1 重要提示

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1 2016 年 12 月 31 日 基金管理人 : 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 1 月 19 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛 6 个月定期债券 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日 报告期末基金份额总额 65,333, 份 在控制风险的基础上, 追求超过业绩比较基准的 投资目标 当期收入和投资总回报, 为基金份额持有人谋求 资产的稳定增值 本基金利用定期开放 定期封闭的运作特性, 秉 投资策略 承主动投资管理理念, 在有效流动性管理和控制风险的前提下, 优化组合 稳健投资, 实现基金 资产的长期稳健增值 业绩比较基准 6 个月定期存款利率 ( 税后 ) 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的较 风险收益特征 低风险品种, 其预期风险与收益高于货币市场基 金, 低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛 6 个月定期债浦银安盛 6 个月定期券 A 债券 C 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 56,389, 份 8,944, 份 第 2 页共 13 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 浦银安盛 6 个月定期债券 A 浦银安盛 6 个月定期债券 C 1. 本期已实现收益 349, , 本期利润 -699, , 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 58,587, ,291, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相 关费用后的余额 3 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段过去三个月阶段过去三个月 浦银安盛 6 个月定期债券 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.12% 0.33% 0.00% -1.49% 0.12% 浦银安盛 6 个月定期债券 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 % 0.12% 0.33% 0.00% -1.58% 0.12% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 13 页

5 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 公司旗 刘大巍先生, 上海财经大学 下浦银 金融数学专业博士研究生 安盛 6 学历 2010 年 7 月至 2014 个月债 年 1 月间, 在万家基金管理 券基金 有限公司工作 先后在固定 刘大巍 浦银安盛季季 2016 年 8 月 16 日 - 6 收益部从事固定收益研究和基金经理助理工作, 后调 添利债 任专户投资部担任债券投 券基金 资经理以及万家基金专户 以及浦 子公司担任证券投资部投 银安盛 资经理之职 2014 年 1 月至 稳健增 2014 年 4 月, 在泰信基金公 第 5 页共 13 页

6 利债券 司专户投资部有过短暂工 基 金 作经历 2014 年 4 月 15 日 (LOF) 起, 加盟浦银安盛基金管理 基金经 公司, 从事固定收益专户产 理 品的投资工作 2016 年 8 月 调岗至固定收益投资部, 兼 任浦银安盛 6 个月债券基 金 浦银安盛季季添利基金 以及浦银安盛稳健增利债 券基金 (LOF) 基金经理 本公司 薛铮先生, 上海财经大学数 固定收 量经济学硕士 2006 年 3 月 益投资 至 2009 年 6 月, 先后就职 部总监, 于红顶金融研究中心, 上海 公司旗 证券有限公司从事固定收 下浦银 益研究工作 2009 年 7 月进 安盛优 入浦银安盛基金管理公司, 化收益 历任固定收益研究员 固定 债券基 收益基金经理助理 货币基 金 浦银 金基金经理等职务 2011 年 安盛幸 12 月起担任浦银安盛稳健 福回报 增利债券基金 ( 原增利分级 债券基 债券基金 ) 基金经理 2012 金 浦银 年 9 月起兼任浦银安盛幸福 安盛稳 回报债券基金基金经理 健增利 2012 年 11 月起, 担任本公 薛铮 债券基金 浦银安盛月 2013 年 5 月 16 日 2016 年 8 月 25 日 10 司固定收益投资部总监 2013 年 5 月至 2016 年 8 月, 兼任浦银安盛 6 个月定期开 月盈债 放债券基金基金经理 2013 券基金 年 6 月至 2016 年 8 月, 兼 浦银安 任浦银安盛季季添利债券 盛幸福 基金基金经理 2014 年 7 月 聚利债 起, 兼任浦银安盛优化收益 券基金 债券基金基金经理 2014 年 浦银安 12 月起, 兼任浦银安盛月月 盛盛鑫 盈债券基金基金经理 2016 债券基 年 5 月起, 兼任浦银安盛幸 金 浦银 福聚利债券基金基金经理 安盛盛 2016 年 7 月起, 兼任浦银安 元纯债 盛盛鑫定期开放债券基金 债券基 和浦银安盛盛元纯债债券 金 浦银 基金基金经理 2016 年 11 安盛幸 月起, 兼任浦银安盛幸福聚 福聚益 益 18 个月定期开放债券基 第 6 页共 13 页

7 18 个月债券基金 浦银安盛盛泰纯债债券基金 浦银安盛盛达纯债基金基金经理 金和浦银安盛盛泰纯债债券基金基金经理 2016 年 12 月起, 兼任浦银安盛盛达纯债债券基金基金经理 注 :1 薛铮作为本基金的首任基金经理, 其任职日期为本基金成立之日 其余人员任职日期及离任日期为公司决定的任职日期及离任日期 2 证券从业年限的计算标准遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据 公平交易管理规定, 建立并健全了有效的公平交易执行体系, 保证公平对待旗下的每一个基金组合 在具体执行中, 在投资决策流程上, 构建统一的研究平台, 为所有投资组合公平的提供研究支持 同时, 在投资决策过程中, 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度, 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制 ; 在交易执行环节上, 详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定, 以保证投资执行交易过程的公平性 ; 从事后监控角度上, 一方面是定期对股票交易情况进行分析, 对不同时间窗口 ( 同日,3 日,5 日和 10 日 ) 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析, 并进行统计显著性的检验, 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度 ; 同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析 ; 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查, 并对发现的问题进行及时的报告 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违反公平交易的行为 第 7 页共 13 页

8 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律 法规 中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析四季度房地产和汽车托底, 国内经济继续企稳在 L 型底部运行 供给侧改革发力工业品价格迅速上涨, PPI 指数 9-11 月同比增 0.1% 1.2% 3.3%, 通胀上行速度超预期,CPI 指数 9-11 月同比增 1.9% 2.1% 2.3% 货币政策方面, 央行一方面通过 缩短放长 抬高资金成本, 另一方面通过控制表外业务增速收紧信贷扩张, 资产荒 短期转为 负债荒, 表内负债一级同业存单发行量价齐升,IRS 互换利率突破利率走廊上轨, 资金利率持续紧张 国际方面, 美国大选 11 月 9 日落幕, 特朗普当选, 其激进的财政政策和强硬的贸易政策主张大幅推升美联储加息预期以及经济增长预期, 美元强势上涨, 资本外流加剧抽离了国内市场的流动性, 同时美债大幅下跌中美国债利差收窄使得利率债收益率上行压力增大 12 月, 债市代持违约事件成为压垮四季度债市的最后一根稻草, 银行和非银之间爆发信任危机, 市场流动性严重不足, 债市加速下跌 12 月末, 随着债市代持违约事件得到解决, 央行指导大行出钱给非银机构, 市场信用基础得以逐步恢复, 资金利率下行, 债市恢复性上涨 在报告期内, 本基金维持了中等的信用债仓位和较低的组合久期, 并择机进行了政策性金融债等利率债的波段操作 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期 A 类净值增长率 -1.16%,C 类净值增长率 -1.25%, 同期业绩比较基准收益率为 0.33% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形 2 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 - - 第 8 页共 13 页

9 3 固定收益投资 48,593, 其中 : 债券 48,593, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 19,700, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,534, 其他资产 4,148, 合计 75,976, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有股票 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 9,092, 其中 : 政策性金融债 企业债券 27,138, 企业短期融资券 4,980, 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 2,359, 同业存单 其他 5,022, 合计 48,593, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 第 9 页共 13 页

10 本溪债 50,000 5,144, 铜水务 50,000 5,022, 汨罗城投债 50,000 5,020, 利港 SCP002 50,000 4,980, 咸城投 37,000 3,996, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体除 15 中银债 (122394) 以外不存在被监管部门立案调查 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 中银国际证券于 2016 年 11 月 17 日受到 全国股转公司公开谴责 关于给予中银国际证券有限责任公司公开谴责的纪律处分的决定 本基金管理人的研究部门对中信证券保持了及时的研究跟踪, 投资决策符合本基金管理人的投资 流程 第 10 页共 13 页

11 报告期内, 本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 6, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 846, 应收申购款 3,296, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,148, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 汽模转债 642, 广汽转债 353, 顺昌转债 177, 宝钢 EB 1,186, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末未持有股票 投资组合报告附注的其他文字描述部分截至本报告期末本基金持有中小企业私募债余额为 5,022, 元, 明细如下 : 金额单位 : 元债券代码债券名称票面利率 (%) 数量 ( 张 ) 期末估值总额 铜水务 ,000 5,022, 开放式基金份额变动 第 11 页共 13 页 单位 : 份 项目浦银安盛 6 个月定期债券 A 浦银安盛 6 个月定期

12 债券 C 报告期期初基金份额总额 53,559, ,510, 报告期期间基金总申购份额 9,869, ,555, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 7,040, ,121, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - - 报告期期末基金份额总额 56,389, ,944, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资 6 个月定期债券 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准基金募集的文件 2 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 3 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 公司章程 6 基金托管人业务资格批件和营业执照 7 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所 8.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人办公 第 12 页共 13 页

13 场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询基金管理人 客户服务中心电话 : 或 浦银安盛基金管理有限公司 2017 年 1 月 19 日 第 13 页共 13 页