件, 转型为中信建投稳利混合型证券投资基金后将投资中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要包括信用风险流动性风险市场风险等信用风险指发债主体违约的风险, 是中小企业私募债最大的风险流动性风险是由于中小企业私募债

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人犹豫阮
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1 中信建投稳利保本混合型证券投资基金 2017 年第 2 号基金管理人 : 中信建投基金管理有限公司基金托管人 : 北京银行股份有限公司重要提示中信建投稳利保本混合型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 募集的准予注册文件名称为 : 关于准予中信建投稳利保本混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可号 ), 注册日期为 :2014 年 9 月 3 日本基金合同于 2014 年 9 月 26 日正式生效, 基金管理人于 2016 年 9 月 20 日发布中信建投稳利保本混合型证券投资基金修改基金合同公告基金管理人保证本招募说明书的内容真实准确完整本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 ; 因基金价格可升可跌, 亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 自主判断基金的投资价值, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购基金的意愿时机数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 包括市场风险管理风险流动性风险信用风险本基金投资策略所特有的风险担保风险本基金到期期间操作所特有的风险投资股指期货的风险和未知价风险和其他风险等如保本周期到期后, 本基金未能符合保本基金存续条 1

2 件, 转型为中信建投稳利混合型证券投资基金后将投资中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券中小企业私募债的风险主要包括信用风险流动性风险市场风险等信用风险指发债主体违约的风险, 是中小企业私募债最大的风险流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险市场风险是未来市场价格 ( 利率汇率股票价格商品价格等 ) 的不确定性带来的风险, 它影响债券的实际收益率这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失本基金为保本混合型基金, 属证券投资基金中的低风险品种, 其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金非保本的混合型基金, 高于货币市场基金债券型基金投资者投资于保本基金并不等于将基金作为存款放在银行或存款类金融机构, 保本基金在极端情况下仍然存在损失投资本金的风险投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照基金法运作办法基金合同及其他有关规定享有权利承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同本更新的招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 26 日, 有关财务数据和净值截止日为 2017 年 6 月 30 日 ( 财务数据未经审计 ) 本基金托管人北京银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书 2

3 第一部分基金管理人一基金管理人概况名称 : 中信建投基金管理有限公司住所 : 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室办公地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座层邮政编码 : 法定代表人 : 蒋月勤成立日期 :2013 年 9 月 9 日批准设立机关 : 中国证监会批准设立文号 : 证监许可号经营范围 : 基金募集基金销售特定客户资产管理资产管理和中国证监会许可的其他业务组织形式 : 有限责任公司注册资本 :30000 万元联系人 : 杨露露电话 : 存续期间 : 永久存续股权结构 : 中信建投证券股份有限公司占 55% 航天科技财务有限责任公司占 25% 江苏广传广播传媒有限公司占 20% 二主要人员情况 1 董事会成员蒋月勤先生, 董事长, 成都电子科技大学硕士研究生学历曾任职中信证券交易部总经理长盛基金管理有限公司总经理, 现任中信建投证券股份有限公司党委委员执委会委员董事总经理, 兼任中信建投基金管理有限公司董事长张杰女士, 副董事长总经理, 首都师范大学本科学历曾任中信建投证券股份有限公司经纪业务管理部行政负责人, 现任中信建投基金管理有限公司副董事长总经理李聚合先生, 副董事长, 中国人民大学在职博士研究生学历曾任国家发改委财政金融司副司长, 长期从事宏观经济及财政货币政策研究, 熟悉证券期货市 3

4 场及社会信用体系建设情况现任中信建投基金管理有限公司副董事长, 兼任中信建投证券股份有限公司董事总经理交通信用研究院顾问委员会主任元达信资本管理 ( 北京 ) 有限公司执行董事首都师范大学信用立法与信用评估研究中心学术顾问陈瑛女士, 董事, 北京师范大学硕士研究生学历曾任航天一院 211 厂总会计师航天一院财务部副部长航天一院发射技术及特种车事业部总会计师航天投资控股有限公司财务总监, 现任航天科技财务有限责任公司财务总监中信建投基金管理有限公司董事周艳丽女士, 董事, 南京大学硕士研究生学历曾任江苏省广播电视总台 ( 集团 ) 财务资产部副主任, 现任江苏省广播电视总台 ( 集团 ) 财务资产部主任中信建投基金管理有限公司董事袁野先生, 常务副总经理职工董事, 德国特里尔大学硕士研究生学历曾任德国 HVB 银行卢森堡分行产品经理中信建投证券股份有限公司资产管理部总监中信建投基金管理有限公司总经理, 现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理职工董事杜宝成先生, 独立董事, 北京大学法律系硕士研究生学历曾任北京市律师协会职员中国侨联华联律师事务所律师北京市融商律师事务所高级合伙人, 现任北京市融商律师事务所主任中信建投基金管理有限公司独立董事王汀汀先生, 独立董事, 北京大学博士研究生学历现任中央财经大学副教授中信建投基金管理有限公司独立董事王宏利女士, 独立董事, 北京师范大学硕士研究生学历曾任北京瑞达会计师事务所部门副经理北京中洲光华会计师事务所高级经理天健光华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员大华会计师事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员, 现任大华会计师事务所合伙人兼战略发展和市场管理委员会委员中信建投基金管理有限公司独立董事王禹媚女士, 独立董事, 北京大学硕士研究生学历曾任申银万国证券家电行业分析师安信证券传媒行业分析师中国国际金融有限公司研究部执行总经理华泰证券股份有限公司研究所董事总经理华泰联合证券董事总经理成长企业融资部负责人, 现任宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司法人代表 4

5 执行董事管理合伙人, 西藏早鸟创业投资有限公司法人代表执行董事, 中信建投基金管理有限公司独立董事 2 监事会成员孔萍女士, 监事会主席, 中国人民大学硕士研究生学历曾任中国工商银行财务处副科长, 华夏证券股份有限公司财务稽核清算部部门总经理, 现任中信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人中信建投基金管理有限公司监事会主席许会芳女士, 监事, 中国人民银行研究生部硕士研究生学历曾任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理, 现任航天科技财务有限责任公司风险管理与法律部总经理中信建投基金管理有限公司监事周琰女士, 监事, 南京大学硕士研究生学历曾任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科副科长, 现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科长中信建投基金管理有限公司监事张全先生, 职工监事, 中国人民银行研究生部硕士研究生学历曾就职于中信建投证券股份有限公司债券承销部债券销售交易部资本市场部任中信建投基金管理有限公司总经理助理特定资产管理部负责人, 现任元达信资本管理 ( 北京 ) 有限公司总经理中信建投基金管理有限公司职工监事陈晨先生, 职工监事, 北京工业大学本科学历曾就职于华夏证券股份有限公司信息技术部网络管理岗中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗中信建投基金管理有限公司信息技术部负责人, 现任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部项目经理职工监事王琦先生, 职工监事, 中国人民大学博士研究生学历曾任大通证券股份有限公司研发中心研究员中关村证券股份有限公司研发中心研究员, 中信建投证券股份有限公司交易部总监, 现任中信建投基金管理有限公司总经理助理职工监事 3 高级管理人员蒋月勤先生, 现任公司董事长, 简历同上张杰女士, 现任公司副董事长总经理, 简历同上袁野先生, 现任公司常务副总经理职工董事, 简历同上 5

6 周建萍女士, 北京大学在职研究生曾任航天科技财务有限责任公司投资部总经理资产管理部总经理交易部总经理中信建投基金管理有限公司督察长, 现任中信建投基金管理有限公司副总经理兼任元达信资本管理 ( 北京 ) 有限公司执行监事高翔先生, 太原机械学院 ( 现中北大学 ) 本科学历曾任广东深圳蛇口新欣软件产业有限公司开发一部高级程序员华夏证券深圳分公司电脑部副经理鹏华基金管理有限公司信息技术部总监大成基金管理有限公司信息技术部总监中信建投基金管理有限公司总经理助理, 现任中信建投基金管理有限公司副总经理张乐久先生, 加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历曾任中大期货有限公司研究员太平洋证券股份有限公司研究员中国证券监督管理委员会北京监管局主任科员北京同瑞汇金管理有限公司合规专员, 现任中信建投基金管理有限公司督察长, 兼任稽控合规部负责人 4 本基金基金经理王浩先生, 中央财经大学证券投资专业硕士研究生学历曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部研究员, 现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理颜灵珊女士, 中国人民大学管理学硕士研究生学历曾任招商证券股份有限公司债券研究员, 现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理 5 投资决策委员会成员袁野先生, 简历同上王琦先生, 简历同上王浩先生, 简历同上周户先生, 南开大学硕士研究生学历曾任渤海证券股份有限公司研究员广发证券股份有限公司研究员国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究员, 现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理黄海浩女士, 山东大学本科学历曾任利顺金融 ( 亚洲 ) 有限责任公司交易部 Broker 平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Broker 国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员中信建投基金管理有限公司交易部交易员, 现任 6

7 中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理梁奇先生, 清华大学研究生学历曾任汤森路透集团软件工程师英大基金管理有限公司系统工程师风险控制师, 现任职于中信建投基金管理有限公司稽控合规部风险管理岗 6 上述人员之间均不存在近亲属关系第二部分基金托管人名称 : 北京银行股份有限公司 ( 简称 : 北京银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 张东宁成立时间 :1996 年 01 月 29 日组织形式 : 股份有限公司 ( 上市 ) 注册资本 : 人民币 1,056, 万元存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监许可 [2008]776 号联系人 : 赵姝联系电话 :(010) 经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行代理兑付承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 提供担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱业务 ; 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务 ; 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 同业外汇拆借 ; 国际结算 ; 结汇售汇 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇担保 ; 资信调查咨询见证业务 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营和代客外汇买卖 ; 证券结算业务 ; 开放式证券投资基金代销业务 ; 债券结算代理业务 ; 短期融资券主承销业务 ; 经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务 7

8 发展概况 : 北京银行成立于 1996 年, 是一家中外资本融合的新型股份制银行成立 18 年来, 北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势, 先后实现引资上市跨区域综合化等战略突破目前, 已在北京天津上海西安深圳杭州长沙南京济南及南昌等 10 大中心城市设立 300 多家分支机构, 发起设立北京延庆浙江文成及吉林农安北银村镇银行, 成立香港和荷兰阿姆斯特丹代表处, 发起设立国内首家消费金融公司北银消费金融公司, 首批试点合资设立中荷人寿保险公司, 先后设立中加基金管理公司北银金融租赁公司, 开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式截至 2017 年 6 月末, 北京银行资产达到 2.24 万亿元, 上半年实现净利润亿元成本收入比 21.02%, 不良贷款率 1.18%, 拨备覆盖率为 %, 资本充足率 11.13%, 各项经营指标均达到国际银行业先进水平, 公司价值排名中国区域性发展银行首位, 品牌价值达亿元, 一级资本排名全球千家大银行 73 位, 连续四年跻身全球银行业百强, 被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中小银行 20 年来, 北京银行积极履行社会责任, 在医疗教育慈善赈灾等方面向社会捐助超过 1 亿元, 充分彰显了企业社会责任凭借优异的经营业绩和优质的金融服务, 北京银行赢得了社会各界的高度赞誉, 先后荣获全国文明单位亚洲十大最佳上市银行中国最佳城市商业零售银行最佳区域性银行最佳支持中小企业贡献奖最佳便民服务银行中国上市公司百强企业中国社会责任优秀企业最具持续投资价值上市公司最受尊敬银行最值得百姓信赖的银行机构及中国优秀企业公民等称号第三部分相关服务机构一基金份额发售机构 1 直销机构名称 : 中信建投基金管理有限公司住所 : 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室法定代表人 : 蒋月勤 8

9 办公地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座层传真 : 电话 : 联系人 : 贾欣欣客户服务电话 : 网址 : 2 其他销售机构 (1) 北京银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹电话 : 传真 : 联系人 : 谢小华网址 : 客户服务电话 :95526 (2) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 权唐网址 : (3) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实电话 :

10 传真 : 联系人 : 潘世友网址 : 客户服务电话 : (4) 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满客户服务电话 :95588 传真 : 联系人 : 王佺网址 : (5) 中信银行股份有限公司住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 李庆萍电话 : 传真 : 联系人 : 方爽网址 :bank.ecitic.com 客户服务电话 :95558 (6) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 陈忠网址 : 10

11 客户服务电话 :95548 (7) 中信期货有限公司住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层层办公地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层层法定代表人 : 张皓电话 : 传真 : 联系人 : 洪诚网址 : 客户服务电话 : (8) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人 : 杨宝林电话 : 传真 : 联系人 : 吴忠超网址 : 客户服务电话 :95548 (9) 中国国际金融股份有限公司住所 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群电话 : 传真 : 联系人 : 罗春蓉武明明网址 : 11

12 客户服务电话 : (10) 上海浦东发展银行股份有限公司住所 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 传真 : 联系人 : 高天汤嘉惠网址 : 客户服务电话 :95528 (11) 北京农村商业银行住所 : 北京市西城区阜成门内大街 410 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座法定代表人 : 乔瑞电话 : 传真 : 联系人 : 董汇网址 : 客户服务电话 :96198 (12) 上海陆金所资产管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚电话 : 传真 : 联系人 : 宁博宇网址 : 客户服务电话 : (13) 嘉实财富管理有限公司 12

13 住所 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼单元办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼单元北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人 : 赵学军联系人 : 景琪电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : (14) 国金证券股份有限公司住所 : 成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘婧漪贾鹏网址 : 客户服务电话 :95310 (15) 信达证券股份有限公司住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 尹旭航电话 : 传真 : 联系人 : 唐静网址 : 客户服务电话 :95321 (16) 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司住所 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 13

14 办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人 : 林卓电话 : 传真 : 联系人 : 姜焕洋网址 : 客户服务电话 : (17) 渤海银行股份有限公司注册地址 : 天津市河东区海河东路 218 号办公地址 : 天津市河东区海河东路 218 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏联系方式 : 传真 : 网址 : (18) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层法定代表人 : 陈柏青电话 : 联系人 : 韩爱彬网址 : 客户服务电话 :95188 (19) 上海长量基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟电话 : 传真 :

15 联系人 : 黄辉网址 : 客户服务电话 : (20) 深圳富济财富管理有限公司住所 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 刘鹏宇电话 : 传真 : 联系人 : 马力佳网址 : 客户服务电话 : (21) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平电话 : 传真 : 联系人 : 胡璇网址 : 客户服务电话 : (22) 大泰金石基金销售有限公司住所 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址 : 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明电话 : 传真 : 联系人 : 刘璐 15

16 网址 : 客户服务电话 : (23) 北京电盈基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区呼家楼 ( 京广中心 )1 号楼 36 层 3603 室办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室法定代表人 : 程刚联系人 : 张旭电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (24) 上海凯石财富基金销售有限公司住所 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武电话 : 传真 : 联系人 : 李晓明客服电话 : 网址 : (25) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室办公地址 : 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B 法定代表人 : 肖雯电话 : 传真 : 联系人 : 吴煜浩网址 : 16

17 客户服务电话 : (26) 北京钱景财富投资管理有限公司住所 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层法定代表人 : 赵荣春电话 : 传真 : 联系人 : 魏争客户服务电话 : 网址 : (27) 武汉市伯嘉基金销售有限公司地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号法定代表人 : 陶捷联系人 : 孔繁电话 : 客户服务电话 : 网址 : (28) 北京汇成基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚电话 : 传真 : 联系人 : 丁向坤网址 : 客户服务电话 : (29) 北京恒天明泽基金销售有限公司住所 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 17

18 办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人 : 梁越电话 : 传真 : 联系人 : 马鹏程网址 : 客户服务电话 : (30) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司住所 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层办公地址 : 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部法定代表人 : 江卉电话 : 传真 : 联系人 : 万容网址 : 客户服务电话 : (31) 上海利得基金销售有限公司住所 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟电话 : 传真 : 联系人 : 曹怡晨网址 : 客户服务电话 : (32) 北京格上富信投资顾问有限公司注册地址 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室法定代表人 : 李悦章 18

19 联系人 : 张林电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (33) 北京微动利投资管理有限公司注册地址 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人 : 梁洪军联系人 : 季长军电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (34) 中信建投期货有限公司办公地址 : 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 11-B, 名义层 11-A,8-B4,9-B C 法定代表人 : 彭文德客户服务电话 : 网址 : (35) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 传真 : 联系人 : 胡锴隽网址 : 19

20 客户服务电话 : (36) 天津国美基金销售有限公司住所 : 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层室办公地址 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层法定代表人 : 丁东华电话 : 传真 : 联系人 : 郭宝亮网址 : 客户服务电话 : (37) 上海云湾投资管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层法定代表人 : 戴新装联系人 : 江辉电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (38) 中期资产管理有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号办公地址 : 北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层法定代表人 : 姜新联系人 : 侯英建电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 20

21 (39) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司住所 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室法定代表人 : 吴雪秀客户服务电话 : 网址 : (40) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人 : 李昭琛电话 : 传真 : 联系人 : 付文红网址 : 客户服务电话 : (41) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人 : 陈操电话 : 传真 : 联系人 : 刘宝文网址 :8.jrj.com.cn 客户服务电话 : (42) 中泰证券股份有限公司住所 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮 21

22 电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳网址 : 客户服务电话 : 基金管理人可根据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法和本基金基金合同等的规定, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时履行公告义务二登记机构名称 : 中信建投基金管理有限公司住所 : 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室法定代表人 : 蒋月勤办公地址 : 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座层电话 : 传真 : 联系人 : 陈莉君三出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 经办律师 : 黎明孙睿联系人 : 孙睿四审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 22

23 法定代表人 : 杨绍信电话 : 传真 : 联系人 : 张勇经办注册会计师 : 许康玮张勇第四部分基金的名称中信建投稳利保本混合型证券投资基金第五部分基金类型混合型证券投资基金第六部分基金的投资目标本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理, 在严格控制风险的基础上, 力争实现基金资产的长期稳健增值第七部分基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行交易的债券股票 ( 包括中小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 货币市场工具权证股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产, 稳健资产为国内依法发行交易的债券货币市场工具等, 其中债券包括国债金融债央行票据地方政府债券企业债券公司债券中期票据短期融资券可转换公司债券 ( 含分离交易的可转换公司债券 ) 资产支持证券债券回购等风险资产为股票( 包括中 23

24 小板创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 权证股指期货等如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围基金的投资组合比例为 : 债券货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%, 其中基金应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; 股票权证股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于 40% 第八部分基金的投资策略一投资策略本基金运用恒定比例组合保险策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance, 以下简称 CPPI 策略 ), 动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例, 以确保本基金在保本周期到期时的本金安全, 并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的具体而言, 本基金的投资策略包括大类资产配置策略稳健资产投资策略和风险资产投资策略 1 大类资产配置策略本基金在大类资产配置上采取 CPPI 策略对稳健资产和风险资产进行配置, 动态调整稳健资产与风险资产投资的比例, 来实现保本和增值的目标具体来说, 该策略通过对稳健资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全, 通过对风险资产的投资寻求保本周期内资产的稳定增值结合 CPPI 策略, 本基金对稳健资产和风险资产的资产配置可分为以下四步 : 第一步, 确定价值底线 (Floor) 根据本基金保本周期到期时投资组合的最低目标价值 ( 本基金的最低保本值为投资本金的 100%) 和合理的贴现率, 确定当前应持有的稳健资产数额, 亦即价值底线 (Floor) 第二步, 计算安全垫 (Cushion) 通过计算基金投资组合现时净值超越价值底线的数额, 得到安全垫 (Cushion) 第三步, 确定风险乘数 (Multiplier) 本基金通过对宏观经济和证券市场运行状况和趋势的判断, 并结合风险收益情况, 确定投资过程中安全垫的放大倍数, 也就是风险乘数, 并在安全垫和风险乘数确定的基础上, 得到当期风险资产的最 24

25 高配置比例第四步, 动态调整稳健资产和风险资产的配置比例, 并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略, 进行投资组合管理, 实现基金资产在保本基础上的保值增值 CPPI 投资配置策略示例 : 假设本基金初始募集规模为 10 亿元, 当期两年期无风险利率为年化 3.33%, 本基金认购费率最高一档为 1.0%, 假设本基金份额保本周期到期日最低目标价值为人民币 1.01 元 / 基金份额, 则基金合同生效期初投资组合的价值底线为亿元 ( 即 :( )/(1+3.33%) 2 =9.4595), 此时本基金的安全垫为亿元 ( =0.5405) 假设本基金运作首日, 基金管理人根据市场状况确定的当期风险乘数为 1, 则本基金投资于风险资产的最高配置规模为亿元 ( =0.5405,1 为放大倍数 ), 初始投资于稳健资产的规模不低于亿元假设经过 1 年的运作, 股票市场出现一定程度的上涨, 本基金的净资产变为 11 亿元 ( 假设期间不发生申购赎回 ), 此时本基金投资组合的价值底线变为亿元 ( 即 :( )/(1+3.33%)=9.7745), 此时本基金的安全垫为亿元 ( =1.2255) 假设此时基金管理人根据市场状况确定的当期风险乘数为 2, 则本基金投资于风险资产的最高配置规模为亿元 ( =2.4510, 2 为放大倍数 ) 2 稳健资产投资策略本基金通过综合分析宏观经济运行趋势财政政策货币政策等, 对市场的收益率走势及信用环境变化作出判断, 并综合考虑不同债券品种收益率变化的阶段特征具体收益率水平信用风险的大小流动性的好坏等多种因素, 在确保基金资产收益安全性和稳定性的基础上, 构造债券组合 (1) 免疫策略本基金采用剩余期限与保本周期期限动态匹配的投资策略, 参照保本周期的剩余期限, 动态调整稳健资产债券组合久期, 以有效控制利率变动风险, 维护债券组合收益的稳定性 (2) 收益率曲线策略本基金将结合对市场收益率曲线变化的研究, 适时采用子弹杠铃或梯形策 25

26 略构造投资组合, 并进行动态调整, 从短中长期债券的相对价格变化中获取收益 (3) 相对价值策略本基金通过对不同债券市场债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断, 获取阶段性市场定价偏差所带来的投资机会 (4) 骑乘策略本基金通过分析收益率曲线各期限利差情况, 买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券, 持有一定时间后, 随着债券剩余期限的缩短, 到期收益率将迅速下降, 从而获得较高的期限利差带来的资本利得收入 (5) 回购策略本基金将适时运用回购交易套利策略, 在确保基金资产安全的前提下增强债券组合的收益率 (6) 信用债投资策略本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法, 通过对信用产品基本面的研究, 形成对该信用产品信用级别综合评定, 并通过调整组合内信用产品在信用等级和剩余期限方面的分布, 获取超额收益 3 风险资产投资策略 (1) 股票投资策略本基金将严谨规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合, 从行业和个股两方面进行分析研究, 精选具有清晰可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估或价格处于合理区间的股票, 构建股票组合 1) 行业配置策略本基金将密切关注国内外经济运行情况和国内各项政策, 深入分析各行业的发展现状景气走势及政策影响, 对具有良好发展前景的行业, 景气程度走高或处于拐点的行业, 以及政策上充分获得现实支持的行业进行重点配置 2) 个股选择策略本基金将坚持价值投资理念, 立足于公司的财务状况和发展潜力, 通过估值手段, 对公司的价值进行合理判断, 并结合股票的价格对其投资价值进行科学判断 ; 同时, 本基金将充分结合中国证券市场的自身特点和运行规律, 发掘出投资 26

27 价值被市场低估的投资品种, 以获取优厚的投资回报 (2) 权证投资策略本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础, 配以权证定价模型寻求其合理估值水平, 以主动式的科学投资管理为手段, 充分考虑权证资产的收益性流动性及风险性特征, 通过资产配置品种与类属选择, 追求基金资产稳定的当期收益 (3) 股指期货投资策略本基金参与股指期货的投资以符合基金合同规定的保本策略和投资目标为前提进行本基金以套期保值为目的, 根据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 投资于流动性好交易活跃的股指期货合约, 有效管理投资组合的系统性风险, 积极改善组合的风险收益特征二投资决策依据和投资程序基金管理人运用基金财产的决策依据决策程序 1 投资决策依据 (1) 有关法律法规和基金合同的有关规定 (2) 经济运行态势和证券市场走势 (3) 投资对象的风险收益配比 2 投资决策程序 (1) 投资决策支持 : 研究人员基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案, 向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持 (2) 投资原则的制定 : 投资决策委员会在遵守国家有关法律法规和基金合同的有关规定的前提下, 根据研究人员和基金经理的有关方案, 决定基金投资的主要原则, 对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见 (3) 研究支持 : 研究分析人员根据投资决策委员会的决议, 为基金经理提供各类分析方案和投资建议 ; 也可根据基金经理的要求进行有关的研究 (4) 制定投资决策 : 基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则, 根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断, 做出具体的投资决策 (5) 风险控制与评估 : 风险管理委员会定期召开会议, 听取投资研究部 27

28 基金经理风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估, 并提出风险控制意见 (6) 组合的调整 : 基金经理有权根据环境的变化和实际的需要, 在其权限范围内对组合进行调整, 超出其权限的调整, 需报投资决策委员会审批第九部分基金的业绩比较基准本基金业绩比较基准 : 两年期银行定期存款税后收益率两年期银行定期存款税后收益率指按照基金合同生效日或新的保本周期开始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率 ( 按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位, 单位为百分数 ) 计算的与当期保本周期同期限的税后收益率本基金是保本型基金, 保本周期为两年, 保本但不保证收益率以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准, 能够使本基金投资者理性判断本基金的预期风险收益特征, 合理地衡量比较本基金保本保证的有效性如果今后法律法规发生变化, 或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用, 又或者市场出现更具权威且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准, 则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较基准并报中国证监会备案, 并及时公告, 但不需要召开基金份额持有人大会第十部分基金的风险收益特征本基金为保本混合型基金产品, 属证券投资基金中的低风险品种, 其预期风险与预期收益率低于股票型基金非保本的混合型基金, 高于货币市场基金和债券型基金第十一部分基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 28

29 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本投资组合报告所载数据截至 2017 年 06 月 30 日 ( 摘自本基金 2017 年第 2 季度报告 ), 本报告中所列财务数据未经审计一报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资其中 : 股票 2 基金投资固定收益投资 1,121,509, 其中 : 债券 1,121,509, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 19,200, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 2,202, 其他资产 19,156, 合计 1,162,068, 二报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票三报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资四报告期末按债券品种分类的债券投资组合序占基金资产净值比例债券品种公允价值 ( 元 ) 号 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 60,006, 其中 : 政策性金融债 60,006,

30 4 企业债券 5 企业短期融资券 561,623, 中期票据 58,767, 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 441,113, 其他合计 1,121,509, 五报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序占基金资产净值债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 (%) 农发 ,000 60,006, 振华石油 500,000 50,160, SCP 深圳航空 500,000 50,160, SCP 平安租赁 500,000 50,160, SCP 兴蓉环境 500,000 50,155, SCP 金圆投资 500,000 50,155, SCP 厦翔业 500,000 50,155, SCP 鲁黄金 500,000 50,150, SCP 中化工 500,000 50,150, SCP 同方 SCP ,000 50,145, 六报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券七报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属八报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证九报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 30

31 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资股指期货 2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货十报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未持有国债期货 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未持有国债期货 3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货十一投资组合报告附注 1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形 2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 3 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,005, 应收股利 - 4 应收利息 18,140, 应收申购款 9, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,156, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票投资 31

32 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差第十二部分基金的业绩基金业绩截止日为 2017 年 6 月 30 日基金管理人依照恪尽职守诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书一基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去六个月 1.30% 0.04% 0.96% 0.01% 0.34% 0.03% 2016 年 1 月 1 日年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日年 12 月 31 日 2014 年 9 月 26 日 ( 基金合同生效日 ) 年 12 月 31 日 1.41% 0.21% 3.24% 0.01% -1.83% 0.20% 21.63% 0.64% 3.71% 0.01% 17.92% 0.63% 0.50% 0.17% 1.00% 0.01% -0.50% 0.16% 二自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 32

33 33

34 第十三部分基金费用与税收一基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券/ 期货交易费用 ; 7 基金的银行汇划费用; 8 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用二基金费用计提方法计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提管理费的计算方法如下 : H=E 1.20% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日公休假等, 支付日期顺延到期期间和过渡期内本基金不计提管理费 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提托管费的计算方法如下 : H=E 0.20% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 34

35 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日公休日, 支付日期顺延到期期间和过渡期内本基金不计提托管费上述一基金费用的种类中第 3-8 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付若保本周期到期后, 本基金不符合保本基金存续条件, 基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的中信建投稳利混合型证券投资基金的基金份额, 管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 的年费率计提, 托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提计提方法和支付方式同上三不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目四基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律法规执行第十四部分对招募说明书更新部分的说明本基金管理人依据中华人民共和国证券投资基金法公开募集证券投资基金运作管理办法证券投资基金销售管理办法证券投资基金信息披露管理办法及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对中信建投稳利保本混合型证券投资基金招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 35

36 1 更新了第三部分基金管理人的相关内容 ; 2 更新了第四部分基金托管人的相关内容 ; 3 更新了第五部分相关服务机构的相关内容 ; 4 更新了第十二部分基金投资组合报告, 并经托管人复核 ; 5 更新了第十三部分基金的业绩, 并经托管人复核 ; 6 更新了第二十六部分其他应披露事项, 列示了本次更新期间与本基金相关的公告事项中信建投基金管理有限公司 2017 年 10 月 36

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