_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 金盛证券投资基金 2008 年第 4 季度报告 2008 年 12 月 31 日 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇〇九年一月二十一日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2009 年 01 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2008 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 : 基金金盛 交易代码 : 基金运作方式 : 基金合同生效日 : 契约型封闭式 2000 年 4 月 26 日 报告期末基金份额总额 : 500,000,000 份 投资目标 : 本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的 成长型基金 ; 所追求的投资目标是在尽可能分散和规 避投资风险的前提下, 谋求基金资产增值和收益的最 大化 投资策略 : 根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略 ; 根据利 率的走势和通货膨胀预期决定本基金的债券投资比 例 ; 根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行 2

3 业投资战略 ; 根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略, 挖掘具有良好发展态势的行业, 将资产权重的较大部分配置到处于起步或成长阶段的行业 业绩比较基准 : 风险收益特征 : 基金管理人 : 基金托管人 : 无承担较高风险, 获取较高的超额收益 国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2008 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -134,922, 本期利润 874, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 520,503, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动 收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 0.16% 4.65% 注 : 本基金根据基金合同无业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 3

4 金盛证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图 (2000 年 4 月 26 日至 2008 年 12 月 31 日 ) 注 : 本基金由原珠江投资基金按照有关法律法规清理规范扩募而成, 本基金的合同生效日为 2000 年 4 月 26 日 根据基金合同, 本基金资产存在一定的调整期, 调整期为自移交基准日 起的六个月, 自调整期结束后, 本基金各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士研究生 曾任职 于深圳中大投资基 金管理公司 平安证 券公司 招商证券公 吴战峰 本基金的基金经理 司 国信证券公司 国投瑞银基金管理有限公司 2007 年 10 月加盟国泰基金 管理有限公司,2008 年 4 月起任基金金盛 的基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4

5 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 基金管理公司公平交易制度指导意见 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和招募说明书约定, 本着诚实信用 勤勉尽责 最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为, 投资运作符合法律法规和基金合同的规定, 未发生内幕交易 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为, 信息披露及时 准确 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产 投资组合与公司资产之间严格分开 公平对待, 基金管理小组保持独立运作, 并通过科学决策 规范运作 精心管理和健全内控体系, 有效保障投资人的合法权益 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制, 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合, 切实防范利益输送行为 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较截至本报告期末, 本基金管理人管理的基金类型包括 : 封闭式基金 开放式基金的股票型基金 指数型股票基金 混合基金 ( 偏股型 ) 债券基金( 债券型 ) 保本基金和货币基金等, 其中封闭式基金三只 股票型基金三只 混合基金 ( 偏股型 ) 三只 本基金与本基金管理人管理的其他同类型基金 ( 除基金金泰外 ) 的业绩表现差异均在 5% 之内, 与基金金泰的业绩表现差异为 6.11%, 主要由于资产配置差异所致 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 (1)2008 年第四季度证券市场与投资管理回顾 2008 年四季度, 受美国次贷危机在全球扩散的影响, 国内外证券市场呈现先抑后扬 大幅震荡的形态, 在四季度初期, 国内市场出现持续的大幅下跌并在 5

6 10 月 28 日上证指数创出 点的年内最低点 ;11 月初, 在国家四万亿投资利好政策的刺激下, 市场热点频出, 基建 水泥 电力设备 医药等行业出现持续的上涨行情, 其中中小市值股票整体涨幅较大 ;12 月份, 在金融 地产股下跌的带动下, 市场出现回调直至年底 本基金在四季度初股票配置较低以规避国际市场动荡带来的风险, 在 11 月初, 本基金逐步加大股票的配置, 重点增加了医药 科技 电力设备 基建等行业的配置 (2)2009 年第一季度证券市场及投资管理展望我们对 2009 年一季度 A 股市场持谨慎态度, 上市公司的业绩面临全球经济下滑带来的巨大压力, 而宏观经济能否在 2009 年见底复苏还存在很大的不确定性, 但在各国政府为刺激经济增长采取的货币政策 财政政策的推动下, 部分行业和公司可能将逐步出现较好的投资价值 我们看好科技 医药 基建等行业的投资机会 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 356,945, 其中 : 股票 356,945, 固定收益投资 155,787, 其中 : 债券 155,787, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 23,458, 其他资产 4,939, 合计 541,132, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 11,387, C 制造业 153,499,

7 C0 食品 饮料 3,915, C1 纺织 服装 皮毛 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 5,835, C4 石油 化学 塑胶 塑料 12,077, C5 电子 - - C6 金属 非金属 63,095, C7 机械 设备 仪表 10,654, C8 医药 生物制品 57,921, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 3,748, E 建筑业 18,524, F 交通运输 仓储业 1,295, G 信息技术业 58,017, H 批发和零售贸易 13,252, I 金融 保险业 39,542, J 房地产业 20,463, K 社会服务业 33,005, L 传播与文化产业 - - M 综合类 4,208, 合计 356,945, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 鹏博士 4,252,481 41,376, 同方股份 3,054,201 30,328, 东华科技 687,330 17,389, 片仔癀 827,708 15,618, 中青旅 2,041,355 15,616, 广汇股份 1,668,384 15,215, 浦发银行 1,041,593 13,801, 科华生物 580,834 13,533, 中国铁建 1,218,800 12,236, 远光软件 824,286 11,869, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 20,433, 央行票据 135,327,

8 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 27, 企业短期融资券 可转债 其他 合计 155,787, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央行票据 ,000 48,300, 央行票据 ,000 48,255, 央行票据 ,000 38,772, 国债 ⑿ 100,000 10,382, 国债 ⑽ 50,000 5,172, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况 其他资产构成 8

9 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 391, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,548, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,939, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 22,267,084 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 22,267,084 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 (%) 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 关于同意设立金盛证券投资基金的批复 2 金盛证券投资基金合同 3 金盛证券投资基金托管协议 4 金盛证券投资基金半年度报告 年度报告及收益分配报告 5 报告期内披露的各项公告 6 国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 9

10 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 7.3 查阅方式可咨询本基金管理人 ; 部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅 客户服务中心电话 :(021) , 客户投诉电话 :(021) 公司网址 : 国泰基金管理有限公司 二〇〇九年一月二十一日 10