重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2010 年 2 月 11 日 证 监 基 金 字 [2010]178 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 25 日 生 效 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不

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1 (2016 年 第 1 号 ) 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 境 外 托 管 人 : 纽 约 梅 隆 银 行 股 份 有 限 公 司 境 外 投 资 顾 问 : 威 灵 顿 管 理 有 限 责 任 合 伙 制 公 司

2 重 要 提 示 本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2010 年 2 月 11 日 证 监 基 金 字 [2010]178 号 文 核 准 募 集 本 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 25 日 生 效 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 产 品 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 投 资 有 风 险, 投 资 者 认 购 或 申 购 基 金 份 额 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征, 应 充 分 考 虑 投 资 者 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 导 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 担 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 它 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 于 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 基 金 投 资 于 全 球 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 应 全 面 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 汇 率 风 险 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 本 基 金 的 特 定 风 险 等 等 投 资 人 认 购 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 和 本 基 金 的 基 金 合 同 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2015 年 11 月 24 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 数 据 截 止 日 为 2015 年 9 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 本 招 募 说 明 书 已 经 基 金 托 管 人 复 核 1

3 目 录 一 绪 言... 3 二 释 义... 4 三 风 险 揭 示... 8 四 基 金 的 投 资...11 五 基 金 的 业 绩...23 六 基 金 管 理 人...24 七 境 外 投 资 顾 问...33 八 基 金 的 募 集...35 九 基 金 合 同 的 生 效...35 十 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换...36 十 一 基 金 的 费 用 与 税 收...44 十 二 基 金 的 财 产...45 十 三 基 金 财 产 的 估 值...46 十 四 基 金 的 收 益 与 分 配...50 十 五 基 金 的 会 计 与 审 计...52 十 六 基 金 的 信 息 披 露...52 十 七 基 金 合 同 的 变 更 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算...56 十 八 基 金 托 管 人...58 十 九 境 外 托 管 人...62 二 十 相 关 服 务 机 构...63 二 十 一 基 金 合 同 的 内 容 摘 要...85 二 十 二 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要...85 二 十 三 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务...85 二 十 四 其 他 应 披 露 事 项...88 二 十 五 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式...89 二 十 六 备 查 文 件...90 附 件 一 : 基 金 合 同 摘 要...91 附 件 二 : 基 金 托 管 协 议 摘 要

4 一 绪 言 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 本 招 募 说 明 书 ) 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 以 下 简 称 基 金 法 ) 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 销 售 办 法 ) 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 运 作 办 法 ) 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 ( 以 下 简 称 试 行 办 法 ) 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 以 及 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 编 写 本 招 募 说 明 书 阐 述 了 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目 标 策 略 风 险 费 率 等 与 投 资 者 投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 法 律 责 任 本 基 金 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 本 招 募 说 明 书 由 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 解 释 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息, 或 对 本 招 募 说 明 书 作 任 何 解 释 或 者 说 明 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 者 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 3

5 二 释 义 本 招 募 说 明 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 或 简 称 代 表 如 下 含 义 : 基 金 或 本 基 金 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 基 金 合 同 或 本 基 金 合 同 指 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 指 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 指 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 指 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 对 本 基 金 合 同 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 托 管 协 议 指 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 就 本 基 金 签 订 之 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 及 对 该 托 管 协 议 的 任 何 有 效 修 订 和 补 充 招 募 说 明 书 指 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 及 其 定 期 的 更 新 基 金 份 额 发 售 公 告 指 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公 告 法 律 法 规 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 行 政 法 规 规 范 性 文 件 司 法 解 释 行 政 规 章 以 及 其 他 对 基 金 合 同 当 事 人 有 约 束 力 的 决 定 决 议 通 知 等 基 金 法 指 2003 年 10 月 28 日 经 第 十 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过, 并 经 2012 年 12 月 28 日 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日 起 实 施 的, 并 经 2015 年 4 月 24 日 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 第 十 四 次 会 议 全 国 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 关 于 修 改 < 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法 > 等 七 部 法 律 的 决 定 修 改 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 销 售 办 法 指 中 国 证 监 会 2013 年 3 月 15 日 颁 布 同 年 6 月 1 日 起 实 施 的 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 4

6 信 息 披 露 办 法 指 中 国 证 监 会 于 2004 年 6 月 8 日 颁 布 自 同 年 7 月 1 日 起 实 施 的 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 运 作 办 法 指 中 国 证 监 会 于 2014 年 7 月 7 日 颁 布 自 同 年 8 月 8 日 起 实 施 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 及 颁 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 试 行 办 法 指 中 国 证 监 会 于 2007 年 6 月 18 日 公 布 自 同 年 7 月 5 日 起 实 施 的 合 格 境 内 机 构 投 资 者 境 外 证 券 投 资 管 理 试 行 办 法 及 发 布 机 关 对 其 不 时 做 出 的 修 订 中 国 证 监 会 银 行 业 监 督 管 理 机 构 国 家 外 汇 局 基 金 合 同 当 事 人 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 中 国 人 民 银 行 和 / 或 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 指 国 家 外 汇 管 理 局 或 其 授 权 的 代 表 机 构 指 受 基 金 合 同 约 束, 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体, 包 括 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 个 人 投 资 者 指 年 满 18 周 岁, 合 法 持 有 现 时 有 效 的 中 华 人 民 共 和 国 居 民 身 份 证 军 人 证 件 等 有 效 身 份 证 件 的 中 国 公 民, 以 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 可 以 投 资 基 金 的 自 然 人 机 构 投 资 者 指 依 法 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 有 关 政 府 部 门 批 准 设 立 并 存 续 的 企 业 法 人 事 业 法 人 社 会 团 体 或 其 他 组 织 投 资 人 指 个 人 投 资 者 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人 的 合 称 基 金 份 额 持 有 人 基 金 销 售 业 务 指 依 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的 投 资 人 指 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 宣 传 推 介 基 金, 发 售 基 金 份 额, 办 理 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 转 换 非 交 易 过 户 转 托 管 及 定 期 定 额 投 资 等 业 务 销 售 机 构 直 销 机 构 指 直 销 机 构 和 代 销 机 构 指 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 5

7 代 销 机 构 指 指 符 合 销 售 办 法 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件, 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议, 代 为 办 理 基 金 销 售 业 务 的 机 构 基 金 销 售 网 点 登 记 结 算 业 务 指 直 销 机 构 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网 点 指 基 金 登 记 存 管 过 户 清 算 和 结 算 业 务, 具 体 内 容 包 括 投 资 人 基 金 账 户 的 建 立 和 管 理 基 金 份 额 注 册 登 记 基 金 销 售 业 务 的 确 认 清 算 和 结 算 代 理 发 放 红 利 建 立 并 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 等 登 记 结 算 机 构 指 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 基 金 的 登 记 结 算 机 构 为 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代 为 办 理 登 记 结 算 业 务 的 机 构 境 外 托 管 人 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件, 接 受 基 金 托 管 人 委 托, 负 责 本 基 金 境 外 资 产 托 管 业 务 的 境 外 金 融 机 构 ; 境 外 托 管 人 由 基 金 托 管 人 选 择 更 换 和 撤 消 基 金 账 户 指 登 记 结 算 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 其 持 有 的 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 基 金 交 易 账 户 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 的 基 金 份 额 变 动 及 结 余 情 况 的 账 户 基 金 合 同 生 效 日 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件, 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 完 毕, 并 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认 的 日 期 基 金 合 同 终 止 日 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后, 基 金 财 产 清 算 完 毕, 清 算 结 果 报 中 国 证 监 会 备 案 并 予 以 公 告 的 日 期 基 金 募 集 期 指 自 基 金 份 额 发 售 之 日 起 至 发 售 结 束 之 日 止 的 期 间, 最 长 不 得 超 过 3 个 月 存 续 期 工 作 日 开 放 日 指 基 金 合 同 生 效 至 终 止 之 间 的 不 定 期 期 限 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 指 为 投 资 人 办 理 基 金 份 额 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 的 工 作 日 6

8 T 日 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 投 资 人 申 购 赎 回 或 其 他 业 务 申 请 的 工 作 日 T+n 日 指 自 T 日 起 第 n 个 工 作 日 ( 不 包 含 T 日 ) 交 易 时 间 境 外 投 资 主 要 市 场 认 购 申 购 指 开 放 日 基 金 接 受 申 购 赎 回 或 其 他 交 易 的 时 间 段 指 纽 约 香 港 和 伦 敦 证 券 交 易 市 场 指 在 基 金 募 集 期 内, 投 资 人 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 指 基 金 合 同 生 效 后, 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行 为 赎 回 指 基 金 合 同 生 效 后, 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金 份 额 兑 换 为 现 金 的 行 为 转 托 管 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构 的 操 作 定 期 定 额 投 资 计 划 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请, 约 定 每 期 扣 款 日 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式, 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金 申 购 申 请 的 一 种 投 资 方 式 巨 额 赎 回 指 本 基 金 单 个 开 放 日, 基 金 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 元 基 金 收 益 指 人 民 币 元 指 基 金 投 资 所 得 红 利 股 息 债 券 利 息 买 卖 证 券 价 差 银 行 存 款 利 息 其 他 合 法 收 入 及 因 运 用 基 金 财 产 带 来 的 成 本 和 费 用 的 节 约 基 金 资 产 总 值 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 银 行 存 款 本 息 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的 价 值 总 和 7

9 基 金 转 换 指 基 金 份 额 持 有 人 按 照 本 基 金 合 同 和 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件, 申 请 将 其 持 有 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 且 由 同 一 登 记 结 算 机 构 办 理 登 记 结 算 的 其 他 基 金 基 金 份 额 的 行 为 基 金 资 产 净 值 基 金 份 额 净 值 基 金 资 产 估 值 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基 金 负 债 后 的 价 值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值, 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 过 程 指 定 媒 体 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 互 联 网 网 站 及 其 他 媒 体 不 可 抗 力 指 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法 预 见 无 法 抗 拒 无 法 避 免 且 在 本 基 金 合 同 由 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 签 署 之 日 后 发 生 的, 使 本 基 金 合 同 当 事 人 无 法 全 部 或 部 分 履 行 本 基 金 合 同 的 任 何 事 件, 包 括 但 不 限 于 洪 水 地 震 及 其 他 自 然 灾 害 战 争 骚 乱 火 灾 政 府 征 用 没 收 恐 怖 袭 击 传 染 病 传 播 法 律 法 规 变 化 突 发 停 电 或 其 他 突 发 事 件 证 券 交 易 所 非 正 常 暂 停 或 停 止 交 易 三 风 险 揭 示 本 基 金 的 投 资 风 险 包 括 投 资 组 合 的 风 险 管 理 风 险 合 规 性 风 险 操 作 风 险 以 及 其 他 风 险 ( 一 ) 投 资 组 合 的 风 险 投 资 组 合 的 风 险 主 要 包 括 市 场 风 险 政 府 管 制 风 险 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 国 家 风 险 等 1 市 场 风 险 证 券 市 场 价 格 因 受 各 种 因 素 的 影 响 而 引 起 的 波 动, 将 使 本 基 金 资 产 面 临 潜 在 的 风 险 本 基 金 的 市 场 风 险 来 源 于 基 金 股 票 资 产 债 券 资 产 市 场 价 格 的 波 动, 以 及 在 运 用 衍 生 金 融 工 具 进 行 组 合 避 险 或 有 效 管 理 的 情 况 下 的 衍 生 金 融 工 具 市 场 波 动 风 险 影 响 市 场 价 格 波 动 的 因 素 包 括 但 不 限 于 以 下 多 种 : 8

10 (1) 海 外 市 场 风 险 本 基 金 投 资 于 境 外 证 券 市 场, 各 国 或 地 区 处 于 产 业 景 气 循 环 周 期 的 不 同 阶 段, 将 对 基 金 的 投 资 绩 效 产 生 影 响 ; 同 时, 境 外 证 券 市 场 因 特 有 的 社 会 政 治 环 境 法 律 法 规 市 场 状 况 和 经 济 发 展 趋 势, 对 特 定 的 负 面 事 件 的 反 应 存 在 诸 多 差 异 ; 另 外, 部 分 投 资 市 场 如 美 国 英 国 香 港 的 证 券 交 易 市 场 对 每 日 证 券 交 易 价 格 并 无 涨 跌 幅 上 下 限 的 规 定, 因 此, 这 些 国 家 或 地 区 证 券 的 每 日 涨 跌 幅 空 间 相 对 较 大 等 上 述 因 素 可 能 会 带 来 市 场 的 急 剧 波 动, 从 而 引 起 投 资 风 险 的 增 加 (2) 新 兴 市 场 风 险 由 于 本 基 金 涉 及 海 外 新 兴 市 场 的 证 券 投 资, 鉴 于 各 新 兴 市 场 特 有 的 监 管 制 度 ( 包 括 市 场 准 入 制 度 外 汇 管 制 等 ) 和 市 场 行 为 的 特 有 的 不 稳 定 状 态, 可 能 对 本 基 金 参 与 新 兴 市 场 的 投 资 收 益 产 生 直 接 或 间 接 的 影 响 (3) 经 济 周 期 风 险 经 济 运 行 具 有 周 期 性 的 特 点, 证 券 市 场 的 收 益 水 平 受 到 宏 观 经 济 运 行 状 况 的 影 响, 也 呈 现 周 期 性 变 化, 基 金 投 资 于 债 券 与 上 市 公 司 股 票, 其 收 益 水 平 也 会 随 之 发 生 变 化, 从 而 产 生 风 险 (4) 利 率 风 险 金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 股 票 市 场 及 债 券 市 场 的 价 格 和 收 益 率 的 变 动, 同 时 直 接 影 响 企 业 的 融 资 成 本 和 利 润 水 平 基 金 投 资 于 股 票 和 债 券, 其 收 益 水 平 会 受 到 利 率 变 化 的 影 响, 从 而 产 生 风 险 (5) 通 货 膨 胀 风 险 基 金 持 有 人 的 收 益 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配, 如 果 发 生 通 货 膨 胀, 现 金 的 购 买 力 会 下 降, 从 而 影 响 基 金 的 实 际 收 益 (6) 汇 率 风 险 汇 率 的 变 化 可 能 对 国 民 经 济 不 同 部 门 造 成 不 同 的 影 响, 从 而 导 致 本 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 业 绩 及 其 股 票 价 格 汇 率 风 险 还 包 括 本 基 金 将 募 集 资 产 转 换 成 外 汇 并 投 资 于 相 应 证 券 市 场, 在 收 回 基 金 资 产 时 由 于 汇 率 的 变 化 导 致 基 金 资 产 变 化 而 产 生 的 风 险 (7) 上 市 公 司 经 营 风 险 上 市 公 司 的 经 营 受 多 种 因 素 影 响 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 经 营 不 善, 其 股 票 价 格 可 9

11 能 下 跌, 或 者 能 够 用 于 分 配 的 利 润 减 少, 使 基 金 投 资 收 益 下 降 虽 然 本 基 金 可 通 过 分 散 化 投 资 减 少 这 种 非 系 统 性 风 险, 但 并 不 能 完 全 消 除 该 种 风 险 (8) 债 券 收 益 率 曲 线 变 动 的 风 险 债 券 收 益 率 曲 线 变 动 风 险 是 指 与 收 益 率 曲 线 非 平 行 移 动 有 关 的 风 险, 单 一 的 久 期 指 标 并 不 能 充 分 反 映 这 一 风 险 的 存 在 (9) 再 投 资 风 险 市 场 利 率 下 降 将 影 响 固 定 收 益 类 证 券 利 息 收 入 的 再 投 资 收 益 率, 这 与 利 率 上 升 所 带 来 的 价 格 风 险 互 为 消 长 2 政 府 管 制 风 险 所 谓 政 府 管 制, 是 指 政 府 部 门 通 过 制 定 规 章 设 定 许 可 监 督 检 查 行 政 处 罚 和 行 政 裁 决 等 行 政 处 理 行 为, 对 社 会 经 济 行 为 实 施 直 接 控 制 在 境 外 证 券 投 资 过 程 中, 投 资 地 所 在 国 家 或 地 区 政 府 部 门 可 能 针 对 本 基 金 实 施 投 资 运 作 交 易 结 算 以 及 资 金 汇 出 入 等 方 面 的 限 制, 或 者 采 取 资 产 冻 结 或 扣 押 等 行 政 措 施, 从 而 造 成 相 应 的 财 产 受 损 交 易 延 误 等 相 关 风 险 3 信 用 风 险 债 券 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息, 或 由 于 债 券 发 行 人 信 用 质 量 降 低 导 致 债 券 价 格 下 降 的 风 险, 信 用 风 险 也 包 括 证 券 交 易 对 手 因 违 约 而 产 生 的 证 券 交 割 风 险 4 流 动 性 风 险 因 市 场 交 易 量 不 足, 导 致 证 券 不 能 迅 速 低 成 本 地 转 变 为 现 金 的 风 险 流 动 性 风 险 还 包 括 由 于 本 基 金 出 现 投 资 者 大 额 赎 回, 致 使 本 基 金 没 有 足 够 的 现 金 应 付 基 金 赎 回 支 付 的 要 求 所 引 致 的 风 险 5 杠 杆 风 险 本 基 金 将 投 资 于 股 票 指 数 期 货 等 金 融 衍 生 品 等 产 品, 由 于 产 品 结 构 交 易 制 度 等 引 起 的 杠 杆 因 素 将 放 大 该 部 分 投 资 收 益 的 波 动 水 平 ( 二 ) 管 理 风 险 在 基 金 管 理 运 作 过 程 中, 基 金 管 理 人 的 研 究 水 平 投 资 管 理 水 平 直 接 影 响 基 金 收 益 水 平, 如 果 基 金 管 理 人 对 经 济 形 势 和 证 券 市 场 判 断 不 准 确 获 取 的 信 息 不 全 投 资 操 作 出 现 失 误, 都 会 影 响 基 金 的 收 益 水 平 ( 三 ) 合 规 性 风 险 10

12 是 指 本 基 金 的 投 资 运 作 不 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 要 求 而 带 来 的 风 险 ( 四 ) 操 作 风 险 基 金 运 作 过 程 中, 因 内 部 控 制 存 在 缺 陷 或 者 人 为 因 素 造 成 操 作 失 误 或 违 反 操 作 规 程 等 引 致 的 风 险, 例 如, 越 权 违 规 交 易 会 计 部 门 欺 诈 交 易 错 误 IT 系 统 故 障 等 风 险 ( 五 ) 其 他 风 险 1 大 宗 交 易 风 险 大 宗 交 易 是 指 达 到 规 定 的 最 低 限 额 的 证 券 单 笔 大 额 买 卖 申 报, 买 卖 双 方 在 规 定 的 价 格 范 围 内 达 成 一 致 后, 由 交 易 所 确 认 成 交 的 证 券 交 易 由 于 大 宗 交 易 的 成 交 价 格 并 非 完 全 由 市 场 供 需 关 系 形 成, 可 能 与 市 场 价 格 存 在 一 定 差 异, 从 而 导 致 大 宗 交 易 参 与 者 的 非 正 常 损 益 2 金 融 模 型 风 险 在 证 券 投 资 中, 对 证 券 内 在 价 值 的 评 估, 通 常 是 以 一 定 的 假 设 规 则 和 逻 辑 推 理 为 基 础 的 这 些 假 设 规 则 和 推 理 过 程 即 所 谓 的 金 融 模 型 本 基 金 所 运 用 的 都 是 经 国 内 外 实 践 验 证 的 成 熟 的 金 融 模 型 但 是, 在 基 金 实 际 运 作 中, 可 能 因 市 场 结 构 投 资 者 行 为 模 式 等 条 件 发 生 变 动, 导 致 有 关 模 型 出 现 重 大 偏 离 的 问 题, 从 而 引 起 基 金 资 产 损 失 的 风 险 3 正 回 购 / 逆 回 购 风 险 在 开 展 正 回 购 / 逆 回 购 业 务 时, 通 常 要 求 交 易 对 手 提 供 相 应 的 证 券 现 金 或 现 金 等 价 物 作 为 将 来 履 行 回 售 其 原 购 入 证 券 或 购 回 其 原 售 出 证 券 义 务 的 抵 押 物 在 证 券 等 抵 押 物 价 格 出 现 不 利 变 动, 并 导 致 交 易 对 手 无 法 及 时 足 额 履 行 相 关 义 务 时, 将 造 成 基 金 资 产 损 失 的 风 险 4 战 争 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现, 将 会 严 重 影 响 证 券 市 场 的 运 行, 可 能 导 致 基 金 资 产 的 损 失 金 融 市 场 危 机 行 业 竞 争 代 理 商 违 约 等 超 出 基 金 管 理 人 自 身 直 接 控 制 能 力 之 外 的 风 险, 可 能 导 致 基 金 或 者 基 金 份 额 持 有 人 利 益 受 损 四 基 金 的 投 资 ( 一 ) 投 资 目 标 在 有 效 控 制 基 金 资 产 风 险 的 基 础 上, 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 ( 二 ) 投 资 范 围 11

13 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 : 国 际 资 本 市 场 股 票 债 券 回 购 股 票 指 数 期 货 外 汇 远 期 合 约 外 汇 互 换 及 其 他 用 于 组 合 避 险 或 有 效 管 理 的 金 融 衍 生 工 具 其 中, 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 债 券 现 金 等 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 上 述 国 际 资 本 市 场 股 票 应 在 与 中 国 证 监 会 已 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市 场 挂 牌 交 易 如 果 法 律 法 规 允 许, 本 基 金 的 股 票 投 资 比 例 可 以 提 高 至 基 金 资 产 净 值 的 100%, 此 事 项 无 须 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 同 意 ( 三 ) 投 资 策 略 1 国 家 与 地 区 资 产 配 置 本 基 金 在 全 球 范 围 内 进 行 股 票 投 资, 采 用 自 上 而 下 方 法 进 行 国 家 及 地 区 的 资 产 配 置 本 基 金 将 综 合 运 用 定 性 和 定 量 分 析 方 法, 分 析 各 个 国 家 及 地 区 的 宏 观 经 济 形 势 经 济 政 策, 以 及 股 票 市 场 估 值 水 平, 比 较 各 国 家 及 地 区 股 票 市 场 投 资 相 对 吸 引 力, 并 结 合 各 市 场 的 风 险 水 平, 动 态 地 确 定 基 金 资 产 在 各 个 国 家 及 地 区 的 资 产 配 置 2 行 业 配 置 策 略 本 基 金 的 行 业 配 置 策 略 建 立 在 宏 观 经 济 形 势 分 析 宏 观 经 济 和 产 业 政 策 分 析 行 业 景 气 度 分 析 行 业 生 命 周 期 分 析 和 行 业 竞 争 结 构 分 析 基 础 上, 通 过 定 性 评 价 和 行 业 估 值 模 型 分 别 筛 选 出 在 短 中 长 期 内 具 有 良 好 发 展 前 景 的 行 业 根 据 各 行 业 所 处 生 命 周 期 行 业 竞 争 结 构 行 业 景 气 度 变 动 趋 势 等 因 素, 对 各 行 业 的 相 对 投 资 价 值 进 行 动 态 跟 踪 分 析, 挑 选 优 势 行 业 和 景 气 行 业, 动 态 地 确 定 基 金 资 产 在 各 个 行 业 的 资 产 配 置 根 据 不 同 的 行 业 之 间, 特 别 是 周 期 性 行 业 与 非 周 期 性 行 业 之 间, 所 具 有 的 不 同 的 增 长 估 值 及 行 业 风 险 特 性, 采 取 与 之 相 适 应 的 投 资 策 略 对 非 周 期 类 行 业 追 求 长 期 稳 定 增 长 及 合 理 估 值 买 入 并 较 长 期 拥 有 ; 对 周 期 类 行 业 以 历 史 估 值 为 基 础 进 行 波 段 操 作 3 股 票 精 选 本 基 金 在 全 球 范 围 内 精 选 股 票 过 程 中, 将 以 全 球 视 野, 配 备 定 量 分 析 工 具, 选 择 在 行 业 中 具 备 竞 争 优 势 成 长 性 良 好, 估 值 合 理 和 金 融 风 险 低 的 股 票 由 于 不 同 的 证 券 市 场, 具 有 不 同 的 增 长 估 值 经 济 基 本 面 及 企 业 运 行 特 性, 因 此, 本 基 金 将 采 取 与 之 相 适 应 的 股 票 选 择 策 略 在 成 熟 资 本 市 场 选 择 估 值 与 增 长 平 衡 的 业 务 模 式 优 秀 或 具 有 独 特 产 品 或 服 务 行 业 中 国 际 竞 争 力 强 的 企 业, 在 新 兴 资 本 市 场 重 点 投 资 长 期 稳 定 增 长, 并 具 有 特 定 优 势 产 业 12

14 股 票 的 投 资 策 略 3.1 定 量 筛 选 本 基 金 将 首 先 借 助 定 量 研 究 平 台, 采 用 定 量 分 析 指 标, 初 步 筛 选 出 潜 在 投 资 对 象 在 定 量 分 析 中, 本 基 金 注 重 上 市 公 司 以 下 四 个 方 面 的 指 标 :(1) 长 期 成 长 能 力 指 标, 比 如 主 营 业 务 利 润 增 长 率 净 利 润 增 长 率 销 售 收 入 增 长 率 盈 利 预 期 增 长 和 盈 利 超 预 期 等 ;(2) 估 值 水 平 指 标, 比 如 市 净 率 (PB) 市 销 率 (PS) P/CFFO EV/EBITDA 和 EV/FCF 等 ;(3) 盈 利 能 力 指 标, 比 如 净 资 产 收 益 率 (ROE) 和 资 本 回 报 率 (ROIC) 等 ;(4) 负 债 水 平 指 标, 比 如 资 产 负 债 率 (Debt/Equity) 和 经 营 现 金 流 量 比 例 (OCF) 等 3.2 基 本 面 分 析 在 上 述 分 析 的 基 础 上, 本 基 金 将 进 一 步 研 究 初 选 上 市 公 司 的 基 本 面, 考 察 企 业 的 竞 争 优 势 盈 利 能 力 及 可 持 续 成 长 能 力 (1) 竞 争 优 势 分 析 企 业 在 行 业 中 的 相 对 竞 争 力 是 决 定 企 业 成 败 的 关 键 企 业 在 行 业 中 的 相 对 竞 争 优 势 取 决 于 企 业 战 略 经 营 管 理 水 平 及 技 术 创 新 能 力 等 多 方 面 因 素 本 基 金 认 为, 具 有 较 强 竞 争 优 势 的 企 业 具 有 以 下 一 项 或 多 项 特 点 : a) 具 有 良 好 公 司 治 理 结 构, 注 重 股 东 回 报, 已 建 立 起 市 场 化 经 营 机 制 决 策 效 率 高 对 市 场 变 化 反 应 灵 敏 并 内 控 有 力 ; b) 具 有 与 行 业 竞 争 结 构 相 适 应 的 清 晰 的 竞 争 战 略 ; c) 在 行 业 内 拥 有 成 本 优 势 规 模 优 势 品 牌 优 势 或 其 它 特 定 优 势 ; d) 在 特 定 领 域 具 有 原 材 料 专 有 技 术 或 其 它 专 有 资 源 ; e) 具 有 较 强 技 术 创 新 能 力 ; f) 财 务 稳 健, 经 营 效 率 及 盈 利 能 力 高 于 行 业 平 均 水 平 (2) 盈 利 能 力 分 析 上 市 公 司 盈 利 能 力 的 质 量 和 持 续 性 取 决 于 盈 利 增 长 背 后 的 驱 动 因 素, 这 些 驱 动 因 素 往 往 是 上 市 公 司 具 备 的 相 对 竞 争 优 势, 具 体 包 括 技 术 优 势 资 源 优 势 和 商 业 模 式 优 势 等 本 基 金 通 过 研 究 公 司 的 商 业 模 式 技 术 优 势 资 源 优 势, 分 析 其 原 材 料 供 应 生 产 工 艺 及 技 术 产 品 销 售 策 略 等 因 素, 考 察 其 成 本 利 润 构 成, 从 而 分 析 企 业 的 盈 利 能 力 (3) 成 长 性 分 析 结 合 公 司 所 处 行 业 特 性 及 公 司 在 行 业 内 的 相 对 竞 争 地 位, 分 析 公 司 可 持 续 成 长 能 力, 选 择 预 期 未 来 3-5 年 或 更 长 时 间, 公 司 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 具 有 较 高 可 持 续 成 长 速 度 13

15 的 公 司 进 行 跟 踪 研 究 3.3 投 资 价 值 评 估 在 上 述 分 析 的 基 础 上, 充 分 考 虑 上 市 公 司 的 未 来 盈 利 能 力 与 增 长 潜 力, 结 合 公 司 所 处 的 发 展 阶 段 所 属 行 业 特 性, 评 估 公 司 的 合 理 内 在 价 值, 选 择 估 值 合 理 或 者 价 值 被 低 估 上 市 公 司 股 票 作 为 投 资 对 象 对 于 周 期 性 行 业 上 市 公 司, 重 点 选 择 具 有 历 史 估 值 优 势 的 公 司 作 为 投 资 对 象 4 债 券 投 资 策 略 由 于 流 动 性 管 理 及 策 略 性 投 资 的 需 要, 本 基 金 将 投 资 政 府 债 券 回 购 等 固 定 收 益 产 品 金 融 工 具 本 基 金 在 预 期 股 票 市 场 阶 段 性 回 报 率 低 于 债 券 资 产 回 报 率 时, 或 者 股 票 市 场 投 资 风 险 较 高 预 期 将 出 现 大 幅 度 下 跌 时, 本 基 金 会 将 一 部 分 基 金 资 产 投 资 于 政 府 债 券 以 及 信 用 评 级 为 投 资 级 以 上 的 其 它 债 券 债 券 投 资 策 略 总 体 上 服 务 于 基 金 资 产 配 置, 其 目 的 是 管 理 基 金 的 现 金 资 产, 着 力 于 控 制 风 险, 一 般 仅 进 行 中 短 期 投 资 (1) 久 期 策 略 债 券 投 资 主 要 着 眼 于 中 短 期 投 资, 以 便 预 期 股 票 市 场 表 现 良 好 时 能 够 迅 速 调 整 基 金 投 资 组 合 的 资 产 配 置, 债 券 组 合 的 久 期 不 超 过 2 年 (2) 信 用 策 略 为 了 控 制 债 券 的 信 用 风 险, 基 金 持 有 的 债 券 将 主 要 集 中 美 国 欧 洲 等 成 熟 市 场, 且 债 券 发 行 人 所 在 的 国 家 或 地 区 主 权 评 级 不 低 于 投 资 级 在 这 些 市 场, 本 基 金 主 要 投 资 政 府 债 券, 以 及 其 它 信 用 评 级 将 不 低 于 投 资 级 的 债 券 5 衍 生 品 投 资 策 略 出 于 股 票 市 场 风 险 对 冲 回 避 汇 率 风 险 的 需 要, 或 者 本 基 金 进 行 套 利 交 易 的 需 要, 或 者 基 金 管 理 人 基 于 控 制 交 易 成 本 的 考 虑, 本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 可 以 投 资 股 票 指 数 期 货 股 票 期 权 以 及 外 汇 互 换 等 衍 生 金 融 工 具 衍 生 金 融 工 具 的 应 用 不 仅 为 低 成 本 快 速 地 实 施 投 资 战 略 提 供 了 有 效 的 手 段, 还 能 够 对 投 资 风 险 进 行 套 期 保 值, 构 造 套 利 投 资 组 合 增 加 投 资 收 益 本 基 金 投 资 衍 生 品 仅 限 于 投 资 组 合 避 险 或 有 效 管 理, 不 用 于 投 机 或 放 大 交 易, 同 时 须 严 格 遵 守 法 律 法 规 的 其 他 要 求 本 基 金 进 行 上 述 衍 生 金 融 工 具 投 资 时, 将 在 对 这 些 衍 生 金 融 工 具 标 的 证 券 进 行 基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 数 量 化 定 价 模 型, 确 定 其 合 理 内 在 价 值, 从 而 构 建 避 险 套 利 或 其 它 适 当 目 的 交 易 组 合, 并 严 格 监 控 衍 生 金 融 工 具 投 资 的 风 险 本 基 金 使 用 衍 生 品 种 的 主 要 投 资 策 略 如 下 : (1) 股 票 指 数 期 货 投 资 策 略 当 预 期 证 券 市 场 价 格 下 跌 时, 本 基 金 可 能 建 立 股 票 指 数 14

16 期 货 合 约 的 空 头 头 寸, 从 而 回 避 证 券 市 场 下 跌 导 致 基 金 资 产 损 失 的 风 险 同 样, 为 了 提 高 资 金 利 用 效 率 低 成 本 地 实 现 对 特 定 国 家 或 者 地 区 的 资 产 配 置, 本 基 金 可 能 建 立 这 些 国 家 或 者 地 区 的 股 票 指 数 期 货 合 约 多 头 头 寸 (2) 股 票 期 权 投 资 策 略 预 期 股 票 价 格 在 未 来 一 定 时 间 内 将 保 持 平 稳 波 动 时, 本 基 金 可 能 卖 出 股 票 期 权, 以 获 取 一 定 的 权 利 金, 从 而 为 基 金 资 产 带 来 增 加 收 益 (3) 外 汇 风 险 规 避 投 资 策 略 本 基 金 不 进 行 外 汇 汇 率 的 投 机 交 易, 但 在 必 要 时, 可 以 利 用 外 汇 互 换 等 衍 生 金 融 工 具 来 管 理 汇 率 风 险, 以 规 避 外 币 对 人 民 币 的 汇 率 风 险 ( 四 ) 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :MSCI All Country World Index sm (MSCI 世 界 指 数 ) 总 收 益 MSCI All Country World Index sm (MSCI 世 界 指 数 ) 是 由 摩 根 斯 坦 利 - 巴 诺 公 司 (MSCI Barra) 编 制 的 具 有 投 资 性 的 全 球 股 票 指 数 该 指 数 覆 盖 了 包 含 发 达 国 家 以 及 新 兴 国 家 证 券 市 场 上 市 的 股 票, 反 映 了 全 球 主 要 股 票 市 场 价 格 走 势 的 总 体 状 况 MSCI 世 界 股 票 指 数 总 收 益 包 括 指 数 价 格 变 化 及 红 利 收 益 随 着 市 场 环 境 的 变 化, 如 果 上 述 业 绩 比 较 基 准 不 适 用 本 基 金 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 调 整 业 绩 比 较 基 准 应 经 基 金 托 管 人 同 意, 报 中 国 证 监 会 备 案, 基 金 管 理 人 应 在 调 整 前 3 个 工 作 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 刊 登 公 告 ( 五 ) 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 投 资 于 全 球 资 本 市 场 的 股 票 型 基 金, 属 于 风 险 水 平 较 高 的 基 金 品 种, 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金, 亦 高 于 混 合 型 基 金 ( 六 ) 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 1. 禁 止 行 为 除 中 国 证 监 会 另 有 规 定 外, 基 金 不 得 有 下 列 行 为 : (1) 购 买 不 动 产 (2) 购 买 房 地 产 抵 押 按 揭 (3) 购 买 贵 重 金 属 或 代 表 贵 重 金 属 的 凭 证 (4) 购 买 实 物 商 品 (5) 除 应 付 赎 回 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外, 借 入 现 金 该 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例 不 得 超 过 基 金 集 合 计 划 资 产 净 值 的 10% 15

17 (6) 利 用 融 资 购 买 证 券, 但 投 资 金 融 衍 生 品 除 外 (7) 参 与 未 持 有 基 础 资 产 的 卖 空 交 易 (8) 从 事 证 券 承 销 业 务 (9) 不 公 平 对 待 不 同 客 户 或 不 同 投 资 组 合 (10) 除 法 律 法 规 规 定 以 外, 向 任 何 第 三 方 泄 露 客 户 资 料 (11) 中 国 证 监 会 禁 止 的 其 他 行 为 2 组 合 限 制 本 基 金 在 投 资 策 略 上 兼 顾 投 资 原 则 以 及 开 放 式 基 金 的 固 有 特 点, 通 过 分 散 投 资 降 低 基 金 财 产 的 非 系 统 性 风 险, 保 持 基 金 组 合 良 好 的 流 动 性 基 金 的 投 资 组 合 将 遵 循 以 下 限 制 : (1) 本 基 金 持 有 的 股 票 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 60%; (2) 本 基 金 持 有 一 家 上 市 公 司 的 股 票, 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; 本 基 金 持 有 同 一 机 构 ( 政 府 国 际 金 融 组 织 除 外 ) 发 行 的 证 券 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (3) 本 基 金 持 有 同 一 家 银 行 的 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20% 银 行 应 当 是 中 资 商 业 银 行 在 境 外 设 立 的 分 行 或 在 最 近 一 个 会 计 年 度 达 到 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 银 行, 但 在 基 金 托 管 账 户 的 存 款 不 受 此 限 制 ; (4) 本 基 金 不 得 购 买 证 券 用 于 控 制 或 影 响 发 行 该 证 券 的 机 构 或 其 管 理 层 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 不 得 持 有 同 一 机 构 10% 以 上 具 有 投 票 权 的 证 券 发 行 总 量 前 项 投 资 比 例 限 制 应 当 合 并 计 算 同 一 机 构 境 内 外 上 市 的 总 股 本, 同 时 应 当 一 并 计 算 全 球 存 托 凭 证 和 美 国 存 托 凭 证 所 代 表 的 基 础 证 券, 并 假 设 对 持 有 的 股 本 权 证 行 使 转 换 ; (5) 本 基 金 持 有 非 流 动 性 资 产 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% 前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 资 产 ; (6) 本 基 金 持 有 境 外 基 金 的 市 值 合 计 不 得 超 过 基 金 净 值 的 10% 但 持 有 货 币 市 场 基 金 可 以 不 受 上 述 限 制 (7) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 任 何 一 只 境 外 基 金, 不 得 超 过 该 境 外 基 金 总 份 额 的 20%; (8) 除 应 付 赎 回 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外, 本 基 金 不 得 借 入 现 金 该 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%; (9) 本 基 金 的 金 融 衍 生 品 全 部 敞 口 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 100%; 16

18 (10) 本 基 金 投 资 期 货 支 付 的 初 始 保 证 金 投 资 期 权 支 付 或 收 取 的 期 权 费 投 资 柜 台 交 易 衍 生 品 支 付 的 初 始 费 用 的 总 额 不 得 高 于 基 金 资 产 净 值 的 10%; (11) 本 基 金 投 资 于 远 期 合 约 互 换 等 柜 台 交 易 金 融 衍 生 品, 应 当 符 合 以 下 要 求 :1) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 ;2) 交 易 对 手 方 应 当 至 少 每 个 工 作 日 对 交 易 进 行 估 值, 并 且 本 基 金 可 在 任 何 时 候 以 公 允 价 值 终 止 交 易 ;3) 任 一 交 易 对 手 方 的 市 值 计 价 敞 口 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 20%; (12) 本 基 金 参 与 正 回 购 交 易 逆 回 购 交 易 时, 除 按 照 基 金 资 产 投 资 所 在 市 场 的 正 常 市 场 惯 例 外, 还 应 遵 守 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ; (13) 中 国 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 限 制 ; (14) 基 金 资 产 投 资 所 在 国 家 及 地 区 法 律 及 监 管 机 构 的 相 关 规 定 及 限 制 基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 合 同 生 效 后 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 若 基 金 超 过 上 述 (2)-(7) 款 的 投 资 比 例 限 制, 应 当 在 超 过 比 例 后 30 个 工 作 日 内 采 用 合 理 的 商 业 措 施 减 仓 以 符 合 投 资 比 例 限 制 要 求 ; 其 他 情 况 下, 应 当 在 超 过 比 例 后 10 个 工 作 日 内 采 用 合 理 的 商 业 措 施 减 仓 以 符 合 投 资 比 例 限 制 要 求 对 于 因 基 金 份 额 拆 分 大 比 例 分 红 等 集 中 持 续 营 销 活 动 引 起 的 基 金 净 资 产 规 模 在 10 个 工 作 日 内 增 加 10 亿 元 以 上 的 情 形, 而 导 致 证 券 投 资 比 例 低 于 基 金 合 同 约 定 的, 基 金 管 理 人 同 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 及 时 书 面 报 告 中 国 证 监 会 后, 可 将 调 整 时 限 从 30 个 工 作 日 延 长 到 3 个 月 ( 七 ) 基 金 管 理 人 代 表 基 金 行 使 股 东 权 利 的 处 理 原 则 及 方 法 1 有 利 于 基 金 财 产 的 安 全 与 增 值 ; 2 基 金 管 理 人 按 照 国 家 有 关 规 定 代 表 基 金 独 立 行 使 所 投 资 证 券 产 生 的 权 利, 保 护 基 金 投 资 者 的 利 益 ( 八 ) 基 金 的 融 资 政 策 本 基 金 可 以 按 照 法 律 法 规 的 有 关 规 定 进 行 融 资 ( 九 ) 代 理 投 票 基 金 管 理 人 作 为 基 金 份 额 持 有 人 的 代 理 人, 应 行 使 所 投 资 股 票 的 投 票 权 基 金 管 理 人 将 本 着 维 护 持 有 人 利 益 的 原 则, 勤 勉 尽 责 的 代 理 基 金 份 额 持 有 人 行 使 投 票 权 在 履 行 代 理 投 票 职 责 过 程 中, 基 金 管 理 人 可 根 据 实 际 操 作 需 要, 委 托 基 金 托 管 人 或 其 他 专 业 机 构 提 供 代 理 投 票 的 建 议 协 助 完 成 代 理 投 票 的 程 序 等, 基 金 管 理 人 应 对 代 理 机 构 的 行 为 进 行 必 要 的 监 督, 17

19 保 留 投 票 记 录, 并 承 担 相 应 责 任 ( 十 ) 证 券 交 易 1 券 商 经 纪 人 的 选 择 标 准 (1) 券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 经 营 行 为 规 范 风 险 管 理 先 进 投 资 风 格 与 本 基 金 管 理 人 有 互 补 性 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 (2) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 综 合 服 务 能 力 : 能 及 时 全 面 定 期 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 行 业 资 本 市 场 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ; 有 很 强 的 分 析 能 力, 能 根 据 本 基 金 管 理 人 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求, 提 供 专 门 研 究 报 告, 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 以 及 其 他 综 合 服 务 能 力 (3) 券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 : 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比, 该 券 商 经 纪 人 能 够 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 (4) 券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 交 易 执 行 能 力, 能 够 公 平 对 待 所 有 客 户, 实 现 最 佳 价 格 成 交, 及 时 准 确 高 效 2 券 商 经 纪 人 的 交 易 量 分 配 程 序 根 据 中 国 证 监 会 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 中 关 于 一 家 基 金 公 司 通 过 一 家 券 商 的 交 易 席 位 买 卖 证 券 的 年 交 易 佣 金, 不 得 超 过 其 当 年 所 有 基 金 买 卖 证 券 交 易 佣 金 的 30% 的 规 定, 本 基 金 将 结 合 各 券 商 经 纪 人 提 供 研 究 报 告 及 综 合 服 务 的 质 量, 分 配 基 金 在 各 席 位 买 卖 证 券 的 交 易 量 每 季 度 对 各 个 券 商 经 纪 人 进 行 考 核 和 打 分, 并 根 据 考 核 结 果 拟 定 交 易 量 分 配 比 例, 并 至 少 每 月 进 行 调 整 考 核 内 容 主 要 包 括 : 研 究 报 告 ( 报 告 数 量 质 量 时 效 性 数 据 和 定 量 ) 研 究 交 流 交 易 执 行 能 力 服 务 质 量 等 考 核 主 要 采 取 打 分 制, 由 基 金 经 理 研 究 员 交 易 员 每 季 度 对 券 商 经 纪 人 进 行 打 分, 加 权 平 均 的 结 果 为 每 家 券 商 经 纪 人 的 得 分 考 核 打 分 计 算 公 式 是 : 研 究 报 告 (40%) 研 究 交 流 (10%) 交 易 执 行 能 力 (40%) 服 务 质 量 (10%) 3 其 他 事 项 本 基 金 管 理 人 将 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 定 期 报 告 中 按 规 定 将 所 选 择 的 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露, 同 时 将 本 着 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 的 原 则, 对 券 商 选 择 和 分 仓 中 存 在 或 潜 在 的 利 益 冲 突 进 行 妥 善 处 18

20 理, 并 向 中 国 证 监 会 报 告 ( 十 一 ) 基 金 的 投 资 组 合 报 告 本 报 告 期 自 2015 年 7 月 1 日 起 至 9 月 30 日 止 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 68,965, 其 中 : 普 通 股 67,254, 优 先 股 - - 存 托 凭 证 1,711, 房 地 产 信 托 凭 证 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 - - 其 中 : 远 期 - - 期 货 - - 期 权 - - 权 证 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 货 币 市 场 工 具 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 24,015, 其 他 资 产 113, 合 计 93,094, 注 : 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 市 值 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 2 报 告 期 末 在 各 个 国 家 ( 地 区 ) 证 券 市 场 的 股 票 及 存 托 凭 证 投 资 分 布 国 家 ( 地 区 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 美 国 53,661, 英 国 8,051, 瑞 士 3,289, 中 国 香 港 1,646, 德 国 828, 卢 森 堡 761, 加 拿 大 727, 合 计 68,965, 注 :1 权 益 投 资 的 国 家 类 别 根 据 其 所 在 证 券 交 易 所 确 定 ; 19

21 2 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 市 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 保 健 Health Care 9,687, 必 需 消 费 品 Consumer Staples 6,310, 材 料 Materials 744, 非 必 需 消 费 品 Consumer Discretionary 10,954, 工 业 Industrials 3,434, 金 融 financials 14,024, 信 息 技 术 Information Technology 23,810, 合 计 68,965, 注 :1 以 上 分 类 采 用 全 球 行 业 分 类 标 准 (GICS); 2 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 市 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 4 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权 益 投 资 明 细 序 号 公 司 名 称 ( 英 文 ) 公 司 名 称 ( 中 文 ) 证 券 代 码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 ( 地 区 ) 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 人 民 币 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 纳 斯 1 Apple Inc 苹 果 公 司 US 达 克 证 券 交 易 美 国 2,954 2,072, 所 纳 斯 2 Amazon.Com Inc 亚 马 逊 公 司 US 达 克 证 券 交 易 美 国 482 1,569, 所 纽 约 3 Home Depot Inc 家 得 宝 US 证 券 交 易 美 国 2,033 1,493, 所 4 Visa Inc 维 萨 公 司 US92826C8394 纽 约 证 券 美 国 3,140 1,391,

22 交 易 所 纽 约 5 Altria Group Inc 高 特 利 US02209S1033 证 券 交 易 美 国 3,985 1,379, 所 瑞 士 6 Novartis AG 诺 华 CH 证 券 交 易 瑞 士 2,304 1,341, 所 7 MasterCard Inc 万 事 达 股 份 有 限 公 司 US57636Q1040 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 2,324 1,332, 纽 约 8 Eli Lilly & Co 礼 来 US 证 券 交 易 美 国 2,494 1,327, 所 9 Accenture PLC 埃 森 哲 公 司 IE00B4BNMY34 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 2,082 1,301, 纽 约 10 Merck & Co Inc 默 克 US58933Y1055 证 券 交 易 美 国 4,071 1,279, 所 5 报 告 期 末 按 债 券 信 用 等 级 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 金 融 衍 生 品 投 资 21

23 9 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 基 金 10 投 资 组 合 报 告 附 注 10.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 10.2 申 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 10.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 人 民 币 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 44, 应 收 利 息 4, 应 收 申 购 款 56, 其 他 应 收 款 8, 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 113, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 可 转 换 债 券 10.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 22

24 五 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 向 投 资 者 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 1 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2010 年 5 月 25 日, 基 金 合 同 生 效 以 来 ( 截 至 2015 年 9 月 30 日 ) 的 投 资 业 绩 及 同 期 基 准 的 比 较 如 下 表 所 示 : 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 年 7.00% 0.55% 19.03% 1.05% % -0.50% 2011 年 % 1.33% % 1.36% -7.87% -0.03% 2012 年 10.13% 0.76% 15.85% 0.82% -5.72% -0.06% 2013 年 29.28% 0.73% 19.12% 0.64% 10.16% 0.09% 2014 年 7.60% 0.72% 4.54% 0.57% 3.06% 0.15% % 0.88% -3.36% 0.89% 11.26% -0.01% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 42.00% 0.88% 46.28% 0.92% -4.28% -0.04% 注 : 同 期 业 绩 比 较 基 准 以 人 民 币 计 价, 已 包 含 人 民 币 汇 率 波 动 等 因 素 产 生 的 效 应 2 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 (2010 年 5 月 25 日 至 2015 年 9 月 30 日 ) 23

25 注 :1 本 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 25 日 生 效 2 按 照 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 投 资 符 合 基 金 合 同 关 于 投 资 范 围 及 投 资 限 制 的 规 定 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 60%-95%, 债 券 现 金 等 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的 比 例 为 5%-40%, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 六 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 基 金 管 理 人 基 本 情 况 名 称 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 6 层 甲 5 号 601 甲 5 号 7 层 甲 5 号 701 甲 5 号 8 层 甲 5 号 801 甲 5 号 9 层 甲 5 号 901 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 A 座 6-9 层 邮 政 编 码 : 法 定 代 表 人 : 郭 特 华 成 立 日 期 :2005 年 06 月 21 日 24

26 批 准 设 立 机 关 : 中 国 证 监 会 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 号 中 国 银 监 会 银 监 复 [2005]105 号 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 : 贰 亿 元 人 民 币 联 系 人 : 朱 碧 艳 联 系 电 话 : 股 权 结 构 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 占 公 司 注 册 资 本 的 80%; 瑞 士 信 贷 银 行 股 份 有 限 公 司 占 公 司 注 册 资 本 的 20% 存 续 期 间 : 持 续 经 营 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1. 董 事 会 成 员 沈 立 强 先 生 董 事 长, 硕 士, 高 级 会 计 师 1976 年 参 加 工 作, 先 后 在 中 国 人 民 银 行 杭 州 分 行 中 国 工 商 银 行 浙 江 分 行 河 北 分 行 上 海 分 行 工 作 历 任 中 国 工 商 银 行 杭 州 分 行 营 业 部 副 主 任 杭 州 分 行 营 业 部 主 任 浙 江 分 行 会 计 出 纳 处 副 处 长 储 蓄 处 副 处 长 储 蓄 处 处 长 人 事 处 处 长 党 委 组 织 部 部 长 营 业 部 总 经 理 ( 兼 ) 浙 江 分 行 行 长 助 理 副 行 长 党 委 副 书 记 ; 中 国 工 商 银 行 河 北 分 行 行 长 ; 中 国 工 商 银 行 上 海 分 行 行 长, 兼 任 上 海 市 银 行 同 业 公 会 会 长 上 海 市 城 市 金 融 学 会 会 长 上 海 市 支 付 清 算 协 会 会 长 上 海 市 金 融 学 会 副 会 长 上 海 国 际 商 会 副 会 长 上 海 世 界 贸 易 中 心 协 会 副 会 长 中 国 城 市 金 融 学 会 常 务 理 事 上 海 市 宏 观 经 济 学 会 常 务 理 事 中 国 社 会 科 学 院 陆 家 嘴 研 究 基 地 理 事 会 理 事 上 海 财 经 大 学 校 董 会 董 事, 上 海 市 人 大 代 表 Neil Harvey 先 生 董 事, 瑞 士 信 贷 执 行 董 事, 常 驻 香 港 瑞 士 信 贷 银 行 香 港 和 大 中 华 区 首 席 执 行 官, 负 责 私 人 银 行 财 富 管 理 和 投 资 银 行 业 务 同 时,Neil Harvey 先 生 还 是 资 产 管 理 亚 太 地 区 副 主 席 亚 太 区 运 营 委 员 会 成 员 Neil Harvey 先 生 在 投 资 银 行 和 资 产 管 理 领 域 有 三 十 年 的 工 作 经 历, 对 新 兴 市 场 和 亚 太 地 区 有 着 深 刻 的 了 解, 在 亚 太 地 区 也 有 十 七 年 的 工 作 经 历 Neil Harvey 先 生 在 瑞 士 信 贷 工 作 十 五 年, 担 任 过 很 多 职 务, 目 前 他 是 资 产 管 理 亚 太 和 新 兴 市 场 负 责 人 此 前, 他 担 任 亚 洲 ( 除 日 本 ) 投 资 银 行 和 固 定 收 益 业 务 负 责 人 另 外, 他 在 瑞 士 信 贷 和 其 他 公 司 都 担 过 要 职, 负 责 澳 大 利 亚 非 洲 日 本 拉 美 中 东 土 耳 其 和 俄 罗 斯 地 区 的 业 务 郭 特 华 女 士 : 董 事, 博 士, 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 兼 任 工 银 瑞 信 投 资 25

27 管 理 有 限 公 司 董 事 董 事 长, 工 银 瑞 信 资 产 管 理 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 长 历 任 中 国 工 商 银 行 总 行 商 业 信 贷 部 资 金 计 划 部 副 处 长, 中 国 工 商 银 行 总 行 资 产 托 管 部 处 长 副 总 经 理 王 一 心 女 士 董 事 高 级 经 济 师, 中 国 工 商 银 行 战 略 管 理 与 投 资 者 关 系 部 高 级 专 家 专 职 董 事 历 任 中 国 工 商 银 行 专 项 融 资 部 ( 公 司 业 务 二 部 营 业 部 ) 副 总 经 理 ; 中 国 工 商 银 行 营 业 部 历 任 副 处 长 处 长 ; 中 国 工 商 银 行 总 行 技 术 改 造 信 贷 部 经 理 王 莹 女 士, 董 事, 高 级 会 计 师, 中 国 工 商 银 行 集 团 派 驻 子 公 司 董 监 事 办 公 室 专 家 专 职 派 出 董 事, 于 2004 年 11 月 获 得 国 际 内 审 协 会 注 册 内 部 审 计 师 (Certified Internal Auditor) 资 格 证 书 历 任 中 国 工 商 银 行 国 际 业 务 部 外 汇 清 算 处 负 责 人, 中 国 工 商 银 行 清 算 中 心 外 汇 清 算 处 负 责 人 副 处 长, 中 国 工 商 银 行 稽 核 监 督 局 外 汇 业 务 稽 核 处 副 处 长 处 长, 中 国 工 商 银 行 内 部 审 计 局 境 外 机 构 审 计 处 处 长, 工 行 悉 尼 分 行 内 部 审 计 师 风 险 专 家 田 国 强 先 生 独 立 董 事 经 济 学 博 士, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 院 院 长, 上 海 财 经 大 学 高 等 研 究 院 院 长, 美 国 德 州 A&M 大 学 经 济 系 Alfred F. Chalk 讲 席 教 授 首 批 中 组 部 千 人 计 划 入 选 者 及 其 国 家 特 聘 专 家, 首 批 人 文 社 会 科 学 长 江 学 者 讲 座 教 授, 曾 任 上 海 市 人 民 政 府 特 聘 决 策 咨 询 专 家, 中 国 留 美 经 济 学 会 会 长 ( ) 2006 年 被 华 尔 街 电 讯 列 为 中 国 大 陆 十 大 最 具 影 响 力 的 经 济 学 家 之 一 主 要 研 究 领 域 包 括 经 济 理 论 激 励 机 制 设 计 中 国 经 济 等 孙 祁 祥 女 士, 独 立 董 事, 经 济 学 博 士, 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 院 长, 教 授, 博 士 生 导 师, 享 受 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 专 家 兼 任 北 京 大 学 中 国 保 险 与 社 会 保 障 研 究 中 心 主 任, 中 国 金 融 学 会 学 术 委 员 会 委 员 常 务 理 事, 中 国 保 险 学 会 副 会 长, 教 育 部 高 等 学 校 经 济 学 类 学 科 专 业 教 学 指 导 委 员 会 委 员, 美 国 国 际 保 险 学 会 董 事 会 成 员 学 术 主 持 人, 美 国 C.V. Starr 冠 名 教 授 曾 任 亚 太 风 险 与 保 险 学 会 主 席 美 国 国 家 经 济 研 究 局 美 国 印 第 安 纳 大 学 美 国 哈 佛 大 学 香 港 大 学 访 问 学 者 在 经 济 研 究 等 学 术 刊 物 上 发 表 论 文 100 多 篇, 主 持 过 20 多 项 由 国 家 部 委 和 国 际 著 名 机 构 委 托 的 科 研 课 题 Jane DeBevoise 女 士, 独 立 董 事, 香 港 大 学 艺 术 系 博 士, 历 任 银 行 家 信 托 公 司 (1998 年 与 德 意 志 银 行 合 并 ) 董 事 总 经 理 所 罗 门 古 根 海 姆 基 金 会 副 主 席 及 项 目 总 监 香 港 政 府 委 任 的 展 览 馆 委 员 会 成 员 香 港 西 九 龙 文 娱 艺 术 馆 咨 询 小 组 政 府 委 任 委 员 2003 年 至 今 担 任 香 港 亚 洲 艺 术 文 献 库 董 事 局 董 事 及 主 席,2009 年 至 今 担 任 美 国 亚 洲 艺 术 文 献 库 总 裁 2. 监 事 会 成 员 吴 敏 敏 女 士 : 监 事, 经 济 学 硕 士 1996 年 入 职 中 国 工 商 银 行 深 圳 市 分 行,2007 年 调 入 中 国 工 商 银 行 总 行 历 任 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 财 务 会 计 部 副 总 经 理 26

28 中 国 工 商 银 行 股 份 制 改 革 办 公 室 战 略 引 资 与 上 市 处 副 处 长 战 略 管 理 与 投 资 者 关 系 部 战 略 发 展 与 合 作 处 副 处 长 处 长, 现 任 中 国 工 商 银 行 战 略 管 理 与 投 资 者 关 系 部 专 家 黄 敏 女 士 : 监 事, 金 融 学 学 士 黄 敏 女 士 于 2006 年 加 入 Credit Suisse Group ( 瑞 士 信 贷 集 团 ), 先 后 担 任 全 球 投 资 银 行 战 略 部 助 理 副 总 裁 亚 太 区 投 资 银 行 战 略 部 副 总 裁 中 国 区 执 行 首 席 运 营 官, 资 产 管 理 大 中 国 区 首 席 运 营 官, 现 任 资 产 管 理 中 国 区 负 责 人 张 舒 冰 女 士 : 监 事, 硕 士 2003 年 4 月 至 2005 年 4 月, 任 职 于 中 国 工 商 银 行, 担 任 主 任 科 员 2005 年 7 月 加 入 工 银 瑞 信,2005 年 7 月 至 2006 年 12 月 担 任 综 合 管 理 部 翻 译 兼 综 合,2007 年 至 2012 年 担 任 战 略 发 展 部 副 总 监,2012 年 至 2014 年 9 月 任 职 于 机 构 客 户 部, 担 任 机 构 客 户 部 副 总 监 及 总 监 职 务 ;2014 年 9 月 至 2015 年 7 月, 担 任 机 构 产 品 部 总 监 2014 年 11 月 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 2015 年 7 月 至 今 担 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 洪 波 女 士 : 监 事, 硕 士 ACCA 非 执 业 会 员 2005 年 至 2008 年 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 员 ;2008 年 至 2009 年 任 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 监 察 稽 核 总 部 业 务 主 管 ;2009 年 6 月 加 入 工 银 瑞 信 法 律 合 规 部, 现 任 法 律 合 规 部 副 总 监 倪 莹 女 士 : 监 事, 硕 士 2000 年 至 2009 年 任 职 于 中 国 人 民 大 学, 历 任 副 科 长 科 长, 校 团 委 副 书 记 2009 年 至 2011 年 就 职 于 北 京 市 委 教 工 委, 任 干 部 处 副 调 研 员 2011 年 加 入 工 银 瑞 信 战 略 发 展 部, 现 任 副 总 监 3. 高 级 管 理 人 员 郭 特 华 女 士 : 总 经 理, 简 历 同 上 朱 碧 艳 女 士 : 硕 士, 国 际 注 册 内 部 审 计 师, 现 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长, 兼 任 工 银 瑞 信 资 产 管 理 ( 国 际 ) 有 限 公 司 董 事 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 监 事 年 中 国 华 融 信 托 投 资 公 司 证 券 总 部 经 理, 年 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 投 资 银 行 部 证 券 业 务 部 高 级 副 经 理 4. 本 基 金 基 金 经 理 游 凛 峰 先 生 :19 年 证 券 从 业 经 验 ; 先 后 在 Merrill Lynch Investment Managers 担 任 美 林 集 中 基 金 和 美 林 保 本 基 金 基 金 经 理,Fore Research & Management 担 任 Fore Equity Market Neutral 组 合 基 金 经 理,Jasper Asset Management 担 任 Jasper Gemini Fund 基 金 基 金 经 理 ;2009 年 加 入 工 银 瑞 信,2009 年 12 月 25 日 至 今 担 任 工 银 全 球 基 金 的 基 金 经 理, 2010 年 5 月 25 日 至 今 担 任 工 银 全 球 精 选 基 金 的 基 金 经 理 ;2012 年 4 月 26 日 至 今 担 任 工 银 基 本 面 量 化 策 略 股 票 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 6 月 26 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 绝 对 收 益 混 合 型 27

29 基 金 基 金 经 理 5. 投 资 决 策 委 员 会 成 员 郭 特 华 女 士, 投 资 决 策 委 员 会 主 任, 简 历 同 上 江 明 波 先 生,15 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 鹏 华 基 金 普 天 债 券 基 金 经 理 固 定 收 益 负 责 人 ; 2004 年 6 月 至 2006 年 12 月, 担 任 全 国 社 保 基 金 二 零 四 组 合 和 三 零 四 组 合 基 金 经 理 ;2006 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 投 资 总 监, 兼 任 工 银 瑞 信 资 产 管 理 ( 国 际 ) 有 限 公 司 固 定 收 益 投 资 总 监, 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 ;2011 年 起 担 任 全 国 社 保 组 合 基 金 经 理 ;2008 年 4 月 14 日 至 今, 担 任 工 银 添 利 基 金 基 金 经 理 ;2011 年 2 月 10 日 至 今, 担 任 工 银 四 季 收 益 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 3 月 6 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 增 利 分 级 债 券 基 金 基 金 经 理 杜 海 涛 先 生,18 年 证 券 从 业 经 验 ; 先 后 在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 基 金 经 理 助 理, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 担 任 招 商 现 金 增 值 基 金 基 金 经 理 ;2006 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 投 资 总 监 兼 固 定 收 益 部 总 监 ; 2006 年 9 月 21 日 至 2011 年 4 月 21 日, 担 任 工 银 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ; 2010 年 8 月 16 日 至 2012 年 1 月 10 日, 担 任 工 银 双 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ; 2007 年 5 月 11 日 至 今, 担 任 工 银 增 强 收 益 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2011 年 8 月 10 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2012 年 6 月 21 日 至 今, 担 任 工 银 纯 债 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 7 日 至 今, 担 任 工 银 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 8 月 14 日 至 2015 年 11 月 11 日, 担 任 工 银 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 10 月 31 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 添 福 债 券 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 27 日 至 今, 担 任 工 银 薪 金 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 17 日 至 今, 担 任 工 银 总 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 何 江 旭 先 生,18 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 担 任 国 泰 基 金 金 鑫 基 金 金 鼎 金 马 稳 健 回 报 金 鹰 增 长 以 及 金 牛 创 新 成 长 基 金 的 基 金 经 理, 基 金 管 理 部 总 监 兼 权 益 投 资 副 总 监 ;2009 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 工 银 瑞 信 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2010 年 4 月 12 日 至 2014 年 7 月 30 日, 担 任 工 银 核 心 价 值 基 金 基 金 经 理 ;2011 年 4 月 21 日 至 2014 年 7 月 30 日, 担 任 工 银 消 费 服 务 行 业 基 金 的 基 金 经 理 宋 炳 珅 先 生,11 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 中 信 建 投 证 券 有 限 公 司 研 究 员 ;2007 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 权 益 投 资 总 监 兼 研 究 部 总 监 2012 年 2 月 14 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 18 日 至 今, 担 任 工 银 双 利 债 券 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 28 日 至 2014 年 12 月 5 日, 担 任 工 银 瑞 信 60 天 理 财 债 券 型 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 20 日 至 今, 担 任 工 银 红 利 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 20 日 至 今, 担 任 工 银 核 心 价 值 基 28

30 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 研 究 精 选 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 11 月 18 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 2 月 16 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 战 略 转 型 主 题 股 票 型 基 金 基 金 经 理 欧 阳 凯 先 生,13 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 ;2010 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 固 定 收 益 投 资 总 监 2010 年 8 月 16 日 至 今, 担 任 工 银 双 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理,2011 年 12 月 27 日 至 今 担 任 工 银 保 本 混 合 基 金 基 金 经 理,2013 年 2 月 7 日 至 今 担 任 工 银 瑞 信 保 本 2 号 混 合 型 发 起 式 基 金 基 金 经 理,2013 年 6 月 26 日 起 至 今 担 任 工 银 瑞 信 保 本 3 号 混 合 型 基 金 基 金 经 理, 2013 年 7 月 4 日 起 至 今 担 任 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理,2014 年 9 月 19 日 起 至 今 担 任 工 银 瑞 信 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理,2015 年 5 月 26 日 起 至 今 担 任 工 银 丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 黄 安 乐 先 生,12 年 证 券 从 业 经 验 ; 先 后 在 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 担 任 研 究 员, 国 信 证 券 经 济 研 究 所 担 任 资 深 分 析 师, 国 信 证 券 资 产 管 理 总 部 担 任 投 资 经 理 研 究 员 ;2010 年 加 入 工 银 瑞 信, 现 任 权 益 投 资 部 总 监 2011 年 11 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 主 题 策 略 混 合 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 9 月 23 日 至 今, 担 任 工 银 瑞 信 精 选 平 衡 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 10 月 22 日 至 今, 担 任 工 银 高 端 制 造 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ;2015 年 4 月 28 日 至 今, 担 任 工 银 新 材 料 新 能 源 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 李 剑 峰 先 生,12 年 证 券 从 业 经 验 ; 曾 任 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 业 务 经 理 高 级 副 经 理 ;2008 年 加 入 工 银 瑞 信, 曾 任 固 定 收 益 研 究 员, 现 任 专 户 投 资 部 总 监, 专 户 投 资 部 投 资 经 理 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 ( 三 ) 基 金 管 理 人 的 职 责 1 依 法 募 集 基 金, 办 理 或 者 委 托 经 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发 售 申 购 赎 回 和 登 记 事 宜 ; 2 办 理 基 金 备 案 手 续 ; 3 对 所 管 理 的 不 同 基 金 资 产 分 别 管 理 分 别 记 账, 进 行 证 券 投 资 ; 4 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案, 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 收 益 ; 5 进 行 基 金 会 计 核 算 并 编 制 基 金 财 务 会 计 报 告 ; 6 编 制 中 期 和 年 度 基 金 报 告 ; 7 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值, 确 定 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 ; 29

31 8 办 理 与 基 金 资 产 管 理 业 务 活 动 有 关 的 信 息 披 露 事 项 ; 9 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ; 10 保 存 基 金 资 产 管 理 业 务 活 动 的 记 录 账 册 报 表 和 其 他 相 关 资 料 ; 11 以 基 金 管 理 人 名 义, 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行 为 ; 12 法 律 法 规 基 金 合 同 以 及 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 职 责 ( 四 ) 基 金 管 理 人 的 承 诺 1. 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定, 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 策 略 及 限 制 等 全 权 处 理 本 基 金 的 投 资 2. 本 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 证 券 法 的 行 为, 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 防 止 违 反 证 券 法 行 为 的 发 生 3. 本 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 基 金 法 的 行 为, 并 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度, 采 取 有 效 措 施, 保 证 基 金 财 产 不 用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 : (1) 承 销 证 券 ; (2) 向 他 人 贷 款 或 者 提 供 担 保 ; (3) 从 事 承 担 无 限 责 任 的 投 资 ; (4) 向 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 发 行 的 股 票 或 者 债 券 ; (5) 买 卖 与 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 控 股 关 系 的 股 东 或 者 与 其 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 有 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 期 内 承 销 的 证 券 ; (6) 从 事 内 幕 交 易 操 纵 证 券 交 易 价 格 及 其 他 不 正 当 的 证 券 交 易 活 动 ; (7) 购 买 不 动 产 ; (8) 购 买 房 地 产 抵 押 按 揭 ; (9) 购 买 贵 重 金 属 或 代 表 贵 重 金 属 的 凭 证 ; (10) 购 买 实 物 商 品 ; (11) 除 应 付 赎 回 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外, 借 入 现 金 该 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% (12) 利 用 融 资 购 买 证 券, 但 投 资 金 融 衍 生 品 除 外 (13) 参 与 未 持 有 基 础 资 产 的 卖 空 交 易 (14) 依 照 法 律 行 政 法 规 有 关 规 定, 由 国 务 院 证 券 监 督 管 理 机 构 规 定 禁 止 的 其 他 活 动 30

32 4 本 基 金 管 理 人 将 加 强 人 员 管 理, 强 化 职 业 操 守, 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 及 行 业 规 范, 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责, 不 从 事 以 下 行 为 : (1) 将 其 固 有 财 产 或 者 他 人 财 产 混 同 于 基 金 财 产 从 事 证 券 投 资 ; (2) 不 公 平 地 对 待 其 管 理 的 不 同 基 金 财 产 ; (3) 利 用 基 金 财 产 为 基 金 份 额 持 有 人 以 外 的 第 三 人 牟 取 利 益 ; (4) 向 基 金 份 额 持 有 人 违 规 承 诺 收 益 或 者 承 担 损 失 ; (5) 其 它 法 律 法 规 以 及 中 国 证 监 会 禁 止 的 行 为 5 投 资 决 策 委 员 会 的 承 诺 (1) 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 利 益 (2) 不 利 用 职 务 之 便 为 自 己 被 代 理 人 被 代 表 人 受 雇 人 或 任 何 其 他 第 三 人 谋 取 不 当 利 益 (3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 基 金 的 商 业 秘 密 以 及 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 基 金 投 资 计 划 等 信 息 (4) 不 以 任 何 形 式 为 除 基 金 管 理 人 以 外 的 其 他 组 织 或 个 人 进 行 证 券 交 易 ( 五 ) 基 金 管 理 人 的 内 部 控 制 制 度 1 内 部 控 制 的 原 则 (1) 健 全 性 原 则 内 部 控 制 应 当 包 括 公 司 的 各 项 业 务 各 个 部 门 或 机 构 和 各 级 人 员, 并 涵 盖 到 决 策 执 行 监 督 反 馈 等 各 个 环 节 (2) 有 效 性 原 则 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法, 建 立 合 理 的 内 控 程 序, 维 护 内 控 制 度 的 有 效 执 行 (3) 独 立 性 原 则 基 金 管 理 人 各 机 构 部 门 和 岗 位 职 责 应 当 保 持 相 对 独 立, 基 金 管 理 人 基 金 资 产 自 有 资 产 其 他 资 产 的 运 作 应 当 分 离 (4) 相 互 制 约 原 则 基 金 管 理 人 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 相 互 制 衡 (5) 成 本 效 益 原 则 基 金 管 理 人 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本, 提 高 经 济 效 益, 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 内 部 控 制 效 果 2 内 部 控 制 的 主 要 内 容 (1) 控 制 环 境 董 事 会 下 设 公 司 治 理 与 风 险 控 制 委 员 会, 主 要 负 责 对 公 司 治 理 结 构 进 行 定 期 的 评 估 检 验, 提 出 对 公 司 治 理 结 构 的 修 改 和 完 善 方 案, 对 公 司 经 营 管 理 和 基 金 投 资 业 务 进 行 风 险 管 理 31

33 和 合 规 性 控 制, 对 公 司 内 部 稽 核 审 计 工 作 结 果 进 行 审 查 和 监 督 并 向 董 事 会 报 告 ; 董 事 会 下 设 资 格 审 查 与 薪 酬 委 员 会, 负 责 对 股 东 推 荐 的 董 事 人 选 资 格 高 级 管 理 人 员 资 格 独 立 董 事 资 格 进 行 审 查, 拟 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 和 激 励 政 策, 报 股 东 会 或 董 事 会 批 准 公 司 管 理 层 在 总 经 理 领 导 下, 认 真 执 行 董 事 会 确 定 的 内 部 控 制 战 略, 为 了 有 效 贯 彻 公 司 董 事 会 制 定 的 经 营 方 针 及 发 展 战 略, 总 经 理 下 设 执 行 委 员 会, 负 责 公 司 日 常 经 营 管 理 活 动 中 的 重 要 决 策, 执 行 委 员 会 下 设 投 资 决 策 委 员 会 和 风 险 管 理 委 员 会, 就 基 金 投 资 和 风 险 控 制 等 发 表 专 业 意 见 及 建 议, 投 资 决 策 委 员 会 是 基 金 的 最 高 投 资 决 策 机 构 公 司 设 立 督 察 长, 对 董 事 会 负 责, 主 要 负 责 对 公 司 内 部 控 制 的 合 法 合 规 性 有 效 性 和 合 理 性 进 行 审 查, 发 现 重 大 风 险 事 件 时 向 公 司 董 事 会 和 中 国 证 监 会 报 告 (2) 风 险 评 估 a) 董 事 会 下 属 的 公 司 治 理 与 风 险 控 制 委 员 会 和 督 察 长 对 公 司 内 外 部 风 险 进 行 评 估 ; b) 执 行 委 员 会 下 属 的 风 险 管 理 委 员 会 负 责 对 公 司 经 营 管 理 中 的 重 大 突 发 性 事 件 和 重 大 危 机 情 况 进 行 评 估, 制 定 危 机 处 理 方 案 并 监 督 实 施 ; 负 责 对 基 金 投 资 和 运 作 中 的 重 大 问 题 和 重 大 事 项 进 行 风 险 评 估 ; c) 各 级 部 门 负 责 对 职 责 范 围 内 的 业 务 所 面 临 的 风 险 进 行 识 别 和 评 估 (3) 控 制 活 动 控 制 活 动 包 括 自 我 控 制 职 责 分 离 监 察 稽 核 实 物 控 制 业 绩 评 价 严 格 授 权 资 产 分 离 等 政 策 程 序 或 措 施 控 制 活 动 体 现 为 : 自 我 控 制 以 各 岗 位 的 目 标 责 任 制 为 基 础, 是 内 部 控 制 的 第 一 道 防 线 在 公 司 内 部 建 立 科 学 严 格 的 岗 位 分 离 制 度 授 权 制 度 资 产 分 离 制 度 等, 在 相 关 部 门 和 相 关 岗 位 之 间 建 立 重 要 业 务 处 理 凭 据 传 递 和 信 息 沟 通 制 度, 后 续 部 门 及 岗 位 对 前 一 部 门 及 岗 位 负 有 监 督 责 任, 使 相 互 监 督 制 衡 的 机 制 成 为 内 部 控 制 的 第 二 道 防 线 充 分 发 挥 督 察 长 和 法 律 合 规 部 对 各 岗 位 各 部 门 各 机 构 各 项 业 务 全 面 监 察 稽 核 作 用, 建 立 内 部 控 制 的 第 三 道 防 线 (4) 信 息 与 沟 通 公 司 建 立 双 向 的 信 息 交 流 途 径, 形 成 了 自 上 而 下 的 信 息 传 播 渠 道 和 自 下 而 上 的 信 息 呈 报 渠 道 通 过 建 立 有 效 的 信 息 交 流 渠 道, 保 证 了 公 司 员 工 及 各 级 管 理 人 员 可 以 充 分 了 解 与 其 职 责 相 关 的 信 息, 并 及 时 送 达 适 当 的 人 员 进 行 处 理 公 司 根 据 组 织 架 构 和 授 权 制 度, 建 立 了 清 晰 的 业 务 报 告 系 统 (5) 内 部 监 控 32

34 内 部 监 控 由 公 司 公 司 治 理 与 风 险 控 制 委 员 会 督 察 长 风 险 管 理 委 员 会 和 法 律 合 规 部 等 部 门 在 各 自 的 职 权 范 围 内 开 展 本 公 司 设 立 了 独 立 于 各 业 务 部 门 的 法 律 合 规 部, 其 中 监 察 稽 核 人 员 履 行 内 部 稽 核 职 能, 检 查 评 价 公 司 内 部 控 制 制 度 合 理 性 完 备 性 和 有 效 性, 监 督 公 司 内 部 控 制 制 度 的 执 行 情 况, 揭 示 公 司 内 部 管 理 及 基 金 运 作 中 的 风 险, 及 时 提 出 改 进 意 见, 促 进 公 司 内 部 管 理 制 度 有 效 地 执 行 3 基 金 管 理 人 关 于 内 部 控 制 的 声 明 (1) 基 金 管 理 人 确 知 建 立 实 施 和 维 持 内 部 控 制 制 度 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 ; (2) 上 述 关 于 内 部 控 制 的 披 露 真 实 准 确 ; (3) 本 公 司 承 诺 将 根 据 市 场 环 境 的 变 化 及 公 司 的 发 展 不 断 完 善 内 部 控 制 制 度 七 境 外 投 资 顾 问 ( 一 ) 境 外 投 资 顾 问 基 本 情 况 名 称 : 威 灵 顿 管 理 有 限 责 任 合 伙 制 公 司 地 址 :280 Congress Street, Boston, MA 02210, USA 成 立 时 间 :1933 年 组 织 形 式 : 有 限 责 任 合 伙 制 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 人 :Mr. Paul J. Coakley 电 话 : 传 真 : 电 子 邮 箱 :pjcoakley@wellington.com 威 灵 顿 管 理 有 限 责 任 合 伙 制 公 司 (Wellington Management Company LLP,WMC, 以 下 简 称 威 灵 顿 ) 是 全 球 最 具 规 模 的 独 立 私 人 投 资 管 理 公 司 之 一 自 成 立 至 今, 威 灵 顿 在 投 资 领 域 中 提 供 创 新 的 领 导 性 方 案, 以 满 足 客 户 的 需 求 截 至 2015 年 9 月 30 日, 威 灵 顿 为 客 户 管 理 的 资 产 总 值 逾 8,980 亿 美 元, 为 分 布 于 50 多 个 国 家 的 逾 2,100 名 机 构 客 户 提 供 投 资 顾 问 服 务 威 灵 顿 对 所 管 理 的 资 产 采 用 广 泛 而 多 样 化 的 投 资 方 式, 整 体 而 言, 约 有 42% 的 资 产 投 资 于 股 票,42% 为 固 定 收 益 证 券 投 资, 其 余 16% 为 多 策 略 投 资 威 灵 顿 公 司 总 部 设 于 波 士 顿, 并 在 以 下 地 区 设 有 办 事 机 构 : 芝 加 哥 ( 伊 利 诺 伊 州 ) 韦 纳 ( 宾 夕 法 尼 亚 州 ) 及 旧 金 山 ( 加 利 福 尼 亚 州 ) 33

35 北 京 法 兰 克 福 苏 黎 世 香 港 伦 敦 新 加 坡 悉 尼 及 东 京 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 Brendan J. Swords 先 生 是 威 灵 顿 首 席 执 行 官, 负 责 监 督 威 灵 顿 全 体 员 工 执 行 公 司 的 使 命, 即 超 越 全 球 客 户 的 投 资 目 标 和 服 务 预 期 他 也 是 负 责 管 理 公 司 合 伙 人 事 务 的 三 大 主 理 合 伙 人 之 一 Brendan 此 前 担 任 威 灵 顿 总 裁 全 球 股 票 投 资 部 总 监, 以 及 威 灵 顿 对 冲 基 金 管 理 公 司 总 裁 他 于 1999 年 被 推 选 为 公 司 合 伙 人, 于 2008 年 当 选 主 理 合 伙 人 Brendan 于 1989 年 以 优 异 成 绩 取 得 哈 佛 商 学 院 (Harvard Business School) 工 商 管 理 硕 士 学 位,1983 年 以 优 异 成 绩 取 得 圣 十 字 学 院 (College of the Holy Cross) 数 学 与 经 济 学 学 士 学 位 Brendan 还 是 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) ( 三 ) 本 基 金 产 品 投 资 的 主 要 人 员 情 况 John A. Boselli 先 生 是 资 深 股 票 投 资 经 理, 在 美 国 国 际 和 全 球 股 票 投 资 组 合 管 理 方 面 均 有 丰 富 的 投 资 经 验 在 2002 年 加 入 威 灵 顿 之 前,John A. Boselli 先 生 ( 于 年 ) 曾 在 Putnam Investments Inc. 工 作 过 6 年, 直 至 在 全 球 股 票 研 究 部 担 任 董 事 总 经 理 在 Putnam 担 任 股 票 研 究 分 析 师 期 间, 他 负 责 跟 踪 工 业 通 信 信 息 技 术 及 消 费 等 多 个 行 业 John A. Boselli 先 生 的 研 究 曾 被 路 透 (Reuters) 和 巴 伦 周 刊 (Barron s) 等 多 家 业 内 权 威 刊 物 引 用 1998 年, 他 在 路 透 评 选 的 企 业 二 十 佳 基 金 经 理 人 (Corporate Ranking of Top 20 Individual Fund Managers) 中 排 名 第 十 一 此 外, 在 巴 伦 周 刊 2011 年 的 超 级 人 才 (Super Talents) 报 道 中,John A. Boselli 先 生 亦 被 评 为 全 球 顶 尖 的 股 票 分 析 师 之 一 在 就 职 于 Putnam Investments 之 前,John A. Boselli 先 生 ( 于 年 ) 在 普 华 永 道 (PricewaterhouseCoopers, LLP) 担 任 高 级 经 理 他 ( 于 年 ) 还 曾 在 Western Geophysical International, Inc. 担 任 过 地 球 物 理 工 程 师 John A. Boselli 先 生 于 1989 年 获 得 德 保 罗 大 学 (DePaul University) 金 融 方 向 工 商 管 理 硕 士 学 位, 于 1985 年 获 得 科 罗 拉 多 矿 业 大 学 (Colorado School of Mines) 地 球 物 理 工 程 专 业 理 学 士 学 位 此 外,John A. Boselli 先 生 还 拥 有 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) 称 号, 并 且 是 特 许 金 融 分 析 师 协 会 (CFA Institute) 会 员 ( 四 ) 境 外 投 资 顾 问 的 职 责 1. 就 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 提 供 投 资 管 理 及 其 他 附 带 或 相 关 服 务 ; 2. 根 据 基 金 管 理 人 的 授 权, 境 外 投 资 顾 问 提 供 以 下 服 务 ; (1) 在 基 金 管 理 人 所 指 定 境 外 投 资 地 的 市 场 上 进 行 证 券 交 易, 同 时 在 进 行 证 券 交 易 前 34

36 进 行 合 规 性 审 核 ; (2) 签 署 与 本 基 金 交 易 相 关 的 合 同 ; (3) 在 本 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 进 行 代 理 投 票 ; (4) 经 要 求 向 基 金 管 理 人 提 供 基 金 投 资 地 适 用 法 律 法 规 发 生 变 化 的 相 关 信 息, 且 该 类 信 息 与 境 外 投 资 顾 问 履 行 本 协 议 下 的 义 务 有 关 ; (5) 执 行 其 它 与 本 基 金 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 可 以 随 时 书 面 通 知 境 外 投 资 顾 问 缩 小 以 上 职 责 范 围 八 基 金 的 募 集 ( 一 ) 基 金 募 集 的 依 据 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 基 金 法 运 作 办 法 销 售 办 法 试 行 办 法 基 金 合 同 及 其 他 法 律 法 规 的 有 关 规 定 募 集 本 基 金 募 集 申 请 已 经 中 国 证 监 会 2010 年 2 月 11 日 证 监 许 可 [2010]178 号 文 核 准 ( 二 ) 基 金 类 型 股 票 型 基 金 ( 三 ) 基 金 的 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 ( 四 ) 基 金 存 续 期 间 不 定 期 ( 五 ) 基 金 的 面 值 本 基 金 每 份 基 金 份 额 的 首 次 募 集 初 始 面 值 为 1.00 元 人 民 币 九 基 金 合 同 的 生 效 ( 一 ) 基 金 合 同 生 效 本 基 金 基 金 合 同 于 2010 年 5 月 25 日 起 正 式 生 效 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起, 本 基 金 管 理 人 正 式 开 始 管 理 本 基 金 ( 二 ) 基 金 合 同 生 效 后 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 后 的 存 续 期 内, 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元, 基 金 管 理 人 应 当 及 时 报 告 中 国 证 监 会 ; 基 金 份 额 持 有 人 数 量 连 续 20 个 工 作 日 达 35

37 不 到 200 人, 或 连 续 20 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 5000 万 元, 基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告, 说 明 出 现 上 述 情 况 的 原 因 并 提 出 解 决 方 案 十 基 金 份 额 的 申 购 赎 回 与 转 换 ( 一 ) 申 购 与 赎 回 办 理 的 场 所 本 基 金 的 申 购 与 赎 回 将 通 过 销 售 机 构 进 行 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明 书 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代 销 机 构, 并 予 以 公 告 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开 通 电 话 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式, 投 资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 申 购 与 赎 回, 具 体 办 法 由 基 金 管 理 人 另 行 公 告 ( 二 ) 申 购 与 赎 回 办 理 的 开 放 日 及 时 间 1 开 放 日 及 时 间 本 基 金 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 以 及 美 国 纽 约 证 券 交 易 所 卢 森 堡 证 券 交 易 所 和 香 港 联 合 交 易 所 同 时 开 放 的 每 个 工 作 日 具 体 业 务 办 理 时 间 以 销 售 机 构 公 布 时 间 为 准 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 在 基 金 开 放 日, 投 资 者 提 出 的 申 购 赎 回 申 请 时 间 在 上 海 证 券 交 易 所 与 深 圳 证 券 交 易 所 当 日 收 市 时 间 ( 目 前 为 下 午 3:00) 之 前, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 视 为 当 日 的 交 易 申 请 ; 如 果 投 资 者 提 出 的 申 购 赎 回 申 请 时 间 在 上 海 证 券 交 易 所 与 深 圳 证 券 交 易 所 当 日 收 市 时 间 之 后, 其 基 金 份 额 申 购 赎 回 视 为 下 一 开 放 日 的 交 易 申 请 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 2 申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 本 基 金 已 于 2010 年 6 月 28 日 起 开 始 办 理 日 常 申 购 赎 回 业 务 ( 三 ) 申 购 与 赎 回 的 原 则 1 未 知 价 原 则, 即 基 金 的 申 购 与 赎 回 价 格 以 受 理 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 基 金 份 额 净 值 为 基 准 进 行 计 算 ; 2 基 金 采 用 金 额 申 购 和 份 额 赎 回 的 方 式, 即 申 购 以 金 额 申 请, 赎 回 以 份 额 申 请 ; 3 基 金 份 额 持 有 人 在 赎 回 基 金 份 额 时, 基 金 管 理 人 按 先 进 先 出 的 原 则, 即 对 该 基 金 份 36

38 额 持 有 人 在 该 销 售 机 构 托 管 的 基 金 份 额 进 行 赎 回 处 理 时, 申 购 确 认 日 期 在 先 的 基 金 份 额 先 赎 回, 申 购 确 认 日 期 在 后 的 基 金 份 额 后 赎 回, 以 确 定 所 适 用 的 赎 回 费 率 ; 4 当 日 的 申 购 与 赎 回 申 请 可 以 在 当 日 开 放 时 间 结 束 前 撤 销, 在 当 日 的 开 放 时 间 结 束 后 不 得 撤 销 ; 5 基 金 管 理 人 在 不 损 害 基 金 份 额 持 有 人 权 益 的 情 况 下 可 更 改 上 述 原 则, 但 最 迟 应 在 新 的 原 则 实 施 前 3 个 工 作 日 予 以 公 告 ( 四 ) 申 购 与 赎 回 的 程 序 1 申 购 与 赎 回 申 请 的 提 出 基 金 投 资 者 须 按 销 售 机 构 规 定 的 手 续, 在 开 放 日 的 业 务 办 理 时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 投 资 者 申 购 本 基 金, 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 全 额 交 付 申 购 款 项 投 资 者 提 交 赎 回 申 请 时, 其 在 销 售 机 构 ( 网 点 ) 必 须 有 足 够 的 基 金 份 额 余 额 2 申 购 与 赎 回 申 请 的 确 认 (1) 申 购 申 请 的 确 认 : 基 金 管 理 人 应 以 基 金 申 购 开 放 日 当 天 作 为 T 日, 并 在 T+2 个 工 作 日 对 申 购 申 请 的 有 效 性 进 行 确 认, 投 资 者 可 在 T+3 个 工 作 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 购 申 请 的 确 认 情 况 否 则, 如 因 申 请 未 得 到 注 册 登 记 机 构 的 确 认 而 造 成 的 损 失, 由 投 资 者 自 行 承 担 (2) 赎 回 申 请 的 确 认 : 基 金 管 理 人 应 以 基 金 赎 回 开 放 日 当 天 作 为 T 日, 并 在 T+2 个 工 作 日 对 赎 回 申 请 的 有 效 性 进 行 确 认, 投 资 人 可 在 T+3 个 工 作 日 后 ( 包 括 该 日 ) 到 销 售 网 点 或 以 销 售 机 构 规 定 的 其 他 方 式 查 询 赎 回 申 请 的 确 认 情 况, 否 则, 如 因 申 请 未 得 到 注 册 登 记 机 构 的 确 认 而 造 成 的 损 失, 由 投 资 者 自 行 承 担 基 金 管 理 人 应 在 法 律 法 规 规 定 的 时 限 内 对 基 金 投 资 者 申 购 赎 回 申 请 的 有 效 性 进 行 确 认 3 申 购 与 赎 回 申 请 的 款 项 支 付 申 购 采 用 全 额 交 款 方 式, 若 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 功, 申 购 款 项 将 退 回 投 资 者 账 户 投 资 者 赎 回 申 请 成 功 后, 基 金 管 理 人 应 通 过 注 册 登 记 机 构 按 规 定 向 投 资 者 支 付 赎 回 款 项, 赎 回 款 项 在 自 受 理 基 金 投 资 者 有 效 赎 回 申 请 之 日 起 T+10 工 作 日 内 划 往 投 资 者 银 行 账 户 在 发 生 巨 额 赎 回 时, 赎 回 款 项 的 支 付 办 法 按 本 基 金 合 同 和 有 关 法 律 法 规 规 定 处 理 ( 五 ) 申 购 与 赎 回 的 数 额 限 制 37