1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 鹏华丰泽债券型证券投资基金 (LOF)2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人 : 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 4 月 24 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称鹏华丰泽债券 (LOF) 场内简称鹏华丰泽基金主代码 交易代码 基金运作方式上市开放式基金 (LOF) 基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日报告期末基金份额总额 228,971, 份在适度控制风险的基础上, 通过严格的信用分析和对投资目标信用利差变动趋势的判断, 力争获取信用溢价, 以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益 本基金债券投资将主要采取信用策略, 同时辅之以久期策略 收益率曲线策略 收益率利差策略 息差策略 债券选择策略等积极投资策略, 在适度控制风险投资策略的基础上, 通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断, 力争获取信用溢价, 以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益 业绩比较基准中债总指数收益率本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低风险收风险收益特征益特征的基金品种, 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金 混合基金, 高于货币市场基金 基金管理人鹏华基金管理有限公司 第 2 页共 10 页

3 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 373, 本期利润 1,015, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 259,240, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 0.35% 0.04% -0.52% 0.11% 0.87% -0.07% 注 : 业绩比较基准 = 中债总指数收益率 第 3 页共 10 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同于 2011 年 12 月 8 日生效 ; 2 截至建仓期结束, 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例 3.3 其他指标 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 周恩源先生, 国籍中 国, 经济学博士,5 年 周恩源 本基金基 金经理 2016 年 2 月 4 日 - 5 金融证券从业经验 2012 年 6 月加盟鹏华 基金管理有限公司, 从事债券投资研究工 第 4 页共 10 页

5 作, 担任固定收益部基金经理助理 / 高级债券研究员,2016 年 2 月起担任鹏华丰泽债券 (LOF) 基金基金经理,2016 年 2 月起兼任鹏华弘泽混合基金基金经理,2016 年 9 月起兼任鹏华丰饶定期开放债券 鹏华弘腾混合 鹏华弘康混合基金基金经理, 2016 年 10 月起兼任鹏华弘尚混合基金基金经理,2017 年 3 月起兼任鹏华丰享债券 鹏华丰玉债券基金基金经理 周恩源先生具备基金从业资格 本报告期内本基金基金经理未发生变动 注 :1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日 ; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等法律法规 中国证监会的有关规定以及基金合同的约定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行公平交易制度, 确保不同投资组合在研究 交易 分配等各环节得到公平对待 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交第 5 页共 10 页

6 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析一季度债券市场延续下跌态势, 中债总财富指数回报为 -0.52% 一季度, 经济走势总体平稳, 与此同时, 央行货币政策较前期进一步边际收紧, 金融监管力度也有所强化, 受多重利空影响, 债市总体延续下跌态势 在债券资产的配置上, 我们以中高等级 中短期信用债为主, 从而使得在市场收益率上行的过程中基金仍然获得了稳定的收益 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金的净值增长率为 0.35%, 同期业绩基准增长率为 -0.52% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 236,383, 其中 : 债券 236,383, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 10,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 7,379, 其他资产 6,589, 合计 260,352, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 第 6 页共 10 页

7 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 10,010, 其中 : 政策性金融债 10,010, 企业债券 166,194, 企业短期融资券 40,026, 中期票据 20,074, 可转债 ( 可交换债 ) 79, 同业存单 其他 合计 236,383, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 华茂债 258,740 25,884, 宁农债 198,100 20,344, 华融 G1 200,000 20,112, 电网 MTN ,000 20,074, 广发 ,000 20,024, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 第 7 页共 10 页

8 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资 5.10 投资组合报告附注 年 11 月 28 日, 广发证券发布关于收到中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书 的 公告 公告显示,2016 年 11 月 26 日, 广发证券收到中国证监会 行政处罚决定书 ([2016]128 号 ) 其中, 根据当事人违法行为的事实 性质 情节与社会危害程度, 依据 证券公司监督管 理条例 第八十四条的规定, 我会决定 : 对广发证券责令改正, 给予警告, 没收违法所得 6,805, 元, 并处以 20,415, 元罚款 该基金买入 13 广发 01 在该处罚发生之前, 且该处罚并未从实质影响 13 广发 01 信用资质, 因此, 目前仍持有该券 张 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 85, 应收证券清算款 500, 应收股利 - 4 应收利息 6,003, 应收申购款 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,589, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 第 8 页共 10 页

9 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 267,263, 报告期期间基金总申购份额 19,179, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 57,471, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 228,971, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位 : 份报告期期初管理人持有的本基金份额 27,085, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,085, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例 (%) 注 : 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本基金管理人本报告期未申购 赎回或者买卖本基金基金份额 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 第 9 页共 10 页

10 者类别 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 ~ ,342, ,342, 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动, 甚至可能引发基金流动性风险, 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请, 基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同 ; ( 二 ) 鹏华丰泽分级债券型证券投资基金托管协议 ; ( 三 ) 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2017 年第 1 季度报告 ( 原文 ) 9.2 存放地点深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司北京市西城区金融大街 3 号 A 座中国邮政储蓄银行股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或通过本基金管理人网站 ( 查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司, 本公司已开通客户服务系统, 咨询电话 : 鹏华基金管理有限公司 2017 年 4 月 24 日 第 10 页共 10 页