《   》课程实验教学大纲(黑体加粗,小2号)

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1 金融分析软件 课程实验教学大纲 一 课程基本信息 课程代码 : 课程名称 : 金融分析软件 英文名称 : Financial Analysis Software 实验总学时 : 32 适用专业 : 金融学 投资学 保险学 金融工程 课程类别 : 学科基础课 先修课程 : 微观经济学 宏观经济学 金融学 统计学 金融计量学 二 实验教学的总体目的和要求 1 对学生的要求 通过本课程的学习, 要求学生掌握金融分析的基本原理 常用方法与应用, 并能运用 Eviews Matlab Python 等工具进行金融计算和金融实证研究, 提高学生的实践能力和科研能力 简而言之, 对学生的要求主要包括两个 : 1) 在学习 Eviews 软件的时候, 不仅掌握 Eviews 操作, 同时掌握实证中常用模型, 为后续撰写实证类经济毕业论文奠定基础 2) 在学习 Python 和 Matlab 软件的时候, 侧重提高数据的分析能力和编程能力, 为未来掌握量化投资技能做准备 2 对教师的要求 通过本课程的教学, 使学生了解计算机技术在金融计量经济模型分析与应用现状与发展趋势以及要求, 理解金融计量经济模型的设计理念和金融市场分 析的基本方法, 掌握运用计算机技术, 尤其是运用 Eviews Matlab Python 的 数据计算功能, 模型估计与检验的基本方法和基本操作技能, 学会对各种金融计量经济模型分析与应用的基本程序和方法

2 3 对实验条件的要求 正常工作的计算机及投影仪 ; Windows 2000/XP,Office 2000/XP,Matlab Python3 三 实验教学内容 实验名称 : 回归模型的 OLS 估计 实验项目一 实验内容 :Eviews 软件的基本操作, 建立线性回归模型 实验目的与要求 : 通过本次实验, 学生应掌握 Eviews 软件的基本操作, 能够用 Eviews 估计线性回归模型 研究与思考 : 在建立一元线性回归模型并做预测的过程中, 需注意 : 在实验输出的结果图表中有许多重要信息, 这些信息将帮助我们判断模型的优劣, 如从输出的回归结果中判断方程和变量的显著性水平, 尤其是利用伴随概率 P 值判断是否通过相应检验 ; 在进行预测时, 一定要先把样本容量扩展到需预测的时期, 再进行相关操作 实验项目二实验名称 : 单一方程模型的其他估计方法实验内容 : 掌握异方差的检验与修正方法

3 实验目的与要求 : 了解异方差 (heteroscedasticity) Goldfeld-Quandt 检验 Park 检验 White 检验 加权最小二乘法 掌握异方差的检验与修正方法以及 如何运用 Eviews 软件在实证研究中实现相关检验与修正 研究与思考 : 在处理存在异方差性的回归模型时, 需注意 : 各种异方差检验方法很难说哪一种更有效, 因此, 在实际操作中不妨用各种方法都对比一下, 然后选取相对最佳的方法进行检验 实验名称 : 序列相关和 ARIMA 模型分析 实验项目三 实验内容 : AR,MA 以及 ARIMA 模型的特点, 构建 ARIMA 模型进行识别 实验目的与要求 : 通过本次实验, 学生应充分理解序列相关的基本概念, 能够运用 Eviews 软件检验序列相关性, 利用自相关系数和偏自相关系数对 ARIMA 模型进行识别, 利用最小二乘法等方法对 ARIMA 模型进行估计, 利用信息准则对估计的 ARIMA 模型进行诊断, 以及如何利用 ARIMA 模型进行预测 研究与思考 : 在处理 ARIMA 模型时, 需注意如何对 ARIMA 模型进行识别

4 实验项目四 实验名称 : 面板数据模型 实验内容 : 面板数据模型的模型选择 模型构建 实验目的与要求 : 熟悉面板数据的数据特征 面板数据模型的数据输入 通过 Eviews 进行面板数据模型的模型结构选择 面板数据模型的拟合与单位根检验 熟悉如何解读模型的 Eviews 拟合的结果 拟合结果所包含的金融方面的含义 研究与思考 : 在处理面板数据模型时, 需如何选择模型结构 实验项目五 实验名称 :Eviews 编程一 实验内容 : 操作风险控制的思想和方法,Eviews 程序编写初步 实验目的与要求 : 熟悉巴塞尔资本协议对操作风险控制的思想和方法 掌握综合应用损失分布法中所涉及到的泊松分布函数和蒙特卡罗模拟法等知识 掌握对操作风险进行量化的思想和方法, 熟悉如何利用 Eviews 来实现循环命令 逻辑命令和赋值命令 研究与思考 : 风险的特征

5 实验项目六 实验名称 :Eviews 编程二 实验内容 : 损失分布法,Eviews 程序编写 实验目的与要求 : 熟悉 Eviews 在线风险价值的 VaR 计算方法, 熟悉蒙特卡洛原理 熟悉如何利用 Eviews 程序编写功能实现金融风险的 VaR 计算方法 研究与思考 : 在利用 Eviews 进行编程的时候, 如何提高程序调试的效率 实验项目七 实验名称 :Eviews 操作上机测试 实验内容 : 巩固 Eviews 的各项操作 实验目的与要求 : 巩固 Eviews 的各项操作, 包括利用 Eviews 建模技能 绘图技能 编程技能等 研究与思考 : 如何加快 Eviews 编程速度

6 实验项目八 实验名称 :Matlab 入门 实验内容 : 熟悉 Matlab 软件的界面, 以及主要的菜单和命令 实验目的与要求 : 掌握 Matlab 界面构成, 然后掌握 Matlab 的主要菜单以及命令, 包括 Command Window 操作要领, 指令窗的常用控制指令等 Matlab 6 以上等 研究与思考 : 与 Eviews 相比,Matlab 软件有何特点 实验项目九 实验名称 :Matlab 数值计算 实验内容 : 熟悉 Matlab 主要的数值计算功能 实验目的与要求 : 掌握 Matlab 近似数值极限及导数 数值求和与近似数值积分 计算精度可控的数值积分 函数极值的数值求解 常微分方程的数值解 矩阵的标量特征参数 矩阵的变换和特征值分解 线性方程的解等 Matlab 6 以上等

7 研究与思考 : 与 Eviews 相比,Matlab 的数值计算有何特点 实验项目十 实验名称 :Matlab 编程 实验内容 :Matlab 程序结构,Matlab 的程序编写 实验目的与要求 : 掌握 Matlab 的控制流, 包括 if-else-end 条件控制 switch-case 控制结构 for 循环和 while 循环 控制程序流的其它常用指令, 掌握 Matlab 的脚本文件和函数文件 MATLAB 的函数类别和函数句柄 Matlab 6 以上等 研究与思考 : 与 Eviews 相比,Matlab 的编程有何特点 实验项目十一 实验名称 :Python 入门 实验内容 :Python 的安装,Python 编辑器以及对 Pycharm 的介绍 实验目的与要求 : 掌握 Python 的安装, 介绍 Python 的编辑器 Idle 与 Pycharm, 重点介绍 Pycharm 的主要菜单以及命令以及各种库的安装

8 Python3 以上等 研究与思考 : 与 Eviews Matlab 相比,Python 有何特点 实验项目十二 实验名称 :Python 与概率分布 实验内容 : 利用 Python 实现主要的概率分布,Python 绘图功能 实验目的与要求 : 利用 Python 实现数据的概率分布, 包括二项分布 泊松分布 正态分布 t 分布等, 同时掌握 Python 的绘图功能等 Python3 以上等 研究与思考 : 主要的概率分布的应用范围 实验项目十三 实验名称 :Python 与描述性统计 实验内容 : 利用 Python 实现描述性统计,Python 绘图功能

9 实验目的与要求 : 利用 Python 对数据进行描述性统计分析, 包括均值 方差 偏度 峰度 协方差 相关系数等 同时巩固 Python 的绘图技能 Python3 以上等 研究与思考 : 列举出常用的描述性统计参数 实验项目十四 实验名称 : 利用 Python 建立异方差模型 实验内容 : 利用 Python 建立异方差模型,Python 程序编写 实验目的与要求 : 掌握 Python 在诊断 消除异方差中的应用, 并利用 Python 建立异方差模型 同时掌握 Python 程序编写技能 Python3 以上等 研究与思考 : 与 Eviews Matlab 相比,Python 编程有何特点 实验项目十五 实验名称 : 利用 Python 建立自相关模型 实验内容 : 利用 Python 建立自相关模型,Python 程序编写

10 实验目的与要求 : 掌握 Python 在诊断 消除自相关中的应用, 并利用 Python 建立自相关模型 同时巩固 Python 程序编写技能 Python3 以上等 研究与思考 : 如何提高 Python 程序的调试效率 四 考核方式 1. 学生考勤与实验报告 (30 分 ) 2. 学生现场机试 (20 分 ) 3. 期末考试 (50 分 ) 五 推荐实验教材和教学参考书 实验教材 : 计量经济学软件 EViews 使用指南, 张晓峒, 天津 : 南开大学出版社, 第 1 版 (2003) MATLAB 教程, 张志涌, 无锡 : 北京航空航天大学出版社, 第 1 版 (2015) Python 编程 : 从入门到实践,[ 美 ]Eric Matthes 著袁国忠译, 北京 : 人民邮电出版社, 第 1 版 (2017) 参考书 : 1. 计量经济学, 李子奈 潘文卿, 北京 : 高等教育出版社, 第二版 (2005) 2. 数据分析与 Eviews 应用, 易丹辉, 北京 : 中国统计出版社, 第一版 (2002) 3. 经济计量学导论, 伍超标, 北京 : 中国统计出版社, 第一版 (1998) 4. Matlab 与数学实验, 王兵团, 李桂亭, 李晓玲, 中国铁道出版社, 第 3 版 (2014)

11 六 其他需说明的 大纲修订人 : 李政 大纲审定者 : 张芳 修订日期 : 2019 年 3 月 审定日期 : 2019 年 3 月

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