郑州商品交易所期货交割细则 第七十一条 第七十五条 第九十一条 第一百零六条修改部分, 以及 郑州商品交易所保税交割实施细则 第二十七条 第二十八条 第三十条至第三十二条 第三十四条至第三十七条 第三十九条至第四十一条 第四十三条 第四十四条自 2019 年 5 月 2 日起施行 特此公告 附件 :

Transcription

1 号 为满足 PTA 期货引入境外交易者相关业务需要, 根据 期货交易管理条例 期货交易所管理办法 等有关法规和规章, 我所制定了 郑州商品交易所特定品种交易者适当性管理办法 期货公司会员接受境外经纪机构委托开展期货交易业务管理办法 和 郑州商品交易所保税交割实施细则, 并对 郑州商品交易所期货交易细则 郑州商品交易所期货结算细则 郑州商品交易所指定存管银行管理办法 郑州商品交易所期货交割细则 郑州商品交易所标准仓单及中转仓单管理办法 郑州商品交易所指定商品交割仓库管理办法 郑州商品交易所夜盘交易细则 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 郑州商品交易所套期保值管理办法 郑州商品交易所异常交易管理办法 郑州商品交易所实际控制关系账户管理办法 和 郑州商品交易所违规处理办法 等 12 部规则进行了修改, 相关草案及修订案已经郑州商品交易所第六届理事会第十二次会议审议通过, 并已报告中国证监会, 现予公告 除以下条款外, 本次制定 修改的规则自发布之日起施行, 原 郑州商品交易所保税交割实施细则 ( 试行 ) 同时废止 1

2 郑州商品交易所期货交割细则 第七十一条 第七十五条 第九十一条 第一百零六条修改部分, 以及 郑州商品交易所保税交割实施细则 第二十七条 第二十八条 第三十条至第三十二条 第三十四条至第三十七条 第三十九条至第四十一条 第四十三条 第四十四条自 2019 年 5 月 2 日起施行 特此公告 附件 :1. 郑州商品交易所特定品种交易者适当性管理办法 2. 期货公司会员接受境外经纪机构委托开展期货交易业务管理办法 3. 郑州商品交易所保税交割实施细则 4. 郑州商品交易所期货交易细则 修订案及净稿 5. 郑州商品交易所期货结算细则 修订案及净稿 6. 郑州商品交易所指定存管银行管理办法 修订案及净稿 7. 郑州商品交易所期货交割细则 修订案及净稿 8. 郑州商品交易所标准仓单及中转仓单管理办法 修订案及净稿 9. 郑州商品交易所指定商品交割仓库管理办法 修订案及净稿 2

3 10. 郑州商品交易所夜盘交易细则 修订案及净稿 11. 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 修订案及净稿 12. 郑州商品交易所套期保值管理办法 修订案及净稿 13. 郑州商品交易所异常交易行为管理办法 修订案及净稿 14. 郑州商品交易所实际控制关系账户管理办法 修订案及净稿 15. 郑州商品交易所违规处理办法 修订案及净稿 郑州商品交易所 2018 年 11 月 9 日 3

4 附件 1 (2018 年 10 月 23 日第六届理事会第十二次会议审议通过,2018 年 11 月 9 日发布, 自发布之日起施行 ) 第一章总则第一条为了引导交易者理性参与特定品种期货交易, 维护交易者合法权益, 保障期货市场平稳 规范 健康发展, 根据 期货交易管理条例 境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法 证券期货投资者适当性管理办法 等法律 法规 规章及郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 业务规则, 制定本办法 第二条本办法所称的交易者是指依照中华人民共和国法律法规规定从事特定品种期货交易并承担交易结果的自然人 法人和其他经济组织 第三条交易所特定品种期货交易实行交易者适当性制度 本办法所称的开户机构是指参与特定品种期货交易, 评估交易者对期货的认知水平和风险承受能力, 审慎选择适当的交易者参与特定品种期货交易, 落实适当性制度的相关要求的期货公司会员和境外经纪机构 第四条交易者应当全面评估自身经济实力 市场及产品认知能力 风险控制与承受能力, 审慎决定是否参与特定品种期货交易 4

5 第二章适当性管理的标准第五条单位客户应符合以下标准 : ( 一 ) 相关业务人员具备期货基础知识, 了解交易所特定品种相关业务规则, 通过相关测试 ; ( 二 ) 申请交易编码或开通交易权限前 5 个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元或者等值外币 ; ( 三 ) 最近三年内具有境内期货交易成交记录, 或者最近三年内具有在与中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 签署监管合作谅解备忘录的国家 ( 地区 ) 期货监管机构监管的境外期货交易场所的期货交易成交记录 ; ( 四 ) 具有参与期货交易的内部控制 风险管理等相关制度 ; 具有健全的信息通报制度, 包括向开户机构提供和及时更新负责期货交易的部门主管人员及相关业务人员信息的机制 ; ( 五 ) 不存在严重不良诚信记录或者被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者的情形 ; ( 六 ) 不存在法律 法规 规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形 ; ( 七 ) 交易所要求的其他条件 第六条个人客户应符合以下标准 : ( 一 ) 具备完全民事行为能力 ; ( 二 ) 具备期货基础知识, 了解交易所特定品种相关业务规则, 通过相关测试 ; 5

6 ( 三 ) 申请交易编码或开通交易权限前 5 个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元或者等值外币 ; ( 四 ) 最近三年内具有境内期货交易成交记录, 或者最近三年内具有在与中国证监会签署监管合作谅解备忘录的国家 ( 地区 ) 期货监管机构监管的境外期货交易场所的期货交易成交记录 ; ( 五 ) 不存在严重不良诚信记录或者被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者的情形 ; ( 六 ) 不存在法律 法规 规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形 ; ( 七 ) 交易所要求的其他条件 第七条交易所可以根据市场情况对交易者适当性标准进行调整 第八条除法律 法规 规章以及中国证监会另有规定外, 开户机构为交易所认可的特殊类型客户申请交易编码或开通交易权限, 可以不适用本办法第五条第 ( 一 ) 项至第 ( 三 ) 项 第六条第 ( 二 ) 项至第 ( 四 ) 项规定的标准 前款所称特殊类型客户, 是指符合以下条件之一的交易者 : ( 一 ) 符合 证券期货投资者适当性管理办法 规定的专业投资者 ; ( 二 ) 已直接通过期货公司申请并开通或开立特定品种交易权限或交易编码, 再通过其他期货公司申请开通或开立特定品种交易权限或交易编码的境内外交易者 ; 6

7 ( 三 ) 已开通或开立其他境内期货交易场所特定品种交易权限或交易编码的境内外交易者 ; ( 四 ) 交易所规定的其他交易者 第三章适当性管理的实施第九条开户机构应当根据中国证监会有关规定 本办法及交易所特定品种交易者适当性制度操作指引要求, 制定特定品种期货交易者适当性管理的具体标准 业务流程以及执行交易者适当性制度的保障措施, 对客户的资产状况 知识水平 交易经历 风险承受能力等进行综合评估 第十条开户机构应当建立并有效执行客户开发责任追究制度, 明确相关岗位工作人员的责任 第十一条开户机构应当向客户充分揭示期货交易风险, 客观介绍期货法律法规 交易所特定品种业务规则及有关规定和决定, 验证客户资金 特定品种知识测试 期货交易经历 审慎评估客户的诚信状况和风险承受能力, 严格审核客户交易编码或交易权限申请材料 第十二条客户的期货交易基础知识测试应当符合以下要求 : ( 一 ) 客户应当参加交易所认可的知识测试, 测试分数不得低于交易所公布标准 ; ( 二 ) 个人客户本人及单位客户的指定下单人应当参加测试, 不得由他人替代 ; ( 三 ) 开户机构的客户开发人员不得兼任知识测试监督人员 7

8 开户机构应当对客户进行辅导, 督促客户遵守期货交易相关法律 法规 规章 交易所业务规则及有关规定和决定, 持续开展客户风险教育, 加强客户交易行为的合法与合规性管理 第十三条开户机构应当建立客户资料档案, 妥善保存相关材料并严格为客户保密 第十四条开户机构应当为客户提供合理的投诉渠道, 告知投诉的方法和程序, 妥善处理纠纷, 督促客户依法维护自身权益 第十五条交易者应当如实申报交易编码或交易权限申请材料, 不得采取虚假申报等手段规避交易者适当性制度要求 第十六条交易者应当遵守买卖自负的原则, 承担期货交易的结果, 不得以不符合交易者适当性标准为由拒绝承担交易结果与履约责任 第十七条交易者应该通过正当途径维护自身合法权益, 交易者维护自身合法权益时应当遵守法律法规的相关规定, 不得侵害国家 社会 集体利益和他人合法权益, 不得扰乱公共秩序 交易所及相关单位的工作秩序 第十八条期货公司会员与境外经纪机构之间存在委托协议的, 应当建立业务对接规则, 落实交易者适当性制度的相关要求 第十九条期货公司会员委托具有中间业务介绍资格的公司协助办理交易编码申请手续的, 应当与该公司建立业务对接规则, 落实交易者适当性制度的相关要求, 并对该公司的相关业务进行复核 8

9 第四章适当性管理的监督第二十条交易所可以对开户机构落实交易者适当性制度情况进行检查, 开户机构应当配合, 如实提供客户交易编码及权限申请相关资料, 不得隐瞒 阻碍和拒绝 第二十一条违反本办法规定的, 交易所按 郑州商品交易所违规处理办法 的有关规定处理 第五章附则第二十二条本办法解释权属于交易所 第二十三条本办法自发布之日起实施 9

10 附件 2 (2018 年 10 月 23 日第六届理事会第十二次会议审议通过,2018 年 11 月 9 日发布, 自发布之日起施行 ) 第一章总则第一条为加强期货公司会员接受境外经纪机构委托开展期货交易业务的管理, 根据 郑州商品交易所交易规则 和 郑州商品交易所会员管理办法, 制定本办法 第二条本办法所称境外经纪机构, 是指在中华人民共和国境外依法设立 具有所在国 ( 地区 ) 期货监管机构认可的可以接受交易者资金和交易指令并以自己名义为交易者进行期货交易资质的金融机构 第三条期货公司会员接受境外经纪机构委托开展期货交易业务的, 应当符合中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 规定的条件 第四条本办法适用于期货公司会员 境外经纪机构及其从业人员 第二章业务规则第五条委托期货公司会员开展期货交易业务的境外经纪机构应当满足以下条件 : ( 一 ) 在境外依法注册成立的金融机构, 并取得所在国 ( 地区 ) 期货监管机构认可的可以接受交易者资金和交易指令并以自己名义为交易者进行期货交易的资质 ; 10

11 ( 二 ) 持续经营 1 年以上 ; ( 三 ) 接受所在国 ( 地区 ) 期货监管机构监管, 且该期货监管机构已与中国证监会签署监管合作谅解备忘录 ; ( 四 ) 具有健全的治理机构和完善的内部控制制度, 经营行为规范 ; ( 五 ) 净资本不低于 3000 万元人民币或等值外币 ; ( 六 ) 业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好 ; ( 七 ) 交易所规定的其他条件 第六条期货公司会员与境外经纪机构应当以书面形式签订委托协议 委托协议应当包含以下条款 : ( 一 ) 委托范围 ; ( 二 ) 最低保证金标准, 办理相关资产作为保证金使用的流程及费用标准 ; ( 三 ) 风险管理措施 条件及程序 ; ( 四 ) 账户类型及管理模式 结算流程 ; ( 五 ) 手续费标准 ; ( 六 ) 信息许可及保密 ; ( 七 ) 通知事项 方式及时限 ; ( 八 ) 交易数据传送的安全与畅通 ; ( 九 ) 交易 结算 交割 资金管理 行情和交易系统设置 客户服务及风险控制等事项的协作程序和规则 ; ( 十 ) 发生强行平仓产生亏损的追索责任 ; ( 十一 ) 不可归责于协议双方当事人所造成损失的情形及其处理方式 ; 11

12 ( 十二 ) 协议变更和解除 ; ( 十三 ) 违约责任 ; ( 十四 ) 争议处理方式及司法管辖地 ; ( 十五 ) 法律适用 ; ( 十六 ) 交易所规定的其他事项 境外经纪机构应当在委托协议中承诺从事境内期货相关业务活动时遵守中国法律 法规 规章和交易所业务规则及各项规定和决定, 并不得损害客户和其他市场参与者的合法权益 第七条期货公司会员与境外经纪机构签订委托协议后, 应当在办理业务前向交易所备案 向交易所备案时, 应当提交下列材料 : ( 一 ) 备案说明 ; ( 二 ) 境外经纪机构证明可以满足本办法第五条相关条件的材料, 以及境外经纪机构的期货业务风险控制负责人的有效身份证明 简历及签名印鉴卡 ; ( 三 ) 期货公司会员受托开展期货交易相关业务制度 内部控制制度和风险管理制度的材料 ; ( 四 ) 与境外经纪机构签订的委托协议 ; ( 五 ) 交易所规定的其他申请材料 自收到符合规定的全部备案文件之日起 15 个交易日内, 交易所决定是否准予备案 决定准予备案的, 交易所核发备案号, 并书面告知期货公司会员 ; 决定不予备案的, 书面说明原因 第八条变更委托协议内容的, 期货公司会员应当在变更协议前向交易所提交变更备案申请及相关材料 交易所于收到正式文件之日起 10 个交易日内向期货公司会员书面确认备案情况 12

13 第九条终止委托协议的, 期货公司会员应当在终止协议后 5 个交易日内向交易所提交材料, 申请取消相关备案 交易所于收到相关文件之日起 10 个交易日内向期货公司会员书面确认备案情况 第十条期货公司会员可以为境外经纪机构开立综合资金账户, 用于境外经纪机构的境外客户的期货结算 交割等, 期货公司会员按照综合资金账户收取保证金, 登记明细账至境外经纪机构 ( 综合资金账户 ) 为止 第十一条境外经纪机构应当遵守交易所风险控制制度和其他相关要求, 配合期货公司会员严格控制风险 第十二条境外经纪机构应当对其受托的客户进行实名制审核, 留存客户的开户材料和影音文件, 并按照中国期货市场监控中心有限责任公司的业务规则申请交易编码 境外经纪机构应当协助期货公司会员履行相应的风险管理职责 期货公司会员按照中国期货市场监控中心有限责任公司的业务规则协助境外经纪机构为境外客户开立交易账户, 获取交易编码 第十三条境外经纪机构和期货公司会员之间期货业务资金的往来应当通过境外经纪机构的期货结算账户和会员保证金专用账户办理 第十四条境外经纪机构应当向客户提供交易所行情信息及交易通道, 维护设备良好运行, 保持信息 交易渠道通畅 第十五条境外经纪机构应当将客户交易指令直接传送至期货公司会员, 不得进行私下对冲等交易 第十六条每日交易闭市后, 期货公司会员应当对境外经纪机构进行结算, 并将结算结果按照约定方式及时通知境外经纪机构 13

14 第十七条境外经纪机构的客户参与实物交割 期转现业务的, 应当由境外经纪机构委托期货公司会员办理 第十八条境外经纪机构应当建立交易 结算 财务数据的备份制度 有关开户 变更 销户的客户资料档案 交易指令记录 交易结算记录 错单记录 客户投诉档案以及其他业务记录应当自期货经纪合同终止之日起至少保存 20 年 第十九条期货公司会员负责境外经纪机构在交易所从事期货交易的资金检查和风险控制 第二十条客户与境外经纪机构终止业务关系的, 境外经纪机构应当及时办理销户手续, 相关期货公司会员应当予以协助 第三章附则第二十一条违反本办法规定的, 交易所按 郑州商品交易所违规处理办法 的有关规定处理 第二十二条本办法解释权属于郑州商品交易所 第二十三条本办法自发布之日起实施 14

15 附件 3 (2018 年 10 月 23 日第六届理事会第十二次会议审议通过,2018 年 11 月 9 日发布, 第二十七条 第二十八条 第三十条至第三十二条 第三十四条至第三十七条 第三十九条至第四十一条 第四十三条 第四十四条自 2019 年 5 月 2 日起施行, 其他条款自发布之日起施行 ) 第一章总则第一条为保证郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 保税交割业务的正常进行, 规范交割行为, 根据 郑州商品交易所交易规则 等相关规定, 制定本细则 第二条交易所保税交割业务按本细则进行, 交易所 会员 客户 境外经纪机构 保税交割仓库及质检机构等期货市场参与者办理与期货保税交割有关的各项业务, 应当遵守本细则 第三条保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程 第四条保税交割仓库是指经交易所指定的 具有保税功能 履行期货保税交割的地点 第五条保税标准仓单是指由保税交割仓库按照交易所规定的程序提交仓单注册申请后, 经交易所认可并登记注册, 用于证明货主拥有实物或者可予提货的财产凭证 15

16 第六条保税标准仓单适用于交割 期转现 转让及交易所认可的其他用途 第七条本细则所称含税标准仓单 含税交割结算价是指 郑州商品交易所章程 郑州商品交易所交易规则 及有关实施细则中的标准仓单 交割结算价 第二章甲醇期货的保税交割第一节保税标准仓单的注册第八条保税标准仓单的交割预报 入库和注册除按 郑州商品交易所标准仓单及中转仓单管理办法 办理外, 客户还应提供相应的货权凭证 商检证书以及其他海关单证 第九条出入库费用 仓储费标准等遵循 郑州商品交易所期货交割细则 中的相关规定 第二节保税标准仓单的流通第十条保税标准仓单在有效期内可用于交割 期转现 转让 充抵保证金等 保税标准仓单的有效期在对应期货品种含税标准仓单有效期的基础上顺延 5 个交易日 第十一条保税标准仓单可充抵保证金 交易所以保税标准仓单充抵保证金办理日前一交易日该保税标准仓单对应期货品种最近交割月期货合约结算价扣除进口增值税 进口消费税和进口关税后的数额为基准计算价值 具体流程按照 郑州商品交易所期货结算细则 办理 16

17 第十二条保税标准仓单折抵和含税标准仓单折抵的业务流程一致, 具体按照 郑州商品交易所期货结算细则 相关规定办理 第十三条保税标准仓单在注销并办理报关完税手续后可申请注册含税标准仓单 第三节保税交割结算 发票流转及违约处理第十四条保税交割的结算 发票流转及买卖双方违约的认定和处理等流程按照 郑州商品交易所期货交割细则 办理, 本章另有规定的除外 第十五条交割配对后, 卖方相应的保税标准仓单予以冻结, 相应的交易保证金暂不予释放 第十六条交割日上午 9 点前买方应当补齐按照保税交割结算价计算的全额货款的差额 第十七条保税交割的货款结算按下列程序办理 : ( 一 ) 保税标准仓单的交割货款根据交割数量 保税交割结算价和保税升贴水等计算 ( 二 ) 交割日闭市后, 交易所向卖方开具报关所需的保税交割结算单和保税标准仓单持有清单 保税交割结算单包括买卖双方客户名称 会员单位名称 交割仓库名称 实际数量 保税交割结算价以及保税升贴水等内容 ( 三 ) 卖方应以保税交割结算单上注明的保税交割结算价加上保税升贴水作为成交价格向海关申报, 及时完成报关手续, 并按规定向买方交付增值税专用 ( 普通 ) 发票 17

18 保税交割结算价 =[( 含税交割结算价 - 相关费用 )/(1+ 进口增值税税率 )- 消费税 ]/(1+ 进口关税税率 ) 保税升贴水 =[ 升贴水 /(1+ 进口增值税税率 )]/(1+ 进口关税税率 ) 保税交割货款 =( 保税交割结算价 + 保税升贴水 ) 保税交割数量以上公式适用于消费税从量计征 关税从价计征的期货品种, 公式中升贴水为考虑交割品级 品质和仓库地区分布等因素对交割结算价进行的调整 公式中升贴水及相关费用由交易所另行公告 遇国家税收政策调整的, 交易所可对保税交割结算价的计算公式进行调整, 并适时予以公布 ( 四 ) 货款划转和仓单过户应在卖方办理完报关手续后进行 同时, 该批保税标准仓单交割后经审核变更为含税标准仓单 第十八条对实行保税交割的期货品种, 交易所在交割月配对日闭市后, 同时公布当日合约含税交割结算价和保税交割结算价 第十九条卖方应按下列流程办理报关手续 开具增值税发票 : ( 一 ) 报关期内, 即自交割日 ( 不含该日 ) 起 7 个交易日内, 卖方应当凭保税交割结算单 保税仓单持有清单以及其他单证完成报关手续, 逾期未完成视为交割违约 ( 二 ) 报关期结束后的 7 个交易日内, 卖方应向买方开具增值税专用 ( 普通 ) 发票 延迟 1 至 10 日 ( 日历日 ) 交付增值税专用 ( 普通 ) 发票的, 卖方应当每天支付按交割结算价计算的货款金额

19 的滞纳金 ; 超过 10 日 ( 日历日 ) 仍未提供增值税专用 ( 普通 ) 发票的, 视为拒绝提供增值税专用 ( 普通 ) 发票, 按 郑州商品交易所期货交割细则 的有关规定处理 发生上述违约行为的, 卖方应当根据 郑州商品交易所期货交割细则 的规定支付违约金 因海关或其他政策性原因导致卖方报关延迟完成和增值税专用 ( 普通 ) 发票延迟交付的, 货款划转及仓单过户顺延办理, 卖方无需支付相应的滞纳金, 且不作违约处理 第二十条非经配对交割实现的保税标准仓单货权转让, 交易所不开具保税交割结算单, 货款结算及票据流转由会员或客户自行协商办理 该笔保税仓单报关的完税价格由海关根据有关规定进行审价 第四节保税期货转现货第二十一条保税期货转现货 ( 以下简称保税期转现 ) 是指持有同一交割月份合约的多空双方之间达成现货买卖协议后, 变期货部位为现货部位的交易 保税期转现只允许保税标准仓单期转现 第二十二条用保税标准仓单进行期转现, 交易所不开具保税交割结算单, 货款结算及票据流转由会员或客户自行协商办理 第二十三条保税期转现办理流程按照 郑州商品交易所期货交割细则 期货转现货 一章有关规定执行 第五节保税标准仓单的注销和提货出库第二十四条保税标准仓单注销和提货按照 郑州商品交易所标准仓单及中转仓单管理办法 办理, 本章另有规定的除外 19

20 第二十五条保税标准仓单按照 郑州商品交易所标准仓单及中转仓单管理办法 注销后, 在办理注销货物出库时, 提货人除了提供交易所开具的 提货通知单 验证密码 提货人身份证 提货人所在单位办理提货手续的证明等材料外, 还应提供海关放行单等单证 第三章 PTA 期货的保税交割第一节保税标准仓单的注册第二十六条保税标准仓单的生成流程按照交易所标准仓单的有关规定执行 第二十七条保税交割仓库申请注册的标准仓单应当明确对应货物为保税状态或完税状态, 并对不同状态的货物分别管理 第二十八条被我国征收反倾销税的境外厂商生产的 PTA 不得用于注册保税标准仓单 第二节保税标准仓单的流通第二十九条 PTA 保税标准仓单可用于交割 期转现 充抵保证金 转让及交易所认可的其他用途 第三十条 PTA 保税标准仓单的交割及期转现, 除本章第三节 第四节规定外, 按照 郑州商品交易所期货交割细则 郑州商品交易所期货结算细则 有关规定办理 第三十一条保税标准仓单转让应当在交易所办理过户手续, 委托交易所划转货款, 转让价格应当在提交转让申请当日最近交割月份合约涨跌停板价格扣除税费的范围内 交易所完成仓单过户和货款划转后, 为卖方开具 保税交割结算单 ( 税务专用 记账专用 ), 为买方开具 保税交割结算单 ( 记账专用 ) 保税交割结算单 中应包 20

21 括价格信息 买卖双方客户名称 会员单位名称 产地 实际数量 交割时间 交割方式等内容, 交割方式中应当标注 转让 卖方会员应在仓单转让完成后 7 个交易日闭市前向交易所提交增值税普通发票, 未提交发票的, 交易所对其按货款的 5% 预扣相应的款项, 并按照 郑州商品交易所期货交割细则 及 郑州商品交易所期货结算细则 相关规定处理 第三十二条保税标准仓单可充抵保证金 保税标准仓单充抵保证金的, 交易所以办理日前一交易日最近交割月期货合约结算价扣除相关税费后的数额作为基准计算价值 具体流程按照 郑州商品交易所期货结算细则 办理 保税仓单充抵保证金的基准价格 =[( 申请日前一日最近交割月份合约结算价 - 相关费用 )/(1+ 进口增值税税率 )- 消费税 ]/(1+ 进口关税税率 ) 本条所称相关费用包括商品进口报关 报检及代理服务费用等, 具体由交易所另行发布 消费税从量计征, 关税从价计征 第三节保税交割结算 发票流转及违约处理第三十三条保税标准仓单的交割配对流程按照 郑州商品交易所期货交割细则 执行 第三十四条交割日上午 9 时之前, 买方会员应当补齐与其交割月份合约持仓相对应的差额货款 保税标准仓单货款 = 保税交割结算价 保税标准仓单数量 交易单位 ; 其中, 保税交割结算价 =[( 交割结算价 - 相关费用 )/(1+ 进口增值税税率 )- 消费税 ]/(1+ 进口关税税率 ) 本条所称相关费用包括商品进口报关 报检及代理服务费用等, 具体由交易所另行发布 消费税从量计征, 关税从价计征 21

22 保税交割结算价由交易所在交割月配对日闭市后公布 遇国家税收政策调整的, 交易所可以对保税交割结算价的计算公式进行调整, 并及时公布 第三十五条交割日闭市后, 交易所将卖方会员提交的保税标准仓单交付买方会员, 将保税标准仓单货款付给卖方会员, 并给卖方开具 保税交割结算单 ( 税务专用 记账专用 ), 给买方开具 保税交割结算单 ( 记账专用 ) 和 保税交割结算单 ( 报关专用 ) 保税交割结算单 中应包括价格信息 买卖双方客户名称 会员单位名称 产地 实际数量 交割时间 交割方式等内容 交割方式中应当标注 交割 第三十六条参与 PTA 保税标准仓单交割的, 境内卖方客户应向卖方会员开具增值税普通发票, 境外卖方客户或境外经纪机构应向卖方会员开具相应的收款凭证 ; 卖方会员应向交易所开具增值税普通发票 ; 交易所应向买方会员开具增值税普通发票 ; 买方会员应向买方客户 境外经纪机构开具增值税普通发票 第三十七条卖方会员应在交割日后 7 个交易日闭市前向交易所提交增值税普通发票, 未提交发票的, 交易所对其按货款的 5% 预扣相应的款项, 并按照 郑州商品交易所期货交割细则 及 郑州商品交易所期货结算细则 相关规定处理 第四节保税期货转现货第三十八条保税期转现的保税标准仓单交收和货款支付由交易所负责办理, 手续费按照 郑州商品交易所期货结算细则 和 郑州商品交易所期货交割细则 等相关规定收取 22

23 第三十九条保税期转现结算时, 交易所按照申请日前一日最近交割月份合约结算价对买卖双方的相应持仓进行平仓, 结算盈亏 ; 按照保税期转现交割结算价划转货款 每个交易日结束后, 交易所将当日执行的保税期转现有关信息予以公布 保税期转现货款 = 保税期转现交割结算价 申请期转现保税仓单数量 交易单位其中, 保税期转现交割结算价 =[( 申请日前一日最近交割月份合约结算价 - 相关费用 )/(1+ 进口增值税税率 )- 消费税 ]/(1+ 进口关税税率 ) 本条所称相关费用包括商品进口报关 报检及代理服务费用等, 具体由交易所另行发布 消费税从量计征, 关税从价计征 第四十条保税期转现批准日闭市后, 交易所将卖方会员提交的标准仓单交付买方会员, 为卖方开具 保税交割结算单 ( 税务专用 记账专用 ), 为买方开具 保税交割结算单 ( 记账专用 ) 和 保税交割结算单 ( 报关专用 ) 保税交割结算单 中应包括价格信息 买卖双方客户名称 会员单位名称 产地 实际数量 交割时间 交割方式等内容, 交割方式中应当标注 期转现 第四十一条卖方会员应在期转现批准日后 7 个交易日闭市前向交易所提交增值税普通发票, 未提交发票的, 交易所对其按货款的 5% 预扣相应的款项, 并按照 郑州商品交易所期货交割细则 及 郑州商品交易所期货结算细则 相关规定处理 第五节保税标准仓单的注销和提货出库第四十二条保税标准仓单的注销业务流程和基本要求, 除本节规定外, 按照 郑州商品交易所标准仓单及中转仓单管理办法 办理 23

24 第四十三条保税标准仓单持有人需要对保税商品办理报关进口或转运出境的, 按照当地海关的相关规定办理进口报关或转运出境手续 第四十四条货主办理报关进口时, 按照保税交割结算单 ( 报关专用 ) 上标明的交割结算价向海关申报, 供海关审定 PTA 完税价格, 并按照海关相关规定缴纳税款 第四章附则第四十五条本细则的解释权属于郑州商品交易所 第四十六条本细则未尽事宜, 参照 郑州商品交易所交易规则 及其实施细则等有关规定执行 第四十七条本细则自发布之日起实施 24

25 附件 4 (2018 年 10 月 23 日郑州商品交易所第六届理事会第十二次会议审议通过 ) 对 郑州商品交易所期货交易细则 作如下修改 : 一 第二十条第二款修改为 : 境外客户是指通过期货公司会员直接开户, 或者通过境外经纪机构转委托期货公司会员开户的境外交易者 境外客户不得通过同一家期货公司会员同时采取以上两种方式开户, 或者同时通过两家境外经纪机构转委托同一家期货公司会员开户 二 新增第二十条第三款 除交易所业务规则另有规定外, 前款所述境外交易者参与特定品种期货交易应当适用交易所业务规则关于客户的相关规定 25

26 (2008 年 1 月 7 日第五届理事会通讯会议审议通过,2008 年 1 月 15 日发布, 自发布之日起施行 ;2009 年 3 月 28 日第五届理事会通讯会议审议通过,2009 年 4 月 15 日发布, 自 2009 年 4 月 20 日施行 ;2013 年 6 月 14 日第五届理事会第四次通讯会议修改,2013 年 7 月 9 日发布, 自 2013 年 9 月 16 日起施行 ;2014 年 6 月 13 日第五届理事会第七次通讯会议修改,2014 年 11 月 21 日发布, 自 2014 年 12 月 12 日起施行 ;2018 年 9 月 20 日第六届理事会第十次会议修订,2018 年 9 月 28 日发布, 自 2018 年 10 月 8 日起施行 ;2018 年 10 月 23 日第六届理事会第十二次会议修订,2018 年 11 月 9 日发布, 自 2018 年 11 月 9 日起施行 ) 第一章总则第一条为规范期货交易, 保护期货交易当事人的合法权益, 保障郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的顺利进行, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本细则 第二条交易所 会员 境外经纪机构 客户应当遵守本细则 第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道 交易所提供的交易席位为远程交易席位 远程交易席位是指会员在其营业场所, 通过同交易所计算机交易系统联网的电子通信系统直接输入交易指令, 参加交易所集中竞价交易的通道 根据业务发展需要, 交易所可以设置特别席位, 与席位使用人约定相关权利和义务 禁止私下将交易席位全部或者部分以发包 转包 转租 抵押 转让等形式交由其他机构和个人使用 第四条会员取得会员资格, 即可申请使用远程交易席位 经交 26

27 易所批准, 可以增加远程交易席位 第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道, 交易所对会员的持仓限额 风险控制及其他有关方面的管理规定不变 第六条会员使用远程交易席位, 应当按照远程交易席位数量按年缴纳远程交易席位使用费 撤销远程交易席位的, 已收取的远程交易席位费不予退还 远程交易席位费收费标准由交易所另行公布 第七条会员申请远程交易席位, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 经营状况良好, 无严重违规违约记录 ; ( 二 ) 拟开设远程交易的所在地的通讯 资金划拨条件能满足交易所期货交易运作要求 ; ( 三 ) 有固定的远程交易场所及参与交易所竞价交易所需的计算机交易系统 通讯系统等软硬件设施和必要的备份措施 ; ( 四 ) 有健全的规章制度和远程交易管理办法 ; ( 五 ) 符合中国证监会相关技术管理规范的要求 第八条会员申请远程交易席位, 应当通过会员服务系统向交易所提交下列材料 : ( 一 ) 包括开设远程交易席位的理由 条件 可行性论证等内容的申请 ; ( 二 ) 远程交易管理的业务制度 ( 包括数据安全管理制度 ); ( 三 ) 计算机系统 通讯系统 ( 包括通讯线路 ) 系统软件 应用软件等配置清单 ; 27

28 ( 四 ) 交易所要求提供的其他材料 第九条自收到会员提交的远程交易席位申请之日起 10 个工作日内, 交易所应当作出是否批准的答复 第十条会员收到交易所批准回复后方可向交易所申请进行模拟测试, 通过模拟测试后, 方可投入使用 启用起始日期由交易所通知会员 第十一条交易时间内, 会员远程交易席位不能正常使用时, 会员可以申请使用应急交易场所 第十二条会员应当加强对其远程交易席位的管理和远程交易系统的维护 主要交易设施需要更换或者远程交易系统升级时, 应当及时向交易所报备 交易所有权对远程交易席位的使用情况进行监督检查 因公共通信网络及第三方交易软件导致远程交易席位不能正常使用的, 交易所不承担责任 第十三条非交易所管理原因, 应急交易终端或者前置服务器自身发生故障, 需要交易所为会员更换交易设施或者重新连接交易系统的, 交易所不承担责任 第十四条有下列情况之一的, 交易席位予以撤销 : ( 一 ) 会员提出撤销申请, 经交易所批准的 ; ( 二 ) 私下发包 转包 转租或者转让席位的 ; ( 三 ) 管理混乱有严重违规行为的 ; ( 四 ) 利用席位窃密或者破坏交易系统的 第十五条会员丧失交易所会员资格的, 其拥有的交易席位全部 28

29 终止使用 第十六条因计算机交易系统 通讯系统等交易设施发生故障, 致使 10% 以上的会员不能交易时, 交易所应当暂停交易, 直至故障消除为止 第三章交易编码制度第十七条交易所实行交易编码制度 交易编码是由交易所分配给非期货公司会员 客户进行期货交易的专用代码, 是进行交易 结算 交割和标准仓单确认的依据 第十八条交易编码由会员号和客户编号两部分 12 位数字组成, 其中前四位是会员号, 后八位是客户编号 第十九条非期货公司会员交易编码原则上为一个, 确需增加交易编码的, 应当向交易所提交书面申请, 并阐明理由 交易所根据交易情况决定是否添加 第二十条一个客户同一时期内在交易所只能有一个客户编号, 但可以在不同的期货公司会员 境外经纪机构开户, 其交易编码只是四位会员号不同, 而八位客户编号必须相同 境外客户是指通过期货公司会员直接开户, 或者通过境外经纪机构转委托期货公司会员开户的境外交易者 境外客户不得通过同一家期货公司会员同时采取以上两种方式开户, 或者同时通过两家境外经纪机构转委托同一家期货公司会员开户 除交易所业务规则另有规定外, 前款所述境外交易者参与特定品种期货交易应当适用交易所业务规则关于客户的相关规定 29

30 第二十一条期货公司会员 境外经纪机构应当按照中国期货市场监控中心有限责任公司 ( 以下简称监控中心 ) 相关开户规定通过监控中心统一开户系统为客户申请 注销交易编码, 以及修改与交易编码相关的客户资料 第二十二条期货公司会员 境外经纪机构应当保证客户资料的真实 合法 有效 准确, 并妥善保存客户开户 变更及销户资料档案 第二十三条客户资料不真实或被认定为市场禁入者的, 交易所可对其交易编码实施暂停开新仓 限期平仓 注销等措施 第二十四条非期货公司会员及客户提供虚假开户资料或者期货公司会员 境外经纪机构协助客户使用虚假资料开户的, 交易所责令限期平仓 ; 平仓后取消交易编码, 同时按 郑州商品交易所违规处理办法 的有关规定进行处理 第四章交易指令与价格第二十五条期货交易指令的种类包括限价指令 市价指令 套利指令 取消指令和交易所规定的其他指令 限价指令指执行时以限定价格或者更好价格成交的指令 集合竞价结束后, 剩余未成交的限价指令于开市后继续执行 市价指令指没有标明具体价位, 按当时市场上可执行的最好价格 ( 报价 ) 成交的指令 市价指令不参与集合竞价 ; 交易期间, 市价指令先于限价指令执行 ; 行情出现单方无报价时, 未成交的市价指令自动撤销 30

31 套利指令分跨期套利指令和跨品种套利指令 跨期套利指令指同时买进 ( 卖出 ) 和卖出 ( 买进 ) 两个相同标的物但不同到期日期货合约的指令 ; 跨品种套利指令指同时买进 ( 卖出 ) 和卖出 ( 买进 ) 两个不同标的物期货合约的指令 套利指令不参与集合竞价 ; 行情出现单方无报价时, 不得下达套利指令 适用跨品种套利指令的具体品种由交易所公告 取消指令指客户要求将某一指令取消的指令 期货交易指令每次最小下单量为 1 手, 限价指令每次最大下单数量为 1000 手, 市价指令每次最大下单数量为 200 手 第二十六条交易所应当及时发布以下与交易有关的信息 : ( 一 ) 开盘价, 是指某一期货合约开市前 5 分钟内经集合竞价产生的成交价格 集合竞价未产生成交价格的, 以集合竞价后第一笔成交价为开盘价 第一笔成交价按 郑州商品交易所交易规则 有关撮合原则的规定确定, 此时前一成交价为上一交易日收盘价 ( 二 ) 收盘价, 是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格 ( 三 ) 最高价, 是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格 ( 四 ) 最低价, 是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格 ( 五 ) 最新价, 是指某一交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格 ( 六 ) 涨跌, 是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上 31

32 一交易日结算价之差 ( 七 ) 最高买价, 是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格 ( 八 ) 最低卖价, 是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格 ( 九 ) 申买量, 是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高买价申请买入的下单数量 ( 十 ) 申卖量, 是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低卖价申请卖出的下单数量 ( 十一 ) 结算价, 是指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价 当日无成交的, 当日结算价按照 郑州商品交易所期货结算细则 相关规定执行 结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据 ( 十二 ) 成交量, 是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量 ( 十三 ) 持仓量, 是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量 第二十七条开盘集合竞价在某品种某月份合约每一交易日开市前 5 分钟内进行, 其中前 4 分钟为期货合约买 卖指令申报时间, 后 1 分钟为集合竞价撮合时间, 开市时产生开盘价 交易系统自动控制集合竞价申报的开始和结束并在计算机终端上显示 32

33 第二十八条集合竞价采用最大成交量原则, 即以此价格成交能够得到最大成交量 第二十九条开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易 第三十条交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先 时间优先的原则进行排序 当买入价大于 等于卖出价则自动撮合成交, 撮合成交价等于买入价 (bp) 卖出价(sp) 和前一成交价 (cp) 三者中居中的一个价格 即 : 当 bp sp cp, 则 : 最新成交价 =sp 当 bp cp sp, 则 : 最新成交价 =cp 当 cp bp sp, 则 : 最新成交价 =bp 第五章信息管理第三十一条交易所期货交易信息是指在交易所期货交易活动中所产生的所有上市品种的期货交易行情 各种期货交易数据统计资料 交易所发布的各种公告信息以及中国证监会指定披露的其他相关信息 第三十二条交易所拥有期货交易信息所有权 未经交易所许可, 任何机构和个人不得擅自发布期货交易信息, 不得将之用于商业用途 第三十三条交易所向会员 客户和社会公众提供即时 每日 每周 每月和每年期货交易信息 第三十四条即时信息内容主要有 : 合约名称 交割月份 最新价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 申买价 申卖价 申买量 33

34 申卖量 每笔成交量 结算价 开盘价 收盘价 最高价 最低价和前结算价 即时行情信息由交易所在交易时间内与交易活动同步发布 第三十五条每日信息内容主要有 : ( 一 ) 每日行情 : 合约名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化和成交额 ; ( 二 ) 最近交割月及活跃月份前 20 名会员的成交量和买卖持仓量 所有月份期转现量 品种套期保值额度及持仓量 ; ( 三 ) 各上市商品标准仓单数量及与上次发布的增减量情况 ; ( 四 ) 交割配对结果 实物交割量 每日期货交易信息由交易所在每个交易日结束后发布 第三十六条每周信息内容主要有 : 合约名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 ( 周末收盘价与上周末结算价之差 ) 持仓量 持仓量变化( 本周末持仓量与上周末持仓量之差 ) 周末结算价 成交量和成交额 每周期货交易信息由交易所在每周最后一个交易日结束后发布 第三十七条每月信息内容主要有 : ( 一 ) 每月行情 : 合约名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月末收盘价 涨跌 ( 月末收盘价与上月末结算价之差 ) 持仓量 持仓量变化 ( 本月末持仓量与上月末持仓量之差 ) 月末结算价 成交量和成交额 ; 34

35 ( 二 ) 所有品种成交量 成交金额, 分品种成交量和成交金额 ; ( 三 ) 月度实物交割量 每月期货交易信息由交易所在每月最后一个交易日结束后发布 第三十八条每年信息内容主要有 : ( 一 ) 所有品种总交易量和总交易金额 分品种交易量和交易金额 ; ( 二 ) 会员成交量及成交金额排名 ; ( 三 ) 总交割量和分品种交割量, 期转现量 每年期货交易信息由交易所在每年最后一个交易日结束后发布 第三十九条交易所期货即时行情通过计算机网络传送至交易席位, 并通过与交易所签订协议的有关公共媒体和信息业对社会公众发布 第四十条交易所应当采取有效通信手段, 建立同步报价和即时成交回报系统 第四十一条交易所和会员对不宜公开的交易资料 资金情况等信息有保密义务 第四十二条因信息经营机构或者公众媒体转发交易行情信息发生故障, 影响会员或者客户正常交易的, 交易所不承担责任 第四十三条任何单位或者个人不得发布虚假的或者带有误导性质的交易信息 第六章附则第四十四条违反本细则规定的, 交易所按 郑州商品交易所违 35

36 规处理办法 有关规定处理 第四十五条有关夜盘交易相关的交易业务, 郑州商品交易所夜盘交易细则 有特殊规定的, 从其规定 第四十六条本细则解释权属于郑州商品交易所 第四十七条本细则自 2018 年 11 月 9 日起施行 36

37 附件 5 (2018 年 10 月 23 日郑州商品交易所第六届理事会第十二次会议审议通过 ) 对 郑州商品交易所期货结算细则 作如下修改 : 一 第三条修改为 : 交易所作为中央对手方, 统一组织期货交易的结算 结算实行保证金制度 当日无负债结算制度和风险准备金制度等 二 第四条修改为 : 交易所实行全员结算制度 交易所对会员进行结算, 期货公司会员对其客户 境外经纪机构进行结算, 境外经纪机构对其客户进行结算 三 第五条修改为 : 交易所的期货结算业务按本细则进行 交易所及其工作人员 会员及其工作人员 境外经纪机构及其工作人员 客户和期货保证金指定存管银行 ( 以下简称存管银行 ) 及其工作人员必须遵守本细则 四 第七条删除最后一款, 修改为 : 交易所结算部门负责期货交易 交割的统一结算, 保证金管理, 风险准备金管理以及结算风险的防范 所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过结算部门进行统一结算 五 新增第八条 : 交易所结算部门的主要职责 : 37

38 ( 一 ) 编制会员的结算账表 ; ( 二 ) 办理资金往来汇划业务 ; ( 三 ) 统计 登记和报告交易结算情况 ; ( 四 ) 处理会员交易中的账款纠纷 ; ( 五 ) 办理交割结算业务 ; ( 六 ) 控制结算风险 ; ( 七 ) 按规定管理保证金 ; ( 八 ) 按规定办理其他结算业务 六 新增第九条 : 交易所依据业务规则对会员 境外经纪机构和客户涉及期货交易的相关资料, 包括交易记录 结算资料 财务报表及相关的凭证和账册等进行检查时, 会员 境外经纪机构和客户应当予以配合 七 原第八条修改为 : 会员应当设立结算部门 期货公司会员结算部门负责会员与交易所 会员与客户 会员与境外经纪机构之间的结算工作 ; 非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作 会员结算部门应当妥善保管交易记录 结算资料 财务报表及相关凭证 账册, 以备查询和核实 八 原第九条修改为 : 结算相关主体及其工作人员应当保守与结算业务有关的商业秘密 九 原第三章删除 十 新增第十二条 : 存管银行是指由交易所指定 协助交易所 38

39 办理期货交易结算业务的银行业金融机构 交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督 存管银行应当遵守 郑州商品交易所指定存管银行管理办法 及交易所其他有关规定 十一 第十三条修改为 : 交易所根据业务需要在存管银行开设不同币种的专用结算账户, 用于存放会员的保证金及相关款项 十二 第十四条修改为 : 会员应当在存管银行开设业务需要币种的专用账户, 用于存放保证金及相关款项 其中, 会员根据交易所要求在存管银行分支机构开设的保证金专用账户为会员专用资金账户 十三 第十七条修改为 : 期货公司会员应当对其客户 境外经纪机构的保证金实行分账管理, 为每一客户 境外经纪机构设立明细账户, 按日序时登记核算每一客户 境外经纪机构出入金 盈亏 保证金 手续费等 期货公司会员通过保证金专用账户与客户 境外经纪机构进行期货业务资金往来 期货公司会员可以以境外经纪机构的名义在内部开设综合资金账户, 允许其将一个及以上境外客户的资金合并在综合资金账户中 期货公司会员对境外经纪机构通过综合资金账户进行统一结算和风险控制 境外经纪机构应当对其每个境外客户所交付的保证金实行分账管理, 为每一境外客户设立明细账户, 按日序时登记核算每一境外客户出入金 盈亏 保证金 手续费等 39

40 十四 第二十条修改为 : 会员更换或者注销专用资金账户, 应当向交易所提出申请, 经交易所批准后方可办理 十五 第二十二条修改为 : 保证金分为结算准备金和交易保证金 人民币作为交易所结算币种 经交易所批准, 会员可用外汇资金 标准仓单 可流通的国债等价值稳定 流动性强的资产充抵保证金 十六 第二十三条修改为 : 结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金, 是未被合约占用的保证金 期货公司会员的结算准备金最低余额为 200 万元 ; 非期货公司会员的结算准备金最低余额为 50 万元 期货公司会员每接受一家境外经纪机构委托交易结算的, 该会员的结算准备金最低余额应当增加 200 万元 会员结算准备金最低余额应当以人民币自有资金缴纳 十七 第二十四条修改为 : 交易所根据会员当日结算准备金中的货币资金部分, 以不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算利息, 并在每年 3 月 6 月 9 月 12 月存管银行支付利息后的下一个交易日内, 将利息转入会员结算准备金 具体执行利率由交易所确定 调整并公布 十八 第二十五条第一款修改为 : 交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金, 是已被合约占用的保证金 买卖双方成交后, 交易所按持仓合约价值的规定比率或交易所规定的 40

41 其他方式收取交易保证金 增加第四款 夜盘交易小节, 交易所不受理标准仓单折抵 质押等业务 十九 第二十七条修改为 : 交易所结合成交数量 成交金额 开仓数量 平仓数量 持仓数量 申报数量 撤单数量 申报撤单比等因素制定交易手续费的计收标准 交易所可以根据市场情况, 调整部分或者全部合约的交易手续费计收标准 交易所可以对会员应缴纳的交易手续费进行减收, 减收方案由交易所另行制定并根据市场情况进行调整 二十 删除第二十八条二十一 原第二十九条修改为 : 期货公司会员 境外经纪机构受托为客户交易, 向客户收取的保证金属于客户所有, 禁止挪作他用 二十二 原第三十条修改为 : 期货公司会员向客户 境外经纪机构收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金 二十三 原第三十一条增加第五款 : 新上市合约连续三个交易日无成交, 交易所可另外调整结算价 二十四 原第三十三条第三款修改为 : 手续费等各项费用从会员的结算准备金中扣划 盈亏 费用 货款 税金和期权权利金等款项应当以人民币货币资金支付 二十五 原第三十四条修改为 : 结算准备金余额的具体计算公式如下 : 当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金 + 上一交易 41

42 日交易保证金 - 当日交易保证金 + 当日充抵保证金实际可用金额 - 上一交易日充抵保证金实际可用金额 + 当日盈亏 + 当日期权权利金收入 - 当日期权权利金支出 + 入金 - 出金 - 手续费等 充抵保证金实际可用金额的具体核算方法见本细则第六章有关规定 二十六 原第三十五条第二款修改为 交易所发出追加保证金的通知后, 可以通过存管银行从会员的专用资金账户中扣划人民币或用外汇资金强制换汇方式补足 二十七 原第三十七条增加第二款 夜盘交易小节, 交易所不受理出金申请 不办理出金业务 二十八 原第三十八条修改为 : 会员的出金标准为 : ( 一 ) 当交易保证金实有货币资金部分大于等于充抵保证金金额的 25% 时, 可出金额 = 结算准备金 - 结算准备金最低余额 ; ( 二 ) 当交易保证金实有货币资金部分小于充抵保证金金额的 25% 时, 可出金额 = 结算准备金实有货币资金部分 -( 充抵保证金金额 25%- 交易保证金实有货币资金部分 )- 结算准备金最低余额 实有货币资金指实有人民币资金和外汇资金价值按照折扣比率折算后的人民币金额之和, 外汇资金的折算方法见本细则第六章有关规定 外汇资金折算的人民币资金不可以人民币方式出金, 外汇可出金额以交存的外汇资金为限 交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整 42

43 二十九 原第三十九条修改为 : 会员 境外经纪机构或者客户有下列情况之一的, 交易所可以限制会员出金, 要求会员限制其客户 境外经纪机构出金, 以及要求境外经纪机构配合限制客户出金 : ( 一 ) 涉嫌重大违规, 经交易所立案调查的 ; ( 二 ) 因投诉 举报 交易纠纷等被司法部门 交易所或者其他有关部门正式立案调查, 且正处在调查期间的 ; ( 三 ) 交易所认为市场出现重大风险的 ; ( 四 ) 会员未在规定的时间内补足人民币至结算准备金最低余额或不配合交易所为其客户 境外经纪机构进行结购汇的 ; ( 五 ) 交易所认为必要的其他情况 三十 原第四十一条修改为 : 会员应当每天及时获取交易所提供的结算数据, 做好核对工作, 并应当妥善保存至少 20 年, 但对有关期货交易存在争议的, 应保存至该争议消除时为止 三十一 原第四十四条修改为 : 发生下列情况之一的, 可由非期货公司会员或期货公司会员和客户共同提出申请, 经交易所批准后, 可以进行移仓 : ( 一 ) 会员因故不能从事期货业务, 或发生经监管部门批准的合并 分立 破产等变更 ; ( 二 ) 期货公司会员和客户违反 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法, 引发交易 交割违规 违约风险 ; ( 三 ) 期货公司会员变更与境外经纪机构委托关系 ; ( 四 ) 交易所认可的其他移仓情况 43

44 发生本条第一款第 ( 一 ) ( 二 ) 项规定情形的, 会员应当按照国家法律 法规和其它规定予以公告, 并将有关公告提交交易所 移仓应当由移出会员提出申请, 申请材料应当包括移入会员 涉及客户同意移仓的相关声明以及相关持仓详细清单 在会员破产但未申请移仓的特殊情形下, 为保护客户权益, 交易所可以启动应急预案, 办理客户移仓 发生本条第一款第 ( 三 ) 项规定的情形, 由移入期货公司会员提出申请 申请材料应当包括移出期货公司会员 境外经纪机构同意移仓和变更委托关系的声明以及相关持仓详细清单 发生本条第一款第 ( 四 ) 项规定的情形, 移仓办理由交易所另行规定 三十二 原第四十五条修改为 : 移仓申请经批准后, 交易所与会员约定具体的移仓结算日 移仓结算日当日结算完成后, 交易所为会员实施移仓, 并提供移仓前和移仓后的相关结算报表由会员确认 相关会员应当核对并确认相关结算报表, 一经确认, 不得更改 移仓内容仅包括持仓, 不包括当日的盈亏 交易手续费 保证金等其他款项 三十三 原第四十六条修改为 : 会员进行交割, 应当按规定向交易所交纳交割手续费 具体标准由交易所确定 调整并公布 交割手续费在配对日结算时由交易所直接从会员的结算准备金中扣划 44

45 三十四 原第五十条修改为 : 充抵的保证金仅用于交易担保 三十五 原第五十一条修改为 : 充抵保证金业务由交易所结算部门负责办理 交易所受理充抵保证金业务的时间为每个工作日交易时间的下午 2 时 30 分之前 交割月最后交易日下午不再进行交易的合约, 交易所当日不办理该品种标准仓单充抵保证金业务 夜盘交易小节, 交易所只受理外汇资金入金申请, 不受理外汇资金出金申请及其他资产充抵保证金业务 三十六 原第五十二条修改为 : 会员办理充抵保证金时, 须将资产移转交易所验证 交存或质押登记 非期货公司会员办理充抵保证金业务的, 须以自己的名义办理 客户办理充抵保证金业务的, 须委托期货公司会员并以期货公司会员名义办理, 并向交易所申明愿为期货公司会员名下期货交易提供担保 以书面或电子方式办理申请时, 须提交 郑州商品交易所充抵保证金资产所有人专项授权书, 并签订 郑州商品交易所充抵保证金协议书 三十七 原第五十三条修改为 : 经交易所批准充抵保证金的资产限于以下种类 : ( 一 ) 可在交易所流通的标准仓单 ; ( 二 ) 可流通并能够实现质押权登记的国债 ; ( 三 ) 外汇资金 ( 币种类别 折算方式和适用范围由交易所另行确定 调整并公布 ); 45

46 ( 四 ) 交易所认可的其他资产 依前款规定办理充抵保证金业务的, 充抵的期限不得超过资产的有效期, 每次充抵的资产价值不得低于 10 万元 ( 人民币 ) 三十八 删除原第五十四条 三十九 原第五十五条修改为 : 充抵保证金的资产市值按以下方法计算 : ( 一 ) 标准仓单充抵保证金时, 以办理日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准价计算其价值, 充抵保证金的金额不高于标准仓单市值的 80%( 折扣比例 ); ( 二 ) 充抵保证金使用的其他资产基准价及折扣比例由交易所核定 充抵保证金的资产市值折算后金额为充抵金额 交易所每日结算时, 按规定的折扣比例和当日基准价调整充抵金额 四十 删除原第五十六条 四十一 新增第五十四条 : 资产充抵保证金的累计总金额以不超过会员在交易所专用结算账户中的实有货币资金的 4 倍 ( 配比乘数 ) 为限, 作为资产充抵保证金的实际可用金额 四十二 原第五十七条修改为 : 充抵保证金业务生效当日, 交易所结算部门按照充抵金额进行账务核算, 同时按照可用充抵金额增加会员保证金 四十三 删除原第五十八条 四十四 原第五十九条修改为 : 交易所有权根据市场状况调整资产充抵保证金的基准价 折扣比例和配比乘数 46

47 充抵期限内, 有价证券的价值发生变化时, 交易所可以对充抵金额作相应调整 调整会员充抵金额时, 交易所结算部门向会员出具有价证券充抵保证金调整单, 同时调整会员保证金 四十五 新增第五十七条 : 充抵期限内, 会员配比货币资金不足时, 交易所按照充抵保证金配比规定及时对该会员的实际可用充抵金额作相应调减 ; 会员增加货币资金时, 交易所按照充抵配比规定及时调增其实际可用充抵金额 四十六 原第六十条修改为 : 出现下列情况之一的, 交易所有权取消充抵保证金的额度 : ( 一 ) 使用资产充抵保证金的会员或者客户运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的 ; ( 二 ) 充抵期内, 市场出现较大风险, 并有可能危及交易所合法权益的 ; ( 三 ) 资产出现瑕疵或者发生重大风险的 ; ( 四 ) 充抵业务申办会员或者客户 ( 资产所有人 ) 存在违规 违约行为嫌疑的 ; ( 五 ) 由于其他原因需要停止充抵保证金业务的 取消充抵保证金额度的当日, 交易所结算部门减少会员保证金, 同时计算并收取充抵保证金手续费 会员保证金不能满足结算要求的, 充抵关系不得解除 四十七 原第六十一条修改为 : 交易所依据本细则第五十六条 第五十七条调整会员充抵金额或取消会员充抵保证金额度后, 会员出 47

48 现保证金不足又未及时追加的, 交易所有权按照强行平仓制度对其采取措施 因交易所采取措施造成会员损失的, 由会员先行承担, 然后由会员向客户追偿 ; 造成交易所损失的, 交易所有权将充抵的资产按市场价格变现或兑现并从中优先受偿 交易所受偿结束前, 会员保证金充抵关系不予解除 四十八 原第六十二条修改为 : 资产充抵保证金期满, 交易所解除充抵关系, 应当减少会员保证金, 向会员返还资产 充抵期内, 会员提出申请要求提前解除充抵保证金的, 必须在弥补应交保证金之后, 方可办理相应手续, 取回充抵的资产 解除标准仓单充抵关系时, 结算部门当日办理仓单解除充抵保证金手续 解除其他资产充抵保证金时, 结算部门按有关程序和规定办理解除充抵保证金手续, 归还其原有的资产 四十九 原第六十三条修改为 : 资产所充抵的保证金不能全额及时清偿时, 交易所有权将用作充抵保证金的资产按市场价兑现或者变现, 用于清偿其充抵的保证金和相关债务 清偿后有余额的, 将余额部分退还会员 ; 兑现或者变现金额不足以清偿其充抵的保证金和相关债务的, 交易所有权向会员追索 兑现或者变现时, 资产可以分割的, 按其不能清偿的保证金数额 充抵费用 兑现或者变现费用以及相关费用等的合计数额进行分割兑现或者变现 ; 资产不能分割的, 全部兑现或者变现 五十 原第六十四条修改为 : 会员应当承担资产充抵保证金期 48

49 内的手续费和其他相关费用 其他相关费用包括资产的仓储费 保管费等相关费用 资产充抵保证金的手续费收取标准由交易所规定并公告 资产充抵保证金手续费在充抵关系解除时收取 资产的仓储费 保管费等按有关规定交纳 五十一 原第六十五条修改为 : 交易所应当建立充抵保证金业务相关资料的保管制度, 完善相关手续 充抵保证金业务的相关资料保管期限与会计档案相同 五十二 原第六十六条修改为 : 期货交易风险防范实行分级负责制度 交易所防范会员风险, 会员防范其客户 境外经纪机构的风险, 境外经纪机构防范其客户的风险 五十三 原第六十七增加第二 第三款 : 交易所组织期货交易, 已经成交的交易指令 了结的期货交易持仓 收取的保证金 已经划转或者完成质押处理的充抵保证金的资产 配对完成的标准仓单等交易 结算和交割行为或者财产的法律属性, 以及采取的违约处理措施, 不因会员进入破产程序而使得相关行为或者财产的法律属性被撤销或者无效 会员进入破产程序, 交易所仍可以按照交易规则及其实施细则, 对该会员未了结的合约进行净额结算 五十四 新增第六十六条 : 存管银行发生破产或者其他债权债务纠纷的, 保证金不属于其破产财产, 不属于冻结或者划拨的财产范围 49

50 五十五 新增第六十七条 : 交割仓库发生破产或者其他债权债务纠纷的, 期货市场参与者存放的非交割仓库所有的期货商品, 不属于交割仓库的破产财产和查封 扣押的财产范围 五十六 原第六十八条第 ( 四 ) 项修改为 : ( 四 ) 将充抵保证金的资产变现, 用变现所得履约赔偿 作上述修订后, 原章节及条款顺序相应调整 50

51 (2008 年 1 月 7 日第五届理事会通讯会议修改,2008 年 1 月 15 日发布, 自发布之日起施行 ;2009 年 3 月 28 日第五届理事会通讯会议审议通过,2009 年 4 月 15 日发布, 自 2009 年 4 月 20 日施行 ;2012 年 8 月 14 日第五届理事会第七次通讯会议修改,2012 年 9 月 3 日发布, 自发布之日起施行 ; 2013 年 6 月 14 日第五届理事会第四次通讯会议修改,2013 年 7 月 9 日发布, 自 2013 年 9 月 16 日起施行 ;2014 年 6 月 13 日第五届理事会第七次通讯会议修改,2014 年 11 月 21 日发布, 自 2014 年 12 月 12 日起施行 ;2016 年 3 月 24 日第五届理事会第六次通讯会议修改,2016 年 4 月 14 日发布, 自 2016 年 8 月 1 日起施行 ;2017 年 6 月 12 日第六届理事会第二次会议修改,2017 年 8 月 14 日发布, 自发布之日起施行 ;2018 年 10 月 23 日第六届理事会第十二次会议修订,2018 年 11 月 9 日发布, 自 2018 年 11 月 9 日起施行 ) 第一章总则第一条为规范郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货交易的结算行为, 保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益, 防范和化解期货市场风险, 根据 郑州商品交易所交易规则, 制定本细则 第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金 盈亏 手续费 交割货款及其他有关款项进行计算 划拨的业务活动 第三条交易所作为中央对手方, 统一组织期货交易的结算 结算实行保证金制度 当日无负债结算制度和风险准备金制度等 第四条交易所实行全员结算制度 交易所对会员进行结算, 期货公司会员对其客户 境外经纪机构进行结算, 境外经纪机构对其客户进行结算 51

52 第五条交易所的期货结算业务按本细则进行 交易所及其工作人员 会员及其工作人员 境外经纪机构及其工作人员 客户和期货保证金指定存管银行 ( 以下简称存管银行 ) 及其工作人员必须遵守本细则 第二章结算机构第六条结算机构包括交易所和会员的结算部门 第七条交易所结算部门负责期货交易 交割的统一结算, 保证金管理, 风险准备金管理以及结算风险的防范 所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过结算部门进行统一结算 第八条交易所结算部门的主要职责 : ( 一 ) 编制会员的结算账表 ; ( 二 ) 办理资金往来汇划业务 ; ( 三 ) 统计 登记和报告交易结算情况 ; ( 四 ) 处理会员交易中的账款纠纷 ; ( 五 ) 办理交割结算业务 ; ( 六 ) 控制结算风险 ; ( 七 ) 按规定管理保证金 ; ( 八 ) 按规定办理其他结算业务 第九条交易所依据业务规则对会员 境外经纪机构和客户涉及期货交易的相关资料, 包括交易记录 结算资料 财务报表及相关的凭证和账册等进行检查时, 会员 境外经纪机构和客户应当予以配合 52

53 第十条会员应当设立结算部门 期货公司会员结算部门负责会员与交易所 会员与客户 会员与境外经纪机构之间的结算工作 ; 非期货公司会员结算部门负责会员与交易所之间的结算工作 会员结算部门应当妥善保管交易记录 结算资料 财务报表及相关凭证 账册, 以备查询和核实 第十一条 结算相关主体及其工作人员应当保守与结算业务有关的 商业秘密 第三章保证金第一节保证金账户开立与管理第十二条存管银行是指由交易所指定 协助交易所办理期货交易结算业务的银行业金融机构 交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督 存管银行应当遵守 郑州商品交易所指定存管银行管理办法 及交易所其他有关规定 第十三条交易所根据业务需要在存管银行开设不同币种的专用结算账户, 用于存放会员的保证金及相关款项 第十四条会员应当在存管银行开设业务需要币种的专用账户, 用于存放保证金及相关款项 其中, 会员根据交易所要求在存管银行分支机构开设的保证金专用账户为会员专用资金账户 第十五条交易所与会员之间期货业务资金的往来通过交易所专用结算账户和会员专用资金账户办理 53

54 第十六条交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理, 为每一会员设立明细账户, 按日序时登记核算每一会员出入金 盈亏 保证金 手续费等 第十七条期货公司会员应当对其客户 境外经纪机构的保证金实行分账管理, 为每一客户 境外经纪机构设立明细账户, 按日序时登记核算每一客户 境外经纪机构出入金 盈亏 保证金 手续费等 期货公司会员通过保证金专用账户与客户 境外经纪机构进行期货业务资金往来 期货公司会员可以以境外经纪机构的名义在内部开设综合资金账户, 允许其将一个及以上境外客户的资金合并在综合资金账户中 期货公司会员对境外经纪机构通过综合资金账户进行统一结算和风险控制 境外经纪机构应当对其每个境外客户所交付的保证金实行分账管理, 为每一境外客户设立明细账户, 按日序时登记核算每一境外客户出入金 盈亏 保证金 手续费等 第十八条会员开设专用资金账户时, 须提交 印鉴授权书 等相关资料, 并须经交易所审核同意 ; 会员使用资金管理系统, 须向交易所提交 郑州商品交易所会员开设专用资金账户申请表 交易所有权在不通知会员的情况下, 通过存管银行从会员的专用资金账户中收取各项应收款项, 并且有权随时查询该账户的资金情况 第十九条 印鉴授权书 中被授权的公章 财务章 法定代表人章或者被授权人章及 郑州商品交易所会员开设专用资金账户申请 54

55 表 确定的电子签章均为会员的有效印鉴, 会员应当对使用以上印鉴所产生的一切后果承担责任 第二十条会员更换或者注销专用资金账户, 应当向交易所提出申请, 经交易所批准后方可办理 第二十一条会员更名或者资格转让, 须重新向交易所提交 印鉴授权书, 并办理相关专用资金账户的变更手续 第二节保证金管理第二十二条保证金分为结算准备金和交易保证金 人民币作为交易所结算币种 经交易所批准, 会员可用外汇资金 标准仓单 可流通的国债等价值稳定 流动性强的资产充抵保证金 第二十三条结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金, 是未被合约占用的保证金 期货公司会员的结算准备金的最低余额为 200 万元 ; 非期货公司会员的结算准备金最低余额为 50 万元 期货公司会员每接受一家境外经纪机构委托交易结算的, 该会员的结算准备金最低余额应当增加 200 万元 会员结算准备金最低余额应当以人民币自有资金缴纳 第二十四条交易所根据会员当日结算准备金中的货币资金部分, 以不低于中国人民银行公布的同期银行活期存款利率计算利息, 并在每年 3 月 6 月 9 月 12 月存管银行支付利息后的下一个交易日内, 将利息转入会员结算准备金 具体执行利率由交易所确定 调整并公布 55

56 第二十五条交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金, 是已被合约占用的保证金 买卖双方成交后, 交易所按持仓合约价值的规定比率或交易所规定的其他方式收取交易保证金 持有标准仓单的卖方会员向交易所提交折抵头寸申请并征得同意后, 与其标准仓单所示数量相同的卖持仓 ( 不含按照本细则规定已经取得交易保证金优惠的持仓 ) 交易保证金在结算时不再收取 会员向交易所提交申请之前须取得客户授权 最后交易日交割配对时, 客户需要配对交割的仓单处于折抵状态的, 交易所根据交割配对情况解除其相应的仓单折抵, 用以交割配对 交割月最后交易日下午不再进行交易的品种, 交易所当日不办理该品种标准仓单折抵业务 夜盘交易小节, 交易所不受理标准仓单折抵 质押等业务 第二十六条各品种期货合约的交易保证金比例及不同阶段的交易保证金比例按交易所有关规定执行 同一会员 同一客户 同一合约月份双向持仓按照单边收取交易保证金 第二十七条交易所结合成交数量 成交金额 开仓数量 平仓数量 持仓数量 申报数量 撤单数量 申报撤单比等因素制定交易手续费的计收标准 交易所可以根据市场情况, 调整部分或者全部合约的交易手续费计收标准 交易所可以对会员应缴纳的交易手续费进行减收, 减收方案由交易所另行制定并根据市场情况进行调整 56

57 第二十八条期货公司会员 境外经纪机构受托为客户交易, 向客户收取的保证金属于客户所有, 禁止挪作他用 第二十九条期货公司会员向客户 境外经纪机构收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金 第四章交易结算第一节当日结算第三十条交易所实行当日无负债结算制度 每日交易结束后, 交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏 交易保证金, 收取手续费等费用, 对应收应付的款项同时划转, 相应增加或者减少会员的结算准备金 当日有成交价格的期货合约, 其当日结算价是指该合约当日成交价格按照成交量的加权平均价 违法违规交易行为影响当日结算价格公平产生的, 交易所有权消除违法违规交易行为的不利影响 当日无成交价格的期货合约, 其当日结算价按照下列方法确定 : ( 一 ) 当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买 卖双方报价的, 按照最优的买方报价 卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价 ( 二 ) 当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格的, 则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价 ( 三 ) 除上述第 ( 一 ) ( 二 ) 项之外的其他情况, 该无成交价格期货合约的当日结算价按照下列方法确定 : 57

58 1 当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度 (%) 小于等于当日无成交合约当日涨跌停板的, 则当日无成交合约结算价 = 该合约上一交易日的结算价 (1± 该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度 ); 当日无成交合约前面所有月份合约不存在或没有成交的, 则取该品种最活跃月份合约为参照, 结算价的确定方法同上 2 当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度 (%) 大于当日无成交合约当日的涨跌停板, 则当日无成交合约结算价 = 该合约上一交易日的结算价 (1± 该合约的当日涨跌停板 ); 当日无成交合约前面所有月份合约不存在或没有成交的, 则取该品种最活跃月份合约为参照, 结算价的确定方法同上 3 当日无成交合约前面所有月份合约当日均不存在或没有成交, 并且最活跃月份合约当日也没有成交的, 则当日无成交合约结算价 = 上一交易日该合约的结算价 当上述方法确定的结算价明显偏离公允价格的, 交易所可调整结算价, 同时价幅参照新上市期货合约管理 最活跃月份合约是指当日 成交量 交易单位 的值最大的合约, 若存在两个及以上合约 成交量 交易单位 的值一致的情况, 则取其中最近到期月份合约为最活跃月份合约 新上市合约连续三个交易日无成交, 交易所可另外调整结算价 第三十一条交易所结算部门根据会员的平仓 持仓情况及各期货合约的当日结算价计算各个会员的当日盈亏, 当日盈亏 = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 + 交割差额 58

59 ( 一 ) 结算部门根据会员平仓合约计算会员平仓盈亏 平仓盈亏的计算公式如下 : 平仓盈亏 = 平历史仓盈亏 + 平当日仓盈亏平历史仓盈亏 = Σ [( 卖出平仓价 - 上一交易日结算价 ) 卖出平仓量 ]+ Σ [( 上一交易日结算价 - 买入平仓价 ) 买入平仓量 ] 平当日仓盈亏 = Σ [( 当日卖出平仓价 - 当日买入开仓价 ) 卖出平仓量 ]+ Σ [( 当日卖出开仓价 - 当日买入平仓价 ) 买入平仓量 ] ( 二 ) 结算部门根据会员持仓合约和当日结算价计算持仓盈亏 持仓盈亏的计算公式如下 : 持仓盈亏 = 历史持仓盈亏 + 当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏 = Σ [( 上一交易日结算价 - 当日结算价 ) 卖出历史持仓量 ]+ Σ [( 当日结算价 - 上一交易日结算价 ) 买入历史持仓量 ] 当日开仓持仓盈亏 = Σ [( 卖出开仓价 - 当日结算价 ) 卖出开仓量 ]+ Σ [( 当日结算价 - 买入开仓价 ) 买入开仓量 ] ( 三 ) 结算部门根据会员交割配对合约 当日结算价和交割结算价计算交割差额 交割差额的计算公式如下 : 交割差额 = Σ [( 当日结算价 - 交割结算价 ) 卖出配对量 ]+ Σ [( 交割结算价 - 当日结算价 ) 买入配对量 ] 第三十二条当日盈亏在每日结算时进行划转, 当日盈利划入会员结算准备金, 当日亏损从会员结算准备金中扣划 59

60 当日结算时的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从会员结算准备金中扣划 当日结算时的交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入会员结算准备金 手续费等各项费用从会员的结算准备金中扣划 盈亏 费用 货款 税金和期权权利金等款项应当以人民币货币资金支付 第三十三条结算准备金余额的具体计算公式如下 : 当日结算准备金余额 = 上一交易日结算准备金 + 上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金 + 当日充抵保证金实际可用金额 - 上一交易日充抵保证金实际可用金额 + 当日盈亏 + 当日期权权利金收入 - 当日期权权利金支出 + 入金 - 出金 - 手续费等 ; 充抵保证金实际可用金额的具体核算方法见本细则第六章有关规定 第三十四条当日结算完毕后, 交易所通过会员服务系统向会员发送结算结果 会员的结算准备金低于最低余额时, 该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知 交易所发出追加保证金的通知后, 可以通过存管银行从会员的专用资金账户中扣划人民币或用外汇资金强制换汇方式补足 会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额 未补足的, 结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额时, 禁止开新仓 ; 结算准备金余额小于零时, 交易所有权对该会员持仓强行平仓 60

61 交易所可根据市场风险和保证金变动情况, 在交易期间发出追加保证金通知, 会员须在通知规定的时间内补足保证金 结算准备金未按时补足且余额为负数的, 交易所有权对其持仓强行平仓 第二节出入金第三十五条会员入金方式 : 会员可用相关转账凭证 资金管理系统向交易所专用结算账户划入资金 会员划入的资金, 经存管银行确认到账后, 交易所将及时增加会员的保证金 第三十六条会员出金方式 : 会员出金须在每交易日上午 8:30 至下午 3 时之间办理 使用资金管理系统出金的, 会员应在资金管理系统上提出出金申请, 经交易所审核后办理出金手续 ; 特殊情况下使用转账凭证出金的, 会员应加盖预留印鉴作为会计核算的依据 交易所可根据业务发展需要, 变更出金方式和流程 夜盘交易小节, 交易所不受理出金申请 不办理出金业务 第三十七条会员的出金标准为 : ( 一 ) 当交易保证金实有货币资金部分大于等于充抵保证金金额的 25% 时, 可出金额 = 结算准备金 - 结算准备金最低余额 ; ( 二 ) 当交易保证金实有货币资金部分小于充抵保证金金额的 25% 时, 可出金额 = 结算准备金实有货币资金部分 -( 充抵保证金金额 25%- 交易保证金实有货币资金部分 )- 结算准备金最低余额 实有货币资金指实有人民币资金和外汇资金价值按照折扣比率折算后的人民币金额之和, 外汇资金的折算方法见本细则第六章有关规定 61

62 外汇资金折算的人民币金额不可以人民币方式出金, 外汇可出金额以交存的外汇资金为限 交易所可根据市场风险状况对会员出金标准做适当调整 第三十八条会员 境外经纪机构或者客户有下列情况之一的, 交易所可以限制会员出金, 要求会员限制其客户 境外经纪机构出金, 以及要求境外经纪机构配合限制客户出金 : ( 一 ) 涉嫌重大违规, 经交易所立案调查的 ; ( 二 ) 因投诉 举报 交易纠纷等被司法部门 交易所或者其他有关部门正式立案调查, 且正处在调查期间的 ; ( 三 ) 交易所认为市场出现重大风险的 ; ( 四 ) 会员未在规定的时间内补足人民币至结算准备金最低余额或不配合交易所为其客户 境外经纪机构进行结购汇的 ; ( 五 ) 交易所认为必要的其他情况 第三节结算数据第三十九条当日交易结束后, 交易所对每一会员的盈亏 交易手续费 保证金等款项进行结算 交易所采用发放纸质结算单据或电子结算单据等方式向会员提供当日结算数据 结算数据是会员核对当日有关交易并对客户结算的依据 因特殊情况不能按时提供结算数据的, 交易所另行通知提供结算数据的时间 第四十条会员应当每天及时获取交易所提供的结算数据, 做好核对工作, 并应当妥善保存至少 20 年, 但对有关期货交易存在争议的, 应保存至该争议消除时为止 62

63 第四十一条会员对结算结果有异议的, 应当在下一交易日开市前以书面形式通知交易所 如遇特殊情况, 会员可在下一交易日开市后 2 小时内以书面形式通知交易所 在规定时间内, 会员没有对结算结果提出异议的, 视作已认可结算结果的正确性 第四十二条交易所在每月月初向会员提供上月的 郑州商品交易所保证金结算核对单, 作为会员核查交易账簿记录的依据 第四节移仓第四十三条发生下列情况之一的, 可由非期货公司会员或期货公司会员和客户共同提出申请, 经交易所批准后, 可以进行移仓 : ( 一 ) 会员因故不能从事期货业务, 或发生经监管部门批准的合并 分立 破产等变更 ; ( 二 ) 期货公司会员和客户违反 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法, 引发交易 交割违规 违约风险 ; ( 三 ) 期货公司会员变更与境外经纪机构委托关系 ; ( 四 ) 交易所认可的其他移仓情况 发生本条第一款第 ( 一 ) ( 二 ) 项规定情形的, 会员应当按照国家法律 法规和其它规定予以公告, 并将有关公告提交交易所 移仓应当由移出会员提出申请, 申请材料应当包括移入会员 涉及客户同意移仓的相关声明以及相关持仓详细清单 在会员破产但未申请移仓的特殊情形下, 为保护客户权益, 交易所可以启动应急预案, 办理客户移仓 63

64 发生本条第一款第 ( 三 ) 项规定的情形, 由移入期货公司会员提出申请 申请材料应当包括移出期货公司会员 境外经纪机构同意移仓和变更委托关系的声明以及相关持仓详细清单 发生本条第一款第 ( 四 ) 项规定的情形, 移仓办理由交易所另行规定 第四十四条移仓申请经批准后, 交易所与会员约定具体的移仓结算日 移仓结算日当日结算完成后, 交易所为会员实施移仓, 并提供移仓前和移仓后的相关结算报表由会员确认 相关会员应当核对并确认相关结算报表, 一经确认, 不得更改 移仓内容仅包括持仓, 不包括当日的盈亏 交易手续费 保证金等其他款项 第五章交割结算第四十五条会员进行交割, 应当按规定向交易所交纳交割手续费 具体标准由交易所确定 调整并公布 交割手续费在配对日结算时由交易所直接从会员的结算准备金中扣划 第四十六条交割货款结算实行一收一付, 同时划转 第四十七条交割结算价的规定见交割细则 交割商品货款以交割结算价为基础, 加减相应的升贴水和包装款 升贴水和包装款按交易所公布的标准结算 64

65 第四十八条交割配对日结算时, 交易所对会员交割月份配对持仓按交割结算价进行结算处理, 产生的交割差额计入会员当日盈亏 第六章充抵保证金第四十九条充抵的保证金仅用于交易担保 第五十条充抵保证金业务由交易所结算部门负责办理 交易所受理充抵保证金业务的时间为每个工作日交易时间的下午 2 时 30 分之前 交割月最后交易日下午不再进行交易的合约, 交易所当日不办理该品种标准仓单充抵保证金业务 夜盘交易小节, 交易所只受理外汇资金入金申请, 不受理外汇资金出金申请及其他资产充抵保证金业务 第五十一条会员办理充抵保证金时, 须将资产移转交易所验证 交存或质押登记 非期货公司会员办理充抵保证金业务的, 须以自己的名义办理 客户办理充抵保证金业务的, 须委托期货公司会员并以期货公司会员名义办理, 并向交易所申明愿为期货公司会员名下期货交易提供担保 以书面或电子方式办理申请时, 须提交 郑州商品交易所充抵保证金资产所有人专项授权书, 并签订 郑州商品交易所充抵保证金协议书 第五十二条经交易所批准充抵保证金的资产限于以下种类 : ( 一 ) 可在交易所流通的标准仓单 ; ( 二 ) 可流通并能够实现质押权登记的国债 ; 65

66 ( 三 ) 外汇资金 ( 币种类别 折算方式和适用范围由交易所另行确定 调整并公布 ); ( 四 ) 交易所认可的其他资产 依前款规定办理充抵保证金业务的, 充抵的期限不得超过资产的有效期, 每次充抵的资产价值不得低于 10 万元 ( 人民币 ) 第五十三条充抵保证金的资产市值按以下方法计算 : ( 一 ) 标准仓单充抵保证金时, 以办理日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准价计算其价值, 充抵保证金的金额不高于标准仓单市值的 80%( 折扣比例 ); ( 二 ) 充抵保证金使用的其他资产基准价及折扣比例由交易所核定 充抵保证金的资产市值折算后金额为充抵金额 交易所每日结算时, 按规定的折扣比例和当日基准价调整充抵金额 第五十四条资产充抵保证金的累计总金额以不超过会员在交易所专用结算账户中的实有货币资金的 4 倍 ( 配比乘数 ) 为限, 作为资产充抵保证金的实际可用金额 第五十五条充抵保证金业务生效当日, 交易所结算部门按照充抵金额进行账务核算, 同时按照可用充抵金额增加会员保证金 第五十六条交易所有权根据市场状况调整资产充抵保证金的基准价 折扣比例和配比乘数 充抵期限内, 资产的价值发生变化时, 交易所可以对充抵金额作相应调整 调整会员充抵金额时, 交易所结算部门向会员出具资产充抵保证金调整单, 同时调整会员保证金 66

67 第五十七条充抵期限内, 会员配比货币资金不足时, 交易所按照充抵保证金配比规定及时对该会员的实际可用充抵金额作相应调减 ; 会员增加货币资金时, 交易所按照充抵配比规定及时调增其实际可用充抵金额 第五十八条出现下列情况之一的, 交易所有权取消充抵保证金的额度 : ( 一 ) 使用资产充抵保证金的会员或者客户运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的 ; ( 二 ) 充抵期内, 市场出现较大风险, 并有可能危及交易所合法权益的 ; ( 三 ) 资产出现瑕疵或者发生重大风险的 ; ( 四 ) 充抵业务申办会员或者客户 ( 资产所有人 ) 存在违规 违约行为嫌疑的 ; ( 五 ) 由于其他原因需要停止充抵保证金业务的 取消充抵保证金额度的当日, 交易所结算部门减少会员保证金, 同时计算并收取充抵保证金手续费 会员保证金不能满足结算要求的, 充抵关系不得解除 第五十九条交易所依据本细则第五十六条 五十七条调整会员充抵金额或取消会员充抵保证金额度后, 会员出现保证金不足又未及时追加的, 交易所有权按照强行平仓制度对其采取措施 因交易所采取措施造成会员损失的, 由会员先行承担, 然后由会员向客户追偿 ; 67

68 造成交易所损失的, 交易所有权将充抵的资产按市场价格变现或兑现并从中优先受偿 交易所受偿结束前, 会员保证金充抵关系不予解除 第六十条资产充抵保证金期满, 交易所解除充抵关系, 应当减少会员保证金, 向会员返还资产 充抵期内, 会员提出申请要求提前解除充抵保证金的, 必须在弥补应交保证金之后, 方可办理相应手续, 取回充抵的资产 解除标准仓单充抵关系时, 结算部门当日办理仓单解除充抵保证金手续 解除其他资产充抵保证金时, 结算部门按有关程序和规定办理解除充抵保证金手续, 归还其原有的资产 第六十一条资产所充抵的保证金不能全额及时清偿时, 交易所有权将用作充抵保证金的资产按市场价兑现或者变现, 用于清偿其充抵的保证金和相关债务 清偿后有余额的, 将余额部分退还会员 ; 兑现或者变现金额不足以清偿其充抵的保证金和相关债务的, 交易所有权向会员追索 兑现或者变现时, 资产可以分割的, 按其不能清偿的保证金数额 充抵费用 兑现或者变现费用以及相关费用等的合计数额进行分割兑现或者变现 ; 资产不能分割的, 全部兑现或者变现 第六十二条会员应当承担资产充抵保证金期内的手续费和其他相关费用 其他相关费用包括资产的仓储费 保管费等相关费用 资产充抵保证金的手续费收取标准由交易所规定并公告 资产充抵保证金手续费在充抵关系解除时收取 68

69 资产的仓储费 保管费等按有关规定交纳 第六十三条交易所应当建立充抵保证金业务相关资料的保管制度, 完善相关手续 充抵保证金业务的相关资料保管期限与会计档案相同 第七章风险与责任第六十四条期货交易风险防范实行分级负责制度 交易所防范会员风险, 会员防范其客户 境外经纪机构的风险, 境外经纪机构防范其客户的风险 第六十五条会员对其在交易所成交的合约负有承担风险的责任 交易所组织期货交易, 已经成交的交易指令 了结的期货交易持仓 收取的保证金 已经划转或者完成质押处理的充抵保证金的资产 配对完成的标准仓单等交易 结算和交割行为或者财产的法律属性, 以及采取的违约处理措施, 不因会员进入破产程序而使得相关行为或者财产的法律属性被撤销或者无效 会员进入破产程序, 交易所仍可以按照交易规则及其实施细则, 对该会员未了结的合约进行净额结算 第六十六条存管银行发生破产或者其他债权债务纠纷的, 保证金不属于其破产财产, 不属于冻结或者划拨的财产范围 第六十七条交割仓库发生破产或者其他债权债务纠纷的, 期货市场参与者存放的非交割仓库所有的期货商品, 不属于交割仓库的破产财产和查封 扣押的财产范围 69

70 第六十八条会员不能履行合约义务时, 交易所有权对其采取下列保障措施 : ( 一 ) 动用会员的结算准备金 ; ( 二 ) 暂停开仓交易 ; ( 三 ) 按规定强行平仓, 直至用平仓后释放的保证金能够履约为止 ; ( 四 ) 将充抵保证金的资产变现, 用变现所得履约赔偿 第六十九条采取前条措施后会员仍不能清偿债务的, 交易所可采取以下清偿措施 : ( 一 ) 转让会员资格, 用转让所得抵偿 ; ( 二 ) 经理事会批准, 动用风险准备金进行履约赔偿 ; ( 三 ) 动用交易所的自有资产进行履约赔偿 ; ( 四 ) 通过法律程序继续对该会员追偿 第七十条交易所实行风险准备金制度 风险准备金由交易所设立, 用于维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补交易所难以控制的风险带来的亏损 第七十一条风险准备金的来源 : ( 一 ) 交易所按手续费收入 20% 的比例提取 ; ( 二 ) 符合国家财政政策规定的其他收入 当风险准备金余额达到一定规模时, 经中国证监会批准可不再提取 第七十二条风险准备金必须单独核算, 专户存储 第七十三条风险准备金的动用必须经交易所理事会批准, 并报告中国证监会 70

71 第八章附则第七十四条违反本细则规定的, 交易所按 郑州商品交易所违规处理办法 有关规定处理 第七十五条有关夜盘交易相关的结算业务, 郑州商品交易所夜盘交易细则有特殊规定的, 从其规定 第七十六条本细则解释权属于郑州商品交易所 第七十七条本细则自 2018 年 11 月 9 日施行 71

72 附件 6 (2018 年 10 月 23 日郑州商品交易所第六届理事会第十二次会议审议通过 ) 对 郑州商品交易所指定存管银行管理办法 作如下修改 : 一 新增第四条 : 交易所期货保证金存管业务分为境内客户保证金存管业务和境外客户保证金存管业务 境内客户保证金存管业务是指从事与会员 境内客户相关的保证金存管业务 ; 境外客户保证金存管业务是指从事与境外经纪机构 境外客户相关的保证金存管业务 二 原第四条修改为 : 银行业金融机构从事交易所期货保证金存管业务, 应当向交易所提出申请 申请期货保证金存管银行资格, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 中华人民共和国境内设立的全国性银行业金融机构法人 ; ( 二 ) 在期货交易所所在地设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构 ; ( 三 ) 符合中国银行保险业监督管理委员会对银行业金融机构资本充足率 流动性 资产负债比例等规定 ; ( 四 ) 具有良好的公司治理 风险管理体系和内部控制制度 ; ( 五 ) 具有符合开展期货保证金存管业务和配合期货保证金安 72

73 全存管监控所需要的设施和技术水平, 具备先进 快速的异地资金划拨系统, 且最近 3 年系统运行稳定 拥有全国范围内的本行系统实时汇划系统, 以及服务良好的全国集中式银期转账系统 ; ( 六 ) 具有健全的期货保证金管理制度 内部管理制度 业务操作流程以及发生技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案 ; ( 七 ) 有专门部门或机构负责期货保证金存管业务 交易所指定的期货保证金存管分支机构中, 取得中国期货从业资格考试合格证明的人员不得少于 3 名, 且交易所结算专柜人员应当取得中国期货从业资格考试合格证明, 其中管理人员应具有 5 年以上银行从业经验 ; ( 八 ) 无严重影响其资信状况的未决诉讼和未清偿债务 ; ( 九 ) 最近 3 年无重大违法违规行为, 未发生过重大事故及未受到过监管机构的重大行政处罚 ; ( 十 ) 交易所规定的其他条件 三 新增第六条 : 申请从事境内客户期货保证金存管业务的银行业金融机构, 应当满足本办法第五条的规定, 并具备以下条件 : ( 一 ) 注册资本达到 100 亿元人民币, 最近 3 个会计年度连续盈利 ; ( 二 ) 总资产在 亿元人民币以上, 资本净额在 1000 亿元人民币以上 ; ( 三 ) 境内分支机构 600 个以上 与交易所上市品种密切相关的政策性银行, 申请从事交易所期 73

74 货保证金存管业务资格的, 不适用第五条第一款第 ( 一 ) 项规定, 不适用本条第一款第 ( 一 ) 至 ( 三 ) 项规定 四 新增第七条 : 申请从事境外客户期货保证金存管业务的银行业金融机构, 应当满足本办法第五条的规定, 并具备以下条件 : ( 一 ) 注册资本达到 50 亿元人民币, 最近 3 个会计年度连续盈利 ; ( 二 ) 总资产在 亿元人民币以上, 资本净额在 1000 亿元人民币以上 ; 或者其总资产在 300 亿元人民币以上, 资本净额在 50 亿元人民币以上, 且其母公司总资产在 亿元人民币或者等值外币以上, 资本净额在 1000 亿元人民币或者等值外币以上 ; ( 三 ) 应当是有关大额实时支付系统的直接清算成员行, 或者与有关大额实时支付系统的直接清算成员行建立代理行关系, 能确保实时 高效完成资金划拨, 且其或者其控股母公司在一个及以上全球性或者区域性金融中心设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构 五 原第五条第 ( 四 ) 项修改为 : ( 四 ) 期货保证金存管业务部门的岗位设置 职责规定以及该业务部门负责人和业务人员名单 履历 ; 原第五条第 ( 五 ) 项前增加两项 : ( 五 ) 申请从事境外客户保证金存管业务的, 应当提供是有关大额实时支付系统的直接清算成员行, 或者与有关大额实时支付系统的直接清算成员行建立代理行关系的说明材料 ; 74

75 ( 六 ) 按照国家工商行政管理总局要求公示的最新企业年度报告 ; 六 原第六条修改为 : 银行业金融机构申请并通过交易所对其期货保证金存管银行资格预审后, 应当按照交易所及中国期货市场监控中心有限责任公司 ( 以下简称监控中心 ) 的要求通过相关业务 技术 通讯设备等方面的测试, 并向交易所提供下列材料 : ( 一 ) 通过监控中心存管业务数据报送系统测试的书面证明材料 ; ( 二 ) 与期货公司等期货市场参与者进行全国集中式银期转账系统测试的报告 ; ( 三 ) 交易所指定的存管银行分支机构营业执照复印件及设立情况说明, 包括分支机构的营业场所 设施 岗位设置和职责规定, 以及分支机构负责人和业务人员名单 履历 相关人员的中国期货业务资格考试合格证明 ; ( 四 ) 交易所要求提供的其他文件 七 原第七条修改为 : 交易所对银行业金融机构提交的申请材料与系统测试结果进行审核, 并将审核结果报中国证券监督管理委员会备案 5 个工作日后, 交易所书面通知经核准具有存管银行资格的银行业金融机构, 并在交易所网站上公告 获得指定存管银行资格的银行业金融机构应当在获得资格 3 日内向银行业监管部门报告 八 新增第十二条 : 存管银行的权利 : ( 一 ) 开设交易所专用结算账户 会员保证金专用账户 境外 75

76 经纪机构和客户期货结算账户及其他与结算有关的账户 ; ( 二 ) 吸收交易所和会员 境外经纪机构和客户等主体的存款 ; ( 三 ) 了解会员等主体在交易所的资信情况 九 新增第十三条 : 存管银行的义务 : ( 一 ) 向交易所提供会员保证金专用账户 境外经纪机构期货结算账户的资金情况 ; ( 二 ) 根据交易所提供的票据或指令优先划转会员的资金, 并及时将资金划转结果和相关账户变动信息反馈给交易所, 并按规定及时完成期货交易相关结售汇 ; ( 三 ) 协助交易所核查会员资金的来源和去向 ; ( 四 ) 向交易所及时通报本所标准仓单的质押情况及会员在资金结算方面的不良行为和风险 ; ( 五 ) 在交易所出现重大风险时, 必须协助交易所化解风险 ; ( 六 ) 根据中国证券监督管理委员会或交易所的要求, 对会员保证金专用账户中的资金实行必要的监管措施 ; ( 七 ) 保守交易所 会员 境外经纪机构和客户的商业秘密 ; ( 八 ) 接受交易所对其期货相关业务进行监督 十 原第十条修改为 : 存管银行应当保证交易所指定分支机构的业务稳定和人员稳定, 定期组织业务人员培训, 积极参加交易所组织的业务培训, 保证业务人员熟练掌握期货保证金存管业务的流程及交易所关于期货保证金存管等结算业务的规则和要求 十一 原第十二条新增一款 : 从事境外客户保证金存管业务的 76

77 指定存管银行, 应当按照中国人民银行和国家外汇管理局有关规定, 为交易所 会员 境外特殊参与者 境外经纪机构 境外客户开立期货业务相关的银行账户 十二 原第十三条新增一款 : 存管银行应当按照国家外汇管理规定和交易所的相关要求, 为交易所和会员办理结售汇业务, 并按规定履行报告义务 十三 原第十四条修改为 : 存管银行应当为交易所 会员 客户 境外经纪机构提供安全 准确 迅捷的期货保证金存管 划转服务 十四 原第十七条新增第 ( 三 ) 项 : ( 三 ) 存管银行可以通过与其他机构业务合作的方式, 提高资金划拨效率 十五 原第十八条第 ( 二 ) 项修改为 : ( 二 ) 按照交易所的查询要求, 提供专用结算账户余额及变动情况, 存管银行应当实时回送查询结果 ; 十六 原第二十条修改为 : 存管银行应当向交易所提供交易所会员保证金专用账户的余额及变动情况, 实时回送查询结果 十七 原第二十四条修改为 : 存管银行不得协助会员在期货保证金账户上设定担保 ; 不得挪用客户保证金偿还期货公司会员 境外经纪机构及交易所债务 十八 原第二十七条修改为 : 存管银行的全国集中式银期转账系统应当能够支持会员系统多点接入, 满足会员银期转账系统灾备和冗余的要求 77

78 十九 原第三十八条增加一款 : 境外金融市场 资本市场发生潜在或者可预见风险的, 指定存管银行应当及时向交易所通报市场风险情况, 并协助做好风险防范工作 二十 原第四十二条修改为 : 交易所对存管银行进行年度考评 综合考核其开展期货保证金存管业务的时效性 安全性 准确性和流动性控制, 以及系统运维 人员服务 业务运营和满意度评价等 交易所可在安排存管银行的业务以及双方合作项目时, 参考考评结果 二十一 原第四十三条删除第 ( 四 ) 项, 第 ( 一 ) 和 ( 二 ) 项修改为 : ( 一 ) 未履行本办法以及与交易所签订的业务协议规定的义务, 或者违反交易所其他业务规则的 ; ( 二 ) 发生影响或可能影响期货保证金存管业务的情况时, 存管银行未采取有效措施, 可能危及期货市场稳健运行, 损害交易所会员 境外经纪机构 客户合法权益的 ; 二十二 原第四十四条第 ( 二 ) 项修改为 : ( 二 ) 协助会员在期货保证金账户上设定担保的 ; 二十三 原第四十六条第 ( 六 ) 项修改为 : ( 六 ) 最近 1 个年度考评结果不合格, 且经过规定的整改期后仍不合格的 ; 二十四 原第四十七条修改为 : 交易所决定终止存管银行资格, 应当提前 10 个工作日发出终止通知, 上报中国证券监督管理委员会, 并在交易所网站上公告 存管银行资格终止不影响该银行业金融机构与交易所在此之 78

79 前双方已经建立的法律关系, 交易所有权依法与该银行业金融机构了 结相关业务 作上述修订后, 原章节及条款顺序相应调整 79

80 (2013 年 8 月 23 日第五届理事会第十四次会议审议通过,2013 年 8 月 29 日 发布, 自发布之日起施行 ;2018 年 10 月 23 日第六届理事会第十二次会议修订, 2018 年 11 月 9 日发布, 自 2018 年 11 月 9 日起施行 ) 第一章总则第一条为规范郑州商品交易所 ( 以下简称交易所 ) 期货保证金存管业务, 确保期货保证金存管安全和期货交易的平稳运行, 促进期货市场健康发展, 根据国家有关期货市场发展的法规 政策以及 郑州商品交易所交易规则 和 郑州商品交易所结算细则 等规定, 结合交易所期货交易活动的实际需要, 制定本办法 第二条期货保证金指定存管银行 ( 以下简称存管银行 ) 是指由 交易所指定 为交易所会员单位和投资者提供期货保证金存管和出入 金等服务的银行业金融机构 第三条交易所依据本办法对存管银行进行管理, 交易所 存管银行及其有关业务人员应该遵守本办法 第二章资格申请第四条交易所期货保证金存管业务分为境内客户保证金存管业务和境外客户保证金存管业务 境内客户保证金存管业务是指从事与会员 境内客户相关的保证 金存管业务 ; 境外客户保证金存管业务是指从事与境外经纪机构 境 80

81 外客户相关的保证金存管业务 第五条银行业金融机构从事交易所期货保证金存管业务, 应当 向交易所提出申请 申请期货保证金存管银行资格, 应当具备下列条件 : ( 一 ) 中华人民共和国境内设立的全国性银行业金融机构法人 ; ( 二 ) 在期货交易所所在地设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构 ; ( 三 ) 符合中国银行保险业监督管理委员会对银行业金融机构资本充足率 流动性 资产负债比例等规定 ; ( 四 ) 具有良好的公司治理 风险管理体系和内部控制制度 ; ( 五 ) 具有符合开展期货保证金存管业务和配合期货保证金安全存管监控所需要的设施和技术水平, 具备先进 快速的异地资金划拨系统, 且最近 3 年系统运行稳定 拥有全国范围内的本行系统实时汇划系统, 以及服务良好的全国集中式银期转账系统 ; ( 六 ) 具有健全的期货保证金管理制度 内部管理制度 业务操作流程以及发生技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案 ; ( 七 ) 有专门部门或机构负责期货保证金存管业务 交易所指定的期货保证金存管分支机构中, 取得中国期货从业资格考试合格证明的人员不得少于 3 名, 且交易所结算专柜人员应当取得中国期货从业资格考试合格证明, 其中管理人员应具有 5 年以上银行从业经验 ; ( 八 ) 无严重影响其资信状况的未决诉讼和未清偿债务 ; 81

82 ( 九 ) 最近 3 年无重大违法违规行为, 未发生过重大事故及未受到过监管机构的重大行政处罚 ; ( 十 ) 交易所规定的其他条件 第六条申请从事境内客户期货保证金存管业务的银行业金融机构, 应当满足本办法第五条的规定, 并具备以下条件 : ( 一 ) 注册资本达到 100 亿元人民币, 最近 3 个会计年度连续盈利 ; ( 二 ) 总资产在 亿元人民币以上, 资本净额在 1000 亿元人民币以上 ; ( 三 ) 境内分支机构 600 个以上 与交易所上市品种密切相关的政策性银行, 申请从事交易所期货保证金存管业务资格的, 不适用第五条第一款第 ( 一 ) 项规定, 不适用本条第一款第 ( 一 ) 至 ( 三 ) 项规定 第七条申请从事境外客户期货保证金存管业务的银行业金融机 构, 应当满足本办法第五条的规定, 并具备以下条件 : ( 一 ) 注册资本达到 50 亿元人民币, 最近 3 个会计年度连续盈利 ; ( 二 ) 总资产在 亿元人民币以上, 资本净额在 1000 亿元人民币以上 ; 或者其总资产在 300 亿元人民币以上, 资本净额在 50 亿元人民币以上, 且其母公司总资产在 亿元人民币或者等值外币以上, 资本净额在 1000 亿元人民币或者等值外币以上 ; 82

83 ( 三 ) 应当是有关大额实时支付系统的直接清算成员行, 或者与有关大额实时支付系统的直接清算成员行建立代理行关系, 能确保实时 高效完成资金划拨, 且其或者其控股母公司在一个及以上全球性或者区域性金融中心设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构 第八条银行业金融机构申请期货保证金存管银行资格, 应当向交易所提交下列预审材料 : ( 一 ) 申请开展期货保证金存管业务的申请表 申请报告 可行性报告及业务计划书 ; ( 二 ) 分支机构 营业网点以及开展期货保证金存管业务所需设施的情况说明 ; ( 三 ) 期货保证金存管制度 内部管理制度以及出现技术通讯故障等异常情况下的相关应急处理预案 ; ( 四 ) 期货保证金存管业务部门的岗位设置 职责规定以及该业务部门负责人和业务人员名单 履历 ; ( 五 ) 申请从事境外客户保证金存管业务的, 应当提供是有关大额实时支付系统的直接清算成员行, 或者与有关大额实时支付系统的直接清算成员行建立代理行关系的说明材料 ; ( 六 ) 按照国家工商行政管理总局要求公示的最新企业年度报告 ; ( 七 ) 遵守期货保证金安全存管监控规定的承诺书 ; ( 八 ) 最新年检的 企业法人营业执照 复印件 ; ( 九 ) 金融业务许可证 复印件; 83

84 ( 十 ) 最近 3 年的审计报告以及内部控制评价报告 ; ( 十一 ) 企业法人授权书 ( 授权书格式见附件 2) 及经办人员的身份证明文件 ; ( 十二 ) 交易所要求提供的其他文件 第九条银行业金融机构申请并通过交易所对其期货保证金存管银行资格预审后, 应当按照交易所及中国期货市场监控中心有限责任公司 ( 以下简称监控中心 ) 的要求通过相关业务 技术 通讯设备等方面的测试, 并向交易所提供下列材料 : ( 一 ) 通过监控中心存管业务数据报送系统测试的书面证明材料 ; ( 二 ) 与期货公司等期货市场参与者进行全国集中式银期转账系统测试的报告 ; ( 三 ) 交易所指定的存管银行分支机构营业执照复印件及设立情况说明, 包括分支机构的营业场所 设施 岗位设置和职责规定, 以及分支机构负责人和业务人员名单 履历 相关人员的中国期货业务资格考试合格证明 ; ( 四 ) 交易所要求提供的其他文件 第十条交易所对银行业金融机构提交的申请材料与系统测试结果进行审核, 并将审核结果报中国证券监督管理委员会备案 5 个工作日后, 交易所书面通知经核准具有存管银行资格的银行业金融机构, 并在交易所网站上公告 获得指定存管银行资格的银行业金融机构应当在获得资格 3 日内向银行业监管部门报告 第十一条存管银行在开展期货保证金存管业务前, 应当就期货 84

85 保证金存管业务与交易所签订协议, 明确双方权利和义务 第三章权利与义务 第十二条存管银行的权利 : ( 一 ) 开设交易所专用结算账户 会员保证金专用账户 境外经纪机构和客户期货结算账户及其他与结算有关的账户 ; ( 二 ) 吸收交易所和会员 境外经纪机构和客户等主体的存款 ; ( 三 ) 了解会员等主体在交易所的资信情况 第十三条存管银行的义务 : ( 一 ) 向交易所提供会员保证金专用账户 境外经纪机构期货结算账户的资金情况 ; ( 二 ) 根据交易所提供的票据或指令优先划转会员的资金, 并及时将资金划转结果和相关账户变动信息反馈给交易所, 并按规定及时完成期货交易相关结售汇 ; ( 三 ) 协助交易所核查会员资金的来源和去向 ; ( 四 ) 向交易所及时通报本所标准仓单的质押情况及会员在资金结算方面的不良行为和风险 ; ( 五 ) 在交易所出现重大风险时, 必须协助交易所化解风险 ; ( 六 ) 根据中国证券监督管理委员会或交易所的要求, 对会员保证金专用账户中的资金实行必要的监管措施 ; ( 七 ) 保守交易所 会员 境外经纪机构和客户的商业秘密 ; ( 八 ) 接受交易所对其期货相关业务进行监督 85

86 第四章业务要求 第十四条存管银行设置分支机构应当在交易所指定的距离范围 内, 分支机构内应当设置期货业务专柜 第十五条存管银行应当保证交易所指定分支机构的业务稳定和人员稳定, 定期组织业务人员培训, 积极参加交易所组织的业务培训, 保证业务人员熟练掌握期货保证金存管业务的流程及交易所关于期货保证金存管等结算业务的规则和要求 第十六条根据交易所申请, 存管银行应当为交易所开立专用结 算账户等专用存款账户, 账户名称应当体现业务性质 第十七条存管银行应当凭交易所签发的专用通知书, 为会员办 理开立 变更或者注销专用资金账户业务 交易所与会员之间期货业 务资金的往来通过交易所专用结算账户和会员专用资金账户办理 从事境外客户保证金存管业务的指定存管银行, 应当按照中国人 民银行和国家外汇管理局有关规定, 为交易所 会员 境外特殊参与 者 境外经纪机构 境外客户开立期货业务相关的银行账户 第十八条存管银行应当按照期货保证金安全存管有关规定通过 转账方式办理期货保证金存取业务, 对期货保证金实行封闭运行 存管银行应当按照国家外汇管理规定和交易所的相关要求, 为交 易所和会员办理结售汇业务, 并按规定履行报告义务 第十九条存管银行应当为交易所 会员 客户 境外经纪机构 86

87 提供安全 准确 迅捷的期货保证金存管 划转服务 第二十条存管银行应当早于交易所开市前 30 分钟开始当日营 业 交易闭市后, 期货结算时间确需延迟的, 存管银行应当相应延迟 其营业时间 第二十一条当有款项划入交易所专用结算账户时, 存管银行应 当在资金到账后, 立即记入交易所账户, 并实时通知交易所 第二十二条存管银行按照交易所的电子划款指令或书面划款指令办理划款业务时, 应当遵守以下规定 : ( 一 ) 对于本行系统内账户的资金划拨, 存管银行在收到交易所划款指令后, 应实时将资金汇划至交易所指定的会员专用资金账户 ; ( 二 ) 对于跨行的资金划拨, 存管银行收到交易所划款指令后, 应以最快捷的方式划出款项, 并保证该款项及时到达交易所指定的收款账户开户银行 遇到特殊情况的, 应在当日下午 4 时前到达交易所指定的收款账户开户银行 ; ( 三 ) 存管银行可以通过与其他机构业务合作的方式, 提高资金划拨效率 第二十三条存管银行应当每日按照以下规定与交易所进行专用结算账户账务核对 : ( 一 ) 每日结算资金业务终了后进行对账, 或应交易所的需要随时对账 ; ( 二 ) 按照交易所的查询要求, 提供专用结算账户余额及变动情 87

88 况, 存管银行应当实时回送查询结果 ; ( 三 ) 在结算业务发生后当日, 存管银行应当将交易所进账单 收付款明细清单等业务凭证送达交易所 ; ( 四 ) 存管银行应当按交易所的要求及时提供资金结算账户对账单 第二十四条存管银行应当按照期货保证金安全存管监控的规定, 通过网络专线在规定的时间内向监控中心报送在该行开设的全部期 货保证金账户前 1 交易日的账户余额 变动明细等相关信息 第二十五条存管银行应当向交易所提供交易所会员保证金专用 账户的余额及变动情况, 实时回送查询结果 第二十六条存管银行应当采取有效措施, 减少资金的流动性风 险 ; 未经交易所书面同意, 不得限制会员公司出入金 ; 为测试保证金 存款的安全性, 交易所可随时对存管的保证金进行跨行调拨 第二十七条存管银行应当按照与交易所协商确定的存款利率向 交易所支付利息 第二十八条当交易所的资金结算系统出现流动性等需求时, 应 交易所申请, 存管银行必须给予相应的资金支持 第二十九条存管银行不得协助会员在期货保证金账户上设定担 保 ; 不得挪用客户保证金偿还期货公司会员 境外经纪机构及交易所 债务 88

89 第三十条存管银行应当拒绝任何其他单位或个人对交易所专用结算账户内资金进行非法冻结 扣划 ; 如有其他单位拟对会员专用资金账户采取冻结等影响保证金存管业务的措施时, 存管银行应当及时通知交易所 第五章技术要求第三十一条存管银行应按照交易所相关资金划转系统接口规范完成资金划转系统建设, 通过交易所的功能测试和性能测试, 满足交易所相关技术规范要求 第三十二条存管银行的全国集中式银期转账系统应当能够支持 会员系统多点接入, 满足会员银期转账系统灾备和冗余的要求 第三十三条存管银行负责申请与交易所的主备通讯链路, 相关 网络参数由交易所统一分配 第三十四条存管银行应将资金划转系统纳入技术系统的统一运 维管理流程, 对资金划转系统 数据链路和软硬件平台进行实时监控 第三十五条资金划转系统应用或网络系统变更, 存管银行应提 前 5 个工作日通知交易所技术运维部门, 并提前做好系统测试工作 测试 第三十六条存管银行应积极参与交易所组织的应急演练和联合 第三十七条存管银行应设立 7 24 小时的技术应急联系人, 技 术应急联系人发生变更时应及时向交易所技术运维部门进行报备 89

90 第六章应急处理第三十八条存管银行应建立 完善 期货保证金存管银行网络与信息安全事件应急预案, 做到职责明确 措施到位 反应快速 处置及时 第三十九条交易所或者存管银行发生可能影响期货资金结算业 务的业务操作失误或技术系统故障时, 应当立即通知对方, 并积极采 取行动进行补救 第四十条资金划转系统发生故障时, 发现方应当立即通知对方, 双方应当积极配合并对各自系统进行检查, 以确定原因 排除故障 明确责任 必要时, 立即启动应急措施 第四十一条存管银行发生影响期货保证金存管业务运行稳定和安全情况时, 应当立即启动应急预案, 尽快恢复正常运行, 并将相关情况报告交易所和监控中心 第七章监督管理第四十二条存管银行期货业务部门岗位设置 职责规定 部门负责人 业务联系人等发生变更时, 应当于 3 个工作日内书面报告交易所和监控中心 第四十三条存管银行出现影响该行资信状况的重大业务风险或 损失时, 应当于 3 个工作日内向交易所和监控中心报告, 并提交该业 务风险或损失对该行保证金存管业务的影响分析及应对措施 90

91 境外金融市场 资本市场发生潜在或者可预见风险的, 指定存管 银行应当及时向交易所通报市场风险情况, 并协助做好风险防范工作 第四十四条存管银行实施系统升级改造或者实施其他可能影响期货保证金存管业务的措施前, 应当提前 5 个工作日书面通知交易所 监控中心和相关期货公司, 做好信息披露和系统测试工作, 并制定针对性应急预案 第四十五条存管银行应当在每一年度结束后 1 个月内, 向交易 所和监控中心提交期货保证金存管业务 技术运行 风险管理以及有 关法律 法规 规章 政策执行情况的报告 第四十六条交易所对存管银行期货保证金存管业务资格条件进 行年度检查, 或者根据需要进行不定期检查, 存管银行应当予以配合 第四十七条交易所对存管银行进行年度考评 综合考核其开展 期货保证金存管业务的时效性 安全性 准确性和流动性控制, 以及 系统运维 人员服务 业务运营和满意度评价等 交易所可在安排存管银行的业务以及双方合作项目时, 参考考评结果 第八章违规处理第四十八条存管银行出现下列情形之一, 责令改正, 并根据情节轻重, 采取警告 通报批评 暂停新增会员的存管业务等措施 : ( 一 ) 未履行本办法以及与交易所签订的业务协议规定的义务, 91

92 或者违反交易所其他业务规则的 ; ( 二 ) 发生影响或可能影响期货保证金存管业务的情况时, 存管银行未采取有效措施, 可能危及期货市场稳健运行, 损害交易所会员 境外经纪机构 客户合法权益的 ; ( 三 ) 未能按照监控中心相关要求报送期货保证金安全存管业务数据的 ; ( 四 ) 发生可能影响期货资金结算业务的业务操作失误或技术系统故障时, 未立即通知交易所的 ; 或未及时采取有效措施进行处理的 ; ( 五 ) 不符合银行业监管机构关于资本充足率 流动性 资产负债比例等指标要求的 ; ( 六 ) 不配合交易所对存管银行资金结算业务进行年检或不定期检查, 不按要求提交上年度存管业务总结报告或其他要求提供材料的 ; ( 七 ) 无故限制会员出入金的 ; ( 八 ) 交易所会员普遍反映存管银行服务质量不高, 银期转账系统不稳定的 ; ( 九 ) 交易所认定的其他情况 第四十九条存管银行出现下列情形之一的, 暂停全部存管业务 : ( 一 ) 未能采取有效措施, 导致交易所结算账户内的资金被冻结或扣划的 ; ( 二 ) 协助会员在期货保证金账户上设定担保的 ; ( 三 ) 最近 1 个会计年度发生亏损的 ; ( 四 ) 交易所认定的其他情况 92

93 第五十条对于暂停期货保证金存管业务的存管银行, 在整改后 经交易所验收, 确实具备正常开展期货保证金存管业务能力的, 可以 恢复其存管业务 第五十一条存管银行出现以下情形之一的, 交易所可以取消其 期货保证金存管业务资格 : ( 一 ) 申请终止其期货保证金存管业务资格的 ; ( 二 ) 被依法撤销 解散或宣告破产的 ; ( 三 ) 被收购或兼并且丧失法人地位的 ; ( 四 ) 不再满足期货保证金存管业务资格的 ; ( 五 ) 最近 3 个会计年度连续发生亏损的 ; ( 六 ) 最近 1 个年度考评结果不合格, 且经过规定的整改期后仍不合格的 ; ( 七 ) 向交易所提供虚假材料信息的 ; ( 八 ) 交易所认为该存管银行存在重大风险隐患的 ; ( 九 ) 交易所认定的其他情况 第五十二条交易所决定终止存管银行资格, 应当提前 10 个工作 日发出终止通知, 上报中国证券监督管理委员会, 并在交易所网站上 公告 存管银行资格终止不影响该银行业金融机构与交易所在此之前 双方已经建立的法律关系, 交易所有权依法与该银行业金融机构了结 相关业务 93

94 第五十三条被交易所终止存管银行资格的银行业金融机构, 自终止之日起 3 年内不得申请期货保证金存管业务资格 第九章附则第五十四条除有国家法律 法规规定, 对于涉及期货保证金存管业务的任何非公开信息, 存管银行保证不以任何方式向第三方披露 第五十五条本办法实施前已经开展业务的存管银行, 无需重新 申请期货保证金存管业务资格, 但应当遵守本办法的其他规定 第五十六条本办法由交易所负责解释 第五十七条本办法自发布之日起实施 94

95 附件 1: 申请人全称注册地址注册资本邮政编码法定代表人姓名企业法人营业执照号码金融业务许可证号码存管业务负责部门联系电话传真电话 存管行业务负责人 河南分行业务负责人 河南分行技术负责人 指定网点上级机构业务负责人 期货保证金存管银行资格申请表 姓名部门及职务联系方式姓名部门及职务联系方式姓名部门及职务联系方式姓名部门及职务联系方式 经办人姓名经办人身份证号码经办人联系电话总资产 : 上一年度期末 ( 经审计 ) 净资产 : 总资产 净资产 净资本申请人基净资本 : 本财务状最近三年的净利润况及其他最近三年资本充足率情况最近三年资产负债率最近三年流动比率分支机构的数量与期货存管业务有关的内部控制制度其他情况说明法定代表人或授权代表人 ( 签字并盖章 ) 申请人盖章 95

96 附件 2: 授权书 郑州商品交易所 : 特授权我行职员 ( 女士 / 先生 )( 身份证 号 ) 代表我行前往贵所办理期货保证金存管银行资 格的申请事宜 其权限范围 : 代表我行办理与贵所期货保证金存管银 行资格申请有关的全部工作, 包括但不限于向贵所提出期货保证金存 管银行资格申请并提交申请文件 签署与期货保证金存管银行资格申 请相关的文件, 接收贵所向我行提交的与期货保证金存管银行资格申 请相关的文件 本授权有效期从 年月日到 年月日止 特此授权 授权人 : 银行 ( 盖章 ) 法定代表人 : ( 签字并盖章 ) 年 月 日 96

97 附件 7 (2018 年 10 月 23 日郑州商品交易所第六届理事会第十二次会议审议通过 ) 对 郑州商品交易所期货交割细则 作如下修改 : 一 第一条第二款修改为 交易所交割业务按本细则进行, 交易所 会员 客户 境外经纪机构 交割仓库 ( 以下简称仓库 ) 交割中转仓库 ( 以下简称中转仓库 ) 交割厂库( 以下简称厂库 ) 及指定质检机构应当遵守本细则 二 第五条增加第二款 : 委托境外经纪机构从事期货交易的客户的交割应当委托其境外经纪机构办理, 境外经纪机构再委托会员办理, 以会员名义在交易所进行 三 第六条第一款修改为 : 不能交付或者接收增值税专用 ( 普通 ) 发票或交易所认可的其他单据的客户不得交割 ; 持仓量为非交割单位整数倍的相应持仓不得交割 ; 不具备甲醇生产 储存 使用 经营或运输资质的客户不得参与甲醇交割 ; 中转仓单不得用于交割月最后交易日下午闭市后的配对交割 四 第六十九条第一款中 普麦及适用非通用标准仓单的品种期货合约在最后交易日之前的配对原则 : 修改为 普麦 强麦 棉花 菜籽 动力煤 粳稻 甲醇 玻璃 白糖 硅铁 锰硅 棉纱 苹果期货合约在最后交易日之前的配对原则 : 97

98 五 第七十条第一款中 普麦及适用非通用标准仓单的品种期货合约在最后交易日的配对原则 : 修改为 普麦 强麦 棉花 菜籽 动力煤 粳稻 甲醇 玻璃 白糖 硅铁 锰硅 棉纱 苹果期货合约在最后交易日的配对原则 : 第七十条第一款第 ( 二 ) 项修改为 当日下午 1 时 30 分之前, 卖方应提出交割申请, 提交车 ( 船 ) 板交割货物信息 卖方应主动公布用于交割的仓单信息, 未主动公布的, 交易所于下午 1 时 30 分公布卖方相应品种所有可流通标准仓单信息供买方挑选 ; 买方挑选卖方标准仓单的总数量不超过卖方该合约的持仓量 卖方未提出车 ( 船 ) 板交割申请及未提交车 ( 船 ) 板交割货物信息的, 交易所按标准仓单交割对待 六 第七十一条 普麦及适用非通用标准仓单的品种期货合约之外的其他品种期货合约配对原则 : 修改为 PTA 菜油 菜粕 早籼稻 晚籼稻期货合约配对原则 : 增加第七十一条第 ( 四 ) 项 : ( 四 )PTA 期货合约在最后交易日交割配对时, 参与交割的 PTA 保税标准仓单优先分配给境外买方 若境外买方持仓数量合计小于或等于保税标准仓单数量, 则境外买方均能分配到保税标准仓单 若境外买方持仓数量大于保税标准仓单数量, 则按照 持仓时间长优先 的原则确定参与保税标准仓单交割配对的境外买方 其他未配对持仓和未分配标准仓单由计算机按数量取整 最少配对数原则予以配对 ( 配对日 ) 七 第七十五条第 ( 一 ) 项修改为 通知日后的下一交易日 ( 即 98

99 交割日 ) 上午 9 时之前, 买方会员应当将尚欠货款划入交易所账户, 卖方会员应当持有可流通的标准仓单 交易所结算部门为买卖双方办理交割结算手续, 买卖双方在 交割通知单 注明的时间通过交易所会员服务系统查收交割结算结果, 同时, 买方会员把客户名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员 交割标的为 PTA 保税标准仓单的, 卖方会员应将增值税普通发票交付交易所 第七十五条第 ( 二 ) 项修改为 : ( 二 ) 交易所收取买方会员全额货款后, 于交割日将全额货款的 80% 划转给卖方会员, 同时将卖方会员的仓单交付买方会员 余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清 交割标的为 PTA 保税标准仓单的, 卖方会员应在交割日向交易所开具增值税普通发票, 交割日后 7 个交易日闭市前未向交易所提交增值税普通发票的, 交易所按照本细则规定收取滞纳金或违约金 对发票的传递 余款的结算, 会员均应按本细则规定办理 增加第七十五条第 ( 三 ) 项 : ( 三 ) 境外买方分配到 PTA 完税标准仓单的, 交易所负责组织对该 PTA 完税标准仓单进行竞卖, 竞卖产生的损益和费用由境外买方承担 若竞卖不成功, 境外买方支付对应交割货款 20% 的补偿金给配对卖方 八 第九十一条第一款修改为 期货交割由交割卖方向对应的买方开具增值税专用 ( 普通 ) 发票 增值税专用 ( 普通 ) 发票由双方会员协助客户直接联系 办理发票交收 双方会员负责调解 处理相关纠纷 保税交割开具发票流程按照 郑州商品交易所保税交割实施细则 执 99

100 行 九 第九十二条第一款修改为 配对日后的一个工作日内, 买方应按照税务机关的规定将开具增值税发票所需的具体信息通知卖方 标准仓单交割的, 自交割日 ( 不含该日 ) 起 7 个交易日内, 卖方应当提交增值税专用 ( 普通 ) 发票 延迟 1 至 10 日 ( 公历日 ) 的, 卖方会员应当每天支付货款金额 0.5 的滞纳金 ; 超过 10 日 ( 公历日 ) 仍未提供增值税专用 ( 普通 ) 发票的, 视为拒绝提供增值税专用 ( 普通 ) 发票, 卖方会员应当按货款金额的规定比例支付违约金 各品种违约金比例按照国家税务部门公布的增值税税率执行 滞纳金或者违约金从货款余额中扣除, 补偿给买方会员, 剩余货款属于卖方会员 卖方会员先行支付滞纳金或者违约金后, 有权向客户追偿 十 第九十四条增加第二款 : 期转现分为标准仓单期转现和非标准仓单期转现 标准仓单期转现根据标准仓单类型分为完税标准仓单期转现和保税标准仓单期转现 ( 以下简称保税期转现 ) 郑州商品交易所保税交割实施细则 对保税期转现具体流程有规定的, 按照其规定执行 十一 第一百零六条修改为 : 计算买方交割违约合约数量时, 交易所应对违约部分预扣合约价值 20% 的违约金 计算卖方交割违约合约数量的公式为 : 卖方交割违约合约数量 ( 手 )=[ 应交标准仓单数量 ( 张 )- 已交标准仓单数量 ( 张 )] 交割单位 交易单位 计算买方交割违约合约数量的公式为 : 100