融通中证全指证券公司指数

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1 基金管理人 : 融通基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司上市地点 : 深圳证券交易所上市时间 :2017 年 4 月 19 日公告日期 :2017 年 4 月 14 日

2 目录 一 重要声明与提示... 1 二 基金概览... 1 三 基金的历史沿革 上市交易 日常申赎与转托管... 2 四 持有人户数 持有人结构及场内前十名持有人... 4 五 基金主要当事人简介... 5 六 基金合同摘要... 9 七 基金财务状况... 9 八 基金投资组合 九 重大事件揭示 十 基金管理人承诺 十一 基金托管人承诺 十二 基金上市推荐人意见 十三 备查文件目录 附件 : 基金合同摘要... 14

3 一 重要声明与提示 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) ( 以下简称 本公告 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号 的内容与格式 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 的规定编制, 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) ( 以下简称 本基金 ) 管理人融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性 准确性和完整性, 承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金的任何保证 本公告第七节 基金财务状况 未经审计 凡本公告未涉及的有关内容, 请投资者详细查阅 2016 年 12 月 28 日刊登在 中国证券报 及融通基金管理有限公司网站 ( 上的 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书 二 基金概览 1 基金名称: 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 2 基金类型: 股票型证券投资基金 3 基金运作方式: 上市契约型开放式 4 基金存续期: 不定期 5 基金份额总额: 截至 2017 年 4 月 12 日, 本基金的基金份额总额为 205,113, 份 6 基金份额净值: 截至 2017 年 4 月 12 日, 本基金的基金份额净值为 元 7 本次上市交易的基金份额简称及其基金代码: 基金简称 : 人工智能 ; 基金代码 : 本次上市交易的基金份额总额:128,328, 份 ( 截至 2017 年 4 月 12 日 ) 9 上市交易的证券交易所: 深圳证券交易所 10 上市交易日期:2017 年 4 月 19 日 1

4 11 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 12 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 13 本次上市交易的基金份额登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 三 基金的募集 上市交易 日常申赎与转托管 ( 一 ) 本基金募集情况 1 基金准予募集注册的机构和文号: 中国证监会证监许可 [2016]1510 号 2 发售日期:2017 年 1 月 3 日至 2017 年 3 月 31 日 3 发售价格: 人民币 1.00 元 4 发售方式: 本基金通过场内 场外两种方式公开发售 5 发售机构: (1) 场外销售机构 1) 直销机构 : 融通基金管理有限公司 2) 其他场外销售机构 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳富济财富管理有限公司 上海好买基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 北京钱景财富投资管理有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 和讯信息科技有限公司 大泰金石基金销售有限公司 上海陆金所资产管理有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 天相投资顾问有限公司 上海利得基金销售有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 上海天天基金销售有限公司 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信期货有限公司 信达证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 第一创业证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 中国银河证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 上述排名不分先后 (2) 场内销售机构场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位 爱建证券 安信证券 渤海证券 财达证券 财富证券 财富里昂 财通证券 长城证券 长江证券 网信证券 川财证券 大通证券 大同证券 德邦证券 第一创业 东北证券 东方证券 东海证券 东莞证券 东吴证券 东兴证券 高华证券 方正证券 光大证券 广发证券 广州证券 国都证券 国海证券 国金证券 国开证券 国联证券 国盛证 2

5 券 国泰君安 国信证券 国元证券 海通证券 恒泰长财 恒泰证券 红塔证券 申万宏源西部证券 宏信证券 华安证券 华宝证券 华创证券 华福证券 华林证券 华龙证券 华融证券 华泰联合 华泰证券 华西证券 华鑫证券 江海证券 金元证券 开源证券 联储证券 联讯证券 民生证券 民族证券 南京证券 平安证券 中泰证券 国融证券 瑞银证券 山西证券 上海证券 申万宏源证券 世纪证券 首创证券 太平洋证券 天风证券 九州证券 万和证券 万联证券 西部证券 西藏东方财富证券 西南证券 长城国瑞 湘财证券 新时代证券 信达证券 兴业证券 银河证券 银泰证券 英大证券 招商证券 浙商证券 中航证券 中金公司 中山证券 中投证券 中天证券 中信建投 中信浙江 中信山东 中信证券 中银证券 中邮证券 中原证券 ( 排名不分先后 ) 如果会员单位有所增加或减少, 请以深圳证券交易所的具体规定为准 6 验资机构名称: 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 7 募集资金总额及入账情况本次募集的有效净认购金额为 205,053, 元人民币, 折合基金份额 205,053, 份 ; 利息结转份额 60, 份, 总确认份额为 205,113, 份 上述有效净认购资金及认购款项在募集期间产生的利息已于 2017 年 4 月 7 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户 本基金通过场内 场外两种方式公开发售, 按照每份基金份额 1.00 元计算, 本基金募集期间含本息共募集 205,113, 份基金份额, 其中场内认购的基金份额为 128,328, 份 ; 场外认购的基金份额为 76,785, 份 8 基金备案情况本基金于 2017 年 4 月 7 日验资完毕,2017 年 4 月 7 日向中国证监会提交了验资报告, 办理基金备案手续, 并于 2017 年 4 月 10 日获得 关于融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 备案确认的函 ( 机构部函 号 ) 的书面确认, 本基金基金合同自该日起正式生效 9 基金合同生效日:2017 年 4 月 10 日 10 基金合同生效日的基金份额总额:205,113, 份 ( 二 ) 本基金上市交易的主要内容 1 基金上市交易的核准机构和核准文号: 深圳证券交易所深证上 [2017]232 号文 2 上市交易日期:2017 年 4 月 19 日 3 上市交易的证券交易所: 深圳证券交易所 4 基金简称: 融通人工智能指数 (LOF) 场内简称 : 人工智能 5 交易代码: 本次上市交易的基金份额总额:128,328, 份 ( 截至 2017 年 4 月 12 日 ) 7 基金份额净值的披露: 每个工作日的次日公布融通中证人工智能主题指数证券投资 3

6 基金 (LOF) 的基金份额净值, 并在深圳证券交易所行情发布系统揭示 8 未上市交易份额的流通规定: 未上市交易的基金份额托管在场外, 基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内即可上市流通 ( 三 ) 本基金日常申购 赎回与转托管事宜的主要内容融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 将于 2017 年 4 月 19 日开放申购 赎回及转托管业务, 具体详见基金管理人发布的相关公告 四 持有人户数 持有人结构及场内前十名持有人 ( 一 ) 持有人户数 截至 2017 年 4 月 12 日, 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 基金份额持 有人总户数为 2,216 户, 其中, 本基金的场内基金份额持有人户数为 949 户, 平均每户持有 的场内基金份额为 135, 份 ; 本基金的场外基金份额持有人总户数为 1,267 户, 平均每 户持有的场外基金份额为 60, 份 ( 二 ) 基金份额持有人结构 截至 2017 年 4 月 12 日, 人工智能场内外份额合计 205,113, 份, 其中本次上市交 易的人工智能场内基金份额总额为 128,328, 份 机构投资者持有本次上市交易的人工 智能场内基金份额为 6,000, 份, 占本次上市交易基金份额比例为 %; 个人投资 者持有的本次上市交易的人工智能场内基金份额为 122,327, 份, 占本次上市交易基金 份额比例为 % ( 三 ) 前十名基金份额持有人的情况 截至 2017 年 4 月 12 日, 本基金场内前十名基金份额持有人的情况如下表 序号 持有人名称 ( 全称 ) 持有基金份额 ( 份 ) 占场内基金份额的比例 (%) 1 李忠民 10,001, % 2 陈新 9,111, % 3 兴业证券股份有限公司 6,000, % 4 周苗 5,000, % 5 陈前玉 1,490, % 6 肖丽金 1,200, % 7 杨燕平 1,200, % 8 孙惠玲 1,196, % 9 穆海阳 1,100, % 10 何英姿 1,000, % 11 黄晨 1,000, % 12 李丽 1,000, % 4

7 13 丘卫婷 1,000, % 合计 40,301, % 注 : 以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制 五 基金主要当事人简介 ( 一 ) 基金管理人 1 名称: 融通基金管理有限公司 2 法定代表人: 高峰 3 注册资本:125,000,000 元人民币 4 注册地址: 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 层 5 设立批准文号: 中国证监会证监基字 [2001]8 号 6 工商登记注册的法人营业执照文号: XH 7 经营范围: 发起设立基金 ; 基金管理业务 ( 具体经营业务按证监会颁发的经营许可证办理 ) 8 成立日期:2001 年 5 月 22 日 9 股东及其出资比例: 新时代证券股份有限公司 60% 日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co.,Ltd.)40% 10 内部组织结构及职能: 公司设立了投资决策委员会和风险管理委员会等专业委员会 投资决策委员会负责指导基金资产的运作 确定基本的投资策略和投资组合的原则 风险管理委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险, 并提出防范措施 公司目前下设权益投资部 量化投资部 研究策划部 基金交易部 机构理财部 固定收益部 国际业务部 风险管理部 市场拓展部 北方营销中心 华北营销中心 华东营销中心 华南营销中心 西部营销中心 电子商务部 财务管理部 信息技术部 产品开发部 监察稽核部 登记清算部 综合管理部 权益投资部 量化投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资 研究部负责行业 上市公司研究和投资策略研究 基金交易部负责完成基金经理交易指令 机构理财部主要负责年金 专户 机构客户及高端个人基金销售的开发与维护 固定收益部负责公司受托资产固定收益证券的研究和投资工作 国际业务部负责海外市场研究 投资 风险管理部负责对公司受托资产的投资运作进行全面的风险管理 市场拓展部 北方营销中心 华北营销中心 华东营销中心 华南营销中心及西部营销中心负责市场推广 基金销售 客户服务 销售渠道管理等业务 电子商务部负责电子商务直销平台的搭建及维护, 电子商务渠道的开发等 财务管理部财务制度制定 实施和运转 信息技术部负责公司信息系统的日常运行与 5

8 维护跟踪研究新技术, 进行相应的技术系统规划与开发 产品开发部负责境内外理财产品的跟踪研究以及新产品的创新 开发 监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律 法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查 登记清算部负责基金会计核算 估值 开放式基金注册 登记和清算等业务 综合管理部负责公司财务管理 企业文化建设 文字档案 相关后勤服务 人力资源管理 薪酬制度 人员培训 人事档案等综合事务管理 11 人员情况: 截至 2017 年 3 月 31 日, 本公司共有 206 名员工, 其中博士学位 8 人 硕士学位 115 人 学士学位 73 人 其他学历 12 人 12 信息披露负责人: 涂卫东咨询电话 : 本基金基金经理何天翔先生, 厦门大学经济学硕士 安徽大学理学学士,8 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师 2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资投资经理,2014 年 10 月 25 日起至今任 融通深证 100 指数证券投资基金 基金经理,2015 年 7 月 1 日起至今任 融通中证军工指数分级证券投资基金 基金经理,2015 年 7 月 17 日起至今任 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金经理,2015 年 8 月 25 日起至今任 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF)( 由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来 ) 基金经理,2016 年 8 月 17 日起至今任 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2016 年 9 月 23 日起至今任 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2017 年 1 月 24 日起至今任 融通通瑞债券型证券投资基金 基金经理 ( 二 ) 基金托管人 1 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010)

9 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年末, 中国建设银行资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 中国建设银行先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 中国建设银行在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 2 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富 7

10 的客户服务和业务管理经验 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 3 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 ( 三 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 :(010) 传真 :(010) 联系人 : 崔巍 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021)

11 传真 :(021) 联系人 : 俞伟敏 经办注册会计师 : 陈玲 俞伟敏 六 基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件 七 基金财务状况 ( 一 ) 基金募集期间费用本基金募集期间所发生的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金资产中支付 ( 二 ) 基金上市前重要财务事项本基金募集结束后至公告前无重要财务事项发生 ( 三 ) 基金资产负债表本基金截至 2017 年 4 月 12 日的资产负债表如下 : ( 除特别注明外, 金额单位为元 ) 日期 :2017 年 4 月 12 日资产期末年初余额余额资产 : 银行存款 205,094, 结算备付金存出保证金交易性金融资产其中 : 股票投资债券投资资产支持证券投资基金投资衍生金融资产买入返售金融资产 70,000, 应收证券清算款应收利息 24, 应收股利应收申购款 9

12 其他资产 18, 资产合计 : 275,137, 负债和所有者权益 期 末 年 初 余 额 余 额 负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款 70,000, 应付赎回款应付管理人报酬 8, 应付托管费 1, 应付销售服务费应付交易费用应付税费应付利息应付利润其他负债 1, 负债合计 70,011, 所有者权益 : 实收基金 205,113, 未分配利润 12, 所有者权益合计 205,126, 负债与持有人权益总计 : 275,137, 八 基金投资组合 截至到 2017 年 4 月 12 日, 本基金的投资组合如下 ( 本公告书中的财务数据未经审计 ): ( 一 ) 基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 70,000,

13 其中 : 买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 205,094, 其他资产 43, 合计 275,137, ( 二 ) 按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 ( 三 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细本基金本报告期末未持有股票 ( 四 ) 按券种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 ( 五 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细本基金本报告期末未持有债券 ( 六 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 ( 七 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 ( 八 ) 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 ( 九 ) 本基金投资的股指期货交易情况说明 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货 2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 ( 十 ) 本基金投资的国债期货交易情况说明 1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货 3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货 ( 十一 ) 投资组合报告附注 1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内不存在被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 11

14 3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24, 应收申购款 - 6 其他应收款 18, 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43, 九 重大事件揭示 本基金基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件 十 基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及其他法律法规 基金合同的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ( 二 ) 真实 准确 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件, 披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息, 并接受中国证监会 证券交易所的监督管理 ( 三 ) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后, 将及时予以公开澄清 十一 基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺 : ( 一 ) 严格遵守 基金法 及相关法律法规 基金合同的规定, 设立专门的基金托管部, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜 ( 二 ) 根据 基金法 及相关法律法规 基金合同的规定, 对基金的投资范围 基金资产的投资组合比例 基金资产净值的计算 基金管理人报酬的计提和支付 基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查 12

15 ( 三 ) 基金托管人发现基金管理人的行为违反 基金法 及相关法律法规 基金合同的规定, 将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 并在限期内, 随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 ( 四 ) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 将立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会 十二 基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人 十三 备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所, 投资者可在办公时间免费查阅 ; 也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件, 但应以基金合同正本为准 ( 一 ) 中国证监会准予融通中证人工智能主题指数证券投资基金 (LOF) 募集的文件 ; ( 二 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 基金合同 ; ( 三 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 招募说明书 ; ( 四 ) 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 托管协议 ; ( 五 ) 法律意见书 ; ( 六 ) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; ( 七 ) 基金托管人业务资格批件 营业执照 ; ( 八 ) 中国证监会要求的其他文件 融通基金管理有限公司 2017 年 4 月 14 日 13

16 附件 : 基金合同摘要 一 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人的权利 义务 ( 一 ) 基金管理人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金 ; (2) 自基金合同生效之日起, 根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产 ; (3) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用 ; (10) 依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在基金合同约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 ; (14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商 期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构 ; (16) 在符合有关法律 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换和非交易过户等业务规则 ; (17) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; 14

17 (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; (13) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; 15

18 (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 ( 二 ) 基金托管人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于 : (1) 自基金合同生效之日起, 依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产 ; (2) 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 ; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益 ; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设资金账户 证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券 期货交易资金清算 ; (5) 提议召开或召集基金份额持有人大会 ; (6) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人 ; (7) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于 : (1) 以诚实信用 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置 资金划拨 账册记录等方面相互独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (6) 按规定开设基金财产的资金账户 证券账户等投资所需账户, 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 ; 16

19 (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购 赎回价格 ; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (10) 对基金财务会计报告 季度 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (11) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 15 年以上 ; (12) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (18) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行监管机构, 并通知基金管理人 ; (19) 因违反基金合同导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应协助基金份额持有人向基金管理人追偿 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (22) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 ( 三 ) 基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基金投资者自依据基金合同取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法申请赎回或转让其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行 17

20 使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人 基金托管人 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于 : (1) 认真阅读并遵守基金合同 招募说明书等信息披露文件 ; (2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 ; (3) 关注基金信息披露, 及时行使权利和履行义务 ; (4) 交纳基金认购 申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用 ; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任 ; (6) 不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动 ; (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 二 基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权 本基金份额持有人大会暂未设日常机构, 在符合相关法律法规规定及基金合同的约定的前提下, 履行相应程序后可增设日常机构 ( 一 ) 召开事由 1 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会 : (1) 终止基金合同 ; (2) 更换基金管理人 ; (3) 更换基金托管人 ; (4) 转换基金运作方式 ; (5) 调整基金管理人 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求调整该等报酬标准的除外 ; (6) 变更基金类别 ; (7) 本基金与其他基金的合并 ; (8) 变更基金投资目标 范围或策略 ; 18

21 (9) 变更基金份额持有人大会程序 ; (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会 ; (11) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 ( 含 10%) 基金份额的基金份额持有人 ( 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同 ) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会 ; (12) 终止基金上市, 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外 ; (13) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ; (14) 法律法规 基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项 2 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人大会 : (1) 法律法规要求增加的基金费用的收取 ; (2) 在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率 调低赎回费率或变更收费方式 调整本基金的基金份额类别的设置 ; (3) 因相应的法律法规 深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合同进行修改 ; (4) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化 ; (5) 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形 ( 二 ) 会议召集人及召集方式 1 除法律法规规定或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集 2 基金管理人未按规定召集或不能召集时, 由基金托管人召集 3 基金份额持有人大会未设立日常机构的, 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当由基金托管人自行召集, 并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合 4 基金份额持有人大会未设立日常机构的, 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有 19

22 人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合 5 基金份额持有人大会设立日常机构的, 基金管理人 基金托管人或者代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向该日常机构提出书面提议 该日常机构应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金管理人 基金托管人和提出提议的基金份额持有人代表 该日常机构决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 ; 该日常机构决定不召集, 基金管理人 基金托管人或者代表基金份额 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 按照未设立日常机构的相关规定执行 6 代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会, 而基金份额持有人大会的日常机构 ( 如设 ) 基金管理人 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 ( 含 10%) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人 基金托管人应当配合, 不得阻碍 干扰 7 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间 地点 方式和权益登记日 ( 三 ) 召开基金份额持有人大会的通知时间 通知内容 通知方式 1 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公告 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容 : (1) 会议召开的时间 地点和会议形式 ; (2) 会议拟审议的事项 议事程序和表决方式 ; (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; (4) 授权委托证明的内容要求 ( 包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等 ) 送达时间和地点; (5) 会务常设联系人姓名及联系电话 ; (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续 ; (7) 召集人需要通知的其他事项 2 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式 委托的公证机关及其联系方式和联系人 书面表决意见寄交的截止时间和收取方式 3 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督 ; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 20

23 到指定地点对表决意见的计票进行监督 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票效力 ( 四 ) 基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式 通讯开会方式或法律法规 监管机构允许的其他方式召开, 基金管理人 基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利, 会议的召开方式由会议召集人确定 1 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程 : (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 ; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 ( 含二分之一 ) 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 ( 含三分之一 ) 2 通讯开会 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 通讯开会应以书面方式进行表决 在同时符合以下条件时, 通讯开会的方式视为有效 : (1) 会议召集人按基金合同约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告 ; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督 会议召集人在基金托管人 ( 如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人 ) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 不影响表决效力 ; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 ( 含二分之一 ); 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会 重新召集的基金份额持有 21

24 人大会应当有代表三分之一 ( 含三分之一 ) 以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见 ; (4) 上述第 (3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规 基金合同和会议通知的规定, 并与基金登记机构记录相符 3 在法律法规和监管机关允许的情况下, 本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会, 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明 4 在会议召开方式上, 本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会, 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行 ( 五 ) 议事内容与程序 1 议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如基金合同的重大修改 决定终止基金合同 更换基金管理人 更换基金托管人 与其他基金合并 法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决 2 议事程序 (1) 现场开会在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持 ; 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 ( 含二分之一 ) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册 签名册载明参加会议人员姓名 ( 或单位名称 ) 身份证明文件号码 持有或代表有表决权的基金份额 委托人姓名( 或单位名称 ) 和联系方式等事项 (2) 通讯开会在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 22

25 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议 ( 六 ) 表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议 : 1 一般决议, 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 ( 含二分之一 ) 通过方为有效 ; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过 2 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 ( 含三分之二 ) 通过方可做出 转换基金运作方式 更换基金管理人或者基金托管人 终止基金合同 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议 逐项表决 ( 七 ) 计票 1 现场开会 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 ; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 基金管理人或基金托管人不出席大会的, 不影响计票的效力 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点 监票人应当进行重新清点, 重新清点以一次为限 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清点结果 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力 2 通讯开会在通讯开会的情况下, 计票方式为 : 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 23

26 代表 ( 若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表 ) 的监督下进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果 ( 八 ) 生效与公告基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文 公证机构 公证员姓名等一同公告 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 基金管理人 基金托管人均有约束力 ( 九 ) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由 召开条件 议事程序 表决条件等规定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议 三 基金收益分配原则 执行方式 ( 一 ) 基金收益分配原则 1 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资 登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; 登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额, 只能选择现金分红的方式, 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ; 2 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 3 每一基金份额享有同等分配权; 如本基金在未来条件成熟时, 增减基金份额类别, 则同一类别内每一基金份额享有同等分配权 ; 4 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整, 不需召开基金份额持有人大会 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告 ( 二 ) 收益分配方案基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润 基金收益分配对象 分配时间 分配数额及比例 分配方式等内容 24

27 ( 三 ) 收益分配方案的确定 公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 基金红利发放日距离收益分配基准日 ( 即可供分配利润计算截止日 ) 的时间不得超过 15 个工作日 ( 四 ) 基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 当投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额 红利再投资的计算方法, 依照 业务规则 执行 四 基金费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 标的指数许可使用费; 4 基金上市费用及年费; 5 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 7 基金份额持有人大会费用; 8 基金的证券 期货交易费用或结算而产生的费用; 9 基金的银行汇划费用; 10 账户开户费用和账户维护费; 11 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提 托管费的计算方法如 25

28 下 : H=E 年托管费率 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 标的指数许可使用费本基金作为指数基金, 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费 指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收, 按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年指数许可使用费率 / 当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值基金合同生效后的指数许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付 标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元 ( 大写 : 伍万元整 ), 计费区间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月 4 月 7 月 10 月的前十 (10) 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法 费率和支付方式等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的标的指数许可使用费费率 具体计算方法及支付方法 4 除管理费 托管费 标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定, 列入基金费用 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收 26

29 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 五 基金财产的投资范围和投资限制 ( 一 ) 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 债券( 包括国债 金融债 企业债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券等 ) 资产支持证券 债券回购 股指期货 权证 银行存款 同业存单 现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%; 投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ( 二 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%; 投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%; (2) 本基金的非指数化投资部分资产持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3) 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (4) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 27

30 (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15) 本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 防范流动性风险 法律风险和操作风险等各种风险 ; (16) 本基金参与股指期货交易, 需依据下列标准建构组合 : 1) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 2) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%; 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 3) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4) 本基金所持有的股票市值和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 5) 本基金在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (17) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制 因证券 / 期货市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行 2 禁止行为 28

31 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律 行政法规或监管机构取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 六 基金资产净值的计算方法和公告方式 ( 一 ) 基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 ( 三 ) 基金资产净值 基金份额净值的公告方式基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上 七 基金合同解除和终止的事由和程序 ( 一 ) 基金合同的变更 1 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 29

32 的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案 2 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告 ( 二 ) 基金合同的终止事由有下列情形之一的, 基金合同应当终止 : 1 基金份额持有人大会决定终止的; 2 基金管理人 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人 新基金托管人承接的 ; 3 基金合同约定的其他情形; 4 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 ( 三 ) 基金财产的清算 1 基金财产清算小组: 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算 2 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人 基金托管人 具有从事证券相关业务资格的注册会计师 律师以及中国证监会指定的人员组成 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员 3 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动 4 基金财产清算程序: (1) 基金合同终止情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金 ; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认 ; (3) 对基金财产进行估值和变现 ; (4) 制作清算报告 ; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书 ; (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7) 对基金剩余财产进行分配 5 基金财产清算的期限为 6 个月 ( 四 ) 清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付 ( 五 ) 基金财产按下列顺序清偿 : (1) 支付清算费用 ; 30

33 (2) 交纳所欠税款 ; (3) 清偿基金债务 ; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 基金财产未按前款 (1)-(3) 项规定清偿前, 不分配给基金份额持有人 ( 六 ) 基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 ( 七 ) 基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告 ; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告 ( 八 ) 基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 八 争议解决方式各方当事人同意, 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议, 如经友好协商未能解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京市, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力 仲裁费用由败诉方承担 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实 勤勉 尽责地履行基金合同规定的义务, 维护基金份额持有人的合法权益 基金合同受中国法律管辖 九 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式基金合同可印制成册, 供投资者在基金管理人 基金托管人 销售机构的办公场所和营业场所查阅 31