重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明

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1 方正富邦中证保险主题指数分级 证券投资基金 2018 年第 1 号 基金管理人 : 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 : 国信证券股份有限公司 二〇一八年三月 1

2 重要提示 本基金经 2015 年 6 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可 号文准予募集注册 本基金的基金合同于 2015 年 7 月 31 日正式生效 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 收益和市场景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读基金合同 招募说明书等信息披露文件, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等 本基金的特定风险详见招募说明书 风险揭示 章节等等 分级运作周期内, 从基金整体运作来看, 本基金属于证券投资基金较高风险的基金品种, 其预期风险收益水平及预期收益高于混合型基金 债券型基金及货币市场基金 本基金在分级基金运作期内, 本基金经过基金份额分级后, 方正富邦中证保险 A 份额为低风险 收益相对稳定的基金份额 ; 方正富邦中证保险 B 份额为较高风险 较高收益的基金份额 投资者应充分考虑自身的风险承受能力, 并对于认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核 除特别说明外, 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 1 月 31 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日 ( 未经审计 ) 2

3 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 方正富邦基金管理有限公司住所 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层法定代表人 : 何亚刚成立时间 :2011 年 7 月 8 日注册资本 :4 亿元人民币存续期间 : 持续经营电话 : 传真 : 联系人 : 戴兴卓方正富邦基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经中国证监会证监许可 号文批准设立 公司股权结构如下 : 股东 股权比例 方正证券股份有限公司 66.7% 富邦证券投资信托股份有限公司 33.3% ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员何亚刚先生, 董事长, 硕士 曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理 民生证券有限责任公司总裁助理 方正证券有限责任公司助理总裁 泰阳证券有限责任公司总裁 方正期货有限公司董事长 方正证券有限责任公司副总裁 中国民族证券有限责任公司执行委员会主任 方正富邦基金管理有限公司监事 方正富邦基金管理有限公司董事 现任方正证券股份有限公司董事 总裁 执行委员会副主任, 方正中期期货有限公司董事, 瑞信方正证券有限责任公司监事会主席, 中国民族证券有限责任公司董事长, 方正和生投资有限责任公司董事长, 湖南省证券业协会会长 史纲先生, 董事, 博士 曾任 Bridgewater Group(USA) 副总经理 台湾中央大学教授, 3

4 台湾国际证券副总经理, 富邦综合证券 ( 股 ) 公司副总经理, 富邦综合证券 ( 股 ) 公司顾问, 富 邦期货股份有限公司董事长, 富邦综合证券 ( 股 ) 公司代理董事长 副董事长, 台北富邦商 业银行股份有限公司董事,Fubon Securities(BVI)Ltd 董事, 富邦金融控股股份有限公司财 富管理事业群功能性主管 现任富邦综合证券股份有限公司董事长 富邦期货股份有限公司董事 台湾证券交易所股份有限公司董事 富邦证券创业投资股份有限公司董事 富邦证券股权投资有限公司董事 胡德兴先生, 董事, 硕士 曾任台湾华信证券投资顾问股份有限公司研究员 襄理 副理, 摩根证券投资顾问股份有限公司经理, 摩根证券投资信托股份有限公司协理 副总经理, 摩根证券投资顾问股份有限公司董事长兼总经理, 富邦证券投资顾问股份有限公司董事长 现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长 李长桥先生, 董事, 美国麻省理工学院硕士 曾任 IBM 公司企业咨询顾问主管, 国信证券广州分公司投资顾问部总经理, 方正证券股份有限公司零售业务部副总经理 零售业务部副总经理 ( 主持工作 ) 零售业务部总经理 零售与互联网金融部总经理( 兼 ) 公司助理总裁, 分管财富管理业务 投资顾问业务 零售业务 互联网金融业务等 现任方正富邦基金管理有限公司总经理 北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长 叶匡时先生, 独立董事, 博士 曾任台湾中山大学教授 台湾行政院研究发展考核委员会副主任委员 台湾交通部部长 台湾政治大学科技管理与智慧财产研究所教授 现任太平洋建设股份有限公司独立董事 祝继高先生, 独立董事, 博士 曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师 副教授 现任对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师 北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事 中国医药健康产业股份有限公司独立董事 青木数字技术有限公司独立董事 李庆民先生, 独立董事, 博士 曾任吉林建设开发集团公司职员 北京市广盛律师事务所律师 北京市众一律师事务所合伙人及律师 万方城镇投资发展股份有限公司董事及总裁 北京安贞东方医院 ( 筹备 ) 投资总监 现任东方安贞 ( 北京 ) 医院管理有限公司董事 2 基金管理人监事会成员程明乾先生, 监事会主席, 硕士 曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长 资深副总经理 执行副总经理等职务 现任富邦综合证券股份有限公司总经理 董事, 富邦期货股份有限公司董事, 台湾集中保管结算所股份有限公司董事 4

5 雍苹女士, 监事, 硕士 曾任浙江理工大学经济管理系讲师, 方正证券有限责任公司财务管理部总经理, 方正证券股份有限公司稽核审计部总经理, 方正证券股份有限公司监事会办公室总经理 ( 兼 ) 行政负责人, 现任方正证券股份有限公司监事会主席 高蕾女士, 职工监事, 硕士 曾任美国 MSC 软件有限公司财务行政部职员 北京理想产业发展 ( 集团 ) 有限公司总裁办公室主管 北大方正集团及所属企业行政人事专员 人事主管 战略经理 方正富邦基金管理有限公司人力资源部总监, 现任方正富邦基金管理有限公司董办助理 ( 总监级 ) 潘英杰先生, 职工监事, 学士 曾任杭州弘一软件计算机有限公司软件研发部研发工程师 恒生电子股份有限公司基金事业部产品技术经理 泰达宏利基金管理有限公司信息技术部业务分析及项目管理主管 方正富邦基金管理有限公司信息技术部高级经理 副总监, 现任方正富邦基金管理有限公司运营总监 3 基金管理人高级管理人员何亚刚先生, 董事长, 简历同上 李长桥先生, 总经理, 简历同上 吴辉先生, 副总经理, 硕士 曾任中国长城信托投资公司郑州亚龙湾证券营业部综合部职员 银河证券股份有限公司部门经理 长盛基金管理有限公司市场营销部总监 方正富邦基金管理有限公司拟任副总经理 现任方正富邦基金管理有限公司副总经理 曹磊先生, 督察长, 学士 曾任湖南电梯厂财务部财务主管 泰阳证券有限责任公司财务管理部经理助理 稽核审计部初级业务经理 大有期货有限公司财务总监 方正证券股份有限公司法律合规与风险管理部高级经理 总监 副总经理 风险管理部副总经理 董事 执行董事 现任方正富邦基金管理有限公司督察长 4 基金经理沈毅先生, 本科毕业于清华大学国民经济管理专业, 硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理 (MBA) 专业 1993 年 8 月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心 总行国际司国际业务资金处, 历任交易员 投资经理职务 ;2002 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司投资部, 任投资经理职务 ;2004 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司投资部, 历任高级投资经理兼资产配置经理 货币基金基金经理 投资副总监 代理投资总监职务 ;2007 年 11 月加入长江养老保险股份有限公司投资部, 任部门总经理职务 ;2008 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部, 5

6 任部门总经理职务 ;2012 年 10 月至今, 任方正富邦基金管理有限公司基金投资部总监兼研究部总监职务 ;2015 年 7 月至今, 任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员名单主席 : 李长桥先生, 总经理 委员 : 沈毅先生, 基金投资部兼研究部总监兼基金经理 ; 巩显峰先生, 基金投资部副总监兼基金经理 ; 王健先生, 基金投资部助理总监兼基金经理 ; 黎司晨女士, 交易部助理总监 ( 主持工作 ) 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦办公地址 : 深圳市南山区学府路 85 号软件产业基地 1 栋 A 座 22 楼法定代表人 : 何如成立时间 :1994 年 6 月 30 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 :82 亿元人民币存续期间 : 持续经营批准设立机关及批准设立文号 : 基金托管业务批准文号 : 证监许可 [2014]1666 号联系人 : 姚铮联系电话 : 国信证券股份有限公司 ( 简称 国信证券 ) 身是 1994 年 6 月 30 日成立的深圳国投证券有限公司 公司总部设在深圳, 法定代表人为何如 经过 20 多年的发展, 国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司 : 截至 2016 年末, 6

7 注册资本 82 亿元 ; 员工总数 9344 人 ; 在全国 119 个城市和地区共设有 51 家分公司 166 家营业部 ; 拥有国信期货有限责任公司 国信弘盛创业投资有限公司 国信证券 ( 香港 ) 金融控股有限公司等 3 家全资子公司 ; 参股鹏华基金管理有限公司等 10 家金融机构 经营范围涵盖 : 证券经纪, 证券投资咨询, 与证券交易 证券投资活动有关的财务顾问, 证券承销与保荐, 证券自营, 证券资产管理, 融资融券, 证券投资基金代销, 金融产品代销, 为期货公司提供中间介绍业务, 证券投资基金托管业务, 股票期权做市, 商品期货经纪, 金融期货经纪, 期货投资咨询 资产管理, 受托管理股权投资基金, 创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 创业投资咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务, 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构, 香港证券经纪业务 融资业务及资产管理业务等 2014 年 12 月 29 日, 公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易, 证券代码 截至 2016 年末, 公司总资产 亿元, 净资产 亿元, 净资本 ( 母公司 ) 亿元 国信证券近 4 年 ( 年 ) 的总资产 净资产 净资本 营业收入 净利润等五项核心指标均进入行业十 2016 年, 公司实现营业收入 亿元 ; 归属于上市公司股东的净利润 亿元 全年公司经纪业务代理买卖手续费净收入市场份额为 4.97%, 行业排名居 ; 首批获得 深港通 业务资格, 全年累计开户数排名位居行业列 ; 全年完成股票承销总家数行业排名第四, 承销金额行业排名第六 ; 全年股票再融资项目家数排名居市场第三 ; 全年完成重大资产重组项目数量位列行业第二 资产托管产品累计数量排名行业第二 母公司资产管理净值达 2, 亿元 ( 二 ) 主要人员情况国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行 财务 证券清算等金融和证券从业经验, 可为客户提供更多安全高效的增值服务 同时, 托管部 50% 的员工具有 IT 专业背景, 可为托管客户提供个性化产品处理能力 ; 骨干员工从国信证券运营部门抽调, 具备各类创新产品的核算 估值处理能力 ( 三 ) 基金托管业务经营情况 国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司, 可为各类公开募 集资金设立的证券投资基金提供托管服务 托管部拥有独立的安全监控设施, 稳定 高效 7

8 的托管业务系统, 完善的业务管理制度 国信证券托管部本着 为您理去繁杂, 专注价值 的原则, 为基金份额持有人利益履行基金托管职责 ( 四 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标国信证券作为基金托管人 : (1) 托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营 规范运作的经营思想和经营理念 (2) 建立科学合理 控制严密 运行高效的内部控制体系, 保持托管业务内部控制制度健全 执行有效 (3) 防范和化解经营风险, 提高经营管理效益, 使托管业务稳健运行和受托资产安全完整, 实现托管业务的持续 稳定 健康发展 (4) 不断改进和完善内控机制 体制和各项业务制度 流程, 提高业务运作效率和效果 2 内部控制组织结构公司针对资产托管业务建立科学合理 控制严密 运行高效的内部控制体系, 保持资产托管业务的内部控制制度健全 执行有效 公司监察稽核总部 风险监管总部 合规管理总部将根据法律法规和公司相关制度, 定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查, 评估风险控制措施的有效性, 对发现的问题, 要求相关部门及时整改, 并对整改情况进行监督 ( 五 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程, 依据法律法规的规定 基金合同和托管协议的约定, 在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责 投资监督可以为事中监督和事后监督, 主要内容包括 :( 一 ) 对托管资产的投资范围 投资比例 投资限制进行监督 ;( 二 ) 对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件 基金合同和托管协议的约定进行监督 ;( 三 ) 对托管资产的资金运用 计提和支付各类费用等情况进行监督 ;( 四 ) 对托管资产是否存在透支行为 应收款项是否及时足额到账进行监督 ;( 五 ) 对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进 8

9 行监督 ;( 六 ) 其他法律法规 基金合同和托管协议约定的监督事项 公司在对托管资产的投资运作监督过程中, 发现违反法律 行政法规和其他相关规定, 或者违反基金合同和托管协议约定的事项, 应当履行通知管理人 报告监管部门等程序, 并持续跟进管理人的后续处理, 督促管理人依法履行信息披露义务 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构本基金直销机构为基金管理人的直销中心以及网上交易平台 (1) 直销中心地址 : 北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层邮编 : 电话 : 传真 : 联系人 : 陈淑娟客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 网址 : (2) 网上交易平台网上交易平台网址 : 投资人可以通过网上交易平台办理本基金的开户 申购等业务 有关办理本基金开户 申购等业务的规则请登录基金管理人网站 ( 查询 2 其他场外销售机构 (1) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如客服电话 :95536 联系人 : 周杨 9

10 电话 : 传真 : 网址 : (2) 方正证券股份有限公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 高利客服电话 :95571 联系人 : 高洋联系电话 : 传真 : 网址 : (3) 华西证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人 : 杨炯洋客服电话 :95584 联系人 : 谢国梅电话 : 传真 : 网址 : (4) 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆客服电话 : 联系人 : 戈文电话 : 传真 : 网址 : (5) 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号 10

11 办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 : 田国立联系人 : 尹东客服电话 :95533 网址 : (6) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青客服电话 : 联系人 : 张裕电话 : 传真 : 网址 : (7) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人 : 李晓涛客服电话 : , 联系人 : 胡璇电话 : 传真 : 网址 : (8) 北京展恒基金销售股份有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公区地址为 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层成立时间 : 联系人 : 翟文电话 :

12 传真 : 邮政编码 : 客服电话 : (9) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层办公地址 : 上海浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟客服电话 : 联系人 : 唐诗洋电话 : 传真 : 网址 : (10) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚客服电话 : 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 网址 : (11) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实客服电话 : / 公司网址 : (12) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 12

13 法定代表人 : 蒋煜 客服电话 : 联系人 : 许加佳电话 : 传真 : 网址 :fund.shengshiview.com (13) 大泰金石基金销售有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室法定代表人 : 袁顾明客服电话 : 联系人 : 刘璐电话 : 传真 : 网址 : (14) 武汉市伯嘉基金销售有限公司注册地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号法定代表人 : 陶捷客服电话 : 联系人 : 孔繁电话 : 传真 : 网址 : (15) 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址 : 深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

14 法定代表人 : 薛峰 客服电话 : 联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 网址 : (16) 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法定代表人 : 王伟刚客服电话 : 联系人 : 丁向坤电话 : 传真 : 网址 : (17) 浙江金观诚基金销售有限公司注册地址 : 杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 楼 1001 室办公地址 : 杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富法定代表人 : 徐黎云联系人 : 孙成岩电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (18) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 李兴春联系人 : 刘阳坤 14

15 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (19) 珠海盈米财富管理有限公司办公地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 法定代表人 : 肖雯联系人 : 曾健灿电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (20) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东路 66 号 1 号楼 22 层 办公地址 : 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部法定代表人 : 陈超客服电话 : / 联系人 : 赵德赛联系电话 : 传真 : 网址 : (21) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广东省广州市天河北路 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广东省广州市天河北路大都会广场 和 42 楼法定代表人 : 林治海客服电话 :95575 联系人 : 黄岚电话 : 传真 :

16 网址 : (22) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层法定代表人 : 马勇客服电话 : 联系人 : 文雯电话 : 公司网址 :8.jrj.com.cn (23) 济安财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层法定代表人 : 杨健客服电话 : 联系人 : 李海燕联系电话 : 传真 : 网址 : (24) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 张作伟电话 : 传真 : 网址 : (25) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 16

17 办公地址 : 北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层 法定代表人 : 张佑君客服电话 :95558 联系人 : 腾燕电话 : 传真 : 网址 : (26) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 法定代表人 : 杨宝林客服电话 :95548 联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : (27) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层 法人代表 : 张皓联系人 : 韩钰客户服务电话 : 公司网址 : (28) 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室法定代表人 : 王翔客服电话 : 联系人 : 余申莉电话 : 传真 :

18 网址 : (29) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (30) 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人 : 王廷富客服电话 : 联系人 : 徐亚丹电话 : 传真 : (31) 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层法定代表人 : 钟斐斐联系人 : 戚晓强客服电话 : 公司网址 : (32) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市海深港合作区湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 18

19 法定代表人 :TAN YIK KUAN 联系人 : 叶健客服电话 : 公司网址 : 3 场内发售机构: 本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 ( 具体名单可在深圳证券交易所网站查询 ) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构销售基金, 并及时公告 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 ( 二 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号邮政编码 : 法定代表人 : 周明电话 : 传真 : 联系人 : 任瑞新 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 经办律师 : 黎明 丁媛 19

20 联系人 : 丁媛 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼法定代表人 : 曾顺福联系人 : 杨婧电话 : 传真 : 经办会计师 : 文启斯 杨丽 四 基金的名称 本基金名称 : 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 五 基金的类型 本基金类型 : 股票型基金 六 基金份额的分级 本基金的基金份额包括方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之基础份额 ( 简称 方正富邦中证保险份额 ) 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 简称 方正富邦中证保险 A 份额 ) 与方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 简称 方正富邦中证保险 B 份额 ) 其中, 方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比率不变 20

21 七 基金份额的配对转换 本基金 基金合同 生效后, 基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务 ( 一 ) 份额配对转换是指本基金的方正富邦中证保险份额与方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额之间的配对转换, 包括分拆和合并两个方面 1 分拆 基金份额持有人将其持有的每两份方正富邦中证保险份额的场内份额申请转换成一份方正富邦中证保险 A 份额与一份方正富邦中证保险 B 份额的行为 2 合并 基金份额持有人将其持有的每一份方正富邦中证保险 A 份额与一份方正富邦中证保险 B 份额进行配对申请转换成两份方正富邦中证保险份额的场内份额的行为 ( 二 ) 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换 深圳证券交易所 基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 ( 三 ) 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期 2 日在指定媒介公告 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 ( 四 ) 份额配对转换的原则 1 份额配对转换以份额申请 2 申请进行分拆的方正富邦中证保险份额的场内份额必须是偶数 3 申请进行合并的方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且相等 4 方正富邦中证保险份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为方正富邦 21

22 中证保险份额的场内份额后方可进行 5 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 深圳证券交易所 基金登 记机构或基金管理人可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施 2 日在指定媒介公告 ( 五 ) 份额配对转换的程序份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 ( 六 ) 暂停份额配对转换的情形 1 深圳证券交易所 登记机构 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务 2 基金管理人继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益; 3 基金管理人根据本基金届时投资运作 交易的实际情形可决定是否暂停接受配对转换 ; 4 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生述情形之一且基金管理人决定暂停接受配对转换的, 基金管理人应当在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在指定媒介上公告 ( 七 ) 份额配对转换的业务办理费用份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金, 具体见相关业务公告 八 基金的投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪, 力争获得与标的指数收益相似的回报 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 22

23 九 基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 固定收益资产 ( 国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 资产支持证券 质押及买断式回购 银行存款等 ) 衍生工具( 股指期货 权证等 ) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%, 投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%, 且不低于非现金基金资产的 80%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 十 基金的投资策略 本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数, 采用完全复制法, 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整, 以复制和跟踪标的指数 本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 当预期成份股发生调整, 成份股发生配股 增发 分红等行为, 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响, 导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 力求降低跟踪误差 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 基金管理人运用以下策略构造替代股组合 : (1) 基本面替代 : 按照与被替代股票所属行业, 基本面及规模相似的原则, 选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库 ; (2) 相关性检验 : 计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替 23

24 代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标, 求解组合中替代股票的权重, 并构建替代股组合 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末 季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案 本基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的提下, 参与股指期货的投资, 以改善组合的风险收益特性 本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平, 采用流动性好 交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理, 如预期大额申购赎回 大量分红等, 以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率 发行条款 支持资产的构成及质量 提偿还率 风险补偿收益和市场流动性等基本面因素, 估计资产违约风险和提偿付风险, 并根据资产证券化的收益结构安排, 模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程, 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型, 评估其内在价值 十一 基金的业绩比较基准 1 标的指数本基金股票资产的标的指数为中证方正富邦保险主题指数 如果指数编制单位变更或停止中证方正富邦保险主题指数的编制 发布或授权, 或中证方正富邦保险指数由其他指数替代 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证方正富邦保险主题指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强 更适合投资的指数推出, 基金管理人认为有必要作相应调整时, 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数 业绩比较基准和基金名称 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒介公告 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 ( 包括但不限于指数编制单位变更 指数 24

25 更名等事项 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案并及时公告 2 业绩比较基准本基金业绩比较基准 : 中证方正富邦保险主题指数收益率 95%+ 金融机构人民币活期存款基准利率 ( 税后 ) 5% 如本基金标的指数变化, 则业绩比较基准中的标的指数将相应调整 业绩比较基准的调整根据标的指数的变更程序执行 十二 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征 从本基金所分离的两类 基金份额来看, 方正富邦中证保险 A 份额具有低风险 预期收益相对稳定的特征 ; 方正富 邦中证保险 B 份额具有高风险 高预期收益的特征 十三 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人国信证券股份有限公司根据基金合同规定, 于 2018 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 746,088, 其中 : 股票 746,088, 基金投资

26 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 120,309, 其他各项资产 24,625, 合计 891,023, 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末 ( 指数投资 ) 按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 14,868, C 制造业 31,316, D 电力 热力 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 4,159, F 批发和零售业 9,678, G 交通运输 仓储和邮政业 4,169, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服 务业 4,476, J 金融业 643,561, K 房地产业 2,146, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业

27 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 714,377, 报告期末 ( 积极投资 ) 按行业分类的境内股票投资组合 序号行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水 生产和供应业 3,730, E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 27,980, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N O 水利 环境和公共设施管理业居民服务 修理和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作

28 R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,711, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的十名股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的十名股票投资明细金额单位 : 人民币元 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例 (%) 中国平安 3,287, ,069, 中国太保 2,689, ,407, 新华保险 1,318,401 92,551, 招商银行 3,173,351 92,090, 中国人寿 2,438,011 74,237, 西水股份 830,807 19,540, 中国石油 1,837,842 14,868, 天茂集团 1,613,870 12,910, 民生银行 1,281,733 10,753, 辽宁成大 549,923 9,678, 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量期末公允价值 公允价值占基金资产净值比例 (%) 建设银行 3,643,267 27,980, 湖北能源 805,774 3,730, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 28

29 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金投资的十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日一年内受到公开谴责 处罚的情形 11.2 本基金投资的十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 11.3 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,445,

30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 40, 应收申购款 23,139, 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,625, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期指数投资十名股票不存在流通受限的情况 期末积极投资五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期积极投资十名股票不存在流通受限的情况 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 十四 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策应仔细阅读本基金的招募说明书下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 本基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日, 基金业绩数据截至 2017 年 12 月 31 日 阶段 净值增 长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差

31 自基金合同生效日 (2015/7/31 ) 6.01% 2.28% 6.26% 2.27% -0.25% 0.01% /12/ /01/ /12/ /01/ /12/31 自基金合同生效日 (2015/7/31 )- 2017/12/ % 1.24% -5.98% 1.23% -0.30% 0.01% 41.76% 1.13% 48.53% 1.26% -6.77% -0.13% 40.88% 1.43% 48.40% 1.48% -7.52% -0.05% 十五 基金份额的折算 一 定期份额折算在存续期内的每个会计年度 ( 基金合同另有约定的除外 ) 的 12 月 15 日 ( 遇节假日顺延 ), 本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算 1 基金份额折算基准日每个会计年度的 12 月 15 日 ( 遇节假日顺延 ) 2 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险份额 3 基金份额折算频率除本基金合同另有约定外, 每年折算一次 4 基金份额折算方式方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算, 对方正富邦中证保险 A 份额的约定应得收益进行定期份额折算, 每 2 份方正富邦中证保险份额将按 1 份方正富邦中证保险 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额 在基金份额折算与折算后, 方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 31

32 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例 对于方正富邦中证保险 A 份额期末的约定应得收益, 即方正富邦中证保险 A 份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出 元部分, 将折算为场内方正富邦中证保险份额分配给持有人 场内方正富邦中证保险份额持有人持有的每 2 份方正富邦中证保险份额将按 1 份方正富邦中证保险 A 份额获得新增场内方正富邦中证保险份额的分配 场外方正富邦中证保险份额的基金份额持有人持有的每 2 份方正富邦中证保险份额将按 1 份方正富邦中证保险 A 份额获得新增场外方正富邦中证保险份额的分配 经过上述份额折算, 方正富邦中证保险 A 份额的参考净值和方正富邦中证保险份额的基金份额净值将相应调整 每个会计年度的基金份额折算基准日, 本基金将对方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险份额进行应得收益的定期份额折算 方正富邦中证保险 A 份额本年度应得收益的定期份额折算时, 有关计算公式如下 : (1) 方正富邦中证保险 A 份额定期份额折算后方正富邦中证保险 A 份额的份额数 = 定期份额折算方正富邦中证保险 A 份额的份额数 NAV 后基础 NAV 基础 NUM 基础 ( NAV NUM A 基础 1.000) / 2 NUM 基础 方正富邦中证保险 A 份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量 = NUM A ( NAV ) NAV 其中 : NAV 基础 A 后基础 为折算方正富邦中证保险份额的基金份额净值 NAV A 为折算方正富邦中证保险 A 份额的基金份额参考净值 NUM A 为折算方正富邦中证保险 A 份额的份额数 后 NAV 基础 NUM 基础 为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 为折算方正富邦中证保险份额的份额数 (2) 方正富邦中证保险 B 份额 每个会计年度的定期份额折算不改变方正富邦中证保险 B 份额持有人持有的方正富邦 32

33 中证保险 B 份额的基金份额参考净值及其份额数 (3) 方正富邦中证保险份额 NAV 后基础 NAV 基础 NUM 基础 ( NAV NUM A 基础 1.000) / 2 NUM 基础 方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额 = NUM 基础 NAVA 后 2 NAV基础 定期份额折算后方正富邦中证保险份额的份额数 = 定期份额折算方正富邦中证保险 份额的份额数 + 方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额数 其中 : NAV A 为折算方正富邦中证保险 A 份额的基金份额参考净值 后 NAV 基础 NUM 基础 为折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 为折算方正富邦中证保险份额的份额数 ( 方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两 位 ; 方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数, 以及方正富邦中证保险 A 份额 折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基 金财产 在实施基金份额折算时, 折算日折算方正富邦中证保险份额的基金份额净值 方正 富邦中证保险 A 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告 5 基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所 中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中 证保险 B 份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金 管理人届时发布的相关公告 6 基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在指定媒介公告, 并报中 国证监会备案 33

34 7 特殊情形的处理 若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时, 将按照不定期份额折算的规则进行份额折算 如本基金在定期折算基准日 1 个月内发生过不定期折算, 则基金管理人有权根据情况确定是否进行定期折算 8 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视为未改变基金份额持有人的资产净值 二 不定期份额折算除以上定期份额折算外, 本基金还将在以下两种情况进行份额折算, 即 : 当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到 元 ; 当方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值达到 元 1 当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到 元, 本基金将按照以下规则进行份额折算 (1) 基金份额折算基准日方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到 元, 基金管理人可根据市场情况确定折算基准日 (2) 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额和方正富邦中证保险份额 (3) 基金份额折算频率不定期 (4) 基金份额折算方式当方正富邦中证保险份额的基金份额净值达到 元后, 本基金将分别对方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的比例为 1: 1, 份额折算后方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值 方正富邦中证保险份额的基金份额净值均调整为 元 当方正富邦中证保险份额的份额净值达到 元后, 方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额 方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算 : 1) 方正富邦中证保险 A 份额份额折算原则 : 1 份额折算方正富邦中证中证保险 A 份额的份额数与份额折算后方正富邦中证保险 A 份额的份额数相等 ; 34

35 2 方正富邦中证保险 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数, 即参考净值超出 1 元以上的部分全部折算为场内方正富邦中证保险份额 NUM 后 A NUM A 方正富邦中证保险 A 份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量 = NUM A ( NAV 其中 : A 1.000) NAV A 为折算方正富邦中证保险 A 份额的基金份额参考净值 NUM A 为折算方正富邦中证保险 A 份额的份额数 后 NUM A 为折算后方正富邦中证保险 A 份额的份额数 2) 方正富邦中证保险 B 份额 份额折算原则 : 1 份额折算后方正富邦中证保险 B 份额与方正富邦中证保险 A 份额的份额数保持 1: 1 配比 ; 2 份额折算方正富邦中证保险 B 份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险 B 份额的资产净值及新增场内方正富邦中证保险份额的资产净值之和相等 ; 3 份额折算方正富邦中证保险 B 份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保 险 B 份额与新增场内方正富邦中证保险份额 NUM B NUM 方正富邦中证保险 B 份额持有人新增的场内方正富邦中证保险份额数量 后 B 其中 : NUM ( = B NAV B 1.000) NAV B 为折算方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值 NUM B 为折算方正富邦中证保险 B 份额的份额数 后 NUM B 为折算后方正富邦中证保险 B 份额的份额数 3) 方正富邦中证保险份额 份额折算原则 : 1 场外方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场外方正富邦中证保险份额, 场内方正富邦中证保险份额持有人份额折算后获得新增场内方正富邦中证保险份额 方正富邦中证保险份额持有人新增的方正富邦中证保险份额数量 NUM = 基础 ( NAV 基础 1.000) 35

36 其中 : NAV 基础 NUM 基础 为折算方正富邦中证保险份额净值 为折算方正富邦中证保险份额的份额数 方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位 ; 方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数, 以及方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 在实施基金份额折算时, 折算日折算方正富邦中证保险份额的基金份额净值 方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告 (5) 基金份额折算期间的基金业务办理为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告 (6) 基金份额折算结果的公告基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案 (7) 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视为未改变基金份额持有人的资产净值 2 当方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值达到 元, 本基金将按照以下规则进行份额折算 (1) 基金份额折算基准日方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值达到 元, 基金管理人可根据市场情况确定折算基准日 (2) 基金份额折算对象基金份额折算基准日登记在册的方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额 方正富邦中证保险份额 (3) 基金份额折算频率不定期 (4) 基金份额折算方式当方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值达到 元后, 本基金将分别对方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额和方正富邦中证保险份额进行份额折算, 份额折算后本基金将确保方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的比例为 36

37 1:1, 份额折算后方正富邦中证保险份额的基金份额净值 方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值均调整为 元 当方正富邦中证保险 B 份额参考净值达到 元后, 方正富邦中证保险 A 份额 方正富邦中证保险 B 份额 方正富邦中证保险份额三类份额将按照如下公式进行份额折算 1) 方正富邦中证保险 B 份额份额折算原则 : 份额折算方正富邦中证保险 B 份额持有人持有的方正富邦中证保险 B 份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险 B 份额的资产净值相等 其中 : NUM 后 B NAVB NUM B NAV B 为折算原方正富邦中证保险 B 份额持有人持有的方正富邦中证保险 B 份额 的基金份额参考净值 NUM B 的份额数 的份额数 为折算原方正富邦中证保险 B 份额持有人持有的方正富邦中证保险 B 份额 后 NUM B 为折算后原方正富邦中证保险 B 份额持有人持有的方正富邦中证保险 B 份额 2) 方正富邦中证保险 A 份额 份额折算原则 : 1 份额折算后方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额的份额数始终保 持 1:1 配比 ; 2 份额折算方正富邦中证保险 A 份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险 A 份额的资产净值及新增场内方正富邦中证保险份额的资产净值之和相等 ; 3 份额折算方正富邦中证保险 A 份额的持有人在份额折算后将持有方正富邦中证保 险 A 份额与新增场内方正富邦中证保险份额 NUM 后 A NUM 后 B 其中 : NUM 场内新增基础 NUM A NAVA NUM 后 A 后 NUM A 为折算后方正富邦中证保险 A 份额的份额数 后 NUM B 为折算后方正富邦中证保险 B 份额的份额数 场内新增 NUM 基础为份额折算方正富邦中证保险 A 份额持有人在份额折算后所持有的新 增的场内方正富邦中证保险份额的份额数 37

38 NAV A 为折算方正富邦中证保险 A 份额参考净值 NUM A 为折算方正富邦中证保险 A 份额的份额数 3) 方正富邦中证保险份额 : 份额折算方正富邦中证保险份额的资产净值与份额折算后方正富邦中证保险份额的 资产净值相等 份额折算原则 : 其中 : NUM 后基础 NAV 基础 NUM 基础 NAV 基础 NUM 基础 为折算方正富邦中证保险份额净值 为折算方正富邦中证保险份额的份额数 后 NUM 基础为折算后原方正富邦中证保险份额持有人持有的方正富邦中证保险份额的份额数方正富邦中证保险份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位 ; 方正富邦中证保险份额的场内份额经折算后的份额数, 以及方正富邦中证保险 A 份额折算成方正富邦中证保险份额的场内份额数均取整计算 ( 最小单位为 1 份 ), 余额计入基金财产 在实施基金份额折算时, 折算日折算方正富邦中证保险份额的基金份额净值 方正富邦中证保险 A 份额和方正富邦中证保险 B 份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告 (5) 基金份额折算期间的基金业务办理为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停方正富邦中证保险 A 份额与方正富邦中证保险 B 份额的上市交易和方正富邦中证保险份额的申购或赎回等相关业务, 具体见基金管理人届时发布的相关公告 (6) 基金份额折算结果的公告基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 信息披露办法 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案 (7) 特殊情形的处理若市场出现极端情况, 本基金可在方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值未达 38

39 到 元时提进行不定期折算, 基金管理人将在指定媒介上公告 折算方式参照方正富邦中证保险 B 份额的基金份额参考净值达到 元时进行不定期折算的规则, 具体以届时公告为准 (8) 按照上述折算和计算方法, 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差, 视为未改变基金份额持有人的资产净值 十六 基金的费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金的指数使用费; 4 基金上市费用; 5 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 6 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 仲裁费和诉讼费; 7 基金份额持有人大会费用; 8 基金的证券交易费用; 9 基金的银行汇划费用; 10 证券账户开户费用 银行账户维护费用; 11 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按一日基金资产净值的 1% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 39

40 2 基金托管人的托管费 本基金的托管费按一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 3 基金的指数使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费 通常情况下, 指数使用费按照一日基金资产净值的 0.02% 的年费率进行计提, 且收取下限为每季人民币 5 万元 ( 即不足 5 万元部分按照 5 万元收取 ), 计费期间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 计算方法如下 : H=E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为一日的基金资产净值指数使用费每日计算, 逐日累计, 每季支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的十个工作日内一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费 指数使用费计提部分从基金财产中支付, 不足 5 万元的部分由公司自有资金补足 上述 一 基金费用的种类中第 4-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 40

41 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率 基金托管费率 调高基金管理费率 基金托管费率, 须召开基金份额持有人大会审议 ( 法律法规或中国证监会另有规定的除外 ); 调低基金管理费率 基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日在指定媒介上公告 ( 五 ) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十七 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金的原招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 章节重要提示三 基金管理人五 相关服务机构十 方正富邦中证保险份额的申购与赎回十三 基金的投资十四 基金的业绩二十五 基金托管协议的内容摘要 主要更新内容更新了本基金招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期 更新了基金管理人的相关信息 更新了基金份额发售机构 审计基金财产的会计师事务所的相关信息 更新了申购和赎回的数量限制 更新了基金最近一期投资组合报告的内容 更新了基金最近一期基金业绩数据 更新了托管协议当事人的相关信息 41

42 二十七 其他应披露事项 披露了自 2017 年 8 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日期 间本基金的公告信息 方正富邦基金管理有限公司 二〇一八年三月十六日 42