1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2019 年 01 月 22 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2018 年 10 月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称中欧琪丰灵活配置混合基金主代码 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日报告期末基金份额总额 3,970, 份在有效控制投资组合风险的前提下, 通过积极主动投资目标的资产配置, 力争获得超越业绩比较基准的收益 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置, 强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决投资策略策 综合考虑本基金的投资目标 市场发展趋势 风险控制要求等因素, 制定本基金资产的大类资产配置比例 沪深 300 指数收益率 50%+ 中债综合指数收益率 5 业绩比较基准 0% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基风险收益特征金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 第 2 页

3 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧琪丰灵活配置混合 A 中欧琪丰灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 3,956, 份 13, 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 报告期 (2018 年 10 月 01 日 年 12 月 31 日 ) 主要财务指标 中欧琪丰灵活配置混合 A 中欧琪丰灵活配置混合 C 1. 本期已实现收益 -675, , 本期利润 575, , 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 4,759, , 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变 动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中欧琪丰灵活配置混合 A 净值表现净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标 率 1 2 率 3 准差 4 过去三个 13.76% 2.64% -5.31% 0.81% 19.07% 1.83% 月中欧琪丰灵活配置混合 C 净值表现阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较基 第 3 页

4 过去三个 月 率 1 率标准差 基准收益 准收益率标 2 率 3 准差 % 2.64% -5.31% 0.81% 19.05% 1.83% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基证金经理期限券从姓名职务说明任职离任业日期日期年限历任上海永邦投资有限公司投资经理 ( ), 上海涌泉亿信张跃 投资发展中心 ( 有限合基金经理 - 8 鹏 伙 ) 策略分析师 ( ) 加入中欧基金管理有限公司, 历任交易员注 :1 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即任职, 则任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 5 页

6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析宏观经济方面, 四季度经济下行压力进一步加大 出口和消费的同比增速快速回落, 仅投资增速在制造业投资带动下有所回升 从中观数据看, 六大发电集团耗煤量 房地产销售面积 汽车销量等数据都显示经济继续在下行通道运行 工业品价格下行压力明显, 虽然四季度出现了环保不要一刀切等活动, 上游产出继续恢复, 但是难以完全对冲终端需求的冲击, 供需缺口持续收窄 PMI 自 2016 年 7 月以来首次跌破荣枯线 社融总量坍缩态势依然明显, 四季度前两个月, 同口径社融总量较去年同期少增 6000 亿左右 信用传导不畅的环境下, 企业资金状况持续恶化, 四季度狭义货币 M1 增速跌至零附近, 扣除机关团体存款非金融企业活期存款已经处于负增长区间 政策上, 逆周期调控进一步增加 中央经济工作会议强化了逆周期调控,TMLF 创设对冲了联储加息的影响 同时中美利差走阔为央行打开短端利率开放了空间央行全面降准降息 货币政策边际上进一步宽松 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A 类份额净值增长率为 13.76%, 同期业绩比较基准收益率为 -5.31%; C 类份额净值增长率为 13.74%, 同期业绩比较基准收益率为 -5.31% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警 第 6 页 信息

7 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 ( %) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,924, 其他资产 1, 合计 4,925, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 第 7 页

8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 第 8 页

9 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 中欧琪丰灵活配置混合 A 中欧琪丰灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 3,961, , 报告期期间基金总申购份额 减 : 报告期期间基金总赎回份额 4, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) 报告期期末基金份额总额 3,956, , 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 中欧琪丰灵活配置混 单位 : 份 中欧琪丰灵活配置混 第 9 页

10 合 A 合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 140, 报告期期间买入 / 申购总份额 - - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 140, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 注 : 申购总份额包含红利再投份额 转换入份额, 赎回总份额含转换出份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购 赎回本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者类别 机 构 序 号 1 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 2018 年 1 0 月 1 日至 2018 年 12 月 3 1 日 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 3,804, ,804, % 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情况, 在市场情况突变的情况下, 可能出现集中甚至巨额赎 回从而引发基金的流动性风险, 本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对, 并在基金运作中对流动性进行严格的管理, 降低 流动性风险, 保护中小投资者利益 注 : 申购份额含红利再投份额 转换入份额, 赎回份额含转换出份额 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办 法 和 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 " 基金合同 " 或 " 基金合同 ") 的有关规定, 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 " 本 基金 ") 的基金管理人中欧基金管理有限公司 ( 以下简称 " 基金管理人 " 或 " 本公司 ") 于 2018 年 9 月 17 日至 2018 年 10 月 8 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会, 并于 2018 年 10 月 9 日表决通过了 关于终止中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第 10 页

11 相关事项的议案 本次基金份额持有人大会决议生效后, 根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明, 本基金最后运作日定为 2018 年 10 月 10 日, 并于 2018 年 10 月 11 日起进入清算期, 基金管理人不再接受持有人提出的份额申购 赎回 定投 基金转换等申请 本基金进入清算程序后, 停止收取基金管理费 基金托管费 销售服务费 投资者可以登陆中欧基金管理有限公司网站 ( 或拨打中欧基金管理有限公司全国统一客户服务号码 咨询相关情况 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司 : 客户服务中心电话 : , 中欧基金管理有限公司 2019 年 01 月 22 日 第 11 页