农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 2019 年 6 月 30 日基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 兴业银行股份有限公司送出日期 :2019 年 8 月 23 日

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伟名姜
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1 农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 2019 年 6 月 30 日基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 兴业银行股份有限公司送出日期 :2019 年 8 月 23 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文本报告中财务资料未经审计本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止第 2 页共 28 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称农银金安定开债券基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额 203,067, 份 2.2 基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于债券品种, 在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上, 力争获取高于业绩比较基准的投资收益, 为投资者提供长期稳定的回报投资策略 ( 一 ) 封闭期内投资策略包括 : 1 宏观配置策略宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素, 基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化, 考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响在此基础上, 基金管理人将对未来短期中期和长期债券市场的运行状况进行合理分析, 并建立对预期利率走势和证券价格走势的基本判断对于债券市场的主要考察指标包括 : 远期利率水平市场短期资金流向央行公开市场操作力度货币供应量变动等 2 期限配置策略为合理控制本基金开放期的流动性风险, 并满足每次开放期的流动性需求, 本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略, 即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行适当的匹配 3 期限结构策略收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策, 而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法 4 债券投资策略 (1) 合理预计利率水平 :(2) 灵活调整组合久期 ; (3) 科学配置投资品种 ;(4) 谨慎选择个券 5 资产支持类证券投资策略 ( 二 ) 开放期内投资策略包括 : 第 3 页共 28 页

4 在开放期内, 本基金为保持较高的组合流动性, 方便投资人安排投资, 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下, 将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险, 满足开放期流动性的需求业绩比较基准中证全债指数收益率 100% 本基金为债券型基金, 属于中低风险收益的投资品种, 风险收益特征其预期风险和预期收益水平高于货币型基金, 低于股票型混合型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称农银汇理基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名翟爱东曾麓燕信息披露负责人联系电话电子邮箱客户服务电话传真信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层第 4 页共 28 页

5 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现金额单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 (2019 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 6,867, 本期利润 4,215, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 1.89% 期末数据和指标报告期末 ( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 227,880, 期末基金份额净值注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数表中的期末均指本报告期最后一日, 即 6 月 30 日 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月 0.60% 0.03% 0.57% 0.03% 0.03% 0.00% 过去三个月 0.92% 0.04% 0.63% 0.06% 0.29% -0.02% 过去六个月 1.89% 0.05% 2.07% 0.06% -0.18% -0.01% 过去一年 7.04% 0.07% 6.46% 0.06% 0.58% 0.01% 自基金合同生效起至今 12.22% 0.05% 11.27% 0.07% 0.95% -0.02% 第 5 页共 28 页

6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金的投资组合比例为 : 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 但应开放期流动性需要, 每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制开放期内, 本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许, 本基金管理人在履行适当程序后, 可对上述资产配置比例进行调整第 6 页共 28 页

7 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日, 是中法合资的有限责任公司公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元, 其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%, 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%, 中铝资本控股有限公司出资比例为 15% 公司办公地址为中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城路 9 号 50 层公司法定代表人为董事长许金超先生截止 2019 年 6 月 30 日, 公司共管理 50 只开放式基金, 分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金农银汇理恒久增利债券型证券投资基金农银汇理平衡双利混合型证券投资基金农银汇理策略价值混合型证券投资基金农银汇理中小盘混合型证券投资基金农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金农银汇理货币市场证券投资基金农银汇理沪深 300 指数证券投资基金农银汇理增强收益债券型证券投资基金农银汇理策略精选混合型证券投资基金农银汇理中证 500 指数证券投资基金农银汇理消费主题混合型证券投资基金农银汇理信用添利债券型证券投资基金农银汇理行业轮动混合型证券投资基金农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金农银汇理行业领先混合型证券投资基金农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金农银汇理红利日结货币市场基金农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金农银汇理天天利货币市场基金农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金农银汇理日日鑫交易型货币市场基金农银汇理金安 18 个月开放债券型证券投资基金农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金农银汇理金禄债券型证券投资基金农银第 7 页共 28 页

8 汇理永安混合型证券投资基金农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金及农银汇理可转债债券型证券投资基金基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期证券从业年限说明硕士研究生经济学硕士历任 2013 年 7 月担任金姚臻本基金基金经理 2017 年 3 月 7 日 - 6 元顺安基金管理有限公司助理研究员,2014 年 7 月担任农银汇理基金管理有限公司研究员现任农银汇理基金管理有限公司基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守证券投资基金法证券投资基金销售管理办法公开募集证券投资基金运作管理办法基金合同和其他有关法律法规监管部门的相关规定, 依照诚实信用勤勉尽责安全高效的原则管理和运用基金资产报告期内, 本基金未违反法律法规及基金合同的规定, 也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法规和公司内部公平交易制度的规定, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年, 权益市场和债券市场走了过山车沪深 300 指数从去年底的点, 一路反弹, 最高时在 4 月下旬达到了点随后, 高位回撤至目前的第 8 页共 28 页

9 3800 点左右十年期国债和国开债收益率从去年年底的 3.23%/3.64% 最高回升至 4 月下的 3.41%/3.85%, 随后又回落至目前的 3.16%/3.54% 金安定开基金在一季度大比例减持了长久期利率债, 缩短组合久期, 同时增加了可转债仓位在四月下清仓了可转债仓位, 同时增加了长久期利率债的比重, 拉长了组合久期报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 1.89%, 业绩比较基准收益率为 2.07% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望下半年宏观经济继续下行走弱的压力仍然较大, 依然维持对长久期利率债投资级信用债超配的观点但是, 在短期市场开始出现超涨的迹象, 增长动能也有小幅企稳迹象, 市场的各类信号有些复杂, 我们更加倾向于在战术配置上均衡投资, 不过重下注 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的证券投资基金会计核算业务指引中国证券监督管理委员会颁布的关于证券投资基金执行企业会计准则有关衔接事宜的通知 ( 证监会计字 [2007]15 号 ) 中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见 ( 证监会公告 [2017]13 号 ) 等文件, 本公司制订了证券投资基金估值政策和程序, 并设立了估值委员会公司参与基金估值的机构及人员职责 : 公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释, 并定期对估值政策和程序进行评价, 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时, 估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性, 必要时及时进行修订公司运营部根据相关基金基金合同招募说明书等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值基金经理根据市场环境的变化, 书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度风险控制部提交测算结果给运营部, 运营部参考测算结果对估值调整进行试算, 并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法公司监察稽核部对上述过程进行监督, 根据法规进行披露以上参与估值流程各方为公司各部门人员, 均具有基金从业资格, 具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力, 且之间不存在任何重大利益冲突基金经理的代表作为公司估值委员会委员, 可以提议测算某一投资品种的估值调整影响, 并有权投票表决有关议案基金经理有影响具体证券估值的利益需求, 但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度, 如估值委员会表第 9 页共 28 页

10 决时, 其仅有一票表决权, 遵守少数服从多数的原则本公司未签约与估值相关的定价服务 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的要求, 报告期内本基金不需分配利润 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守公开募集证券投资基金运作管理办法第四十一条的规定报告期内, 本基金未出现上述情形第 10 页共 28 页

11 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期, 本基金托管人在本基金的托管过程中, 严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明报告期内, 本托管人根据国家有关法律法规基金合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本基金的投资运作基金资产净值的计算基金收益的计算基金费用开支等方面进行了必要的监督复核和审查, 未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为基金管理人在报告期内, 严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 认为其真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏第 11 页共 28 页

12 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金报告截止日 : 2019 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产本期末上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 411, , 结算备付金 4,960, ,913, 存出保证金 5, , 交易性金融资产 338,184, ,673, 其中 : 股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 338,184, ,673, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 118, 应收利息 4,634, ,395, 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 348,197, ,303, 负债和所有者权益本期末上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 119,900, ,200, 应付证券清算款 134, 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 130, , 应付托管费 18, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 , 应交税费 25, , 第 12 页共 28 页

13 应付利息 - -16, 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 106, , 负债合计 120,317, ,638, 所有者权益 : 实收基金 203,067, ,067, 未分配利润 24,813, ,597, 所有者权益合计 227,880, ,664, 负债和所有者权益总计 348,197, ,303, 注 : 报告截止日 2019 年 6 月 30 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 203,067, 份 6.2 利润表会计主体 : 农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金本报告期 :2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期上年度可比期间项目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日一收入 5,676, ,597, 利息收入 4,633, ,639, 其中 : 存款利息收入 65, , 债券利息收入 4,483, ,083, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 84, ,353, 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 3,695, , 其中 : 股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 3,695, , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,652, ,132, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) - - 第 13 页共 28 页

14 减 : 二费用 1,461, ,180, 管理人报酬 783, ,301, 托管费 111, , 销售服务费交易费用 2, , 利息支出 424, ,990, 其中 : 卖出回购金融资产支出 424, ,990, 税金及附加 11, , 其他费用 128, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,215, ,417, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,215, ,417, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金本报告期 :2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 203,067, ,597, ,664, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 4,215, ,215, 期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 第 14 页共 28 页

15 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 项目 203,067, ,813, ,880, 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 1,195,993, ,422, ,224,415, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 29,417, ,417, 期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 1,195,993, ,839, ,253,832, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 施卫刘志勇丁煜琼基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监许可 [2016] 第 2471 号关于准予农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复核准, 由农银汇理基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法和农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同负责公开募集本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息第 15 页共 28 页

16 共募集 1,195,319, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2017) 第 226 号验资报告予以验证经向中国证监会备案, 农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同于 2017 年 3 月 7 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 1,195,993, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 673, 份基金份额本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司, 基金托管人为兴业银行股份有限公司本基金以定期开放方式运作, 即采取封闭期和开放期相结合的方式运作自基金合同生效日 ( 含该日 ) 起或者自每一开放期结束之日次日 ( 含该日 ) 起至 18 个月后的对应日的期间本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日 ( 含该日 ) 起至 18 个月后的对应日止下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日 ( 含该日 ) 起至 18 个月后的对应日止, 以此类推如该对应日为非工作日或无该对应日, 则顺延至下一工作日本基金封闭期内不办理申购与赎回业务 ( 红利再投资除外 ), 也不上市交易根据中华人民共和国证券投资基金法和农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的国债央行票据金融债企业债公司债可转换债券次级债短期融资券中期票据资产支持证券地方政府债债券回购银行存款同业存单等金融工具, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金不直接投资于股票权证等权益类资产, 也不参与新股申购或增发新股本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%, 但应开放期流动性需要, 每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受前述比例限制开放期内, 本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金不包括结算备付金存出保证金应收申购款等, 在封闭期内, 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制本基金的业绩比较基准为 : 中证全债指数收益率 100% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的企业会计准则 - 基本准则各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 中国证监会颁布的证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称中国基金业协会 ) 颁布的证券投资基金会计核算业务指引农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制本财务报表以持续经营为基础编制第 16 页共 28 页

17 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2019 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致税项根据财政部国家税务总局财税 [2008]1 号关于企业所得税若干优惠政策的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]46 号关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知财税 [2016]70 号关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知财税 [2016]140 号关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知财税 [2017]2 号关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知财税 [2017]56 号关于资管产品增值税有关问题的通知财税 [2017]90 号关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税 (4) 本基金的城市维护建设税教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳第 17 页共 28 页

18 6.4.6 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系农银汇理基金管理有限公司 ( 农银汇理 ) 基金管理人登记机构基金销售机构兴业银行股份有限公司 ( 兴业银行 ) 基金托管人基金销售机构本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目本期上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 6 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 783, ,301, 其中 : 支付销售机构的 430, ,365, 第 18 页共 28 页

19 客户维护费注 : 支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 0.70%/ 当年天数基金托管费单位 : 人民币元项目当期发生的基金应支付的托管费本期上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 111, , 注 : 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 0.10%/ 当年天数销售服务费本基金本报告期内及上年度可比期间无销售服务费与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易单位 : 人民币元本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出各关联方名称上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购易的基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出各关联方名称兴业银行 20,461, 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况第 19 页共 28 页

20 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元关联方名称本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行 411, , ,322, , 注 : 本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管, 按约定利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项期末 ( 2019 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券交易所市场债券正回购截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 119,900, 元, 截至 2019 年 7 月 1 日到期该类交易要求本基金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额第 20 页共 28 页

21 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况序号项目金额金额单位 : 人民币元占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票基金投资固定收益投资 338,184, 其中 : 债券 338,184, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 5,372, 其他各项资产 4,640, 合计 348,197, 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期内未买入股票累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细本基金本报告期内未卖出股票买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未买入 / 卖出股票第 21 页共 28 页

22 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 62,364, 其中 : 政策性金融债 62,364, 企业债券 245,691, 企业短期融资券 30,129, 中期票据可转债 ( 可交换债 ) 同业存单其他合计 338,184, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 国开 ,000 32,253, 国开 ,000 20,316, 公用 ,000 10,417, 国电 ,000 10,188, 圆融 ,000 10,174, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货第 22 页共 28 页

23 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 7.11 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 5, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,634, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,640, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票第 23 页共 28 页

24 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 12,507 16, ,744, % 199,323, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 % 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 24 页共 28 页

25 9 开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日 ( 2017 年 3 月 7 日 ) 基金份额总额 1,195,993, 本报告期期初基金份额总额 203,067, 本报告期基金总申购份额 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 203,067, 注 : 总申购份额含红利再投转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额第 25 页共 28 页

26 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议 10 重大事件揭示 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 根据基金管理人农银汇理基金管理有限公司董事会有关决议, 自 2019 年 3 月 4 日起, 许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位 ; 自 2019 年 5 月 7 日起, 施卫先生任职公司总经理职位, 同日起董事长许金超先生不再代为履行总经理职务基金管理人分别于 2019 年 3 月 6 日 2019 年 5 月 9 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人基金财产的诉讼本报告期内未发生涉及基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内未发生改聘会计师事务所的情况 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况本报告期内本基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注中信证券注 :1 交易单元选择标准有: (1) 实力雄厚, 注册资本不少于 20 亿元人民币 (2) 市场形象及财务状况良好 (3) 经营行为规范, 内控制度健全, 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处第 26 页共 28 页

27 罚 (4) 内部管理规范严格, 具备能够满足基金高效安全运作的通讯条件 (5) 研究实力较强, 具有专门的研究机构和专职研究人员, 能及时定期全面地为基金提供宏观经济行业情况市场走向个股分析的研究报告及周到的信息服务公司研究部投资部投资理财部分别提出租用交易席位的申请, 集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定席位租用协议到期后, 研究部投资部投资理财部应对席位所属券商进行综合评价总经理办公会议根据综合评价, 做出是否续租的决定 2 本基金本报告期无新增或剔除交易单元基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权占当期债券券回购证成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额成交总额例的比例的比例中信证券 74,585, % 4,138,700, % - - 第 27 页共 28 页

28 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 11.2 影响投资者决策的其他重要信息根据农银汇理基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会有关决议, 自 2019 年 3 月 4 日起, 许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位本公司已于 2019 年 3 月 6 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案根据农银汇理基金管理有限公司 ( 以下简称本公司 ) 董事会有关决议, 自 2019 年 5 月 7 日起, 施卫先生任职本公司总经理职位, 同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职务本公司已于 2019 年 5 月 9 日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案农银汇理基金管理有限公司 2019 年 8 月 23 日第 28 页共 28 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 2019 年 6 月 30 日 基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 送出日期 :2019 年 8 月 23 日

农银汇理金安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要 2019 年 6 月 30 日基金管理人 : 农银汇理基金管理有限公司基金托管人 : 兴业银行股份有限公司送出日期 :2019 年 8 月 23 日