_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一四年一月二十一日 第 1 页共 12 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛基本面 400 指数 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2012 年 5 月 14 日 87,904, 份 本基金采取指数化投资策略, 通过严格的投资纪律约 束和数量化的风险管理手段, 追求对标的指数的有效 投资目标 跟踪 本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超 过 0.35%, 且年化跟踪误差不超过 4%, 以实现对业绩 比较基准的有效跟踪 投资策略 本基金采取完全复制方法进行指数化投资, 依据中证 2

3 锐联基本面 400 指数成份股及其权重配比, 合理设置个股投资权重, 构建股票组合, 使股票组合能有效跟踪中证锐联基本面 400 指数的表现, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日平均跟踪误差的绝对值不超过 0.35%, 且年化跟踪误差不超过 4% 业绩比较基准 中证锐联基本面 400 指数收益率 95%+ 银行活期存 款利率 ( 税后 ) 5% 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金, 其预 风险收益特征 期的风险和收益高于货币市场基金 债券型基金 混 合型基金, 为证券投资基金中的较高风险 较高收益 品种 基金管理人 基金托管人 浦银安盛基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2013 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 710, 本期利润 -1,649, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 87,724, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购 申购或赎回基金等各项交易费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值 3

4 变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 3 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -2.44% 1.27% -1.76% 1.29% -0.68% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 5 月 14 日至 2013 年 12 月 31 日 ) 4

5 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理姓名职务期限任职日期离任日期本基金基金经理 浦银安盛沪深 300 指数增强 型基陈士金基俊金经理 公司金融工程部总监兼公司职工监事 证券从业说明年限陈士俊, 清华大学博士学历 2001 年至 2003 年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员 2 年 ;2003 年至 2007 年 10 月在银河基金管理有限公司工作 4 年, 先后 担任金融工程部研究员 研究部主管 2007 年 10 月至今, 任 本公司金融工程部总监, 并于 2010 年 12 月起兼任浦银安盛 沪深 300 指数增强型证券投资 基金基金经理 2012 年 3 月起 兼任本公司职工监事 2012 年 5 月起, 兼任本基金基金经理 注 :1 陈士俊作为本基金的首任基金经理, 其任职日期为本基金成立之日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金 5

6 资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内 未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人已制定了 公平交易管理规定, 建立健全有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的提供研究支持 同时, 在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制 ; 在交易执行环节上, 详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的公平性 ; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 ( 同日,3 日,5 日 ) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度 ; 同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析 ; 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查, 并对发现的问题进行及时的报告 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律 法规 中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年第四季度, 适值党的十八大三中全会召开, 全面深化改革的政策方向指引着股票市场的投资偏好变化和资金流动, 受政策利好影响的行业板块如军工概念股等大幅上涨, 金融地产股受监管政策升级的预期影响而继续走弱 12 月份 钱荒 重现, 新股发行重启也引发市场对资金分流和创业板股票估值水平较高的担忧, 主板和创业板股价纷纷下挫 中证锐联基本面 400 指数四季度下跌 6

7 1.89% 本报告期内, 本基金采取完全复制方法, 密切跟踪中证锐联基本面 400 指数表现, 受基金赎回等影响, 组合表现略落后于同期业绩比较基准 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金净值增长率为 -2.44%, 同期业绩比较基准增长率为 -1.76% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 82,186, 其中 : 股票 82,186, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,218, 其他资产 46, 合计 88,452, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 1,004,

8 B 采矿业 2,155, C 制造业 47,511, D 电力 热力 燃气及水 生产和供应业 3,171, E 建筑业 1,271, F 批发和零售业 9,159, G 交通运输 仓储和邮政 业 3,030, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息 技术服务业 2,464, J 金融业 1,257, K 房地产业 7,211, L 租赁和商务服务业 1,715, M 科学研究和技术服务业 - - N O 水利 环境和公共设施管理业居民服务 修理和其他服务业 479, P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 697, S 综合 1,055, 合计 82,186, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 8

9 净值比例 (%) 辽宁成大 49, , 晨鸣纸业 142, , 亚泰集团 162, , 航天信息 31, , 湖北宜化 100, , 浙江龙盛 46, , 吉林敖东 28, , 东方明珠 49, , 豫园商城 60, , 天音控股 64, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 9

10 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货 5.10 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库的范 围 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 43, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 2, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 10

11 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 109,185, 本报告期基金总申购份额 1,803, 减 : 本报告期基金总赎回份额 23,085, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 87,904, 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资基金设立的文件 2 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资基金基金合同 3 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资基金招募说明书 4 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 公司章程 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 8.3 查阅方式 11

12 投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人 客户服务中心电话 : 或 浦银安盛基金管理有限公司 二〇一四年一月二十一日 12