1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海

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1 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 1 页 共 14 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 国 联 安 货 币 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 契 约 型 开 放 式 2011 年 1 月 26 日 20,071,443, 份 在 控 制 风 险 和 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 通 过 主 动 式 管 理, 定 投 资 目 标 性 分 析 与 量 化 分 析 相 结 合, 力 争 为 投 资 者 提 供 稳 定 的 收 益 本 基 金 采 取 积 极 的 投 资 策 略, 自 上 而 下 地 进 行 投 资 管 理 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析, 形 成 对 短 期 利 率 变 化 方 向 的 预 测, 在 此 基 础 之 上, 确 定 组 合 久 期 和 类 别 资 产 配 置 比 例, 投 资 策 略 把 握 收 益 率 曲 线 形 变 和 无 风 险 套 利 机 会 来 进 行 品 种 选 择, 具 体 包 括 以 下 策 略 : 1 利 率 预 期 策 略 2 收 益 率 曲 线 策 略 3 类 属 配 置 策 略 第 2 页 共 14 页

3 4 现 金 流 管 理 策 略 5 套 利 策 略 6 个 券 选 择 策 略 业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金, 在 所 有 证 券 投 资 基 金 中, 是 风 险 风 险 收 益 特 征 相 对 较 低 的 基 金 产 品 在 一 般 情 况 下, 其 风 险 与 预 期 收 益 均 低 于 债 券 型 基 金, 也 低 于 混 合 型 基 金 与 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 联 安 货 币 A 国 联 安 货 币 B 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 47,305, 份 20,024,137, 份 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 国 联 安 货 币 A 国 联 安 货 币 B 1. 本 期 已 实 现 收 益 382, ,597, 本 期 利 润 382, ,597, 期 末 基 金 资 产 净 值 47,305, ,024,137, 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益, 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算, 因 此, 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零, 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 第 3 页 共 14 页

4 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 收 益 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 1 国 联 安 货 币 A: 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 % % % % % % 注 :1 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 国 联 安 货 币 B: 阶 段 净 值 收 益 率 1 净 值 收 益 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 % % % % % % 注 :1 本 基 金 收 益 分 配 按 日 结 转 份 额 ; 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 1 月 26 日 至 2016 年 3 月 31 日 ) 1 国 联 安 货 币 A 第 4 页 共 14 页

5 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ); 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 1 月 26 日 生 效 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 ; 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 国 联 安 货 币 B 第 5 页 共 14 页

6 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ); 2 本 基 金 基 金 合 同 于 2011 年 1 月 26 日 生 效 本 基 金 建 仓 期 为 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 的 6 个 月, 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 符 合 合 同 约 定 ; 3 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 薛 琳 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 年 ( 自 2006 年 起 ) 薛 琳 女 士, 管 理 学 学 士, 2006 年 3 月 至 2006 年 12 月 在 上 海 红 顶 金 融 研 究 中 心 公 司 担 任 项 目 管 理 工 作 2006 年 12 月 至 2008 年 6 月 在 上 海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债 券 交 易 员 2008 年 6 月 至 2010 年 6 月 在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有 限 公 司 第 6 页 共 14 页

7 侯 慧 娣 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 年 ( 自 2007 年 ) 担 任 债 券 交 易 员 自 2010 年 6 月 起, 加 盟 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 先 后 担 任 债 券 交 易 员 债 券 组 合 管 理 部 基 金 经 理 助 理 职 务 2012 年 7 月 至 2016 年 1 月 担 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2012 年 12 月 起 至 2015 年 11 月 兼 任 国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2016 年 3 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 侯 慧 娣 女 士, 理 学 硕 士 2006 年 3 月 至 2006 年 7 月 在 国 泰 君 安 证 券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据 分 析 与 处 理 ;2006 年 7 月 至 2008 年 10 月 在 世 商 软 件 ( 上 海 ) 有 限 公 司 从 事 债 券 分 析 ;2009 年 12 月 至 2012 年 9 月 在 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固 定 收 益 分 析 ;2012 年 9 月 至 2015 年 6 月 在 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工 作, 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定 收 益 部 副 总 监 2015 年 6 月 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司,2015 年 12 月 起 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2016 年 3 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 第 7 页 共 14 页

8 注 :1 基 金 经 理 的 任 职 日 期 和 离 职 日 期 为 公 司 对 外 公 告 之 日 ; 2 证 券 从 业 年 限 的 统 计 标 准 为 证 券 行 业 的 工 作 经 历 年 限 4.2 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 相 关 法 律 法 规 法 律 文 件 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 基 金 运 作 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 和 约 定, 无 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 遵 照 相 应 法 律 法 规 和 内 部 规 章, 制 定 并 完 善 了 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度 ( 以 下 简 称 公 平 交 易 制 度 ), 用 以 规 范 包 括 投 资 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 以 及 投 资 管 理 过 程 中 涉 及 的 实 施 效 果 与 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 公 平 交 易 制 度 的 规 定, 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合, 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 投 资 决 策 等 方 面 均 享 有 平 等 机 会 ; 在 交 易 环 节 严 格 按 照 时 间 优 先, 价 格 优 先 的 原 则 执 行 指 令 ; 如 遇 指 令 价 位 相 同 或 指 令 价 位 不 同 但 市 场 条 件 都 满 足 时, 及 时 执 行 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ; 采 用 公 平 交 易 分 析 系 统 对 不 同 投 资 组 合 的 交 易 价 差 进 行 定 期 分 析 ; 对 投 资 流 程 独 立 稽 核 等 本 报 告 期 内, 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 发 现 有 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 情 况 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 无 法 解 释 的 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 1 季 度 国 内 宏 观 经 济 基 本 面 呈 短 期 改 善 迹 象, 通 胀 上 行 但 绝 对 水 平 较 低, 人 民 币 汇 率 贬 值 预 期 依 然 存 在, 贬 值 压 力 依 然 较 大, 央 行 货 币 政 策 放 松 节 奏 有 所 顾 忌, 加 强 公 开 市 场 频 率 操 作, 同 时 开 始 在 一 季 度 实 行 MPA 宏 观 审 慎 监 管, 货 币 市 场 资 金 面 呈 现 由 于 监 管 和 央 行 对 冲 不 及 时 导 致 的 阶 段 性 时 点 性 资 金 紧 张 特 征, 但 也 出 现 阶 段 性 流 动 性 充 裕 特 征 2016 年 2 月 1 日 起 新 的 货 币 基 金 第 8 页 共 14 页

9 管 理 办 法 正 式 实 施, 我 们 认 为 监 管 部 门 进 一 步 强 调 了 基 金 的 风 险 管 理, 包 括 流 动 性 风 险 利 率 风 险 信 用 风 险 等 在 本 基 金 的 管 理 中, 我 们 顺 应 监 管 思 路, 高 度 重 视 基 金 的 风 险 管 理,1 季 度 在 规 模 稳 步 增 加 的 基 础 上, 均 衡 配 置 了 短 融 存 款 和 存 单, 同 时 在 时 点 性 资 金 紧 张 时 重 点 配 置 了 收 益 率 较 高 的 逆 回 购 资 产, 在 控 制 风 险 的 基 础 上 通 过 积 极 的 主 动 管 理 为 持 有 人 贡 献 超 额 回 报 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内, 国 联 安 货 币 A 净 值 收 益 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 % 国 联 安 货 币 B 净 值 收 益 率 为 %, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 % 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 固 定 收 益 投 资 9,266,723, 其 中 : 债 券 9,266,723, 资 产 支 持 证 券 买 入 返 售 金 融 资 产 2,990,302, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,727,293, 其 他 资 产 94,039, 合 计 20,078,359, 报 告 期 债 券 回 购 融 资 情 况 序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 2.62 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - 序 号 项 目 金 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 第 9 页 共 14 页

10 2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - - 注 : 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值 比 例 的 简 单 平 均 值 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 资 产 净 值 的 20% 5.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 基 本 情 况 项 目 天 数 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 89 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 106 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 73 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 情 况 说 明 本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 不 存 在 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 180 天 的 情 况 注 : 根 据 本 基 金 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 120 天, 因 证 券 市 场 波 动 上 市 公 司 合 并 基 金 规 模 变 动 股 权 分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 不 符 合 规 定 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 分 布 比 例 序 号 平 均 剩 余 期 限 各 期 限 资 产 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 各 期 限 负 债 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 (%) 1 30 天 以 内 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 60 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 - - 第 10 页 共 14 页

11 动 利 率 债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 180 天 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 - - 合 计 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 830,733, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 830,733, 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 4,443,727, 中 期 票 据 同 业 存 单 3,992,262, 其 他 合 计 9,266,723, 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 报 告 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 第 11 页 共 14 页

12 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 农 发 19 3,600, ,414, 邯 郸 银 行 CD025 3,200, ,380, 贵 州 花 溪 农 商 行 CD005 3,000, ,690, 光 大 CD020 3,000, ,811, 国 开 33 2,000, ,231, 山 钢 SCP007 2,000, ,018, 鲁 能 源 SCP002 2,000, ,919, 厦 门 农 商 行 CD014 2,000, ,557, 宁 波 银 行 CD027 2,000, ,032, 西 安 银 行 CD036 2,000, ,676, 影 子 定 价 与 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 项 目 偏 离 情 况 报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含 )-0.5% 间 的 次 数 0 次 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0.13% 报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 0.05% 报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0.09% 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券. 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 基 金 计 价 方 法 说 明 本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法, 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示, 按 照 票 面 利 率 或 协 议 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价, 在 剩 余 存 续 期 内 平 均 摊 销, 每 日 计 提 损 益 本 报 告 期 内 不 存 在 剩 余 期 限 小 于 397 天 但 剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动 利 率 债 券 的 摊 余 成 本 超 过 当 日 基 金 资 产 净 值 的 20% 的 情 况 第 12 页 共 14 页

13 5.8.3 本 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 利 息 93,775, 应 收 申 购 款 264, 其 他 应 收 款 - 6 待 摊 费 用 - 7 其 他 - 8 合 计 94,039, 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 项 目 国 联 安 货 币 A 国 联 安 货 币 B 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 86,418, ,120,981, 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 71,713, ,370,243, 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 110,826, ,467,087, 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 47,305, ,024,137, 注 : 总 申 购 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 基 金 份 额 级 别 调 整 和 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 包 含 本 报 告 期 内 发 生 的 基 金 份 额 级 别 调 整 和 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 ( 份 ) 交 易 金 额 ( 元 ) 适 用 费 率 1 申 购 ,000, ,000, % 2 赎 回 ,000, ,000, % 第 13 页 共 14 页

14 合 计 80,000, ,000, 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 发 行 及 募 集 的 文 件 2 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 3 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 4 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 5 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 6 基 金 托 管 人 业 务 资 格 批 件 和 营 业 执 照 7 中 国 证 监 会 要 求 的 其 他 文 件 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 9 楼 8.3 查 阅 方 式 网 址 : 或 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 二 日 第 14 页 共 14 页