证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 3 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文 本报告财务资料已经审计, 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了 2015 年度无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 第 1 页共 31 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 招商全球资源股票 (QDII) 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 3 月 25 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 44,985, 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资, 通过积极主动的资产配置和组合管理, 追求有效风险控制下的长期资本增值 投资策略本基金将投资分为两类 : 核心投资和机会投资 其中, 核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司 ; 机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司, 且这些公司未来股东价值提升空间较大 本基金通过 自下而上 和 自上而下 的分析方法以及数量测算的综合运用, 筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断, 且这种误判反映于股价的股票 业绩比较基准 25% 摩根斯坦利世界能源指数 (MSCI World Energy Index)+ 75% 摩根斯坦利世界材料指数 (MSCI World Material Index) 风险收益特征本基金为主动管理的全球配置型股票基金, 主要投资方向为能源和材料等资源相关行业, 属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种, 本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 洪渊 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 第 2 页共 31 页

4 客户服务电话 传真 境外投资顾问和境外资产托管人 项目境外投资顾问境外资产托管人 名称 英文 - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文 - 渣打银行 ( 香港 ) 有限公司 注册地址 - 香港德辅道中 4-4A 号渣打银行大厦 办公地址 - 香港德辅道中 4-4A 号渣打银行大厦 邮政编码 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 (1) 招商基金管理有限公司地址 : 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 (2) 中国工商银行股份有限公司地址 : 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 3 主要财务指标 基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已实现收益 -2,960, ,377, ,215, 本期利润 -648, ,455, , 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 -3.28% -8.59% 1.79% 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 38,408, ,218, ,314, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 ; 第 3 页共 31 页

5 3 期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 8.38% 1.15% 4.88% 1.75% 3.50% -0.60% 过去六个月 -5.32% 1.24% % 1.56% 7.15% -0.32% 过去一年 -3.28% 1.07% % 1.29% 10.82% -0.22% 过去三年 % 0.85% % 0.99% 10.05% -0.14% 过去五年 % 0.97% % 1.22% 2.66% -0.25% 自基金合同 生效起至今 % 0.94% % 1.26% 8.40% -0.32% 注 :1 业绩比较基准 =25% 摩根斯坦利世界能源指数 (MSCI World Energy Index)+75% 摩 根斯坦利世界材料指数 (MSCI World Material Index), 业绩比较基准在每个交易日实现再平衡 ; 2 同期业绩比较基准以人民币计价 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 31 页

6 注 : 根据本基金合同投资范围的规定, 本基金投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的 60% 本基金的建仓期为 2010 年 3 月 25 日至 2010 年 9 月 24 日, 建仓期结束时各相关比例均符合基金合同规定的要求 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会 (2002)100 号文批准设立 目前, 公司注册资本金为 2.1 亿元人民币, 其中, 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%, 招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45% 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管理 63 只共同基金, 具体如下 : 第 5 页共 31 页

7 基金名称 基金类型 基金成立日 招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 招商安泰债券投资基金 债券型基金 招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 招商先锋证券投资基金 混合型基金 招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF) 混合型基金 招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 招商全球资源股票型证券投资基金 国际 (QDII) 基金 招商深证 100 指数证券投资基金 股票型基金 招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF) 债券型基金 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF) 国际 (QDII) 基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 招商深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 招商理财 7 天债券型证券投资基金 货币市场型基金 招商央视财经 50 指数证券投资基金 股票型基金 招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF) 债券型基金 招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际 (QDII) 基金 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 第 6 页共 31 页

8 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 招商招利 1 个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 混合型基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 邓栋, 男, 中国国籍, 工 学硕士 2008 年加入毕马 威华振会计师事务所, 从 事审计工作,2010 年 1 月 加入招商基金管理有限公 邓栋 本基金的基金经理 2015 年 7 月 3 日 - 6 司, 曾任固定收益投资部研究员 招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 现任固定收益 投资部副总监兼行政负责 人 招商安达保本混合型 证券投资基金 招商安润 保本混合型证券投资基 第 7 页共 31 页

9 金 招商瑞丰灵活配置混 合型发起式证券投资基 金 招商信用增强债券型 证券投资基金 招商丰泰 灵活配置混合型证券投资 基金 (LOF) 招商丰泽灵 活配置混合型证券投资基 金 招商安本增利债券型 证券投资基金 招商全球 资源股票型证券投资基 金 招商标普金砖四国指 数证券投资基金 (LOF) 招 商标普高收益红利贵族指 数增强型证券投资基金及 招商丰融灵活配置混合型 证券基金基金经理 Niu Ruolei( 牛若磊 ), 男, 澳大利亚国籍, 商科硕士 2004 年 9 月加盟 ING 资产 管理公司, 于悉尼及香港 两地从事行业资产管理和 投资研究工作, 曾任行业 Niu Ruolei( 牛 若磊 ) 离任本基金基金经理职务 2010 年 6 月 3 日 2015 年 7 月 3 日 11 研究员 基金经理 ;2010 年加入招商基金管理有限公司, 离任前任招商全球资源股票型证券投资基金 招商标普金砖四国指 数证券投资基金 (LOF) 及 招商标普高收益红利贵族 指数增强型证券投资基金 基金经理, 兼任招商资产 管理 ( 香港 ) 有限公司执行 董事 注 :1 本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告 ( 生效 ) 日期 ; 2 证券从业年限计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 中关于证券从业人员范围的相关规定 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金无境外投资顾问 第 8 页共 31 页

10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明 : 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及 招商全球资源股票型证券投资基金基金合同 等基金法律文件的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 无损害基金持有人利益的行为 基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法基金管理人 ( 以下简称 公司 ) 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 和 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011 年修订 ) 的规定, 制定了 招商基金管理有限公司公平交易管理办法, 对投资决策的内部控制 交易执行的内部控制 公平交易实施情况的监控与检查稽核 异常交易的监控等进行了规定 为保证各投资组合在投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会, 公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构, 建立了科学的投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度 流程和技术手段保证公平交易原则的实现 同时, 通过对投资交易行为的监控 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督 公平交易制度的执行情况公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策机会 公司建立了所有组合适用的投资对象备选库, 制定明确的备选库建立 维护程序 公司拥有健全的投资授权制度, 明确投资决策委员会 投资总监 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放, 在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题 公司交易部在报告期内, 对所有组合的各条指令, 均在中央交易员的统一分派下, 本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易 报告期内, 公司按照法规要求, 连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 如日内 3 日内 5 日内 ) 对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析, 相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释 根据分析结果, 公司旗下组合的同向交易情况基本正常, 没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况 第 9 页共 31 页

11 4.4.3 异常交易行为的专项说明公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易, 公司要求相关投资组合经理提供决策依据, 并留存记录备查, 完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外 本报告期内, 本基金各项交易均严格按照相关法律法规 基金合同的有关要求执行, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年是全球大宗商品跌宕起伏 震荡下行的一年 国际原油和铁矿石等大宗商品延续 2014 年的下行走势, 追踪 22 种原材料期货价格的彭博大宗商品指数累计下跌超过了 20%, 连续了第三次年度亏损, 并创下了 2008 年全球金融危机以来最大年度跌幅 上半年, 全球能源价格在 2014 年下半年大幅下跌的基础上出现了短暂企稳并出现了反弹, 然而股票价格并未同步反应, 国际能源价格的趋势性上行一直缺乏坚实的基础, 压制国际原油价格反弹的因素在本年度持续存在 从供给端看, 主要产油国的产能削减短期无望, 而在全球经济增长趋势分化, 在新兴市场 尤其是中国经济持续下行 总体复苏动能不足的背景下, 需求端也表现的持续弱势, 全球能源公司在 2015 年持续承受着巨大的压力 2015 年年中, 全球市场经历了较大的动荡 7 8 月份, 中国股灾 经济持续低迷和人民币贬值引发了国际市场极大担忧和市场剧烈动荡, 由于国际市场担忧中国经济下行以及增长前景, 以原油为代表的国际大宗商品价格继续下挫 ; 美国市场方面, 经济继续处于稳固的复苏通道, 就业状况继续保持相对良好的态势, 但通胀在国际能源与原材料下行的背景下继续保持低位, 由于对中国及国际经济增长前景 国际市场动荡等风险的担忧, 美联储 9 月议息会议推迟了加息 欧洲经济状况有所稳定, 但未有明显起色, 货币政策继续保持量化宽松 3 季度中国经济下行压力依然未减, 降准降息等宽松政策连续推出, 在央行改革外汇报价机制释放一定贬值压力后, 人民币汇率在季末企稳, 疲弱的中国经济对国际大宗商品的总体需求继续构成压力 在中国股票和外汇市场逐渐企稳 美联储 9 月推迟加息后, 国际风险资产和大宗商品在 3 季末开始企稳反弹 4 季度, 全球市场继续跌宕起伏, 全球经济持续疲软和发达国家货币政策的分化加剧, 使得 4 季度海外大类资产的波动性继续加大 美国方面, 经济基本面持续强劲, 就业状况继续保持相对良好的态势, 美国房价和消费者信心数据维持乐观势头, 其中,12 月份美国非农就业数据强劲, 第 10 页共 31 页

12 而通胀在国际能源与原材料下行的背景下继续保持低位, 美联储于 12 月份启动了近年来的首次加息, 使得美国正式进入了加息周期 而疲弱的中国经济继续对国际大宗商品的总体需求继续构成压力 新兴市场货币延续着震荡贬值趋势, 大幅贬值引发的不确定性和通胀持续影响全球经济增长 12 月 18 日, 美国正式解除长达 40 年的原油出口禁令, 使得国际油价进一步承压, 全球能源延续疲弱态势, 受国际油价大跌拖累, 标普 500 指数能源板块 2015 年下跌了 23.6%, 原材料板块下跌了 10.4% 在基金操作方面, 本基金的投资保持了相对中性的仓位, 行业配置上还是主要布局能够反应本基金主题的油气 资源 贵金属等能源与材料行业 同时, 在年初中国 A 股疯狂 资金南下追逐新兴行业的热潮中, 也少量配置了一点具有一定安全边际且成长性较好的个股, 并在涨幅较大 估值较高的情况下进行了获利了结 下半年, 基于总体的全球资源与能源环境, 根据行业的基本面以及公司的业绩增长情况, 本基金在行业配置上大幅降低了油气 铁矿石采掘 贵金属 重型化工等能源与原材料行业的仓位, 对一些基本面较差 业绩增长停滞的公司进行了减仓 适当配置了一些抗周期 成长性较好的新兴消费 新能源类等新兴产业个股, 有效的增强了基金收益 报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率为 -3.28%, 同期业绩比较基准增长率为 %, 基金净值表现超越业绩比较基准, 幅度为 10.82% 主要原因是本基金在本年度适度降低了部分传统的能源与原材料股票的仓位, 适度配置了部分新兴行业和成长股 该投资策略在本报告年度期间表现良好, 使得本基金业绩大幅超越了业绩比较基准 4.6 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望下一年度,2016 年全球经济很可能继续保持弱势复苏的态势, 发达经济体尤其是美国经济表现总体上将延续健康良好, 欧洲经济受益于宽松延续将保持强劲, 而新兴市场则前景继续悲观 全球经济格局以及资本市场的不稳定性给全球投资者带来的避险需求, 以及美联储加息周期开启, 预计美元将继续保持强劲的走势 2016 年美联储加息节奏依然是全球的核心变量 如果 2016 年美国增长低于预期, 美联储很可能放缓加息步伐, 不排除只加息一次的可能性, 低于目前市场普遍预期的三到四次, 预计美国经济将延续扩张周期 ; 基于财政宽松 低基数以及新一轮的货币宽松, 欧元区经济增长有较大超预期的可能 在 2016 年的全球能源领域, 沙特是 2016 年全球经济的潜在风险点, 由于石油出口在全球的重要性, 若能完全执行开源节流的财政预算案, 将明显增强国际投资者对沙特经济的信心 整体来看,2016 年我们面临的全球宏观环境不确定性依然较高, 美联储加息时点等因素还将 第 11 页共 31 页

13 带来持续的影响, 本基金会继续保持相对中性的策略, 稳健操作, 并适时配置较为确定的 有较高成长性的新兴产业领域个股 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内, 本基金的估值业务严格按照相关的法律法规 基金合同以及 招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度 进行 基金核算部负责日常的基金资产的估值业务, 执行基金估值政策 另外, 公司设立由投资和研究部门 风险管理部 基金核算部 法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历 公司估值委员会主要负责制定 修订和完善基金估值政策和程序, 定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件, 从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 ; 投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量 ; 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价, 以保证其持续适用 ; 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性, 并负责与托管行沟通估值调整事项 ; 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 ; 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 ; 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论 ; 对需采用特别估值程序的证券, 基金及时启动特别估值程序, 由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司 中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定, 以及本基金的实际运作情况, 本基金报告期无需进行利润分配 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明根据证监会 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条的相关要求, 基金合同生效后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形第 12 页共 31 页

14 的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 本报告期内, 本基金 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日发生连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形 本基金管理人已向中国证监会上报相关解决方案, 并通过积极开展持续营销等措施, 维护本基金平稳运作 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015 年, 中国工商银行股份有限公司 ( 以下称 本托管人 ) 在对招商全球资源股票型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 2015 年, 招商全球资源股票型证券投资基金的管理人 招商基金管理有限公司在招商全球资源股票型证券投资基金的投资运作 基金资产净值计算 基金份额申购赎回价格计算 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商全球资源股票型证券投资基金 2015 年年度报告中财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实 准确和完整 6 审计报告 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计了招商全球资源股票型证券投资基金的财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表 2015 年度的利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表以及财务报表附注, 并出具了无保留意见的审计报告 投资者欲了解详细内容, 可通过年度报告正文查看审计报告全文 7.1 资产负债表 会计主体 : 招商全球资源股票型证券投资基金 7 年度财务报表 第 13 页共 31 页

15 报告截止日 :2015 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 6,181, ,281, 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 32,649, ,523, 其中 : 股票投资 31,254, ,117, 基金投资 1,395, ,406, 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 743, 应收利息 应收股利 82, , 应收申购款 19, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 38,933, ,828, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 294, , 应付管理人报酬 59, , 应付托管费 11, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 160, , 负债合计 525, , 所有者权益 : - - 第 14 页共 31 页

16 实收基金 44,985, ,201, 未分配利润 -6,576, ,983, 所有者权益合计 38,408, ,218, 负债和所有者权益总计 38,933, ,828, 注 :1 报告截止日 2015 年 12 月 31 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 44,985, 份 ; 2 本报告期内股票投资中包含存托凭证投资 7.2 利润表 会计主体 : 招商全球资源股票型证券投资基金 本报告期 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一 收入 706, ,063, 利息收入 13, , 其中 : 存款利息收入 13, , 债券利息收入 - 9, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -1,809, ,277, 其中 : 股票投资收益 -2,090, ,553, 基金投资收益 -831, , 债券投资收益 - 6, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,112, ,455, 公允价值变动收益 ( 损失以 - -7,833, ,311, 号填列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 183, , 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 7, , 减 : 二 费用 1,355, ,392, 管理人报酬 837, ,576, 托管费 162, , 销售服务费 交易费用 55, , 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 - - 第 15 页共 31 页

17 6. 其他费用 299, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - -6,455, , 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填 -648, ,455, 列 ) 7.3 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 招商全球资源股票型证券投资基金本报告期 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 68,201, ,983, ,218, 金净值 ) 二 本期经营活动产生 , , 的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易 -23,216, ,055, ,161, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 10,713, ,037, ,676, 基金赎回款 -33,930, ,093, ,837, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 44,985, ,576, ,408, 上年度可比期间 项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 111,070, ,755, ,314, ,455, ,455, ,868, ,228, ,639, 第 16 页共 31 页

18 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 5,695, , ,323, 基金赎回款 -48,563, ,599, ,963, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 68,201, ,983, ,218, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署 : 金旭 欧志明 何剑萍 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 基金基本情况 招商全球资源股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 系由基金管理人招商基金管理有限 公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 招商全球资源股票型证券投资基金基金合同 及 其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2009]1500 号文批准公开募集 本基金为契约型开放式基金, 存续期限为不定期, 首次设立募集 基金份额为 552,992, 份, 经德勤华永会计师事务所有限公司验证, 并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (10) 第 0020 号验资报告 招商全球资源股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金 合同 ) 于 2010 年 3 月 25 日正式生效 本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司, 基金托管 人为中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ), 境外托管人为渣打银行 ( 香港 ) 有限公 司 ( 以下简称 渣打银行 ) 根据 中华人民共和国证券投资基金法 基金合同及截至报告期末最新公告的 招商全球资 源股票型证券投资基金更新的招募说明书 的有关规定, 本基金主要投资于全球证券市场中具有 良好流动性的金融工具, 包括普通股 优先股 存托凭证等权益类证券 ; 银行存款 可转让存单 回购协议 短期政府债券等货币市场工具 ; 政府债券 公司债券 可转换债券等固定收益类证券 ; 以及基金 金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具 投资于股票等权益类证券的比例不低 于基金资产的 60%, 其中, 至少将股票等权益类证券资产的 80% 投资于全球资源类相关产业的上 市公司, 主要包括 (1) 能源, 如石油和天然气的开采 加工 销售及运输等 ; 能源设备及服务 ;(2) 材料, 如金属非金属及采矿 化工 建材 林产品及造纸 容器及包装等 ;(3) 新能源及替代能源, 如风能 太阳能 其他环保能源及可再生能源 ;(4) 公用事业, 如电力 燃气 水务等 ;(5) 农产 第 17 页共 31 页

19 品等行业 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金的业绩比较基准为 :25% 摩根斯坦利世界能源指数 (MSCI World Energy Index)+75% 摩根斯坦利世界材料指数 (MSCI World Material Index) 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称 企业会计准则 ) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求, 真实 完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和基金净值变动情况 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更 会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更 差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号文 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 财税 [2008]1 号 财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 2008 年 9 月 18 日 上海 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2014]48 号 关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人第 18 页共 31 页

20 所得税政策有关问题的通知 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不缴纳营业税 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 对基金取得的股票股息 红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳 ; 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额, 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的, 股息红利所得暂免征收个人所得税 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 对于基金从事 A 股买卖, 自 2008 年 9 月 19 日起, 出让方按 0.1% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税 基金取得的源自境外的收入, 涉及境外所得税的, 按照相关国家或地区法律和法规执行, 在中国境内, 暂不征营业税和企业所得税 基金取得的源自境外的股利收益, 涉及境外所得税的, 按照相关国家或地区税收法律和法规执行, 对投资者从基金分配中取得的收入, 在境内暂不征收个人所得税和企业所得税 关联方关系 关联方名称招商基金管理有限公司工商银行渣打银行招商银行股份有限公司 ( 以下简称 招商银行 ) 招商证券股份有限公司 ( 以下简称 招商证券 ) 招商财富资产管理有限公司招商资产管理 ( 香港 ) 有限公司 与本基金的关系基金管理人基金托管人基金境外托管人基金管理人的股东基金管理人的股东基金管理人的全资子公司基金管理人的全资子公司 注 : 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 第 19 页共 31 页

21 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易 基金交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的交易佣金 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 837, ,576, , , 注 : 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 1.80%/ 当年天数 基金托管费 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 上年度可比期间 单位 : 人民币元 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 第 20 页共 31 页

22 当期发生的基金应支付 的托管费 月 31 日 162, , 日 注 : 支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.35%/ 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日名称日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行 1,584, , , , 渣打银行 4,597, , ,484, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人工商银行和渣打银行保管, 按适用利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况 期末 (2015 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发 / 增发证券而持有的流通受限证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票代码 股票名称停牌日期停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股 ) 期末成本总额 期末估值总额 备注 第 21 页共 31 页

23 CWH AU CWH RESOURCES LTD 重大事项 , , , 注 : 期末估值单价为交易币种单价按当日估值汇率折算后的人民币单价 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账面价值 金额 : 人民币元 资产 本期末 (2015 年 12 月 31 日 ) 第一层次第二层次第三层次合计 交易性金融资产股票投资 30,968, , ,254, 债券投资 基金投资 1,395, ,395, 合计 32,363, , ,649, 金额 : 人民币元 资产 上年度末 (2014 年 12 月 31 日 ) 第一层次第二层次第三层次合计 交易性金融资产 第 22 页共 31 页

24 股票投资 48,815, , ,117, 债券投资 基金投资 5,406, ,406, 合计 54,221, , ,523, (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 31,254, 其中 : 普通股 23,173, 优先股 - - 存托凭证 8,080, 房地产信托凭证 基金投资 1,395, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 第 23 页共 31 页

25 7 银行存款和结算备付金合计 6,181, 其他各项资产 102, 合计 38,933, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 8.2 期末在各个国家 ( 地区 ) 证券市场的权益投资分布 金额单位 : 人民币元 国家 ( 地区 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 美国 21,173, 英国 3,236, 德国 3,006, 法国 992, 瑞士 958, 日本 891, 荷兰 623, 澳大利亚 285, 香港 85, 合计 31,254, 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位 : 人民币元 行业类别 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例 (%) 必需消费品 - - 非必需消费品 7,086, 材料 16,957, 工业 - - 保健 - - 公用事业 - - 电信服务 - - 金融 - - 能源 6,713, 信息技术 495, 合计 31,254, 注 : 以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位 : 人民币元 序 公司名称 ( 英文 ) 公司名称 证券代码 所在证券市 所属 数量 公允价值 占基金 号 ( 中文 ) 场 国家 ( 股 ) 资产净 ( 地 值比例 区 ) (%) 1 JD.COM INC - JD US 纳斯达克全 美国 13,000 2,723, 第 24 页共 31 页

26 球精选证券交易所 2 THE DOW CHEMICAL CO - DOW US 纽约证券交易所 3 DU PONT (E.I.) DE - DD US 纽约证券交 NEMOURS 易所 4 TAL EDUCATION - XRS US 纽约证券交 GROUP 易所 5 CTRIP.COM - CTRP US 纳斯达克全 INTERNATIONAL 球精选证券 交易所 6 BASF SE - BAS GR 德国证券交 易所 7 LYONDELLBASELL - LYB US 纽约证券交 INDU 易所 8 ROYAL DUTCH SHELL - RDSA LN 伦敦证券交 PLC 易所 9 EXXON MOBIL CORP - XOM US 纽约证券交 易所 10 AIR LIQUIDE SA - AI FP 法国证券交 易所 美国 6,420 2,146, 美国 4,850 2,097, 美国 6,000 1,810, 美国 6,000 1,805, 德国 2,850 1,430, 美国 2,000 1,128, 英国 7,030 1,031, 美国 2,000 1,012, 法国 1, , 注 :1 以上证券代码采用当地市场代码 2 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于招商基金管理公司网站 上的年度报告正文 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细金额单位 : 人民币元 序 号 公司名称 ( 英文 ) 证券代码本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例 (%) 1 JD.COM INC JD US 2,121, HUNAN NON-FERROUS METALS 2626 HK 1,587, TAL EDUCATION GROUP XRS US 1,405, CTRIP.COM INTERNATIONAL CTRP US 1,260, THE DOW CHEMICAL CO DOW US 997, SOUFUN HOLDINGS LTD SFUN US 899, DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 849, TARENA INTERNATIONAL INC TEDU US 614, VALERO ENERGY CORP VLO US 584, COGOBUY GROUP 400 HK 53, 第 25 页共 31 页

27 11 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK 14, 注 :1 买入金额 按买入成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 2 本基金对以上证券代码采用当地市场代码 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的权益投资明细 金额单位 : 人民币元 占期初基金资 序号 公司名称 ( 英文 ) 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 COGOBUY GROUP 400 HK 4,551, AKM INDUSTRIAL CO LTD 1639 HK 2,274, HUNAN NON-FERROUS METALS 2626 HK 1,728, CHINA WINDPOWER GROUP LTD 182 HK 1,522, EXXON MOBIL CORP XOM US 1,351, MONSANTO CO MON US 1,265, RIO TINTO PLC RIO LN 1,149, BASF SE BAS GR 953, SYNGENTA AG-ADR SYT US 886, THE DOW CHEMICAL CO DOW US 830, POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 743, SHERWIN-WILLIAMS CO SHW US 742, PRAXAIR INC PX US 674, CHEVRON CORP CVX US 652, AGRIUM INC AGU US 637, MOSAIC CO MOS US 522, GIVAUDAN-REG GIVN VX 459, ANGLO AMERICAN PLC AAL LN 451, TOTAL SA TOT US 442, IDREAMSKY TECHNOLOGY CO DSKY US 433, 注 :1 卖出金额 按卖出成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 2 本基金对以上证券代码采用当地市场代码 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位 : 人民币元 买入成本 ( 成交 ) 总额 11,514, 卖出收入 ( 成交 ) 总额 32,364, 注 : 买入成本 卖出收入 均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交 易费用 第 26 页共 31 页

28 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细金额单位 : 人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例 (%) Nomura Asset NOMURA ETF - 交易型开放 1 ETF Managemt 1,051, NIKKEI 225 式 Co.,Ltd. ISHARES U.S. 交易型开放 BlackRock 2 OIL & GAS ETF 343, 式 Fund Advisors EXPLO 8.11 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责, 处罚的证券 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库的股票 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 82, 应收利息 应收申购款 19, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 102, 第 27 页共 31 页

29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 2,206 20, ,985, % 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 10, % 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 10 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日 (2010 年 3 月 25 日 ) 基金份额总额 552,992, 本报告期期初基金份额总额 68,201, 本报告期基金总申购份额 10,713, 减 : 本报告期基金总赎回份额 33,930, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 44,985, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 第 28 页共 31 页

30 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会 11.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1 根据本基金管理人 2015 年 1 月 7 日的公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第一次会议审议并通过, 同意许小松先生离任公司总经理职务, 全职担任招商财富资产管理有限公司董事长 公司总经理职务由董事长张光华先生代任 2 根据本基金管理人 2015 年 3 月 12 日公告, 经招商基金第四届董事会 2015 年第三次会议审议通过, 本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任, 转而全职担任招商财富副董事长兼任招商资产 ( 香港 ) 董事, 离任日期为 2015 年 3 月 12 日 3 根据本管理人 2015 年 4 月 2 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第二次会议审议通过, 同意聘任金旭为公司总经理 4 根据本基金管理人 2015 年 4 月 18 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第四次会议审议通过, 同意聘任欧志明先生为公司副总经理, 不再担任督察长 在新任督察长到任之前, 欧志明先生代理履行公司督察长职务, 代理期限至新任督察长正式任职之日止 5 根据本基金管理人 2015 年 6 月 25 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第五次会议审议通过, 同意王晓东女士离任公司副总经理, 全职担任招商财富资产管理有限公司相关职务 6 根据本基金管理人 2015 年 7 月 9 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第六次会议审议通过, 同意张光华先生离任董事长职务, 并由总经理金旭女士代理履行公司第四届董事会董事长 ( 法定代表人 ) 职责, 代理履行职责的期限至公司新任董事长 ( 法定代表人 ) 正式任职之日止 7 根据本基金管理人 2015 年 7 月 10 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第五次会议审议通过, 同意聘任钟文岳先生为副总经理 8 根据本基金管理人 2015 年 8 月 5 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第七次会议审议通过, 同意聘任沙骎先生为副总经理 9 根据本基金管理人 2015 年 8 月 7 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第七次会议审议通过, 同意聘任潘西里先生为督察长 第 29 页共 31 页

31 10 根据本基金管理人 2015 年 8 月 24 日公告, 经招商基金管理有限公司第四届董事会 2015 年第七次会议审议通过, 同意选举李浩先生为董事长 11.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼事项 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未作改变 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化, 目前德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已为本基金提供审计服务 6 年, 本报告期应支付给德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的报酬为人民币 60, 元 11.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期, 基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚, 亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员 托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 Scotia 1 20,992, % 20, % - 中银国际证券 1 10,275, % 14, % - Morgan Stanley 1 3,836, % 1, % - 申银万国 1 1,587, % 2, % - Goldman Sachs 1 1,446, % % - CITI 1 433, % % - 注 : 基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配, 券商综合评分根据研究报告质量 路演 质量 联合调研质量以及销售服务质量打分, 从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配, 季度评分和佣金分配分别由专人负责 第 30 页共 31 页

32 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期占当期债券占当期权占当期基债券券商名称回购证金成交金额成交总成交金额成交金额成交金额成交总额的成交总额成交总额额的比比例的比例的比例例 Scotia ,530, % 中银国际证 券 Morgan Stanley 申银万国 Goldman Sachs CITI , % 招商基金管理有限公司 2016 年 3 月 26 日 第 31 页共 31 页