_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 2012 年 3 月 31 日 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一二年四月二十一日 第 1 页共 11 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2012 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 国泰金鑫封闭 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型封闭式 1999 年 10 月 21 日 3,000,000,000 份 本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的 投资目标 成长型基金 ; 所追求的投资目标是在尽可能分散和规 避投资风险的前提下, 谋求基金资产长期稳定增值 本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组 成, 其中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和 投资策略 快速成长型国企股 稳定成长型股票的判断标准为 : 成长性来自于企业自 身主营业务的增长潜力, 具体表现为企业主营业务的 行业地位和市场地位突出, 主营业务的增长是公司利 2

3 润长期持续增长的主要源泉, 有产品 技术 销售渠道 特许权等方面的竞争优势等特点 快速成长型股票的判断标准为 : 成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力 本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资 在遵循以上投资组合目标和范围的基础上, 基金管理人将根据具体情况变化, 适时调整投资组合 业绩比较基准无 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 承担中等风险, 获取中等的超额收益 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2012 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -30,831, 本期利润 -79,941, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 2,739,062, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3

4 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去三个月 -2.84% 2.03% 注 : 本基金根据基金合同无业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鑫证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图 (1999 年 10 月 21 日至 2012 年 3 月 31 日 ) 注 : 本基金的合同生效日为 1999 年 10 月 21 日 本基金在三个月建仓结束时, 各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 4

5 硕士研究生,CFA, 曾任职于南方证 券有限公司 ;2003 年 1 月加盟国泰基金 本基金 管理有限公司 ; 历任社保 111 组合基金 的基金 经理助理 国泰金鹿保本基金和国泰 经理 金象保本基金经理助理 国泰金马稳 王航 国泰事件驱动 健混合的基金经理助理 国泰金牛创新股票的基金经理助理 ;2008 年 5 月至 策略的 2012 年 1 月任国泰金龙行业精选证券 基金经 投资基金的基金经理 ;2010 年 4 月起兼 理 任金鑫证券投资基金的基金经理 ; 2011 年 8 月起兼任国泰事件驱动策略 股票型证券投资基金的基金经理 硕士研究生, 曾就职于人民银行深圳外汇经纪中心, 中创证券, 平安保险本基金集团公司,2000 年 12 月至 2005 年 4 月任的基金宝盈基金管理有限公司债券组合经经理 理,2005 年 4 月至 2008 年 4 月任嘉实基国泰估金管理有限公司基金经理 2008 年 4 值优势刘夫 月加入国泰基金管理有限公司,2008 股票的年 6 月起任公司投资副总监,2008 年 6 基金经月至 2011 年 1 月兼任财富管理中心投理 公资总监,2011 年 3 月起任金鑫证券投资司投资基金的基金经理,2011 年 12 月起兼任副总监国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理 注 :1 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 基金管理公司公平交易制度指导意见 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和招募说明书约定, 本着诚实信用 勤勉尽责 最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为, 投资运作符合 5

6 法律法规和基金合同的规定, 未发生内幕交易 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为, 信息披露及时 准确 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产 投资组合与公司资产之间严格分开 公平对待, 基金管理小组保持独立运作, 并通过科学决策 规范运作 精心管理和健全内控体系, 有效保障投资人的合法权益 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合, 切实防范利益输送行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析一季度在流动性放松的预期下, 上证指数从 2132 点上涨至 2478 点, 三月份随着两会结束 流动性放松力度低于市场预期, 市场转而担忧实体经济的下滑程度, 投资者心态转为谨慎, 从而导致 3 月份市场较深幅度的调整 本基金在一季度仓位有所增加, 主要增持非银行金融 家电和食品饮料行业 报告期内基金的业绩表现本基金在 2012 年第一季度的净值增长率为 -2.84% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望二季度, 虽然市场对宏观经济下滑态势仍有担忧, 但处在历史最低水平的估值已经反映了这种悲观预期, 流动性也有望得以继续改善, 上市公司业绩方面, 随着季报风险的逐步释放, 在低估值支撑下, 围绕基本面的修复有望展开窄幅震荡回升行情 在整体经济下滑的背景下, 市场风格偏好转向更为看重估值 基于上述判断, 本基金将在二季度维持较高仓位的股票配置, 符合经济结构转型 6

7 政策方向的大消费特别是中低端消费品仍然是本基金重点关注的领域 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 2,108,268, 其中 : 股票 2,108,268, 固定收益投资 619,049, 其中 : 债券 619,049, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 9,473, 其他各项资产 10,913, 合计 2,747,704, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 15,189, C 制造业 1,332,031, C0 食品 饮料 258,093, C1 纺织 服装 皮毛 312,996, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - 7

8 C4 石油 化学 塑胶 塑料 125,011, C5 电子 301,684, C6 金属 非金属 - - C7 机械 设备 仪表 273,073, C8 医药 生物制品 61,172, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 27,864, E 建筑业 44,615, F 交通运输 仓储业 74,561, G 信息技术业 15,225, H 批发和零售贸易 112,113, I 金融 保险业 324,443, J 房地产业 24,675, K 社会服务业 137,547, L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,108,268, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 七匹狼 6,157, ,652, 大华股份 4,168, ,437, 新华医疗 4,437, ,574, 上海家化 3,917, ,011, 通策医疗 5,879, ,363, 海康威视 2,376, ,246, 梦洁家纺 4,200,000 85,344,

9 招商银行 6,500,000 77,350, 上海机场 5,771,050 74,561, 中信证券 5,431,118 62,946, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 419,719, 央行票据 129,107, 金融债券 70,223, 其中 : 政策性金融债 70,223, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 其他 合计 619,049, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 央行票据 42 1,000,000 99,320, 国债 ,000 79,488, 国债 ⑴ 700,000 69,755, 国债 ⑻ 500,000 50,210, 国债 ,000 50,100, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 9

10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的情况 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,511, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,401, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,913, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 10

11 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 7,500,000 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 (%) 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 关于同意设立金鑫证券投资基金的批复 2 金鑫证券投资基金合同 3 金鑫证券投资基金托管协议 4 报告期内披露的各项公告 5 法律法规要求备查的其他文件 7.2 存放地点本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 7.3 查阅方式可咨询本基金管理人 ; 部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅 客户服务中心电话 :(021) , 客户投诉电话 :(021) 公司网址 : 国泰基金管理有限公司 二〇一二年四月二十一日 11