1 重要提示及目录 1.1 重要提示浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标

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1 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人 : 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 : 平安银行股份有限公司 报告送出日期 :2018 年 1 月 19 日 第 1 页共 11 页

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称浙商汇金转型升级场内简称 - 基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日报告期末基金份额总额 15,483, 份本基金主要投资于与经济结构转型推动产业升级相关投资目标的上市公司, 通过精选个股和严格控制组合风险, 谋求基金资产的长期稳健增值 本基金将充分发挥管理人的投资研究优势, 挖掘出受益于中国经济转型和产业升级的上市公司进行投资, 力求基金资产的长期稳健增值 投资策略本基金将根据投资研究团队的分析, 综合宏观经济数据和微观经济数据, 基于经济周期运行规律, 预估市场未来的发展, 并有效判断上市公司业绩和股票价格 第 2 页共 11 页

3 的变化关系 通过自上而下和自下而上相结合 定性分析和定量分析互补的研究手段, 选择出受益于宏观经济发展趋势的行业和公司, 并根据市场热点的变化进行调整, 合理配置基金资产中股票和债券等资产的比例, 采用动态调整策略优化组合, 有效的控制不同市场形势下的风险和收益水平 业绩比较基准中证 800 指数收益率 *70%+ 中国债券总指数收益率 *30% 本基金为混合型基金, 属于中高预期收益和风险水平风险收益特征的投资品种, 预期风险和收益水平低于股票型基金, 但高于债券型基金和货币型基金 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2017 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,309, 本期利润 -1,236, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 15,429, 期末基金份额净值 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金利息收入 投资收益 其他收入( 不包含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增净值增业绩比业绩比阶段 1-3 长率 1 长率标较基准较基准 2-4 第 3 页共 11 页

4 准差 2 收益率 收益率 3 标准差 4 过去三个月 -5.86% 0.91% 1.08% 0.53% -6.94% 0.38% 注 : 本基金的业绩比较基准 : 中证 800 指数收益率 *70%+ 中国债券总指数收益率 *30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 20% 15% 10% 5% 0% -5% 浙商汇金转型升级 基金基准 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 说明 硕士, 曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨 马斌博 询分公司研究员 ; 浙江浙本基金 2017 年 12 月商证券资产管理有限公司基金经 - 5 年 27 日研究部研究员 公募基金理部基金经理助理 ; 现任浙 商汇金转型升级基金基金经理 赵语涛 本基金 2016 年 2 月 - 8 年 博士, 曾任东海证券有限 第 4 页共 11 页

5 基金经理 ; 浙商汇金转型成长基金和浙商汇金鼎盈定增基金基金经理 29 日责任公司研究所研究员 ; 海通证券股份有限公司资产管理部研究员 ; 兴业基金管理有限公司研究员 ; 浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理 ; 现任浙商汇金转型成长基金 浙商汇金转型升级基金及浙商汇金鼎盈定增基金基金经理 注 : 上述表格内基金经理的任职日期 离职日期均指公司作出决定并公告披露之日 证券从业的涵义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期, 浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行 报告期内, 本公司严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法 的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析宏观经济方面, 各类数据表现稳定, 对于 2018 年经济我们认为没有失速的风险 2017 第 5 页共 11 页

6 年底的中央经济工作会议仍然强调金融业从严监管的基调, 财政政策不会大规模放水, 但对于结构性的产业仍是支持的, 我国经济发展重心由高速增长转向高质量增长 市场方面, 波动性上升, 震荡加大 金融去杠杆虽然已经有所成效, 但市场预期仍会持续, 对市场仍有影响 随着市场逐步企稳, 部分板块开始显现投资机会 目前的时间点是布局优质品种的时机, 核心资产的性价比仍是关键 本产品四季度整体布局上主要在医药 高端装备 消费 新能源 非银行金融以及受益于改革等板块 未来配置方面, 消费和先进制造是重要布局点 消费方面会结合我国消费特征进行布局 先进制造方面, 我们会关注在国内具有核心竞争力且在全球市场份额逐步提升的行业和公司 4.5 报告期内基金的业绩表现截止 2017 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 元, 累计净值为 元, 报告期内, 本基金的净值增长率为 -5.86%, 业绩比较基准收益率为 1.08% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金持续出现基金资产净值低于 5000 万元的情形, 已上报中国证券监督管理委员会, 公司正在推进相关应对方案, 本基金未出现基金持有人低于 200 人的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 11,948, 其中 : 股票 11,948, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 - - 第 6 页共 11 页

7 6 买入返售金融资产 1,900, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,689, 其他资产 266, 合计 15,803, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 609, B 采矿业 474, C 制造业 6,867, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 913, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 177, J 金融业 1,390, K 房地产业 489, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 316, R 文化 体育和娱乐业 708, 第 7 页共 11 页

8 S 综合 - - 合计 11,948, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 广深铁路 164, , 中国电影 46, , 广发证券 42, , 华泰证券 40, , 楚江新材 89, , 宁波韵升 36, , 百洋股份 33, , 海格通信 60, , 美亚光电 29, , 厦门钨业 19, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期未进行贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 第 8 页共 11 页

9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细报告期内, 本基金未参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策报告期内, 本基金未参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细报告期内, 本基金未参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票 其他资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 72, 应收证券清算款 186, 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 7, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 266, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票未存在流通受限情况 第 9 页共 11 页

10 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 21,671, 报告期期间基金总申购份额 838, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 7,026, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 15,483, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录中国证监会批准设立浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金的文件 ; 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼浙江浙商证券资产管理有限公司 第 10 页共 11 页

11 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查询 ; 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为 : 浙江浙商证券资产管理有限公司二〇一八年一月十九日 第 11 页共 11 页