_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 3 月 31 日 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一〇年四月二十一日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2010 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛红利精选股票 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2009 年 12 月 3 日 307,133, 份 本基金在严格执行投资风险管理的前提下, 通过投资 投资目标 于盈利能力较高 分红稳定或分红潜力大的上市公司 和国内依法公开发行上市的各类债券, 力争为投资者 提供稳定的当期收益和长期的资本增值 本基金坚持关注稳健收益 长期价值的投资理念, 根 投资策略 据宏观经济周期性波动规律, 动态把握不同资产类别 的投资价值 投资时机以及其风险收益特征的相对变 化, 进行股票 固定收益证券和现金等大类资产的合 2

3 理配置, 在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制, 在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长 本基金所指的红利型股票是基本面健康的 盈利能力较高 分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司 本基金将采取基础库初选 核心库精选个股的策略, 对拟投资的红利型上市公司加以甄别 业绩比较基准中证红利指数 75%+ 中信标普国债指数 25% 本基金为股票型证券投资基金, 属于证券投资基金中的高收益 高风险品种 一般情形下, 其风险和收益 风险收益特征 高于混合型基金 债券型基金和货币型基金 本基金 力争在科学的风险管理的前提下, 谋求实现基金财产 的安全和增值 基金管理人 基金托管人 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2010 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -11,920, 本期利润 -11,211, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 299,230, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购 申购或赎回基金等各项交易费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3

4 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 3 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -3.28% 1.11% -5.37% 0.97% 2.09% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛红利精选股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 12 月 3 日至 2010 年 3 月 31 日 ) 4

5 注 :1 本基金合同生效日为 2009 年 12 月 3 日, 至本报告期末, 本基金合同生效未满一年 2 根据基金合同第十二部分第六条规定: 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 截止报告期末, 本基金建仓期尚未结束 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 方毅先生, 上海财经大学工商管理 硕士 方毅先生于 1993 年 2 月至 2002 年 9 月期间, 任职于联合证券 本基金 公司, 期间曾担任交易部经理一 基金经 职 2002 年至 2007 年期间, 方毅先 理 浦 生在上海东新国际投资管理有限 银安盛 公司资产管理部工作, 担任组合投 方毅 价值成长股票 资经理之职 方毅先生于 2007 年 3 月加入浦银安盛基金管理有限公 型证券 司 ( 筹备组 ) 工作, 担任基金经理 投资基 助理职务 自 2009 年 12 月起, 任浦 金基金 银安盛红利精选股票型基金基金 经理 经理 方毅于 2009 年 05 月 20 日起, 担任浦银安盛价值成长股票型证 券投资基金基金经理 于 2009 年 12 月 3 日起担任本基金基金经理 注 :1 方毅作为本基金的首任基金经理, 其任职日期为本基金成立之日 2 证券从业年限的计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 5

6 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人制定了 公平交易管理规定, 建立健全有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一基金组合 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 并在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度 ; 在交易执行环节上, 详细规定了面对多个基金组合投资指令交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的公平性 ; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 (1 日,5 日,10 日 ) 发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差是否对相关基金的业绩差异的贡献度 ; 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查, 并对发现的问题进行及时的报告 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律 法规 中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析一季度 A 股市场呈现探底回升的走势, 整个季度上证指数下跌了 4.7%, 振幅达到 12.77%, 其中 1 月份呈现单边下跌走势,2 3 月份呈现振荡上行趋势 6

7 从宏观经济角度来看, 国内工业 投资 消费 进出口总体保持了高于历史平均水平的增长, 显示当前国内的实体经济复苏的趋势较为明确, 而美国经济状况的逐步好转也增强了全球经济逐步走出金融危机阴影的信心 而各国央行总体对于经济复苏前景较为谨慎, 虽然澳洲 印度等国货币政策退出较为坚决, 但欧美等主要国家还是维系了较为宽松的货币政策, 中国央行制定的 7.5 万亿的全年信贷目标也应足以支持实体经济的复苏 因此, 基于宏观经济面的好转与货币政策适度宽松的判断, 在 1 月份市场由于货币政策紧缩预期而单边下跌以后,2 月份基金进行了较大幅度的加仓 从行业配置角度来看, 加快经济发展方式转变, 调整经济结构 成为 2010 年的基调, 与此相关的电子 低碳 3G 通讯等行业的发展前景看好 ; 基于国内巨大的市场, 与内需相关的消费品也面临较好的投资机会 ; 另外, 由于通胀和人民币升值的预期, 对资源类 农产品 航空等行业也相对看好 上述行业都进行了不同程度的超配 报告期内基金的业绩表现一季度, 本基金在市场下跌以后增加了股票资产配置, 并保持了较高的比例, 在行业上根据当前宏观经济状况与国家政策导向, 降低了钢铁 化工等传统强周期板块的配置, 增加了电子 低碳 3G 通讯 内需相关的消费品 资源类 农产品 航空等行业的配置, 获得了较好的投资业绩, 因而本季度净值表现好于比较基准 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 247,844, 其中 : 股票 247,844, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 7

8 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返 售金融资产 银行存款和结算备付金合计 21,793, 其他资产 34,074, 合计 303,712, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 6,498, B 采掘业 23,286, C 制造业 119,435, C0 食品 饮料 11,199, C1 毛 纺织 服装 皮 - - C2 木材 家具 - - C3 造纸 印刷 - - C4 胶 塑料 石油 化学 塑 14,066, C5 电子 9,018, C6 金属 非金属 35,616, C7 表 机械 设备 仪 29,825, C8 医药 生物制品 10,163,

9 C99 其他制造业 9,546, D 电力 煤气及水的生产 和供应业 2,850, E 建筑业 22, F 交通运输 仓储业 11,312, G 信息技术业 10,154, H 批发和零售贸易 7,724, I 金融 保险业 44,745, J 房地产业 5,507, K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 16,308, 合计 247,844, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 交通银行 1,380,000 11,426, 海宁皮城 260,007 7,714, 兴业银行 200,000 7,384, 西山煤电 199,959 7,058, 莱宝高科 241,845 6,771, 北京银行 400,000 6,688, 华夏银行 500,000 6,410, 苏宁电器 299,962 5,636, 长园集团 150,000 5,323,

10 南京银行 300,000 5,277, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 截止报告期末, 本基金未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截止报告期末, 本基金未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 截止报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截止报告期末, 本基金未持有权证 5.8 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库的范围 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 242, 应收证券清算款 33,795, 应收股利 - 4 应收利息 9, 应收申购款 27, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 10

11 8 其他 - 9 合计 34,074, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止报告期末, 本基金未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止报告期末, 本基金前十名股票中未存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 344,385, 报告期期间基金总申购份额 2,655, 报告期期间基金总赎回份额 39,907, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填 列 ) - 报告期期末基金份额总额 307,133, 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准浦银安盛红利精选股票型证券投资基金设立的文件 2 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金基金合同 3 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金招募说明书 4 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 公司章程 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 11

12 7.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 7.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人 客户服务中心电话 : 或 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一〇年四月二十一日 12