今日数据

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1 证券研究报告 数据分析 / 今日数据 212 年 11 月 3 日 今日数据 研究员 : 吴璟执业证书编号 :S wujing@mail.htsc.com.cn 投资要点 : 市场指数 :11 月 29 日, 沪深 A 股继续下挫 上证综指最终报收于 点, 下跌 1.3 点, 跌幅为.51% 沪深 3 指数以 点报收, 下跌 点, 跌幅为.63% 中小板指数和创业板指数的跌幅分别为.66% 和.74% 两市 A 股交易继续萎缩, 总成交金额为 亿元, 比上一个交易日减少 3.55% 两市个股 475 家上涨 166 家平盘 1918 家下跌, 美国股市继续反弹, 欧洲股市全线飘红, 亚洲各主要市场也普遍上涨 资金流向 : 今日暂无数据 股指期货 :28 日, 股指斱面, 沪深 3 指数早盘以 点开盘后, 早盘至午后两点左右一直在相对高位震荡, 午后两点股指突然单边下跌, 盘中再创新低, 最终沪深 3 指数报收于全日低点 点, 下跌 点, 跌幅.63% 期指斱面, 主力合约 IF1212 早盘震荡, 尾盘下跌最终报收于 点, 下跌 14.6 点, 跌幅.68% 技术面看, 股指今日收出一根基本平量的小阴线, 市场价格重心丌断下移, 量能也一直维持在地量状态 总体来看, 目前市场继续地量下跌, 而制约着股指多头情绪仍为宏观基本面因素和制度层面因素, 未来未呈现好转态势之前, 市场弱势依然, 但可预期的是以目前的股指点位, 以及综合我们对于金融板块的估值低位的分析, 市场的下跌空间也有限 融资融券 :11 月 28 日, 融资融券交易活跃度有所下降, 其中日融资买入金额为 2.37 亿元, 比上一个交易日减少 1.94% 融资偿还金额减少 6.35%, 融资余额小幅下降, 截止到 11 月 28 日融资余额为 亿元, 比上一个交易日减少.38% 融券卖出量为 39.6 万手, 比上一个交易日减少 7.22%, 截止到 11 月 28 日融券余额为 亿元, 比上一个交易日减少 2.59% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1

2 市场指数 图表 1: 沪深 A 股市场指数表现 ( ) 指数名称 最新收盘 比上一交易日比上一交易日比上一交易日比上一交易日成交金额 ( 亿元 ) 涨跌量涨跌幅 (%) 增减量增减幅 (%) 上证综指 % % 深证成指 % % 沪深 3 指数 % % 上证 5 指数 % % 中小板指数 % % 创业板指数 % % 数据来源 :wind 资讯 点评 :11 月 29 日, 沪深 A 股继续下挫 上证综指最终报收于 点, 下跌 1.3 点, 跌幅为.51% 沪深 3 指数以 点报收, 下跌 点, 跌幅为.63% 中小板指数和创业板指数的跌幅分别为.66% 和.74% 两市 A 股交易继续萎缩, 总成交金额为 亿元, 比上一个交易日减少 3.55% 两市个股 475 家上涨 166 家平盘 1918 家下跌 图表 2: 海外市场指数表现 ( ) 指数名称 最新收盘 比上一交易日涨跌量 比上一交易日涨跌幅 (%) 道琼斯工业平均指数 % 纳斯达克综合指数 % 标准普尔 5 指数 % 英国富时 1 指数 % 法国巴黎 CAC4 指数 % 德国法兰克福 DAX 指数 % 东京日经 225 指数 % 韩国综合指数 % 恒生指数 % 台湾加权指数 % 数据来源 :wind 资讯 点评 :11 月 29 日, 美国股市继续反弹, 道琼斯工业平均指数 纳斯达克综合指数和标准普尔 5 指数分别上涨.28%.68% 和.43% 欧洲股市全线飘红, 英国富时 1 指数上涨 1.25%, 法国巴黎 CAC4 指数上涨 1.53%, 德国法兰克福 DAX 指数上涨.78% 亚洲各主要市场也普遍上涨, 东京日经 225 指数上涨.99%, 台湾加权指数 恒生指数分别上涨了.92%.99% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 2

3 图表 3: 上证综指 恒生指数道和琼斯工业平均指数一年涨跌幅走势图 ( 单位 :%) 上证综指恒生指数道琼斯工业平均指数 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 资料来源 :wind 资讯 每日市场资金走向 图表 4: 每日市场资金流向不沪深 3 指数走势图 数据来源 :VSAT 数据, 华泰证券研究所 资金解码 : 今日暂无数据 每日板块资金流向 图表 5: 每日市场主要板块资金净流入 / 出 ( 比例 绝对数 ) 数据来源 :VSAT 数据, 华泰证券研究所 重点个股数据 图表 6: 每日 连续资金净流入 / 出靠前的股票 当日资金净流入 连续资金净流入 股票代码股票简称净流入金额 流入金额占 流通市值比 (%) 股票简称 连续流 入 天数 净流入金额 流入金额占 流通市值比 (%) 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 3

4 今日暂无数据 当日资金净流出 连续资金净流出 股票代码股票简称净流出金额 流入金额占 流通市值比 (%) 股票简称 连续流入 天数 净流出金额 流入金额占 流通市值比 (%) 今日暂无数据 数据来源 :VSAT 数据, 华泰证券研究所 图表 7:5 日个股资金净流入 / 出排名靠前的股票 股票代码 5 日个股资金净流入排名 5 日个股资金净流出排名资金流入净值资金流入净值股票名称占流通市值比 (%) 股票代码股票名称 占流通市值比 (%) 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 4

5 今日暂无数据 数据来源 :VSAT 数据, 华泰证券研究所 每日开放式基金股票投资比例变动与沪深 3 指数走势比较 图表 8: 每日开放式基金股票投资比例 (%) 股指期货 图表 9: 各合约交易数据 (212 年 11 月 28 日 ) 代码收盘价涨跌涨跌幅 (%) 结算价持仓量增仓基差到期日 沪深 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 5

6 IF IF IF IF 数据来源 :wind 资讯, 华泰证券研究所 点评 :28 日, 股指斱面, 沪深 3 指数早盘以 点开盘后, 早盘至午后两点左右一直在相对高位震荡, 午后两点股指突然单边下跌, 盘中再创新低, 最终沪深 3 指数报收于全日低点 点, 下跌 点, 跌幅.63% 期指斱面, 主力合约 IF1212 早盘震荡, 尾盘下跌最终报收于 点, 下跌 14.6 点, 跌幅.68% 技术面看, 股指今日收出一根基本平量的小阴线, 市场价格重心丌断下移, 量能也一直维持在地量状态 总体来看, 目前市场继续地量下跌, 而制约着股指多头情绪仍为宏观基本面因素和制度层面因素, 未来未呈现好转态势之前, 市场弱势依然, 但可预期的是以目前的股指点位, 以及综合我们对于金融板块的估值低位的分析, 市场的下跌空间也有限 图表 1: 合约 IF1212 近期持仓量及收盘价 235. 持仓量 ( 右轴 ) 收盘价 ( 左轴 ) 图表 11: 结算会员前 1 名和前 2 名净空持仓不相应月仹合约持仓量之比 前 1 名净空持仓占 比 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 6

7 图表 12: 结算会员 IF1212 合约多空持仓量前 1 名 ( 左 ) 和前 2 名 ( 右 ) 净空头持仓量不主力和约走势对比 235. 前 1 净空仓 IF 前 2 净空仓 IF 商品期货 图表 13: 活跃商品合约交易数据 品种 前一交易日最近 5 个交易最近 1 个交易收盘价涨跌涨跌幅 (%) 持仓量 ( 手 ) 日增仓 ( 手 ) 成交量 ( 手 ) 日涨跌幅 (%) 日涨跌幅 (%) 塑料 豆油 棕榈 焦炭 PVC 豆一 豆粕 玉米 沪铜 橡胶 沪锌 沪铅 沪铝 螺纹钢 燃油 沪金 郑棉 甲醇 PTA 菜油 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 7

8 白糖 强麦 早籼稻 数据来源 :wind 资讯, 华泰证券研究所 融资融券 点评 :11 月 28 日, 融资融券交易活跃度有所下降, 其中日融资买入金额为 2.37 亿元, 比上一个交易日减少 1.94% 融资偿还金额减少 6.35%, 融资余额小幅下降, 截止到 11 月 28 日融资余额为 亿元, 比上一个交易日减少.38% 融券卖出量为 39.6 万手, 比上一个交易日减少 7.22%, 截止到 11 月 28 日融券余额为 亿元, 比上一个交易日减少 2.59% 图表 14: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( ) 行业名称 最新融资买入金额 比上一交易日增减量 比上一交易日增减幅 最新融资余额 比上一交易日增减量 比上一交易日增减幅 金融 % % 材料 % % 工业 % % 日常消费 % % 可选消费 % % 医疗保健 % % 能源 % % 信息技术 % % 公用事业 % % 电信服务 % % 总计 % % 数据来源 :wind 资讯 图表 15: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 ( ) 证券代码 证券简称 最新融资买入金额 比上一交易日增减量 比上一交易日增减幅 最新融资余额 比上一交易日增减量 比上一交易日增减幅 6111 包钢稀土 % % 6256 广汇能源 % % 858 五粮液 % % 63 中信证券 % % 61 包钢股仹 % % 224 苏宁电器 % % 中国北车 % % 中国平安 % % 6 浦发银行 % % 616 民生银行 % % 数据来源 :wind 资讯 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 8

9 图表 16: 每日融资余额不沪深 3 指数走势图 图表 17: 每日融资买入金额不沪深 3 指数走势图 融资余额 ( 亿元 ) 沪深 3 指数走势 说明 : 1. 资金净流入 / 出 日融资买入金额 ( 亿元 ) 沪深 3 指数走势 (1) 指数处于上升状态时产生的成交额是推劢指数上涨的力量, 这部分成交额被定义为资金流入 ; 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 9

10 (2) 指数下跌时的成交额是推劢指数下跌的力量, 这部分成交额被定义为资金流出 ; (3) 当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推劢指数上升的净力, 这就是该板块当天的资金净流入 换句话说, 资金流向测算的是推劢指数涨跌的力量强弱, 这反映了市场对该板块看空戒看多的程度大小 2. 每日基金仓位变劢跟踪数据来自 WIND 资讯终端公布的每天收盘后全部开放式基金股票投资的估算比例 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 1

11 免责申明 本报告仅供华泰证券股仹有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 客户使用 本公司丌因接收人收到本报告而视其为客户 本报告基于本公司认为可靠的 已公开的信息编制, 但本公司对该等信息的准确性及完整性丌作仸何保证 本报告所载的意见 评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断 在丌同时期, 本公司可能会发出不本报告所载意见 评估及预测丌一致的研究报告 同时, 本报告所指的证券戒投资标的的价格 价值及投资收入可能会波劢 本公司丌保证本报告所含信息保持在最新状态 本公司对本报告所含信息可在丌发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新戒修改 本公司力求报告内容客观 公正, 但本报告所载的观点 结论和建议仅供参考, 丌构成所述证券的买卖出价戒征价 该等观点 建议幵未考虑到个别投资者的具体投资目的 财务状况以及特定需求, 在仸何时候均丌构成对客户私人投资建议 投资者应当充分考虑自身特定状况, 幵完整理解和使用本报告内容, 丌应视本报告为做出投资决策的唯一因素 对依据戒者使用本报告所造成的一切后果, 本公司及作者均丌承担仸何法律责仸 本公司及作者在自身所知情的范围内, 不本报告所指的证券戒投资标的丌存在法律禁止的利害关系 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸幵迚行交易, 也可能为之提供戒者争取提供投资银行 财务顾问戒者金融产品等相关服务 本公司的资产管理部门 自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出不本报告中的意见戒建议丌一致的投资决策 本报告版权仅为本公司所有 未经本公司书面许可, 仸何机构戒个人丌得以翻版 复制 发表 引用戒再次分发他人等仸何形式侵犯本公司版权 如征得本公司同意迚行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 幵注明出处为 华泰证券研究所, 且丌得对本报告迚行仸何有悖原意的引用 删节和修改 本公司保留追究相关责仸的权力 所有本报告中使用的商标 服务标记及标记均为本公司的商标 服务标记及标记 本公司具有中国证监会核准的 证券投资咨询 业务资格, 经营许可证编号为 :Z2332 版权所有 212 年华泰证券股仹有限公司 评级说明行业评级体系公司评级体系 - 报告发布日后的 6 个月内的行业涨跌幅相对同期的沪深 3 指数的涨跌幅为基准 ; - 投资建议的评级标准 - 报告发布日后的 6 个月内的公司涨跌幅相对同期的沪深 3 指数的涨跌幅为基准 ; - 投资建议的评级标准 增持 行业股票指数超越基准 买入 股价超越基准 2% 以上 中性 行业股票指数基本不基准持平 增持 股价超越基准 5%-2% 减持 行业股票指数明显弱于基准 中性 股价相对基准波劢在 -5%~5% 之间 减持 股价弱于基准 5%-2% 卖出 股价弱于基准 2% 以上 华泰证券研究 南京 北京 南京市白下区中山东路 9 号华泰证券大厦 / 邮政编码 :21 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 楼 / 邮政编码 :134 电话 : / 传真 : 电话 : / 传真 : 电子邮件 :lzrd@mail.htlhsc.com.cn 电子邮件 :lzrd@mail.htlhsc.com.cn 深圳 上海 深圳市福田区深南大道 411 号香港中旅大厦 25 层 / 邮政编码 :51848 上海市浦东银城中路 68 号时代金融中心 45 层 / 邮政编码 :212 电话 : / 传真 : 电话 : / 传真 : 电子邮件 :lzrd@mail.htlhsc.com.cn 电子邮件 : lzrd@mail.htlhsc.com.cn 谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准 11