第一章总则第一条为规范上海黄金交易所 ( 以下简称交易所 ) 市场的结算活动, 保护交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解市场风险, 根据国家相关法律法规规章和上海黄金交易所交易规则, 制定本细则第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对交易各方资金和实物应收或应付数额进行清算

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闵殷
5 years ago
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1 上海黄金交易所结算细则 ( 修订稿 ) 目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章总则结算部门存管银行账户设置风险管理清算与结算出入金管理违约处理附则 - 1 -

2 第一章总则第一条为规范上海黄金交易所 ( 以下简称交易所 ) 市场的结算活动, 保护交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解市场风险, 根据国家相关法律法规规章和上海黄金交易所交易规则, 制定本细则第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对交易各方资金和实物应收或应付数额进行清算后, 按照确定的清算结果完成资金划转和实物交割的业务活动第三条所有在交易所交易系统中达成的交易应当在交易所进行统一清算, 并由交易所根据清算结果, 组织完成结算但根据交易所有关规定, 交易双方另有约定的除外第四条交易所授权上海国际黄金交易中心有限公司 ( 以下简称国际中心 ) 为国际会员提供结算服务, 具体规则由国际中心另行制定第五条本细则适用于交易所市场的结算活动, 交易所由交易所提供结算服务的会员 ( 以下简称会员 ) 及其代理客户保证金存管银行 ( 以下简称存管银行 ) 及相关工作人员必须遵守本细则第二章结算部门第六条交易所内设结算部门, 负责交易所交易的统一结算保证金的管理及结算风险的防范第七条交易所结算部门的主要职责 : - 2 -

3 ( 一 ) 组织结算业务 ; ( 二 ) 控制结算风险 ; ( 三 ) 编制会员的结算表及其他会计报表 ; ( 四 ) 负责管理会员保证金 ; ( 五 ) 解决会员保证金账款纠纷 ; ( 六 ) 法律法规规章和交易所规定的其他职责第八条会员应当设立结算部门 ( 或专职结算人员 ) 负责会员与交易所会员与其代理客户之间的结算工作会员须将结算部门 ( 或专职结算人员 ) 的联系人名单上报交易所备案第九条会员结算部门 ( 或专职结算人员 ) 应妥善保管结算资料财务报表及相关凭证账册, 以备查询和核实第十条交易所有权检查会员涉及交易的结算资料财务报表及相关的凭证和账册, 会员应当予以配合第十一条结算部门及其工作人员应当保守交易所和会员的商业秘密, 相关法律法规或司法机关行政主管部门要求公开的除外第三章存管银行第十二条存管银行是指交易所指定的协助交易所办理保证金存管和资金结算业务的商业银行第十三条存管银行须符合以下条件 : ( 一 ) 是全国性的商业银行, 且资金雄厚信誉良好 ; ( 二 ) 在全国各主要城市设有分支机构和营业网点 ; ( 三 ) 拥有先进快速的同城和异地资金划拨网络 ; - 3 -

4 ( 四 ) 具有健全的资金管理制度 ; ( 五 ) 拥有掌握贵金属交易结算知识期货知识和具有较强风险防范意识的专业人员 ; ( 六 ) 交易所认为必须具备的其他条件符合以上条件, 并经交易所同意成为存管银行后, 存管银行应与交易所签订相应协议, 明确双方的权利和义务, 以规范相关业务手续第十四条存管银行的权利 : ( 一 ) 开设交易所结算专用账户会员结算专用账户及其他与保证金存管有关的账户 ; ( 二 ) 吸收交易所和会员的存款 ; ( 三 ) 了解会员在交易所的资信情况 ; ( 四 ) 法律法规规章和交易所规定的其他权利第十五条存管银行的义务 : ( 一 ) 向交易所提供会员结算专用账户的资金信息 ; ( 二 ) 根据交易所提供的划款指令优先划转资金和及时将会员的资金转入交易所的结算专用账户 ; ( 三 ) 协助交易所核查会员资金的来源和去向 ; ( 四 ) 向交易所及时通报会员在保证金存管方面的不良行为和风险 ; ( 五 ) 在交易所出现重大风险时, 必须协助交易所化解风险 ; ( 六 ) 保守交易所会员和客户的商业秘密 ; ( 七 ) 根据中国人民银行或者交易所的要求, 对会员结算专用账户中的资金采取必要的监管措施 ; ( 八 ) 接受交易所对其相关业务的监督和指导 ; ( 九 ) 法律法规规章和交易所规定的其他义务 - 4 -

5 第四章账户设置第十六条交易所在存管银行开设结算专用账户, 用于存放会员保证金及相关款项第十七条会员须按席位在存管银行分别开立结算专用账户, 用于存放自营或客户保证金及相关款项, 自营业务和代理业务保证金不得混用第十八条交易所与会员之间的资金往来和资金结算通过交易所结算专用账户和会员结算专用账户办理第十九条客户的保证金应存入会员代理席位结算专用账户会员除下列可划转的行为外, 严禁挪用客户保证金 : ( 一 ) 依据其代理客户的要求出金 ; ( 二 ) 为其代理客户交存交易保证金, 支付手续费等费用 ; ( 三 ) 交易所规定的其他情形第二十条会员开设更名更换或者注销结算专用账户, 须向交易所提交书面申请材料, 并填妥相关资料, 经交易所批准后方可生效第二十一条交易所对会员存入交易所结算专用账户的资金实行分账管理, 为每一会员的每一席位设立明细账户, 按日序时登记核算每一席位资金转入和转出盈亏交易保证金手续费等第二十二条会员应对其代理客户存入会员代理席位结算专用账户的资金实行分账管理, 为每一客户设立明细账户, 按日序时登记核算每一客户资金转入和转出盈亏交易保证金手续费等 - 5 -

6 第五章风险管理第二十三条交易所采取保证金涨跌停限仓交易限额风险基金等制度, 严格管理结算风险第二十四条交易所实行保证金制度保证金用于结算和保证合约履行, 分为结算准备金和交易保证金第二十五条经交易所批准, 会员及其代理客户可以根据有关规定提交有价物以充抵保证金第二十六条结算准备金是指会员为了交易结算, 在交易所结算专用账户中预先准备的资金, 是未被合约占用的保证金第二十七条交易所对会员按席位设定结算准备金最低余额标准自营席位结算准备金最低余额为 20 万元, 代理席位结算准备金最低余额为 50 万元, 交易所有权根据会员业务规模会员申请的业务类型以及市场情况进行调整会员应当以自有资金缴纳最低结算准备金, 并且每日足额维持第二十八条会员可以根据需要向其代理的法人客户收取不高于 1 万元人民币的结算准备金, 并存入会员代理席位结算专用账户, 用于风险控制和未了费用结算第二十九条交易所对会员当日结算准备金余额计算利息, 并在每年的 3 月 21 日 6 月 21 日 9 月 21 日 12 月 21 日 ( 遇节假日顺延 ) 将利息转为会员结算准备金交易所对会员因结算准备金余额不足而由交易所垫付的资金计算透支利息, 并在每年的 3 月 21 日 6 月 21 日 9 月 21 日 12 月 - 6 -

7 21 日 ( 遇节假日顺延 ) 将利息从会员结算准备金中扣划会员的结算准备金不足以支付透支利息的, 交易所可以就未支付的透支利息以罚息利率按季计收复利交易所根据中国人民银行的有关规定, 确定调整并公布上述各类执行利率第三十条交易保证金是指会员在交易所结算专用账户中保证合约履行的资金, 是已被合约占用的保证金当买卖双方成交后, 交易所按持仓合约价值的一定比例或交易所规定的其他方式向双方收取交易保证金交易所对买入和卖出持仓分别收取交易保证金在下列情形下, 交易所可以按照交易保证金单边较大者进行收取 : ( 一 ) 同一客户在同一会员席位处的延期交收合约同品种双向持仓 ; ( 二 ) 交易所认为必要的其他情形第三十一条交易保证金的最低收取标准按照交易所合约表和相关公告执行第三十二条会员向其代理客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金第三十三条交易所实行风险基金制度风险基金是指由交易所设立, 用于维护市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的损失的资金第三十四条风险基金的来源 : ( 一 ) 按向会员收取的手续费的一定比例提取 ; ( 二 ) 政府指定用于风险基金的专项拨款 ; ( 三 ) 对违规会员的罚款罚息收入 ; - 7 -

8 ( 四 ) 其他来源第三十五条风险基金应当单独核算, 专户存储风险基金的动用应按规定的用途和程序进行, 并报中国人民银行备案第三十六条其他风险管理制度, 由上海黄金交易所风险控制管理办法另行规定第六章清算与结算第三十七条交易所按照集中净额分级的原则进行清算集中是指交易所为会员提供集中清算, 由交易所继承交易双方的权利及义务 ; 净额是指交易所对会员在交易所的成交额进行轧差处理 ; 分级是指交易所负责对会员实行清算, 会员负责对其代理客户实行清算第三十八条交易所对会员按席位进行清算和结算第三十九条交易所根据交易结果对会员的货款保证金盈亏手续费等应收或应付资金及会员或客户的应收或应付实物进行清算 : ( 一 ) 对当日进行实物交割的合约计算应收或应付货款和实物 ; ( 二 ) 对当日成交的现货即期合约以成交价与结算价的差额计算当日盈亏, 并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金 ; ( 三 ) 对延期交收合约和履约担保型询价交易合约按逐日盯市制度以当日结算价或交易所指定的基准价计算交易保证金当日盈亏延期补偿费等有关款项 ; - 8 -

9 ( 四 ) 对当日成交的定价交易合约以当日午盘的集中定价价格作为合约的当日结算价计算当日盈亏, 并按合约净买卖量以当日结算价计算保证金 ; ( 五 ) 以相应合约结算价格计算应收或应付实物溢短差重量金额 ; ( 六 ) 按规定的标准计算手续费仓储费运保费等费用 ; ( 七 ) 对其他合约的清算按交易所相关规定执行第四十条计算公式如下 : 当日盈亏 = [( 卖出成交价 - 当日结算价 ) 卖出量 ]+ [( 当日结算价 - 买入成交价 ) 买入量 ]+( 上一日交易结算价 - 当日结算价 ) ( 上一交易日卖出持仓量 - 上一交易日买入持仓量 ) ( 参与询价现金结算业务的, 当日盈亏还包括询价现金结算交易的现金差额 ) 当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金余额 + 上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金 + 上一交易日冻结金额 - 当日冻结金额 + 当日收到的货款额 - 当日支付的货款额 + 当日盈亏 + 入金 - 出金 + 利息收入 + 当日收到的延期补偿费 - 当日支付的延期补偿费 - 手续费等相关费用当日货币可报价余额 = 上一交易日货币可报价余额 + 上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金 + 上一交易日最低结算准备金余额 - 当日最低结算准备金余额 + 上一交易日冻结金额 - 当日冻结金额 + 当日收到的货款额 - 当日支付的货款额 + 当日盈亏 + 入金 - 出金 + 利息收入 + 当日收到的延期补偿费 - 当日支付的延期补偿费 - 手续费等相关费用第四十一条清算完成后, 交易所根据清算结果组织结算, 从相关会员或客户账户扣划其应付资金或实物, 向相关会员或客户账户划 - 9 -

10 付其应收资金或实物会员或客户应当确保其资金账户或实物账户在结算前备足结算所需的资金或实物结算一旦完成不可撤销第四十二条日终结算完成后, 会员的结算准备金低于规定最低余额时, 该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知, 两者的差额即为追加保证金金额交易所发出追加保证金通知后, 会员应当在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额未能补足的, 交易所将采取相关风险控制措施第四十三条会员可在交易所当日结算完成后从交易所指定系统及时取得交易所提供的结算数据和结算单据会员应当作好核对工作, 并将之妥善保存, 保存时间 5 年以上, 但对有关交易有争议的, 应当保存至该争议消除时为止, 涉及监管部门或交易所调查的, 应当保存至调查工作结束交易所将结算数据和结算单据等成功发送至指定系统视为已送达会员第四十四条遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据和结算单据, 交易所将另行通知提供结算数据和结算单据的时间第四十五条会员如对结算数据和结算单据有异议, 应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式通知交易所如在规定时间内未对结算数据和结算单据提出异议, 则视作会员已认可结算数据和结算单据的正确性第四十六条客户对交易结果有异议的应向会员提出, 由会员在委托代理协议约定的时间内予以核实确认

11 第七章出入金管理第四十七条交易所本着安全准确快捷的原则为会员办理出入金业务入金是指从会员结算专用账户向交易所结算专用账户划入资金的行为交易所在每个交易日 9:00 至当日日终结算前办理会员入金业务, 会员划入的资金经存管银行向交易所确认到账后, 交易所增加会员结算准备金出金是指从交易所结算专用账户向会员结算专用账户划出资金的行为交易所在每个交易日 9:00 至 15:30 办理会员出金业务, 根据会员的申请将资金划入会员结算专用账户第四十八条会员出金应当符合交易所规定会员的出金标准为 : 当日可提资金余额 = 当日结算准备金余额 - 当日最低结算准备金余额 - 当日收到的货款额 - 上日已用充抵额度最大配比倍数会员当日收到的货款以及日终结算时收到的当日盈利等款项可以于下一个交易日出金时间申请出金第四十九条有下列情形之一的会员, 交易所可以限制其出金 : ( 一 ) 被交易所调查的 ; ( 二 ) 被司法等有关部门正式立案调查, 且正处在调查期间的 ; ( 三 ) 交易所认为市场出现较大风险时 ; ( 四 ) 交易所认为必要的其他情形

12 第八章违约处理第五十条会员出现包括但不限于下述情形时, 交易所有权认定该会员违约 : ( 一 ) 会员或客户未能在其资金账户或实物账户上备足资金或实物, 导致实物交割失败的 ; ( 二 ) 会员结算准备金不足, 且未在规定时间内补足的第五十一条会员应当承担其自营交易违约的违约责任, 并先行承担其代理交易违约的全部责任第五十二条客户对自己委托的交易负全部责任, 并有向交易所反映会员代理业务中存在问题的权利第五十三条发生实物交割违约, 交易所向守约方支付补偿金, 并向违约方收取违约金, 同时交收终止补偿金 = 被违约量结算价违约金比例违约金 = 违约量结算价违约金比例上述公式中, 现货即期合约和定价交易合约的结算价为成交日的结算价, 延期交收合约的结算价为交割日的结算价第五十四条对双边信用型询价交易, 上述违约处理条款不适用, 违约交易由交易双方根据交易所有关规定自行协商处理第五十五条会员结算准备金不足, 且未在交易所规定的时间内补足的, 交易所有权采取下列措施 : ( 一 ) 暂停开仓 ; ( 二 ) 按规定强行平仓, 并用平仓后释放的保证金履约赔偿 ; ( 三 ) 将交存作为保证金的充抵物处置变现, 用变现所得履约

13 赔偿 ; ( 四 ) 依法处置质押物 ; ( 五 ) 依法处置该会员的实物库存 ; ( 六 ) 用该会员的会员资格费或会员资格转让所得款项或其他资金履约赔偿 ; ( 七 ) 按规定动用交易所风险基金 ; ( 八 ) 按规定动用交易所自有资金 ; ( 九 ) 交易所可以采取的其他措施交易所动用交易所风险基金或自有资金代会员承担责任后, 取得对该会员的相应追偿权或索赔权第九章附则第五十六条本细则有关业务时点为原则性规定, 交易所可根据业务开展实际情况进行调整第五十七条本细则以中文书写, 任何其他语种和版本之间产生歧义的, 以最近的中文文本为准第五十八条本细则解释权属于交易所第五十九条本细则自发布之日起实施

第一章总则第一条为规范上海黄金交易所 ( 以下简称交易所 ) 国际会员的结算活动, 保护交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解市场风险, 根据国家相关法律法规规章和上海黄金交易所结算细则上海国际黄金交易中心业务管理办法等相关规则制定本办法第二条结算是指根据交易结果和交

第一章总则第一条为规范上海黄金交易所 ( 以下简称交易所 ) 国际会员的结算活动, 保护交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解市场风险, 根据国家相关法律法规规章和上海黄金交易所结算细则上海国际黄金交易中心业务管理办法等相关规则制定本办法第二条结算是指根据交易结果和交上海国际黄金交易中心结算管理办法 ( 修订稿 ) 目录第一章总则第二章结算部门第三章存管银行第四章账户设置第五章风险管理第六章清算与结算第七章出入金管理第八章违约处理第九章附则第一章总则第一条为规范上海黄金交易所 ( 以下简称交易所 ) 国际会员的结算活动, 保护交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解市场风险, 根据国家相关法律法规规章和上海黄金交易所结算细则上海国际黄金交易中心业务管理办法