感, 培 育 团 队 精 神 和 核 心 竞 争 力 并 通 过 进 行 定 期 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 签 订 承 诺 书, 使 员 工 树 立 风 险 防 21

23 范 与 控 制 理 念 (4) 经 营 控 制 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种 业 务 营 销 活 动 处 理 各 项 事 务, 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源, 达 到 资 源 利 用 和 效 益 最 大 化 目 的 (5) 内 部 风 险 管 理 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 风 险 评 估 等 方 式 加 强 内 部 风 险 管 理, 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 监 控, 指 导 业 务 部 门 进 行 风 险 识 别 评 估, 制 定 并 实 施 风 险 控 制 措 施, 排 查 风 险 隐 患 (6) 数 据 安 全 控 制 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 数 据 和 传 真 加 密 数 据 传 输 线 路 的 冗 余 备 份 监 控 设 施 的 运 用 和 保 障 等 措 施 来 保 障 数 据 安 全 (7) 应 急 准 备 与 响 应 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心, 制 定 了 基 于 数 据 应 用 操 作 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案, 并 组 织 员 工 定 期 演 练 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战, 资 产 托 管 部 不 断 提 高 演 练 标 准, 从 最 初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 随 机 演 练 从 演 练 结 果 看, 资 产 托 管 部 完 全 有 能 力 在 发 生 灾 难 的 情 况 下 两 个 小 时 内 恢 复 业 务 5 资 产 托 管 部 内 部 风 险 控 制 情 况 (1) 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门, 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员, 在 总 经 理 的 直 接 领 导 下, 依 照 有 关 法 律 规 章, 全 面 贯 彻 落 实 全 程 监 控 思 想, 确 保 资 产 托 管 业 务 健 康 稳 定 地 发 展 (2) 完 善 组 织 结 构, 实 施 全 员 风 险 管 理 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从 上 至 下 每 个 员 工 的 共 同 参 与, 只 有 这 样, 风 险 控 制 制 度 和 措 施 才 会 全 面 有 效 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理, 将 风 险 控 制 责 任 落 实 到 具 体 业 务 部 门 和 业 务 岗 位, 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责, 通 过 建 立 纵 向 双 人 制 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构, 形 成 不 同 部 门 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组 织 结 构 (3) 建 立 健 全 规 章 制 度 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设, 一 贯 坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 制 度 建 设 和 工 作 流 程 中 经 过 多 年 努 力, 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度, 包 括 : 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程 稽 核 监 察 制 度 信 息 披 露 制 度 等, 覆 盖 所 有 部 门 和 岗 位, 渗 透 各 项 业 务 过 程, 形 成 各 个 业 务 环 节 之 间 的 相 互 制 约 机 制 (4) 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一, 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地 位 22

24 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务, 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起 就 特 别 强 调 规 范 运 作, 一 直 将 建 立 一 个 系 统 高 效 的 风 险 防 范 和 控 制 体 系 作 为 工 作 重 点 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展, 新 问 题 新 情 况 不 断 出 现, 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置, 视 风 险 防 范 和 控 制 为 托 管 业 务 生 存 和 发 展 的 生 命 线 三 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 根 据 基 金 法 运 作 办 法 等 有 关 证 券 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定, 对 基 金 投 资 范 围 投 资 对 象 基 金 投 融 资 比 例 基 金 投 资 禁 止 行 为 基 金 关 联 投 资 限 制 基 金 管 理 人 参 与 银 行 间 债 券 市 场 基 金 管 理 人 选 择 存 款 银 行 基 金 投 资 流 通 受 限 证 券 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 份 额 净 值 计 算 应 收 资 金 到 账 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确 定 基 金 收 益 分 配 相 关 信 息 披 露 基 金 宣 传 推 介 材 料 中 登 载 基 金 业 绩 表 现 数 据 等 的 合 法 性 合 规 性 进 行 监 督 和 核 查 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 上 述 监 督 内 容 的 约 定 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 应 及 时 以 书 面 形 式 通 知 基 金 管 理 人 进 行 整 改, 整 改 的 时 限 应 符 合 法 规 允 许 的 投 资 比 例 调 整 期 限 基 金 管 理 人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 确 认 并 以 书 面 形 式 向 基 金 托 管 人 发 出 回 函 并 改 正 在 规 定 时 间 内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督 促 基 金 管 理 人 改 正 基 金 管 理 人 对 基 金 托 管 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 违 反 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定, 应 当 拒 绝 执 行, 立 即 通 知 基 金 管 理 人 限 期 改 正, 如 基 金 管 理 人 未 能 在 通 知 期 限 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人 应 向 中 国 证 监 会 报 告 基 金 管 理 人 有 义 务 配 合 和 协 助 基 金 托 管 人 依 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 对 基 金 业 务 执 行 核 查 对 基 金 托 管 人 发 出 的 书 面 提 示, 基 金 管 理 人 应 在 规 定 时 间 内 答 复 并 改 正, 或 就 基 金 托 管 人 的 疑 义 进 行 解 释 或 举 证 ; 对 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 要 求 需 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 监 督 报 告 的 事 项, 基 金 管 理 人 应 积 极 配 合 提 供 相 关 数 据 资 料 和 制 度 等 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为, 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正, 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 基 金 管 理 人 无 正 当 理 23

25 由, 拒 绝 阻 挠 对 方 根 据 本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权, 或 采 取 拖 延 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督, 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的, 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 24

26 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 一 基 金 份 额 发 售 机 构 ( 一 ) 本 基 金 A 类 份 额 发 售 机 构 1. 直 销 机 构 : (1) 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 联 系 人 : 袁 维 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : , ( 免 长 途 话 费 ) 网 址 : 2. 其 他 销 售 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) (1) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号 法 定 代 表 人 : 姜 建 清 联 系 人 : 刘 秀 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :95588 网 址 : (2) 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 法 定 代 表 人 : 李 建 红 联 系 人 : 邓 炯 鹏 电 话 :

27 传 真 : 客 服 热 线 :95555 公 司 网 站 : (3) 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 131 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 联 系 人 : 杨 娟 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (4) 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 层 10 层 法 定 代 表 人 : 王 少 华 联 系 人 : 黄 静 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (5) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 联 系 人 : 杨 涵 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 :

28 公 司 网 站 : (6) 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 8 楼 801 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 张 姚 杰 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (7) 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 190 号 2 号 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 李 广 宇 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (8) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : (9) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 27

29 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : ( 二 ) 本 基 金 E 类 份 额 发 售 机 构 1. 直 销 机 构 : (1) 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 联 系 人 : 袁 维 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : , ( 免 长 途 话 费 ) 网 址 : 2. 其 他 销 售 机 构 ( 排 名 不 分 先 后 ) (1) 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 文 二 西 路 一 号 元 茂 大 厦 903 法 定 代 表 人 : 李 晓 涛 联 系 人 : 汪 林 林 电 话 : 传 真 : 客 服 热 线 : 网 址 : (2) 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 28

30 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : (3) 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 梅 路 1801 号 凯 科 国 际 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : (4) 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 人 : 黄 敏 嫦 电 话 : 传 真 : 客 户 热 线 : 网 址 : 基 金 管 理 人 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 销 售 机 构, 并 另 行 公 告 销 售 机 构 可 以 根 据 情 况 变 化 增 加 或 者 减 少 其 销 售 城 市 网 点, 并 另 行 公 告 各 销 售 29

31 机 构 提 供 的 基 金 销 售 服 务 可 能 有 所 差 异, 具 体 请 咨 询 各 销 售 机 构 二 登 记 机 构 本 基 金 A 类 份 额 注 册 登 记 机 构 信 息 如 下 : 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 周 明 联 系 人 : 朱 立 元 电 话 : 传 真 : 本 基 金 E 类 份 额 注 册 登 记 机 构 信 息 如 下 : 名 称 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 333 号 东 方 汇 经 大 厦 5 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 8 层 法 定 代 表 人 : 窦 玉 明 总 经 理 : 刘 建 平 成 立 日 期 :2006 年 7 月 19 日 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 管 志 斌 三 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 负 责 人 : 俞 卫 锋 经 办 律 师 : 黎 明 孙 睿 电 话 : 传 真 :

32 联 系 人 : 孙 睿 四 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 名 称 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 6 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 湖 滨 路 202 号 普 华 永 道 中 心 11 楼 执 行 事 务 合 伙 人 : 李 丹 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 俞 伟 敏 经 办 会 计 师 : 单 峰 俞 伟 敏 31

33 第 六 部 分 基 金 的 募 集 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 基 金 合 同 及 其 它 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 经 2015 年 2 月 27 日 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]318 号 文 准 予 募 集 募 集 期 为 自 2015 年 3 月 11 日 至 2015 年 3 月 13 日 止, 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 资, 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算, 募 集 期 共 募 集 6,206,055,617.90( 含 利 息 ) 份 基 金 份 额, 有 效 认 购 户 数 为 58,599 户 32

34 第 七 部 分 基 金 合 同 的 生 效 一 基 金 合 同 的 生 效 本 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 3 月 18 日 正 式 生 效 二 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 年 后 的 对 应 日, 若 基 金 资 产 规 模 低 于 2 亿 元, 基 金 应 当 按 照 基 金 合 同 约 定 的 程 序 进 行 清 算 并 终 止, 且 不 得 通 过 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 方 式 延 续 基 金 合 同 生 效 三 年 后 继 续 存 续 的, 基 金 存 续 期 内, 连 续 20 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 60 个 工 作 日 出 现 前 述 情 形 的, 本 基 金 将 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 同 类 别 基 金 合 并, 基 金 管 理 人 应 依 照 相 关 法 规 的 规 定 进 行 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 法 律 法 规 另 有 规 定 时, 从 其 规 定 三 基 金 份 额 的 类 别 本 基 金 根 据 登 记 机 构 的 不 同, 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 A 类 基 金 份 额 的 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ;E 类 基 金 份 额 的 登 记 机 构 为 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 E 类 基 金 份 额 分 别 设 置 代 码 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 E 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值, 计 算 公 式 为 : 计 算 日 某 类 基 金 份 额 净 值 = 该 计 算 日 该 类 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 / 该 计 算 日 发 售 在 外 的 该 类 别 基 金 份 额 总 数 投 资 者 可 自 行 选 择 申 购 的 基 金 份 额 类 别 本 基 金 不 同 基 金 份 额 类 别 之 间 不 得 互 相 转 换 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 且 对 已 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 以 增 加 新 的 基 金 份 额 类 别 调 整 现 有 基 金 份 额 类 别 的 申 购 费 率 调 低 赎 回 费 率 或 变 更 收 费 方 式 停 止 现 有 基 金 份 额 类 别 的 销 售 等, 调 整 实 施 前 基 金 管 理 人 需 及 时 公 告, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 33

35 第 八 部 分 基 金 份 额 的 封 闭 期 开 放 期 申 购 与 赎 回 一 基 金 份 额 的 封 闭 期 和 开 放 期 本 基 金 的 首 个 封 闭 期 为 自 基 金 合 同 生 效 日 起 至 第 一 个 开 放 期 的 首 日 ( 不 含 该 日 ) 之 间 的 期 间, 之 后 的 封 闭 期 为 每 相 邻 两 个 开 放 期 之 间 的 期 间 本 基 金 在 封 闭 期 内 不 办 理 申 购 与 赎 回 业 务, 也 不 上 市 交 易 本 基 金 每 一 个 月 开 放 一 次, 每 次 开 放 期 不 超 过 5 个 工 作 日, 每 个 开 放 期 的 首 日 为 每 月 的 第 一 个 工 作 日 首 个 开 放 期 首 日 为 基 金 合 同 生 效 日 所 在 月 的 下 一 个 月 的 第 一 个 工 作 日 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准, 且 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 开 放 期 开 始 前 2 日 进 行 公 告 如 封 闭 期 结 束 后 或 在 开 放 期 内 发 生 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 无 法 按 时 开 放 申 购 与 赎 回 业 务 的, 或 依 据 基 金 合 同 需 暂 停 申 购 或 赎 回 业 务 的, 开 放 期 时 间 顺 延, 直 到 满 足 开 放 期 的 时 间 要 求, 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准 举 例 : 假 设 本 基 金 成 立 日 为 2014 年 10 月 23 日, 那 么 第 一 个 开 放 期 所 在 月 份 为 11 月,2014 年 11 月 份 的 第 一 个 工 作 日 为 11 月 3 日, 因 此 本 基 金 第 一 个 开 放 期 的 首 日 为 2014 年 11 月 3 日 第 二 个 开 放 期 所 在 月 份 为 12 月,2014 年 12 月 份 的 第 一 个 工 作 日 为 12 月 1 日, 因 此 本 基 金 第 二 个 开 放 期 的 首 日 为 2014 年 12 月 1 日 以 此 类 推 二 申 购 和 赎 回 场 所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 本 招 募 说 明 书 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 针 对 某 类 份 额 变 更 或 增 减 销 售 机 构, 并 予 以 公 告 基 金 投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 三 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 开 放 时 间 本 基 金 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 的 开 放 日 为 开 放 期 内 的 每 个 工 作 日, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 34

36 时 除 外 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 办 理 申 购 赎 回 业 务, 也 不 上 市 交 易 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 2 申 购 赎 回 开 始 日 及 业 务 办 理 时 间 本 基 金 每 个 开 放 期 的 具 体 时 间 以 基 金 管 理 人 届 时 公 告 为 准, 且 基 金 管 理 人 最 迟 应 于 开 放 期 开 始 前 2 日 进 行 公 告 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 或 者 转 换 在 开 放 期 内, 投 资 人 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 和 时 间 提 出 申 购 赎 回 或 转 换 申 请 且 登 记 机 构 确 认 接 受 的, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 为 下 一 开 放 日 该 类 基 金 份 额 申 购 赎 回 的 价 格 但 若 投 资 者 在 开 放 期 最 后 一 日 业 务 办 理 时 间 结 束 之 后 提 出 申 购 赎 回 或 者 转 换 申 请 的, 视 为 无 效 申 请 开 放 期 以 及 开 放 期 办 理 申 购 与 赎 回 业 务 的 具 体 事 宜 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关 公 告 本 基 金 自 2015 年 4 月 1 日 开 始 按 照 基 金 合 同 约 定 定 期 办 理 场 外 申 购 与 赎 回 业 务 四 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 未 知 价 原 则, 即 申 购 赎 回 价 格 以 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 该 类 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 2 金 额 申 购 份 额 赎 回 原 则, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤 销 ; 4 赎 回 遵 循 先 进 先 出 原 则, 即 按 照 投 资 人 认 购 申 购 的 先 后 次 序 进 行 顺 序 赎 回 5 投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 可 自 行 选 择 所 申 购 的 基 金 份 额 类 别 ; 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定, 未 来 在 条 件 成 熟 和 准 备 完 备 的 情 况 下 提 供 本 基 金 不 同 类 别 之 间 的 转 换 服 务, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 对 上 述 原 则 进 行 调 整 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 五 申 购 与 赎 回 的 程 序 35

37 1 申 购 和 赎 回 的 申 请 方 式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序, 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 2 申 购 和 赎 回 的 款 项 支 付 投 资 人 申 购 基 金 份 额 时, 必 须 全 额 交 付 申 购 款 项, 投 资 人 交 付 申 购 款 项, 申 购 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时, 申 购 生 效 基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请, 赎 回 成 立 ; 登 记 机 构 确 认 赎 回 时, 赎 回 生 效 投 资 人 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 将 在 T+7 日 ( 包 括 该 日 ) 内 支 付 赎 回 款 项 在 发 生 巨 额 赎 回 或 基 金 合 同 约 定 的 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 时, 款 项 的 支 付 办 法 参 照 基 金 合 同 有 关 条 款 处 理 3 申 购 和 赎 回 申 请 的 确 认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日 (T 日 ), 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 登 记 机 构 在 T+1 日 内 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 T 日 提 交 的 有 效 申 请, 投 资 人 应 在 T+2 日 后 ( 包 括 该 日 ) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 若 申 购 不 成 功, 则 申 购 款 项 退 还 给 投 资 人 销 售 机 构 对 申 购 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功, 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 申 购 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 对 于 申 请 的 确 认 情 况, 投 资 者 应 及 时 查 询 六 申 购 和 赎 回 的 数 量 限 制 1 其 他 销 售 机 构 的 销 售 网 点 每 个 账 户 单 笔 申 购 本 基 金 A 类 份 额 的 最 低 金 额 为 1,000 元 其 他 销 售 机 构 的 销 售 网 点 每 个 账 户 单 笔 申 购 本 基 金 E 类 份 额 的 最 低 金 额 为 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 0.01 元 各 销 售 机 构 对 本 基 金 最 低 申 购 金 额 及 交 易 级 差 有 其 他 规 定 的, 以 各 销 售 机 构 的 业 务 规 定 为 准 直 销 机 构 每 个 账 户 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为 10,000 元, 追 加 申 购 的 最 低 金 额 为 单 笔 10,000 元 其 他 销 售 机 构 的 销 售 网 点 的 投 资 人 欲 转 入 直 销 机 构 进 行 交 易 要 受 直 销 机 构 最 低 申 购 金 额 的 限 制 投 资 者 当 期 分 配 的 基 金 收 益 转 为 基 金 份 额 时, 不 受 最 低 申 购 金 额 的 限 制 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 申 购 业 务 的 不 受 直 销 机 构 单 笔 申 购 最 低 金 额 的 限 制, 其 A 类 基 金 份 额 的 申 购 最 低 金 额 为 36

38 单 笔 1,000 元, 其 E 类 基 金 份 额 的 单 笔 申 购 最 低 金 额 为 元, 追 加 申 购 单 笔 最 低 金 额 为 0.01 元 基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况, 调 整 本 基 金 首 次 申 购 的 最 低 金 额 和 追 加 申 购 的 最 低 金 额 投 资 人 可 多 次 申 购, 对 单 个 投 资 人 的 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 2 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 本 基 金 A 类 份 额 时, 每 次 对 本 基 金 A 类 份 额 的 赎 回 申 请 不 得 低 于 5 份 基 金 份 额 若 某 笔 份 额 减 少 类 业 务 导 致 单 个 基 金 账 户 的 该 类 基 金 份 额 余 额 不 足 5 份 的, 登 记 机 构 有 权 对 该 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 该 类 基 金 份 额 做 全 部 赎 回 处 理 ( 份 额 减 少 类 业 务 指 赎 回 转 换 转 出 非 交 易 过 户 等 业 务, 具 体 种 类 以 相 关 业 务 规 则 为 准 ) 基 金 份 额 持 有 人 在 销 售 机 构 赎 回 本 基 金 E 类 份 额 时, 每 次 对 本 基 金 E 类 份 额 的 赎 回 申 请 不 得 低 于 0.01 份 基 金 份 额 本 基 金 E 类 份 额 的 最 低 保 留 份 额 为 0.01 份 3 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 的 数 量 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 七 申 购 和 赎 回 的 价 格 费 用 及 其 用 途 1 本 基 金 份 额 净 值 的 计 算, 保 留 到 小 数 点 后 3 位, 小 数 点 后 第 4 位 四 舍 五 入, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 在 基 金 封 闭 期 内, 基 金 管 理 人 应 当 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 在 基 金 开 放 期 每 个 开 放 日 的 次 日, 基 金 管 理 人 应 通 过 网 站 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介, 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 遇 特 殊 情 况, 经 中 国 证 监 会 同 意, 可 以 适 当 延 迟 计 算 或 公 告 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 E 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 基 金 份 额 净 值 以 及 基 金 份 额 累 计 净 值 2 申 购 份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方 式 : 申 购 的 有 效 份 额 为 净 申 购 金 额 除 以 当 日 的 该 类 基 金 份 额 净 值, 有 效 份 额 单 位 为 份, 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 (1) 申 购 费 用 本 基 金 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用 37

39 本 基 金 对 通 过 直 销 柜 台 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施 差 别 的 申 购 费 率 养 老 金 客 户 包 括 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成 的 补 充 养 老 基 金 等, 具 体 包 括 : (1) 全 国 社 会 保 障 基 金 ; (2) 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基 金 ; (3) 企 业 年 金 单 一 计 划 以 及 集 合 计 划 ; (4) 企 业 年 金 理 事 会 委 托 的 特 定 客 户 资 产 管 理 计 划 ; (5) 企 业 年 金 养 老 金 产 品 如 将 来 出 现 经 养 老 基 金 监 管 部 门 认 可 的 新 的 养 老 基 金 类 型, 基 金 管 理 人 可 在 招 募 说 明 书 更 新 时 或 发 布 临 时 公 告 将 其 纳 入 养 老 金 客 户 范 围, 并 按 规 定 向 中 国 证 监 会 备 案 非 养 老 金 客 户 指 除 养 老 金 客 户 外 的 其 他 投 资 者 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 申 购 本 基 金 的 养 老 金 客 户 申 购 费 率 见 下 表 : 申 购 金 额 (M) 费 率 申 购 费 率 M<100 万 元 0.45% 100 万 元 M<500 万 元 0.30% M 500 万 元 单 笔 1000 元 其 他 投 资 人 申 购 本 基 金 的 申 购 费 率 见 下 表 : 申 购 金 额 (M) 费 率 申 购 费 率 M<100 万 元 1.50% 100 万 元 M<500 万 元 1.00% M 500 万 元 每 笔 1000 元 (2) 申 购 份 额 的 计 算 当 申 购 费 用 适 用 比 例 费 率 时, 申 购 份 额 的 计 算 方 法 如 下 : 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 /(1+ 申 购 费 率 ) 申 购 费 用 = 申 购 金 额 - 净 申 购 金 额 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 当 申 购 费 用 为 固 定 金 额 时, 申 购 份 数 的 计 算 方 法 如 下 : 申 购 费 用 = 固 定 金 额 38

40 净 申 购 金 额 = 申 购 金 额 - 申 购 费 用 申 购 份 额 = 净 申 购 金 额 / 申 购 当 日 基 金 份 额 净 值 例 : 某 投 资 人 ( 非 养 老 金 客 户 ) 投 资 1,000,000 元 申 购 本 基 金 份 额, 其 对 应 的 申 购 费 率 为 1.0%, 假 设 申 购 当 日 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净 申 购 金 额 =1,000,000/(1+1.0%)=990, 元 申 购 费 用 =1,000, ,099.01=9, 元 申 购 份 额 =990,099.01/1.000=990, 份 即 : 投 资 人 投 资 1,000,000 元 申 购 本 基 金 份 额, 假 设 申 购 当 日 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 则 其 可 得 到 本 基 金 份 额 990, 份 基 金 份 额 3 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 该 类 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用, 赎 回 金 额 单 位 为 元 上 述 计 算 结 果 均 按 四 舍 五 入 方 法, 保 留 到 小 数 点 后 2 位, 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 (1) 赎 回 费 用 赎 回 费 率 持 有 期 限 (N) 费 率 N<7 日 1.50% 7 日 N<30 日 0.75% 30 日 N<365 日 0.50% 365 日 N<730 日 0.25% 730 日 N 0 ( 注 : 赎 回 份 额 持 有 时 间 的 计 算, 以 该 份 额 在 登 记 机 构 的 登 记 日 开 始 计 算 ) (2) 赎 回 金 额 的 计 算 赎 回 金 额 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 = 赎 回 份 额 赎 回 当 日 基 金 份 额 净 值 赎 回 费 率 净 赎 回 金 额 = 赎 回 金 额 - 赎 回 费 例 : 某 投 资 人 赎 回 本 基 金 10,000 份 基 金 份 额, 持 有 期 限 为 5 个 月, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.50%, 假 设 赎 回 当 日 本 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 : 赎 回 总 金 额 =10, =10, 元 赎 回 费 用 =10, %=52.50 元 净 赎 回 金 额 =10, =10, 元 39

41 即 : 某 投 资 人 赎 回 持 有 的 10,000 份 本 基 金 份 额, 假 设 赎 回 当 日 本 基 金 份 额 净 值 是 元, 则 其 可 得 到 的 净 赎 回 金 额 为 10, 元 4 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产 5 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 对 持 续 持 有 期 少 于 30 日 的 投 资 人, 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 少 于 3 个 月 的 投 资 人, 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 长 于 3 个 月 但 少 于 6 个 月 的 投 资 人, 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 50% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 长 于 6 个 月 的 投 资 人, 应 当 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产, 未 归 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 6 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式, 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 7 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 以 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ) 等 进 行 基 金 交 易 的 投 资 人 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 八 拒 绝 或 暂 停 申 购 的 情 形 发 生 下 列 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 申 购 申 请 3 证 券 / 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 4 基 金 管 理 人 认 为 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 5 基 金 资 产 规 模 过 大, 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种, 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响, 或 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 40

42 6 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 基 金 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正 常 运 行 7 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 第 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 申 购 申 请 时, 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 在 暂 停 申 购 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 申 购 业 务 的 办 理, 且 开 放 期 时 间 将 相 应 顺 延 九 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 情 形 发 生 下 列 情 形 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 1 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 2 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时, 基 金 管 理 人 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 3 证 券 / 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市, 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 4 发 生 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 时, 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 5 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案, 已 确 认 的 赎 回 申 请, 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支 付, 应 将 可 支 付 部 分 按 单 个 账 户 申 请 量 占 申 请 总 量 的 比 例 分 配 给 赎 回 申 请 人, 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 时, 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务 的 办 理 并 公 告, 且 开 放 期 时 间 将 相 应 顺 延 十 巨 额 赎 回 的 情 形 及 处 理 方 式 1 巨 额 赎 回 的 认 定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 工 作 日 的 基 金 总 份 额 的 20%, 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 2 巨 额 赎 回 的 处 理 方 式 41

43 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时, 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定 全 额 赎 回 或 部 分 延 期 赎 回 (1) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时, 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 (2) 延 缓 支 付 赎 回 款 项 : 基 金 管 理 人 对 符 合 法 律 法 规 及 基 金 合 同 约 定 的 赎 回 申 请 应 于 当 日 全 部 予 以 接 受 和 确 认 但 对 于 已 接 受 的 赎 回 申 请, 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时, 基 金 管 理 人 应 对 当 日 全 部 赎 回 申 请 进 行 确 认, 当 日 按 比 例 办 理 的 赎 回 份 额 不 得 低 于 基 金 总 份 额 的 20%, 其 余 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项, 但 延 缓 支 付 的 期 限 最 长 不 超 过 20 个 工 作 日 延 缓 支 付 的 赎 回 申 请 以 赎 回 申 请 日 的 该 类 基 金 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 3 延 缓 支 付 赎 回 款 项 的 公 告 当 发 生 上 述 巨 额 赎 回 并 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时, 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 传 真 或 者 其 他 方 式 在 3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人, 说 明 有 关 处 理 方 法, 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登 公 告 十 一 暂 停 申 购 或 赎 回 的 公 告 和 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 1 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的, 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案, 并 在 规 定 期 限 内 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 公 告 2 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日, 在 指 定 媒 介 上 刊 登 基 金 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 公 告, 并 公 布 最 近 1 个 工 作 日 的 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 十 二 基 金 转 换 基 金 管 理 人 可 以 在 开 放 期 内 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务, 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公 告, 并 提 前 告 知 基 金 托 管 人 与 相 关 机 构 十 三 基 金 的 非 交 易 过 户 基 金 的 非 交 易 过 户 是 指 基 金 登 记 机 构 受 理 继 承 捐 赠 和 司 法 强 制 执 行 等 情 形 而 产 生 的 非 交 易 过 户 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 它 非 交 易 过 户 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接 受 划 转 的 主 体 必 须 是 依 法 可 以 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 42

44 人 继 承 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ; 捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给 其 他 自 然 人 法 人 或 其 他 组 织 办 理 非 交 易 过 户 必 须 提 供 基 金 登 记 机 构 要 求 提 供 的 相 关 资 料, 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理, 并 按 基 金 登 记 机 构 规 定 的 标 准 收 费 十 四 基 金 的 转 托 管 基 金 份 额 持 有 人 可 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托 管, 基 金 销 售 机 构 可 以 按 照 规 定 的 标 准 收 取 转 托 管 费 十 五 基 金 份 额 的 冻 结 和 解 冻 基 金 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻, 以 及 登 记 机 构 认 可 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 十 六 基 金 份 额 的 折 算 基 金 管 理 人 有 权 根 据 市 场 情 况 对 本 基 金 进 行 份 额 折 算, 折 算 前 后 基 金 持 有 人 持 有 的 基 金 资 产 不 变 基 金 管 理 人 将 在 份 额 折 算 前 3 个 工 作 日 就 折 算 方 案 折 算 时 间 等 内 容 进 行 相 应 公 告 十 七 基 金 份 额 的 转 让 在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的, 将 提 前 公 告, 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理 人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基 金 份 额 转 让 业 务 43

45 第 九 部 分 基 金 的 投 资 一 投 资 目 标 在 有 效 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下, 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配 置, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增 值 二 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 中 小 板 创 业 板 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 发 行 上 市 的 股 票 ) 固 定 收 益 类 资 产 ( 国 债 地 方 政 府 债 金 融 债 企 业 债 公 司 债 次 级 债 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 央 行 票 据 中 期 票 据 短 期 融 资 券 ( 含 超 短 期 融 资 券 ) 资 产 支 持 证 券 质 押 及 买 断 式 债 券 回 购 银 行 存 款 及 现 金 等 ) 衍 生 工 具 ( 权 证 股 指 期 货 等 ) 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 需 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0% 95%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0% 3%; 开 放 期 内 的 每 个 交 易 日 日 终, 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 受 上 述 5% 的 限 制, 但 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 三 投 资 策 略 本 基 金 将 采 取 积 极 主 动 的 资 产 配 置 策 略, 投 资 于 上 市 公 司 股 票 或 固 定 收 益 类 资 产, 并 适 当 运 用 股 指 期 货 对 冲 系 统 性 风 险, 注 重 风 险 与 收 益 的 平 衡, 力 争 实 现 基 金 资 产 长 期 增 值 ( 一 ) 大 类 资 产 配 置 策 略 美 林 投 资 时 钟 理 论 按 照 经 济 增 长 与 通 胀 的 不 同 搭 配, 将 经 济 周 期 划 分 为 四 个 阶 段 : 1 经 济 上 行, 通 胀 下 行 构 成 复 苏 阶 段, 此 阶 段 由 于 股 票 对 经 济 的 弹 性 更 44

46 大, 其 相 对 债 券 和 现 金 具 备 明 显 超 额 收 益 ; 2 经 济 上 行, 通 胀 上 行 构 成 过 热 阶 段, 在 此 阶 段, 通 胀 上 升 增 加 了 持 有 现 金 的 机 会 成 本, 可 能 出 台 的 加 息 政 策 降 低 了 债 券 的 吸 引 力, 股 票 的 配 置 价 值 相 对 较 强, 而 商 品 则 将 明 显 走 牛 ; 3 经 济 下 行, 通 胀 上 行 构 成 滞 胀 阶 段, 在 滞 胀 阶 段, 现 金 收 益 率 提 高, 持 有 现 金 最 明 智, 经 济 下 行 对 企 业 盈 利 的 冲 击 将 对 股 票 构 成 负 面 影 响, 债 券 相 对 股 票 的 收 益 率 提 高 ; 4 经 济 下 行, 通 胀 下 行 构 成 衰 退 阶 段, 在 衰 退 阶 段, 通 胀 压 力 下 降, 货 币 政 策 趋 松, 债 券 表 现 最 突 出, 随 着 经 济 即 将 见 底 的 预 期 逐 步 形 成, 股 票 的 吸 引 力 逐 步 增 强 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 环 境 国 家 经 济 政 策 股 票 市 场 风 险 债 券 市 场 整 体 收 益 率 曲 线 变 化 和 资 金 供 求 关 系 等 因 素 的 分 析, 研 判 经 济 周 期 在 美 林 投 资 时 钟 理 论 所 处 的 阶 段, 综 合 评 价 各 类 资 产 的 市 场 趋 势 预 期 风 险 收 益 水 平 和 配 置 时 机 在 此 基 础 上, 本 基 金 将 积 极 主 动 地 确 定 权 益 类 资 产 固 定 收 益 类 资 产 和 现 金 等 各 类 资 产 的 配 置 比 例 并 进 行 实 时 动 态 调 整 ( 二 ) 股 票 投 资 策 略 本 基 金 将 重 点 关 注 在 中 国 经 济 结 构 优 化 产 业 结 构 升 级 或 技 术 创 新 过 程 中 成 长 型 上 市 公 司 的 投 资 机 会 本 基 金 将 重 点 分 析 各 成 长 性 行 业 上 市 公 司 的 成 长 性 指 标 ( 市 盈 增 长 比 率 (PEG) 近 三 年 平 均 主 营 业 务 收 入 增 长 率 近 三 年 平 均 息 税 折 旧 前 利 润 (EBITA) 增 长 率 未 来 一 年 预 测 每 股 收 益 (EPS) 增 长 率 等 ) 价 值 指 标 ( 市 盈 率 (P/E) 市 净 率 (P/B) 每 股 收 益 (EPS) 股 息 率 等 ) 盈 利 指 标 ( 近 三 年 平 均 净 资 产 收 益 率 (ROE) 近 三 年 平 均 投 资 资 本 回 报 率 (ROIC) 等 ) 等, 筛 选 出 基 本 面 良 好 成 长 潜 力 较 大 的 股 票 进 行 投 资 ( 三 ) 债 券 选 择 策 略 本 基 金 将 采 取 久 期 偏 离 期 限 结 构 配 置 类 属 配 置 个 券 选 择 等 积 极 的 投 资 策 略, 构 建 债 券 投 资 组 合 1 久 期 偏 离 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 走 势 货 币 政 策 和 财 政 政 策 市 场 结 构 变 化 等 方 面 的 45

47 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 预 测 利 率 的 变 化 趋 势, 从 而 采 取 久 期 偏 离 策 略, 根 据 对 利 率 水 平 的 预 期 调 整 组 合 久 期 2 期 限 结 构 配 置 本 基 金 将 根 据 对 利 率 走 势 收 益 率 曲 线 的 变 化 情 况 的 判 断, 适 时 采 用 哑 铃 型 或 梯 型 或 子 弹 型 投 资 策 略, 在 长 期 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置, 以 便 最 大 限 度 的 避 免 投 资 组 合 收 益 受 债 券 利 率 变 动 的 负 面 影 响 3 类 属 配 置 类 属 配 置 指 债 券 组 合 中 各 债 券 种 类 间 的 配 置, 包 括 债 券 在 国 债 央 行 票 据 金 融 债 企 业 债 可 转 换 债 券 等 债 券 品 种 间 的 分 布, 债 券 在 浮 动 利 率 债 券 和 固 定 利 率 债 券 间 的 分 布 4 个 券 选 择 个 券 选 择 是 指 通 过 比 较 个 券 的 流 动 性 到 期 收 益 率 信 用 等 级 税 收 因 素, 确 定 一 定 期 限 下 的 债 券 品 种 的 过 程 ( 四 ) 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 ( 五 ) 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 资 产 支 持 证 券 是 指 由 金 融 机 构 作 为 发 起 机 构, 将 信 贷 资 产 信 托 给 受 托 机 构, 由 受 托 机 构 向 投 资 机 构 发 行, 以 该 财 产 所 产 生 的 现 金 支 付 其 收 益 的 证 券 本 基 金 通 过 对 资 产 池 结 构 和 质 量 的 跟 踪 考 察 分 析 资 产 支 持 证 券 的 发 行 条 款 预 估 提 前 偿 还 率 变 化 对 资 产 支 持 证 券 未 来 现 金 流 的 影 响, 谨 慎 投 资 资 产 支 持 证 券 ( 六 ) 权 证 投 资 策 略 本 基 金 的 权 证 投 资 以 控 制 风 险 和 锁 定 收 益 为 主 要 目 的 在 个 券 层 面 上, 本 基 金 通 过 对 权 证 标 的 公 司 的 基 本 面 研 究 和 未 来 走 势 预 判, 估 算 权 证 合 理 价 值, 同 时 还 充 分 考 虑 个 券 的 流 动 性, 谨 慎 进 行 投 资 四 投 资 限 制 1 组 合 限 制 基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限 制 : 46

48 (1) 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0% 95%; (2) 本 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (3) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券, 不 超 过 该 证 券 的 10%; (4) 本 基 金 持 有 的 全 部 权 证, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 3%; (5) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证, 不 得 超 过 该 权 证 的 10%; (6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额, 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (7) 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (8) 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券, 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (9) 本 基 金 持 有 的 同 一 ( 指 同 一 信 用 级 别 ) 资 产 支 持 证 券 的 比 例, 不 得 超 过 该 资 产 支 持 证 券 规 模 的 10%; (10) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券, 不 得 超 过 其 各 类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的 10%; (11) 本 基 金 应 投 资 于 信 用 级 别 评 级 为 BBB 以 上 ( 含 BBB) 的 资 产 支 持 证 券 基 金 持 有 资 产 支 持 证 券 期 间, 如 果 其 信 用 等 级 下 降 不 再 符 合 投 资 标 准, 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个 月 内 予 以 全 部 卖 出 ; (12) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购, 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产, 本 基 金 所 申 报 的 股 票 数 量 不 超 过 拟 发 行 股 票 公 司 本 次 发 行 股 票 的 总 量 ; (13) 本 基 金 进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40%; 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 年, 债 券 回 购 到 期 后 不 得 展 期 ; (14) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (15) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的 20%; 47

49 (16) 本 基 金 在 封 闭 期 的 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 100%, 在 开 放 期 的 任 何 交 易 日 日 终, 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 与 有 价 证 券 市 值 之 和, 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 95%, 其 中, 有 价 证 券 指 股 票 债 券 ( 不 含 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 ) 权 证 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 ( 不 含 质 押 式 回 购 ) 等 ; (17) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 ( 不 包 括 平 仓 ) 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交 金 额 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 20%; (18) 开 放 期 内 的 每 个 交 易 日 日 终, 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 在 封 闭 期 内, 本 基 金 不 受 5% 的 限 制, 但 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现 金 ; (19) 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 应 当 符 合 基 金 合 同 关 于 股 票 投 资 比 例 的 有 关 规 定 ; (20) 流 通 受 限 证 券 投 资 遵 照 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 基 金 字 [2006]141 号 ) 及 相 关 规 定 执 行 ; (21) 开 放 期 内, 本 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 140%; 封 闭 期 内, 本 基 金 的 基 金 资 产 总 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 200%; (22) 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 和 基 金 合 同 约 定 的 其 他 投 资 限 制 因 证 券 / 期 货 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整, 但 中 国 证 监 会 规 定 的 特 殊 情 形 除 外 法 律 法 规 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 在 上 述 期 间 内, 本 基 金 的 投 资 范 围 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投 资 的 监 督 与 检 查 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限 制 或 按 照 调 整 后 的 规 定 执 行, 且 无 需 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 48

50 2 禁 止 行 为 为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益, 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 违 反 规 定 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 买 卖 其 他 基 金 份 额, 但 是 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除 外 ; (5) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 法 律 行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 法 律 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 调 整 上 述 限 制, 如 适 用 于 本 基 金, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 则 本 基 金 投 资 按 照 取 消 或 调 整 后 的 规 定 执 行 五 投 资 决 策 1 投 资 决 策 依 据 投 资 决 策 依 据 包 括 : 国 家 有 关 法 律 法 规 规 章 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ; 宏 观 经 济 发 展 趋 势 微 观 企 业 运 行 趋 势 ; 证 券 市 场 走 势 2 投 资 决 策 原 则 合 法 合 规 保 密 忠 于 客 户 资 产 分 离 责 任 分 离 谨 慎 投 资 公 平 交 易 及 严 格 控 制 3 投 资 决 策 机 制 本 基 金 投 资 的 主 要 组 织 机 构 包 括 投 资 决 策 委 员 会 投 资 事 业 部 负 责 人 基 金 经 理 研 究 部 和 中 央 交 易 室, 投 资 过 程 须 接 受 监 察 稽 核 部 的 监 督 和 基 金 运 营 部 的 技 术 支 持 其 中, 投 资 决 策 委 员 会 作 为 公 司 基 金 投 资 决 策 的 最 高 机 构, 对 基 金 投 资 的 重 大 问 题 进 行 决 策, 并 在 必 要 时 做 出 修 改 投 资 事 业 部 负 责 人 负 责 本 事 业 部 内 投 资 管 理 和 内 外 部 沟 通 工 作, 并 监 控 审 查 基 金 资 产 的 投 资 业 绩 和 风 险 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 原 则 和 决 议 精 神, 结 合 股 票 池 及 有 关 研 究 报 告, 负 责 投 资 组 合 的 构 建 和 日 常 管 理, 向 中 央 交 易 室 下 达 投 资 指 令 并 监 控 组 合 仓 位 49

51 4 投 资 决 策 程 序 本 基 金 通 过 对 不 同 层 次 的 决 策 主 体 明 确 投 资 决 策 权 限, 建 立 完 善 的 投 资 决 策 体 系 和 投 资 运 作 流 程 : (1) 投 资 决 策 委 员 会 会 议 : 由 投 资 决 策 委 员 会 主 席 主 持, 对 基 金 总 体 投 资 政 策 业 绩 表 现 和 风 险 状 况 基 金 投 资 授 权 方 案 等 重 大 投 资 决 策 事 项 进 行 深 入 分 析 讨 论 并 做 出 决 议 (2) 在 借 助 外 部 研 究 成 果 的 基 础 上, 研 究 部 同 时 进 行 独 立 的 内 部 研 究 (3) 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 授 权 和 会 议 决 议, 在 研 究 部 的 研 究 支 持 下, 拟 定 投 资 计 划, 并 进 行 投 资 组 合 构 建 或 调 整 在 组 合 构 建 和 调 整 的 过 程 中, 基 金 经 理 必 须 严 格 遵 守 基 金 合 同 的 投 资 限 制 及 其 他 要 求 (4) 中 央 交 易 室 按 照 有 关 制 度 流 程 负 责 执 行 基 金 经 理 的 投 资 指 令, 并 担 负 一 线 风 险 监 控 职 责 5 风 险 分 析 与 绩 效 评 估 研 究 部 负 责 定 期 和 不 定 期 就 投 资 目 标 实 现 情 况 业 绩 归 因 分 析 跟 踪 误 差 来 源 等 方 面, 对 基 金 进 行 投 资 绩 效 评 估, 并 提 供 相 关 报 告 基 金 经 理 可 以 据 此 评 判 投 资 策 略, 进 而 调 整 投 资 组 合 6 组 合 监 控 与 调 整 基 金 经 理 将 跟 踪 宏 观 经 济 状 况 和 发 展 预 期 以 及 证 券 市 场 的 发 展 变 化, 结 合 基 金 当 期 的 申 购 和 赎 回 现 金 流 量 情 况, 以 及 组 合 风 险 与 绩 效 评 估 的 结 果, 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调 整 六 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 沪 深 300 指 数 收 益 率 65%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 35% 沪 深 300 指 数 是 由 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 授 权, 由 中 证 指 数 有 限 公 司 开 发 的 中 国 A 股 市 场 指 数, 其 成 份 股 票 为 中 国 A 股 市 场 中 代 表 性 强 流 动 性 高 流 通 市 值 大 的 主 流 股 票, 能 够 反 映 A 股 市 场 总 体 价 格 走 势 中 债 综 合 指 数 是 由 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 编 制 的 具 有 代 表 性 的 债 券 市 场 指 数 根 据 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 比 例, 选 用 上 述 业 绩 比 较 基 准 能 够 客 观 合 理 地 反 映 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 50

52 若 未 来 市 场 发 生 变 化 导 致 此 业 绩 比 较 基 准 不 再 适 用 或 有 更 加 适 合 的 业 绩 比 较 基 准, 基 金 管 理 人 有 权 根 据 市 场 发 展 状 况 及 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 策 略, 调 整 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 的 变 更 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 在 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示, 而 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 七 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 预 期 收 益 风 险 水 平 的 投 资 品 种 八 基 金 的 融 资 融 券 本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 九 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 和 债 权 人 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1 不 谋 求 对 上 市 公 司 的 控 股, 不 参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管 理 ; 2 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 股 东 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 3 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 债 权 人 权 利, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ; 4 有 利 于 基 金 资 产 的 安 全 与 增 值 ; 5 不 通 过 关 联 交 易 为 自 身 雇 员 授 权 代 理 人 或 任 何 存 在 利 害 关 系 的 第 三 人 牟 取 任 何 不 当 利 益 十 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 取 自 本 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告, 所 载 数 据 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 报 告 中 所 列 财 务 数 据 未 经 审 计 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 占 基 金 总 资 产 的 比 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 例 (%) 1 权 益 投 资 2,634,369,

53 其 中 : 股 票 2,634,369, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 563,990, 其 他 资 产 125,651, 合 计 3,324,011, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 (1) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 31,314, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,413,702, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 8,478, F 批 发 和 零 售 业 222,726, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 672,893, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 45,979, L 租 赁 和 商 务 服 务 业

54 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 15,927, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 18,857, Q 卫 生 和 社 会 工 作 78,357, R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 126,131, S 综 合 - - 合 计 2,634,369, (2) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 沪 港 通 投 资 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 旋 极 信 息 3,401, ,071, 江 淮 汽 车 11,760, ,583, 嘉 事 堂 2,871, ,361, 杉 杉 股 份 3,371, ,307, 千 方 科 技 2,871, ,365, 东 方 网 力 1,685, ,500, 东 富 龙 3,094,274 92,766, 商 赢 环 球 2,469,970 81,113, 奥 康 国 际 2,378,748 79,973, 华 闻 传 媒 5,316,900 79,913, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 53

55 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 未 投 资 股 指 期 货 (2) 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 主 要 选 择 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 股 指 期 货 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 (1) 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (2) 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 (3) 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 国 债 期 货 不 属 于 本 基 金 的 投 资 范 围, 故 此 项 不 适 用 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 商 赢 环 球 ( 曾 用 名 : 大 元 股 份 ) 的 发 行 主 体 商 赢 环 球 股 份 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 17 日 收 到 中 国 证 监 会 下 发 的 行 政 处 罚 决 定 书 ( 编 号 :[2015] 14 号 ), 商 赢 环 球 未 按 规 定 披 露 在 2012 年 子 公 司 发 生 的 关 联 交 易 行 为, 违 反 了 证 券 法 第 六 十 三 条 第 六 十 六 条 和 第 六 十 八 条 关 于 信 息 披 露 的 规 定, 构 成 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 所 述 的 信 息 披 露 违 法 行 为 根 据 当 事 人 违 法 行 为 的 事 实 性 质 情 节 与 社 会 危 害 程 度, 依 据 证 券 法 第 一 百 九 十 三 条 规 定, 中 国 证 监 会 决 定 : 一 对 大 元 股 份 给 予 警 告, 并 处 以 30 万 元 罚 款 ; 54

56 二 对 邓 永 新 给 予 警 告, 并 处 以 30 万 元 罚 款 ; 三 对 洪 金 益 郑 本 席 李 志 昊 给 予 警 告, 并 分 别 处 以 3 万 元 罚 款 在 上 述 公 告 公 布 后, 本 基 金 管 理 人 对 该 公 司 进 行 了 进 一 步 了 解 和 分 析, 认 为 上 述 处 罚 不 会 对 商 赢 环 球 的 投 资 价 值 构 成 实 质 性 负 面 影 响, 因 此 本 基 金 管 理 人 对 该 上 市 公 司 的 投 资 判 断 未 发 生 改 变 其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 本 报 告 期 内 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 4,507, 应 收 证 券 清 算 款 120,901, 应 收 股 利 应 收 利 息 242, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 125,651, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 流 通 受 限 部 分 占 基 金 资 产 流 通 受 限 情 况 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 的 净 值 比 例 (%) 说 明 公 允 价 值 ( 元 ) 旋 极 信 息 172,071, 停 牌 (6) 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 本 报 告 中 因 四 舍 五 入 原 因, 投 资 组 合 报 告 中 市 值 占 总 资 产 或 净 资 产 比 例 的 分 项 之 和 与 合 计 可 能 存 在 尾 差 55

57 第 十 部 分 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 3 月 18 日, 基 金 业 绩 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 1. 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 % 2.93% 1.80% 1.68% 1.60% 1.25% 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 业 绩 比 业 绩 比 较 净 值 增 净 值 增 较 基 准 基 准 收 益 阶 段 长 率 标 长 率 1 收 益 率 率 标 准 差 准 差 自 基 金 份 额 运 作 日 起 至 9.44% 2.06% 6.34% 1.05% 3.10% 1.01% 本 报 告 期 末 2. 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 A 累 计 份 额 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 3 月 18 日 年 12 月 31 日 ) 56

58 数 据 来 源 : 中 欧 基 金 Wind 注 : 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 期 为 2015 年 3 月 18 日, 自 基 金 合 同 生 效 日 起 到 本 报 告 期 末 不 满 一 年, 按 基 金 合 同 的 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 起 六 个 月 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 本 基 金 的 各 项 资 产 配 置 比 例 已 达 到 基 金 合 同 的 规 定 中 欧 精 选 定 期 开 放 混 合 E 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2015 年 10 月 13 日 年 12 月 31 日 ) 注 : 自 2015 年 9 月 22 日 起, 本 基 金 增 加 E 类 份 额 图 示 日 期 为 2015 年 10 月 13 日 至 2015 年 12 月 31 日 57