工银瑞信核心价值股票型证券投资基金2008年度第2季度报告

Transcription

1 银丰证券投资基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2011 年 1 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年 01 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称银河银丰封闭基金主代码 基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日 2002 年 8 月 15 日报告期末基金份额总额 3,000,000, 份本基金为平衡型基金, 力求有机融合稳健型和进取型两投资目标种投资风格, 在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略 在正常的市场情况下, 股票投资比例投资策略变动范围是 : 基金资产的 25%-75%; 债券投资比例变动范围是 : 基金资产的 25%-55%; 现金资产比例的变动范围是 : 基金资产的 0%-20% 业绩比较基准上证 A 股指数涨跌幅 *75%+ 同期国债收益率 *25% 本基金为封闭式平衡型基金, 在证券投资基金中属风险相对较低品种, 其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间, 或风险收益特征介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间, 力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值 基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 第 2 页共 10 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2010 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 110,172, 本期利润 210,490, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,640,458, 期末基金份额净值 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 业绩比较 4 净值增长率净值增长率业绩比较基基准收益 1 标准差 2 准收益率 3 率标准差 % 3.04% 4.17% 2.62% 1.95% 0.42% 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :2002 年 8 月 15 日本基金成立, 根据 银丰证券投资基金基金合同 规定, 本基金应自基金 合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定 截止至 2002 年 11 月 15 日, 建仓期已满 建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 银丰证券 硕士研究生学历, 曾先后 投资基金 在中国信达信托投资公 徐小勇 的基金经理, 银河蓝筹精选股 2010 年 4 月 29 日 - 16 司 中国银河证券有限责任公司工作 2002 年 6 月加入银河基金管理有限 票型证券 公司, 历任行业研究员 投资基金 高级行业研究员 银河银 第 4 页共 10 页

5 的基金经理 泰理财分红证券投资基金基金经理助理 银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务,2010 年 7 月兼任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理 注 :1 上表中任职 离任日期均为我公司做出决定之日 2 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着 诚实信用 勤奋律己 创新图强 的原则管理和运用基金资产, 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值, 努力实现基金份额持有人的利益, 无损害基金份额持有人利益的行为, 基金投资范围 投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定 随业务的发展和规模的扩大, 本基金管理人将继续秉承 诚信稳健 勤奋律己 创新图强 的理念, 严格遵守 证券法 证券投资基金法 等法律法规的规定, 进一步加强风险管理和完善内部控制体系, 为基金份额持有人谋求长期稳定的回报 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 银丰证券投资基金 ( 以下简称 银河银丰封闭 ) 在本报告期内严格遵守 证券投资基金管 理公司公平交易制度指导意见, 投资管理和交易执行相隔离, 实行集中交易制度, 公平对待所 管理的所有基金和投资组合, 未出现违反公平交易制度的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金 ( 以下简称 银河稳健混合 ) 银河银泰理财分红证券投资基金 ( 以下简称 银河银泰混合 ) 报告期内本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下 : 阶段基金净值增长率 2010 年 4 季度 银河银泰混合 6.28% 银河稳健混合 3.47% 银河银丰封闭 6.12% 第 5 页共 10 页

6 4.3.3 异常交易行为的专项说明银河银丰封闭在本报告期内未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析四季度上证指数快速走高, 之后见顶回落, 横盘整理, 下探收盘, 季度上涨 5.74% 行业指数方面, 煤炭 机械 TMT 有色金属 证券等涨幅居前, 在 15% 以上, 其中煤炭上涨超过 20% 商业 传媒 交通运输 酒店旅游 银行涨幅落后, 大多在 5% 以内, 其中商业为下跌 1.48% 四季度本基金股票仓位保持在高位, 做了一些结构调整, 增持了部分电子元器件股票, 减持了部分商业股 报告期内基金的业绩表现银河银丰封闭四季度净值增长率 6.12%, 业绩比较基准收益率增长 4.17% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,725,557, 其中 : 股票 2,725,557, 固定收益投资 976,128, 其中 : 债券 976,128, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 80,448, 其他资产 65,470, 合计 3,847,605, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 3,319, B 采掘业 - - C 制造业 1,556,459, C0 食品 饮料 354,839, 第 6 页共 10 页

7 C1 纺织 服装 皮毛 43,052, C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 34,980, C4 石油 化学 塑胶 塑料 34,890, C5 电子 463,592, C6 金属 非金属 - - C7 机械 设备 仪表 236,627, C8 医药 生物制品 327,209, C99 其他制造业 61,269, D 电力 煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输 仓储业 93,034, G 信息技术业 499,317, H 批发和零售贸易 359,223, I 金融 保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 106,651, L 传播与文化产业 107,551, M 综合类 - - 合计 2,725,557, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 莱宝高科 4,436, ,949, 东阿阿胶 4,026, ,732, 用友软件 6,716, ,219, 泸州老窖 3,653, ,418, 青岛啤酒 3,700, ,316, 湘电股份 3,916, ,478, 农产品 6,185, ,928, 宁波港 29,818,603 93,034, 天地科技 3,299,949 85,765, 桑德环境 2,549,844 85,088, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 250,165, 央行票据 468,397, 金融债券 99,997, 其中 : 政策性金融债 99,997, 第 7 页共 10 页

8 4 企业债券 76,917, 企业短期融资券 59,871, 可转债 20,780, 其他 合计 976,128, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国债 ⑶ 885,050 88,505, 国债 ⑿ 855,900 86,206, 国债 ⑽ 681,770 68,613, 央票 ,000 58,902, 央票 ,000 50,250, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编 制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,060, 应收证券清算款 44,960, 应收股利 - 4 应收利息 18,449, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,470, 第 8 页共 10 页

9 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细占基金资产净值比例序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) (%) 中行转债 20,780, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 3,000, 报告期期间买入总份额 0.00 报告期期间卖出总份额 0.00 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 3,000, 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 (%) 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件 2 银丰证券投资基金基金合同 3 银丰证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5 银丰证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼 第 9 页共 10 页

10 7.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅, 也可通过本基金管理人网站 ( 查阅 ; 在支付工本费后, 可在合理时间内取得 银河基金管理有限公司 2011 年 1 月 22 日 第 10 页共 10 页